[ Дневник трейдера] Участвую в DarwinIA, путь к 500К евро инвестиций от компании.

[PiKG]

 

Сразу оговорюсь, пишу потому что скучно, осень наверное влияет. 

 Так же, может быть, тут кому то будет интересно как торговать консервативно и получить в управление средства.

В наше непростое время консервативной торговлей на небольшие средства фиг чего добьешся. Жахать не вариант, что делать?

  Искать инвесторскую ликвидность, проблема в том что инвесторам нужно 100500% на небольшие деньги.

В 2018 году я начал формировать портфолио для того чтобы зайти в Дарвинекс и участвовать в их челлендже.

 

Торговал с низкими рисками до конца 2019 года, к этому времени накопился трек рекорд и портфолио составило почти 4 года.

Мне даже интересно было, как такой трек рекорд будет выглядеть в экостистеме Darwinex.

Оказалось, он выглядел не очень и пришлось почти 8 месяцев в 2020 году доводить счет до нужной кондиции.

Я несколько раз почти заходил в ТОП 75 (сейчас уже ТОП120) была грусть печаль.

 Торговля контртрендовая (в основном) с контролем рисков.

  Мой дарвин 3-й раз подряд берет ТОП 120.

 

 

 

Спойлер

 

Название стратегии

PiKGtrade2M

Правила стратегии для покупок

При отклонении цены от скользящих средних вниз открывается первая сделка

Осуществляются доливки в соответствии с рисками. 

Спойлер

Правила стратегии для продаж

При отклонении цены от скользящих средних вверх открывается первая сделка

Осуществляются доливки в соответствии с рисками 

Спойлер

 

Торговые инструменты

 Любые валютные пары, в основном мажоры.
Время торговли

24/5
Мани менеджмент

0,01 лот на одну сделку, риски  до VaR 12% (95% месяц) Макс сделок по всем инструментам 14.

 Одновременно в торговле не более 2-х инструментов

Цели 

Хочу писать, возможно общаться с единомышленниками, кому интересна консервативная торговля и управление средствами.

 

Изменено 18 ноября, 2020 пользователем PiKG

[PiKG]

Немного информации о торговле за период в 2 года (момент формирования портфолио и текущей торговлей).

Спойлер

 

[PiKG]

Завершился трудный трейд по USD/CAD

Первый вход оказался кривым, покупал от быстрой поддежки, после того как цена уехала ниже

начал усреднять (набирать)разрешенный лимит по сайзу. Риски были в "оранжевой зоне", это вызывало беспокойство

поэтому было принято решение на работу только 2 пары (AUD/USD) с макс сайзом 0,01 (пока работает трейд с канадцем).

 В общем катка была "потной", однако  до лимита по рискам не дошли.

[PiKG]

Текущее положение дарвина IVP

Спойлер

 

[Bash]

что за тема? можно подробнее?

[PiKG]

1 час назад, Bash сказал:

что за тема? можно подробнее?

 Не совсем понятно что конкретно интересует, торговля, принципы управления рисками или что то еще?

[Bulldoser]

Поаккуратнее с названиями, напиши что просто участвуешь. Кому нужно название платформы и смысл конкурса спросят в лс.

[PiKG]

4 часа назад, Bulldoser сказал:

Поаккуратнее с названиями, напиши что просто участвуешь. Кому нужно название платформы и смысл конкурса спросят в лс.

 Модераторы могут посчитать как рекламу?

[pavlus777]

18 минут назад, PiKG сказал:

 Модераторы могут посчитать как рекламу?

Как знать....

[PiKG]

Только что, pavlus777 сказал:

Как знать....

Уважаемый администратор , если не затруднит конечно, можете в нескольких словах прояснить мне, могу ли я 1 раз в неделю вставлять скринчик положения моего счета в этом конкурсе?

 Или нужно , в обязательном порядке, постить только по сделкам?

 Я вообще оказался в некоем затруднительном положении, в ПАММАх писать не могу, потому что это вроде не памм, в ДУ тоже, потому что вроде не ищу инвесторов.

 Ссылки как на паммы альпари тоже не могу ставить (у компании почему то нет сквозных ссылок). Возможно ли вообще как то писать, освещать этот конкурс или это строго вне правил форума будет?

[pavlus777]

Пишите, пишите)

[Bash]

В 13.11.2020 в 19:12, PiKG сказал:

 Не совсем понятно что конкретно интересует, торговля, принципы управления рисками или что то еще?

меня интересует сам конкурс, если не сложно, пару слов. Посмотрел на сайте, не совсем понял

[PiKG]

4 часа назад, Bash сказал:

меня интересует сам конкурс, если не сложно, пару слов. Посмотрел на сайте, не совсем понял

Не уверен можно ли подробно писать о конкурсе и чтобы это не посчитали рекламой...

 Если очень кратко, компания дает собственные деньги в управление на 6 мес, если счет попал в ТОП 120. Размер суммы выдаваемой в управление зависит от места в ТОПе и размера собственных средств трейдера (макс 10к евро). Чтобы попасть в топ 120 надо торговать в плюс с низкими рисками на дистанции 2+ года. 

 Распределение средств в управление в ТОП 120 идет ежемесячно.

 

 В расчете рейтинга ТОП 120 участвуют инвест показатели разработанные компанией (12 шт), доходность за месяц (она должна быть положительной) и частота торговли. В месяц должно быть сделок столько, сколько в среднем за период 3 месяца.

 

 Компания принимает сторонние трек рекорды, но исходя из собственного опыта этого может оказаться недостаточно, если торговля была с перерывами или достаточно редкой.

 Скальпинг не пройдет, ночные боты тоже, так как идет копирование на инвест счета.

 

 Кстати, еще одна "веха" моего участия в DarwinIA.

 Мой дарвин IVP eще ни разу за 11 месяцев не попадал на 1-е место в DarwinIA.

 Конечно до конца месяца может все измениться. В работе 2 трейда Селл AUDUSD и селл USDJPY просадка по мастер счету 0,5%.

Спойлер

 

Изменено 17 ноября, 2020 пользователем PiKG

[PiKG]

Закрылся трейд по доллар йене, ничего интересного нет.

 Никаких усреднений не вышло, получилась ровная сделка с мин рисками.

Спойлер

 

 

Изменено 17 ноября, 2020 пользователем PiKG

[Bulldoser]

что за система?

почему много ордеров?

есть польза? я просто одним лотом открываюсь, и очень редко доливаюсь

[PiKG]

2 часа назад, Bulldoser сказал:

что за система?

Система в основном контртрендовая, основана на стандартной идее об отклонении цены от среднего значения, с учетом волатильности инструмента.

  

2 часа назад, Bulldoser сказал:

почему много ордеров?

За годы торговли, я не научился точно "предсказывать" область разворота.))) Это видно по % выигрышных дней и недель.(55 и 64%). Поэтому нельзя входить одной сделкой со средним рабочим лотом. Есть некая область где начинает работать сигнальный блок стратегии и эти ордера размазывают (в среднем) рабочий сайз по этой области и получается набрать экспозицию по более менее приемлемой цене с более менее приемлемым риском.

 Да это негативно влияет на показатель La (Loss Aversion: Max. Positive/negative excursion per position, including open positions), однако я считаю эти риски оправданными на дистанции.

 Я в целом отказался от модели работы (стоп в каждой сделке) и работаю с моделью риск на трейд (экспозицию). Этот риск стремиться к показателю VaR 12% (95% месяц) на мастер счете и к показателю VaR 6,5% (95% месяц) на моем дарвине.

 Если же направление трейда оказалось ошибочным то принимается решение о закрытии убыточного трейда по совокупному убытку.

  Ошибочность трейда оценивается по нескольким параметрам:

1.Время жизни экспозиции

2. Макс убыток трейда

3.Отклонение от средней

4.Информационный фон, который может вызвать увеличение волатильности инструмента.

 

2 часа назад, Bulldoser сказал:

есть польза? я просто одним лотом открываюсь, и очень редко доливаюсь

Пока я считаю есть. Можно посмотреть на мой трек рекорд за 2  года.

Спойлер

 

Изменено 18 ноября, 2020 пользователем PiKG

[PiKG]

Кстати на скрине область трек рекорда ориентир апрель 2020 июль 2020, попытка торговать со стопом в каждой сделке. В начале лета 2020 компания объявила о снижении с VaR 10% до VaR 6,5% попытался "исполнять" что то - не получилось.  В августе вернулся обратно к стандартной торговле (своей).

 

Период стагнации (ориентир январь 2020) вот тогда я как раз закрывал убыточные трейды по AUD/USD и USD/CAD, долгое время удержания сделок, нахождение рисков близко к красной зоне, негативный фон (covid 19). Было принято решение о закрытии позиций.

[Bulldoser]

спасибо за развернутые ответы.

Насчет экспозиции довольно интересно. Первый раз вижу

[PiKG]

1 минуту назад, Bulldoser сказал:

спасибо за развернутые ответы.

Насчет экспозиции довольно интересно. Первый раз вижу

 Слово экспозиция можно взять в кавычки, это скажем так мое личное определение  сделок по инструменту , объедененных в трейд, по большому счету это банальная сетка с ограничением риска.

[Bash]

В 17.11.2020 в 15:04, PiKG сказал:

Не уверен можно ли подробно писать о конкурсе и чтобы это не посчитали рекламой...

 Если очень кратко, компания дает собственные деньги в управление на 6 мес, если счет попал в ТОП 120. Размер суммы выдаваемой в управление зависит от места в ТОПе и размера собственных средств трейдера (макс 10к евро). Чтобы попасть в топ 120 надо торговать в плюс с низкими рисками на дистанции 2+ года. 

 Распределение средств в управление в ТОП 120 идет ежемесячно.

 

 В расчете рейтинга ТОП 120 участвуют инвест показатели разработанные компанией (12 шт), доходность за месяц (она должна быть положительной) и частота торговли. В месяц должно быть сделок столько, сколько в среднем за период 3 месяца.

 

 Компания принимает сторонние трек рекорды, но исходя из собственного опыта этого может оказаться недостаточно, если торговля была с перерывами или достаточно редкой.

 Скальпинг не пройдет, ночные боты тоже, так как идет копирование на инвест счета.

 

 Кстати, еще одна "веха" моего участия в DarwinIA.

 Мой дарвин IVP eще ни разу за 11 месяцев не попадал на 1-е место в DarwinIA.

 Конечно до конца месяца может все измениться. В работе 2 трейда Селл AUDUSD и селл USDJPY просадка по мастер счету 0,5%.

  Скрыть контент

 

спасибо за информацию, и какую сумму Вам дали в управление? 90419 это что?

трек рекорд выглядит красиво) неплохо торгуете

[Bash]

максимум 10000 за топ 1, мне кажется маловато, для такого труда

[PiKG]

28 минут назад, Bash сказал:

спасибо за информацию, и какую сумму Вам дали в управление? 90419 это что?

трек рекорд выглядит красиво) неплохо торгуете

Это сумма инвестиций от компании

23 минуты назад, Bash сказал:

максимум 10000 за топ 1, мне кажется маловато, для такого труда

Я наверное не правильно дал акцент, за первое место дается 360К в управление на 6 месяцев, при условии что эквити трейдера составляет 10К.

 В расчете суммы в управление за место в ТОП 120 участвует множитель.

Изменено 18 ноября, 2020 пользователем PiKG

[Bash]

11 минут назад, PiKG сказал:

Это сумма инвестиций от компании

Я наверное не правильно дал акцент, за первое место дается 360К в управление на 6 месяцев, при условии что эквити трейдера составляет 10К.

 В расчете суммы в управление за место в ТОП 120 участвует множитель.

круто, желаю удачи. Только не спешите, на myfxbook Anthony Wins слил 10 лямов инвесторских и своих за 1 день

[PiKG]

Только что, Bash сказал:

круто, желаю удачи. Только не спешите, на myfxbook Anthony Wins слил 10 лямов инвесторских и своих за 1 день

Спасибо за пожелания, я стараюсь избегать завышенных рисков, да и компания не приветствует высокорисковые стратегии.

 Механика работы дарвинов состоит в том, что весь риск нормируется к VaR 6,5%.

 Мое отношение к риску можно увидеть через показатель Average D-Leverage / Position, он составляет 2,14 (дарвин).

 А на мастер счете текущий VaR составляет 6,7%, при макс разрешенном 12%.

Спойлер

 

[PiKG]

Ноябрьский ТОП 120 "покорился", можно сказать что цель достигнута - закончил на 11 месте. Да не получилось удержаться в топ 3, да и в топ 10 тоже.
В этот раз получил в управление от компании 34,6К ойро

Итоговая сумма инвестиций компании составляет 125102 евро.

 

Спойлер

Открытый трейд по AUD/USD оказался затяжным и за более чем 2 недели пара не достигла области прибыли, но 2 раза давала шанс забрать побольше Pfee и сохранить за собой хотя бы топ 3-5.

2 раза австрал подходил к цене входа, однако оба раза было принято  решение ожидать развития движения, так как время до конца месяца и квартала еще было.

 Запас был, исходя из исторической статистики, движение по баксу могло начаться ДО конца важных временных интервалов.

27.11. 2020 я принял решение о закрытии всех сделок и принятии убытка в -2,19%.

Факторы повлиявшие на принятие решения:
1.Более 3-х недель пара имеет восходящую динамику, (движение по ауду могло спокойно продолжиться, а это доп риски)
2. Окончание месяца и квартала. Было уже слишком рискованно ожидать "разворот", поэтому принял риски.

Изменено 1 декабря, 2020 пользователем PiKG