[Дневник трейдера] VSA + Price Action

[_Phantom_]

Название стратегии: VSA + Price Action

Кратко о себе: я изучаю трейдинг примерно год, и провел много времени в процессе торговли на истории различных активов. Спустя много сотен сделок, по статистике с истории мне удалось выйти на прибыльный уровень торговли, а сейчас я собираюсь проверить это на реальной торговле.

Кратко о стратегии: я торгую строго по тренду на откатах к важным уровням поддержки/сопротивления. Когда цена приходит на нужный мне уровень, я жду формирования нужных мне сетапов, и в случае их обнаружения открываю сделку. Я беру сделки с соотношением прибыль/риск как минимум 3к1, поэтому даже с ~40% прибыльными сделками могу зарабатывать.

Торговые инструменты: криптовалюты с хорошей ликвидностью

Таймфреймы: 1H (младший), 4H (основной)

Общие положения:

• Тренд остается восходящим пока образуются повышающиеся максимумы и минимумы, с нисходящим обратно пропорционально
• Торговля ведется только в сторону тренда
• Сделка может быть открыта только на важном уровне поддержки/сопротивления (далее просто уровни)

Признаки разворота:

• Хорошая реакция на уровень (свечи закрываются в верхней трети своего диапазона в случае с восходящим трендом; свечи закрываются в нижней трети своего диапазона в случае с нисходящим трендом)
• Классические фигуры - двойное дно/вершина, ГиП/пГиП
• Паттерны из Price Action (Пинбар, Поглощение)
• Если на признаках разворота повышенные объемы - это усиливает сигнал

Открытие сделки:

На откате цены к важному уровню я перехожу на младший таймфрейм и ищу признаки разворота. При появлении признаков разворота я ищу точку для входа и открываю сделку если риск менеджмент этого позволяет

Управление сделкой: 

• Стоп-лосс должен быть логичным. Если я вхожу в сделку по тренду - я поставлю стоп-лосс туда, где этот тренд изменится
• Если после входа цена идет в сторону моей сделки и формирует новые экстремумы (максимумы и минимумы) - я буду передвигать стоп-лосс под них (логика: если на восходящем тренде цена перекроет прошлый минимум - это будет означать смену тренда, и смысла дальше удерживать позицию не будет)
• Тейк-профит ставится перед следующим сильным уровнем
• Сделка может быть закрыта либо тейк профитом либо стоп-лоссом

Риск менеджмент: 

• Потенциальное соотношение прибыль/риск должно быть не меньше 3:1
• Размер риска на одну сделку - 2% от депозита (в случае стоп-лосса я потеряю 2% от депозита). Чтобы этого добиться, я использую формулу для подстраивания размера позиции под размер стоп-лосса

Цель: удостовериться в прибыльности своей торговли.

Изменено 30 августа, 2020 пользователем _Phantom_

[Namystiuk]

Желаю удачи, буду следить, очень интересно.

[_Phantom_]

3 часа назад, Namystiuk сказал:

Желаю удачи, буду следить, очень интересно.

Спасибо.

[_Phantom_]

Торговый план на 30.08.2020

• ONT/USDT: На уровне 0.9049 видно множество ложных пробоев, на данный момент цена его преодолела. Сказать заранее будет ли это очередной ложный пробой или нет невозможно, но если я увижу реакцию быков при ретесте этого уровня - это будет хорошая возможность войти в лонг.

Спойлер

• MATIC/USDT: Похожая на ONT ситуация - множество ложных пробоев на уровне 0.02737 (на дневном таймфрейме это медвежьи поглощения). Цена вновь преодолела этот уровень, и я буду искать возможности для входа в лонг на откате к нему.

Спойлер

• NEO/USDT: По NEO был сильный импульс вверх, в таких случаях о шорте даже и думать не стоит. Если и искать точку входа по нему - это исторический уровень 20.765. Возможно он сейчас просто продолжит идти вверх без откатов, но в моей торговой стратегии нельзя вот так просто заходить в импульсное движение. Если же NEO даст глубокий откат, то хорошим уровнем будет 19.050.

Спойлер

 

Исторический уровень по "паранормальной" свече:

 

[_Phantom_]

Отчёт по 30.08.2020

• ONT/USDT: ONT прошел через уровень не показав особой реакции покупателей, так что в сделку я не входил.

Спойлер

• MATIC/USDT: MATIC еще не дошел до обозначенного уровня, но уже видна реакция покупателей. Возможно цены отскочат не дойдя до уровня, но я открываю сделки только на уровне. 

Спойлер

• NEO/USDT: NEO пришел к уровню. Я буду открывать лонг в случае поглощения выделенной на скрине объемной красной свечи. Поставил stop-limit ордер на покупку по цене 21.277. Стоп будет на 20.324, а тейк на 25.299. Соотношение прибыль/риск - 4.22к1.

Спойлер

• Также я обнаружил торговую возможность по LINK/USDT. Цена преодолела уровень 16.8000 и сейчас тестирует его. Видна реакция покупателей - пинбар, подкрепленный хорошими объемами. Я поставил stop-limit ордер на покупку по 17.1594 со стопом на 16.7521 и тейком на 19.8299. Соотношение прибыль/риск - 6.56к1.

Спойлер

• Учитывая что крипторынок в основном ходит вслед за биткоином - я вошел половиной запланированного объема в NEO и LINK, тем самым захеджировавшись от того, что биткоин рванёт вниз и потянет за собой все остальные криптовалюты (я не получу двойной убыток).
• Скрины ордеров:

Спойлер

 

Изменено 30 августа, 2020 пользователем _Phantom_

[_Phantom_]

Торговый план на 31.08.2020

• ETH/USDT: ETH показал импульс вверх, сейчас откатывает вниз. Я буду искать возможности для покупки на уровне 419.53.

Спойлер

• XMR/USDT: XMR не так импульсно, но тоже пробил важный уровень 95.03 и уже почти откатил к нему. Буду наблюдать за реакцией покупателей.

Спойлер

• P.S. Вчерашние ордера по NEO и LINK сработали. LINK уже выбило по стопу. Результат: -1% от депозита.

[_Phantom_]

ETH/USDT отскочил от уровня пинбаром на объемах. Вошел в лонг половиной запланированного объема (т.к. уже имею лонг позицию по NEO) по цене 424.02. Стоп на 419.39 и тейк на 444.60.

Спойлер

 

[_Phantom_]

Произошло то, чего я опасался. Биткоин резко пошел вниз, и потянул за собой другие криптовалюты. Общий результат: -3% от депозита, а зайдя полным объемом - я бы получил -6%. Сейчас ETH опять пошел выше (выбил стопы тенями),  но из-за недостаточного соотношения прибыль/риск я не буду в него перезаходить. Наблюдаю за NEO, который тоже начинает идти вверх после достижения стоп-лосса. Если текущая 4H свеча закроется бычьим поглощением - я перезайду в лонг.

Спойлер

NEO

 

[_Phantom_]

Отчёт по 31.08.2020

• NEO так и не показал бычьего поглощения, я не заходил в него.

Спойлер

• ETH после срабатывания стоп-лосса пошел наверх и сейчас подходит к цене тейка. Я не перезаходил в него из-за недостаточного соотношение прибыль/риск, так что без профита.

Спойлер

• XMR не показал силы покупателей на уровне, так что я не открывал сделку.

Спойлер

 

 

Торговый план на 01.09.2020

• TRX/USDT: TRX показал импульс вверх, буду искать возможности для лонга если даст откат на уровень 0.02790.

Спойлер

• ADA/USDT: Аналогично TRX показал импульс вверх. Буду искать возможности для покупок на уровне 0.11910.

Спойлер

 

Изменено 31 августа, 2020 пользователем _Phantom_

[_Phantom_]

После непродолжительного флета на NEO быки напомнили о себе. Вошел в лонг по цене 21.798 со стопом по 20.165 и тейком по 28.599. Соотношение прибыль/риск - 4.16к1.

Спойлер

 

[_Phantom_]

Отчёт по 01.09.2020

• TRX/USDT: Уже сегодня достиг бы уровня тейка, но я не входил в лонг т.к. он отскочил немного не дойдя до уровня.

Спойлер

• ADA/USDT: Можно было бы зайти, но я уже имею лонговую позицию в полном объеме по NEO и не вижу смысла вставать опять в лонг, ведь если биткоин полетит вниз я получу двойной убыток.

Спойлер

 

 

Плана на завтрашний день нет, возьму небольшой перерыв.

[_Phantom_]

Отчёт по 02.09.2020

• Весь крипторынок пошёл вниз, моя позиция по NEO закрыта стоп-лоссом. Общий результат: -5% от депозита.

 

 

Торговый план на 03.09.2020

Пока я послежу за рынком. Ситуация выглядит шортовой, но сейчас биткоин находится в нижней границе боковика, откуда может и оттолкнуться наверх.

Спойлер

 

Изменено 2 сентября, 2020 пользователем _Phantom_

[_Phantom_]

Отчёт по 03.09.2020

• Никаких сделок не открывал, наблюдал за рынком.

 

Торговый план на 04.09.2020

• На моём основном таймфрейме (4H) биткоин сменил тренд на нисходящий, и пока он не сменит его на восходящий - я буду торговать только в шорт.
• Буду искать возможности для входа в шорт на уровнях 10961 и 11394.

Спойлер

• TRX демонстрирует огромный рост против рынка, буду искать возможности для лонга на историческом уровне 0.04081.

Спойлер

 

 

 

 

[_Phantom_]

Отчёт по 04.09.2020

• TRX показал медвежье поглощение на 4H таймфрейме, я входил по нему в лонг.

Спойлер

• BTC уровни 10961 и 11394 актуальны.

Спойлер

 

Торговый план на 05.09.2020

• Буду искать возможности входа в шорт если BTC покажет откат к ранее обозначенным уровням.

[_Phantom_]

Отчёт по 05.09.2020

• BTC сформировал новый экстремум на моем основном (4H) таймфрейме, перекрытие этого экстремума с закреплением 4H свечи (примерно над 10600) будет для меня означать локальную смену тренда на 4H таймфрейме на восходящий (повышающиеся максимумы).

Спойлер

 

 

Торговый план на 06.09.2020

• Пока тренд остается нисходящим, я буду искать возможности шорта на уровне 10323.

[_Phantom_]

Отчёт по 06.09.2020

• Никаких сделок не открывал, наблюдал за рынком.

 

 

Торговый план на 07.09.2020

• План тот же, что и на 06.09.2020.

[_Phantom_]

Сегодня в час ночи можно было открыть шорт по биткоину (медвежье поглощение на часовике), но к сожалению меня не было в это время за компьютером.

Спойлер

 

[_Phantom_]

Отчёт по 07.09.2020

• Биткоин пробил последний экстремум с закреплением над ним. Для меня тренд на 4H таймфрейме сменился на восходящий, и я буду искать точки входа в лонг до тех пор, пока он снова не сменится.

Спойлер

 

Торговый план на 08.09.2020

• Уровень для поиска входа в лонг - 10067. Если биткоин в очередной раз выкупят с ложным пробоем этого уровня - это будет хороший сигнал для лонга.

Спойлер

 

[Namystiuk]

7 часов назад, _Phantom_ сказал:

Уровень для поиска входа в лонг - 10067. Если биткоин в очередной раз выкупят с ложным пробоем этого уровня - это будет хороший сигнал для лонга.

Ввошел?

[_Phantom_]

@Namystiuk Я всегда пишу здесь когда вхожу

[_Phantom_]

• BTC: Вошел в лонг по цене 10101. Стоп на 9919, тейк на 10956. Соотношение прибыль/риск - 4.7к1.
• На уровне можно наблюдать повышенные объемы, что говорит о борьбе покупателей и продавцов. Последняя свеча на часовике закрепилась над уровнем, после чего я открыл сделку в лонг. Из плохого - последняя свеча на 4H таймфрейме уж очень медвежья, довольно спорная ситуация, но несколько дней похожую свечу все же выкупили. Если биткоин отскочит вверх к уровню на 11323 и медведи покажут себя - я буду закрывать сделку на том уровне.

Спойлер

 

[_Phantom_]

Отчёт по 08.09.2020

• Биткоин почти дошел до стоп-лосса. Я думаю было ошибкой искать возможности входа в лонг после той сильной медвежьей свечи. На часовике все выглядело хорошо, но я не уделил достаточно внимания основному (4H) таймфрейму. Когда я торговал на истории - я мог спокойно неделями выжидать сделку (для меня это было пару минут), а когда в реальной торговле сидишь несколько дней не открывая сделок - руки чешутся и ищешь любую возможность для входа. Впредь буду осторожнее и терпеливее перед открытием сделки.
• Так как я пришёл к выводу, что сделку не стоило открывать - я закрываю её преждевременно, по цене 10009. Даже если биткоин сейчас пойдёт наверх не дойдя до стопа, я не буду жалеть об этом.
• Текущий суммарный результат по всем сделкам: -6% от депозита.

Спойлер

 

 

Торговый план на 09.09.2020

• Буду ждать более явные признаки разворота по биткоину, а если он пойдет вниз - буду искать возможности для шорта на уровнях 10067 и 10323.
• Также буду наблюдать за альткоинами в поисках точек входа по ним.

Изменено 8 сентября, 2020 пользователем _Phantom_

[_Phantom_]

Отчёт по 09.09.2020

• Я правильно сделал что закрыл сделку преждевременно, тем самым сократив убыток в два раза. Сегодня она бы закрылась по стопу.
• Биткоин находится в боковике, и сейчас довольно рискованно открывать сделки, ибо сделку запросто может выбить по стопу, а затем пойти в её сторону.

 

 

Торговый план на 10.09.2020

• Если уровень 10323 ложно пробьют и цена уйдет под него на хороших объемах - можно искать точку входа в шорт.

Спойлер

 

[_Phantom_]

Отчёт по 10.09.2020

• На крипторынке сейчас очень неоднозначная ситуация. На биткоине (4H) очередной ложный пробой боковика с закреплением снизу, но на многих альткоинах сейчас повышающиеся максимумы (восходящий тренд), поэтому я пока воздержусь от шорта и буду следить за рынком.

Спойлер

 

 

Торговый план на 11.09.2020

• Буду следить за рынком, слишком неоднозначная ситуация для открытия сделок.

[_Phantom_]

Отчёт по 11.09.2020

• Биткоин весь день флетил, ничего не изменилось.

Спойлер

 

 

Торговый план на 12.09.2020

• Тот же план что и на 11.09.2020. Если буду входить в сделку - сразу напишу об этом.

Изменено 12 сентября, 2020 пользователем _Phantom_