Одна сделка не дает достаточного количества данных

[!!NIKA!!]

 

Думаю, пришло время вернуться к теме, которую мы обсуждали несколько лет назад. Мы говорили о том, что отдельно взятая сделка не дает достаточных данных, чтобы вы могли внести обоснованные изменения в свой план.

Изменения ДОЛЖНЫ учитывать влияние серии сделок.

Я неоднократно наблюдаю эту проблему в переписке по электронной почте с трейдерами-новичками, которые еще не поняли природу преимущества.

 

У них самые разные формы вопросов, но вот этот последний типичен для большинства из них и несет в себе всю их общность:

«Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а потом с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое больше прибыли, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?».

Сделка имела цель по прибыли размером 2R. Но если бы я продолжал удерживать свою позицию и вышел с помощью трейлинг-стопа, то моя прибыль могла бы составить 4R – дополнительные 2R к балансу моего счета.

 

В результате трейдер разочарован и расстроен. Потому что, если смотреть постфактум, то это выглядит ПРОСТО ОЧЕВИДНО!

Но проблема вот в чем:

 

 

Рассматриваемое вами изменение является эмоциональным ответом на результат этой ОДНОЙ сделки...

 

 

Но трейдер не учитывает того, как данное изменение может повлиять на результат всех других его сделок.

 

 

Возможно, он прав, и трейлинг-стоп не только обеспечит ему дополнительные 2R в этой последней сделке, но также увеличит его преимущество и прибыль в более крупной выборке.

 

 

Но что, если он ошибается?

Что, если анализ более крупных выборок его сделок покажет, что реализация трейлинг-стопа УБИВАЕТ всё его преимущество, что значительно превышает его дополнительную прибыль в 2R, которую он мог бы получить в этой одной сделке?

 

 

В этом случае правильным вариантом является сохранение первоначального метода отбора и использование для выхода из сделки целей по прибыли.

 

 

Или самое время начать задавать более глубокие вопросы.

Например, «Есть ли в этой отдельно взятой сделке нечто уникальное, что может предложить вариант, принимаемый по умолчанию, касательно размещения цели по прибыли в качестве выхода для большинства сделок, но при этом в определенных условиях также используя и выходы с помощью трейлинг-стопа?».

 

Здесь изложена суть поста, которым я поделился с вами две недели назад.

 

 

Потому что вы торгуете с целью заработать! 

Для достижения СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ необходимо УСЕРДНО РАБОТАТЬ. 

(1) Определите, на каком этапе своего пути вы находитесь в настоящее время;

(2) Определите свои статистические показатели: % прибыльных позиций, % убыточных позиций, среднее значение прибыли и среднее значение убытка для ваших последних сделок (минимум для 20 сделок в группе);

(3) Определите следующий уровень, которого вы надеетесь достичь;

(4) Определите, как должны будут измениться ваши статистические показатели, указанные в п. (2), чтобы вы оказались на следующем уровне своего пути;

(5) Выполните детальный обзор сделок, составляющих вашу самую последнюю выборку с целью определения причин ваших неудач в достижении требуемого статистического результата, а также изменений, необходимых для перехода на следующий уровень;

(6) Внедрите изменения и примените их при торговле в следующей группе сделок (минимум для 20 сделок в группе);

(7) Повторите все пункты.

 

Демо-трейдинг

Трейдинг на реальном рынке

Получение убытка

Получение убытка

Достижение уровня безубыточности

Достижение уровня безубыточности

Получение небольшой прибыли

Получение небольшой прибыли

Увеличение прибыли

Увеличение прибыли

 

Прогресс достигается благодаря анализу ваших результатов в течение ряда сделок, а не отдельно взятых позиций.

Изменения в вашем плане должны исходить из анализа результатов ряда сделок, независимо от того, предпочитаете ли вы использовать выборки с фиксированным числом сделок (20, 50 и т. д.) или с фиксированным временным периодом (в течение недели или месяца).

 

Итак, вы спрашиваете: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а затем с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое большую прибыль, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?».

 

Или задаете более общий вопрос: «Как вы думаете, я должен изменить «x y z» в моем плане?».

Вот мой ответ:

·      Только если вы ищете ответ вследствие признанной проблемы или неудовлетворительных результатов по ряду сделок, а не по одной сделке.

·      И только если ваше последующее исследование этой проблемы или неудовлетворительных результатов однозначно покажет, что данное изменение улучшит ваше преимущество в этой серии сделок.

·      Если вы ответили утвердительно на оба пункта, то внесите изменения и посмотрите, какой результат вы получите в следующей группе сделок.

 

У вас есть доступ к этой информации. Проделайте эту работу.

Оцените полученный результат на большей выборке.

И определите соответствующий план действий для ваших следующих серий сделок.

Возможно, вы возразите: «Но, Ланс, мы не знаем, как эти изменения повлияют на следующую серию сделок?». 

Верно. Этого никто не знает.

Именно поэтому вы продолжаете выполнять оценку. Внесите изменения и затем выполните повторную оценку. Помогли ли они вам? Или же требуется внести дополнительные изменения?

Продолжайте отслеживать производительность. И продолжайте обучаться, расти и развиваться в погоне за бесконечным улучшением как прибыли, так и систематичности.

Но никогда не делайте этого по причине эмоциональной реакции на какую-то одну отдельно взятую сделку. Это игра на получение прибыли по СЕРИИ сделок.

 

Удачной торговли!

 

Ланс Бегс,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 26 августа, 2020 пользователем ju.vskv