[Обсуждение] Искусственный интеллект в торговле

[kub]

46 минут назад, Serg2020 сказал:

Ваша тема заинтересовала, даже специально зарегался на форуме )
Пробовали уже тестовые GPU ? Вроде пишут, что их только на 12 часов дают бесплатно, потом заново доступ получать нужно. Или для начала обучения хватит и 12 часов?

Я думаю что хватит, я смотрел примеры использования. 56000 строк с текстом длинной до 1000 слов за мин 10 вроде

[Serg2020]

4 минуты назад, kub сказал:

Я думаю что хватит, я смотрел примеры использования. 56000 строк с текстом длинной до 1000 слов за мин 10 вроде

Ну если не хватит, могу предложить свои мощности, как вклад в общее дело.
Имеется NN GPU. Если сможем их загрузить на несколько суток, то возможно это даст бОльший эффект в обучении )

[kub]

1 минуту назад, Serg2020 сказал:

Ну если не хватит, могу предложить свои мощности, как вклад в общее дело.
Имеется NN GPU. Если сможем их загрузить на несколько суток, то возможно это даст бОльший эффект в обучении )

Без проблем я щас переношу уже содаю дата сет.  В colab сегодня постараюсь выйти на тест.  Знакомы ли вы с. LSTM  сетями? Вопрос структуры.... 

[Serg2020]

2 минуты назад, kub сказал:

Без проблем я щас переношу уже содаю дата сет.  В colab сегодня постараюсь выйти на тест.  Знакомы ли вы с. LSTM  сетями? Вопрос структуры.... 

Не знаком, в этом не смогу помочь

[kub]

Только что, Serg2020 сказал:

Не знаком, в этом не смогу помочь

Пора начинать =) ничего сложного там нет... 

[Avel_Mink]

Вот часовые котировки от Dukascopy с 2003 года (GMT +0). Расположение столбцов Bar date/time/open price/high/low/close. Могу подогнать любую пару, с любым таймфреймом, и любым расположением столбцов для удобства.

 

PS: решил изучать Python

EURUSD_GMT+0_NO-DST_H1.csv

[The NorD]

@kub

 

Немного не по теме.

 

Читаю вашу тему, больше с целью собрать интересные советы и ссылки. Сам только на самой начальной стадии работы с нейросетью.  По основной работе, видимо также как и у вас, это веб разработка, но хочется расширять кругозор. 

 

Интересна тема анализа текста с использованием нейросети, может быть есть какие-то советы с чего бы вообще стоило начать?

[kub]

41 минуту назад, The NorD сказал:

@kub

 

Немного не по теме.

 

Читаю вашу тему, больше с целью собрать интересные советы и ссылки. Сам только на самой начальной стадии работы с нейросетью.  По основной работе, видимо также как и у вас, это веб разработка, но хочется расширять кругозор. 

 

Интересна тема анализа текста с использованием нейросети, может быть есть какие-то советы с чего бы вообще стоило начать?

Дело 10 строк кода =) https://www.youtube.com/watch?v=bnLoKWJdZX8&list=PL7s2oqtNfHe-vVen2a29g_BiDGpNprwaV&index=10&t=0s Забрай... 
Для меня это уже давно не задача   ^_^ 

( как говорит мой учитель: задача это то что ты не умеешь делать...  все остально просто время...)

[kub]

43 минуты назад, The NorD сказал:

@kub

 

Немного не по теме.

 

Читаю вашу тему, больше с целью собрать интересные советы и ссылки. Сам только на самой начальной стадии работы с нейросетью.  По основной работе, видимо также как и у вас, это веб разработка, но хочется расширять кругозор. 

 

Интересна тема анализа текста с использованием нейросети, может быть есть какие-то советы с чего бы вообще стоило начать?

Давай
1-вое без ВЫ я норм чел без мания величия... 
2-ое ты увидишь что это схоже с рядами и придешь сюда же =)))))))) 

 

[kub]

От Сергея поступила хорошая идея, наши данные смержить с основными идексами. Возможно есть какие то зависимости между ними например S&P 500

 

Что думаете?

Изменено 24 мая, 2020 пользователем kub

[Avel_Mink]

Наши данные - это какие?

[Greem4ik]

Чтобы был смысл, данные должны коррелироваться
Вот тут уже добрые люди сделали таблицу с такими данными http://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/

[Avel_Mink]

В 24.05.2020 в 14:01, kub сказал:

От Сергея поступила хорошая идея, наши данные смержить с основными идексами. Возможно есть какие то зависимости между ними например S&P 500

 

Что думаете?

 

Я думаю лучше добавить "индекс страха"  CBOE VIX

Так у системы будет представление какое у рынка "настроение".

[kub]

В 25.05.2020 в 19:30, Avel_Mink сказал:

 

Я думаю лучше добавить "индекс страха"  CBOE VIX

Так у системы будет представление какое у рынка "настроение".

Да думаю можно попробовать. 

 

Я вернусь к этим задачам в конце недели если все ок. Результаты тестов и тд буду выкладывать сюда.

[kub]

Фух, ну возможно что в Январе вернемся с разработке. На данный момент нахожусь на этапе подготовки данных. Далее будем кормить в сеть

[kub]

Так господа, тут немного времени появилось.  Сделал первые шаги и есть первые результаты, естественно, что я не жду после первого обучения модели что будет <50% ошибки(наверное не все знают, что это за термин чуть ниже поясню) ^^. Но сейчас есть код который занимается подготовкой данных (нарезка на окна). И есть первая модель обученая на GPU в данный момент ошибка составила 75%.

 

И так мы взяли исходные данные - котировки, я взял H1(первое что валялось где то на диске)

далее я нарезал их окном по 24 свечи и посмотрел что будет дальше:

Если цена ушла сначала  на 50 вниз то столбик результат (target) я заполняю -1
Если вверх 1 

Если осталась в канале 0 
Позже модель в модель я буду кормить 24 последние свечи и получать ответ buy(1) sell(-1)  сушим весла(0)

Так де к данным я добавил MACD RSI и несколько EMA 7 21 56 для того что бы у модели было понимание общей картины. 
У нас получалась таблица 103 столбцов на N
Почему 96 
EMA 7 + EMA 21 + EMA 56 + RSI + MACD + 24(H1)*4 (low high close open) + target (результат) = 102 + дата дня. 

 

Все параметры я взял просто из головы ради первого теста. Модель тоже пока очень простая имеет один слой, главная задача была запустить. Данных тоже пока не много для ускорения обучения, опять же ради теста.

Про ошибки -  делим данные на 80/20% на 80 учимся т.е. даем данные и даем target: смотри глупая модель вот данные должно получиться вот это(значение столбика target). так мы ее учим. А потом проверяем на 20% которые она не видела. И смотрим на сколько верные результаты одна дает, дак вот пока это 75% не верных ответов. 

Старт есть. Далее тесты далее идеи и тд. По факту мы заставляем ее искать какой то паттерн поведения цены.
Есть ли кто то тут еще кому это интересно. Или можно не писать? 

 не знаю зачем но внизу прикладываю пару скринов подготовленных данных и пример графика окна которое мы двигаем по цене. 

Изменено 28 июня, 2023 пользователем kub