Как использовать трейлинг-стоп (5 мощных и эффективных техник)

[!!NIKA!!]

 

Что такое трейлинг-стоп?

 

Вы когда-нибудь задумывались о том, как профессиональные трейдеры торгуют большие тренды?

В крупном тренде, который продолжает расти, ваша прибыль также продолжает расти как снежный ком, а вы, собственно, ничего и не делаете для этого.

Секрет в следующем...

Они используют трейлинг-стоп.

Я знаю, знаю, о чём вы сейчас подумали...

«Это не работает».

«Ранее я уже использовал эту технику, но рынок всегда задевал мой стоп-лосс еще до начала тренда».

 

Это происходило по следующим причинам:

1.     У вас неправильные ожидания в отношении тренда;

2.     Вы неправильно используете технику трейлинг-стопа;

3.     Ваш трейлинг-стоп установлен слишком близко к цене.

 

Но не нужно расстраиваться.

В сегодняшнем посте я покажу вам, как исправить данную ситуацию и многое другое.

Еще вы получите 5 мощных техник размещения плавающего стоп-лосса, чтобы вы могли снизить риск и зарабатывать хорошую прибыль на МАССИВНЫХ трендах.

 

Что такое трейлинг-стоп и как он работает

 

Трейлинг-стоп-лосс – это ордер, который «фиксирует» прибыль, когда цена движется в вашу пользу.

Ваша сделка закроется только в том случае, если рынок развернется и пройдет против неё X пунктов.

Трейлинг-стоп выглядит следующим образом:

 

 

1) Передвигаем трейлинг-стоп за трендовой линией;

2) Передвигаем трейлинг-стоп за скользящей средней;

3) Закрываем позицию при пересечении скользящих средних.

 

Вот пример трейлинг-стопа:

Вы купили акции ABC по цене 100 $, а ваш трейлинг-стоп составляет 10 $.

Это означает, что если цена поднимется до 120 $, ваш трейлинг-стоп перейдет на уровень 110 $ (120 - 10).

И ваша сделка закроется, если цена упадет до 110 $.

Как это работает?

Возможно, вы удивитесь...

Зачем использовать трейлинг-стоп?

Давайте начистоту.

Ни вы, ни я не можем спрогнозировать, как долго продлится тренд.

Но вы можете использовать трейлинг-стоп и взять то, что предлагает вам рынок.

 

Недостатки трейлинг-стопа

 

Суть в следующем:

В большинстве случаев (даже если вы используете трейлинг-стоп) вы не будете двигаться в направлении тренда.

Скажу больше – по мере того, как цена движется в вашу пользу, а затем достигает вашего трейлинг-стопа, можно наблюдать, как ваши прибыльные позиции превращаются в убыточные.

Это заставляет многих трейдеров сдаться, и они утверждают, что «это не работает».

Дело вот в чем...

Если вы в состоянии выдержать эмоциональные перепады, то в конечном итоге поймаете огромный тренд и, вполне вероятно, достигнете соотношения риска к прибыли 1:20 или даже больше.

Именно этого никогда не получат большинство трейдеров, потому что для них «это не работает».

Далее...

 

1. Как использовать в качестве плавающего стоп-лосса скользящую среднюю

 

Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике.

Ее можно использовать для определения тренда, фильтрации «рыночного шума» и т.д.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с «Руководством по стратегии использования индикатора скользящей средней».

А сейчас давайте узнаем, как использовать ее для размещения вашего плавающего стоп-лосса.

Это можно сделать следующим образом:

1.     Определитесь с видом тренда, на котором хотите торговать;

2.     Используйте соответствующую скользящую среднюю;

3.     Выходите с рынка, когда цена закрывается за ее пределами.

Это означает, что если вы хотите торговать на краткосрочном тренде, то в качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю (MA) с периодом 20 и закрыть свою сделку, если свеча закроется по другую сторону от MA.

Пример:

 

 

Вы можете захватить середину движения 

Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже EMA с периодом 20 дней  

 

Совет от профессионала:

 

Для перехода к среднесрочному тренду вы можете использовать MA с периодом 50, а для перехода к долгосрочному тренду – MA с периодом 200.

 

2. Как использовать индикатор Average True Range для грандиозных трендов

 

Наблюдали ли вы за тем, как трейдеры используют фиксированный трейлинг-стоп в 20 пунктов?

Наверное, они шутят.

Потому что в такой ситуации не учитывается рыночная волатильность.

Представьте себе стоп-лосс в 20 пунктов, когда рынок проходит в среднем по 200 пунктов в день.

Это всё равно, что слить деньги в унитаз.

Итак, каково же решение?

Для установки трейлинг-стопа на основе волатильности вы можете использовать индикатор Average True Range (ATR).

Это работает следующим образом:

1.     Выберите коэффициент ATR, который вы будете использовать (например, 3, 4, 5 и т.д.);

2.     Если вы открываете длинную позицию, то отнимайте значение X ATR от максимумов – это будет ваш трейлинг-стоп;

3.     Если вы открываете короткую позицию, то добавляйте значение X ATR к минимумам – это будет ваш трейлинг-стоп.

Для упрощения есть полезный индикатор Chandelier stops (от TradingView), который как раз и выполняет эту функцию.

Совет от профессионала:

Для краткосрочного тренда вы можете использовать коэффициент 2 ATR, для среднесрочного тренда – 4 ATR и для долгосрочного тренда – 6 ATR.

 

3. Для размещения вашего стоп-лосса можно вообще не использовать график, вот как это делается...

 

Для размещения трейлинг-стопа определите процент от цены, на котором вы хотите выйти из сделки.

Это может быть 10%, 20% или какой вы сами решите.

Например:

Если вы покупаете акции ABC за 100 $ и для трейлинг-стопа выделяете 10% – это означает, что если акции ABC упадут на 10% (от своего максимума), вы закроете свою позицию.

Пример:

 

 

Закрывайте позицию, когда цена акции опустится на 10% от максимумов

 

Совет от профессионала:

 

Этот метод полезен при торговле портфелем акций с одинаковым весом каждой позиции.

 

4. Метод размещения вашего трейлинг-стопа без использования индикатора

 

Вы знаете, что восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов.

Это означает, что для размещения трейлинг-стопа вы можете использовать минимум колебания, потому что если тренд сохраняется, то цена не должна закрыться ниже его.

Вот как это делается:

1.     Определите предыдущий минимум колебания;

2.     Установите трейлинг-стоп ниже минимума колебания;

3.     Закрывайте позицию, если свеча закрывается ниже его.

Пример…

 

 

Совет от профессионала:

Рынок имеет тенденцию «охотиться» за стопами, находящимися ниже уровня поддержки или минимума колебания.

Чтобы избежать этого, установите стоп-лосс на 1 ATR ниже рыночной структуры.

 

5. Как установить ваш стоп-лосс, когда рынок «сходит с ума»

 

Что я имею в виду под фразой «сходит с ума»?

Это когда рынок растет параболически (взлетает, словно ракета).

Например:

 

 

Цена растет параболически,

практически движется по прямой

 

Но вот в чем дело:

Параболические движения не являются устойчивыми.

Рано или поздно рынок развернется и рухнет.

Таким образом, в рыночных условиях, подобных этим, вам необходимо тщательно размещать свой стоп-лосс.

Не оставляйте ему слишком много места для разбега, потому что при первых признаках разворота вам следует «убежать» с рынка.

Если да, то каким образом вы это сделаете?

1.     Определите таймфрейм параболического движения;

2.     Установите свой трейлинг-стоп на минимуме предыдущей свечи;

3.     Выходите с рынка, если цена пробивает и закрывается ниже этого уровня.

Вот пример:

 

 

Дневная свеча 

Закрывайте свою позицию, когда свеча закроется ниже минимума дневной свечи

 

Как видите, эта техника дала вам возможность закрыть свои длинные позиции по биткойну на уровне 17000 $ и избежать обвала.

 

Дополнительный совет по торговле: как поймать колебание и одновременно проехаться на массивных трендах

Дело вот в чем.

Нет правила, которое рассказало бы вам о том, что вы должны либо поймать колебание, либо проехаться по тренду.

Вы можете сделать и то, и другое!

Это означает, что вы можете последовательно быть и трейдером, торгующим в диапазоне, и трейдером, торгующим в направлении тренда (уметь управлять крупными трендами).

Как это работает?

Всё очень просто.

Вы фиксируете часть своей прибыли, а оставшейся части своей позиции позволяете следовать за трендом.

Вот пример частичной фиксации прибыли на недельном графике валютной пары EURUSD:

 

 

Вход в рынок на уровне поддержки 

Частичная фиксация прибыли возле уровня сопротивления

 

Теперь вам следует рассмотреть две вещи...

1.     Какую часть позиции вам нужно закрыть, чтобы зафиксировать свою прибыль?

2.     Как вы будете управлять оставшейся позицией?

Позвольте мне объяснить...

 

1. Какую часть позиции вам следует закрыть, чтобы зафиксировать свою прибыль?

Дело вот в чем.

Если вы закроете слишком малый размер позиции, она превратится в позицию, которая следует за трендом.

И если вы закроете слишком большой размер позиции, она превратится в позицию на колебаниях.

Для начала на первой цели по прибыли вы можете продать 50% своей позиции, а вторую часть оставить для следования в направлении тренда.

Как только вы овладеете этой техникой, то сможете «протестировать» разный процент в зависимости от ваших целей.

 

2. Как вы будете управлять оставшейся позицией?

Ура! Вы достигли своей первой целевой прибыли.

Что теперь?

Будете ли вы пытаться идти в направлении тренда или будете устанавливать вторую цель по прибыли?

Если у вас есть вторая цель по прибыли, то где ее следует разместить?

Если вы хотите следовать за трендом, то как вы будете размещать свой плавающий стоп-лосс?

Ясно одно: на эти вопросы можете ответить только вы (и это зависит от ваших личных целей и предпочтений).

Так что думайте.

Возможно, вы сейчас удивитесь...

 

Какая стратегия для размещения вашего трейлинг-стопа является лучшей?

 

Буду честен с вами.

Лучшей стратегии для размещения трейлинг-стопа не существует.

Потому что это зависит от того, чего вы хотите от своей торговли.

Например:

Если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, вы можете установить трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 20, использовать 2 ATR и т.д.

Если вы хотите проехаться на среднесрочном тренде, вы можете установить трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 50, использовать 4 ATR и т.д.

Если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, вы можете установить трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 200, использовать 6 ATR и т.д.

Понимаете, о чем я?

Самый важный вопрос, который следует задать...

Какой вид тренда вы хотите захватить?

Затем применяете правильную технику для достижения своей цели.

 

Заключение

 

·      Трейлинг-стоп – это ордер, который «фиксирует» прибыль, когда цена движется в вашу пользу;

·      Вы можете размещать свой трейлинг-стоп с помощью скользящей средней, среднего истинного диапазона, процентного изменения цены, рыночной структуры и максимума/минимума на недельном графике;

·      Лучшего способа для размещения вашего трейлинг-стопа не существует. Вместо этого спросите себя, какой вид тренда вы хотите захватить, а затем используйте для этого правильную технику.

Теперь хочу задать вам вопрос...

Как вы размещаете свой трейлинг-стоп, и как вы торгуете в направлении тренда?

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 11 апреля, 2020 пользователем ju.vskv

[alex100]

Ну допустим закрыл я 50% от своей позиции на первом тейке потом поставил 4ATR стоп цена развернулась, дошла до стопа и убила весь мой профит. Нехорошо.

[yourdreamcx]

Жалко что в МТ нельзя задать закрытие части позиции по трейлингу)

[Alexaa1]

53 минуты назад, yourdreamcx сказал:

Жалко что в МТ нельзя задать закрытие части позиции по трейлингу)

Открываете две сделки. Один закрываете по трейлу либо на первой цели, второй сопровождаете дальше или выходите по достижению конечной цели.

Изменено 12 мая, 2020 пользователем Alexaa1