Трендовые линии и трендовые стены

[88]

Трендовые линии и трендовые стены

 

          Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он дает информацию по трендовым линиям и трендовым стенам, еще одному типу линий, позволяющему прогнозировать разворотные точки для цены в будущем. 

 

          Итак, народ! Сегодня мы разбираем тему линий. Рассмотрим два вида! Как вам известно, в своем трейдинге я часто прибегаю к помощи линий… Думаю, это – тема сравнительно простая! Основная идея – не все линии одинаковы. Так что надо понимать, какими они бывают, и каким именно образом цена с ними взаимодействует. Для начала мы разберемся в разных видах линий и в точках, между которыми мы их проводим. После этого рассмотрим разные типы возможных реакций от них. Воспользуемся нашим обычным форматом вебинаров: сначала изучим теорию, а потом постараемся сделать из нее выводы, воспользовавшись графиками. Как я и сказал, тема сравнительно простая, но кажется, мне все-таки удастся вас удивить, когда мы перейдем к примерам использования линий и посмотрим, как с их помощью можно соединять различные точки на графике.

 

 

          Итак, начнем с самой обычной линии – трендовой! Возьмем для примера нисходящее движение. Соединив пики данной ценовой структуры, мы получим так называемую трендовую линию. Ее смысл прост – она показывает тренд! С помощью трендовой линии можно быстро определять разворот тренда.

 

          Когда цена подходит к трендовой линии, мы предполагаем, что трендовой линии удастся сдержать цену, то есть цена ее не пробьет. Это – наше предположение по умолчанию. Но сразу открывать сделку на отскок нельзя! Для входа нам нужно какое-то дополнительное подтверждение. Это предположение мы делаем не для того, чтобы войти в рынок, а для того, чтобы уберечь себя в долгосроке от попадания в проблемные ситуации. Пока не произошло обратного, мы всегда считаем, что трендовая линия удержит цену! Такой образ мышления предохраняет нас от ситуаций, когда мы думаем «о, да цена точно пробьет линию, войду в сделку», а потом обнаруживаем, что трендовой линии все-таки удалось сдержать цену. Так что мы делаем это предположение не просто так! А для того, чтобы уберечь себя от проблем.

 

 

          Итак, первый сценарий развития событий – цена возвращается к трендовой линии, и трендовой линии удается сдержать цену. Часто в этом случае можно увидеть, как формируется небольшая консолидация. Такая консолидация (какой бы длины она ни была), как правило, является дополнительным аргументом в пользу того, что линия действительно сдержала цену. В данном случае мы начали бы искать вход на продажу с расчетом на то, что снижение цены продолжится.

 

 

          Но если все же случается пробой линии… Он должен быть серьезным! Нужно, чтобы цена зашла за уровень на 30, 40, иногда даже 50 пунктов. Мы всегда отмечаем точку пробоя, потому что данный уровень, как правило, достаточно важен. Обычно в случае пробоя трендовой линии мы ожидаем, что цена к ней вернется, и линия послужит для нее поддержкой, ведь на протяжении всего снижения цены до этого она служила для нее хорошим сопротивлением.

 

 

          Так что можно ожидать отскока цены с последующим восходящим движением. Цена при этом вполне может зайти за предыдущий пик. Эта ситуация является для нас благоприятной возможностью для совершения разумного входа… Пожалуй, «разумного» – не лучший термин! Скажем так, это – четко обозначенный вход с чистыми параметрами. Здесь у нас есть и строго определенный риск, и перевес в виде идеи о том, что теперь, когда трендовая линия пробита, цена отправится на север. Мы вполне можем искать возможности для входа в покупки при каждом возврате цены к трендовой линии.

 

 

          Конечно, иногда можно увидеть, как цена продолжает снижение, отталкиваясь по пути от трендовой линии. Но если трендовая линия не пробивается, каждое такое касание все равно предоставляет нам неплохую возможность для входа с ограниченным риском. Секрет в том, чтобы входить в рынок на таких ценовых отметках, где у цены практически нет выбора! И она должна пробиться либо на север, либо на юг. И трендовые линии, как правило, дают такую возможность.

 

          Один из самых прибыльных сетапов – вход на третьем возврате цены к трендовой линии после ее пробоя. В этих случаях цена обычно с силой отталкивается от линии! Если посмотрите мои старые видео, то сами увидите, что такое случается постоянно. Третий ретест пробитой трендовой линии не раз давал нам возможность для очень хороших сделок, принесших нам немало пунктов.

 

          Итак, о первом типе линий я вам рассказал! Обычно я их так и называю – трендовые линии. Самый простой способ их торговать – дождаться пробоя и ретеста с другой стороны, потому что такой вход позволяет ограничить риски. Но если пробоя пока не случилось, мы всегда в первую очередь предполагаем, что трендовой линии удастся сдержать цену. Если цена входит под трендовой линией в консолидацию – это достаточно надежный признак того, что линии удалось выстоять. Но для входа на отскок от трендовой линии нам обязательно нужны какие-то дополнительные условия! Так что сначала мы дожидаемся возврата цены к трендовой линии, а потом – подтверждения со стороны Price Action. Вот тогда можно ожидать, что тренд продолжится! Открытие сделки на пробое трендовой линии – агрессивный тип входа. Лучше просто дождаться ретеста.

 

          У торговли по трендовым линиям есть свои нюансы! Как раз сегодня с утра можно было наблюдать пример одного из таких нюансов… Иногда складывается ситуация, которая в техническом анализе называется «опрокидыванием» (overthrow):

 

 

          «Опрокидывание» – это когда цена пробивает трендовую линию, но возвращается обратно. Такая ситуация обычно является достаточно сильным сигналом продолжения тренда. Так что в этом случае мы оставляем нашу трендовую линию на месте и ожидаем, что при очередном возврате цены она послужит для нее сопротивлением, как и раньше. Произошло «опрокидывание», но цена вернулась обратно под трендовую линию, а вместе с ней и продавцы! Поэтому при возврате цены к трендовой линии после «опрокидывания» можно входить достаточно агрессивно. В данном случае мы ставим свой стоп-лосс на уровень максимума, сформированного в результате «опрокидывания». Конечно, возможен и другой вариант для фиксирования убытков – ручной выход в случае закрытия часовой свечи над трендовой линией. Но даже если использовать стоп на пике, вход после «опрокидывания» дает возможность для хорошей сделки с ограниченным риском. И торговать их очень просто! Цена обычно сразу же отскакивает вниз, стоит нам только войти в рынок. Это полезно с точки зрения психологии трейдинга, ведь это придает нам уверенность в нашей сделке, что помогает удерживать ее до логического завершения.

 

          На этом наша теория трендовых линий заканчивается! Мы рассмотрели три ситуации, предоставляющие нам возможности для торговли: отскок от трендовой линии, пробой трендовой линии и «опрокидывание», которое, впрочем, распространяется не только на трендовые, но и на любые другие линии, и дает нам шанс для хорошего входа с ограниченным риском. А ведь в этом и заключается смысл трейдинга! В определении входов с ограниченным риском и максимально возможной прибылью относительно этого риска. Этим мы и пытаемся заниматься в трейдинге!

 

          Ладно, с трендовыми линиями мы закончили! Какой еще бывает вид линий? Возьмем такую структуру: восходящее движение, откат, новый максимум, откат, продолжение тренда…

 

 

          Видя такое ценовое движение, я люблю проводить линию между точками, в которых цена наткнулась на сопротивление и поддержку. Мой личный опыт показал, что такие линии обладают достаточно большой важностью, и при возврате цены их стоит учитывать. На самом деле, иногда эту линию даже можно использовать в качестве цели! Но это, пожалуй, сравнительно продвинутый подход, лучше рассмотрим его позже.

 

          Итак, мы проводим линию между точкой сопротивления и поддержки… Это – не трендовая линия! Это – линия поддержки-сопротивления. Иногда я называю такие линии «стенами». Трендовыми стенами, стенами поддержки, стенами сопротивления… В нашем примере волна восходящая. Проведем трендовую линию…

 

 

          Когда цена возвращается к стене, обычно она натыкается на достаточно мощную поддержку! Одно удовольствие торговать отскоки от таких стен. Их вполне можно использовать в качестве перевеса для входа в сделку. Конечно, когда цена пробивает восходящую трендовую линию, мы ищем вход в продажи, но как только она достигает стены поддержки, мы переключаемся на покупки. Не путайте, это – не трендовая линия! Это – стена поддержки. А значит, мы можем торговать отскок достаточно агрессивно. Ясно? Вот так мы и торгуем трендовые стены! При зеркальном случае – все наоборот, ведь бывают стены поддержки, а бывают стены сопротивления!  

 

 

          В случае пробоя стены поддержки она переворачивается на сопротивление. Вы можете торговать ретест с противоположной стороны! Но лично мне гораздо больше нравится торговать только первые два-три отскока от стены после пробоя трендовой линии. Входить на них довольно просто, ведь это – зона, которую мы можем определить задолго до того, как до нее дойдет цена.

 

          А теперь давайте взглянем на графики! Покажу вам, как именно я определяю эту структуру, и вы поймете, почему мне так нравится этот тип линий! Входы на стенах получаются просто отличные, особенно на самом первом отскоке! И если стене действительно удается удержать и оттолкнуть цену на первом касании, то очень вероятно, что то же самое случится и на втором, и на третьем. Но после третьего касания нужно начать проявлять осторожность: чем больше раз цена бьет по линии, тем меньше там остается ордеров на покупку. Рано или поздно окажется, что их слишком мало, и цена пробьется на другую сторону. В этом случае у вас будет возможность войти в продажи… А если у вас были открыты сделки на покупку, то можете закрыть их и перевернуться на короткую позицию.

 

          Но лично я предпочитаю торговать только первые отскоки от стены. Я очень неохотно торгую их после пробоя. Причина заключается в том, что на трендовых стенах тоже часто происходит «опрокидывание»! Конечно, часто после пробоя цена долго идет в нисходящем направлении. Но попадать в ловушку «опрокидывания» все же очень неприятно.

 

          Кроме того, я всегда стремлюсь к точности. Гораздо приятнее торговать сетапы с высокой вероятностью отработки, верно? Так что нужно запомнить, что если цена пробивает стену, а потом возвращается к ней обратно, в большинстве случаев она будет натыкаться там на сопротивление! Но нередко будут случаться и ситуации, когда вместо отскока от сопротивления происходит «опрокидывание». В этом случае вы можете оказаться в ловушке, и вам придется избавляться от ордеров на продажу и входить в покупки… Я не против переворотов в сделке! Я сам их люблю. Но в плане переворотов все же стоит ограничить себя ситуациями, в которых вам приходится менять направленность своей сделки только один раз. Дважды делать этого не стоит! А в случае со стенами вполне можно оказаться в ситуации, когда цена волнами прошивает линию туда-сюда… Это может здорово испортить вам день!

 

          Так что лучший сетап – это торговля самого первого отскока от стены! И второго. И третьего, если первые два отработали… Обычно от стен происходят достаточно сильные отскоки. А как цена пробивает стену, тут уже дело вкуса. Взгляните на ситуацию и подумайте, какими возможностями вы обладаете и стоит ли пойти на риск. Потенциал у таких сделок есть, но не стоит забывать о возможности «опрокидывания». Лично я предпочитаю действовать осторожно. Обычно я сначала дожидаюсь подтверждения, что после пробоя стена действительно начала вести себя как сопротивление! И только тогда торгую ее, но не агрессивно. Ясно?

 

          Вот я и рассказал вам о стенах поддержки и сопротивления! Вы наверняка часто замечали их на моих графиках. Как правило, они очень эффективны… Прямо-таки смертельно эффективны! Если научитесь размечать их – сможете зарабатывать практически на каждой. Определенно, цена обожает от них отскакивать. Причем нередко она формирует при этом целый свинг!

 

          Ладно, давайте перейдем к графикам! Посмотрим, как применять этот концепт на практике. Для этого я воспользуюсь графиком EURUSD! Трендовые линии и так хорошо всем знакомы, так что я хотел бы сосредоточиться на стенах поддержки и сопротивления. Их разметка – это в определенной степени искусство! Но я преподаю этот концепт уже достаточно давно и знаю, что обычно человеку достаточно всего лишь немного приноровиться, и он начинает безошибочно определять точки для проведения этих линий. Можете попробовать немного отдалить график, иногда это облегчает процесс. Я хотел бы показать вам одну структуру, сформировавшуюся на EURUSD достаточно давно, еще в 2010-2011.

 

 

          Крупной волной цена поднялась примерно с 1.28 до 1.49. Взглянем на ее структуру… Это – дневной график, так что когда я начну проводить линии, мне, возможно, придется переключиться на более низкий таймфрейм, чтобы правильно определить точки. Давайте приступим! Мы отметили зигзагом рост цены. Наша цель – определить с помощью этого зигзага точки, на которых цена может развернуться, когда начнет снижение.

 

 

          Могли мы как-то спрогнозировать разворот цены на этих зонах? От нижней цена поднялась почти на 600 пунктов. Серьезная активность со стороны покупателей! В чем заключалась их мотивация?.. Ведь в Греции сейчас разворачивается настоящая трагедия, да и по всей Европе тоже… Возможно, это – только начало! Так что же привело к ралли в 600 пунктов? И к ралли почти в 800 пунктов, которое случилось чуть раньше? Можно ли было как-то предвидеть это движение и извлечь из этого выгоду, войдя в самом его начале?

 

          Мой ответ – да! Это было возможно. Мы могли бы предсказать каждый из отмеченных разворотов, если бы учли в своем анализе структуру предыдущей крупной восходящей волны. И не просто могли бы! Мы действительно это сделали и открыли в прошлом году по EURUSD множество сделок. И почти все эти сделки принесли нам целые сотни пунктов... Сейчас покажу вам технику, которую я для этого использовал. Я очень воодушевлен, потому что в данный момент на графике другой пары формируется очень похожая структура, так что мне не терпится посмотреть, поведет ли цена себя там так же, как и на евро!

 

 

          Итак, что же мы предприняли? Сначала мы определили структуру «волна в форме крюка», а потом просто провели линию между точками, в которых цена почувствовала сопротивление и поддержку.

 

 

          Еще одну линию я провел бы здесь, между сопротивлением и поддержкой. Та же структура: цена наткнулась на сопротивление, откатила, пробила уровень, откатила, нашла на этом же уровне поддержку – и пошла еще выше! Так что у нас есть сопротивление, есть поддержка, и мы проводим по этим точкам нашу стену.

 

 

          И еще один уровень. Поддержка, сопротивление… Вообще, линия смотрится не идеально, проведем на всякий случай еще две дополнительные по другим точкам. Тут мы уже переходим от науки к искусству… Сейчас я нахожусь на дневном таймфрейме, но проводить эти линии можно и на четырехчасовом, и часовом. Иногда я опускаюсь даже на пятиминутные графики, чтобы идеально подогнать точки. В MT4 есть такая проблема – иногда линии сдвигаются после того, как ты их провел (смеется).

 

          Итак, мы разметили график! Когда цена опустится к этим линиям, мы будем ожидать, что она отнесется к ним с уважением. Если этого не произойдёт, то мы просто удалим линию. В последнем случае мы провели сразу три линии, пытаясь найти наиболее точный вариант… Давайте промотаем график вперед и посмотрим, как они отработали.

 

 

          Возможно, вы начинаете понимать важность этих линий! Опустившись вниз, цена дважды оттолкнулась от нашей первой стены, сформировав во второй раз достаточно сильный отскок. Вернувшись к стене в третий раз, она пробила ее, дошла до второй – и снова сильно отскочила! А потом еще раз. Пробила – и первая стена превратилась из поддержки в сопротивление.

 

          Но самый мощный отскок произошел от двух нижних стен – почти 1200 пунктов! Весьма серьезное ралли. Обратите внимание, что цена отскочила прямо от нижней стены! С точностью практически до пункта (розовая окружность)! Впечатляет! Вы тоже могли бы поймать этот разворот. И сделать… Ну, 1200 пунктов вы, пожалуй, не сделали бы, но 600-700 вполне. И при этом вы вошли бы точно на развороте! Так что вам не пришлось бы использовать стоп-лосс величиной в 100-150 пунктов. Это – весьма впечатляющее свойство этих линий... Взгляните, сколько торговых возможностей мы получили!

 

          Хочу подметить один нюанс… Помните, я говорил, что люблю торговать первые несколько отскоков от линии, но как только она окажется пробита, ей можно пренебречь? Если цена начинает прошивать линию туда-сюда, ее надо удалить, так как она теряет свою значимость. Но, бывает, позже цена снова от нее отскакивает. Если хотите, можете в этом случае вернуть линию обратно! Тут уже решайте сами. Лично я после нескольких первых отскоков перестаю считать линию значимой и удаляю ее с графика. Так что две верхние линии я у себя удалил, ведь цена начала пробивать их туда-сюда.

 

 

          Третья линия все еще выглядит достаточно важной – когда она перевернулась на сопротивление, ей удалось оттолкнуть цену. Еще одна причина следить за ней – наличие слева двух структур: «крюка» и кластера… А вот на самой нижней линии у нас произошло «опрокидывание»! Но я по-прежнему считаю эту линию достаточно значимой, и если цена снова к ней вернется, я буду искать вход в покупки. Можно дождаться бычьей свечи на часовом графике, уходящей от этой линии вверх, и использовать ее для определения риска. А можно войти и на H4, если ожидаете свингового движения.

 

          Теперь вы знаете, почему эти линии так важны! И почему я их регулярно использую. Они работают, и работают фантастически хорошо. Иногда – с точностью до пункта! Это свойство меня по-настоящему впечатляет.

 

          Так что линии бывают разными! Есть трендовые линии, есть трендовые стены. Стены работают просто отлично! Все, что вам нужно – найти поддержку, сопротивление, движение в форме крюка между ними, соединить эти точки линией… И можете быть уверены в двух вещах! Во-первых, когда цена дойдет до этой линии, вы наверняка получите приличный отскок. А во-вторых… Цена рано или поздно до нее дойдет! Как можно использовать эту информацию – подумайте сами.

 

 

          Переведено специально

для Tlap.com

Изменено 31 марта, 2020 пользователем ju.vskv

[Psyman]

В 26.03.2020 в 19:51, 88 сказал:

  «Опрокидывание» – это когда цена пробивает трендовую линию, но возвращается обратно.

 

Может кто-нибудь на графике такое показать? Я что-то с ходу найти не могу.

[PaulvReyn]

Возможно имелось ввиду именно это:

[88]

14 минут назад, PaulvReyn сказал:

Возможно имелось ввиду именно это

Это больше на ложный пробой похоже

 

40 минут назад, Psyman сказал:

Может кто-нибудь на графике такое показать? Я что-то с ходу найти не могу.

Я так понял, что "overthow" - это заход за трендовую линию с последующим возвратом обратно. Наверное, что-то типа такого:

Изменено 28 марта, 2020 пользователем 88

[Psyman]

56 минут назад, 88 сказал:

Я так понял, что "overthow" - это заход за трендовую линию с последующим возвратом обратно. Наверное, что-то типа такого

Да, похоже, получается что главный критерий паттерна цена должна сформировать перед пробоем ТЛ локальный минимум. Только на канадце был сначала сделан ложный пробой дневного уровня(желтый) и цена потом вернулась к нему. На этом примере теория в чистом виде не работает, фиолетовый уровень не является значимым.

Тогда наличие ТЛ наверное не слишком важно - если есть устойчивый тренд, то и линия к нему найдется

Это просто еще одно описание зеркального уровня подержка/сопротивление.

 

На этом графике второй локальный максимум за линию вылазит, а можно использовать в качестве начала линии именно его.

Есть ли какой-нибудь разбор на тему как правильно(или правильнее в данном случае) строить ТЛ?

 

 

Изменено 28 марта, 2020 пользователем Psyman

[Sergey_L]

18 часов назад, Psyman сказал:

Есть ли какой-нибудь разбор на тему как правильно(или правильнее в данном случае) строить ТЛ?

Линия тренда(ЛТ) показывает тренд, то есть для Нисходящего проводится по Пикам тренда, Виктор Сперандео полно описал как это делать

[Psyman]

22 часа назад, Sergey_L сказал:

Линия тренда(ЛТ) показывает тренд, то есть для Нисходящего проводится по Пикам тренда, Виктор Сперандео полно описал как это делать

 

Насколько я понял такая формулировка не учитывает случаи когда в середине тренда возникает боковик, а потом тренд продолжается.

 

 

 

 

[Sergey_L]

3 часа назад, Psyman сказал:

Насколько я понял такая формулировка не учитывает случаи когда в середине тренда возникает боковик, а потом тренд продолжается.

да не учитывает, но разве имеет смысл учитывать то, что зажато между последовательно падающими Вершинами и Впадинами?

[Psyman]

50 минут назад, Sergey_L сказал:

но разве имеет смысл учитывать то, что зажато между последовательно падающими Вершинами и Впадинами?

Тогда ЛТ нужно после каждого локального экстремума перерисовывать. Я картинку в качестве примера и добавил - если делать строго по этому правилу, то пунктирная линия получается совершенно нерабочей. 

[Sergey_L]

В 30.03.2020 в 19:15, Psyman сказал:

Тогда ЛТ нужно после каждого локального экстремума перерисовывать. Я картинку в качестве примера и добавил - если делать строго по этому правилу, то пунктирная линия получается совершенно нерабочей. 

она и не может быть рабочей, по сути своей, ведь линия тренда это просто направление тренда, и она отличается от уровня, который показывает цену по которой была торговля

[Psyman]

1 час назад, Sergey_L сказал:

она и не может быть рабочей,

Зачем тогда она нужна?

Тренд виден безо всяких костылей типа мувингов и прочего. Здесь автор постулирует что ТЛ используется как точка для входа, но ничего не говорит о том что есть ситуации в которых существует несколько вариантов построения ТЛ. И тогда возникает вопрос от какой из них открываться? О чем и был мой спич.

Сперандео сделал жесткую формулировку с единственным вариантом чтобы голову не ломать, но он применим только для идеальных случаев, а на рынке примеры из учебника не слишком часто появляются, нужен способ на каждый день.

[TR-LP]

В 28.03.2020 в 16:12, Psyman сказал:

 

Может кто-нибудь на графике такое показать? Я что-то с ходу найти не могу.

Хороший пример "опрокидывания", т.е. ложного пробоя наклонной линии сопротивления.