Торговля на несрабатывании свечных паттернов

[!!NIKA!!]

 

Неудача?

 

Как известно всем трейдерам, графические и свечные паттерны могут идеально себя отрабатывать, а могут и не срабатывать. Но в случае неудачи не всё потеряно. Иногда можно наблюдать довольно много интересных вещей касательно действий рынка и его участников даже при несрабатывании паттернов. В этой статье мы расскажем о том, что вы можете узнать, когда свечные паттерны терпят неудачу.

 

В моей статье, опубликованной в октябрьском выпуске журнала «Акции и сырьевые товары» за 2019 год, я поднимал вопрос несрабатывания технических паттернов и как можно воспользоваться такой ситуацией для взятия с рынка прибыли. Та же самая концепция может применяться и к свечным паттернам – именно это я сейчас рассмотрю.

Как и в случае с несрабатыванием классических технических паттернов, о которых написано в учебниках, то же самое можно сделать со свечными формациями, которые могут стать альтернативным способом поиска поистине хороших торговых идей – хотя для этого требуется некоторое нестандартное мышление и более глубокий уровень понимания поведения ценового движения.

 

Идея, тем не менее, проста. Как только становится очевидным, что медвежий или бычий свечной паттерн, такой как молот или доджи, не срабатывает должным образом, самое важное, что нужно при этом помнить – что теперь у вас есть представление о том, куда должен пойти рынок далее, то есть туда, где расположены стоп-лосс ордера трейдеров. Имея четкое понимание этого, вы теперь знаете, где будет располагаться ваша идеальная цель. Местоположение стоп-лосс ордеров также легко определить – это уровень, куда цена не должна пойти, если ваш анализ окажется верным. Таким образом, вам не нужно излишне беспокоиться об идеальном входе в рынок, хотя по-прежнему важно поддерживать как можно более низкое соотношение риска к прибыли.

 

Несработавшие свечные паттерны

 

Давайте рассмотрим несколько свечных паттернов, чтобы выяснить, какую информацию они могут давать, когда не срабатывают в своем классическом варианте, как об этом пишут в учебниках.

 

Несработавшая падающая звезда

 

В качестве первого примера я расскажу о несрабатывании медвежьей падающей звезды. Если после формирования такой свечи вы ожидали, что цена должна снизиться, но не сделала этого, то вы можете воспользоваться этой неудачей для поиска возможности покупки. Ваша цель должна заключаться в ликвидности, которая будет находиться над свечой падающая звезда, то есть там, где будут располагаться (попавшие в ловушку) стоп-лосс ордера продавцов (некоторые из них могут использоваться для закрытия вашего ордера на продажу).

 

Взгляните на дневной график сырой нефти марки WTI, представленный на рисунке 1, который прекрасно иллюстрирует этот момент. Как можно видеть, 13 мая 2019 года цена на нефть марки WTI сформировала на своем дневном графике большую свечу перевернутый молот, когда цена удерживалась в области сопротивления на уровне 63,30 $, что должно было привести к падению цен. Но, как показывает представленный справа график «после», нисходящего движения не последовало. После такой медвежьей ценовой модели це́ны на нефть должны были еще упасть на следующий день. Но вместо этого произошла двухдневная консолидация, когда цена нашла промежуточное сопротивление в районе 62,10 $, а затем поднялась, чтобы пробить стоп-лосс ордера продавцов выше максимума этой свечи перевернутый молот, и на третий день достигла уровня сопротивления 63,30 $.

 

Итак, как можно было бы воспользоваться этим примером с нефтью марки WTI? Я бы искал бычьи сетапы на часовом графике (H1) (см. рисунок 2). Предполагаю, что первый реальный бычий сигнал, который мы увидели, был, когда на внутридневном графике на второй день цена WTI пробила снизу вверх краткосрочную медвежью линию тренда. Вы могли бы войти в рынок на покупку на пробое или закругленном повторном тестировании пробитого уровня сопротивления на H1 и разместить короткий стоп чуть ниже пробойной свечи.

 

Во всех случаях цель по прибыли располагалась бы выше максимума этой дневной свечи перевернутый молот и уровня сопротивления 63,30 $, который был пробит на третий день.

 

Обратите внимание, насколько узкими были стоп-лосс ордера относительно точки входа, и насколько широкими были цели по прибыли, что дало вам очень хорошее соотношение риска к прибыли. Даже если бы вы совершили только одну-единственную сделку на покупку, она бы стоила того даже просто с точки зрения хорошего соотношения риска к прибыли. А теперь представьте, что вы открываете несколько сделок и в каждом случае перемещаете стоп-лосс выше по мере того, как цена движется вверх! Этот способ добавления к сделке, в отношении которой у вас имеется твердое убеждение, значительно увеличивает потенциальную прибыль, сохраняя при этом небольшой риск. А теперь вспомним: всё началось с несрабатывания дневной медвежьей свечи, из которого потом и возникли все эти идеи на часовом графике.

 

 

Рисунок 1: Нефть марки WTI, до и после. На дневном графике нефти WTI 13 мая 2019 года цена сформировала большую свечу перевернутый молот, после чего цена удерживалась на уровне сопротивления 63,30 $ и должна была вызвать падение. Но, как видно на графике справа, нисходящего тренда не было, как ожидалось от свечного паттерна падающая звезда.

 

 

Рисунок 2: Нефть марки WTI, часовой график. Чтобы воспользоваться преимуществами несрабатывания данного паттерна, наблюдаемого на дневном графике на рисунке 1, вы можете посмотреть сетапы на часовом графике (H1).

 

 

Рисунок 3: Золото. Здесь показаны два примера несрабатывания свечных паттернов. Трейдеры могут воспользоваться такими несрабатываниями, отобразив на внутридневном графике уровни максимума и минимума внутреннего бара, и затем, если на более низких таймфреймах появятся признаки ловушки, действовать.

 

Рынок является функцией ликвидности: цены идут туда, где располагаются стоп-лосс ордера.

 

Как только становится очевидным, что медвежий или бычий свечной паттерн не срабатывает должным образом, самое важное, что нужно помнить – что теперь у вас есть представление о том, куда должен пойти рынок далее.

 

Несработавший внутренний бар

 

Формирование внутренних баров происходит в моменты консолидации цены, обычно перед каким-то фундаментальным событием. Как правило, трейдеры, у которых есть короткие позиции, перемещают свои стоп-лосс ордера чуть выше максимума внутреннего бара, тогда как трейдеры, имеющие длинные позиции, перемещают свои стоп-лосс ордера чуть ниже минимума этого бара. Они делают это для того, чтобы защитить свою нереализованную прибыль от полного ее исчезновения в случае закрытия позиции или чтобы ограничить свои потенциальные убытки. Точно так же трейдеры, которые еще не вошли в рынок, но могут захотеть сделать это на пробое максимума или минимума внутреннего бара, установят buy stop ордера выше максимума внутреннего бара, а sell stop ордера ниже его минимума. Таким образом, в чистом виде у вас есть кластер buy stop ордеров выше максимума внутреннего бара и кластер sell stop ордеров ниже его минимума.

 

Как правило, каждые из этих ордеров имеют сопряженные с ними стоп-лосс ордера и, как правило, трейдеры размещают их на противоположной стороне диапазона. Например, если трейдер хочет открыть короткую позицию на пробое минимума внутреннего бара сверху вниз, он будет размещать sell stop ордер на вход, и как только ордер сработает – станет активным сопряженный с ним buy stop-loss ордер. Этот стоп-лосс ордер обычно находится где-то выше максимума внутреннего бара (поскольку трейдер захочет сократить свои убытки, если цена достигнет его).

 

Таким образом, идея несрабатывания внутреннего бара заключается в том, что как только сработают ордера, лежащие на одной стороне диапазона, но затем цена не пойдет в нужном направлении, то сопряженные с ними стоп-лосс ордера на другой стороне диапазона могут притянуть к себе рынки. Помните, что рынок является функцией ликвидности: цены идут туда, где располагаются стоп-лосс ордера. В случае несрабатывания внутреннего бара, если бычий пробой не достигнет его максимума, медведи, жаждущие крови, накажут их, заставив рынок опуститься к областям, где могут располагаться стоп-лосс ордера быков – к минимумам внутреннего бара. Противоположная ситуация может наблюдаться в случае несрабатывания медвежьего пробоя внутреннего бара.

 

Более показательным будет это объяснение на примере графика золота на рисунке 3, где я выделил два примера подобных неудач.

 

Во-первых, когда на графике золота сформировался свечной паттерн внутренний бар, и когда был пробит минимум 1279,21 $, первоначально имело место небольшое продолжение нисходящего тренда, а затем цена развернулась и пошла выше этого уровня. В этот момент продавцы оказались в ловушке. Впоследствии цена на золото выросла, устранив ликвидность на другой стороне внутреннего бара, на уровне 1285,80 $. За последующие дни и недели золото значительно выросло в цене. Тем не менее, ближайшая цель была достигнута на следующий день после формирования внутреннего бара.

 

Во втором примере видна консолидация цены на золото после крупного восходящего движения по сравнению с предыдущими неделями. На графике цены на этот драгоценный металл на 4-й день падения во время фазы консолидации сформировался паттерн внутренний бар, но, что важно, не был сформирован более низкий минимум. Таким образом, на 5-й день цена на золото начала снижаться и пробила сверху вниз минимум внутреннего бара на уровне 1319,93 $. Однако давление на продажу уменьшилось, и цена на золото смогла вернуться выше этого уровня. В этот момент продавцы, которые, по-видимому, рассчитывали на пробой с последующим сильным нисходящим движением, оказались в ловушке. И затем цена, естественно, продемонстрировала рост, направившись вверх и пробив уровень максимума сформировавшегося накануне внутреннего бара 1407,65 $, и выкинула из рынка продавцов.

 

Учитывая примеры по нефти марки WTI, трейдеры могут воспользоваться такими несрабатываниями, отобразив на внутридневном графике уровни максимума и минимума внутреннего бара (который сформировался накануне), а затем действовать соответствующим образом, если на более низких таймфреймах появятся признаки ловушки.

 

Следуйте за рынком

 

Торговля на несработавших свечных паттернах требует нестандартного мышления и здравого смысла. Тем не менее, идея проста: если рынок не может сделать то, что он должен, то, по сути, вам нужно сделать наоборот.

 

Фавад Разакзада – экономист и рыночный аналитик, работающий на финансовых рынках почти 10 лет. Он работал рыночным аналитиком в нескольких ведущих брокерских конторах в Лондоне. Специализируется в торговле на валютном рынке, сырьевых товарах и фондовых индексах. Имеет опыт чтения ценового движения на графиках. Использует свои знания в области экономики вместе с фундаментальным анализом для прогнозирования краткосрочных колебаний цен. Он также в течение многих лет торгует на своем личном счете. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттере @Trader_F_R.

 

Фавад Разакзада, 
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 5 марта, 2020 пользователем ju.vskv