[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка

[sbonch]

50 минут назад, KostikZIn сказал:

Здравствуйте! Интересный у Вас подход и очень обоснованный. Могли бы вы рассказать, а как Вы определяете цели для ТР? По ближайшему скоплению отложенных  ордеро? И следите за изменением соотношения открытие ордеров? 

А можно будет Вам тут задавать вопросы по анализу и показать скриншоты, чтобы Вы подсказали со своим пониманием рынка, правильно ли я интерпретирую книгу ордеров?))) Очень интересна эта тема и очень хочется научится анализировать эти данные. Заранее благодарен! Хорошего профита!!!

Как уже писал.

 

Я пробовал изложить на бумаге, пробовал объяснить на видео, но ничего путного не получается, т.к. помимо этих индикаторов, в работу вступает мозг, визуальное восприятие графика, анализ фундамента, выступлений всяких людей, твиты Трампа, ................................................... не получается сформулировать, более менее чёткие правила. 

Но я продолжаю думать, как это сделать.

 

Конечно можно задавать вопросы.

[Дервиш]

Входы и выходы на скринах по этой ТС впечатляют!
Мне торговля по индикатору Order Book все никак не дает покоя - не знаю с какого бока к ней подойти. 

Индикатор не из простых, как например "время торговых сессий", где думать не надо. Этот индиктор интеллектуальный, я б сказал, для старшекурсников ВУЗа Форекса или аспирантов.
Это серьезный индиктор! Напоминает мой бизнес: мне когда-то говорили, я на всю жизнь запомнил: в бизнесе продать - это еще не самое главное, главное - получить за проданый товар деньги! Важно знать что у Покупателя есть деньги, что он расплатится с тобой, а не обанкротится на момент свершения сделки. Ты ж не спросишь у Покупателя - покажи деньги! 
Индикатор Order Book, вроде как, показывает где деньги, но четких сигналов не дает, нужно использовать в комплексе.
У меня, пока не получается с ним работать, но совсем бросать его не собираюсь, буду изучать, пробовать дальше.

[sbonch]

27 минут назад, Дервиш сказал:

У меня, пока не получается с ним работать, но совсем бросать его не собираюсь, буду изучать, пробовать дальше.

Подробное описание инструмента, будет 5 частей, текст не мой, орфография сохранена.

 

Возможно придется перечитать несколько раз, в меня зашло раза с шестого))).

 

Как зайдет первая часть, пишите, выложу дальше.

 

Стакан ордеров Оанда: часть1. Описание инструмента

 

 

Спойлер

 

 

Это руководство, состоящее из пяти частей, должно помочь новичкам быстрее освоиться со стаканом ордеров.

В нем мы постараемся ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.
Навигация по частям:

• Стакан ордеров Оанда: часть 1. Описание инструмента.
• Стакан ордеров Оанда: часть 2. Базовые сигналы.
• Стакан ордеров Оанда: часть 3. Тонкости и фишки.
• Стакан ордеров Оанда: часть 4. Сигналы по Стакану Ордеров.
• Стакан ордеров Оанда: часть 5. Примеры комплексного анализа.

Что такое «Оанда»

Оанда – это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда – это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

Более простым примером будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды – это экзит-полл, а весь Форекс – это и есть выборы.

Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Отчет о прибыльности трейдеров, в частности и брокера Оанда.

 

 

Что такое стакан ордеров Оанда

В первую очередь, это аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

В нем вы увидите сделки трейдеров, которые открыты на данный момент и уровни, где эти трейдеры выставили свои стоп-приказы.

Стаканов два, выглядят они таким образом:

В левом стакане отображаются все отложенные сделки, в т.ч. и стоп-приказы, поэтому его еще называют открытые приказы.

В его левой части находятся ордера на продажу, а в правой – на покупку.

Вот наименования ордеров, которые попадают в этот стакан:

• Stop Loss, Take Profit.
• Buy Limit, Sell Limit.
• Buy Stop, Sell Stop.

Располагаются они в нем таким образом:

Если разбить по цвету, то оранжевый цвет – это лимитные ордера и ордера тейк профит. Синий цвет – это стоп лоссы и стоп ордера.

Если кто не знает, в чем разница между лимитным и стоп ордером, почитайте.

Для нас важно запомнить, что синие ордера ускоряют движение, а оранжевые замедляют.

В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

В левой части находятся сделки на продажу, а в правой – на покупку.

Схема правого стакана:

В этом стакане синий цвет – это убыточные сделки, а оранжевый – прибыльные. Это важно, запомните.

А теперь оцените крутость стакана от Оанды по сравнению с обычным биржевым стаканом. Картинка.

Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан будем называть открытыми приказами, а правый – открытыми позициями, а оба стакана вместе – просто стаканом.

Как формируется стакан

Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. Внимание! После формирования он выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

Нас часто спрашивают, что отображается в стакане: объемы или количество сделок. Отвечаем: в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.

Порядок формирования стакана:

• Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций.
• Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250.
• Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

В итоге мы получаем данные в таком виде: ценовой уровень – процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку, получится стакан.

Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Эта зона выделена на изображении сверху.

Однако вы не должны бездумно отсеивать объемы, которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но трейдингу это не сильно мешает и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

 

 

Маржинальная торговля и стакан

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Но сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами.

Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:

1. Допустим, совсем недавно вы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы:
2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы:
3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов, и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала:

Какие выводы вы должны из этого сделать:

• Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан), это значит, что из рынка выбили покупателей и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку – из рынка ушли продавцы.
• На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс, то один объем. А если и стоп лосс не ставить, то 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами.
• Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но манипуляции возможны.
• Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже или выше цены.

Стакан в динамике

Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

В инструменте Стакан Ордеров проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других падают, а на некоторых ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень интересен и цена будет с ним взаимодействовать.

В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи или наоборот.

Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

 

 

Чистое значение и масштабирование

Чистое значение – это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением мы не можем, но в какой-то степени доля правды в этом есть.

В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным» и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях – продавцы или покупатели. Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «Масштаб».

В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления.

Конец первой части

Надеемся, что у нас получилось максимально просто донести основные принципы при работе со стаканом Оанда.

Если у вас по-прежнему остались вопросы, задавайте их в комментариях.

 

 

Изменено 6 октября, 2019 пользователем sbonch

[кристина с.]

не проще вот так сделать

Стакан ордеров Оанда_ часть1. Описание инструмента _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Стакан ордеров Оанда_ часть 2. Базовые сигналы _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Стакан ордеров Оанда_ часть 3. Тонкости и фишки _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Стакан ордеров Оанда_ часть 4. Сигналы по Стакану Ордеров _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Стакан ордеров Оанда_ часть 5. Примеры комплексного анализа _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf

[sbonch]

10 минут назад, кристина с. сказал:

не проще вот так сделать

 

Я хотел не как проще для меня, а как проще с точки зрения обучения.

Освоить часть 1, появятся вопросы и тд, а так вылила ведро холодной воды на неокрепший мозг, зачем?

Изменено 6 октября, 2019 пользователем sbonch

[кристина с.]

и еще 

Теория движения цены по объемам. Часть первая _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Теория движения цены по объемам. Часть вторая _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Стратегия торговли против толпы - лидер списка самых лучших торговых стратегий на Форекс _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf Ответы на скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы» _ FXSSI - Платформа для анализа настроений на рынке Форекс.pdf

[кристина с.]

2 часа назад, sbonch сказал:

 

Как зайдет первая часть, пишите, выложу дальше.

 

 

 

  Показать контент

 

 

Это руководство, состоящее из пяти частей, должно помочь новичкам быстрее освоиться со стаканом ордеров.

В нем мы постараемся ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.
Навигация по частям:

• Стакан ордеров Оанда: часть 1. Описание инструмента.
• Стакан ордеров Оанда: часть 2. Базовые сигналы.
• Стакан ордеров Оанда: часть 3. Тонкости и фишки.
• Стакан ордеров Оанда: часть 4. Сигналы по Стакану Ордеров.
• Стакан ордеров Оанда: часть 5. Примеры комплексного анализа.

Что такое «Оанда»

Оанда – это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда – это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

Более простым примером будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды – это экзит-полл, а весь Форекс – это и есть выборы.

Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Отчет о прибыльности трейдеров, в частности и брокера Оанда.

 

 

Что такое стакан ордеров Оанда

В первую очередь, это аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

В нем вы увидите сделки трейдеров, которые открыты на данный момент и уровни, где эти трейдеры выставили свои стоп-приказы.

Стаканов два, выглядят они таким образом:

В левом стакане отображаются все отложенные сделки, в т.ч. и стоп-приказы, поэтому его еще называют открытые приказы.

В его левой части находятся ордера на продажу, а в правой – на покупку.

Вот наименования ордеров, которые попадают в этот стакан:

• Stop Loss, Take Profit.
• Buy Limit, Sell Limit.
• Buy Stop, Sell Stop.

Располагаются они в нем таким образом:

Если разбить по цвету, то оранжевый цвет – это лимитные ордера и ордера тейк профит. Синий цвет – это стоп лоссы и стоп ордера.

Если кто не знает, в чем разница между лимитным и стоп ордером, почитайте.

Для нас важно запомнить, что синие ордера ускоряют движение, а оранжевые замедляют.

В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

В левой части находятся сделки на продажу, а в правой – на покупку.

Схема правого стакана:

В этом стакане синий цвет – это убыточные сделки, а оранжевый – прибыльные. Это важно, запомните.

А теперь оцените крутость стакана от Оанды по сравнению с обычным биржевым стаканом. Картинка.

Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан будем называть открытыми приказами, а правый – открытыми позициями, а оба стакана вместе – просто стаканом.

Как формируется стакан

Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. Внимание! После формирования он выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

Нас часто спрашивают, что отображается в стакане: объемы или количество сделок. Отвечаем: в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.

Порядок формирования стакана:

• Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций.
• Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250.
• Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

В итоге мы получаем данные в таком виде: ценовой уровень – процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку, получится стакан.

Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Эта зона выделена на изображении сверху.

Однако вы не должны бездумно отсеивать объемы, которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но трейдингу это не сильно мешает и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

 

 

Маржинальная торговля и стакан

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Но сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами.

Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:

1. Допустим, совсем недавно вы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы:
2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы:
3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов, и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала:

Какие выводы вы должны из этого сделать:

• Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан), это значит, что из рынка выбили покупателей и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку – из рынка ушли продавцы.
• На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс, то один объем. А если и стоп лосс не ставить, то 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами.
• Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но манипуляции возможны.
• Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже или выше цены.

Стакан в динамике

Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

В инструменте Стакан Ордеров проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других падают, а на некоторых ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень интересен и цена будет с ним взаимодействовать.

В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи или наоборот.

Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

 

 

Чистое значение и масштабирование

Чистое значение – это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением мы не можем, но в какой-то степени доля правды в этом есть.

В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным» и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях – продавцы или покупатели. Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «Масштаб».

В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления.

Конец первой части

Надеемся, что у нас получилось максимально просто донести основные принципы при работе со стаканом Оанда.

Если у вас по-прежнему остались вопросы, задавайте их в комментариях.

 

 

а как по мне это чистый пафос, а не боязнь вылить ведро холодной воды на неокрепший мозг

Изменено 6 октября, 2019 пользователем кристина с.

[sbonch]

26 минут назад, кристина с. сказал:

а как по мне это чистый пафос, а не боязнь вылить ведро холодной воды на неокрепший мозг

Ну тогда веди мой дневник.

[Дервиш]

2 часа назад, sbonch сказал:

Подробное описание инструмента, будет 5 частей, текст не мой, орфография сохранена.

Возможно придется перечитать несколько раз, в меня зашло раза с шестого))).

Как зайдет первая часть, пишите, выложу дальше.

Эта штука, из 5-ти частей +статья из здешнего блога про стакан ордеров, распечатаны, и уже успели засалиться и истрепаться, т.к. с ними не расстаюсь. (кстати, вышел на нее с Вашего телеграм-канала). Просто, инструмент, который я юзаю, в 3-ей части мануала, числится в неликвидных парах. Они сами пишут, что такие пары очень сложно анализировать, часто возникают отклонения от статистики. Остается только наблюдать, ждать и верить.

У Оанды есть опция, для примиум-клиентов (депо более 10К у.е.) обновлять стакан ордеров не через 20 мин, а каждые 5 мин. Пока не вижу нужды в этом, для себя.

[sbonch]

53 минуты назад, Дервиш сказал:

У Оанды есть опция, для примиум-клиентов (депо более 10К у.е.) обновлять стакан ордеров не через 20 мин, а каждые 5 мин. Пока не вижу нужды в этом, для себя.

Это абсолютно не нужно, я вообще смотрю максимум 2 раза в день.

[sbonch]

1 час назад, Дервиш сказал:

 Просто, инструмент, который я юзаю, в 3-ей части мануала, числится в неликвидных парах. Они сами пишут, что такие пары очень сложно анализировать, часто возникают отклонения от статистики. Остается только наблюдать, ждать и верить.

Так может просто сменить инструмент? Какая разница, на чём зарабатывать.

Изменено 6 октября, 2019 пользователем sbonch

[sbonch]

Подведём итог этого хайпа.

 

1 - Никакого пафоса здесь нет и быть не может, я простой парень из плоти и крови, тумана не напускаю, я открыт для общения и отвечаю на любые, даже нубские вопросы.

2 - Хамство, вам привидеЛось).

3 - Хотите научиться, помогу.

4 - Считаю ли я себя гуру - нет.

5 - Знаю ли я много о форексе - да.

6 - Прошел ли я огонь, воду и медные трубы - да.

7 - Coming soon...

Изменено 6 октября, 2019 пользователем sbonch

[KostikZIn]

От души Вам благодарность! Мир держится на добрых людях!!! Я сейчас активно читаю и изучаю материал. И слежу за рынком и его реакцией на уровни в стакане ордеров. Чуть позже очень понадобится Ваша помощь и Ваши ответы на вопросы. Чтобы не задавать глупые вопросы, нужно вникнуть в тематику)))  Сейчас слежу за USDJPY. На моих глазах красиво отрабатывала уровни стоп лоссов. Приходила пункт в пункт. Я там ставил отложки в бай. Но потом при отскоке закрывал, так как покупатейлей в рынке всё равно больше и цена врятли пойдёт вверх с этим баластом. И так три раза уже. Думаю может еще ниже ухнуть. А там уже будем следить за соотношением продавцов и покупателей. Если изменится, то может пойти вверх. Вот я и хочу отследить этот момент.))) Ну это так, поверхностно. Со стаканом ордеров всё глубже и сложнее. И очень хочется интерпретировать эту информацию с толком. Так что ещё раз огромная благодарность автору дневника, за возможность задавать вопросы !)))

[Дервиш]

 

Спойлер

2 часа назад, sbonch сказал:

Так может просто сменить инструмент?

Нет, менять инструмент (XAU) не буду, догрызу его, понравился он мне одним прекрасным утром какого-то понедельника (+40% к депо).
Думаю, что индикаторы/советники должны подбираться под инструмент, а не наоборот, хотя кому-как.

2 часа назад, sbonch сказал:

Какая разница, на чём зарабатывать.

В принципе - да, разницы никакой! Тут дело в характере, где просто заработок уже не интересует, нужны другие ощущения, это тяжело обьяснить. Спекулирую со школьной скамьи младших классов, позднее, когда все внешнеторговцы торговали с Европой за 5-15% прибыли (за партию товара)(в те времена отгрузки шли пароходными партиями, не то что сейчас), я отгружал арабам, делал по 40%-100% прибыли (первый язык у меня был арабский, английский-второй). Рынок Европы был прост, как 2 копейки, все хотели где полегче, что естественно. Восточный рынок, как говорил товарищ Сухов в "Белом солнце пустыни" - сложный, но конкуренции у меня на нем почти не было, мне нравился и у меня получалось. С Европой стал торговать лишь только после первой войны в Ираке, когда Ближне-Восточный рынок рухнул. В Европе мне удавалось за 1-3 года продвинуть российские виды товаров, которые РосВнешТорг не смог продвинуть за 30 лет своей деятельности, вот это было удовольствие.
Так что как-то так, торговать EURUSD мне определенно скучно (((.

 

 

Изменено 6 октября, 2019 пользователем Дервиш

[sbonch]

12 часов назад, Дервиш сказал:

 

  Скрыть контент

Нет, менять инструмент (XAU) не буду, догрызу его, понравился он мне одним прекрасным утром какого-то понедельника (+40% к депо).
Думаю, что индикаторы/советники должны подбираться под инструмент, а не наоборот, хотя кому-как.

В принципе - да, разницы никакой! Тут дело в характере, где просто заработок уже не интересует, нужны другие ощущения, это тяжело обьяснить. Спекулирую со школьной скамьи младших классов, позднее, когда все внешнеторговцы торговали с Европой за 5-15% прибыли (за партию товара)(в те времена отгрузки шли пароходными партиями, не то что сейчас), я отгружал арабам, делал по 40%-100% прибыли (первый язык у меня был арабский, английский-второй). Рынок Европы был прост, как 2 копейки, все хотели где полегче, что естественно. Восточный рынок, как говорил товарищ Сухов в "Белом солнце пустыни" - сложный, но конкуренции у меня на нем почти не было, мне нравился и у меня получалось. С Европой стал торговать лишь только после первой войны в Ираке, когда Ближне-Восточный рынок рухнул. В Европе мне удавалось за 1-3 года продвинуть российские виды товаров, которые РосВнешТорг не смог продвинуть за 30 лет своей деятельности, вот это было удовольствие.
Так что как-то так, торговать EURUSD мне определенно скучно (((.

 

 

 

Ну тогда хочу предупредить.

 

ИМХО. Золото самый трудно прогнозируемый инструмент, он посливал немало успешных и "успешных" трейдеров, включая меня.

 

Первый раз это было здесь https://alpari.finance/ru/invest/pamm/318593, позднее еще пара непубличных счетов.

 

+20 +40 -100)))

 

Кто его только не пытался прогнозировать и стаканники и маржинальщики и опционщики, все посливали.

 

Это как на берегу сейсмоопасного региона, плаваешь себе, кайфуешь и вдруг, херак, цунами.

 

Я за ним теперь, даже ради интереса не наблюдаю.

[Дервиш]

Спойлер

3 часа назад, sbonch сказал:

Ну тогда хочу предупредить.

Спасибо за предупреждение, уже предупрежден.

3 часа назад, sbonch сказал:

ИМХО. Золото самый трудно прогнозируемый инструмент, он посливал немало успешных и "успешных" трейдеров,

Так в этом вся и красота!
Не для понтов, мне понты уже ни к чему: ну, я себя не считаю  успешным или "успешным" трейдером, хотя в некоторых внешнеторговых индустриях меня до сих пор почитают, был приятно удивлен несколько лет назад (где-то уже это писал), когда один зав кафедры "управления внешней торговли", одного уважаемого ВУЗа сказал мне, что цитирует меня своим студентам.
Мне ближе слово спекулянт, привык к нему с детства, а коммерсант или бизнесмен - для меня как-то ругательно. Вы еще должны помнить, раньше как было, все что свыше 50 рублей - спекуляция, давали срок, поэтому чтили законы - барыжили не больше 49р 99коп.

3 часа назад, sbonch сказал:

Кто его только не пытался прогнозировать и стаканники и маржинальщики и опционщики, все посливали.

Здесь, позвольте  Вашу фразу из раннего "Какая разница, на чём зарабатывать", перефразирую - Какая разница, на чём сливать.
Мне тут, может быть, будет чуточку попроще по 33 причинам:
1. Спекулянт разберется со спекулянтом;
2. я видел в глаза тех, из чьего кармана буду перетаскивать XAU в свой карман, иллюзий не питаю и здесь мне должен помочь стакан ордеров Оанды, я его все равно уболтаю;
3. есть доступ к инсайду;
4. Хозяин золотых приисков в корешах, он, правда еще не в курсе что я форексом увлекся;
5 и т.д. и т.п.

3 часа назад, sbonch сказал:

Это как на берегу сейсмоопасного региона, плаваешь себе, кайфуешь и вдруг, херак, цунами.

Смеяться будете, и через это пришлось пройти, и опять не обошлось без спекуляций. По-молодости, пришлось служить на Тихоокеанском Флоте, у берегов сейсмоопасных регионов, видели и цунами и 9-ый вал, USD авианосцы, чего только не видел.
Не знаю сколько сейчас срочники служат на Флоте, тогда надо было 3 года отдать Родине. Так вот, боевая служба у берегов Ю.Вьетнама, что делает спекулянт?! Правильно, меняет у вьетнамцев очки Ray Bаn "Монна Лиза" за три куска хозяйственного мыла, затем персидский залив и т.д. Далее, возвращаемся на базу во Владивосток, нам за дальний поход выплачивают чеки  Внешпосылторга (ранее «боны» или «сертификаты»), что делает спекулянт?! Правильно, скупает эти чеки у своего экипажа за бесценок. Зачем они им в ауле, на хуторе или в тайге нужны? Они ж их там не отоварят, а во Владик выйти в увольнение - боялись патруля, боны у них бы пропали, а так хоть конфет себе купят, в кино сходят. Как меня за все это не посадили?! 
Ну а потом перестройка, спекулянты и валютчики легализованы, никому они стали не нужны, никто за ними не охотится, даже как-то обидно, сравнялись с простолюдинами.

 

На этом свой флуд прекращаю. Конец связи. Прибыльной Вам торговли и профитного памм-счета!
 

 

Изменено 7 октября, 2019 пользователем Дервиш

[sbonch]

6 часов назад, Дервиш сказал:

  Показать контент

Спасибо за предупреждение, уже предупрежден.

Так в этом вся и красота!
Не для понтов, мне понты уже ни к чему: ну, я себя не считаю  успешным или "успешным" трейдером, хотя в некоторых внешнеторговых индустриях меня до сих пор почитают, был приятно удивлен несколько лет назад (где-то уже это писал), когда один зав кафедры "управления внешней торговли", одного уважаемого ВУЗа сказал мне, что цитирует меня своим студентам.
Мне ближе слово спекулянт, привык к нему с детства, а коммерсант или бизнесмен - для меня как-то ругательно. Вы еще должны помнить, раньше как было, все что свыше 50 рублей - спекуляция, давали срок, поэтому чтили законы - барыжили не больше 49р 99коп.

Здесь, позвольте  Вашу фразу из раннего "Какая разница, на чём зарабатывать", перефразирую - Какая разница, на чём сливать.
Мне тут, может быть, будет чуточку попроще по 33 причинам:
1. Спекулянт разберется со спекулянтом;
2. я видел в глаза тех, из чьего кармана буду перетаскивать XAU в свой карман, иллюзий не питаю и здесь мне должен помочь стакан ордеров Оанды, я его все равно уболтаю;
3. есть доступ к инсайду;
4. Хозяин золотых приисков в корешах, он, правда еще не в курсе что я форексом увлекся;
5 и т.д. и т.п.

Смеяться будете, и через это пришлось пройти, и опять не обошлось без спекуляций. По-молодости, пришлось служить на Тихоокеанском Флоте, у берегов сейсмоопасных регионов, видели и цунами и 9-ый вал, USD авианосцы, чего только не видел.
Не знаю сколько сейчас срочники служат на Флоте, тогда надо было 3 года отдать Родине. Так вот, боевая служба у берегов Ю.Вьетнама, что делает спекулянт?! Правильно, меняет у вьетнамцев очки Ray Bаn "Монна Лиза" за три куска хозяйственного мыла, затем персидский залив и т.д. Далее, возвращаемся на базу во Владивосток, нам за дальний поход выплачивают чеки  Внешпосылторга (ранее «боны» или «сертификаты»), что делает спекулянт?! Правильно, скупает эти чеки у своего экипажа за бесценок. Зачем они им в ауле, на хуторе или в тайге нужны? Они ж их там не отоварят, а во Владик выйти в увольнение - боялись патруля, боны у них бы пропали, а так хоть конфет себе купят, в кино сходят. Как меня за все это не посадили?! 
Ну а потом перестройка, спекулянты и валютчики легализованы, никому они стали не нужны, никто за ними не охотится, даже как-то обидно, сравнялись с простолюдинами.

 

На этом свой флуд прекращаю. Конец связи. Прибыльной Вам торговли и профитного памм-счета!
 

 

Ну ты, сцуко, крут! Удивительно, со многими интересными людьми познакомил Форекс.

[KostikZIn]

По Евро ложный пробой тренда и вверх за стопами продавцов? Прыжок от батут?)))

 Автор темы, Ваши мысли )))

[KostikZIn]

Да. Дядечка интересную жизнь ведёт ))) А Форекс скорее не для заработка денег, а новый уровень спекуляции и новые горизонты)) Огонь!!!

[sbonch]

9 минут назад, KostikZIn сказал:

По Евро ложный пробой тренда и вверх за стопами продавцов? Прыжок от батут?)))

 Автор темы, Ваши мысли )))

ИМХО, тренда нет, его видно только на левой части графика, остальное домыслы, движение диктуют спекулянты (трейдеры). Без сброса балласта (селлеров) движение вниз невозможно, это был сброс балласта.

Изменено 7 октября, 2019 пользователем sbonch

[sbonch]

Я тут недавно давал интервью, может найдёте чего дельного http://tlap.com/daydzhest-na-ii-kvartal-2019/

 

Спойлер

 

Честное интервью с ПАММ-управляющим sbonch

Трейдер sbonch — управляющий ПАММ-счета PARAPAMM, открытого на инвестиционной платформе брокера Альпари.

Здравствуйте, расскажите вкратце о себе.

Приветствую!

Участники форума и читатели сайта  TradeLikeaPro знают меня под ником sbonch.

На форумах других Форекс-брокеров я публикую посты под тем же псевдонимом, мое реальное имя – Сергей. Мне 46 лет, я женат и воспитываю двоих детей – сыновей 12-ти и 16-ти лет.

Как Вы выбрали путь трейдера, что подтолкнуло Вас начать спекулировать валютами?

Всё просто, я, как и многие, захотел купить остров в Атлантическом океане)))

Знакомый рассказал о бинарных опционах… и понеслось — сначала опционы, потом инвестирование в ПАММы, потом самостоятельная торговля на Форекс, что похоже на путь любого трейдера.

Работаете ли Вы на других рынках или биржах, кроме Форекс?

На данный момент нет, только Форекс.

Как проходил Ваш процесс обучения трейдингу, сколько на это ушло времени?

Долго и дорого, имеются в виду слитые счета, а не платные курсы.

Обучение торговле на рынке Форекс началось примерно в сентябре 2013 года, это бесконечный процесс, постоянно открываются новые горизонты.

Основным источником знаний, идей и информации для меня был и остается TradeLikeaPro, но не подумайте, что это лесть! Я посещаю много тематических ресурсов, но такого «сборища», в хорошем смысле, умных и думающих людей, как здесь, я не встречал. Созданная «рабочая атмосфера» вытесняет троллинг, остаются только те, которые желают обмениваться опытом и получать новые знания.

Торговля «против толпы» — это контртрендовая стратегия с помощью отложенных ордеров «по стакану»?

На мой взгляд тренд –  субъективное понятие, направление рынка видно только на левой половине графика. Всё, что произойдет на правой части графика, — зависит только от поведения «толпы». Помните эту шутку – «Нет ничего проще, чем развернуть глобальный тренд — достаточно открыть минимальную позицию в его направлении»?

В целом стратегию можно назвать контртрендовой, хотя я учитываю глобальные настроения, экономику и геополитику.

Торговля ведется отложенными ордерами, стакан используется в основном для поиска точек выхода и входа, при этом уровень закрытия сделки определяется раньше точки входа. Т.е. сначала пытаюсь понять, какое направление хотят «предложить толпе» маркет-мейкеры, и где они «предложат» трейдерам разместить свои стопы, – это место моего тейк-профита.

Сколько «колен» у сетки ордеров при убыточной позиции?

Это вопрос без ответа, т.к. стратегию невозможно протестировать на истории.

Касаемо тактики выхода: как правило, я быстро определяю выбор неверного направления сделки, поэтому сразу стараюсь закрыться в безубыток, используя первую коррекцию и усреднение или ордера увеличенного объема. Непрерывных безоткатных движений не бывает, котировки двигаются в ценовом канале, от границ которого выставляются ордера в ожидании коррекции.

Вот недавний пример работы против тренда и закрытия на откате убыточных лонгов, которое в итоге обернулось заработком:

Вообще я стараюсь избегать подобных ситуаций, но нельзя быть «умнее рынка», как и найти стратегию-грааль, торгующую на 100% без убытка.

Стоп-лоссов нет, как тогда построен риск-менеджмент?

Риск-менеджмент — это не всегда наличие стопов, он построен на входе минимальным лотом, адекватном наращивании позиции и расстоянии между ордерами.

Торговля без стопов при аккуратном подходе вполне жизнеспособна, в чем можно убедиться, взглянув на счета нашего форумчанина Rever27.

Вместо профита Вы используете переворот позиции?

Не всегда. Смотрю на текущую ситуацию, иногда переворачиваюсь, иногда фиксирую прибыль, ожидая дальнейшего развития событий.

Не всегда ясна картина дальнейшего развития событий, а желание быть в рынке нон-стоп — это в прошлом.

Торговля проводится вручную или есть какие-то «полуавтоматы», выполняющие вспомогательные функции?

На текущий момент — только вручную, используется несколько скриптов для ускорения.

Раньше использовал сопровождающего робота, но из-за внеплановой перезагрузки ВПС у него слетели настройки, и он так «нашинковал» ордеров, что я просто чудом вышел из той ситуации.

Почему Альпари и карьера ПАММ-управляющего?

Альпари — потому что, на мой взгляд, это лучший брокер.

ПАММ управляющий — для того, чтобы торговать с малыми рисками и получать помимо морального удовлетворения еще и ощутимое финансовое, нужен большой депозит, а если привлечь средства инвесторов, — эта задача становится более выполнимой.

Главное — соблюдать риски и уменьшать их по мере роста депозита, т.к. просадка, предположим, в 50% на депозитах $300 и $100 тысяч  воспринимается по-разному.

Зачем нужна заградительная оферта, чем опасен приход средств не вовремя от инвесторов?

Заградительная оферта позволяет соблюдать принцип равенства заработка инвесторов, соответствующий общему итогу сделки. Если разрешить пополнять ПАММ-счет в любой момент, от этого выиграет больше управляющий и активные «инвесторы-скальперы».

Приток средств в момент текущего убытка приводит к дисбалансу в долях инвесторов, — инвестиции «на дне» приносят большую отдачу. Возникает ситуация, когда краткосрочные вкладчики находятся в прибыли при убытке основного пула долгосрочных инвесторов.  

На управляющего при просадке начинают сыпаться скальпинг-инвестиции, когда абсолютно случайные люди зарабатывают за несколько часов на ПАММе с использованием кредитного плеча других инвесторов.

Счета в архиве – «проба пера»? Не боитесь, что они как-то повлияют на репутацию управляющего?

Нет, это вполне самостоятельные “заявки на успех”, просто на них были допущены различные ошибки, которые не были учтены заранее.

Это неучет психологии инвесторов, излишнее доверие тестам на истории и ещё много чего, выводы были сделаны и зарублены на носу.

Раньше боялся, и это тоже было ошибкой, которая привела к очередной неудаче.

К архиву можно относиться по-разному. Я, как инвестор, рассматриваю архивы так:

Если архива нет вообще, то это повод задуматься. Приведу аналогию: отсутствие ДТП у водителя еще не говорит о том, что он хороший водитель, особенно когда мы не знаем его реальный стаж вождения, а знаем только дату выдачи ему водительского удостоверения, — по правам стаж 20 лет, а может, все эти 20 лет права лежали на полке.

Таких примеров слива первых успешных счетов масса, взять хотя бы первый ПАММ Ударницы.

Если в архиве все счета слиты, как под копирку, то либо трейдер туп и продолжает наступать на одни и те же грабли, либо умен и хитер.

Если счета имеют разные графики, значит, ведется какая-никакая работа по поиску ошибок, и, возможно, очередной счет будет иметь успех.

Планы на будущее — другие счета, новые алгоритмы?

Возможно, поиск идет постоянно, что-то на демо, что-то на личных реальных счетах, загадывать не буду. Грааль пока не найден.

Как научиться торговать на Форекс?

Учится, учиться, еще раз учиться и каждый день читать TradeLikeaPro!

А если серьезно, я не знаю точного плана действий, главное в трейдинге — мозг, упорство, выдержка и стальные нервы.

Как правильно инвестировать в ПАММ с точки зрения управляющего?

Точного рецепта, скорее всего, нет, но пару советов дам.

• Обязательно, помимо показателей, изучите ветку ПАММа на форуме, почитайте, что и как пишет управляющий.

Как правило, после прочтения его постов становится понятно, адекватен ли человек, понимает ли он суть происходящего, что у него с психикой и т.д. Если он невменяем, — бегите от него, даже если показатели счета хорошие.

• Изучите архив счетов, как его трактовать, описано на пару вопросов выше;
• Определитесь для себя с рисками и не ждите отдачи на завтрашний день, инвестируйте с горизонтами от полугода.

А вообще, создание хорошего портфеля — это очень сложная задача, мне пока не удалось создать свой хороший портфель.

Как пережить просадку с минимумом эмоциональных потерь?

Да что там просадка, сидишь и ждешь.

Гораздо сложнее сидеть в прибыли и ждать своего тейк-профита, вот это проблема так проблема!

Для себя я её решил так: представляю, что счет находится в минусе, воспринимая тейк-профит, как линию безубытка. Если выйду раньше, будет “отрицательный” результат. Вкладку “торговля” не открываю, смотрю только графики.

Как Вы относитесь к криптовалютам – это деньги или активы, такие же, как акции, товары?

Честно говоря, — не было желания изучать криптовалюты, не совсем понятно, что это. Может быть, своеобразный Форекс для нового «цифрового» поколения, но как деньги и активы я их точно не воспринимаю.

 

 

Изменено 7 октября, 2019 пользователем sbonch

[KostikZIn]

43 минуты назад, sbonch сказал:

ИМХО, тренда нет, его видно только на левой части графика, остальное домыслы, движение диктуют спекулянты (трейдеры). Без сброса балласта (селлеров) движение вниз невозможно, это был сброс балласта.

А был уже сброс балласта? Внизу порядком селлеров, а сверху явный уровень, который хорошо виден. По стакану, там скопление стопов(на сколько я вижу своим не опытным глазом).  Без ложного пробоя вверх, вниз цена не пойдёт, так мне кажется. Но я просто думаю над сигналом(батут), описанный в брошюре. Имеет ли он место тут. Под линией цены большое скопление продавцов. 

Ладно. Посмотрим что вообще произойдёт и буду анализировать. 

Благодарю за ответ ) а пока гляну Ваше интервью)))

Изменено 7 октября, 2019 пользователем KostikZIn
Орфография

[sbonch]

5 минут назад, KostikZIn сказал:

А был уже сброс балласта? Внизу порядком селлеров, а сверху явный уровень, который хорошо виден. По стакану, там скопление стопов(на сколько я вижу своим не опытным глазом).  Без ложного пробоя вверх, вниз цена не пойдёт, так мне кажется. Но я просто думаю над сигналом(батут), описанный в брошюре. Имеет ли он место тут. Под линией цены большое скопление продавцов. 

Ладно. Посмотрим что вообще произойдёт и буду анализировать. 

Благодарю за ответ ) а пока гляну Ваше интервью)))

Я стою вот так.

 

[KostikZIn]

16 минут назад, sbonch сказал:

Я стою вот так.

 

Ага. Войти в селл при любом движении. Логично! Я еще учусь и у меня есть лишние движения(в бай). Хотя мысль пошла в правильную сторону. Благодарю, что поделились своим подходом)))

[KostikZIn]

Счёт демо. По понятным причинам)))