[open source] [Советник] [Мартингейл] UpSideDown (USD)

[Bag-76]

а что мешает переориентировать советника на более вероятные события из личного опыта? ну можно же каким то образом давать советнику открывать сделку не наобум, а по сложившейся традиции

я не припомню советника, который бы при равных тейках и стопах открывал большее количество положительных сделок, чем 50% при тестировании от года и больше.
Как правило, все удачные стратегии на сегодняшний день лежат в области ночного скальпинга, где такой мм использовать не разумно.

[zhab3r]

но у него есть сделки где после ТП - идёт разворотная сделка.

Цитата: zhab3r от Август 06, 2018, 06:00:07 pm
при ТП в ту же сторону, при СЛ обратно лотом
но у него есть сделки где после ТП - идёт разворотная сделка.

Это я недоглядел немного, там чуть сложнее, в последнем посте у Skyzer если приведенные фрагменты кода посмотреть, то вроде понятнее становится, хотя тоже сильно не озадачивался.
Надо заметить, что идея может и неплохая, можно будет попробовать при случае, по крайней мере, с первого взгляда не кажется что все совсем плохо.

У меня готова версия с АТР и СтдДев, пока под МТ5. Впечатление не однозначное... наверное завтра выложу, можно с исходниками, если кому интересно.

[axwellweb]

наверное завтра выложу, можно с исходниками, если кому интересно.

было бы не плохо... сам пишу под mt4 - может вдохновения почерпну

[zhab3r]

Новая версия совы.

enum EIndicatorType {
  itATR,
  itStdDev,
  itATRAndStdDev,
};
enum EIndicatorMode {
  imMin,
  imMax,
  imAvg,
};

      //--- indicator
INPUT(EIndicatorType
                , indicator_type      , itATR);
INPUT(EIndicatorMode
                , indicator_mode      , imMin);
INPUT(ENUM_TIMEFRAMES
                , atr_timeframe       , PERIOD_M5);
INPUT(int       , atr_period          , 15);
INPUT(ENUM_TIMEFRAMES
                , std_dev_timeframe   , PERIOD_M5);
INPUT(int       , std_dev_period      , 20);

Для определения сдвига точек входа относительно базовой цены, ТП и СЛ советник может использовать индикаторы ATR и StdDev, какой либо один или оба сразу, задается параметром indicator_type. Если выбрано использование обоих индикаторов, то в зависимости от параметра indicator_mode будет использовано меньшее значение для данного времени, большее или среднеарифметическое.

enum EShiftMethod {
  smPoints,
  smIndicatorScale,
  smIndicatorSumScale,
};

      //--- shift
INPUT(EShiftMethod
                , shift_method        , smPoints);
INPUT(double    , shift_val           , 10);
INPUT(double    , shift_min_pt        , 0);
INPUT(double    , shift_max_pt        , 0);

Сдвиг относительно базовой цены определяется в зависимости от параметра shift_method, при smPoints значение заданное в shift_val будет интерпретировано как отступ в пунктах, при smIndicatorScale отступ будет определен как ind(hour_from)*shift_val, при smIndicatorSumScale как сумма ind(price_from_hour)*shift_val+...+ind(hour_from)*shift_val. Если заданы значения shift_min_pt или shift_max_pt, то период будет пропущен если расчетное значение отступа в пунктах больше или меньше указанных минимума или максимума. shift_min_pt и shift_max_pt игнорируются при smPoints.

enum ETPMethod {
  tpmPoints,
  tpmIndicatorScale,
};

      //--- tp
INPUT(ETPMethod , tp_method           , tpmPoints);
INPUT(double    , tp_val              , 10);
INPUT(double    , tp_min_pt           , 0);
INPUT(double    , tp_max_pt           , 0);

ТП- аналогично описанному для смещения.

enum ESLMethod {
  slmShiftX2Scale,
  slmTPScale,
  slmIndicatorScale,
};

      //--- sl
INPUT(ESLMethod , sl_method           , slmShiftX2Scale);
INPUT(double    , sl_val              , 1);
INPUT(double    , sl_min_pt           , 0);
INPUT(double    , sl_max_pt           , 0);

СЛ- при slmShiftX2Scale определяется как смещение*2*sl_val, при slmTPScale как ТП*sl_val, метод с индикаторами аналогичен описанным выше.

enum EPeriodCancelEvents {
  pceEntryTouch,
  pceTPTouch,
};

INPUT(EPeriodCancelEvents

                , period_cancel_by    , pceTPTouch);

Оригинальный советник не торгует бай или селл если цена с момента price_from_hour до hour_from коснулась ТП, это поведение можно изменить и не торговать бай или селл если цена касалась ТП +(- для селл) 1пт.

EA_-_z5_v1.10_20180821+src.rar

Изменено 21 августа, 2018 пользователем zhab3r

[axwellweb]

наверху (если ты посмотришь ордера) это всего 3 Недели...

перенёс сделки на график и понял что способ с "прогре-регрессионным" лотом - живёт только на тренде, как собственно и любая торговля марти-"перевёртыш"
А что он покажет на участках флета?
Skyzer, если не сложно - покажите))

P.S. мартин живёт на флете, перевёртыш на тренде... Ни кто не думал подружить их?

Снимок.JPG

[zhab3r]

Наблюдая в тестере как сов просаживается на йене, мне пришла мысль о настройке в виде строки "--+--++--", где (+) или (-) поведение после очередного СЛ: (-)- переворот, (+)- считаем что попали на флэт и открываемся в ту же сторону... Если сделать не строкой, а битовой маской, можно будет оптимизировать по этому параметру.

Ну и еще мысль, смотреть на Ишимоку, и, допустим, не торговать в "облаке".

[zhab3r]

Как ни странно, последние 2 идеи, вроде бы, дают положительный результат

eurusd-2018.jpg

[Старик]

Ну и еще мысль, смотреть на Ишимоку, и, допустим, не торговать в "облаке".

Ишимоку как фильтр, конечно, необычно! :)
Но результат теста впечатляет.

[0ll]

С битовой маской длиной 8 бит игрался - можно подобрать ключ не сливающий 2 года и более, особенно при СЛ/ТП более 30 старых пп.
Ишимоку не пробовал... имхо можно и машку в виде фильтра
Старик как может впечатлить результат без указания периода? или что дал 100% без слива?

[axwellweb]

можно подобрать ключ не сливающий 2 года и

Ключевое слово - подобрать.
)) Вообще тоже впечатлен.

[zhab3r]

С битовой маской длиной 8 бит игрался - можно подобрать ключ не сливающий 2 года и более, особенно при СЛ/ТП более 30 старых пп.
Ишимоку не пробовал... имхо можно и машку в виде фильтра

Увы тест с теми же настройками за 2016г. показывает слив. Но идея имеет право на жизнь, я так думаю, нужно только правило переворота определять не по заранее заданному правилу, а по какому нибудь индикатору. По какому еще не придумал, наверное что то типа АДХ...

[Zoro888]

Всем добрый день . Не Знаю что случилось но бот UpSideDown v1.01 - 20180120.ex4 которими я пльзуюсь перестал откивать колени. Первыи ордер откривает и после стоплоса все . есче месяц назат работал без поблем когда начяло глючить потсавил версию USDownAg v1.0 20180714.ex5 на счет у другова бокера ситуацыя повторилась первыи ордер стоплос и все. Пробовал и на домашнем компе такиежэ проблемы. Создатель к новои версии может еще добавит возможность в ручную выбрать направление первова ордера наприме первыи ордер только покупаем или толко продаем . И заране благодрю за ваш труд.

logs.rar

Изменено 10 сентября, 2018 пользователем Zoro888

[Zoro888]

Всем привет . Верия [EA] - z5 v1.10 20180821+src и верия [EA] - USDownAg v1.10 20180722 тожэ неработают .

logs.rar

[zhab3r]

Не Знаю что случилось но бот UpSideDown v1.01 - 20180120.ex4 которими я пльзуюсь перестал откивать колени

Уточните маркирует ли ваш ДЦ ордера закрытые по стоп лосс строкой SL в комментарии. По моему уже у кого то была такая проблема с МТ4, и я немного правил сову. Маркировал ли раньше, возможно, какая то другая маркировка? Логи сейчас посмотрю.

Есть ли проблема в тестере? С МТ5 тоже проблемы?

---

Добавлено: 12-09-2018 13:50:46

---

Какой магик номер используете? Это [EA:8070708]? если так, то я кажется понят в чем проблема. Магик ордеров используется для хранения различной информации, в старых версиях- идентификатор серии, номер колена, в новых добавился идентификатор торгующего экземпляра. Чтобы вся эта радость умещалась в 32 бита нужно значения dec_magic делать не более 3-5 разрядов! Дайте знать, если проблема в этом, попробуйте короткий магик.

---

Добавлено: 12-09-2018 13:53:05

---

УПД проблема длинных магиков должна воспроизводится в тестере по идее. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем zhab3r

[Zoro888]

Да действительно даже если мэджик 889 на тестере не работает. Сроибо.

[zhab3r]

Увы, чем то пришлось пожертвовать. Магик походу единственное что гарантированно не может быть изменено ДЦ.

Мне кажется надо оптимизировать работу МТ5 версии с индикаторами. По крайней мере мне кажется, что ранние версии в тестере работали очень быстро, чего нельзя сказать о последних. Никто такого не замечал?

[Zoro888]

По моему мнению индикаторы не помогут. У меня простая идея . откриваем ордера в обе стороны сразу. один идет в плюс другои в минус. например 10 пунктов плюс закривем берем прибыль. для втрова колено и выходим по безубытку и того иеем 10 пунктов прибыли.Плюс когда втрои открыл колено в том же месте первы заходит снова в противо положеную сторону . Зделаите бота которыи откривал ордера на любом таимфриме и возмижностью насртоить открывать первыи ордер тлько в сел или только в баи и после вторва колена закривал в безубыток тогда двумя ботаи можно будет реализоваь такую схему торговли.

Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Zoro888

[axwellweb]

По моему мнению индикаторы не помогут. У меня простая идея . откриваем ордера в обе стороны сразу. один идет в плюс другои в минус. например 10 пунктов плюс закривем берем прибыль. для втрова колено и выходим по безубытку и того иеем 10 пунктов прибыли.Плюс когда втрои открыл колено в том же месте первы заходит снова в противо положеную сторону . Зделаите бота которыи откривал ордера на любом таимфриме и возмижностью насртоить открывать первыи ордер тлько в сел или только в баи и после вторва колена закривал в безубыток тогда двумя ботаи можно будет реализоваь такую схему торговли.

пробовал такое реализовать... В итоге: на флете - откроется несколько перевертышей. Что даст увеличенную в несколько раз просадку на депо.

[zhab3r]

Ув. Zoro888, можете подробнее изложить идею с 2 ордерами? У меня что-то не складывается. Давайте с начала начнем:
1. При пробое коробки, будем считать что она строится так же как и сейчас, открываем 2 разнонаправленных рыночных ордера. Получается |СЛ1|=|ТП1|=|СЛ2|=|ТП2|, когда срабатывает, допустим, ТП1/СЛ2, второй ордер переворачиваем? Или |СЛ1|=|СЛ2| и |ТП1|=|ТП2|?- в таком случае СЛ должен быть больше ТП?

Вобщем пока не понимаю как оно должно работать с самого начала :)

[Zoro888]

После пробоя коробки открываем баи с мэджиком 1 и сел с меджиком 2 . сена двинулась. Допустим 1 в плюсе 10 пунктов значит 2 в минусе 10 пунктов оба закриваем и 2 переворачиваем тоесть баи и на том жэ месте откриваем 1 но ужэ сел . дале если 2 идет опять в минус 10 пунктов то 1 в плюс опят оба закриваем и 2 переворачиваем втрои рас тоесть сел а 1 в том жэ месте баи.дале допустим 1 уходит в минус 10 пунктов значт 2 ужэ с двумя переворотами будет в плюе а в безубытке есче ранше оба закриваем но тепер ужэ 1 переворачивем а 2 на томжэ месте вдругую сторону откроем. Получяем прибыл от любова движэния чены .

Изменено 13 сентября, 2018 пользователем Zoro888

[Zoro888]

извините но русский не мои роднои язык.

[axwellweb]

После пробоя коробки открываем баи с мэджиком 1 и сел с меджиком 2 . сена двинулась. Допустим 1 в плюсе 10 пунктов значит 2 в минусе 10 пунктов оба закриваем и 2 переворачиваем тоесть баи и на том жэ месте откриваем 1 но ужэ сел . дале если 2 идет опять в минус 10 пунктов то 1 в плюс опят оба закриваем и 2 переворачиваем втрои рас тоесть сел а 1 в том жэ месте баи.дале допустим 1 уходит в минус 10 пунктов значт 2 ужэ с двумя переворотами будет в плюе а в безубытке есче ранше оба закриваем но тепер ужэ 1 переворачивем а 2 на томжэ месте вдругую сторону откроем. Получяем прибыл от любова движэния чены .

Так можно коробку за коробкой строить. И везде коробки будут закрываться при перевороте текущей.
Что от просадки не особо избавит, единственно что - использовать стартовый лот коробки как увеличенный лот от перевернутой только что коробки(вроде как даст убыток в размере комиссии) но пока писал понял что лот уменьшать не будет и у каждой новой коробки будет огромный лот)))

[zhab3r]

Статья в тему попалась http s://www.mql5.com/ru/articles/5008

[axwellweb]

Статья в тему попалась http s://www.mql5.com/ru/articles/5008

наизанятнейшая статья то... описалось и разжувалось как бы всё.

[axwellweb]

К слову из статьи вывел некоторые спектры защиты от просадки даже на маленьком депозите.

1. соотношение СЛ/ТП = 1/2,5 (как минимум)
2.1 Объем увеличиваем со 2-го переворота с одной и той же ставкой.(проверка на кратность двойке)
ИЛИ
2.2 БУ: При профите = СЛ*2, стоп переносим на СЛ*1 от цены открытия.

На моём роботе данные настройки при депозите 300$ приводят к максимальной просадке всего лишь в 30% и доходностью ~50% в год (торгует на продолжение движения при сигнале стохастика).
Но такой существенный ресурс жизни, даже для не_центовика, даёт только способ 2.1

p.s. у каждой пары свои настройки СЛ и ТП в силу разной волатильности. но это и так всем понятно

Попробуйте здесь реализовать эти способы/ Меня результат более чем устроил (7 пар по 3000 центов дали прирост 96$(42% за год))! Буду работать в этом направлении.

P.S. спасибо за разработки и обсуждения. Вся информация - оказалась более чем полезной!

Снимок.JPG
Снимок2.JPG

Изменено 21 сентября, 2018 пользователем axwellweb