[Советник] OptionsTrader - советник для Бинарных Опционов

[Silentspec]

2000-2012 оптимизация 2012-сегодня форвард

[Endyn]

Допиливаю: все версии OT работают хорошо преимущественно с 0 до 8 МСК включительно :) в эти периоды наибольшая убыточная серия по всем парам - 3. Мартины хорошо работают только ночью. Иногда по 50% за ночь выходит, затем прибыль стабильно удерживается. Надо развивать эту сторону параллельно, но никто не хочет допиливать ошибки в кодах наших мартинов, а учиться самому - процесс долгий. Так же не стоит заостряться на всех парах. Для тех же мартинов достаточно будет трёх самых успешных пар. Мартин на трёх парах делает 100-150% в месяц при риске 1% и просадке 40%. Без мартина можно брать до 6 пар. Диверсификацию делать не на кол-ве пар, а на кол-ве стратегий и разных подходов. Поэтому, Дим, нужно воплощать все идеи, а индексы совам задавать v3, v4, v5, в зависимости от стратегии.

Изменено 31 марта, 2017 пользователем Endyn

[otherf_]

Мартин на трёх парах делает 100-150% в месяц при риске 1% и просадке 40%. Без мартина - от 3 до 6 пар

Можно же советник с мартином также прогнать по истории и выявить по статистике наиболее удачные пары для его использования?

[Endyn]

Можно же советник с мартином также прогнать по истории и выявить по статистике наиболее удачные пары для его использования?

Конечно, можно. На 2.04 отлично себя показали CADJPY, GBPJPY, USDCHF, CADCHF, Silver, AUDNZD, NZDUSD. Рекомендую в портфель. На остальные пары даже не смотрите :)
Для мартина оставить только CADJPY, GBPJPY, Silver. Просадки по ним самые мизерные.

[otherf_]

Конечно, можно. На 2.04 отлично себя показали CADJPY, GBPJPY, USDCHF, CADCHF, Silver, AUDNZD, NZDUSD.

А почему решили 2.04 допилить, а не последний 2.06?
У меня стоит 2.06 и, вроде как, нормально идет.
Только я без мартина и доливок там.

[Endyn]

А почему решили 2.04 допилить, а не последний 2.06?

Потому что 2.04 без мартина - топтание на месте, т.к. сделок по каждой паре за сутки открывается штук по 20 и более. 2.06 - самодостаточен без мартина. Основная идея у него - вход в конце часа + спокойный ночной рынок (хорошо работают отбои от границ канала).
Но если хотите, то и 2.06 можно с мартином сделать. Только бы разобраться в недочётах кода по подсчётам у мартина. А этим заниматься до сих пор никто не показал желания.
Далее у меня идеи переключаться именно на ночной рынок, т.к. день очень волатилен. Ещё с первой версии OT многие заметили, что всё заработанное ночью (причём прибыль делалась приличная) - сливается днём. Изменено 31 марта, 2017 пользователем Endyn

[Rinat]

Endyn, желание то помочь в допиливании есть, и очень даже огромное, ток ма знаний MQL 4 нет вообще. Начал я тут грызть курсы программирования и эксель, да только когда у меня еще результат пойдет... >:d

[Timo]

Предлагаю всем желающим поучаствовать в разработке модели по работе с мартином котоырй имеется в версии совы 2.04 и соответсвующее может быть прикручен к любой другой версии.

Идея возникла на основе работы которую проделал Старик в сове форекс сетка для расчета депозита и контроля риска.

В основе нашей модели будет использоваться статистическая вероятность выпадения группы событий в определенный промежуток времени. В основу взята статистическая задача подбрасывания монетки произвольное количество раз и выпадения орла или режки N раз подряд. В нашем случае это N количество убытков подряд по K торгуемым парам. Имея эти знания, можно контролировать параметны лота, мультипликатора и максимальное количество проигрышей подряд.

Для ознакомления с проблемой и ее решением прикладываю две ссылки. Это ШКОЛЬНАЯ программа и все должны ее знать, или хотя бы иметь представление о том что там написано:)

В первой ссылке наша Пример 7 формула Бернулли. Из второй я планирую вытащить формулу для расчета вероятности по имеющейся уже из статистики. Например, одна пара дает 58% успешных сделок, а другая 54% и тд.

В данный момент, я набросал таблицу с расчетом. Посчитана вероятность выпадения N проигрышей для K пар. Принято во внимание количетво убытков подряд и размер депозита.



Возникла трудность в том, куда именно нужно прикладывать эту вероятность. Например, торгуя одной парой, вероятность выпадения проигрыша в следующей сделке равна 1/2 = 50%, тогда как ее прикрепить к размеру депозита? насколько я понимаю это должно быть депо*(1-0.5) или как то так... Если на форуме присутсвуют статистики или математики - добро пожаловать.

_http://www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_moneta

_http://forum.asterios.tm/topic/148603-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/

OT_martin_model_v1.0_01042017.xlsx

Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Timo

[Silentspec]

А как посчитана вероятность выпадения 1 убытка по всем парам, например?

[Timo]

Исходя из Примера 7:
В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды (три сделки с произвольным исходом)
Найдите вероятность того, что орел не выпадет ни разу (вероятность что все сделки будут убыточные)

В нашем случае отрицательная сделка будет три раза подряд

Подставляем n=3, k=0 и получаем для одной пары
0
P=C (1/2)^3 = 0!*(1/2)^3 = 1*1/8=0.125
3

при трех одновременно торгуемых парах вероятность будет равна пермножению их вероятностей
тоесть P = 0.125*0.125*0.125 = 0.001953125 или 0.2%

как видим, вероятность поймать 9 убытков подряд по трем парам в серии из трех сделок крайне мала

Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Timo

[Silentspec]

Это не верно. В смысле, верно, но для монетки, а не для валют. На каждой паре вероятность убыточной сделки различна. К тому же это не один и тот же процесс, а три разных, независимых друг от друга.

[Timo]

Правильно, изначально мы берем систему с 50%/50% вероятностью, и эта начальная модель под нее и расчитана. Но как написано во второй ссылке можно и брать с 60%/40% и считать по другой формуле. То что процессы не зависимы друг от друга дает общую вероятность в виде перемножения их вероятностей.

Но, если допустим мы вытягиваем из общей корзины шары красные или синии, то их количество в корзине уменьшается. Это влияет на выпадение следующего события, тоесть они зависимы друг от друга. В случае бинарок, процессы произвольные, даже если мы будем думать о парах которые ходят вместе.

При желании можно эти пары тоже отсортировать на два блока и считать по ним.

[Timo]

Никому не понравилась моя идея или никто не хочет руки марать загружая свой мозг статистикой?

Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Timo

[otherf_]

Никому не понравилась моя идея или никто не хочет руки марать загружая свой мозг статистикой?

Что Вам мешает самому все рассчитать и предоставить уже готовый вариант?

[Timo]

Что Вам мешает самому все рассчитать и предоставить уже готовый вариант?

Ничего не мешает, просто некоторые моменты я не знаю как осуществить в екселе, а никто не реагирует

---

Добавлено: 03-04-2017 17:03:42

---

Специально для Silenspec новая версия. Тут имеется распределение для одной паре в процентном соотношении прибыли и убытков на 1000 сделок.

MartinCountGross = 2
PrepareMartinCount = 1
MartinCountLoss = 5
MultipleGross = 2
MultipleLoss = 2




Как сделать динамическую ячейку из MartinCountLoss? вынести этот параметр отдельно, чтобы не менять количество ячеек в формуле ручками каждый раз?

OT_martin_model_v2.0.xlsx

Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Timo

[Silentspec]

Никак, только с помощью VBA. А почему не воспользовался функцией CЛЧИС() для генерации сделок?

[Timo]

Генерация сделок была сделана через анализ данных - генератор случайных чисел. Дискретное распределение дает возможность давать соотношение по сделкам.Я думал было бы не плохо кнопку просто вынести в таблицу для генерации, но основами VBA не владею((( Попробую счисл() поюзать, посмотрим что выйдет.

Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Timo

[kozebulka]

Как уже достала эта тема с GMT.......
Что не так, подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня GMT +3
У брокера GMT +3
На myfxbook GMT +3
Почему тогда разница в 1 час?

---

Добавлено: 04-04-2017 10:22:09

---

2.jpg
3.jpg
1.jpg

[Silentspec]

У брокера гмт +2, плюс 1 час на летнее время.

[Timo]

Есть подозрения на некорректную работу мартина. Использовал режим семимартин на одной паре. После серии из 4 убытков одреда c лотом 4, 8, 16, 32$, был положительный ордер в 64$ который который по идее должен был бы завершить серию сделок с мартингейлом. Однако, после него был еще один одрер c лотом в 96$ ~x(:-T.

Я так понимаю что это из за того что МультиплКаунтГрос = 1. Только лот должен был быть стандартным, а получилось что бот взял последний максимальный. Логи прилагаются.

Еще момент из наблюдений, Мартин начинает работать после прогрышной сделки умноженной на MultipleGross (первая положительная вторая отрицательная из цикла 2 сделок). Это в свою очередь ведет к огромной просадке как сегодня с моем случае. Так бы на 4 убытках мой максимальный лот был бы 8 а так получилось 32... Получается что эту функцию целесообразно использовать только на парах где винрейт высокий, иначе сольет все за два счета.

По поводу таблицы, разобрался как сделать генерацию чисел по нажатию F9. Добавил еще 2 пары. Интересная картина получается. Как сделать ссылки на диапазон ячеек не нашел.

cadchf.zip

Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Timo

[cashman]

Есть подозрения на некорректную работу мартина.

Тоже самое заметил. Некорректно считает мартина похоже из-за этой грандовской байды с депо+/депо-, если нажать "показать всю историю" в истории то история начинает отображаться нормально как у всех брокеров и мартин начинает считать корректно. Т.е. надо постоянно каждые 15 мин жать "показать всю историю". Надеюсь Endyn и deathmurder что-нибудь придумают как поправить это дело... Изменено 5 апреля, 2017 пользователем cashman

[Mavin]

Есть подозрения на некорректную работу мартина.

Тоже самое заметил. Некорректно считает мартина похоже из-за этой грандовской байды с депо+/депо-, если нажать "показать всю историю" в истории то история начинает отображаться нормально как у всех брокеров и мартин начинает считать корректно. Т.е. надо постоянно каждые 15 мин жать "показать всю историю". Надеюсь Endyn и deathmurder что-нибудь придумают как поправить это дело...

В советнике сейчас для определения профитности ордера используется функция OrderProfit(), что как раз дает некорректный результат из-за этой "байды" с депо. В таком случае профитность можно определять так: сравниваем цену открытия и цену закрытия ордера. Т.е. если ордер Buy И ЦенаОткрытия > ЦеныЗакрытия, тогда профит

[Endyn]

Да, нужно дополнительно добавлять именно такую формулу расчёта прибыли и убытка. Вот именно поэтому и Charlie 1.02 с мартином чудил. Не учли этот момент.
Поколдую... заодно уберу всё лишнее.

---

Добавлено: 05-04-2017 09:29:30

---

Зато пройдена проверка на устойчивость мартина в сове, т.к. если бы не стояло ограничение в 3 колена - мог слить всё уже. Даже в таком неотлаженном состоянии (понятно, что тут уж, как повезёт) мой депо учетверился за 10 дней. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Endyn

[Timo]

Коллеги, мартин в версии 2.04 сырой. Елси такой же принцип и на других версиях, то имеем проблему. Сегодня пользовался режимом просто мартингейл. Первое это то что сделки не прерываются, то есть, получил минус на лот 3, второй был плюс с лотом 7, следующий опять минус с лотом в 15....
Вот спрашивается чего он его отркыл. Второе это то что у меня коефф умножения на мультипллосс равен 2.075, однако идет грубое округление. Например 7 и 15. Это опять же увеличивает лотность. Может это проблема в брокере (Гранд), я не знаю. Но депо так не выживет. Логи приложу позже как будет доступ до терминала.

[Endyn]

Сейчас поправляю, в примере, который я брал, изначально что-то прописано не так, а что-то не дописано. Пока отложите использование.