[Советник] Bulldozer

[robinzon96]

лично мне - до фени, на открытый код.. я в нём, как в лошадях, не разбираюсь.. >:d
но меня, по прежнему, беспокоит вопрос: чё информации-то так мало?
как с этим работать? гадать про зиг-заги и прочее?

лично я - если есть непонятки, то демо счётом грузить не стану комп, не что бы на реал ставить..
asbets, правда, завязывайте шифроваться.. тут Штирлицев 1-2 не более..
будьте максимально открытым, давайте уже работать, если интересен результат..

а то, пока, есть ощущение, что собственную выгоду поймать пытаетесь, держа остальных в неведении..

[VladimirM]

Нет абсолютно ни какого смысла в закрытом коде, по крайней мере я так думаю.
Приложил архив с реала мин лотом, там всего несколько сделок, в связи с миграцией счёта торги были остановлены, после публикации новой версии будут продолжены, только прислушайтесь и сделайте контроль спреда с де активацией отложек при превышении установленных значений.
Сет по умолчанию с единственным изменением "Дистанция отложки" = -5.

Bulldozer-EURUSD-Test.rar

[woldtar]

На демо результаты за три недели не очень. "Дистанция отложки" = -5.

Изменено 20 ноября, 2016 пользователем woldtar

[СергейСергей1975]

Тот же период на демо Тикмилл.
Сет по умолчанию с единственным изменением "Дистанция отложки" = -5.

[woldtar]

Спойлер

Тот же период на демо Тикмилл.
Сет по умолчанию с единственным изменением "Дистанция отложки" = -5.

Тикмилл для скальпинга все же лучше.

[asbets]

Спасибо за тесты!

Тот же период на демо Тикмилл.
Сет по умолчанию с единственным изменением "Дистанция отложки" = -5.

Очень похож на 99% тест этого периода:



Это радует, что тест и демо хотя бы близки по результатам.
Видимо, пока такой период :

Изменено 21 ноября, 2016 пользователем asbets

[Semenov]

По тестам советник льет с начала октября. Так что было (и есть?) не благоприятное время для реала.

Сделки очень короткие, до минуты и для их сопровождения надо успеть сделать еще несколько modify ордера. То есть кроме нормальных котировок и исполнения брокера очень важным представляется пинг. Я так понимаю, что для такой торговли надо vps в DC брокера, что-то типа сочетания Pepper - Beeksfx.
Всё с большим пингом будет лить или жить около нуля. Ну да, vps не должен быть загружен, чтобы успеть обрабатывать поступившие тики и успевать выставлять ордера. Это я к тому, что не надо тестировать реал где попало.

МО надо увеличивать и смущает что % выигравших меньше 50%.
Может надо уменьшать количество сделок?
Разумеется, всё IMHO.

Кстати, на 30М советник ведет себя существенно лучше, чем на 15М.
2 теста за 16 год в аттаче. Котировки - реальные (dukas).
Отличия с представленными вами тестами большие :-)

StrategyTester_Buldozer_Eusd_15m_2016.gif
StrategyTester_Buldozer_Eusd_15m_2016.htm
StrategyTester_Buldozer_Eusd_30m_2016.gif
StrategyTester_Buldozer_Eusd_30m_2016.htm

[asbets]

То есть кроме нормальных котировок и исполнения брокера очень важным представляется пинг. Я так понимаю, что для такой торговли надо vps в DC брокера, что-то типа сочетания Pepper - Beeksfx.
Всё с большим пингом будет лить или жить около нуля. Ну да, vps не должен быть загружен, чтобы успеть обрабатывать поступившие тики и успевать выставлять ордера. Это я к тому, что не надо тестировать реал где попало.

Да, кстати, этим и занимаюсь.
Это сейчас основной вопрос.

[asbets]

Итак, прошло 1,5 месяца.
Спасибо всем, кто помогал, присылал полезную информацию.
Есть кое-какие результаты работы над проектом.
Самое важное тут будет, пожалуй, та информация, которую я собрал на тестах
ECN счетов и выводы по ней. Она больше для программистов и для обсуждения.
Хотя есть и общаяя познавательная часть.
Жалко будет, если она тут сгниет в этом посте ( толстый намёк модератору :-) ).
Надеюсь, многие тут почерпнут себе много интересного

За декабрь бот на демо счету показал прирост депозита 30% при просадке 3%.
А январь сейчас опять убыточен, как период октября-ноября.
Хотя в январе там на счету не чисто один работал, их там много модификаций
счет сливали.
Скриншот теста :

Спойлер

Для этих пипсовщиков-пробойников есть какие-то периоды на рынке, когда они работают.
Определить периоды когда рынок для них не подходит - это задача пока не решена.

1. Выкладываю последнюю на тек. момент версию. 1.3.

Какие возможности и изменения:
- По прежнему остается "тестерным граалем."
- Появилась сервисная часть, которая считает скорость работы брокера -
считает среднее время, с какой скоростью брокер открывает, модифицирует, закрывает ордера.
Примерно такая штука есть в известном "Волл стрит роботе", только более тут она расширенная.
ОО-чень полезная вещь. Много интересного можно узнать про своего брокера.
- Учтены пожелания по поводу запрещения торговли при большом спреде.
- Полностью переработана алгоритм открытия-сопровождения ордеров. Он адаптирован
к работе на реальном рынке типа ENC счетов.
- Логи тиков пишутся потиково, т.е. каждый тик. + пишется в миллисекундах время вычисления цикла
обработки роботом тика. Это нужно было для того, чтобы понять, где робот "тупит" и теряет время.


Описание настроек

Спойлер

LotType=Normal; - нормал 1% риска.
OptimManageLot=false; - нет смысла "крутить", функция полностью не реализована.
input string msg2="Средний и максим. спред у брокера. При спреде выше максим.- закрытие/неоткрытие сделок.";
input double SpreadAvg=5;
input double SpreadMax=10;
input string msg3="=====Настройка входа=========";
input int zD=18; // Параметр уровней. - для зигзага. Имеет смысл слегка менять при оптимзации от 12 до 20.
input int zStartIn=6; //Старт бар для опр. уровней - не имеет смысла трогать, максимум до 10.
input string msg31="Ценовой канал ширина в пипсах. Внутри уровни не рассматривает";
//Внутри канала не рассматривает уровния для входа
input int PriceChanel=150;
input string msg32="Часы работы по времени сервера";
input int SHour=9;
input int EHour=21;
input string msg33="Дистанция в пипсах от уровня входа. Для компенсации скольжения.";
input int DiStopOrd=-5;
дистанция ордера от вершины цены. имеет смысл менять при скольжении на реальном рынке. Например если на демо работало -5, то на реале
стоит сдвинуть на 5-6 пипсов для компенсации скольжения при открытии.


input int Take=120; //Тэйк профит пипсы
input int DinT=18; //Мин. тейк пипсы. сильно менять нет смысла. Должен быть меньше тейка, в пределах 10-25 пипсов.

input string msg4="=====Настройка сопровождения=====";
input string msg41="Стопы. FakeStop-официальный стоп.Возможен выход по нему. RealStop-для сопровождения и скрытия офиц. стопа. ";
input int FakeStop=15;
input int RealStop=15;
input string msg42="Сдвиг в пипсах от тек. цены при выставлении ТП закрытия, БУ.";
input int PipsDeltaClose=1; при оптимизации менять не нужно.

input string msg43="Коефф. умн. для спреда, для защиты уровня мин тейка.";
input double KSpredDinTDistance=0.5;
Нужно для настройки под брокера. Этот параметр умножается на средний спред брокера. В итоге желательно чтобы произведение
было где-то пипсов 5-7. Это зазор от цены, когда вышли на минимальный тейк. Если цена откатится назад на это произведение - ордер
будет закрываться по минимальному тейку.
Например, если средний спред у брока = 8, то KSpredDinTDistance можно поставить 0,8, тогда 8*0,8=6.
Тогда если цена прошла границу минимального тейка+ эти 6 пипсов, значит ордер считается ,что достигнут минимальный тейк.
И в случае отката цены мин. тейку, ордер будет закрываться .


input string msg44="Время в сек. Если не было обновления максимумов, закрытие сделки. Только в положительной зоне.";
input int LastMaxSec=15;
input string msg45="Трейлинг ";

// Порог включения трейлинга
// Величина трейлинг стопа
// Шаг трейлинг стопа
input int TrailingStart = 5;
input int TrailingStop = 25;
input int TrailingStep = 2;

input string msg5="=====Сервисные настройки:=====";
input string msg51="Писать лог тиков-цен сопровождения ордера";
input bool WriteLog = false;
input string lFileName="BDozer"; // Имя файла лога
input string lDirectoryName="Data"; // Имя каталога
input int Magic=701;
input string CommentEA="BDozer-sl";
input string msg6="=====Монитор брокера=====";
input bool fMonBrok=false; //вкл. монитор брокера
input color colBack=clrBlack; // Цвет фона
input color colFontNameVal=clrCoral; // значений
input color colFontVal=clrPowderBlue; // значений

Итого для оптимизации на разных таймфреймах имеет смысл менять:
Стопы, тейки, DiStopOrd, SpreadAvg= равный спреду в тестере, zD, zStartIn,KSpredDinTDistance

Для настройки на брокера:
лот, стопы, часы работы, средний, максимальный спред (при котором торговля запрещена), сервисные настройки.

2. Теперь по поводу MT4 и ECN - скольжение на рынке, тестерные граали, демо-счета и реальная торговля.
Тут уже, кажется, Cайлентспец писал про ограничения MT4.
Но есть еще несколько моментов.
Возьмем обычную ситуацию.
Вот есть свеженаписанный бот-скальпер, который показывает неплохую результативность в тестах.
Но в реале он работает не так.

2.1 Пинги и ВПС
В реальности робот отрабатывает такую цепочку: 1. терминал - 2. сервер MT - 3. сеть ECN - 4. Сервер MT - 5. Терминал.
Казалось бы , поставь быстрый ВПС и пункты 1-2 и 4-5 уже сократил. А вот и нет!

Вывод :
Сервера некоторых броков (я тестил Альпов и Тикмил, реал естественно) не дают существенного сокращения времени
исполнения ордеров в зависимости от сокращения пинга до них от терминала.
Они дают прирост времени исполнения!!
Если пинг= 50 мс до сервака MT4 (это обычный дешевый ВПС ) , скорость модицикации ордера в среднем 240 мс.
То при пинге = 5мс (другой ВПС "быстрый") скорость модификации ордера возросла(!!) до 580 мсекунд!
Тоже самое с открытием ордеров!
Вывод. варианты. у меня пока две версии.
1. Что-то не так с "быстрым" ВПС. Хотя всё что мог проверил: пинги, скорость-ширину канала инета.
всё в порядке, не хуже, чем на медленном.
2. Скорее всего на серверной части MT4 терминалы с быстрым пингм брокер специально "притормаживает"
Но это относится только к ордерам с короткими стопами. С нормальные стопы (50-100 пунктов старых) не знаю, надо смотреть.

Какие тут еще могут быть идеи?

2.2 Исполнение ордера при близком стопе. Замечено на 100% .
есть логи, "Все ходы записаны"(с)
Если вы дали команду на закрытие ордера по рынку, а стоп ордера в это время
очень близко к цене - где-то 1-2 пункта старых, то ордер будет исполняться ооо-чень медленно.
Были случаи, ордер был в положительной зоне, стоп рядом в 10-15 пипсах на безубытке,
его закрывали 4(!!) минуты. В результате закрыли по стопу.
и это Тикмилл, реал, счет ECN. Естественно, никаких обрывов инета и т.п. не было.
Причем, на быстром пинге 5 мс закрывается такой ордер медленнее(!), чем на "обычном" 50 мс.
На моих тестах скорость модификации/закрытия ордера нормальная, когда стоп где-то от 5 пунктов старых.(Тикмилл)

Вывод.
1. Сервак MT4 различает "быстрые" и "обычные" терминалы. И ведет себя по разному.
2. В программирования ботов это надо учитывать.

2.3 Открытие ордера. Допустим, у нашего скальпера стопы 100 пипсов, а тейк 70.
(это еще даже не пример пипсовщика с их 30-40 писами стопов)
При открытии на ENC может легко проскользить на 8 пипсов.
Бот посчитал свои цены стопов, тейков, дал команду на открытие, и при
таком открытии получилось, что стоп стал на 8% больше, а тейк на 12% ! процентов меньше.

Вывод: После открытия ордера бот должен пересчитывать заново и двигать стопы и тейки относительно реальной цены открытия.

2.4 Как вообще бороться с "бичом" на ECN - проскальзыванием.
Как открываются на рынке ордера, например "стоп-ордера" ?
Цена поднимается снизу вверх, там где-то есть наш ордер, нам может не хватить контрагента с его лотом и откроют его
выше, где контрагент будет:



А Как открываются на рынке "Лимит-ордера"
Цена летит сверху вниз, нам также не достанется по нашей цене контрагент, но достанется тогда по лучшей цене.



Значит, получается, что стоп-ордера имеют свойство к бОльшему отрицательному просказыванию.
Теперь вот : допустим, у нас есть открытый ордер Sell в рынке. У него есть стоплосс. Что такое стоп-лосс у нашего ордера с точки зрения рынка? Да, это и есть тот-же BuyStop ордер. А что такое Тейк ?
Это BuyLimit ордер. Для бай ордера соответственно получается, что лосс - это селл-стоп ордер, а тейк это селл-лимит

На ECN, что хорошо, можно отложенные ордера вставлять прямо внуть спреда!


Отсюда следуют выводы, как должен в идеале работать бот на ECN с точки зрения минимизации проскальзывания, чтобы максимально
приблизится по результатам к своим тестам в тестере:
1. Открывать ордера он должен внутрь спреда (ну или недалеко) путем выставление Limit-ордера.
2. Закрывать ордер по рынку в идеале надо путем выставления тейка (помним, что это его лимит-ордер) ордера внутрь спреда.

Не всегда обязательно входить в рынок отложкой. можно и по рынку с коррекцией стопов, если стратегия бота позволяет некоторое смещение цены.
Тут есть некоторые издержки.
- Усложняет бота достаточно сильно. Достаточно сложно обработать все ошибки, какие могут возникуть.
- Вместо закрытия по рынку выставлением рядом тейка с ценой, цена может не дойти до тейка.
Редко, но может. Тут надо чтоб стоп-лосс был недалеко, как страховка.
- При таких закрытиях также достаточно сложно обработать все ошибки от сервера.
Сыпет разные ошибки: "нет цены", "тикет не тот", когда он его уже закрыл по стопу и т.д.


3. По поводу MT4 и брокеров. Я исхожу из того, что стратегия, заложенная в боте рабочая.
Это подтверждают тиковые тесты. Наверняка, это алгоритм работает через FIX api или
через более быстрые платформы, чем MT4.

Просто заставить ЭТО работать согласно его тестам через MT4+розничные брокеров вряд ли получиться.
Можно научиться определять у него супердоходные месяцы и включать периодически. Такое возможно.

Еще как вариант попробовать подключится к Lmax напрямую, они предоставляют платформу MT4.
Но там входной билет 10 000 USD, а так нет проблем, подключают.

Это мечта алготрейдера :-)) - кросс-коннект с LMAX, минуя розничных брокеров. Но там другой косяк.
Розничный брокер "обесличивает" поток ордеров, чтобы банки не знали, кто шлет доходные ордера заставляли их отключать "токсичных" трейдеров, а вот там напрямую могут "токсиков" и гасить. Но там и размер терпения другой. Вообщем, уровень другой совсем.


4. По поводу дальнейшего развития.
Не шатко-не валко, буду заниматься этим пипсовщиком.
Возможно, трансформирую в скальпера, т.к. на реале с такими малыми стопами брокеры душат сильно.

Какие-то идеи, мысли - пишите.

Bulldozer_1.03.mq4

[maga156]

Розничный

Спасибо за исследование. Хочу подтвердить ваши наблюдения(а это я понял исходя из ваших наблюдений за это отдельно спасибо), в плане того что идет замедления исполнения ордера при быстром пинге.
Из реальной торговли - торговал скальпером с пингом 70 мс все замечательно было в +. Позже набрался знаний освоил что пинг по меньше это гуд, поставил счет на пинг в пределах 5-10 мс. и тут что-то пошло не так. Если при пинге 70 мс исполнение 200-300 мс., то на 5-10 мс исполнение 300-500-600 мс.
По поводу торговли ботом на реале, честно говоря ставил на счет его(как вы и предлагали всем желающим в начале ветки), на пепере торговался в ноле бывало в плюс но потом так понимаю из-за подводных камней минусовало. Естественно собирался выложить логи, но к сожалению впс рубанулся(.

[asbets]

Вот, кстати. результат сегодня.

На обоих брокерах и альпы и тикмилл закрытие по 7 минут!
Хотя стоп стоял далеко - 7 старых пунктов.

Как так???

Может мне заговоры мерещатся и это всё таки VPS такой странный??
Для очистки эксперимента. поменять VPS с похожим пингом?

Скрины:





На ВПСе с коннектом 50 мс. время открытия 600 мс, модификация 240 мс.
Всё одинаково - Брокер, счет один, робот, настройки одно и тоже.

Разница только в ВПС и, соответственно, в скорости соединения терминала с серверов.

Изменено 26 января, 2017 пользователем asbets

[Mr_Antonio]

Привет, вижу заглох Бульдозер :d вот прогон, может глоток воздуха в топливную систему поможет автору вновь дёрнуть шнурок пускача... ;)D

EURUSD_H1_смещение_-20.gif
EURUSD_H1_смещение_-20.htm

[asbets]

Спасибо за тест :-) .

На предыдущей странице я написал развёрнутый пост, почему проект заморожен.
Если вкратце:

1. - Алгоритм рабочий. тесты 90% - эта идеализированная рабочая среда для этого алгоритма.
В реале мешают потери во времени обработки ордера, потери котировок, брокер настраивает сервак MT4 на защиту от агрессивных пипсовщиков.

2. Видимо, возможна реализация на других платформах отличных от МТ4 на условиях :
- прямое кабельное соединение с площадкой типа LMAX.
- Какая нибудь быстрая платформа на яве или через FIX API.

Почему не делаю? Нужно принять риски в виде оплаты работы программеров, самому переучиваться на новые языки
неохота.

Что дальше? Пока размышляю.
Напрашивается трансформация в менее агрессивного скальпера со стопом пунктов в 10.

[Mr_Antonio]

Будем ждать с нетерпением!!! :)

[MIG32]

Спойлер

Вот, кстати. результат сегодня.

На обоих брокерах и альпы и тикмилл закрытие по 7 минут!
Хотя стоп стоял далеко - 7 старых пунктов.

Как так???

Может мне заговоры мерещатся и это всё таки VPS такой странный??
Для очистки эксперимента. поменять VPS с похожим пингом?
.

Скрины:





На ВПСе с коннектом 50 мс. время открытия 600 мс, модификация 240 мс.
Всё одинаково - Брокер, счет один, робот, настройки одно и тоже.

Разница только в ВПС и, соответственно, в скорости соединения терминала с серверов.

Там не 7 минут, а 8 секунд , или мне мерещится. 14:00:05-приказ, 14:00:13-исполнено Изменено 20 июля, 2017 пользователем Pavel888

[asbets]

Да, точно, сорри ошибся.

[MIG32]

Да, точно, сорри ошибся.

Надежда пояаилась?

[asbets]

Не, 7 секунд на закрытие - это тоже много.
Доли секунд максимум.

[Nell]

А какая версия последняя F1 или 1.03. описание есть и сеты.

[asbets]

1.03- это в исходном коде.

[PiKG]

Приветствую!

Я покрутил в руках не один подобный советник, у них у всех схожие проблемы.
В принципе я согласен с выводами автора темы (на прошлой странице).
Источник проблемы многих подобных советников, это короткий трейлинг стоп. Из за проблем с исполнением ордеров в ДЦ, из за проскальзываний и комиссии, мат ожидание на дистанции будет отрицательным.
Я прогнал в TDM сов на м15 со средней жесткости настройками проскальзываний (вероятность проскальзывания 5%) вилка спреда 7-12 пп- на скрине результат, там более 700 сделок, результат можно считать статистически достоверным.

Спойлер

Я понаблюдал за эмуляцией исполнения в визуализаторе, из за близкого расположения трейлинг стопа, в подавляющем большинстве случаев сделка закрывается в небольшой минус. Это ясно видно на скрине с отчетом.
30% прибыльных сделок.

Спойлер

Тут конечно сама идея выставления ордеров на экстремумах (каких угодно) нуждается в анализе, не думаю что там возможно больше 40% прибыльных сделок. Хотя нужно смотреть.

Что можно попробовать сделать - убрать трейлинг и посмотреть рентабельность чистой идеи торговли прорыва всех подряд экстремумов. Естественно ни о каком бульдозере речь уже идти не будет.

На Альпарях есть такой управ - Solandr, он торгует прорывы значимых экстремумов по евро баксу на памме, торгует успешно в течение нескольких лет. Может имеет смысл подумать в схожем направлении? Если автор обладает навыками написания кода для МТ4, то может он попробует адаптировать идею торговли прорывов экстремумов к реалиям?
Например собрать статистику по прорывам, выбрать значимые прорывы с вменяемой статой, собрать стату по временнЫм окнам этих прорывов (как вела себя цена после прорывов), как долго можно держать сделку в рынке и т.д.
Может тогда такая торговля станет прибыльной в ДЦ?

А с текущим алгоритмом надо идти на CME на валютные фьючерсы, допиливать алгоритм под FIXAPI и работу со стаканом, тогда возможно он будет зарабатывать в реальности. Но там есть куча своих подводных камней и цена инфраструктуры значительна.
Изменено 26 августа, 2017 пользователем PiKG