[H1] «Цветок вишни» - торгуем откаты Азии по основному тренду

[Oceani4]

Допиливать прототип планирую в субботу вечером/воскресенье. Кидайте идеи/пожелания. Постараюсь реализовать по максимуму.

[Kirk]

Добавте пожалуйста возможность работы советника на центовом счете.

[ascot]

Цитата

нужно несколько вариантов фильтров(ВВ, пара МА, ТМА[Например канал ТМА или ВВ будет оптимально и учитывать их наклон] и прочее), так же не лишним будет осциллятор прикрутить (в идеале пару). Если так подойти к делу, точно что то хорошее выйдет из данного подхода

Выйдет гирлянда, в которой индикаторы будут друг друга фильтровать, в итоге пара сделок останется.
Фильтр по тренду нужен, но один. Чем проще тем лучше.

Тут и без фильтров грааль:

Спойлер

Это за последние 1,5 года, с фиск. лотом, риск 1%.

Кто на 99% может прогнать?

---

Добавлено: 07-10-2016 00:33:07

---

Есть предложение по фильтру:
Если цена в диапазоне 38-100 по фибо, сигнал пропускаем. Так как вероятность разворота повышается.
Выставилась отложка, если цена прошла расстояние равное тейку - удаляем отложку.
Часто бывает такая картина:

Спойлер

"без фильтров" Вы имеете ввиду, что это с настройками стандартными (как указывал Павел)?

По стандартным правилам Павла слив.
Это тест при tp=sl, 2 ордера (23 и 38), sl=76.

[Aleks3dx]

Тем кому нравится торговать по фибо, есть очень интересная стратегия. Я как раз ищу программиста.

http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-po-strategii-last-kiss/14687

[astera]

Допиливать прототип планирую в субботу вечером/воскресенье. Кидайте идеи/пожелания. Постараюсь реализовать по максимуму.

Выбор дня недели для торговли. В четверг, а главным образом в пятницу высока вероятность недельного отката.

[vvv]

Допиливать прототип планирую в субботу вечером/воскресенье. Кидайте идеи/пожелания. Постараюсь реализовать по максимуму.

Выбор дня недели для торговли. В четверг, а главным образом в пятницу высока вероятность недельного отката.

Верно.
1.По дням недели открытия сделок.
2. способы сопровождения по фракталам, по Параболик сар, по МА. по АТР, (думаю по АТР будет оптимально, но тесты покажут)
3. Опять же трендовые фильтры (Подсмотри у Сайлента набор, у него очень достойные адаптивные к рынку идеи) Дополнение к Фильтрам тренда: ВВ. по направлению ВВ с учетом времени этого наклона, например если в течении 20-40 свечей Н1 ВВ идет вверх, тренд вверх.Настройки все конечно же вывести в настройки советника.
4. Фильтры осцилляторов по перекупленности/перепроданности, так же по нахождению в зонах +50/-50 с большим периодом в настройках для сглаживания сигналов, чтоб избежать болтанки. Так же по Озимандиусу старшего ТФ. Границы ВВ чтоб не открываться на упоре в границу ВВ(фактически перепроданности/перекупленности, т.к. днем прорыв ВВ - продолжение тенденции, а ночью это отскок скорее).
5. варианты выставления ТП и СЛ по уровням Фибо и разным объемом, стандартными лотами для тестов опять же.
6. Фильтр по волатильности чтобы АТР не превышал какого то среднего (недельного) значения или 1/2 его.(т.к. свеча может быть большой относительно потенциала движения в пределах недели и смысла брать ее нет, т.к. это может быть разворотом и выйдем максимум в БУ.)
7. Варианты БУ по достижении уровней фибо на выбор.

На самом деле вариативность такая что можно либо загубить множество депо, либо сделать что то адаптивное к рынку и очень крутое.

Пока все что пришло в голову из хороших советников (доливки, локи и сетка пока не ко мне, есть кто более соображает в этом подскажут. Хотя тут есть не большая сетка и так.) Изменено 7 октября, 2016 пользователем vvv

[ascot]

Допиливать прототип планирую в субботу вечером/воскресенье. Кидайте идеи/пожелания. Постараюсь реализовать по максимуму.

Мои ручные тесты показали, что третья отложка на фибо 50 не нужна, поэтому мои пожелания для двух ордеров:
1) Все сделки закрывать перед выходными.
2) "Use TP" сделать для каждого ордера отдельно.
3) Если цена в диапазоне 38,2-100 по фибо, отложки не ставим, сигнал пропускаем. Так как вероятность разворота повышается.
Пример:

Спойлер

4) Если цена от открытия дня, прошла в сторону отложки расстояние равное стопу, но не коснулась отложки - удаляем отложку.
Пример:

Спойлер

Пункты 3 и 4 сделать on/off
5) Есть косяк в ММ, ставлю риск 1% на 1000$, в первых же сделках проскакивают 0.02, реже 0.03 лота. Изменено 8 октября, 2016 пользователем ascot

[Евгений23]

Допиливать прототип планирую в субботу вечером/воскресенье. Кидайте идеи/пожелания. Постараюсь реализовать по максимуму.

Мои ручные тесты показали, что третья отложка на фибо 50 не нужна, поэтому мои пожелания для двух ордеров:
1) Все сделки закрывать перед выходными.
2) "Use TP" сделать для каждого ордера отдельно.
3) Если цена в диапазоне 38,2-100 по фибо, отложки не ставим, сигнал пропускаем. Так как вероятность разворота повышается.
Пример:

Спойлер

4) Если цена от открытия дня, прошла в сторону отложки расстояние равное стопу, но не коснулась отложки - удаляем отложку.
Пример:

Спойлер

Пункты 3 и 4 сделать on/off
5) Есть косяк в ММ, ставлю риск 1% на 1000$, в первых же сделках проскакивают 0.02, реже 0.03 лота.

и какие же результаты Вашего тестирования?

[Dioxin vTrend]

работал последнюю неделю по ТС- 13 убыточных, 6 прибыльных- итог минус! =(

[Oceani4]

Мои ручные тесты показали, что третья отложка на фибо 50 не нужна, поэтому мои пожелания для двух ордеров:
1) Все сделки закрывать перед выходными.
2) "Use TP" сделать для каждого ордера отдельно.
3) Если цена в диапазоне 38,2-100 по фибо, отложки не ставим, сигнал пропускаем. Так как вероятность разворота повышается.
Пример:

Спойлер

4) Если цена от открытия дня, прошла в сторону отложки расстояние равное стопу, но не коснулась отложки - удаляем отложку.
Пример:

Спойлер

Пункты 3 и 4 сделать on/off

1. extern string sep006 = "-------- Время закрытия всех ордеров в пятнгицу -------- ";
extern int closeAllatFri = 22; // Час, если 0 то не используется
2. useTP теперь для каждого свой
3. extern double skipSignalFibo = 0; //0.23- fibo 23, 0.38 - fibo 38 и т.д., если 0 - выключено
4. extern bool rule4 = false; // Если цена от открытия дня, прошла в сторону отложки расстояние равное стопу, но не коснулась отложки - удаляем отложку. По умолчанию - выключено
5. Косяка не вижу - формула вроде проста - (AccountFreeMargin()*Risk/100)/(_StopLoss/Point)
6. extern string sep005 = "-------- По каким дням открывать ордера -------- ";
extern bool openMon = true; // Понедельник
extern bool openTue = true; // Вторник
extern bool openWed = true; // Среда
extern bool openThu = true; // Четверг
extern bool openFri = true; // Пятница

Oceani4_Цветок_Вишни_v0.16.ex4
Oceani4_Цветок_Вишни_v0.16.mq4

[ascot]

Oceani4 спасибо, но есть ошибки:
1) Ставлю:
Use Fibo23=standart TP
Use Fibo38=SL
закрытие обоих сделок идет по standart TP.
2) OpenMon = false
Открываются отложки в понедельник по пятнице.

[Sky Master]

Прогонял стратегию врючную и заметил, если сетку растягивать не на хай лоу , а по ценам открытия и закрытия дня, то стопов намного меньше. Поэтому предлагаю сделать одну версию советника по этому правилу.

[ascot]

Прогонял стратегию врючную и заметил, если сетку растягивать не на хай лоу , а по ценам открытия и закрытия дня, то стопов намного меньше.

Это просто снизит размер стопов, но и тейки тоже.

Цитата

Поэтому предлагаю сделать одну версию советника по этому правилу.

Можно добавить параметр HL/OC

[Oleg_svv]

Ребят, а набросайте советник по следующим правилам:
1. фибу раскидываем не от хай и лоу, а от открытия к закрытию. Хвосты во внимание не берем.
2. Ордер на 50% фибы
3. Стоп на открытие свечи, проффит на закрытие свечи. (они должны быть равны)
4. Параметры отложек, стоп и профф можно корректировать в настройках(например отложку можно выставить на 5п выше или ниже уровня фибы, аналогично и с тейком и проффитом.)
5. Риск по умолчанию - 1%(можно настраивать)
6. Если лось, то риск*2 (2%)
7. Если 2й лось подряд, то риск по умолчанию *3 (1*3, а не 2*3)
8. В идеале, мартина лучше сделать опциональным. Чтобы можно было настраивать количество ступеней и коэффициент увеличения лота.
9. Все остальные правила без изменений.

---

Добавлено: 26-10-2016 11:13:33

---

Посмотрел по таким правилам историю по австралийцу за последние 4 месяца. В плюсе \M/
Нужно протестить на других парах.

---

Добавлено: 27-10-2016 08:30:20

---

А куда все делись? Систему забросили? Или уже изобрели ее прибыльный вариант? Изменено 27 октября, 2016 пользователем Oleg_svv

[ascot]

Цитата

А куда все делись? Систему забросили? Или уже изобрели ее прибыльный вариант?

По оригинальным правилам ТС сливная, нужно модифицировать, подбирать трендовый фильтр.
Видимо народ ленится, ждет готовенького.
Нужно Oceani4 просить, чтобы доделал сову, я ему писал в ЛС - тишина, хотя на форум заходит.

[Oleg_svv]

ну я же написал правила для совы по которым не сливает

[robinzon96]

Посмотрел по таким правилам историю по австралийцу за последние 4 месяца. В плюсе \M/
Нужно протестить на других парах.

ну я же написал правила для совы по которым не сливает

экий вы быстрый.. самому не смешно?..

"посмотрел"... "за..4 месяца".. "написал правила" (особо понравилось :)))..
так что вы хотите? "посмотрите" ещё.. :-b

да, возможно, в стратегии есть изъяны.. но это, точно, должно не так решатся.. Изменено 27 октября, 2016 пользователем robinzon96

[Anatolii22]

А можно оставлять не активированные ордера на конец дня, если сработал уже 1 профит или в этом нет смысла?

[Евгений23]

очередная стратегия умерла?((

[HeisenberG]

Тестирую данную стратегию на демо-счёте с Октября 7го числа этого года лотом 0.10 строго по первоначальным правилам. Использую стохастик на дневках для выявления тренда, например.
Итоги могу сказать только в ЕВРО.

Первые две недели была просадка в 240 уе. Затем дела пошли в гору. Видимо, обвал йены в последнее время поспособствовал прибыли.
Как итог +772 уе (лотом 0.10) за период 7.10.16 - 25.11.16.

Подумываю завести реальный счёт под эту стратегию.

Стопов как таковых очень мало. Важно отслеживать тренд.
Главное, имхо, здесь, это перебороть момент, когда приходит гора стопов... Отбиваться придётся не одну неделю.

[Евгений23]

Тестирую данную стратегию на демо-счёте с Октября 7го числа этого года лотом 0.10 строго по первоначальным правилам. Использую стохастик на дневках для выявления тренда, например.
Итоги могу сказать только в ЕВРО.

Первые две недели была просадка в 240 уе. Затем дела пошли в гору. Видимо, обвал йены в последнее время поспособствовал прибыли.
Как итог +772 уе (лотом 0.10) за период 7.10.16 - 25.11.16.

Подумываю завести реальный счёт под эту стратегию.

Стопов как таковых очень мало. Важно отслеживать тренд.


Главное, имхо, здесь, это перебороть момент, когда приходит гора стопов... Отбиваться придётся не одну неделю.

Вы отработали только месяц и это мало). я много стратегий придумал где 4 месяца в норм плюс, а потом за месяц - два весь этот профит сливается, что по итогу ноль). Отработайте год - два, если плюс, то начинать торговать на центовике можно))

[Rever27]

Поправил и модернизировал советник от Oceani4: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-cherry-flower/15266

[Yri_Ser]

странно что тему забросили, использую данную стратегию с ноября 2016, в ручном режиме, пока в плюсе...
немного изменил под себя - убрал вход от 23%, т.к. если откат доходит так глубоко, то в большинстве случаем идут лоси))
всем профитов \M/

[Кетариец]

убрал вход от 23%, т.к. если откат доходит так глубоко, то в большинстве случаем идут лоси))

Как это убрали вход от 23%? Это же первый ордер... остальные еще глубже. Или я что-то не так понимаю?

[Yri_Ser]

не совсем правильно выразился, убрал вход от 23% потому что у него самый большой стоп
если взять глобально ситуации когда срабатывают все 3 ордера : 23,38 и 50, то суммарный объем убытка превышает объем прибыли при выборке из большого количества таких сделок.
Не претендую на истину, это только моя статистика и только мое мнение...