Советник Spreader

[otten]

А если капнуть в сторону треугольника валютных пар (например, EURUSD-GBPUSD-EURGBP). По треугольнику можно получить нейтрально-рыночную позицию, риска нет, слить не получится.
Но что дальше делать с этой нейтральной позицией, как получить профит? Стратегию доливок надо разрабатывать, пирамидинг по прибыльным ногам, трейлинг и т.п. Надо подумать.

А если копнуть, то получается как раз именно это. То есть более близкое к теме нейтральной позиции. Одна нога - пара, вторая - ее синтетик. Например две ноги 1) buy AUDCAD + sell AUDCHF 2) buy CADCHF дают практически нейтральную позицию на полгода даже без балансировки по волатильности, и совокупная кривая прибыль/убыток открытого треугольника будет колебаться где-то +/- 3-4$ при минимальном объеме входа. Составив индикатор и измеряя колебания пары и синтетика относительно друг друга, можно искать точки входа, и входить треугольником именно тогда, когда риск минимален, и есть ожидание выхода в плюс, когда и закрыть все три входа. Без индикатора сложно что-то сказать, нужно автоматом тестировать. Помогай ;)

[odin343]

А если капнуть в сторону треугольника валютных пар (например, EURUSD-GBPUSD-EURGBP). По треугольнику можно получить нейтрально-рыночную позицию, риска нет, слить не получится.
Но что дальше делать с этой нейтральной позицией, как получить профит? Стратегию доливок надо разрабатывать, пирамидинг по прибыльным ногам, трейлинг и т.п. Надо подумать.

А если копнуть, то получается как раз именно это. То есть более близкое к теме нейтральной позиции. Одна нога - пара, вторая - ее синтетик. Например две ноги 1) buy AUDCAD + sell AUDCHF 2) buy CADCHF дают практически нейтральную позицию на полгода даже без балансировки по волатильности, и совокупная кривая прибыль/убыток открытого треугольника будет колебаться где-то +/- 3-4$ при минимальном объеме входа. Составив индикатор и измеряя колебания пары и синтетика относительно друг друга, можно искать точки входа, и входить треугольником именно тогда, когда риск минимален, и есть ожидание выхода в плюс, когда и закрыть все три входа. Без индикатора сложно что-то сказать, нужно автоматом тестировать. Помогай ;)

Не получится по треугольнику - всё съедает спред и свопы. Только составлять синтетики типа AUDUSD+NZDJPY против AUDJPY+NZDUSD и торговать их

[SilverKZ]

А если поискать треугольники с положительным свопом, отбить спред и получать стабильно профит каждый день.

[otten]

Хотите сказать колебания в треугольнике будут настолько маленькие, что лежат в пределе ECN-спреда что-ли? И запустив бота в тестере ничего не увидим?

Изменено 28 октября, 2016 пользователем otten

[mihascor]

Я однажды на демо запускал такую тройку, эквити уходило в минус прилично. Лот у трех пар был одинаковый.

[otten]

Открыв сегодня в полдень на демо ECN два треугольника по 0.01 на каждую пару в составе (зря, надо было сперва один треугольник открыть), наблюдал в течении дня колебание профита в диапазоне ~1$. То есть после открытия само собой сразу учтен спред по всем входам и стало совокупно около -0.35$, а после я периодически видел волнообразные движение к нулю и выходы выше него. Делаю вывод, что если четко отслеживать профит/убыток по каждому треугольнику, и совершать вход в выгодной точке (индикатор нужен), то можно регулярно забирать движение профита по треугольнику по направлению к нулю в размере не меньше 0.50$ на каждый треугольник, с учетом комиссии, и не реже, чем раз в день. Пока писал сообщение, закрыл один треугольник с небольшим профитом просто для примера. Комисссия тоже видна. Балансируя ноги по волатильности, и задав грамотную автоматику входа-выхода (программисты, попробуйте), можно добиться оптимальных результатов.

Изменено 28 октября, 2016 пользователем otten

[mihascor]

Цитата

otten.То есть после открытия само собой сразу учтен спред по всем входам и стало совокупно около -0.35$, а после я периодически видел волнообразные движение к нулю и выходы выше него. Делаю вывод, что если четко отслеживать профит/убыток по каждому треугольнику, и совершать вход в выгодной точке (индикатор нужен), то можно регулярно забирать движение профита по треугольнику по направлению к нулю в размере не меньше 0.50$ на каждый треугольник, с учетом комиссии, и не реже, чем раз в день.

Итак, прибыль-убыток на тройке ходит по синусоиде, то в плюс то в минус. Предложение такое, написать простенького робота.

Спойлер

Алгоритм такой

Вход по трем парам.

usdjpy sell
eurjjpy buy
eurusd sell

Как достигается профит x$ сделки закрываются в плюс и открываются в противоположном направлении. Переменная х$ выставляется в ручную. Если будет индикатор то на истории можно посмотреть примерное отклонение от оси нулевой профитности.

[odin343]

самый простой индикатор SPREAD_I3_env



нулевой прямой линии не будет, тк надо каждый тик уравновешивать лоты по всем 3 инструментам.

Spread_I3_env.rar

[otten]

Будет пила в узком диапазоне с периодическими выносами вверх/вниз. Но все равно это будет не то, что на индикаторе сверху, это скорее получится осциллятор. Эти выносы нужно измерить, то есть получается, что условно требуется измерение насколько синтетическая нога колеблется в отношении реальной, которая и будет представлена нулевой линиией. Например вот такой вариант для индикатора (EURJPY/USDJPY) - EURUSD.

[mihascor]

Цитата

Будет пила в узком диапазоне с периодическими выносами вверх/вниз. Но все равно это будет не то, что на индикаторе сверху, это скорее получится осциллятор. Эти выносы нужно измерить, то есть получается, что условно требуется измерение насколько синтетическая нога колеблется в отношении реальной, которая и будет представлена нулевой линиией. Например вот такой вариант для индикатора (EURJPY/USDJPY) - EURUSD.

Я в программировании бестолочь, так что напишите, кто нибудь индикатор, я вижу его так.
R1=a:MAx
R2=b:MAx
R3=c:MAx
Где R1,R2,R3 координаты точек параболы осциллятора, для каждой из пар.
a-цена первой пары
b-цена второй пары
c-цена третьей пары
MAx- простая средняя с периодом х
R-это отношение цены к машке, будет получатся число то выше единицы то ниже.
Рисоваться будет три синусоиды которые будут почти всегда ходить нос к носу, а когда одна из линий перебежит на другую сторону, вот тогда и надо рассматривать точку входа.

[otten]

Цитата

Будет пила в узком диапазоне с периодическими выносами вверх/вниз. Но все равно это будет не то, что на индикаторе сверху, это скорее получится осциллятор. Эти выносы нужно измерить, то есть получается, что условно требуется измерение насколько синтетическая нога колеблется в отношении реальной, которая и будет представлена нулевой линиией. Например вот такой вариант для индикатора (EURJPY/USDJPY) - EURUSD.

Я в программировании бестолочь, так что напишите, кто нибудь индикатор, я вижу его так.
R1=a:MAx
R2=b:MAx
R3=c:MAx
Где R1,R2,R3 координаты точек параболы осциллятора, для каждой из пар.
a-цена первой пары
b-цена второй пары
c-цена третьей пары
MAx- простая средняя с периодом х
R-это отношение цены к машке, будет получатся число то выше единицы то ниже.
Рисоваться будет три синусоиды которые будут почти всегда ходить нос к носу, а когда одна из линий перебежит на другую сторону, вот тогда и надо рассматривать точку входа.

Не уверен, что нужны три линии. Мне кажется, достаточно статичного нуля в виде бида натуральной ноги EURUSD, и самого осциллятора синтетического аска, который совершает колебания вокруг нуля (а он их совершает).

В итоге получится нечто такое:



И после покупки треугольника останется просто дождаться выхода в заданный плюс (статистически найденный оптимальный) и закрыться.

[mihascor]

А у синтетического аска не две цены т.е. две линии?

Изменено 31 октября, 2016 пользователем mihascor

[otten]

А у синтетического аска не две цены т.е. две линии.

Надо подумать. Как я понимаю, если нога синтетическая, то она уже представляет из себя Пара1/Пара2, где биды делятся и аски делятся, и в результате по идее получается синтетический спред первой ноги, который сравнивается с реальной второй ногой. И когда по разнице возникает значительное расхождение, то есть аск синтетический ниже бида реального, это фактически означает потенциально выгодную точку входа.

[otten]

В общем понаблюдал я немного за этим делом. Без индикатора можно, конечно, но лучше с индикатором.
Вот вам на растерзание бот из конструктора. Там не выходит задать условия по спредам и т.п., так что задал вход в произвольной точке и выход по достижению определенного профита заданного в валюте депозита. Группа для возможности пуска сразу нескольких ботов на одном счете, чтобы следили за своими сделками. Протестите.

triangle_b-s-b.ex5

[mihascor]

Потестим, но без интегрированнога индюка результаты будут скорее всего неправильными.

[otten]

Потестим, но без интегрированнога индюка результаты будут скорее всего неправильными.

Я больше скажу, они будут неправильными, когда возникнет сильный дисбаланс объема по ногам. Тогда начнется смещение в одну из сторон, т.е. позиция перестанет быть нейтральной.

[mihascor]

AUDCAD, AUDCHF,CSDCHF
Не считается сделки закрываются каждая по своему тейку, не одновременно. Может я что в настройках напутал и получился Грааль 98,89 % выйгрыщных сдепок :)

00123.JPG
001234.JPG

Изменено 1 ноября, 2016 пользователем mihascor

[otten]

Нашел два индикатора. Один мониторит эквити и баланс по заданным условиям (например по парам), второй моделирует поведение эквити, т.е. что будет если якобы открыться по разным вариантам с заданным объемом. И еще он сам подбирает объем. Это как раз то, что помогло бы. Т.е. условно задать в этом индикаторе точку отсчета (якобы купили), и ждать пока он покажет пик вниз по эквити - и вот в этом пике купить уже на самом деле, в дальнейшем готовясь к продаже в точке выше нуля.
На скрине видно, как после открытия треугольника, на эквити-мониторе отобразился минус 30-40 центов на спреды и комиссию, а на портфельном симуляторе, где он сам балансирует ноги для максимальной нейтральности позиции (почему то всегда большие лоты у него!), видно как менялось бы эквити до входа, и видно, что совпадает изменение с реальным после входа. Так что вот задача какая. Нужно этот участок вырезать и вставить в условие бота, чтобы он брал от пользователя "начальную точку", и по возникающим пикам либо покупал, либо продавал треугольник. Тогда максимально уменьшится влияние спреда и комиссии. Ну и отдельный вопрос - баланс объемов.

---

Добавлено: 01-11-2016 05:51:37

---

AUDCAD, AUDCHF,CSDCHF
Не считается сделки закрываются каждая по своему тейку, не одновременно. Может я что в настройках напутал и получился Грааль 98,89 % выйгрыщных сдепок :)

Странно. Сейчас перезалью.

portfolio-modeller.mq4
equity-monitor.mq4
fpi-3_symbol_v1.0.mq4
triangle_bucket__b-s-b.ex5

Изменено 1 ноября, 2016 пользователем otten

[mihascor]

Цитата

Странно. Сейчас перезалью.

Тоже самое

[otten]

Цитата

Странно. Сейчас перезалью.

Тоже самое

Покажи как настройки стоят. А то действительно странно что-то.

Спойлер

[mihascor]

Вот

001.JPG

[otten]

Вот

Тейкпрофит на каждой позиции не нужен. Опция plus_level закроет все три входа по достижению суммарного профита в долларах равного заданному числу.

---

Добавлено: 01-11-2016 07:07:48

---

Выше скрин прикрепил.

[mihascor]

Разобрался все ок

[otten]

Да, и теперь вот надо как-то делать так, чтобы вход был на нужной точке по индикатору, и пускать тест в реальном времени. Потому что на истории, особенно когда она кривая, ничего не ясно.

[mihascor]

Надо звать на помощь SilverKZ
В личку написал.

Изменено 1 ноября, 2016 пользователем mihascor