Советник Spreader

[otten]

Да вы правы. Нужно ставить лот минимум 0.1 потому что по GBPUSD часто выпадет что то типа 0.07. Я то же подумал что нужно обрабатывать эту ситуацию и если по другой паре лоту нужен меньше то мы балансим лоты так чтобы была возможность открыть позицию по обеим парам

Насчет спреда это вообще дурацкая фича в новом МТ5 которая не отключается. Он берет спред с истории. Вроде есть тема где то как можно это поправить с какими то костылями и выключенным интернетом. Но по идее для этого сова спред большего значения не имеет

Кстати я тут попробовал, со спредом все намного лучше на нормальных котировках от Альпари! Даже на Демо-МТ5-ЕЦН если указать по всем тикам, или по реальным тикам (дольше), то спред на тесте будет такой же, как был на самом деле при торгах. По крайней мере очень похоже. Правда результаты теста не очень, но это разбираться надо, все ли настройки в порядке и т.п.
PS. Спред будет иметь значение, т.к. если на первой ноге продажа, то на второй покупка, и там уже спред съест часть раздвижки, и на выходе то же самое.

---

Добавлено: 13-10-2016 09:43:06

---

Рано я обрадовался. Нужно искать способ достоверного теста дальше. Судя по тому, как обстоит дело с историей, ее надо качать отдельно.
Нашел на истории сделок вот такие моменты. Видимо котировки кривые попадаются.

Изменено 13 октября, 2016 пользователем otten

[mmortall]

Насчет входов есть смысл порпобовать фильтр прикрутить, например входить по отклонениям средней или по индикатору, как вы предлагали на первой странице.
Я могу добавить оба варианта и вынести это в настройки советника. Тем более что сейчас мы его может тестировать и понять окажет ли этот какой то положительный эффект на доходность

[otten]

Насчет входов есть смысл порпобовать фильтр прикрутить, например входить по отклонениям средней или по индикатору, как вы предлагали на первой странице.
Я могу добавить оба варианта и вынести это в настройки советника. Тем более что сейчас мы его может тестировать и понять окажет ли этот какой то положительный эффект на доходность

Варианты, которые я предлагал, лучше действительно выделить в отдельные настройки, так то по сути это отдельные системы даже.
А пока надо подумать над котировками.

[otten]

Хочу немного оживить тему.
Выкладываю часть размышлений на тему "Торговля парой = торговля кроссом". Экспериментально подтвердить не удалось.
Теория. Если пары разошлись в какой-то момент, пусть даже по RSI, и мы рассчитываем на их схождение, то продаем первую, покупаем вторую. При этом не важно в какую сторону они будут двигаться так как одна поддерживает вторую, лишь бы сошлись, в этом случае теоретически прибыль получить более вероятно. Получается, если бы был куплен вместо пары - кросс, а схождение было бы например таким - вторая пара стоит на месте, а первая спускается к ней, то по купле кросса прибыль бы не была получена. Поправьте, если ошибаюсь.
В конструкторе получилось кое-что сделать, есть первые результаты, но все равно конструктор не даст правильно задать необходимые условия. Получилась версия только по RSI. В конструкторе нельзя брать среднюю от чего-то, кроме как от инструмента, поэтому с SMA не смог. SMA надо брать от разницы, и конструктор такого не знает.
Вот что примерно получается при торговле раздвижкой по RSI парой AUDCAD/AUDCHF на М15. Меньше - котировки не дают нормально работать, так что пока М15.



Но если попробовать покупать, или продавать "кросс" (в зависимости какую пару от какой отнимать при рассчете), то такого результата получить не удалось. Возможно я что-то делаю неправильно, упущены какие-то детали, так что предлагаю провести тот же эксперимент самостоятельно. Только напишите пожалуйста кто-нибудь нормального бота, своего инвалида стыдно показывать, и крайне неудобно тестировать - оооочень долго. Мы же в уголке программиста ;)

В случае с парой EURJPY/CHFJPY например будет примерно то же самое, только сделок меньше.




Пока получается так, что дождавшись достаточной раздвижки, и войдя по классике с объемом по ногам, с учетом их волатильности, можно получить совсем не то же самое, что войдя по кроссу линейно. Такие дела.

[SilverKZ]

Утверждение "Торговля парой = торговля кроссом" подтверждается экспериментально.
В качестве сигнала на вход использовалось расхождение цен от МА следующим образом:
Если [(Цена1 - МА1) - (Цена2 - МА2)] больше заданного уровня расхождения, то открываются позиции. Закрытие позиций осуществлялось при [(Цена1 - МА1) - (Цена2 - МА2)] == 0.
В первом случае позиции открывались по двум парам, во втором - по их кроссу.

TesterGraphReport2016.10.17_1.png
TesterGraphReport2016.10.17_3.png

[otten]

Утверждение "Торговля парой = торговля кроссом" подтверждается экспериментально.
В качестве сигнала на вход использовалось расхождение цен от МА следующим образом:
Если [(Цена1 - МА1) - (Цена2 - МА2)] больше заданного уровня расхождения, то открываются позиции. Закрытие позиций осуществлялось при [(Цена1 - МА1) - (Цена2 - МА2)] == 0.
В первом случае позиции открывались по двум парам, во втором - по их кроссу.

Не совсем понимаю условия. От колебаний первого инструмента вокруг своей средней отнимается колебание второго вокруг своей средней?

---

Добавлено: 17-10-2016 07:47:45

---

Хехе, действительно. Значит в этом случае задача сильно упрощается. Даже странно. >:d Изменено 17 октября, 2016 пользователем otten

[mmortall]

Нашел очень похожую стратегию от pavlus777 на главном сайте. Возможно можно взять оттуда какие то идеи.

http://tradelikeapro.ru/besproigryishnaya-foreks/

По этой стратегии мы входим по недельному или дневному тренду и пары AUDUSD/EURAUD и не более 10-ти ордеров в сумме (по 5 на каждую)

Изменено 18 октября, 2016 пользователем mmortall

[otten]

Ну тут (на форексе) получается, что нет особенного смысла торговать двумя парами, когда можно торговать кроссом по стандартному отклонению, рассчитывая на возврат к среднему. Другое дело например, это отдельно нужно рассмотреть - торговля нефтью, спредом между двумя ее марками, или нефть\USDRUB например.

[mihascor]

Нашел очень похожую стратегию от pavlus777 на главном сайте. Возможно можно взять оттуда какие то идеи.

http://tradelikeapro.ru/besproigryishnaya-foreks/

По этой стратегии мы входим по недельному или дневному тренду и пары AUDUSD/EURAUD и не более 10-ти ордеров в сумме (по 5 на каждую)

По этой стратегии получается что позиции не лакируются и в случае когда цена идет против, она идет в минус на обоих парах (ауди или дорожает или дешевеет). Идея же совы которую мы смотрим в том что, позиции локируются, то есть Пример: EURJPY покупаем, то CHFJPY продаем, цена по идее должна притянутся друг к другу, JPY не может стоить дороже JPY.

[otten]

Я тоже не сразу понял, но это действительно так. Если при определенном сигнале, скажем расхождение по SMA продать EURJPY и купить CHFJPY, а потом взглянуть на линию их разницы в виде индикатора, то будет видно, что визуально она совпадает с их фактически кроссом = EURCHF. Т.е. если бы мы увидели отклонение кросса на определенное значение от его собственного SMA и вошли по нему в продажу (ну или в покупку, если наоборот), то было бы то же самое. На форексе парный подход получается работает неправильно, точнее он работает, но уже не так, как бы это было на рынке акций скажем. А тут есть кросс, и замена парного входа на вход по их кроссу намного проще.
Вот картинка. Внизу индюк, по которому входили бы парой. Сверху кросс с теми же вариантами входа. Как часто бывает все свелось к одной единственной машке :p

[SilverKZ]

А если капнуть в сторону треугольника валютных пар (например, EURUSD-GBPUSD-EURGBP). По треугольнику можно получить нейтрально-рыночную позицию, риска нет, слить не получится.
Но что дальше делать с этой нейтральной позицией, как получить профит? Стратегию доливок надо разрабатывать, пирамидинг по прибыльным ногам, трейлинг и т.п. Надо подумать.

[otten]

А если капнуть в сторону треугольника валютных пар (например, EURUSD-GBPUSD-EURGBP). По треугольнику можно получить нейтрально-рыночную позицию, риска нет, слить не получится.
Но что дальше делать с этой нейтральной позицией, как получить профит? Стратегию доливок надо разрабатывать, пирамидинг по прибыльным ногам, трейлинг и т.п. Надо подумать.

В паутине треугольника я еще не разобрался. Какой-то дисбаланс там должен сформироваться, на основании чего решение принимается.

[dermitay]

ребяты, вы изобретаете свой велосипед с блекджеком и шлюпками, за вас уже давно все придумали и написали, гуглите "Квазиарбитражная торговля", самая первая ссылка приведет вас в место, где была проделана титаническая работа(с исходниками кстати, и более навороченными индикаторами) и сделаны поучительные выводы...
вобщем, дерзайте.

[mihascor]

Нашел. Только, если не трудно, mmortall, ты не мог бы подправить эти индикаторы под новые билды. Может с их помощью получится составить правила ТС и написать принципиально новый эксперт.

Ind_2_Line+1.mq4
Spread_I_env.mq4

[otten]

Нашел. Только, если не трудно, mmortall, ты не мог бы подправить эти индикаторы под новые билды. Может с их помощью получится составить правила ТС и написать принципиально новый эксперт.

Вот так вроде без ошибок, там какие-то точки лишние были в переменных. Интересные индикаторы.

Ind_2_Line+1.mq4
Spread_I_env.mq4

[mmortall]

Спасибо otten

Посмотр все скорее всего на выходных, хочу посмотреть вариант с добавление в советник фильтр подобного рода
Еще нужно глянуть темы перечисленные dermitay

[otten]

В той теме все логично, человек торгует товарными фьючерсами на раздвижке корреляции. Это не квази, а по сути нормальный классический вариант. И там не суть важно, как ты замеряешь раздвижку, будь то расстоянием до средней, или еще какими индикаторами, делением например, важно проследить на истории статистику ее величины. И у какого брокера такие фьючерсы есть под МТ4 - не знаю. А на валюте можно кроссом торговать, как уже выяснили, по принципу возврата к среднему.

[SilverKZ]

Точно, тупиковый вариант, в результате вы прейдете к работе на одной паре. Фишка парного трейдинга - это получение нейтрально-рыночной позиции и торговля в прогнозируемом стабильном канале спреда. Такой канал на форе не получается. В итоге, торгуется спред, график которого не отличается от графика одной валютной пары со всеми недостатками. Отметил на скрине.

59aebbba.gif

Изменено 19 октября, 2016 пользователем SilverKZ

[dermitay]

В той теме все логично, человек торгует товарными фьючерсами на раздвижке корреляции. Это не квази, а по сути нормальный классический вариант. И там не суть важно, как ты замеряешь раздвижку, будь то расстоянием до средней, или еще какими индикаторами, делением например, важно проследить на истории статистику ее величины. И у какого брокера такие фьючерсы есть под МТ4 - не знаю. А на валюте можно кроссом торговать, как уже выяснили, по принципу возврата к среднему.

а ты не обращай внимание на страшное слово "фьючерс" или "опцион". фьючи - это те же самые наши пары. опцион - читай как "вероятность". зри в корень, смысл именно в том, что вы здесь и обсуждаете - ловля раздвижек и своевременно закрытие плюса по одной, минуса по другой.

главное чтобы плюс был больше чем минус :d :d :d
я честно мучил эту тему где-то месяца два, но так и не смог понять, по какой паре надо входить в шорт а в какой в лонг. (например фунтюсд и фунтйена полетели вверх, по какой из ни надо заходить в бай а по какой в селл? а вдруг по пунктам вход в селл будет больше чем вход на бай? в итоге мы в минусе). и еще один главный момент - искать эти корреляции, нельзя просто так взять и торговать двумя/тремя инструментами методом от балды, нужно выслеживать тенженции их поведения и влияние друг на друга(ну короче - как и говорил корреляцию).
в итоге я плюнул ибо своих мегаграальных идей тогда было куча, а может просто терпения не хватило))

[otten]

В той теме все логично, человек торгует товарными фьючерсами на раздвижке корреляции. Это не квази, а по сути нормальный классический вариант. И там не суть важно, как ты замеряешь раздвижку, будь то расстоянием до средней, или еще какими индикаторами, делением например, важно проследить на истории статистику ее величины. И у какого брокера такие фьючерсы есть под МТ4 - не знаю. А на валюте можно кроссом торговать, как уже выяснили, по принципу возврата к среднему.

а ты не обращай внимание на страшное слово "фьючерс" или "опцион". фьючи - это те же самые наши пары. опцион - читай как "вероятность". зри в корень, смысл именно в том, что вы здесь и обсуждаете - ловля раздвижек и своевременно закрытие плюса по одной, минуса по другой.

главное чтобы плюс был больше чем минус :d :d :d
я честно мучил эту тему где-то месяца два, но так и не смог понять, по какой паре надо входить в шорт а в какой в лонг. (например фунтюсд и фунтйена полетели вверх, по какой из ни надо заходить в бай а по какой в селл? а вдруг по пунктам вход в селл будет больше чем вход на бай? в итоге мы в минусе). и еще один главный момент - искать эти корреляции, нельзя просто так взять и торговать двумя/тремя инструментами методом от балды, нужно выслеживать тенженции их поведения и влияние друг на друга(ну короче - как и говорил корреляцию).
в итоге я плюнул ибо своих мегаграальных идей тогда было куча, а может просто терпения не хватило))

А я и не боюсь, на бирже и так их торгую. Тут то про МТ4 речь шла, у человека фьючи американские от неизвестного брокера в МТ4. Так вот фьючи товарные это совсем не те же пары. Пара составная, а фьюч на свинину или фьюч на сою, это фьюч на один товар, и коррелирует он с родственными себе инструментами, или зависит от обобщающего их индекса какого-нибудь. Тут уже кросса никакого не будет, будет чистый парный трейдинг на корреляции, со статистикой и плюшками.

---

Добавлено: 19-10-2016 10:25:42

---

Точно, тупиковый вариант, в результате вы прейдете к работе на одной паре. Фишка парного трейдинга - это получение нейтрально-рыночной позиции и торговля в прогнозируемом стабильном канале спреда. Такой канал на форе не получается. В итоге, торгуется спред, график которого не отличается от графика одной валютной пары со всеми недостатками. Отметил на скрине.

На подобии такого.

Изменено 19 октября, 2016 пользователем otten

[mihascor]

otten не скинете ваш индикатор, поюзать хочется.

[otten]

otten не скинете ваш индикатор, поюзать хочется.

Какой именно?

[mihascor]

otten не скинете ваш индикатор, поюзать хочется.

Какой именно?

На последней картинке, внизу.

[SilverKZ]

На подобии такого.

Спойлер

Что за финансовые инструменты, у какого брокера и можно ли в МТ5 посмотреть?

[otten]

otten не скинете ваш индикатор, поюзать хочется.

Какой именно?

На последней картинке, внизу.

Это не МТ. Чтобы получить точно такое же в МТ нужно от графика спреда отнять его же среднее. Я уже выше писал об этом. Получится осциллятор.

---

Добавлено: 19-10-2016 10:52:39

---

Спойлер

На подобии такого.

Спойлер

Что за финансовые инструменты, у какого брокера и можно ли в МТ5 посмотреть?

Это коррелирующие фьючи на акции Сбербанка, и классическое представление спреда между ними.
Посмотреть на них с реальными котировками можно только скачав исторические данные, или став клиентом российского брокера.