[open source] [Советник] «Перевертыш» (мартингейл)

[Старик]

Странно то что теме уже больше года, а про глюки никто ничего не написал... ну разве что некорректные стопы.

Да не тестировал его никто по уму.
Качественного кода не было, не было и интереса.

[zhab3r]

Думаю как уменьшить количество переворотов в ситуациях как на картинке. Набросал модельку в Excel...

USD_model_1.xlsx
pic.jpg

[WhiteLake]

Думаю как уменьшить количество переворотов в ситуациях как на картинке. Набросал модельку в Excel...

Увеличивая TP на каждом шаге мы уменьшаем вероятность закрытия.
Как вариант можно попробовать выбирать направление перекрывающей сделки в зависимости от ATR.
А можно вообще рандом прикрутить)

[0ll]

Я только рандом и не пробовал...
В тему: на сайте мкл лежит сова (в исходнике), которая подбирает "ключ к рынку" - некая последовательность сделок усредняющих и разворотных. Чем длиннее ключ, тем реже он сливает, но и зарабатывает меньше. интересная идея в нём - ключ побитово зашифрован в целое число (0-бай, 1-селл) и в тестере последовательно подбирается вместе с дистанцией СЛ/ТП.
Разрабу удалось 2 года без слива подобрать, размер ключа правда не помню... 6-8 бит...

[zhab3r]

Думаю должно быть примерно так

pic.jpg

[0ll]

расширяющийся СЛ? дык, тоже льёт.

[zhab3r]

расширяющийся СЛ? дык, тоже льёт.

А в чем причина? Бэктесты слив не показывают, есть места с большими просадками, но их можно попробовать уменьшить... Или так сильно отличается исполнение на реальном счете?

Почитал про исполнение отложенных ордеров. В том числе что пишет брокер (правда в разделе "улучшения торговых условий" :)) ), вывод очень печальный- исполнение отложенных ордеров в принципе не гарантированно. Никаких. Ни стоп, ни лимитных. Похоже и нет смысла с ними заморачиваться.

[Лодис]

Почитал про исполнение отложенных ордеров. В том числе что пишет брокер (правда в разделе "улучшения торговых условий" ), вывод очень печальный- исполнение отложенных ордеров в принципе не гарантированно. Никаких. Ни стоп, ни лимитных. Похоже и нет смысла с ними заморачиваться.

по такой логике, вообще нет смысла заморачиваться с форексом, тут такое бывает.... вообще ничего не гарантированно, ни исполнение, ни лимитных, ни даже рыночных, да и в принципе возврат депозита бывает под вопросом. А если серьёзно, зря не обратили внимание на мой прошлый пост, я торгую сейчас по этим правилам (перевёртыш, с расчётом уровня и отступа от него по атр), торгуую руками, визуально протестировал ооооочень много, да и сейчас результаты на реале вполне себе. Но к сожалению, логику моей торговли не запишешь в код...(

[zhab3r]

по такой логике, вообще нет смысла заморачиваться с форексом

:) суть сказанного выше в том, что я решил отказаться от отложенных ордеров в пользу рыночных. Потенциального геморроя больше, преимуществ почти что и нет. При условии что сов работает на нормальном ВПС с низким пингом.

Пусть опытные товарищи поправят если ошибаюсь. :)

---

Добавлено: 12-11-2017 08:43:07

---

По просьбе DenisK152 эксперт для сопровождения позиций открытых руками.

USD-M-1.01-12.11.2017.mq4

Изменено 12 ноября, 2017 пользователем zhab3r

[DenisK152]

по такой логике, вообще нет смысла заморачиваться с форексом

:) суть сказанного выше в том, что я решил отказаться от отложенных ордеров в пользу рыночных. Потенциального геморроя больше, преимуществ почти что и нет. При условии что сов работает на нормальном ВПС с низким пингом.

Пусть опытные товарищи поправят если ошибаюсь. :)

---

Добавлено: 12-11-2017 08:43:07

---

По просьбе DenisK152 эксперт для сопровождения позиций открытых руками.

Огромнейшее спасибо!!! <:-p>

[axwellweb]

Почитал тему, и не понял - почему затихла?

[Старик]

Почитал тему, и не понял - почему затихла?

Причин 2.
1) не существует людей на зарплате, которые бы ради вашего удовольствия и прибыли развивали на форуме всех вброшенных ботов.
Хотите развития - вносите свой вклад.
2) исходный бот был пересоздан заново и стал отдельным проектом http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-upsidedown-usd-martingeyl/17408/

[axwellweb]

2) исходный бот был пересоздан заново и стал отдельным проектом http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-upsidedown-usd-martingeyl/17408/

этой информации было бы достаточно. не все подряд темы читаю, и следил только за этой... Спасибо.

[Мерлин]

В Роботесте у советника увеличены лоты в 5 раз до 0.05.

Изменено 17 января, 2018 пользователем Мерлин

[Лодис]

расширяющийся СЛ? дык, тоже льёт.

Вот интересно, как удалось сделать такой вывод? просто я еще не встречал бота, который умеет расширять стоплосс (если есть такой, прошу показать)... есть боты, которые умеют увеличивать стоп или тейк на фиксированную величину пунктов - это я видел, а вот чтобы стоп увеличивался на размер прокола (он каждый раз разный) - нет.. Если бы кто смог научить советника переносить стоп за сформировавшийся хай/лоу, потом прогнать в тестере, тогда бы я согласился, что расширение стоплосса тоже льёт...
Поясню, есть диапазон, по краям которого байстоп и селстоп. Цена активирует например бай и не доходя до тейка идёт к стопу. Ордер стопится и активируется отмартиненный противоположный, со стоплоссом на месте первого бай-ордера и туда же ставит следующий отмартиненный байстоп. А вот если бы стоплосс в этом случае ставился выше образовавшегося хая - цене было бы намного сложнее его зацепить. Тейк соответственно должен тоже увеличиться пропорционально новой "коробки". Ну и размер лотности тоже должен высчитаться относительно нового диапазона... Ну это уже совсем другая история...

[0ll]

Вот интересно, как удалось сделать такой вывод?

сделал сову и прогнал в тестере. Правила были не Ваши - сова работала не выключаясь. Могла и 500% в неделю сделать, но лила чаще - расширяющийся СЛ, требовал увеличивать лот следующего ордера всё сильнее. К сожалению участки, где цена медленно расширяет диапазон, не так редки, как хотелось-бы...
ПС: расширяла СЛ именно за новый хай-лоу Изменено 4 февраля, 2018 пользователем 0ll

[Лодис]

К сожалению участки, где цена медленно расширяет диапазон, не так редки, как хотелось-бы...

Если рассматривать мелкие ТФ, то соглашусь, а начиная с Н1, не так -то просто найти такие моменты, где идут последовательно перехай/перелоу, более 4 раз, не проходя 50% своего диапазона. Если ткнёте меня в такой участок - буду признателен. Уверен, что если и найдётся такой, то обязательно перед ставкой или важной новостью...

[0ll]

Если рассматривать мелкие ТФ

Э... причём тут ТФ? тестировал на тиках и в 1 свече Н1 может быть несколько ходок от лоу к хай и наоборот... или у Вас в условиях только по закрытию свеч сова работает?

[Лодис]

или у Вас в условиях только по закрытию свеч сова работает?

Нет, я тоже тестирую на всех тиках. И таких моментов не припомню (чтоб по нескольку раз от хая до лоу). Возможно, в пределах одной часовой свечи на азиатском флете? может из-за того, что 99% моих тестов это евродоллар... Я почему интересуюсь, когда-то, пару лет назад вы поделились со мной подобным советником-перевёртышем, с тех пор я плотно подсел на эту тему, провёл сотни экспериментов, тестов, оптимизаций, дополнений, улучшений, фильтров и т.д. Кое-что нарыл, но не грааль конечно, но на определённых отрезках времени вполне себе рабочий инструмент. И тема расширения и вывода позы в бу после 2-3 переворотов показывает приличные результаты. Я просмотрел несколько лет часовых графиков евробакса, с целью найти сливной момент - не нашёл... Видел ауди, фунта, ену, а вот евробакс не нашёл! Была бы сова, конечно было бы проще - но пока никто не может научить советник расширять стопы по новым экстремумам... Может, вам уже удалось, и вы сможете разубедить меня в прибыльности этого подхода?

Да, возможно вы меня не правильно поняли, я торгую пробой диапазона, который определяю как импульс от экстремума с коррекцией. Очень редко это 1 час. Чаще всего беру импульсы от 20 до 50 п. Такую "коробку" очень тяжело поймать в расширяющийся канал... Изменено 5 февраля, 2018 пользователем Лодис

[0ll]

Да, возможно вы меня не правильно поняли, я торгую пробой диапазона, который определяю как импульс от экстремума с коррекцией. Очень редко это 1 час. Чаще всего беру импульсы от 20 до 50 п. Такую "коробку" очень тяжело поймать в расширяющийся канал...

Да, это возможно. У меня поменьше было.

[Мерлин]

Советник, судя по всему, не работает на последних билдах, можно ли это исправить?:)

[0ll]

Советник, судя по всему, не работает на последних билдах, можно ли это исправить?:)

Вот перекомпилировал

OpenD_v.1.0.mq4
OpenD_v.1.0.ex4

[Malany]

В 11.11.2017 в 20:47, zhab3r сказал:

 

суть сказанного выше в том, что я решил отказаться от отложенных ордеров в пользу рыночных. Потенциального геморроя больше, преимуществ почти что и нет. При условии что сов работает на нормальном ВПС с низким пингом.

Пусть опытные товарищи поправят если ошибаюсь.

 

 

---

Добавлено: 12-11-2017 08:43:07

 

---

По просьбе DenisK152 эксперт для сопровождения позиций открытых руками.

USD-M-1.01-12.11.2017.mq4 12 \u043a\u0411 · 69 загрузок

По просьбе DenisK152 эксперт для сопровождения позиций открытых руками.USD-M-1.01-12.11.2017.mq4 12 \u043a\u0411 · 69 загрузок

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему этот вспомогательный советник не устанавливается на график? Пожалуйста, если вам не трудно, посмотрите, что с ним не так. В Метаэдиторе выдает 1 предупреждение и 2 ошибки:

expression not boolean    USD-M-1.01-12.11.2017.mq4    98    10

'return' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer    USD-M-1.01-12.11.2017.mq4    129    32
'return' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer    USD-M-1.01-12.11.2017.mq4    133    31