Обучение языку MQL5 под MetaTrader 5

[kofesutra]

Доброго всем дня, прошу помочь.
Необходимо пометить стрелкой найденный бар, на графике. В справочнике слишком сложный для меня пример.

Для mql5:
Вот эту функцию вставить в код советника за пределами OnTick() (просто в самый низ кода):

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Создает знак "Стрелка вверх"                                     | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool ArrowUpCreate(const long              chart_ID=0,           // ID графика 
                   const string            name="ArrowUp",       // имя знака 
                   const int               sub_window=0,         // номер подокна 
                   datetime                time=0,               // время точки привязки 
                   double                  price=0,              // цена точки привязки 
                   const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // способ привязки 
                   const color             clr=clrRed,           // цвет знака 
                   const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // стиль окаймляющей линии 
                   const int               width=3,              // размер знака 
                   const bool              back=false,           // на заднем плане 
                   const bool              selection=true,       // выделить для перемещений 
                   const bool              hidden=true,          // скрыт в списке объектов 
                   const long              z_order=0)            // приоритет на нажатие мышью 
  { 
//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы 
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price); 
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 
//--- создадим знак 
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_UP,sub_window,time,price)) 
     { 
      Print(FUNCTION, 
            ": не удалось создать знак \"Стрелка вверх\"! Код ошибки = ",GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- установим способ привязки 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor); 
//--- установим цвет знака 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr); 
//--- установим стиль окаймляющей линии 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style); 
//--- установим размер знака 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width); 
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back); 
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения знака мышью 
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект 
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection 
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection); 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection); 
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden); 
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order); 
//--- успешное выполнение 
   return(true); 
  } 

А вот так вызывать её в нужный момент:

ArrowUpCreate(0,"ArrowUp"+(string)TimeCurrent(),0,0,0,ANCHOR_TOP,clrTeal,STYLE_SOLID,3,false,false,true,0);

Изменено 26 октября, 2017 пользователем Pavel888

[Sokoloff]

[tt][/tt]

Здравствуйте есть рабочий скрипт под фьючерс долл/руб SIU6.
Хочу его на мт5 проверить на демке.Ибо на истории втслабе все хорошо.В ТСН2 стоит запрет на открытие сделок в районе 10.00 и 17.30 (открытие рынка и выход важных новостей). Не просите описать текстом картинку.Я этого не умею.
Кто может помочь?

Здесь посмотрите. Минимум переделки мне кажется...
_https://github.com/PopovMP/FSB_Expert_Advisor_Code
для понятия "чё-как это использовать" с этой прогой:
_http://tradelikeapro.ru/system-creator Изменено 22 июня, 2017 пользователем Sokoloff

[kofesutra]

Здравствуйте все!

Хочу вести свой журнал учёта сделок (csv) в котором отображаются только закрытые сделки.
Сделки не скальперские, только одна открытая позиция по инструменту и мэджику.

Прошу подсказать, через что разумнее реализовывать:
OnTrade, OnTradeTransaction, OnTimer или OnTick?

Сейчас вставил в OnTick, но понимаю, что не самый лучший вариант: терминал с дюжиной роботов бывает подвешивается :( Видимо, из-за частых обращений к диску.

[Pioner_rus]

Доброго времени суток. В MQL4 было довольно просто организовать перебор ордеров в цикле:
for (int trade = OrdersTotal()-1; trade >= 0; trade --) //Перебираем ордера, определяем, есть ли открытые ордера этим экспертом по этому символу
{
if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS))
{
if ( OrderMagicNumber() == Magic && OrderSymbol() == Symbol()){
...
}
}
}
а в MQL5 SELECT_BY_POS нет :( Как быть?

[0ll]

Вот дёрнул из совы:
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--)
if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name() && m_position.Magic()==m_magic)
{
total++;
....
ПС: линк на сову

[MikR0ReR]

Есть код скользящей, вот его пытаюсь переписать под MT5. Получилось, да вот криво. В общем забуксовал, нужна помощь!

THV4_Coral.mq5
THV4_Coral.mq4

Изменено 20 августа, 2017 пользователем MikR0ReR

[Pioner_rus]

как бы посчитать на mql5 максимальный размер лота, который я могу открыть с моим депозитом?

[Pioner_rus]

Как можно на MQL5 вычислить максимальный лот, которым можно открыться с данным депозитом?

[Pioner_rus]

Как посчитать на MQL5 размер максимально возможного лота с данным депозитом? Я не сошёл с ума и не собираюсь так торговать - просто пишу советник, там надо проводить такую проверку, вычислять долю от максимального лота.

[zhab3r]

Решал задачу: входить по рынку, отслеживать закрытие позиции, по закрытию получать: причину закрытия (СЛ/ ТП/ другое), профит, время закрытия. В результате получился довольно универсальный класс позиции, который предлагаю к обсуждению. Целевой аккаунт- хэджинг.

#include 

//+------------------------------------------------------------------+
//| ***************************************************************  |
//| CPos                                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
struct RPosResults {
  datetime          time;
  ENUM_DEAL_REASON  reason;
  double            profit;
  double            commission;
  double            swap;
  double            net_profit;
};
//+------------------------------------------------------------------+
class CPos
{
private:
  ulong             m_id;
  ulong             m_ticket;
  ulong             m_magic;
//+-----------------
  int               m_select_err;
//+-----------------
  bool              m_closed;
  RPosResults       m_results;
protected:
public:
//+-----------------
                    CPos()  :
                      m_id(0),
                      m_ticket(0),
                      m_magic(0),
                      m_select_err(0),
                      m_closed(false)
                                                                      { ZeroMemory(m_results); }
                   ~CPos()                                            {}
//+-----------------
  bool              Open(const string symbol,
                         const ENUM_ORDER_TYPE op,
                         const double volume,
                         const double price,
                         const ulong deviation,
                         const double sl,
                         const double tp,
                         const ulong magic,
                         const string comment="");
  bool              Modify(const double sl,const double tp);
//+-----------------
  ulong             Id(void)                                    const { return(m_id); }
  ulong             Ticket(void)                                const { return(m_ticket); }
  ulong             Magic(void)                                 const { return(m_magic); }
  int               SelectErr(void)                             const { return(m_select_err); }
//+-----------------
  bool              Select(void);
  bool              IsClosed(void);
//+-----------------
  double            Price(void)                                 const { return(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)); }
  double            Volume(void)                                const { return(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)); }
  double            SL(void)                                    const { return(PositionGetDouble(POSITION_SL)); }
  double            TP(void)                                    const { return(PositionGetDouble(POSITION_TP)); }
//+-----------------
  RPosResults       Results(void)                               const { return(m_results); }
};
//+------------------------------------------------------------------+
bool CPos::IsClosed(void)
{
  if (m_closed)
    return(true);
  m_closed=!Select() && m_select_err == ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND;
  if (m_closed)
  {
    if (!HistorySelectByPosition(m_id))
    {
      m_closed=false;
      _W("eS","Unable to select history to obtain deal results",0,0,return(false))
    }
    ZeroMemory(m_results);
    long last_time_msc=0;
    for (int i=0; i     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if (ticket == 0)
        continue;
      if (HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY) != DEAL_ENTRY_OUT)
        continue;
      m_results.commission+=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_COMMISSION);
      m_results.profit+=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
      m_results.swap+=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_SWAP);
      if (HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME_MSC) > last_time_msc)
      {
        last_time_msc=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME_MSC);
        m_results.time=datetime(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME));
        m_results.reason=ENUM_DEAL_REASON(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_REASON));
      }
    }
    m_results.net_profit=m_results.profit+m_results.swap+m_results.commission;
  }
  return(m_closed);
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool CPos::Select(void)
{
  if (m_id == 0)
    _W("eS","Position id = 0. Position probably not opened properly",0,0,return(false))
  m_select_err=0;
  if (PositionSelectByTicket(m_ticket))
    return(true);
  m_select_err=GetLastError();
  for (int i=PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
  {
    ulong ticket=PositionGetTicket(i);
    if (ticket == 0)
      continue;
    if (PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) == m_id)
    {
        m_ticket=ticket;
        m_select_err=0;
        return(true);
    }
  }
  return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool CPos::Open(const string symbol,
                const ENUM_ORDER_TYPE op,
                const double volume,
                const double price,
                const ulong deviation,
                const double sl,
                const double tp,
                const ulong magic,
                const string comment="")
{
  m_id=0;
  m_ticket=0;
  m_magic=0;
  m_select_err=0;
  m_closed=false;
  ZeroMemory(m_results);

  CTrade Trade;
  Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);
  Trade.SetExpertMagicNumber(magic);
  Trade.SetDeviationInPoints(deviation);
  Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
  if (!Trade.PositionOpen(symbol,op,volume,price,sl,tp))
    _W("e","",Trade.ResultRetcode(),0,return(false))
  if (Trade.ResultRetcode() != TRADE_RETCODE_DONE)
    _W("e","",Trade.ResultRetcode(),0,return(false))
  if (Trade.ResultDeal() == 0)
    _W("eS","Deal ticket = 0",Trade.ResultRetcode(),0,return(false))
  if (!HistoryDealSelect(Trade.ResultDeal()))
    _WL("eS","Unable to select deal",0,return(false))
  m_id=HistoryDealGetInteger(Trade.ResultDeal(),DEAL_POSITION_ID);
  m_magic=magic;
  for (int i=PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
  {
    ulong ticket=PositionGetTicket(i);
    if (ticket == 0)
      continue;
    if (PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) == m_id)
    {
      m_ticket=ticket;
      return(true);
    }
  }
  _W("eS","Unable to obtain position ticket",0,0,return(false))
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool CPos::Modify(const double sl,const double tp)
{
  if (IsClosed())
    _W("eS","Position closed",0,0,return(false))
  CTrade Trade;
  Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);
  Trade.SetExpertMagicNumber(m_magic);
  if (!Trade.PositionModify(m_ticket,sl,tp))
    _W("e","",Trade.ResultRetcode(),0,return(false))
  if (Trade.ResultRetcode() != TRADE_RETCODE_DONE)
    _W("e","",Trade.ResultRetcode(),0,return(false))
  return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| / CPos /                                                         |
//| ***************************************************************  |
//+------------------------------------------------------------------+

макросы _W(L)(...,_NOPE) читать как:

Print("Ой! Ошибка!");

макросы _W(L)(...,return(value)) читать как:

{
  Print("Ой! Ошибка!");
  return(value);
}

---

Добавлено: 25-11-2017 16:59:49

---

Как посчитать на MQL5 размер максимально возможного лота с данным депозитом? Я не сошёл с ума и не собираюсь так торговать - просто пишу советник, там надо проводить такую проверку, вычислять долю от максимального лота.

Посмотрите здесь mql5.com/en/forum/157846 насколько понял, там человек приводит код МКЛ5 который считает максимальный размер лота для текущего баланса, и просить дать аналог на МКЛ4. И то и другое там приведено. Изменено 25 ноября, 2017 пользователем zhab3r

[NPM23]

Здравствуйте.
В советнике использую несколько iMA с разными параметрами и iCustom индикатор, так же несколько штук с разными параметрами.
Соответственно в окне тестера получается куча красных полос. Подскажите возможно ли задать разные цвета для индикаторов из кода советника?

[vadim__]

На что больше всего(на ваш взгляд) похож mql5 ?
- borland cpp 3.1 for DOS
- MS visual C (и какого релиза ? )
- gpp(g++) for linux
мне показалось при беглом просмотре - borland c++ 3.1 for DOS
(хотелось поиграть с с похожими конструкциями в полноценной IDE)
@-)

[zhab3r]

На что больше всего(на ваш взгляд) похож mql5 ?
- borland cpp 3.1 for DOS
- MS visual C (и какого релиза ? )
- gpp(g++) for linux
мне показалось при беглом просмотре - borland c++ 3.1 for DOS
(хотелось поиграть с с похожими конструкциями в полноценной IDE)
@-)

Каждый видит свое, кто то C#, кто то Java Beans. Для лучшего понимания можно посмотреть стандартную библиотеку и библиотеку dingmaotu / mql4-lib на github.

[ZelTrad]

Тимур Машнин. Язык программирования MQL5
* Mashnin_T_Yazyik_Programmirovaniya_.a4.pdf (3781.21 кБ - загружено 46 раз.)

Это случайно не из статей mql5.com ? Возможно ошибаюсь, похоже просто

[pavlus777]

Новый урок:
http://tradelikeapro.ru/pishem-ea-martin-na-mql5/

[Urrrka]

Сергей! Плиз! делайте уроки! я по Вашим урокам учился и до сих пор учусь! пожалуйста продолжайте Вы нужны нам!!!

[xbms]

http://tradelikeapro.ru/pishem-ea-martin-na-mql5/

дык это, новый урок уже на сайте :)

http://tradelikeapro.ru/pishem-ea-martin-na-mql5/

[djnet]

http://tradelikeapro.ru/pishem-ea-martin-na-mql5/

дык это, новый урок уже на сайте :)

http://tradelikeapro.ru/pishem-ea-martin-na-mql5/

А можете оба видеоурока залить на файлообменник какой нибудь, хочется скачать и в местах отдаленных от быстрого интернета и шума спокойно посмотреть? :)

---

Добавлено: 20-06-2018 10:54:30

---

Да, у меня есть еще несколько тупых вопросов (извините если слишком назойлив, но только начал изучать мт5 после мт4):
upd. тупых вопросов не осталось.
Изменено 22 июня, 2018 пользователем djnet

[djnet]

Спойлер

void CountTrades()
{
count_buy=0;
count_buyst=0;
count_buylim=0;
count_sell=0;
count_sellst=0;
count_selllim=0;
int aTotal=OrdersTotal();
ulong aTicket;
long aType;
long aMagic;
string aSymbol;
for(int i=0; i {
aTicket = OrderGetTicket(i);
aSymbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
aType=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
aMagic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
if(aSymbol==_Symbol && aMagic==m_magic)
{
switch(aType)
{
case ORDER_TYPE_BUY:
count_buy++;
break;
case ORDER_TYPE_SELL:
count_sell++;
break;
case ORDER_TYPE_BUY_STOP:
count_buyst++;
break;
case ORDER_TYPE_SELL_STOP:
count_sellst++;
break;
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT:
count_buylim++;
break;
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT:
count_selllim++;
break;
}
}
}
}

Коллеги, есть вопрос. Написал функцию подсчета ордеров по типам, с заданным мэджиком и текущим символом.
Компилятор ругается о возможной потере точности при присвоении различных типов данных на переменной "aType" я понимаю что я явно накосячил с типом переменной, но не знаю какой нужен, в хелпе не сказа тип переменной "ORDER_TYPE" может вообще не так надо?

[0ll]

djnet в справке написано:
ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
Предупреждение должно исчезнуть.

ПС: для подсчёта сразу всех типов ордеров можно использовать массив - очень удобно пользоваться, например:
int or_count[9]; // глобальная переменная

в функции подсчёта:
if(aSymbol==_Symbol && aMagic==m_magic) or_count[(int)aType]++; // посчитает все ордера в соответствии с типом

[djnet]

djnet в справке написано:
ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
Предупреждение должно исчезнуть.

ПС: для подсчёта сразу всех типов ордеров можно использовать массив - очень удобно пользоваться, например:
int or_count[9]; // глобальная переменная

в функции подсчёта:
if(aSymbol==_Symbol && aMagic==m_magic) or_count[(int)aType]++; // посчитает все ордера в соответствии с типом

Спойлер

void CountTrades()
{
count_buy=0;
count_buyst=0;
count_buylim=0;
count_sell=0;
count_sellst=0;
count_selllim=0;
int aTotal=OrdersTotal();
ulong aTicket;
long aMagic;
string aSymbol;
for(int i=0; i {
aTicket = OrderGetTicket(i);
aSymbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
ENUM_POSITION_TYPE aType=(ENUM_POSITION_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
aMagic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
if(aSymbol==_Symbol && aMagic==m_magic)
{
switch(aType)
{
case (ENUM_POSITION_TYPE) ORDER_TYPE_BUY:
count_buy++;
break;
case (ENUM_POSITION_TYPE) ORDER_TYPE_SELL:
count_sell++;
break;
case (ENUM_POSITION_TYPE) ORDER_TYPE_BUY_STOP:
count_buyst++;
break;
case (ENUM_POSITION_TYPE) ORDER_TYPE_SELL_STOP:
count_sellst++;
break;
case (ENUM_POSITION_TYPE) ORDER_TYPE_BUY_LIMIT:
count_buylim++;
break;
case (ENUM_POSITION_TYPE) ORDER_TYPE_SELL_LIMIT:
count_selllim++;
break;
}
}
}
}

Спасибо, получилось, еще нужно в выборе case привести переменную к ENUM_POSITION_TYPE.
Массивы я не люблю, так как не до конца понимаю как с ними работать, поэтому стараюсь обходится без них.

Я плавно переписываю свою сову на mql 5, вопросы возникают по ходу пьесы.
Самые большие сложности с классами и структурами, я нихера не понимаю как с ними работать, допустим есть у меня задача проверить величину маржи открываемого ордера, я пошел сложным путем:
1. Есть стандартная библиотека AccountInfo.mqh
2. В ней есть класс CAccountInfo::MarginCheck
у меня имеется тип ордера в переменной OType, цена открытия ord_price, объем lastlot, (хоть убейте не пойму нахрена пятому метаку знать тип ордера и цену для расчета маржи, ну ладно, хочешь получи) , включил библиотеку инклюдом в начале совы.
я уже сейчас не смогу описать все мои варианты как я пытался использовать этот класс, но суть такова, что не получилось. Плюнул, написал обычную функцию прям как она в классе описана:

Спойлер

bool MarginCheck(long OType)
{
double margin;
if(!OrderCalcMargin((ENUM_ORDER_TYPE) OType,_Symbol,lastlot,ord_price,margin)) return (false);
if(margin else return (false);
}

[0ll]

djnet классы сам не люблю и смысла в них не вижу, именно для целей торговли, в играх - другое дело.
Но вот массивы и структуры очень жизнь облегчают и являются по сути просто упаковкой для переменных советника (ну почти).
Чтоб было понятно, приведу пример:
Деньги можно носить в кармане, а можно упаковать в кошелёк. Тогда, чтоб достать червонец, не надо рыться в кармане, а достать кошель и вытащить что нужно.

[djnet]

Вот еще вопрос:

А как этого чудика заставить все ядра использовать?
upd. Ответ: Никак, один тест одно ядро, оптимизация - много ядер.

---

Добавлено: 23-06-2018 18:06:51

---

djnet классы сам не люблю и смысла в них не вижу, именно для целей торговли, в играх - другое дело.
Но вот массивы и структуры очень жизнь облегчают и являются по сути просто упаковкой для переменных советника (ну почти).
Чтоб было понятно, приведу пример:
Деньги можно носить в кармане, а можно упаковать в кошелёк. Тогда, чтоб достать червонец, не надо рыться в кармане, а достать кошель и вытащить что нужно.

Помню давным давно, в далекой предалекой галактике, я писал программы руками(в основном игрушки) на бейсике, так как папа не давал мне магнитофон что бы загружать программы с кассеты :))), на офигенном компе БК-0010-01 , и приходилось мне использовать массивы для игры как сейчас помню Сокобан, и тормозили они комп так что мама не горюй, и вот с тех пор я не люблю массивы, так как до сих пор уверен что работа с ними жутко грузит процессор. Изменено 23 июня, 2018 пользователем djnet

[0ll]

на офигенном компе БК-0010-01

Ба! Коллега! Тоже начинал с этого...
Насчёт массивов Вы не правы - это просто указатели на место в памяти с данными.
Почему удобно их пользовать?:
У Вас есть функция вычисляющая направление входа, Вы его заранее не знаете.
и есть проверка на наличие ордеров. Для Вашего решения надо в зависимости от направления выбирать переменную с кол-вом ордеров, типа
если new_dir == OP_BUY то count_BUY и так же для селл - так значительно больше операций получается.
в моём примере достаточно count[new_dir] - и вы сразу получаете кол-во ордеров, в общем рекомендую попробовать

[djnet]

в моём примере достаточно count[new_dir] - и вы сразу получаете кол-во ордеров, в общем рекомендую попробовать

хм, убедили на попробовать :)) хотя бы ради спортивного интереса.