Вероятность... Мы просто не знаем.

[Alexandrkas]

Читаю сейчас книгу Питера Бернстайна «Против богов. Укрощение риска»

И вот некоторые интересные мысли из этой книги:

“«Ясно, что цена, которая считается на рынке наиболее вероятной, и является текущей рыночной ценой: если бы рынок рассудил иначе, он выбрал бы не эту цену, а другую, выше или ниже». Коллективно согласованные прогнозы, воплощенные в курсе ценных бумаг, означают, что курс не изменится, если случится то, чего ожидают участники рынка. Изменчивость курсов акций и облигаций показывает, сколь часто ожидаемое не происходит и инвесторы оказываются не правы. Изменчивость курса это приблизительная мера неопределенности, которую нужно учитывать при определении инвестиционного риска.

Простой факт, что сходные события неоднократно наблюдались в прошлом, слабое оправдание убежденности, что вероятно их повторение в будущем. Скорее, наша уверенность в некоем исходе должна бы усилиться, если мы обнаружим «ситуацию, в которой каждый новый ряд событий по некоторым существенным признакам отличается от других».

Под неопределенным знанием... я не подразумеваю просто различие между тем, что достоверно известно, и тем, что только вероятно. В этом смысле игра в рулетку не имеет отношения к тому, что я называю неопределенным... Я использую это понятие в том смысле, в каком неопределенны перспективы новой европейской войны, или цен на медь, или ставки процента через двадцать лет, или устаревания новых изобретений... В подобных случаях вообще нет никаких научных предпосылок для вычисления какой-либо вероятности. Мы просто не знаем!

Потрясающая идея заложена в утверждении, что мы просто не знаем. Слова Кейнса не столько пугают нас, сколько несут благую весть: мы не узники неизбежного будущего. Неопределенность делает нас свободными.

Короче говоря, речь о неизбежности. Там, где все подчиняется законам вероятности, мы уподобляемся дикарям или игрокам, у которых есть единственный выход бормотать заклинания своим богам. Ни наши дела, ни наши суждения, ни наша жизненная энергия не оказывают ни малейшего влияния на конечный итог. Может показаться, что мир, в котором вероятность всегда вычислима, уютен и благоустроен, но каждый из нас может с тем же успехом удалиться в тюремную камеру без окон такую судьбу вполне могло уготовить трепыханье крыльев бабочки миллиард лет назад.

Какая скука! Но, благодарение Богу, мир чистой вероятности существует только на бумаге или, возможно, в частных описаниях явлений природы. Он не имеет отношения к дышащему, потеющему, беспокойному и созидающему человеку, старающемуся найти свою дорогу к свету.

Это хорошие новости, а не плохие. Стоит понять, что мы не обязаны подчиняться повороту колеса рулетки или раскладу карт, и мы свободны. От наших решений многое зависит. Мы можем изменить мир. Экономические предписания Кейнса открывают, что, принимая решения, мы действительно изменяем мир.

Приведет ли это изменение к добру или к худу, зависит от нас. Вращение колеса рулетки не имеет к этому никакого отношения.”

Из всего этого я для себе понял такую мысль, что не стоит пытаться угадать куда пойдет цена, потому что она может пойти куда угодно. Смотреть на настроения толпы и торговать против нее тоже не имеет смысла. Посмотрел свои записи в дневнике трейдера и сделал вывод, что практически все паттерны, индикаторы, информеры даю верные данные приблизительно в 50% случаев. Об этом же написано и в книги Бернстайна, что все, кто занимался изучением вероятностей приходили к выводу, что эта самая вероятность всегда стремиться к некоторому среднему. И часто это среднее 50%/50%

А если вероятность 50/50, то какой смысл искать «грааль» или перепробовать кучу разных стратегий. Всё равно в 50% случаев проиграешь, а 50% выиграешь. Цена может идти только вверх или вниз, и в одном из двух случаев мы будем правы, а кто-то не прав.

Из всего выше написанного сделал для себя вывод, что любая стратегия, имеющая логическое обоснование и позволяющая применить соотношение риск/прибыл не менее 1:2, будет работать. И позволит зарабатывать при правильном манименджменте.

Если мы не можем ни каким образом знать или угадать будущее (знать цену), то главное сделать ставку верного размера.

Что думаете по этому поводу?

P.S. Книгу еще не дочитал, может еще что полезное узнаю из нее.

[Гость]

Ясно, что цена, которая считается на рынке наиболее вероятной, и является текущей рыночной ценой

Рыночная цена - цена ближайших лимитников, и только. Она не имеет прямой связи с анализом рынка участниками, разные участники проводят анализ на разные периоды, кроме того, участник может вообще не проводить анализ, либо проводить анализ, отличный по методике от анализа других участников.

Поскольку весь остальной текст строится на процитированном утверждении, не думаю, что есть смысл его читать. Собственно там всё в стиле "Я не хочу верить". Изменено 21 апреля, 2016 пользователем - Alexander -

[Alexandrkas]

Поскольку весь остальной текст строится на процитированном утверждении, думаю, что есть смысл его читать. Собственно там всё в стиле "Я не хочу верить".

Смысл не в том, что "я не хочу верить", а в том, что "я не могу предсказать". В общем то и никто не может.

[Гость]

Смысл не в том, что "я не хочу верить", а в том, что "я не могу предсказать". В общем то и никто не может.

Смысл всего этого текста в том, что автор не хочет верить в статистику. Предсказать результат конкретного события невозможно, но определить вероятное распределение результатов выборки событий - возможно. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем - Alexander -

[Arioh]

Цитата

осмотрел свои записи в дневнике трейдера и сделал вывод, что практически все паттерны, индикаторы, информеры даю верные данные приблизительно в 50% случаев. Об этом же написано и в книги Бернстайна, что все, кто занимался изучением вероятностей приходили к выводу, что эта самая вероятность всегда стремиться к некоторому среднему. И часто это среднее 50%/50%

А если вероятность 50/50, то какой смысл искать «грааль» или перепробовать кучу разных стратегий. Всё равно в 50% случаев проиграешь, а 50% выиграешь. Цена может идти только вверх или вниз, и в одном из двух случаев мы будем правы, а кто-то не прав.

я изобрёл стратегию с гораздо более положительным соотношением прибыльных ордеров к убыточным.
всё дело в желании. если какой-то дядя опустил руки и написал, что это вот так, докажи что он не прав. ;)

[Alexandrkas]

определить вероятное распределение результатов выборки событий - возможно.

Так это в тексте и написано, что этот результат почти всегда стремится в среднему близкому к 50%. К этому выводу приходили многие ученные на протяжении многих веков.

---

Добавлено: 21-04-2016 11:01:43

---

я изобрёл стратегию с гораздо более положительным соотношением прибыльных ордеров к убыточным.

Я читал о вашей стратегии "Против толпы" и немного потестировал ее. Она как раз и основывается на том, что не возможно предугадать или предсказать движение. По сути в вашей стратегии входы осуществляются случайным образом, а соотношение риска и прибыли вряд ли при длительном использовании (несколько лет) принесет положительный результат.

всё дело в желании. если какой-то дядя опустил руки и написал, что это вот так, докажи что он не прав. ;)

А где в тексте сказано, что кто-то опустил руки. Я просто для себя открыл новый подход к торговле, что по сути не важно в каком направлении открывать сделку, всё равно в 50% (или около того) случаев не угадаешь, а важно только соотношение риска к прибыли. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Alexandrkas

[Гость]

Так это в тексте и написано, что этот результат почти всегда стремится в среднему близкому к 50%. К этому выводу приходили многие ученные на протяжении многих веков.

Во первых, я совершенно не это написал. Во вторых, утверждение о том, что, независимо от ТС, число прибыльных и убыточных сделок стремится к 50% - это чушь.

[Alexandrkas]

утверждение о том, что, независимо от ТС, число прибыльных и убыточных сделок стремится к 50% - это чушь.

В книге Питера Берстайна есть названия и имена ученых проводивших исследование вероятностей и пришедших к такому выводу. Не буду здесь их перечислять, можете посмотреть в книге. Научные исследования всегда являются для меня весомым аргументом.

А в подтверждение ваших слов есть какие либо исследования? Или это просто ваше мнение.

[Arioh]

Supremacy при контроле жадности и некоего опыта торговли приносит не космическую, но вполне достойную прибыль.
Выше я упоминул другой свой грааль, который за последние пол года при хорошей фильтрации выдаёт не менее 80% прибыльных сделок. и который я не выкладывал. :-$

[Alexandrkas]

Выше я упоминул другой свой грааль, который за последние пол года при хорошей фильтрации выдаёт не менее 80% прибыльных сделок. и который я не выкладывал. :-$

Ну покажите: дайте ссылку на мониторинг или скрин хотя бы выложите. В более большой выборке, я практически уверен, что и в этой тс количество прибыльных сделок будет стремиться к 50%.

Мне кажется Павел об этом и хотел сказать в своих заданиях на тренингах: про монетку, про открытие случайных сделок с T/P=20 и S/L=10. Что вся суть рынка не в вероятном количестве прибыльных сделок, а в соотношении риска и прибыли.

[Гость]

В книге Питера Берстайна есть названия и имена ученых проводивших исследование вероятностей и пришедших к такому выводу. Не буду здесь их перечислять, можете посмотреть в книге. Научные исследования всегда являются для меня весомым аргументом.

А в подтверждение ваших слов есть какие либо исследования? Или это просто ваше мнение.

А есть подтверждение того, что автор хотя бы видел тех учёных, а не придумал их с ходу? Ни один учёный не написал бы подобный бред. 50/50 будет только при соотношении ТП/СЛ = 1/1 и только при случайном входе в сделку.

---

В подтверждение своих слов могу привести множество мониторингов, например из раздела "Инвестиции", в них соотношение прибыльных убыточных сделок скачет в среднем от 20 до 80 %.

Ещё можете протестировать такой вариант ТС, TP=10 / SL=1000, и посмотреть, каким количество прибыльных сделок.

---

Кроме того, при увеличении ТП число прибыльных сделок будет уменьшаться, поскольку цена не движется в одном направлении, так что 50/50 никак не может быть во всех вариантах ТС.

Мне кажется Павел об этом и хотел сказать в своих заданиях на тренингах: про монетку, про открытие случайных сделок с T/P=20 и S/L=10. Что вся суть рынка не в вероятном количестве прибыльных сделок, а в соотношении риска и прибыли.

Здесь суть в том, что при увеличении ТП, коэффициент уменьшения числа прибыльных сделок ниже коэффициента увеличения ТП. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем - Alexander -

[Alexandrkas]

Ни один учёный не написал бы подобный бред. 50/50 будет только при соотношении ТП/СЛ = 1/1 и только при случайном входе в сделку.

В подтверждение своих слов могу привести множество мониторингов, например из раздела "Инвестиции", в них соотношение прибыльных убыточных сделок скачет в среднем от 20 до 80 %.

Ещё можете протестировать такой вариант ТС, TP=10 / SL=1000, и посмотреть, каким количество прибыльных сделок.

Мне кажется Вы не поняли о чем речь, может я где-то не правильно сформулировал мысль. Вероятность 50/50 подразумевает, что с такой вероятностью вы можете угадать направление цены. Причем тут стоп лосс и тейк профит? Они ни как на направление движения цены не влияют. Прибыльные и убыточные сделки это уже результат правильно выбраного соотношения риска и прибыли, а не верно угаданного направления.

[Гость]

Мне кажется Вы не поняли о чем речь, может я где-то не правильно сформулировал мысль. Вероятность 50/50 подразумевает, что с такой вероятностью вы можете угадать направление цены. Причем тут стоп лосс и тейк профит? Они ни как на направление движения цены не влияют.

Угадать направление цены на сколько пунктов? 0.1? =))

Если за каждые 0.1 пункта даётся или снимается 1 балл, то, называя каждый раз вероятное движение цены, я получу положительное матожидание баллов.

И ещё важный момент, есть ли у трейдера возможность выбирать, когда угадывать направление? Ведь трейдер сам решает, когда входить в рынок.

Ещё следует учитывать, что количество тиков на отрезке обычно в разы больше величины движения в тиках (0.1 пункта) на данном отрезке, это смещает соотношение тиков вверх и вниз к 50/50, что сводит к нулю практическую значимость вероятности угадывания тика.

---

Вообще, это всё не имеет значения, трейдинг - это не угадывание направления следующего тика. Прибыльность ТС зависит от соотношения ТП/СЛ и % прибыльных сделок.

Проще говоря, что даёт знание о том, с какой вероятностью трейдер угадывает направление тика? (верный ответ - ничего)

---

все, кто занимался изучением вероятностей приходили к выводу, что эта самая вероятность всегда стремиться к некоторому среднему. И часто это среднее 50%/50%

Естественно, вероятность стремится к своему расчётному значению, но не к 50/50. Когда получить расчётное значение невозможно используют выборку достаточного размера для определения вероятности.

А это самое "часто" может значить что угодно, 1 из 1 000 тоже можно назвать часто, если расчёт был на 1 из 1 000 000.

---

Прибыльные и убыточные сделки это уже результат правильно выбраного соотношения риска и прибыли, а не верно угаданного направления.

Сделки, дающие в совокупности прибыль, - это результат следования ТС, которая включает в себя и определение вероятного направления цены.

---

Вы не ответили на вопрос, есть доказательство существования в природе указанных учёных? Изменено 21 апреля, 2016 пользователем - Alexander -

[Alexandrkas]

Угадать направление цены на сколько пунктов? 0.1? =))

Если за каждые 0.1 пункта даётся или снимается 1 балл, то, называя каждый раз вероятное движение цены, я получу положительное матожидание баллов.

Какие балы? Вы о чем? Причем тут пункты? Мы на разных языках общаемся. Я про вероятность, вы мне про пункты.

Вы не ответили на вопрос, есть доказательство существования в природе указанных учёных?

А Вы книгу открыли прежде чем задавать такой вопрос и посмотрели имена этих ученых? Почитаете книгу - вопросы отпадут.

[Гость]

Какие балы? Вы о чем? Причем тут пункты? Мы на разных языках общаемся. Я про вероятность, вы мне про пункты.

А Вы книгу открыли прежде чем задавать такой вопрос и посмотрели имена этих ученых? Почитаете книгу - вопросы отпадут.

Вы не понимаете, что и о чём говорите, сперва попытайтесь изучить теорию вероятностей, хотя бы основные понятия.

---

На этом завершу разговор.

[Alexandrkas]

На этом завершу разговор.

Я так и понял, что вы не понимаете сути темы.

[ironwolf]

Ох, эта вечная тема о вероятностях рынка... Здесь можно сколько угодно рассуждать и спорить, а все потому, что рынок изменчив.

Случайно ли движение цены или можно его предсказать? Будут правы оба оппонента. На каких-то отрезках времени стратегия-зависимость работает, это бесспорно. Чем длиннее таймфрейм, для которого выявлена зависимость, чем дольше продолжительность сделки, тем дольше проработает модель. Только вот количество сделок на низшем таймфрейме за тот же период будет выше.

А потом поведение цены валютного инструмента меняется, характер движений другой, волатильность изменилась и все - в топку вашу модель! Случайность опять всех обломала. Вот будет ночной скальпер зарабатывать, если в период его работы рынок будет рисовать тренды? Нихрена не будет он зарабатывать.
Будет ваша перекупленность работать если тренды у инструмента стали настолько затяжными и безоткатными, что он, блин, бОльшую часть времени перекуплен? Не будет она работать.

А возьмем вероятность: мы входим в рынок случайно, со СЛ=ТП. Какая тут будет вероятность получить ТП? И дураку понятно - 50%. Второй вход случайно, СЛ=ТП. Какая вероятность получить ТП? 75%? Серьезно? Нет ребята, такая же - 50%. Поэтому мартины на случайных входах всегда сливают.

Ну и возьмем стратегию торговли, зависимость (любую) с мартином. Это вообще гремучая смесь. Вот у вас стратегия дает 70% прибыльных сделок. И вы прикрутили туда мартин. Тут БАЦ! - рынок меняется. И вы же не знаете, насколько все плохо стало. Ваша стратегия может теперь дает 70% УБЫТОЧНЫХ сделок - очень быстрый слив будет.

Правда, на мой взгляд, в том, что рынок имеет определенные зависимости, только живут они по-разному долго, СЛУЧАЙНО долго. Может месяц, может год. И самая большая подлость рынка в том, что как бы долго не работала определенная зависимость, никто не знает, сколько она еще проработает. Может сто лет работать, а потом внезапно перестанет.

Дилинги нам прямым текстом намекают - "Успехи в прошлом не являются гарантией успехов в будущем", или как то так они пишут.

Не зря советуют брать риск на сделку 2%!!!! Есть у вас прекрасная стратегия, дает 80% прибыльных входов. И на тестах она уже 15 лет работает. Ну так чего же такой маленький риск ставить? Надо лупануть процентов 30. Быстро обогатитесь. Раз 15 лет работала, значит еще пару лет точно протянет! Ага. Счас же.

[Arioh]

если стабильно из 6 сделок (стоп к профиту = 1 к 1) одна профитная ( 16,666% получается всего!! ), то система с мартином будет стабильно работать.
но как правило шестая убыточная сделка подряд принесёт 100% убытка.
помнится энштейн брызгал слюной доказывая, что самый примитивный бустер работает, но в конце концов я потерял счёт его сливам.

на демке я бы вполне мог бы наверное и заработать на этой идее, но на реале не более косаря доверил бы такому способу. а выхлоп с него не стоит затраченых сил. можно размазать депозит на огромное количество колен, но рисковать 10 000 ради одного доллара в каждой сделке врядли кто-то будет.

я мартином крайне редко вторым коленом открываюсь, но исключительно с минимальными потерями и большим потенциалом, иначе просто можно и не открываться.

[ironwolf]

Да, все так. Нашему сознанию просто сложно подстроиться к такому варианту - как это такое может быть, что 6 раз подряд лося словлю - мизерная вероятность! А вероятность на самом деле совсем не такая уж и мизерная :d

[Arioh]

в интернет казино у меня подряд выпало 14 раз красное. всё возможно. ;;)

[Alexandrkas]

в интернет казино у меня подряд выпало 14 раз красное. всё возможно. ;;)

В этом и есть не возможность точного вычисления вероятности. В какой то короткий промежуток времени может и 14 из 14 выигрышей быть. А возможно на 15 раз потерять всё. А возможно и с первого раза все проиграть. Всё зависит от того какой долей своего капитала рискуешь.

[Arioh]

казино приличное, сертифицированое, по стране реальных игровых залов навалом, даже с реальными рулетками и прочим.
я играл на 0.01 цент, и 14 проигрышей это слив максимальной ставки 100 евро.

выгодней в блэк-джек рубить. во-первых можно играть до 5 рук в каждом раунде, так же у диллера часто выпадает перебор, и при блэкджеке выиграшная ставка умножается на 2.5.
вобщем много опций, можно подмухлевать наименее далёкий вариант от слива, с мягким мартином и прочим.

[Synthvova]

В 00 -е, когда ещё азартные игры были в законе, у меня в рулетке 18 раз подряд отрабатывала ставка на колонну 3rd 12.
Я закрывал две колонки из трёх (т.е. вероятность выйгрыша 66,6% за вычетом зеро), фишку с выйгрышной колонки я не убирал, а вторую слетавшую менял между 1 и 2 рядом. Так вот повторюсь 18 раз подряд ставка отрабатывала и всегда только на 3 колонне!!!

Изменено 22 апреля, 2016 пользователем Synthvova

[Alexandrkas]

А что было после 14 и после 18 раза?

[Arioh]

мне тоже нравится, но не в аппараты, а когда игра более такая, приближённая к живому варианту. и покер люблю, но исключительно живой.