Поиск сообщества

10 способов фиксации прибыли в сделке Фиксация прибыли в сделке является одной из самых игнорируемых тем среди трейдеров. Типичный цикл обучения проходит следующим образом. Трейдер считает, что имеет значение только правильный выбор точки входа. Трейдер истощает свой торговый капитал и понимает, что упустил из виду стоп-лоссы. Время сосредоточиться на стоп-лоссах. Трейдер испытывает разочарование, когда видит, что его открытая прибыль в сделке исчезает снова и снова. Только после этого он понимает, что у него есть план выхода из убыточных сделок, но нет плана выхода из прибыльных сделок. Без знания того, как фиксировать прибыль, трейдер никогда не станет прибыльным. Не игнорируйте этот крайне важный аспект торговли. Предлагаю вашему вниманию 10 техник фиксации открытой прибыли в сделках. Размещение целей по прибыли 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна 2. Расширение Фибоначчи 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний 4. Ценовой канал 5. Временна́я цель Скользящие стоп-лоссы 6. Parabolic SAR 7. Стоп на линии индикатора Chandelier 8. Новый торговый сигнал Продолжающееся Прайс Экшен 9. Сигнал разворота 10. Кульминационное движение Размещение целей по прибыли Самый распространённый способ зафиксировать прибыль – разместить лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit) при входе в сделку. Как определить целевую цену? Для технического трейдера есть несколько надежных вариантов. 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна Базовый метод проекции целевой цены основан на использовании классических графических паттернов. Это могут быть треугольники, прямоугольники, паттерн «голова и плечи» и многие другие. Если вы используете графические паттерны в своей торговле, почему бы не использовать их и для проецирования целей? Хотя каждый графический паттерн отображается по-разному, метод проецирования целевой цены работает одинаково. Он всегда начинается с определения высоты графического паттерна и проецирования её от точки пробоя вверх или вниз. В приведённом ниже примере показано, как спроецировать бычью цель по графическому паттерну прямоугольник. Чтобы спроецировать целевую цену, как в этом примере: Измерьте высоту прямоугольника, Отложите это расстояние от вершины прямоугольника вверх, и вы получите бычью цель. Точно так же можно рассчитать медвежью цель, если спроецировать высоту прямоугольника от его основания вниз. 2. Расширение Фибоначчи Для проецирования целевой цены трейдеры также используют золотое сечение. Золотое сечение тесно связано с последовательностью Фибоначчи, которая является распространённой торговой концепцией. Трейдеры, торгующие по этой концепции, для проецирования целей используют расширения Фибоначчи. С помощью программного обеспечения для построения графиков вы можете легко отметить потенциальные целевые уровни. Как показано выше, отображение расширений Фибоначчи представляет собой двухэтапный процесс: Определите значимое импульсное движение. В этом примере мы хотим найти бычью цель. Следовательно, мы выбрали бычье импульсное колебание. Проецируйте расширения с использованием коэффициентов Фибоначчи (0,382 и 0,618). Например, умножьте высоту импульсной волны на 0,382. Затем от максимума импульсного колебания нанесите на график расширения Фибоначчи. Выбор импульсной волны имеет решающее значение. Для достижения наилучших результатов выбирайте чёткий и значимый ценовой импульс. 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний Также можно использовать разворотные точки рынка. Эти разворотные точки являются эффективными уровнями поддержки и сопротивления, особенно на ключевых вершинах и основаниях рынка. Следовательно, проецируя их в будущее, мы получаем надёжные ценовые цели. Как правило, мы ищем медвежьи цели, используя минимумы прошлых колебаний, и бычьи цели, используя максимумы прошлых колебаний. В этом примере показана короткая сделка. Используя прошлые минимумы ценовых колебаний, мы отметили несколько уровней сопротивления, представляющих собой потенциальные цели. Ближайший уровень сопротивления будет самой консервативной целью. Наблюдение за разворотными точками ценовых колебаний – это простой и надёжный способ найти уровень поддержки/сопротивления. 4. Проекция ценового канала Ценовой канал ограничен двумя параллельными линиями. Характер канала зависит от его наклона. Восходящий наклон линий – бычий канал Нисходящий наклон линий – медвежий канал Горизонтальные линии – торговый диапазон Более подробную информацию о торговле в каналах вы можете узнать в этой статье. На графике показан сетап для открытия длинных позиций по паттерну NR7. Мы спроецировали цель, используя ценовой канал. Нарисуйте восходящую линию тренда через два минимума колебаний. Проведите параллельную линию, начиная с самого последнего максимума (линию канала). План состоит в том, чтобы выйти из рынка, как только цена достигнет линии канала. По мере движения рынка линия канала поднимается. Следовательно, наша целевая цена будет динамичной, и нам нужно переносить ордер тейк-профит выше, чтобы не отставать от линии канала. Это резко контрастирует с тактикой, обсуждаемой ранее: там были статические цели, которые не нуждаются в корректировке. Кроме того, как показано ниже, метод канала будет естественным выбором для трейдеров, работающих в торговом диапазоне и стремящихся получить небольшую прибыль. 5. Временна́я цель Давайте посмотрим на цели в другом измерении. Например, во времени. Установка временны́х целей – это метод фиксации прибыли по истечении определённого периода времени. Этот метод актуален и, возможно, имеет решающее значение для трейдеров, торгующих опционы, и внутридневных трейдеров. Трейдеры, торгующие опционы (в том числе покупатели), должны управлять своими потенциальными прибылями и убытками с точки зрения времени. Как правило, потеря временной стоимости ускоряется по мере приближения даты истечения срока опционов. Следовательно, наличие временно́й цели полезно для решения проблемы временно́го распада. Большинство внутридневных трейдеров работают в рамках одной торговой сессии, чтобы получить внутридневную торговую маржу и избежать риска переноса позиции через ночь. Для них существует естественная временна́я цель – конец каждой торговой сессии. Для лучшего целевого ориентира комбинируйте временну́ю цель с ценовой целью. Применение скользящего ордера стоп-лосс Позвольте вашей прибыли расти. Уверен, что вы слышали этот афоризм и раньше. Если вы хотите придерживаться этого торгового совета, лучше всего использовать плавающий стоп-лосс. Плавающий стоп-лосс – это ордер стоп-лосс, который следует за рынком с некоторым опозданием. Он имеет двойную функцию: фиксирует прибыль и позволяет ей расти. Тем не менее, размещение плавающего ордера стоп-лосс требует усилий. Если мы поставим плавающий стоп-лосс слишком близко к цене, мы можем задушить свою сделку. Если разместим его слишком далеко от цены, мы рискуем вернуть в рынок бо́льшую часть нашей прибыли. Систематический подход к установке плавающих стопов использует один из следующих методов. 6. Parabolic SAR Дж. Уэллс Уайлдер изобрёл индикаторы ADX для отслеживания трендов и RSI для определения импульса. Неудивительно, что у него был некий хитрый план на случай срабатывания плавающих стопов. Давайте применим индикатор Уайлдера Parabolic Stop-and-Reverse (SAR). Судя по названию, Уайлдер намеревался использовать Parabolic SAR не только для плавающего стоп-лосса. Он также открывал противоположную торговую позицию после того, как срабатывали стопы. Тем не менее, в данной статье мы фокусируемся на использовании этого индикатора только в качестве инструмента плавающего стоп-лосса для фиксации нашей прибыли. Этот индикатор отображается ниже каждого ценового бара в восходящем тренде и выше каждого ценового бара в нисходящем тренде. Его основная концепция заключается в том, что время – это деньги. Следовательно, с течением времени Parabolic SAR ускоряется, подходя ближе к рыночной цене. В этом примере точкой входа был бычий пин-бар (доджи). Синие точки отображают индикатор Parabolic SAR, который обеспечивает естественный плавающий стоп-лосс для нашей долгосрочной сделки. Справа на графике мы видим, как синие точки не переносят длительного бокового движения и быстро догоняют цену, когда рынок находится во флете. Точный расчёт индикатора Parabolic SAR довольно сложный. Если вы хотите разобраться в его работе, лучшим источником информации будет книга Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (“New Concepts in Technical Trading System”). 7. Индикатор Chandelier Exit Идеальный плавающий стоп-лосс должен иметь достаточно места для небольших ценовых откатов. Таким образом, важно знать, насколько волатилен данный актив. Индикатор Chandelier Exit как раз оценивает рыночную волатильность, используя в качестве меры волатильности средний истинный диапазон (ATR). ATR – это ещё одна концепция Уайлдера. (Да, мы в долгу перед ним.) Если кратко, то индикатор ATR измеряет волатильность, используя средний диапазон каждого ценового бара с поправкой на гэпы. Если вас интересует его формула, то вот она: Chandelier Stop (длинная позиция) = наивысший максимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Chandelier Stop (короткая позиция) = наинизший минимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Необходимо ввести 2 входных параметра: период и коэффициент. Общепринятыми параметрами являются период 22 и коэффициент 3. Чтобы узнать, где разместить стоп-лосс, умножьте ATR (с периодом 22) на 3. Затем отнимите полученное значение от самого высокого максимума последних 22 баров, и вы получите бычью цель. В приведённом ниже примере показано применение плавающего стоп-лосса с помощью индикатора Chandelier Exit (синего цвета) после сигнала свечного паттерна «утренняя звезда». 8. Новый торговый сигнал Здесь основная идея состоит в том, чтобы перемещать стоп-лоссы чуть ниже новых торговых сетапов, которые формируются в направлении вашей сделки. Это дискреционная техника. Она может принимать различные формы в зависимости от сетапов. Просто запомните, что если сетап достаточно хорош для открытия новой сделки в том же направлении, это будет достаточным основанием для корректировки стоп-лосса. В приведённом ниже примере для перемещения стоп-лоссов используются пин-бары. Но вы можете использовать любой ценовой паттерн или сигнал индикатора. На представленном выше графике мы выделили пин-бары с помощью нашего индикатора Price Action Pattern Indicator. Продолжающееся Прайс Экшен В приведённых выше примерах мы размещали лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit), а также фиксировали прибыль с помощью ордеров стоп-лосс. Теперь давайте посмотрим, как фиксировать прибыль с помощью рыночных ордеров. Это гибкий подход, позволяющий решить, нужно ли немедленно выйти, чтобы сохранить прибыль. 9. Сигнал разворота Это выход из рынка на основе здравого смысла. Входите в лонг на бычьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на медвежьем сигнале. Входите в шорт на медвежьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на бычьем сигнале. Это ловкая тактика. Однако в трендах такой метод может привести к преждевременным выходам и ограничить нашу прибыль. Это связано с тем, что тренд поддерживает себя, подавая ложные разворотные сигналы, тем самым заманивая в ловушку трейдеров и заставляя их открывать противоположные позиции. В приведённом ниже примере мы вошли в шорт на свече медвежьего поглощения. Затем паттерн бычьего поглощения побудил нас зафиксировать прибыль. 10. Кульминационное движение Кульминационное ценовое движение – это сигнал разворота, который особенно эффективен в качестве сигнала для фиксации прибыли. Обращайте внимание на: Расширение диапазона баров Прайс Экшен с нарастающей скоростью Экстремальный объём На этом графике показан пример выхода по рыночной цене после кульминационного движения. 1. На этом медвежьем разворотном баре мы вошли в шорт. 2. Цена упала по параболической кривой. 3. Одновременно увеличился объём. 4. Вышеуказанные признаки кульминационного движения побудили нас закрыть короткую позицию. После кульминации рынок двигается вяло (как показано выше) или резко разворачивается. 11. Прогнозирование целей на графике «крестики-нолики» (бонус) График «крестики-нолики» – это уникальный вид графика, который фокусируется только на чистом Прайс Экшен и отфильтровывает шум. Он содержит свой набор графических паттернов и уникальные методы проецирования целевой цены, включая подсчёты по горизонтали и вертикали. Поскольку графики «крестики-нолики» используют чистое Прайс Экшен, они могут предложить более надёжную ценовую цель. По крайней мере, это даёт нам второе мнение для определения целевой цены. Если вы хотите получить более детальную информацию, прочтите книгу Джереми дю Плесси о построении графиков «крестики-нолики». Идеальное закрытие сделки В этой статье мы представили десять способов фиксации прибыли в сделках. Какой из этих методов выбрать? Учитывайте следующие факторы: Торговый стиль (трендовая или диапазонная торговля) Позвольте вашему торговому стилю определить, что лучше применять: ордера тейк-профит или плавающие стопы. Если вы торгуете тренды и хотите позволить своей прибыли расти, используйте плавающие стоп-лоссы. (Как черепахи, которые при каждой возможности останавливаются и разворачиваются.) Если вы скальпируете с целью получения небольшой прибыли в пределах торгового диапазона, используйте ордера тейк-профит. Если рынок торгуется в диапазоне, значит, торговый диапазон ограничивает наш потенциал прибыли. Следовательно, применение плавающих стоп-лоссов для получения прибыли не является стандартной методикой. Торговый таймфрейм Ключевым фактором также является ваш торговый таймфрейм. Внутридневным трейдерам целесообразнее применять ордера тейк-профит. Диапазон каждой сессии ограничивает их потенциал прибыли, поэтому, сталкиваясь с такими ограничениями, нет смысла позволять прибыли расти, применяя трейлинг-стопы. В этом случае лучше применять ордера тейк-профит. Если вы можете удерживать позиции без ограничений по времени, то предпочтительнее будут плавающие стоп-лоссы. Ищите конфлюэнтность целей Трейдеры, которые применяют лимитные ордера в качестве целей по прибыли, могут находить лучшие ценовые цели, используя концепцию конфлюэнтности. Это означает, что если вы ставите цель, основываясь на расширениях Фибоначчи, цель, измеренную по графическому паттерну, и цель в точке разворота крупного ценового колебания, и все эти три цели находятся вблизи одного уровня, значит, вам улыбнулась удача. Идеальная цель? Проснитесь! Попытка найти идеальную точку выхода из рынка столь же опасна, как и попытка найти Святой Грааль идеального входа в рынок. Их просто-напросто не существует, и вы никогда не будете удовлетворены, гоняясь за ними. В конечном итоге вы только навредите своим торговым результатам. Независимо от того, какую точку выхода вы будете использовать, вы пожалеете об этом. Помните, что нам не нужно совершенство. Нам просто нужна прибыль. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Усовершенствованный паттерн «трёхбаровый откат» Входы на откатах очень популярны среди трейдеров, торгующих по сигналам Прайс Экшен. Однако, несмотря на простую концепцию входа на откате, вы найдёте много различных стратегий из-за множества способов определения трендов и откатов. В этой статье рассмотрим один из самых простых методов определения отката с использованием только Прайс Экшен: трёхбаровый откат. В статье журнала «Фьючерсный и опционный трейдер» (“Futures & Options Trader”) за август 2008 года Ли Лейбфарт предложил усовершенствовать паттерн «трёхбаровый откат». (Журнал “Futures & Options Trader” пришёл на смену журналу “Active Trader” в связи с тем, что последний прекратил свою деятельность.) В этой статье в качестве отправной точки мы используем его вариант трёхбарового отката. Правила торговли усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат» Для определения тренда Ли Лейбфарт использовал индикатор TRIX. TRIX – это впечатляющий индикатор, который выходит за рамки тройной сглаженной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и работает как осциллятор. Линия TRIX отображает скорость изменения (наклон) тройной сглаженной EMA и добавляет сигнальную линию для интерпретации её движения. Сигнальная линия в индикаторе TRIX представляет собой EMA. Параметры индикатора TRIX Индикатор TRIX имеет два параметра: период ретроспективного анализа и период сигнальной линии. Мы используем следующие настройки: Период ретроспективного анализа: 9 Период сигнальной линии: 3 Открытие длинной позиции Индикатор TRIX с периодом 9 находится выше сигнальной линии, что указывает на бычий тренд. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вниз (три последовательно закрывшихся красных бара). Размещайте ордер buy stop чуть выше последнего бара паттерна «трёхбаровый откат». Открытие короткой позиции Индикатор TRIX с периодом 9 находится ниже сигнальной линии, что указывает на медвежий тренд. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вверх (три последовательно закрывшихся зелёных бара). Размещайте ордер sell stop чуть ниже последнего бара паттерна «трёхбаровый откат». Если вы ищете инструмент для определения паттернов «трёхбаровый откат», см. ниже раздел «Дополнительные ресурсы». Примеры торговли паттерна «трёхбаровый откат» Давайте рассмотрим четыре примера. В первых двух примерах мы будем строго следовать приведённым выше правилам торговли. В третьем примере рассмотрим альтернативные входы с использованием ценовых паттернов. И, наконец, в последнем примере для открытия сделки мы воспользуемся сигналом дивергенции индикатора TRIX. На представленных ниже графиках на нижней панели отображается индикатор TRIX с линией TRIX чёрного цвета и сигнальной линией красного цвета. Пример №1. Прибыльная сделка на бычьем паттерне Это дневной график акции Apple Inc. (тикер AAPL на NYSE). Чёрная линия TRIX поднялась над красной сигнальной линией, что означает восходящий тренд. Вскоре после этого мы видим паттерн «трёхбаровый откат», который подтолкнул рынок вниз. Первым баром паттерна был доджи. Следующий бар имел более крупное тело, а последний был выраженным медвежьим трендовым баром. Каждый бар в откате был сильнее предыдущего, что свидетельствует о кульминационном движении. Однако, несмотря на сильный импульс, рынок не достиг последнего минимума ценового колебания (пунктирная линия). Это бычий знак для трейдеров, учитывающих рыночный контекст. (Обратите внимание, что на протяжении всего отката индикатор TRIX оставался бычьим.) Исходя из наших правил торговли, мы должны совершить покупку на пробое максимума последнего бара паттерна. В данном случае нам повезло, и мы поймали первый откат нового бычьего тренда. Индикатор TRIX тоже неплохо отработал. Пример №2. Убыточная сделка на бычьем паттерне В этом примере показан дневной график биржевого фонда S&P (тикер SPY на NYSE). В своей статье Ли Лейбфарт протестировал эту стратегию на дневном графике фьючерсов S&P E-mini, и результаты оказались обнадёживающими. Но в данном примере мы обсудим менее идеальный сетап. Индикатор TRIX двигался над сигнальной линией, тем самым определяя бычий тренд. На графике сформировался медвежий трёхбаровый откат. Последний бар был внешним баром, и мы разместили ордер buy stop чуть выше него. Через два дня рынок открылся с гэпом вверх и активировал наш ордер buy stop. После входа в течение нескольких дней рынок открывался с гэпом вниз, а закрывался выше. Если смотреть на все эти дни по отдельности, то они были бычьими. Однако спустя несколько дней рынок не показал бычьего настроя. В итоге стало понятно, что начался флэт и тренд не возобновится. Извилистое поведение цены после нашего входа побудило нас закрыть сделку преждевременно. К сожалению, это означает, что даже лучший результат данной сделки был в районе безубыточности. Пример №3. Альтернативные входы В этом примере мы рассмотрим триггер для входа отдельно от паттерна «трёхбаровый откат». Хотя трёхбаровый откат по-прежнему является способом выявления отката, триггер для входа не обязательно должен зависеть от него. По мере формирования трёхбарового отката мы можем использовать любой разворотный паттерн в качестве триггера для входа в рынок. В данном примере представлен графике валютной пары EUR/USD. На нём показаны две сделки: одна на покупку и одна на продажу. Линия индикатора TRIX двигалась над сигнальной линией, подчёркивая бычий тренд. Этот трёхбаровый откат был очевиден, и мы разместили ордер buy stop выше максимума последнего бара (пунктирная линия). Когда паттерн «трёхбаровый откат» завершился, индикатор TRIX был очень близок к смене на медвежий, но этого не произошло. Следовательно, сетап всё еще был технически действительным, хотя консервативный трейдер мог пропустить эту сделку. Этот бычий двухбаровый разворот предложил солидный альтернативный триггер с лучшей ценой входа. (Тем не менее, в этот момент индикатор TRIX уже был медвежьим, и было бы разумнее пропустить данный сетап.) Теперь посмотрим на вторую половину графика. Здесь линия индикатора TRIX находилась ниже сигнальной линии, что говорит о медвежьем тренде. Эта серия из трёх бычьих свечей сформировала паттерн «трёхбаровый откат». Стандартным входом был минимум последнего бара в паттерне (пунктирная линия). Для этого сетапа медвежий разворотный бар дал лучший вход. Очень часто после трёхбарового отката будут появляться возможности для входа на основе ценовых паттернов. Для оценки вариантов обратите внимание на следующие вторичные факторы: В рассмотренном выше входе в лонг (п. 3) на уровне минимума более раннего бычьего внешнего бара сформировался двухбаровый разворот, который был потенциальным уровнем поддержки. Следовательно, возможность для входа в лонг была действительно хорошей. В последнем примере во входе в шорт (п. 6) медвежий разворотный бар был частью зоны консолидации, и он выглядел не очень хорошо в качестве триггера для входа. (Обратите внимание на неблагоприятное Прайс Экшен: сначала рынок поднялся и протестировал уровень цены входа, после чего возобновил падение.) Пример №4. Сигнал дивергенции индикатора TRIX Как уже упоминалось ранее, индикатор TRIX – это осциллятор, который в определённых случаях может быть полезен для выявления краткосрочных трендов. Так как TRIX является осциллятором, неудивительно, что его сигналы иногда расходятся с Прайс Экшен. В таких случаях применяется стандартная интерпретация дивергенций. Ниже представлен дневной график акции Citigroup Inc. (тикер C на NYSE). В этом месте линия индикатора TRIX сверху вниз пересекла сигнальную линию и начала дрейфовать вниз. Однако рынок продолжал расти. Дивергенция между Прайс Экшен и индикатором TRIX показала возможную слабость восходящего движения рынка. По мере того, как TRIX продолжал наклоняться вниз, на графике сформировался паттерн «трехбаровый откат». Однако «откат» был неправильным, поскольку его направление совпадало с ценовым трендом, а не против него. Тем не менее, он соответствовал нашим торговым правилам для короткого сетапа. Данный шорт быстро отработал и принёс нам хорошую прибыль. Как вы, наверное, уже поняли, этот сетап принципиально отличается от ранее рассмотренных. Первые три примера сосредоточены на откатах в краткосрочных трендах, а последний пример представляет собой разворотную сделку. Хотя во всех четырёх примерах применялись одни и те же правила торговли, условия Прайс Экшен были разными. Это важно, поскольку рыночный контекст в каждом случае тоже будет отличаться. Резюме по торговле усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат» Эта стратегия демонстрирует, как можно усовершенствовать базовый паттерн Прайс Экшен (трёхбаровый откат) с помощью вашей любимой тактики (в данном случае с помощью индикатора TRIX). Наши самые эффективные торговые стратегии отражают нашу индивидуальность и взгляды на рынок. Использование индикатора TRIX для определения тренда лишь часть импровизации Ли Лейбфарта. Он также протестировал два набора правил для выхода из рынка, которые улучшили производительность данного паттерна. Один набор для краткосрочных сделок, а другой – для торговли в направлении тренда. Для получения более подробной информации прочтите его оригинальную статью или проведите собственное тестирование для дальнейшего изучения этого вопроса. Одно важное замечание: в этой стратегии мы открываем фейдинговые сделки на паттерне «трёхбаровый откат». Но всегда есть вероятность, что трёхбаровый откат набирает импульс для продолжения движения в направлении тренда, а не для разворота. Например, серия из трёх последовательных медвежьих баров может быть началом медвежьего тренда, а не откатом в рамках бычьего тренда. Такой результат противоречит нашему подходу. С этой точки зрения использование стоп-ордера помогает уменьшить риск. Следовательно, полезно наблюдать за структурой рынка по отношению к паттерну «трёхбаровый откат». Например, пробил ли этот откат какой-либо значимый уровень поддержки или сопротивления? Если да, то данный сетап с бо́льшей вероятностью отработает. И, конечно, нам нужно проявлять особую осторожность, если более трёх баров подряд закрываются в одном направлении. (По некоторым причинам «три» – знакомое трейдерам число. Трейдеры, торгующие на основе волновой теории Эллиотта, отсчитывают три импульсные волны. У нас также есть трёхбаровый разворотный паттерн и трёхбаровые свечные паттерны, такие как утренняя/вечерняя звезда. Я не привожу никаких объяснений, это лишь несколько несущественных замечаний о числе «три», чтобы доставить вам удовольствие от чтения.) Дополнительные ресурсы Я создал простой индикатор на TradingView, чтобы выделить последовательные бары по трём различным условиям. (Для его использования вам понадобится как минимум бесплатный аккаунт на TradingView.) Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой открытия текущего бара Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой закрытия предыдущего бара Максимум и минимум текущего бара по сравнению с максимумом и минимумом предыдущего бара В частности, условие для рассмотренного нами трёхбарового отката является первым условием. Вы можете использовать его для поиска паттернов «трёхбаровый откат» и дальнейшего их изучения. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Полный курс по торговле на свечных паттернах В этой статье вы узнаете, как свечные паттерны помогают определять высоковероятные торговые сетапы, благодаря которым вы сможете получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках. Добро пожаловать на «Полный курс по торговле на свечных паттернах»! В этом курсе вы узнаете, как определять высоковероятные торговые сетапы. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Я новичок в трейдинге, и мне это однозначно помогло бы, но я понятия не имею о свечных паттернах и ничего не знаю о техническом анализе». Не волнуйтесь, потому что в этом курсе я пошагово, от А до Я, расскажу, как торговать на свечных паттернах. Даже если у вас нет опыта торговли, к концу этой статьи вы поймете, что можете торговать на свечных паттернах как профессионал. Интересно? Давайте начнём. Что такое свечной паттерн? Свечной паттерн – это, по сути, метод чтения ценового графика. Свечи зародились в Японии, и ключевым компонентом свечного графика является то, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену торговой сессии; Минимальную цену торговой сессии; Цену закрытия. Когда я использую термин «сессия», он может подразумевать разные вещи... Если вы смотрите на свечные графики на дневном таймфрейме, «сессия» означает один день. Если вы смотрите на свечные графики на 1-часовом таймфрейме, «сессия» означает один час. Она может означать разные временны́е периоды... Всё зависит от таймфрейма, который вы используете. Более подробно мы обсудим это позже. Как читать свечной паттерн? Помните, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену в рамках данного таймфрейма; Минимальную цену в рамках данного таймфрейма; Цену закрытия. Посмотрите на этот пример: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Как видим, свечи обычно бывают двух цветов: зелёного и красного (или можно применять чёрный и белый цвет). Вы можете изменить цвет, если захотите, но, как правило, наиболее распространёнными цветами являются зелёный и красный. Зелёная свеча означает, что в течение сессии цена закрылась выше. Бычья свеча В этом примере можно увидеть цены открытия и закрытия и верхнюю и нижнюю тени свечи: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Черная тень называется фитилем. Максимальная цена в течение сессии находится на верхнем фитиле, а минимальная цена в течение сессии находится на нижнем фитиле. Медвежья свеча Медвежья свеча окрашена в красный цвет. Цена открытия находится на противоположной стороне – в верхней части свечи. Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Цена закрытия находится внизу. Минимальная цена находится на нижнем фитиле. Максимальная цена находится на верхнем фитиле. Различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) Основное различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) состоит в том, что цены открытия и закрытия находятся на противоположных сторонах свечи (бара). В медвежьей свече цена закрытия сессии находится ниже цены открытия. Углубленные знания о свечных паттернах Первое, что вы заметите в свече, это два её основных компонента: Тело Фитиль Фитиль Тело Тело – это зелёная или красная часть свечи, а чёрные линии сверху и снизу – это тени (фитили) свечи. Тело говорит вам, кто контролирует рынок (покупатели или продавцы). В данном случае тело зелёное, значит, рынок контролируют покупатели. Покупатели толкают цену вверх, и сессия закрывается вблизи максимума. Вы можете пренебречь тенью, потому что она говорит о том, что имеется отклонение цены от более высоких её значений. Потому что, если подумать, максимум был когда-то самым высоким уровнем сессии. Это просто означает, что в какой-то момент продавцы толкнули цену от этого максимума вниз, и свеча закрылась ниже: Слабое отклонение цены от максимума Покупатели сильно контролируют рынок И третье, что вам нужно знать. Посмотрите на эту свечу. Сильное отклонение цены от максимума Покупатели слабо контролируют рынок Как соотносятся между собой размер тела свечи и длина её фитиля? Как видите, есть фитиль и тело, но на этот раз рынок даёт вам совершенно другую информацию. Если вы посмотрите на этот свечной паттерн, то увидите, что да, цена закрылась выше. Но если посмотрите на фитиль, вы заметите, что цена сильно откатилась от максимума сессии. Цена сильно упала от максимума сессии и закрылась вблизи цены открытия. О чём это говорит? Это говорит о том, что в течение сессии покупатели действительно подтолкнули цену немного вверх. Тем не менее, было огромное давление со стороны продавцов, которое сильно отклонило цену вниз в рамках данной сессии. Это слабая бычья свеча. Она больше медвежья. Это демонстрируется огромным давлением со стороны продавцов. Следовательно, вы должны обращать внимание на эти три вещи: Тело свечи Фитиль Соотношение тела и фитиля. Обычно, если фитиль намного длиннее тела, это признак отклонения цены. Вот так следует читать свечные паттерны. Вариации свечных паттернов Вы, вероятно, уже знаете это. Малые фитили Длинное тело Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Что это значит? Вы видите, что цена открылась вблизи минимумов, далее она пыталась опуститься ниже, но отклонилась, и, наконец, закрылась вблизи максимумов. Это признак бычьей силы. Далее... Малые фитили Маленькое тело Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена После открытия свечи цена, возможно, упала ниже. Вначале ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели и подтолкнули цену к максимумам. Затем вернулись продавцы, и рынок закрылся практически на том же ценовом уровне. Смысл этого паттерна заключается в том, что на рынках, где присутствуют как покупатели, так и продавцы, наблюдалась нерешительность. Такую ситуацию мы называем паттерном нерешительности. Далее... Следующий свечной паттерн: Длинный нижний фитиль Цена закрытия Маленькое тело Цена открытия Минимальная цена Рынок опустился ниже, поскольку ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели, и цена развернулась, в результате закрывшись вблизи максимумов. Смысл этого паттерна – отказ от более низких цен, покупатели явно контролируют ситуацию. Двигаемся дальше... Малый верхний фитиль Длинное тело Короткие фитили Маленькое тело Длинный фитиль Маленькое тело Этот паттерн является противоположностью тому, что мы сейчас рассмотрели. В этой ситуации явно преобладают продавцы. Свечи на разных таймфреймах Если помните, я говорил вам, что свечи несут в себе информацию о продолжительности таймфрейма. На 60-минутном таймфрейме одна свеча составляет один час. Каждый час на графике будет появляться новая свеча. То же самое относится и к дневному таймфрейму. Каждые 24 часа на графике будет появляться новая свеча. Так будут формироваться свечные паттерны на разных таймфреймах. Комбинирование свечных паттернов Свечные паттерны просто показывают цену различных сессий. Посмотрите на это... Допустим, это 1-часовые зелёная и красная свечи соответственно. Когда вы скомбинируете эти два свечных паттерна, каким будет таймфрейм? Это будет таймфрейм H2. Как возникла эта свеча? 2-часовая свеча просто означает цену открытия первой свечи, цену закрытия второй свечи и максимальную и минимальную цены за последние два часа. Понимаете? Надеюсь, вы поняли, как комбинируются свечные паттерны. Это очень полезно, когда вы смотрите на график цены. Как НЕ следует торговать на свечных паттернах Итак, вы уже умеете читать и комбинировать свечные паттерны. Давайте разберёмся, как не следует торговать на свечных паттернах? Это ошибка, которую совершают многие трейдеры-новички, потому что, как я уже говорил ранее, зелёная свеча – это бычья свеча, а красная – медвежья. Трейдеры смотрят на график, находят серию зелёных свечей и открывают длинную позицию. Они говорят: «Если свеча бычья, значит, я должен покупать». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Потом они видят красные свечи и говорят: «Этот рынок медвежий!!! Райнер же говорил нам, что рынок контролируют продавцы, значит, я должен открывать короткую позицию». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Как такое происходит? Почему? Позвольте мне объяснить... «Вы не должны торговать на свечных паттернах изолированно». Что значит изолированно? Это означает, что вам не следует торговать на свечных паттернах без учёта рыночного контекста. Один лишь факт того, что эта свеча зелёная или красная, не означает, что вы должны покупать или продавать соответственно. Не торгуйте на свечных паттернах в таком ключе. Как торговать на свечных паттернах Я хочу представить вам методологию “T.A.E.”: T – Trend (тренд) A – Area of Value (область ценности) E – Entry Trigger (триггер для входа) Когда вы хотите торговать на свечных паттернах, помните об этих трёх вещах. Прежде чем рассмотреть эту методологию, мне нужно объяснить вам, что такое триггер для входа. Триггер для входа Я бы сказал, что свечные паттерны являются очень полезными и мощными триггерами для входа в сделку. Прежде чем перейти к этой методологии, позвольте мне поделиться с вами пятью мощными свечными паттернами, которые могут служить триггерами для входа. Паттерн поглощения: Если вторая свеча зелёная, то это бычий паттерн поглощения. Почему? Если вы посмотрите на тело зелёной свечи, то увидите, что она поглотила тело предыдущей свечи. Предыдущая свеча красная. Вначале ситуацию контролировали продавцы, а на второй свече эстафету переняли покупатели. Она открылась вблизи минимумов, и в итоге цена значительно поднялась. Очевидно, что это признак силы. Данный паттерн показывает, что покупатели поглотили всё давление со стороны продавцов и даже подняли цену намного выше. Вот почему он называется паттерном бычьего поглощения. Паттерн медвежьего поглощения В нем всё наоборот. Вначале ситуацию контролировали покупатели, но продавцы пересилили их и толкнули цену вниз. Это паттерн медвежьего поглощения, который говорит о том, что рынок контролируют продавцы. Молот и падающая звезда С паттерном «молот» вы, возможно, уже знакомы. Он показывает отклонение цены на рынке. Отказ от более низких цен. В какой-то момент продавцы смогли толкнуть цену вниз, цена дошла до минимума этой сессии, а затем на рынок пришли покупатели и подтолкнули цену вверх. Очевидно, что это признак силы. Отказ от более низких цен. Падающая звезда Этот паттерн означает, что цена отклонилась от более высоких значений. Покупатели взяли контроль над рынком, подняли цену выше, а затем на рынок внезапно пришли продавцы и толкнули цену вниз. Это отказ от более высоких цен. Этот паттерн поможет вам идентифицировать развороты рынка. Доджи-стрекоза и доджи-надгробие Звучит зловеще. Но это очень информативные паттерны. Они очень похожи на «молот» и «падающую звезду». Это признаки отклонения цены. Утренняя и вечерняя звезды Это «утренняя звезда»: Данный паттерн несколько похож на паттерн поглощения, но с небольшим изменением. В первой свече рынок контролировали продавцы, а во второй свече на рынке была нерешительность. Затем открылась третья свеча, в рамках которой цена поднялась и закрылась вблизи максимумов. Это бычий разворотный паттерн. «Вечерняя звезда» является противоположным паттерном. В первой свече рынок контролируют покупатели, вторая свеча – это свеча нерешительности. Затем появилась третья свеча, медвежья, в рамках которой цена проталкивается ниже и закрывается вблизи минимумов. Пинцет дно Это мощный паттерн. Он показывает, что рынок дважды отказывался от более низких цен. Первый и второй отказ. Это признак сильного неприятия более низких цен. Пинцет вершина Цена в какой-то момент дошла до максимума этой сессии, затем продавцы немного сместили цену вниз, и свеча закрылась вблизи середины своего диапазона. Затем открывается следующая свеча, и контроль над рынком берут покупатели, но получают отказ на том же ценовом уровне, далее продавцы проталкивают цену ниже, и свеча закрывается вблизи минимума. Цена дважды отклоняется от более высоких значений. Это медвежий разворотный паттерн. Методология T.A.E. Теперь, когда вы узнали пять мощных свечных паттернов, давайте разберём, как это вписывается в методологию T.A.E. Мы определили часть триггеров для входа, которые являются разворотными паттернами. Вы уже видели их ранее; это триггеры для входа, которые можно использовать для открытия сделки. Но прежде чем торговать, помните, что мы говорили, что не следует торговать изолированно. Это означает, что для поиска точек входа мы должны использовать другие факторы, или другие рыночные условия. Прежде чем искать триггер для входа, мы ищем соответствующие условия – это методология T.A.E. Мы ищем следующее. Если цена выше МА с периодом 200, значит, мы ищем точки входа в лонг. Т.е. в этих рыночных условиях мы ищем возможности входа только в покупки. Если цена ниже MA с периодом 200, мы ищем точки входа в шорт. Это означает, что мы ищем возможности входа только в продажи. Тренд Если цена выше МА-200, ищите точки входа только на покупку Если цена ниже МА-200, ищите точки входа только на продажу Это не означает, что сразу же следует открывать длинную позицию только потому, что цена находится выше скользящей средней с периодом 200. Это просто даёт вам ориентир для направления, т.е. что пришло время покупать. Пришло время искать возможности для покупки. Область ценности Области поддержки и сопротивления Скользящая средняя Линия тренда Канал Триггер для входа Паттерн поглощения «Пинцет вершина» и «пинцет дно» и т. д. С помощью этой методологии мы можем создавать торговые стратегии для получения прибыли на бычьем и медвежьем рынках. Помните, что первое, что мы ищем – это тренд Если тренд восходящий, мы ищем возможности для покупки в области поддержки или скользящей средней, а затем ищем триггер для входа. Триггером для входа будет бычий разворотный паттерн, такой как «молот», паттерн бычьего поглощения, доджи-стрекоза и т.д. Понимаете? Пример: Давайте объединим все эти концепции Уровень сопротивления Падающая звезда Продолжение тренда У меня на графике нет МА-200, но нет необходимости говорить, что тренд нисходящий, потому что вы видите, что рынок движется сверху вниз. Цена вошла в область сопротивления. Цена трижды отбивалась от уровня сопротивления. У вас есть триггер для входа – «падающая звезда». Теперь следует учесть, что вы торгуете свечные паттерны в контексте рынка – это означает, что вы торгуете только те свечные паттерны, которые согласуются со структурой рынка. С учётом направления тренда это увеличивает вероятность того, что ваша сделка будет успешной. «Падающая звезда» появилась на уровне сопротивления в нисходящем тренде, и рынок продолжил движение вниз. Примеры, которые я продемонстрировал вам, показывают прибыльные сделки, но на самом деле не все ваши сделки будут прибыльными. Некоторые ваши сделки будут убыточными. Я демонстрирую вам прибыльные сделки по той причине, что на них легче проиллюстрировать эту концепцию, но, опять же, эти примеры сделок, которые вы сейчас видите, были тщательно подобраны. Пример: Динамический уровень сопротивления Медвежье поглощение Продолжение тренда Какой на рынке тренд? Нисходящий. Где находится область ценности? На этот раз область ценности находится вблизи скользящей средней, а последняя выступает в роли динамического уровня сопротивления. Какой у вас триггер для входа? В области ценности появился паттерн медвежьего поглощения. Итак, у нас есть три вещи: Тренд, область ценности и триггер для входа. Мы можем открывать шорт и устанавливать стоп-лосс вблизи максимума. Заключение Свечные паттерны, безусловно, являются одной из самых популярных тем, когда речь заходит о техническом анализе. Тем не менее, они всегда применяются неправильно. Вот почему в сегодняшнем руководстве я поделился с вами следующим: Свеча имеет цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия Разница между медвежьей и бычьей свечой заключается в цвете тела и длине её фитилей Свечные паттерны имеют множество вариаций: большое и маленькое тело, длинные и короткие фитили Различные свечи могут формировать разные свечные паттерны на более высоком таймфрейме Вход без учёта структуры рынка является неправильным способом торговли на свечных паттернах Лучший способ применения свечных паттернов – это использовать их в качестве триггеров для входа Для торговли на свечных паттернах вы можете использовать методологию T.A.E. Теперь я хочу спросить вас. Согласны ли вы с концепциями, которыми я сегодня поделился с вами? Если да, то какую из них вы считаете наиболее важной? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Тело и диапазон Дневной коэффициент: фильтр волатильности Ценовое движение основано на концепции определения сделок в соответствии с конфигурацией цен на рынке. В Академии Ангера мы используем ценовые паттерны в контексте торговых систем, но никогда не используем их в качестве отправной точки. Вместо этого мы изучаем, когда и как их применять. Мы используем ценовые паттерны в качестве фильтров для базовых скриптов и при определённых видах торговли. В этой статье я расскажу о паттерне, который мы называем дневным коэффициентом. Он даёт трейдеру возможность торговать на рыночной волатильности. Я продемонстрирую, как это работает, и покажу его влияние на некоторые инструменты. Рисунок 1. Дневной коэффициент. У дневного бара «тело» измеряется расстоянием между ценами открытия и закрытия рынка, в то время как «диапазон» означает расстояние между минимальной и максимальной ценами, достигнутыми во время торговой сессии. Дневной коэффициент (ДК) связывает эти два параметра, представляя собой отношение тела дневной свечи к ее диапазону. Что такое дневной коэффициент? Чтобы понять, что такое дневной коэффициент, необходимо сначала узнать, что на торговом жаргоне называется «телом» и «диапазоном» ценового бара. На рисунке 1 показан пример дневного бара, представляющего цены в течение данной сессии. «Тело» измеряет расстояние между ценами открытия и закрытия рынка. «Диапазон» измеряет расстояние между минимальной и максимальной ценами, достигнутыми во время торговой сессии. Дневной коэффициент (ДК) связывает эти два параметра, представляя собой отношение тела дневной свечи к ее диапазону. ДК = тело свечи / диапазон свечи В этой статье всегда будет упоминаться ДК для дневного таймфрейма. Другими словами, ДК измеряет, насколько сильно переместились цены предыдущего дня от открытия до закрытия по отношению к их максимальному отклонению. Он может быть представлен в виде числа от 0 до 1 (или от 0 до 100% в пересчёте на проценты). Этот паттерн зависит от волатильности, но не указывает направление рынка. Очень низкий ДК говорит о том, что цены мало изменились относительно их максимального отклонения. И наоборот, очень высокий ДК предполагает, что цены сильно изменились, отмечая ярко выраженный бычий или медвежий день. Если мы хотим вычислить ДК на языке PowerLanguage, то код будет выглядеть следующим образом: После того, как мы получили значение ДК, мы можем сравнить его с пороговым значением, которое установили (DF_level), и проверить, больше он или меньше этого значения; следовательно, значение DF_level тоже может варьироваться от 0 до 1. Рисунок 2. Дневной коэффициент. Каково влияние различных значений DF_level? Мы можем подсчитать все случаи, когда ДК был меньше, чем DF_level (пороговое значение для ДК), и соотнести его с общим количеством сессий. Затем можно рассчитать их частоту возникновения (в процентах) для разных рынков и разных значений DF_level. Рисунок 3. Промежуточные случаи (не очень высокие и не очень низкие значения DF_level). Вы можете видеть, что по мере увеличения значения DF_level растёт число случаев, когда ДК < DF_level. Каково влияние различных значений DF_level? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно использовать параметр DF_level и добавить простой код, который вычисляет процент появления ДК на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день: Мы подсчитываем все случаи, когда ДК был меньше, чем DF_level, и связываем их с общим количеством сессий. Затем мы можем рассчитать их частоту возникновения (в процентах) для разных рынков и разных значений DF_level (см. рисунок 2). Исходя из результатов, мы видим, что DF_level = 0,1 приводит к меньшему количеству случаев на всех анализируемых рынках. Мы посчитали все дни, когда тело свечи составляло менее 10% от его диапазона, поэтому естественно, что их количество очень низкое, так как это пограничный случай. С другой стороны, мы видим, что DF_level = 0,9 обеспечивает очень большое количество случаев. Мы ищем все торговые сессии, в которых тело было менее 90% диапазона – событие, которое происходит практически всегда. Теперь проанализируем некоторые промежуточные случаи и сравним их с двумя только что показанными случаями (см. рисунок 3).  Из трёх случаев, проанализированных на рисунке 3, видно, что по мере увеличения значения DF_level растёт число случаев, когда ДК < DF_level. Также мы видим, что DF_level = 0,5 приводит к частоте приблизительно от 50% до 60% на анализируемых рынках. Если мы используем последнее условие в качестве активного фильтра для входа в рынок (то есть можно торговать только в том случае, если DF_level вчера был менее 50%), то ожидается, что количество сделок сократится на 40-50%. Рисунок 4. Простая торговая система для тестирования. Простая система следования за трендом открывает длинную позицию, когда цены превышают самый высокий уровень за последние n баров, или открывает короткую позицию, если цены падают ниже самого низкого уровня за предыдущие n баров. Для теста используются фьючерсы на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические рынки. Рисунок 5. Выбор наилучшего значения DF_level на фьючерсе @CL. Была проведена оптимизация для тестирования различных параметров DF_level от 0 до 100% с шагом 5% на фьючерсах на сырую нефть (@CL). Выбор значения DF_level в диапазоне в зелёном поле улучшил прибыль, но увеличил максимальную просадку (риск). Выбор промежуточного уровня DF_level = 0,7 смягчает максимальную просадку, улучшая исходную систему (DF_level = 1,0, показанную в синей рамке). Рисунок 6. Применение уровней стоп-лосс. Была проведена оптимизация для тестирования потенциальных уровней стоп-лосс в диапазоне от $ 1000 до $ 3000 с шагом $ 200. Было обнаружено, что стоп-лосс со значениями в пределах от $ 2000 до $ 2500 сохраняет чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке на высоком уровне, значительно снижая максимальную просадку (чем выше красная линия, тем ниже максимальная просадка). Таблица на рисунке 7 показывает эти значения в числовом выражении. Простая система тестирования, которая может применяться на разных рынках Теперь рассмотрим эффект ДК при добавлении его в простую торговую стратегию, которая, согласно логике следования за трендом, открывает длинную позицию, когда цены превышают самый высокий уровень последних n баров, или открывает короткую позицию, если цены падают ниже самого низкого уровня за предыдущие n баров. Создадим корзину фьючерсов на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические рынки на Чикагской товарной бирже (CME) и построим 30-минутный график каждого инструмента, начиная с 2010 года. В частности, к фьючерсам @CL, @RB, @HO, @GC, @HG, @ES и @US будет применяться следующий программный код: Этот код будет инициировать ордера, когда цена пересекает самый низкий и самый высокий уровни канала, образованные последними 40 барами. Мы ещё не добавили ДК (сетап DF_level = 1) и стоп-лоссы, поскольку на этой ранней стадии хотим ввести как можно меньше условий, чтобы понаблюдать за тем, какие результаты даст каждый базовый актив. Результаты показаны на рисунке 4. Мы видим, что энергетический сектор, представленный фьючерсами @CL, @RB и @HO, безусловно, показал положительные результаты, которые были лучше, чем у фьючерса @GC. Также можем отметить, что фьючерсы @HG, @ES и @US не продемонстрировали значительных результатов. Рисунок 7. Применение уровней стоп-лосс. Тестирование показало, что стоп-лосс в размере $ 2200 сохраняет чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке на высоком уровне, значительно снижая максимальную просадку. Рисунок 8. Результаты тестирования с фильтром ДК и без него. Применение ДК в системе торговли фьючерсами на сырую нефть (@CL) значительно улучшило все результаты тестирования. Рисунок 9. Выбор наилучшего значения DF_level на фьючерсе @RB. Была проведена оптимизация для тестирования различных значений параметра DF_level от 0 до 100% на фьючерсах на бензин (@RB) с использованием той же простой системы. Значение DF_level = 0,35 увеличило среднюю прибыль в сделке со $ 150 (без применения фильтра ДК) до более $ 250, что также снизило максимальную просадку системы. Рисунок 10. Поиск наилучшего значения DF_level на фьючерсе @HO. Была проведена оптимизация для тестирования различных значений DF_level на нефтяных фьючерсах (@HO) с использованием той же простой системы. Значение DF_level = 0,35 снова привело к увеличению средней прибыли в сделке с $ 116 (без использования ДК) до более $ 200 и к снижению максимальной просадки. Как изменяются параметры системы с фильтром ДК и без него? Как показано в предыдущем разделе, активы энергетического рынка хорошо подходят для разработки стратегии следования за трендом. Похоже, что фьючерс @CL демонстрирует самые слабые результаты: самую низкую чистую прибыль и самую низкую среднюю прибыль в сделке. Итак, давайте сосредоточимся только на этом активе, чтобы увидеть, может ли применение фильтра ДК каким-либо образом принести пользу данной системе. На рисунке 5 вы можете видеть оптимизацию параметра DF_level, значение которого варьируется от 0 до 100% с шагом 5%. В синей рамке показаны параметры без ДК. В зелёной рамке показан диапазон значений DF_level, благодаря которому: Чистая прибыль увеличилась с $ 155 тыс. до более $ 250 тыс. Средняя прибыль в сделке значительно выросла с $ 57 до $ 230 Максимальная просадка увеличилась приблизительно с $ 40 тыс. до более $ 90 тыс. Эти результаты позволяют сделать некоторые первоначальные выводы: ДК оказал значительное влияние на систему, изменив её параметры. Выбирая значение DF_level в диапазоне, показанном в зелёной рамке, мы получаем преимущество в плане прибыли, но увеличиваем риск (максимальную просадку) системы. Вероятно, это связано с меньшим количеством сделок, что приводит к тому, что убыточные сделки длятся дольше. Если бы мы оставались в «промежуточном» диапазоне, то есть использовали значение DF_level = 0,7, мы могли бы снизить максимальную просадку, улучшив исходные параметры системы (то есть результаты системы до внедрения ДК). Мы ещё не включили в данную стратегию уровни стоп-лосс, а значит, сделки могут достигать значительных убытков без применения какого-либо варианта для выхода. Применяя уровни стоп-лосс, мы можем ограничить максимальный убыток в каждой сделке указанным значением, тем самым уменьшая максимальную просадку всей системы. Однако мы должны определиться с уровнями стоп-лосс, выраженными в денежном эквиваленте. Мы выбираем сетап DF_level = 0,35 (который максимально увеличивает прибыль и показывает стабильные результаты в своей области) и начинаем оптимизацию уровней стоп-лосс в диапазоне значений от $ 1000 до $ 3000 с шагом $ 200. На графике на рисунке 6 с первого взгляда видно, что размещение уровней стоп-лосс со значениями от $ 2000 до $ 2500 позволяет нам сохранить чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке в рамках данной торговой системы на высоком уровне, значительно снизив максимальную просадку (чем выше красная линия, тем ниже максимальная просадка). Таблица на рисунке 7 показывает это в числовом выражении. Таким образом, стоп-лосс в размере $ 2200 является хорошим компромиссом для сохранения чистой прибыли и средней прибыли в сделке на высоком уровне и возврата максимальной просадки к аналогичным значениям в исходной системе (то есть в системе без применения фильтра ДК и без уровней стоп-лосс). Наконец, после введения стоп-лосса можно сравнить полученные результаты с результатами без применения фильтра ДК. Как всегда, мы ищем ответ, сравнивая первичные параметры двух систем (см. рисунок 8). Учитывая эти цифры, можно смело сказать, что у нас больше нет сомнений в эффективности применения ДК на фьючерсе @CL: все параметры системы значительно улучшились. Дневной коэффициент (ДК) измеряет, насколько сильно переместились цены предыдущего дня от открытия до закрытия по отношению к их максимальному отклонению. Эффективность применения ДК в энергетических фьючерсах Учитывая тесную корреляцию между ними, можно ожидать, что другие энергетические фьючерсы @RB и @HO дадут аналогичные результаты при применении фильтра ДК, что увеличит прибыльность данной торговой системы. Оставляя код и стоп-лосс на уровне $ 2200 для фьючерса @RB без изменений, мы получаем результаты оптимизации системы с помощью ДК, показанные на рисунке 9. Область в районе значения DF_level = 0,35 показывает, что средняя прибыль в сделке выросла со $ 150 (без применения ДК) до более $ 250, что также снижает максимальную просадку системы. Повторяя этот же тест на фьючерсе @HO (и используя стоп-лосс $ 2200), мы получаем результаты оптимизации системы с помощью ДК, показанные на рисунке 10. Опять же, область в районе значения DF_level = 0,35 показывает, что средняя прибыль в сделке увеличилась со $ 116 (без применения фильтра ДК) до более $ 200 и снизилась максимальная просадка системы. Мы показали, что для фьючерсов на первичную энергию открытие сделок разрешается только после того, как ДК покажет значительное улучшение параметров системы. Рисунок 11. Другие фьючерсы без применения фильтра ДК. Здесь показаны некоторые фьючерсы, которые были протестированы по торговой системе в начале исследования до добавления фильтра ДК. Сравните эти результаты тестирований (без фильтра ДК) с результатами, представленными на рисунке 12 (после добавления фильтра ДК). Рисунок 12. Другие фьючерсы с применением фильтра ДК. Повторное тестирование на некоторых инструментах после добавления фильтра ДК улучшило результаты. В сравнении с рисунком 11 можно увидеть, как изменяются параметры системы, применяя условие ДК < DF_level со значением DF_level = 0,35. Параметры, как правило, улучшались в большей степени, когда ДК был ниже 40%. Окончательные выводы и дальнейшее применение ДК Мы показали, что для фьючерсов на первичную энергию открытие сделок разрешается только после того, как ДК покажет значительное улучшение параметров системы, увеличивая среднюю прибыль в сделке и уменьшая максимальную просадку. Параметры, как правило, улучшались в большей степени, когда ДК был ниже 40%. Это соответствует сильному сжатию волатильности рынка накануне, перед тем как открыть позицию на пробое значимых уровней нашего инструмента. Чтобы продолжить исследование, мы можем включить базовые активы, которые пропустили в начале, когда они не дали хорошего ответа на первоначальную стратегию без применения ДК (см. рисунок 11). Затем мы могли бы изучить (без применения уровней стоп-лосс), как изменятся эти параметры при условии ДК < DF_level при DF_level = 0,35 (см. рисунок 12). Мы видим, что применение ДК к акциям (@ES) и облигациям (@US) на этом уровне не оказывает положительного влияния на прибыльность торговли на этих активах. С другой стороны, при внедрении ДК в активы металлургического сектора (@GC и @HG) увеличивается средняя прибыль в сделке, хотя в случае с @GC это приводит к увеличению максимальной просадки. Для двух последних можно снизить максимальный убыток путём добавления стоп-лосса и продолжить их оптимизацию, исходя из результатов, полученных с помощью этого сильного паттерна. Андреа Ангер – профессиональный трейдер, работающий полный рабочий день, президент Академии Ангера и автор книги «Метод Ангера». Он является четырёхкратным чемпионом мира по трейдингу (2008, 2009, 2010 и 2012 годов), почётным членом Итальянского общества по техническому анализу (филиала Международной федерации технических аналитиков) и выступает в Европе, Америке, Австралии и Азии. Академия Ангера предоставляет услуги трейдерам, в том числе физическим лицам, по улучшению их подхода к торговле (более подробную информацию можно найти на его сайте). Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Руководство по торговле на свечном паттерне «просвет в облаках» Я уверен, что вы слышали о свечах «молот»: И о свечном паттерне «бычье поглощение»: Верно, они вам хорошо известны, поскольку эти свечные паттерны очень взрывоопасны! Тем не менее... Есть ещё один свечной паттерн, который можно назвать «самым удобным» для применения из всех существующих паттернов. Это, мой друг, паттерн «просвет в облаках»: И в этом руководстве я расскажу, насколько полезным он может быть для вашей торговли! Итак, сегодня вы узнаете следующее: Чем паттерн «просвет в облаках» отличается от других свечных паттернов Как использование паттерна «просвет в облаках» может упростить вашу торговлю Проверенную временем формулу для торговли на паттерне «просвет в облаках» (и других свечных паттернах) Две ключевые вещи, которые НЕ следует делать при торговле паттерна «просвет в облаках» Если вы анализируете свечные паттерны, то вас ждёт приятный сюрприз. Потому что в конце этого руководства... Держу пари, вы узнаете нечто новое, даже если торгуете свечные паттерны много лет. Итак, начнём. Что такое паттерн «просвет в облаках» и чем он отличается от других свечных паттернов? Согласно определению, имеющемуся в литературе… Паттерн «просвет в облаках» возникает, когда после открытия свечи цена падает: А затем растёт и закрывается выше 50%-го уровня тела предыдущей свечи! Продавцы нырнули в ледяные воды и тут же вынырнули из них! Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Минуточку, это похоже на свечной паттерн бычьего поглощения!» Ну, не так быстро, друг мой! Если вы помните, бычье поглощение происходит, когда следующая свеча полностью «перекрывает» предыдущую свечу! Будто продавцы нырнули в холодные воды и тут же выпрыгнули из них в открытый космос, как Супермен! Итак, если он не похож на бычье поглощение… Тогда как насчёт внутреннего бара? Ага, совсем близко! Но, как видите, всё тело последующей свечи находится «внутри» предыдущей свечи! Вероятно, вы сейчас думаете: «Почему мы сравниваем паттерн «просвет в облаках» с другими свечными паттернами?» Ответ таков: В реальном мире трейдинга «книжные» определения рушатся. Поэтому могут быть исключения. Итак, если я спрошу вас... Что это: внутренний бар или паттерн «просвет в облаках»? Учитываете ли вы фитили и тела свечей? Если вы ответили «внутренний бар», то вы правы. Почему? По одному простому правилу: В паттерне «просвет в облаках» цена закрытия свечи должна быть как минимум на 50%-ом уровне тела предыдущей свечи. И да, это без учёта фитилей! Теперь вы видите, насколько важно отличать паттерн «просвет в облаках» от других свечных паттернов? Быстрый тест... Какой из этих паттернов является «просветом в облаках», внутренним баром и поглощением? Если вы ответили так: Бычье поглощение Внутренний бар Паттерн «просвет в облаках» …значит, вы готовы перейти к следующему разделу! Потому что теперь, когда вы научились распознавать паттерн «просвет в облаках»... Я научу вас, как использовать его для точного входа в рынок. Готовы? Тогда пойдём дальше... Почему паттерн «просвет в облаках» является наиболее удобным свечным паттерном для входа в рынок Позвольте мне задать вопрос... Как входить в рынок по сигналам свечных паттернов? Потому что одно дело – уметь их распознавать, а другое дело – уметь торговать на них! Итак, как же нам торговать этот паттерн? Вход рыночным ордером Позвольте мне объяснить... Как только вы заметите действительную бычью свечу, например: Вы должны разместить рыночный ордер вручную или по цене открытия следующей свечи. Всё очень просто! Ждём формирования свечного паттерна и размещаем рыночный ордер! Однако в этом есть один недостаток... Вам придётся ждать, пока не закроется свеча, и открывать сделку вручную. Конечно, ожидание закрытия свечи поможет избежать ложных сигналов, чтобы не войти в рынок преждевременно. Но... Мы не можем всё время сидеть перед экраном компьютера! И этот метод ещё больше усложняется для тех, кто торгует на низких таймфреймах! Как же нам решить эту проблему? Ордер buy stop Паттерн «просвет в облаках» обеспечивает максимальную гибкость. Потому что вместо рыночного ордера мы можем разместить ордер buy stop! Вот что я имею в виду: Всё верно. Вы хотите, чтобы паттерн «просвет в облаках» подтвердил ваш анализ. Итак, как только вы заметили действительный паттерн «просвет в облаках»: Вы размещаете ордер buy stop прямо над предыдущей свечой! Дело вот в чём... Что, если рынок продолжит снижаться, не дойдя до вашего стоп-ордера? Всё просто! Продолжайте двигать вниз ордер buy stop, и вы получите лучшую цену для входа! Пока он не сработает... P.S. Перемещайте ордер buy stop ниже только тогда, когда снова заметите действительный паттерн «просвет в облаках»! Ещё один вопрос, на который важно получить ответ: Как долго будет действительным ордер buy stop? А вот и самое сложное. Ответ таков: Когда паттерн «просвет в облаках» больше не находится в области ценности: Почему? Позвольте рассказать вам в следующем разделе... Пошаговая методика торговли паттерна «просвет в облаках» Входы в рынок – это лишь небольшая часть торгового плана. Согласны? (Думаю, вы согласитесь.) Ok, вы согласны! Одна из ошибок, которую часто допускают трейдеры, заключается в том, что они слишком сильно полагаются на свечные паттерны! Но правда в том, что один-единственный свечной паттерн не может диктовать направление рынка. Важно учитывать структуру рынка! Итак, как использовать структуру рынка в наших интересах, дополнив то, что вы уже знаете, паттерном «просвет в облаках»? Формула M.A.E.E. Эта простая методология спасёт ваш торговый портфель! Что она означает? Она означает четыре вещи... Market structure (структура рынка) Area of value (область ценности) Entries (входы в рынок) Exits (выходы из рынка) Итак, как интегрировать паттерн «просвет в облаках» в эту методологию? Позвольте мне научить вас... Шаг №1. Определите структуру рынка Это довольно важная часть. Почему? Потому что если вы заметите хороший восходящий тренд: Тогда вам стоит поискать бычьи паттерны «просвет в облаках», чтобы запрыгнуть в тренд. Если вы заметили нисходящий тренд: В этом случае вам следует искать паттерн «завеса из тёмных облаков», противоположный паттерну «просвет в облаках»! А если рынок торгуется в диапазоне: Тогда ищите оба сетапа: паттерн «завеса из тёмных облаков» в области максимума диапазона и паттерн «просвет в облаках» в области минимума диапазона. Логично? Далее в качестве примера мы будем использовать восходящий тренд: Затем... Шаг №2. Определите область ценности Для паттерна «просвет в облаках» это очень важное условие. Почему? Потому что любая свеча никогда не должна рассматриваться изолированно от рыночного контекста! Вот почему важно всегда определять область ценности. Теперь, поскольку наш пример находится в восходящем тренде, мы хотели бы найти область поддержки: P.S. Существует несколько видов областей ценности. Контрольный список вопросов: Какова структура рынка? Проверьте. Где находится область ценности? Проверьте. Переходим к следующему шагу. Шаг №3. Определите точку входа (на паттерне «просвет в облаках») На данный момент это не требует дополнительных объяснений. Сетап для входа мы можем найти здесь: Довольно просто, не так ли? Сделка на паттерне «просвет в облаках» всегда должна осуществляться в области ценности! Итак... Войти в рынок легко, но некоторые трейдеры (в основном новички) зададут вопрос: Когда нужно выходить из рынка? Шаг №4. Определите точки выхода Это не только тейк-профиты, но и стоп-лоссы. Верно! Выход подразумевает не только прибыль, но и то, как вы управляете своим риском! Итак, касательно ордеров стоп-лосс... Вычтите значение 1 ATR из минимумов: И зафиксируйте прибыль (самая лучшая часть, которую я знаю) на уровне ближайшего максимума: При торговле в диапазонных рынках применяется тот же принцип. Но да, я знаю... Соотношение риска к прибыли выглядит не очень красиво. Вот почему вы можете частично зафиксировать прибыль, а затем установить плавающий стоп-лосс: Логично? Я не затронул некоторые моменты, такие как управление рисками и управление сделкой. Но не волнуйтесь, более детальную информацию вы можете найти здесь: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Прежде чем отпустить вас в вольное плавание... Узнайте, как не следует использовать паттерн «просвет в облаках». Продолжайте читать! Как НЕ следует торговать паттерн «просвет в облаках» В любой торговой концепции... Крайне важно знать, как использовать эту концепцию и как не следует её использовать. Почему? Просто потому, что сам паттерн «просвет в облаках» – это торговый инструмент! И эффективность данного инструмента зависит от того, насколько хорошо вы им пользуетесь. Итак, когда и как НЕ следует торговать на паттерне «просвет в облаках»? Не торгуйте паттерн «просвет в облаках» на рынках с гэпами Если вы видите такие графики: Тогда вообще забудьте об использовании каких-либо свечных паттернов. Почему? Потому что вы будете получать МАССУ ложных сигналов! Это означает, что линейный график даст лучшую информацию. (обычно такие графики имеют копеечные акции и неликвидные криптомонеты) Далее... Никогда не торгуйте на паттерне «просвет в облаках» изолированно от рыночного контекста Это большая проблема. Напомню вам о ней ещё раз: Всегда используйте паттерн «просвет в облаках» в контексте общего рынка. Если кратко... Не торгуйте на паттерне «просвет в облаках» в этой ситуации: Торгуйте его в следующих условиях: Знание областей ценности имеет решающее значение! В принципе, это всё! Краткое и лаконичное руководство по определению паттерна «просвет в облаках» и торговле на нём! С учётом всего сказанного, давайте подведём итоги, что вы сегодня узнали. Заключение Из множества свечных паттернов, которые нужно запомнить... Паттерн «просвет в облаках» даёт большую гибкость для входа в рынок на ваших условиях. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее: Паттерн «просвет в облаках» формируется, когда свеча закрывается на 50%-ом уровне тела предыдущей свечи (это ключевое правило, которое отличает данный паттерн от других) Для входа в рынок на паттерне «просвет в облаках» можно использовать ордер buy stop Проверенным способом торговли на паттерне «просвет в облаках» является использование формулы M.A.E.E, которая включает в себя пошаговый анализ структуры рынка, области ценности, точки входа и выхода из рынка Паттерн «просвет в облаках» (как и любой свечной паттерн) не предназначен для неликвидных рынков, а также для торговли изолированно без понимания контекста рыночной структуры Теперь я хочу спросить вас... Как вы думаете, можно ли применить упомянутые здесь концепции к другим свечным паттернам? И предпочитаете ли вы входить в рынок вручную по текущим ценам? Или предпочитаете размещать лимитные и стоп-ордера? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Полное руководство по свечному паттерну «завеса из тёмных облаков» Свечные паттерны являются одной из самых обсуждаемых тем в торговых сообществах... Почему? Потому что они могут дать понимание того, какую историю пытается рассказать вам рынок! Хотели бы вы увидеть некий свечной паттерн, который предупреждает о рыночных разворотах? Или, например, такой, который указывал бы вам, когда медведи получили контроль над быками? Если ваш ответ «да», то сегодня у вас счастливый день! В этом вам может помочь свечной паттерн «завеса из тёмных облаков». В этой статье вы: Узнаете, что такое свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» и какие формы и размеры он может иметь. Проанализируете рынки, где можно найти свечной паттерн «завеса из тёмных облаков», и узнаете, как торговать его в различных рыночных условиях. Изу́чите стратегии для активной торговли на реальных примерах. Узнаете о недостатках свечного паттерна «завеса из тёмных облаков» и ситуациях, в которых его лучше не торговать. Интересно? Тогда перейдём к делу! Что представляет собой паттерн «завеса из тёмных облаков»? Паттерн «завеса из тёмных облаков» состоит из двух свечей – он является противоположностью паттерна «просвет в облаках». Первая свеча паттерна является бычьей и может иметь различные формы и размеры... ...но важнее всего вторая свеча! Она должна открыться выше цены закрытия предыдущей свечи, а затем закрыться ниже половины тела предыдущей свечи. Возможно, это звучит немного запутанно, но примеры на графиках помогут прояснить ситуацию. Давайте рассмотрим некоторые из них, чтобы было проще понять... Внешний вид паттерна «завеса из тёмных облаков»: В этом примере цена изначально растёт на бычьем импульсе, и появляется следующая свеча с гэпом вверх. Эта свеча должна закрыться ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. На графике показаны различные сценарии, в которых может сформироваться этот паттерн. Примеры свечного паттерна «завеса из тёмных облаков»: Важность этого свечного паттерна заключается в том, как на него реагирует рынок. Обратите внимание: первая свеча сигнализирует о бычьей силе, задавая положительный тон на следующий день. Бычий импульс является настолько сильным, что следующая свеча открывается с гэпом вверх, выше цены закрытия предыдущей свечи – явный индикатор доминирования быков! Однако затем цена постепенно опускается ниже 50%-го уровня тела бычьей свечи и закрывается в этой области… Этот сдвиг демонстрирует, что несмотря на первоначальный бычий импульс, медведям удалось одолеть быков, нивелируя все их успехи в предыдущий день, даже с учётом дополнительного подъёма цены на открытии. В этот момент бычьи инвесторы могут начать сомневаться в своих позициях, поскольку импульс склоняется в пользу медведей... …я бы, например, засомневался! Однако стоит отметить, что чем больше гэп вверх с последующим падением цены ниже 50%-го уровня, тем сильнее становится этот сигнал. Это говорит о том, что цена имеет дополнительный бычий импульс, который в течение той же сессии сходит на нет, склоняясь в пользу медведей! Различие между паттернами поглощения и «завеса из тёмных облаков» Важно понимать, что если вторая свеча полностью поглощает всю предыдущую бычью свечу, то это уже не «завеса из тёмных облаков», а медвежий паттерн поглощения. Посмотрите на следующие примеры... Паттерн «завеса из тёмных облаков» в сравнении с медвежьим поглощением: Слева представлена иллюстрация свечного паттерна «завеса из тёмных облаков», а справа – медвежьего паттерна поглощения. Медвежий паттерн поглощения даёт сильный медвежий сигнал, но в отличие от паттерна «завеса из тёмных облаков» не требует гэпа вверх, определяется и торгуется по другим правилам. На каких рынках можно торговать паттерн «завеса из тёмных облаков»? Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» можно торговать на всех рынках, но чаще всего он встречается на фондовом рынке. Причина в том, что акции, как правило, демонстрируют больше ценовых гэпов из-за ежедневного открытия и закрытия фондового рынка. На валютных рынках гэпы обычно происходят только на очень низких таймфреймах или после выходных дней. Лично я использую паттерн «завеса из тёмных облаков» при торговле акциями, так как он чаще встречается именно на фондовом рынке – следовательно, здесь его проще найти. Диапазонные рынки Часто свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» ассоциируется с разворотом тренда, и хотя это верно, мне нравится рассматривать паттерн как признак отклонения цены. Он может применяться ко всем рыночным условиям, включая тренды и диапазоны. Например, когда цена тестирует максимум диапазона, паттерн «завеса из тёмных облаков» может быть ценным индикатором возможного разворота на верхней границе диапазона. Это говорит о том, что несмотря на бычий импульс, цена не смогла пробиться выше максимума диапазона. Учитывая, что максимум диапазона представляет собой область ценности, при появлении в этой области паттерна «завеса из тёмных облаков» разумно предположить, что цена может сделать краткосрочный откат, дающий благоприятную возможность для совершения сделки... А это именно то, что мы ищем, верно? Трендовые рынки На трендовых рынках паттерн «завеса из тёмных облаков» предлагает массу торговых возможностей. Наиболее очевидна его роль в качестве разворотного паттерна на экстремальных максимумах. Это часто происходит, когда на высоком таймфрейме после длительного восходящего тренда цена сталкивается со значимым уровнем сопротивления. Как и в примере с диапазоном, если цена демонстрирует отклонение на значимом уровне сопротивления, разумно предположить, что это будет сопровождаться некоторым давлением со стороны продавцов. Кроме того, цена уже может находиться в сильном нисходящем тренде и совершить кратковременный откат. Паттерн «завеса из тёмных облаков» в данном случае может помочь вам рассчитать время для входа, чтобы получить торговую возможность, которая ранее могла быть упущена. Паттерн «завеса из тёмных облаков» может применяться и в контртрендовых сделках. Хотя этот подход требует практики, он может быть полезен для поиска незначительных разворотов в трендах, помогая вам планировать выходы из лонгов или открывать шорты́ по определенным активам. Руководство по торговле на паттерне Итак, с этим разобрались! Теперь давайте посмотрим, как следует торговать на этом паттерне. Прежде чем начать говорить об этом, следует принять к сведению несколько важных вещей. Во-первых, вы всегда должны торговать на паттерне «завеса из тёмных облаков» в контексте общего рынка. Вы не должны слепо открывать сделку на каждом паттерне без понимания того, что делает рынок и каково его положение в рамках общей картины! Вместо этого вы должны спросить себя: Приближается ли цена к уровню сопротивления? Движется ли цена в тренде и достигает ключевой области ценности? Совершает ли цена откат в рамках нисходящего тренда? При принятии решения о том, как использовать паттерн «завеса из тёмных облаков» в вашей торговой стратегии, следует учитывать все эти вопросы. Понимание рыночного контекста поможет вам принять более обоснованные решения и увеличит ваши шансы на успешную сделку. Использование других инструментов технического анализа Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» не следует использовать изолированно: его лучше комбинировать с другими триггерами и инструментами технического анализа. Это может быть пересечение ценой скользящей средней или ключевой уровень сопротивления. Например, вы можете наблюдать паттерн «завеса из тёмных облаков» на уровне коррекции Фибоначчи. Независимо от технического индикатора или триггера, который вы используете, не нужно полагаться только на один этот паттерн! Используя его с другими инструментами технического анализа, вы получаете гораздо лучший обзор происходящего на рынке – это делает ваши торговые решения более эффективными. Подтверждение Ещё одной важной концепцией, которую следует учитывать, является ожидание дополнительного подтверждения. Самым простым подтверждением может быть наблюдение за следующей свечой после формирования паттерна. Пример свечи подтверждения: Например, если следующая свеча демонстрирует медвежий настрой, цена, скорее всего, продолжит снижаться. Хотя ожидание подтверждения может означать пропуск входа сразу же после появления паттерна, оно обеспечит вам дополнительное спокойствие – повысит вашу уверенность в торговых решениях. Этот метод гарантирует, что вы откроете сделку с бо́льшей уверенностью, и снижает риск преждевременного входа в рынок. Подтверждение со стороны объёма Наконец, ещё одним подтверждением для совершения сделки на паттерне «завеса из тёмных облаков» является некоторый рост объёма. Увеличение объёма как на бычьих, так и на медвежьих свечах в этом паттерне усиливает вероятность успешного разворота. Более высокий объём означает повышенную активность, указывающую на то, что быки и медведи борются за контроль в этой области рынка! Хотя высокий объём не является обязательным требованием для совершения сделки на этом паттерне, он дополнительно подтверждает разворот. И это ещё больше добавляет вам уверенности и укрепляет обоснованность торгового сетапа. Ok, теперь, когда вы знаете, как распознать данный паттерн, давайте рассмотрим несколько реальных примеров, которые помогут вам успешно торговать на рынке! Стратегия торговли на диапазонных рынках Ценовой диапазон на дневном графике акции PayPal Holdings: На дневном графике акции PayPal Holdings цена находится в диапазоне после значительного восходящего тренда. Цена дошла до значимого уровня максимума, после чего несколько раз возвращалась к нему. Поскольку цена возвращается к максимуму диапазона, это говорит о том, что данная область ценности потенциально может выступать в качестве уровня сопротивления. Давайте посмотрим... Тестирование уровня сопротивления на дневном графике акции PayPal Holdings: На уровне сопротивления цена формирует свечной паттерн «перевёрнутый молот», давая сигнал отклонения. Тем не менее, впоследствии цена снова возвращается в эту зону. На данный момент сложно определить, кто контролирует рынок: быки или медведи! Поэтому лучше подождать дополнительной информации... Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Итак, на следующий день цена выросла, но затем закрылась вблизи 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Это произошло на уровне сопротивления, от которого уже было несколько отскоков цены... Итак... чего же я жду? «Нажми на курок, Райнер! Входи в рынок!» Конечно, очень заманчиво просто взять и запрыгнуть в рынок... …Однако важно помнить о наличии подтверждения! Цена быстро вернулась к этому уровню, и следовало подождать дополнительного подтверждения, показывающего, что этот уровень по-прежнему останется сильным уровнем сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, что будет дальше... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Ok, появилась сильная медвежья свеча подтверждения, и у нас стало больше уверенности в том, что этот уровень сопротивления, скорее всего, удержится. Настало время войти в рынок и установить тейк-профит на минимуме диапазона! Установка тейк-профита на дневном графике акции PayPal Holdings: Мои поздравления! Вы только что совершили успешную сделку на свечном паттерне «завеса из тёмных облаков» на диапазонном рынке! Однако давайте посмотрим правде в глаза: рынки не всегда колеблются в таком диапазоне, не так ли? Теперь рассмотрим, как использовать этот паттерн на трендовом рынке! Пример сделки на трендовом рынке Нисходящий тренд на дневном графике акции CleanSpark: На дневном графике акция CleanSpark Inc. явно находится в сильном нисходящем тренде. Линия тренда служит ориентиром, где цена может столкнуться с зоной сопротивления в будущем. Давайте посмотрим, что будет дальше! Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Цена выросла, но не смогла удержаться на более высоком уровне, закрывшись ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Как и в прошлом примере, проявим терпение и дождёмся подтверждения... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Хотя цена не сразу подтвердила разворот и вместо этого повторно протестировала линию тренда, она в конечном итоге упала ниже паттерна. Теперь у вас есть несколько факторов в вашу пользу: Цена отходит от линии тренда на дневном графике. На этом уровне сформировался паттерн «завеса из тёмных облаков». Цена начала отходить от линии тренда. Цена подтвердила чёткий нисходящий тренд! Воспользуемся моментом и откроем сделку! Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Ордер стоп-лосс размещаем чуть выше линии тренда, оставляя немного места на случай, если цена продолжит тестировать линию тренда. Если цена пробьёт линию тренда снизу вверх, сделка потеряет актуальность, и будет разумным закрыть её. Что касается ордера тейк-профит, полагаю, что вполне логично установить его на уровне предыдущего минимума. Идея ясна? Отлично! Давайте посмотрим, что будет дальше... Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Вау! Поздравляю вас с очередной успешной сделкой! Вы видите, что с помощью этого метода можно эффективно воспользоваться преимуществами нисходящих трендов на высоких таймфреймах и получить хорошую прибыль от шорто́в. Ok, давайте рассмотрим последний пример... Дневной график акции JP Morgan Chase & Co.: Снова формируется паттерн «завеса из тёмных облаков». Прежде чем рассматривать возможность совершения сделки, как обычно, желательно дождаться дополнительной свечи подтверждения... Вход в рынок на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Теперь, когда у нас есть подтверждение, пришло время открыть сделку. Как и в других наших примерах, ордер тейк-профит размещаем на уровне предыдущих минимумов, а стоп-лосс – чуть выше паттерна… Управление сделкой на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Заметили ли вы здесь нечто необычное? Цена ведёт себя не так, как ожидалось. Поскольку медведи изо всех сил пытаются сохранить контроль, это может быть поводом для беспокойства. Тем не менее, давайте доведём дело до конца: будем придерживаться нашей стратегии в этой сделке и посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше... Срабатывание стопа в сделке на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: О нет! Вас выкинуло из рынка! Но не все новости плохие: из этой ситуации можно извлечь ценный урок. Возможно, вы уже поняли, в чём тут дело, но давайте проанализируем, действительно ли это была хорошая сделка... Анализ сделки на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: После некоторого размышления стало ясно, что перед входом в рынок было упущено несколько важных моментов... В начале этой статьи вы узнали, что появление паттерна «завеса из тёмных облаков» на графике вовсе не означает, что нужно всякий раз торговать на нём. Нужны другие технические индикаторы, которые помогут вам в этой сделке. Однако есть ещё более очевидные причины, по которым эта сделка не сработала. Во-первых, недавно был пробит сильный уровень сопротивления, и данный паттерн сформировался не на этом уровне сопротивления… ... он сформировался уже после того, как цена пробила этот уровень сопротивления на бычьем импульсе. Это говорит о том, что в данном случае рынок находился под сильным контролем быков, о чём свидетельствует их способность пробить уровень сопротивления и с силой продолжать идти далее. Кроме того, при анализе рынка в целом, вероятно, безопаснее было считать, что цена на этом графике находится в восходящем, а не в нисходящем тренде. Другими словами, против этой сделки было больше факторов, чем в её пользу. Важно смотреть на более широкую картину. В данном случае паттерн «завеса из тёмных облаков» не смог преодолеть импульс, сформированный другими ключевыми факторами на рынке. При обнаружении паттерна «завеса из тёмных облаков» и принятии решения о том, следует ли открывать сделку, всегда учитывайте другие факторы! Недостатки паттерна Его нельзя использовать изолированно от рыночного контекста Как упоминалось ранее, свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» нельзя использовать изолированно. Если вы будете совершать сделки на этом паттерне каждый раз, как только он появится на графике, это принесёт очень мало успеха. Торговля на нём становится намного надёжнее в комбинации с другими индикаторами и инструментами технического анализа! Расположение паттерна Важное значение имеет то, где формируется этот паттерн. Контекст общего рынка и его поведение имеют решающее значение при совершении сделок на этом паттерне. Глубокое понимание инструментов технического анализа При торговле на паттерне «завеса из тёмных облаков» необходимо глубокое понимание работы других индикаторов, которые помогают в принятии решений об открытии сделок. Поскольку этот паттерн требует контекста и применения других инструментов технического анализа, одним из его недостатков является то, что для эффективной торговли вам необходимо понимать работу других индикаторов и инструментов технического анализа. Редко встречается на определённых рынках Как указано в статье, для этого паттерна важное значение имеют гэпы, что делает его редким паттерном в таких активах, как валютный рынок. Однако на фондовом рынке, где гэпы очень распространены, эти паттерны могут встречаться довольно часто на дневном таймфрейме. Заключение Давайте подведём итог. Паттерн «завеса из тёмных облаков» становится бесценным инструментом при анализе акций. Этот паттерн служит надёжным триггером для входа, проливая свет на борьбу между быками и медведями в ключевых областях графика. Комбинируя свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» с другими инструментами технического анализа, трейдеры могут точно определять точки входа и повысить свои шансы на получение прибыли в различных рыночных условиях. Это стратегическое преимущество даёт трейдерам возможность эффективно идентифицировать рыночный импульс и принять обоснованное решение о входе. Резюмируя вышесказанное, вы: Получили полезные знания о том, как может выглядеть паттерн «завеса из тёмных облаков» в разных сценариях. Изучили различные рыночные условия, в которых может появиться паттерн «завеса из тёмных облаков». Изучили стратегии торговли на паттерне «завеса из тёмных облаков» на реальных примерах. Узнали о недостатках свечных паттернов и о важности контекстного анализа рынка. Напоследок примите мои поздравления! С этим новым дополнением к вашему арсеналу свечных паттернов найдите реальные примеры на графиках, добавив инструменты технического анализа для уточнения своих стратегий. Хотелось бы услышать ваши мысли о паттерне «завеса из тёмных облаков». Использовали ли вы его раньше или предпочитаете другие разворотные паттерны? Какие свечные паттерны вы предпочитаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли криптовалютами При внутридневной торговле криптовалютами важны правильные настройки индекса относительной силы (RSI) для анализа рынка с помощью данного индикатора. Хотя стандартный период 14 дней является хорошей отправной точкой, для высоковолатильных монет можно экспериментировать с более короткими значениями периода. Для определения оптимальных настроек RSI решающее значение имеет анализ исторических данных, а для более точного анализа рекомендуется использовать RSI в комбинации с другими индикаторами. Настраивая период и параметры RSI для захвата быстрых движений рынка, трейдеры повышают чувствительность индикаторов и могут совершать более эффективные сделки. Основные выводы Стандартный 14-дневный период является хорошей отправной точкой для настроек RSI при внутридневной торговле на криптовалютном рынке Для высоковолатильных монет следует экспериментировать с более короткими периодами RSI Для определения оптимальных параметров RSI важно выполнять анализ исторических данных Для более точного анализа RSI следует использовать в комбинации с другими индикаторами Понимание принципа работы индикатора RSI Прежде чем оптимизировать настройки RSI для внутридневной торговли криптовалютами, вы должны понимать, как работает индекс относительной силы в качестве импульсного осциллятора. Индикатор RSI разработан Уэллсом Уайлдером. Он измеряет скорость и изменение ценовых движений, колеблясь в интервале значений от 0 до 100. Стратегия использования индикатора RSI учитывает, что значения выше 70 обычно указывают на условия перекупленности, а значения ниже 30 указывают на условия перепроданности. Настройка параметров RSI может улучшить работу индикатора. Вам нужно усовершенствовать свой подход к интерпретации RSI на криптовалютных рынках, которые, как известно, имеют высокую волатильность. Помните, что RSI может генерировать ложные сигналы; следовательно, крайне важно подтверждать его сигналы другими индикаторами. Для оценки потенциальных разворотов тренда тщательно анализируйте конвергенцию и дивергенцию. Оптимальные настройки периода RSI для использования на криптовалютном рынке При определении оптимальных настроек RSI для внутридневной торговли на криптовалютном рынке необходимо учитывать, какое влияние могут оказывать разные таймфреймы на чувствительность и точность данного индикатора. Стратегический подход к настройкам RSI: Придерживайтесь стандартных настроек: для оценки общего настроения рынка криптовалют начните со стандартного периода 14 дней. Поправка на волатильность: для высоковолатильных монет экспериментируйте с более короткими периодами, чтобы зафиксировать быстрые движения цены. Стратегии бэктестирования: анализируйте исторические данные, чтобы определить, какие настройки RSI соответствуют вашему стилю торговли и общим целям. Минимизируйте ложные сигналы: комбинируйте стратегии торговли с помощью RSI с другими индикаторами или сигналами Прайс Экшен, чтобы отфильтровать рыночный шум. Уровни перекупленности/перепроданности Смотрите на шкалу RSI: если значения индикатора выше 70, значит, данная криптовалюта перекуплена, а если его значения ниже 30, значит, криптовалюта перепродана. Эти уровни имеют решающее значение, поскольку они указывают на потенциальные зоны разворота, где ценовой импульс может достигать своего пика или минимума. Некоторые трейдеры для интерпретации сигналов RSI используют уровни 80/20 или 60/40. При использовании RSI в качестве инструмента подтверждения важно анализировать уровни перекупленности и перепроданности в контексте преобладающего рыночного тренда и других технических индикаторов для получения более точных торговых сигналов. Имейте в виду, что значение RSI выше 70 не обязательно будет означать немедленную продажу, а значение ниже 30 не всегда сигнализирует о немедленной покупке. Эти уровни дают вам основу для принятия решений в рамках вашей стратегии, побуждая к дальнейшему анализу и тщательному учёту всех условий перед открытием сделки. Таймфреймы для внутридневной торговли Вы можете обнаружить, что эффективность RSI при внутридневной торговле на криптовалютном рынке часто зависит от таймфрейма вашей торговой стратегии. Вы должны учитывать следующее: Внутридневные графики отлично подходят для точного определения точек входа и выхода в течение одного торгового дня, основываясь на сигналах более высоких таймфреймов. 1-часовой - 4-часовой графики предлагают баланс, фиксируя краткосрочные тренды и отфильтровывая «рыночный шум». Дневные графики полезны для оценки более широкого рыночного контекста, помогая в принятии стратегически важных решений. Комбинирование нескольких таймфреймов: анализ Прайс Экшен на нескольких таймфреймах может повысить точность вашего технического анализа и предложить лучшие точки входа и выхода. Выбор таймфрейма зависит от вашей торговой стратегии на криптовалютном рынке. Стратегический подход к внутридневной торговле включает в себя согласование сигналов, получаемых от торговых индикаторов, таких как RSI, с выбранным таймфреймом для оптимизации производительности. RSI в комбинации с другими индикаторами Скользящая средняя показывает переменчивые условия Использование индекса относительной силы (RSI) в комбинации с другими техническими индикаторами или сигналами Прайс Экшен может значительно улучшить ваши стратегии внутридневной торговли на криптовалютном рынке. Оптимизируя RSI для криптотрейдинга, рассматривайте его как осциллятор, который измеряет импульс, но не используйте его сигналы изолированно. Дивергенция RSI в криптотрейдинге является мощным сигналом, особенно когда она подтверждается другими индикаторами импульса, такими как скользящие средние или полосы Боллинджера. Эти комбинации могут помочь вам отделить низковероятностные сделки от хороших торговых сигналов. Использование RSI в комбинации с другими индикаторами также сглаживает его недостатки на трендовых рынках. Например, высокое значение RSI может указывать на состояние перекупленности, но вместе с мощным сигналом восходящего тренда со стороны другого индикатора может указывать на продолжающееся ралли, а не на возможный разворот. Чтобы повысить точность ваших торговых сигналов, всегда стремитесь к стратегической конфлюэнтности факторов. Дивергенция и конвергенция RSI Понимание дивергенции и конвергенции имеет решающее значение для повышения эффективности стратегии внутридневного криптотрейдинга. Интерпретация дивергенции и конвергенции RSI: Бычья дивергенция – цена формирует более низкие минимумы, в то время как RSI показывает более высокие минимумы; данная ситуация прогнозирует восходящий тренд. Медвежья дивергенция – цена формирует более высокие максимумы, а RSI показывает более низкие максимумы; данная ситуация прогнозирует нисходящий тренд. Конвергенция – RSI движется в тандеме с ценой, подтверждая силу текущего тренда. Понимание сигналов RSI: дивергенция и конвергенция помогают прогнозировать развороты рынка, предоставляя вам больше информации и делая ваши торговые решения более стратегическими. Корректировка параметров RSI для определения волатильности криптовалют Корректировка настроек RSI может стать важным шагом в согласовании чувствительности индикатора с волатильностью рынка. Уменьшение стандартного значения периода 14 дней помогает индексу относительной силы (RSI) отражать быстрые ценовые колебания, присущие более волатильным криптовалютам. Изменив период RSI до значения 9 или 5, вы получите инструмент, который будет более чувствителен к быстрым изменениям на рынке, что очень важно для разработки эффективных стратегий внутридневной торговли. Тем не менее, это сопряжено с некоторыми сложностями. Короткий период RSI может привести к появлению бо́льшего количества ложных сигналов, поэтому важен баланс между чувствительностью и надёжностью. Тщательно тестируйте различные настройки, но при этом не забывайте, что рыночные тренды являются вашей полярной звездой. Часто задаваемые вопросы 1. Какое значение периода RSI является лучшим для внутридневной торговли на криптовалютном рынке? Как правило, трейдеры начинают со значения 14 и выполняют коррекцию этого параметра в соответствии со своими стратегиями и анализом рынка для принятия обоснованных торговых решений. 2. Какое наилучшее значение параметра RSI для 15-минутного графика? Оптимальное значение периода RSI для 15-минутного графика вы определите, оценив волатильность рынка и свой стиль торговли. Начните со стандартного значения 14 и при необходимости скорректируйте пороговые значения уровней, дающих сигналы перекупленности и перепроданности. Лучшего значения не существует – каждый трейдер использует свои параметры RSI. 3. Какие значения уровней RSI лучше: 60/40 или 70/30? Как правило, стандартными значениями уровней, указывающих на условия перекупленности/перепроданности, являются 70/30, но для получения бо́льшей чувствительности на быстро меняющихся рынках вы можете скорректировать их до 60/40. Для принятия правильного решения оцените потребности своей стратегии и вашу интерпретацию этих уровней. 4. Какие значения параметров RSI лучше использовать для скальпинга? Для скальпинга вам понадобится более чувствительный RSI; рассмотрите значение периода ниже 14, например, RSI с периодом 5 или даже 2. Это повысит его чувствительность, что будет лучше соответствовать быстрому темпу криптовалютных рынков. Помните, что решающее значение имеет оптимизация стратегии с помощью бэктестирования. Заключение Настройка параметров RSI является важным фактором для внутридневной торговли на криптовалютном рынке вследствие его высокой волатильности. Одним из аспектов, который следует учитывать, является период (временно́й период), используемый для расчёта RSI. Настройте период и пороговые уровни в соответствии с вашим торговым ритмом и волатильностью монеты, которой вы торгуете. Помните, что уменьшение периода RSI (до 2 или 5) повышает его чувствительность, что идеально подходит для быстрых рынков. Для надёжного анализа комбинируйте RSI с другими инструментами и отслеживайте сигналы дивергенции. Это повысит точность вашей стратегии и даст вам возможность уверенно ориентироваться в бурных водах криптовалютного рынка. Всё сводится к созданию гибкого и основанного на данных торгового подхода. Переведено специально для Tlap.com, Коуч Шейн

Как профессионально настроить торговую платформу MT4 Если вы торгуете на рынке Форекс... Я почти гарантирую, что вы столкнётесь с торговой платформой MT4. Это, пожалуй, самая популярная платформа для торговли на рынке Форекс! Суть в следующем... Уверен, что вы чувствовали себя перегруженными информацией, когда впервые запустили торговую платформу MT4. Посмотрите внимательно на этот график: Вы, вероятно, думаете... «Как много здесь всяких окон!» «Как торговать со всей этой информацией?» Я вас понимаю. Так что, будьте уверены, мой друг... В сегодняшнем руководстве я отвечу на все ваши вопросы и научу вас: Как немедленно очистить график MT4 и выбрать инструменты, необходимые для торговли Функция номер один торговой платформы MT4, которую нужно использовать Самый важный и мощный индикатор, который вы ДОЛЖНЫ установить в первую очередь Самая мощная функция торговой платформы MT4, которая поможет вам в 5 раз быстрее анализировать графики Интересно? Откройте у себя на компьютере платформу MT4, потому что сегодняшнее руководство будет довольно обширным. Итак... Прежде чем мы начнём... Этот процесс будет намного быстрее, если вы узнаете, к какой категории трейдеров вы относитесь. Вот некоторые признаки: Вы знаете, на каком таймфрейме хотите торговать Вы знаете, какие торговые инструменты используете Вы знаете, какие торговые индикаторы вам необходимы и как их использовать Если вы не уверены ни в одном из этих пунктов, это нормально. Потому что в конце руководства я дам вам необходимые шаги, которые следует выполнить после настройки торговой платформы MT4. Понятно? Тогда начнём! Устраните беспорядок в своей торговой платформе MT4 Вспомните первое изображение, которое я показал вам в начале! Что бы вы сделали первым делом? Убрали бы всё ненужное. Правильно, просто оставили бы чистое полотно... Закройте все окна, кроме одного графика. Вот что я имею в виду: Вот так. Ваша торговая платформа MT4 очистилась, но это только начало. Следующим шагом к устранению беспорядка будут кнопки сверху: Итак, вам нужно упорядочить бары и убрать кнопки, которые, по вашему мнению, вам не понадобятся! Именно тут преимуществом будет знание вашего торгового профиля. В качестве примера предположим, что вы: Торгуете на 4-часовом таймфрейме и выполняете анализ ценового движения на дневном таймфрейме Вы используете такие инструменты, как линия и Фибоначчи Вы не используете советников (торговых роботов) Вам нужно удалить все кнопки таймфреймов на графике, кроме H4 и D1, а также удалить инструменты из верхнего ряда кнопок, оставив только линии и инструменты Фибоначчи. Давайте покажу, что я имею в виду: Предлагаю также удалить эти кнопки: После нескольких настроек ваша торговая платформа MT4 уже выглядит интуитивно понятной. Из такой: Она стала такой: Наконец, в довершение всего... Сделаем наши графики более приятными для глаз, не так ли? Итак, нажмите клавишу «F8» и введите следующие настройки: И ваш график будет выглядеть примерно так: Очень чисто, не так ли? Но подождите! Это только первый шаг, аперитив. Потому что в следующем разделе... Мы переходим к основному блюду. Какая польза от торговой платформы MT4, если вы не знаете, как правильно анализировать графики, верно? Давайте пойдём дальше... Воспользуйтесь мощной функцией «Шаблоны» торговой платформы MT4 Имейте в виду... Я не пропускаю здесь никаких шагов. Итак, на данный момент мы видим то же самое: Всего один график с несколькими кнопками на верхней вкладке. Что дальше? Создание шаблона Знаю, мы ещё не говорили о добавлении индикаторов. Прежде чем добавить на график важный индикатор, вы должны знать, как создавать шаблоны в торговой платформе MT4. Итак, теперь я хочу спросить вас... Как вы торгуете? Какие индикаторы используете? Какие индикаторы вам нужны? Потому что мы собираемся создать шаблон, как будут выглядеть все ваши графики! Позвольте мне привести пример. Допустим, вы отслеживаете тренд и часто используете: Скользящую среднюю с периодом 20 Скользящую среднюю с периодом 50 Средний истинный диапазон (ATR) Итак, в торговой платформе MT4 просто нажмите кнопку индикаторов и добавьте их по одному! Давайте я вам покажу: Теперь у нас есть дополнительный индикатор. Если вы хотите узнать список своих индикаторов или отредактировать их, просто кликните правой кнопкой мыши и перейдите на вкладку «Индикаторы»: Опять же... Это всего лишь пример, и нужные вам индикаторы могут отличаться от моих (или, возможно, вы вообще не используете индикаторы). Итак, на данном этапе позвольте спросить: Есть ли у вас уже все индикаторы, необходимые для входа и выхода из сделок? Да? Хорошо. Потому что именно тут происходит волшебство... Просто нажмите кнопку «Шаблон» и сохраните этот график как шаблон. Теперь при открытии новых графиков на них будут отображаться те же индикаторы и настройки, которые вы сделали некоторое время назад! Вот что я имею в виду: Довольно крутая штука, правда? P.S. Вы также можете использовать функцию автоматического размещения своих графиков мозаикой, нажав комбинацию клавиш ALT+R или клавиши интерфейса, как я показываю в видеоролике (еще один классный материал). Теперь, когда вы знаете, как создавать новые шаблоны, давайте разберёмся с графиками, которые я показал вам в видео: Помните: мы не пропустим ни одного шага! Итак... Тут содержатся, наверное, миллионы индикаторов. Но эти два индикатора являются обязательными, без которых вы никогда не должны торговать. Итак, что это за мощный индикатор, который можно добавить в торговую платформу MT4? Позвольте рассказать более детально... Добавьте этот мощный индикатор в свою торговую платформу MT4, поскольку он спасёт вас от слива вашего счёта Этот индикатор – не что иное, как... Калькулятор стоимости пункта Видите ли, в отличие от акций... Вы можете открыть позицию размером 100 акций или даже 500 акций, и в этом нет ничего особенного (в зависимости от цены акции). Но когда речь идет о рынке Форекс. Повторяю: не вводите 100 единиц и тем более 500 единиц! Это самоубийство! Видите ли, когда вы торгуете на рынке Форекс через торговую платформу MT4... Всё, что выше объёма 1,0, уже является слишком большим. Итак, если вы начинающий трейдер и ещё незнакомы с управлением рисками. Начните торговать с объёмом 0,01. Всё верно. Не 1,00 Не 0,10 А 0,01. Однако! Если вы хотите быть полностью осведомлены о том, каким размером капитала рискуете, то вашу задницу может спасти калькулятор стоимости пункта: В акциях мы рассчитываем ценовое движение на основе её «тиковой стоимости». А на рынке Форекс мы рассчитываем ценовое движение на основе «пунктов». Для получения более детальной информации прочтите эту статью. Но это просто руководство... Крупной валютной паре требуется некоторое время, чтобы переместиться на 100 пунктов всего лишь за один день. Итак, если вы собираетесь купить 0,10 лота по валютной паре EUR/USD... Вы посмотрите на калькуляторе стоимость пункта: Это означает, что вы потенциально можете заработать $ 100, если цена сдвинется на 100 пунктов в вашу пользу, и потенциально потерять $ 100, если цена сдвинется на 100 пунктов против вас. И это нужно знать до того, как нажать кнопку «Купить». Понимаете, насколько это важно? Итак, если вы хотите получить этот простой индикатор: Скачайте индикатор, который прикреплён к статье После загрузки перейдите в торговую платформу MT4 Нажмите на файл Нажмите «Открыть папку данных» Перейдите в папку «MQL4» Перейдите в папку «Experts» Добавьте туда этот индикатор Вот что я имею в виду: После того, как вы разместите его там, просто нажмите CTRL+N, обновите, а затем перетащите индикатор на свой график! Интересно? Теперь сделаем краткий обзор, прежде чем двигаться дальше... Во-первых, вы удалили из торговой платформы MT4 весь мусор: И она приняла такой вид: Во-вторых, вы добавили шаблоны, чтобы ваш набор индикаторов отображался автоматически при открытии нового графика: И мы установили калькулятор стоимости пункта, чтобы знать, каким количеством денег мы рискуем: Что дальше? Теперь мы перейдём к тому, что мне нравится в торговой платформе MT4 больше всего и что имеется лишь в немногих торговых платформах. Позвольте мне показать вам это... Используйте скрытую «секретную силу» платформы MetaTrader 4 Чтобы это работало, вам нужно знать, на каких рынках вы хотите торговать. Хотите ли вы торговать на платформе MetaTrader 4 сырьевыми товарами? Возможно, вы хотите торговать облигациями? А может, просто валютами? Или, возможно, вы не знаете, чем хотите торговать? Если последнее, то без проблем, потому что я сэкономлю вам время и приведу пример. Итак... Допустим, вы хотите торговать на платформе MetaTrader 4 только валютные рынки. В этом случае на рынке Форекс у нас имеются: Основные валютные пары Кросс-валютные пары Экзотические валютные пары Что они в себя включают? Позвольте мне рассказать вам... Основные валютные пары Это наиболее часто торгуемые пары на рынке Форекс: EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY AUD/USD NZD/USD USD/CAD Ещё у нас есть... Кросс-валютные пары Это пары, в которых отсутствует USD: EUR/CHF EUR/GBP EUR/AUD EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY GBP/AUD GBP/NZD GBP/CAD AUD/CHF И наконец... Экзотические валютные пары Эти пары имеют более высокие торговые спреды/комиссии, обычно это валюты развивающихся стран: USD/ZAR USD/MXN USD/THB USD/SGD USD/HKD USD/SEK Отлично, теперь мы знаем, на каких рынках хотим торговать! Итак, вернитесь к своей торговой платформе MT4 и создайте новые графики: И каждый раз при этом нажимайте «пробел» и вводите основные пары по очереди вот так: Когда вы закончите вводить все основные пары, нажмите кнопки мозаики или просто ALT+R: Должно отобразиться следующее: Довольно круто, правда? Видите здесь эту кнопку «По умолчанию»? Ok, нажмите её и кнопку «Сохранить профиль как...» И введите «1 – Основные валютные пары» Ну, на самом деле вы можете написать всё что угодно. После этого снова нажмите кнопку профиля и вернитесь к настройкам по умолчанию: И повторите тот же процесс с кросс-валютными парами! Когда вы закончите размещать их, добавьте свой шаблон к каждому графику: И в итоге должно отобразиться следующее: Что дальше? Просто нажмите кнопку профиля ещё раз: Но теперь... Мы вводим название «2 – Кросс-валютные пары» Когда вы это сделаете, наблюдайте, как происходит волшебство... Именно это, мой друг, делает торговую платформу MetaTrader 4 интуитивно понятной! Всего несколькими нажатиями кнопки вы можете выбрать, какой список просмотра отобразить, используя функцию профиля! На этом этапе... Я могу с уверенностью сказать, что вы успешно настроили торговую платформу MT4. И теперь можете пользоваться преимуществами «шаблона» и «профиля» платформы. Итак, с учётом сказанного... Что же дальше? Я не показал вам, как именно торговать на торговой платформе MT4. Но это, вероятно, потребует ещё пару разделов, которые растянут данное руководство. Итак, если с помощью этого руководства вы успешно познакомились с торговой платформой MT4... Значит, на сегодня я выполнил свою работу. Следовательно, если вы хотите вывести свою торговлю на новый уровень... Тогда настоятельно рекомендую ознакомиться с моей торговой академией. Теперь я хотел бы спросить вас... Какие торговые платформы вы тестировали? Был ли MetaTrader 4 первой торговой платформой, которую вы использовали для трейдинга? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко Pip Value Calculator by TradingwithRayner 1.00.ex4

Как увеличить маленький торговый счёт В сегодняшней статье я расскажу, как увеличить свой торговый счёт до шестизначных, семизначных и более цифр даже при наличии небольшого стартового капитала. Звучит впечатляюще, не так ли? Давайте начнём. Вы читаете эту статью, потому что у вас небольшой торговый счёт, и вы изо всех сил пытаетесь его увеличить. Или, возможно, вы уже слили несколько торговых счетов в попытке увеличить их. Или прибыль, которую вы получаете на своем торговом счёте, настолько мала и незначительна, что вы поневоле начинаете задумываться: «Послушай, Райнер, а нужно ли мне это вообще?» Если что-то из этого знакомо вам, то вы находитесь в правильном месте, потому что в сегодняшней статье я поделюсь с вами тем, как вы можете увеличить свой торговый счёт до шестизначных, семизначных и более цифр, даже если у вас небольшой стартовый капитал. Тут я сделаю одну оговорку: если на вашем торговом счёте всего-навсего $ 500 и вы хотите превратить эту цифру в шестизначную, то, пожалуйста, прекратите чтение этой статьи, ибо в таком случае я ничем не смогу вам помочь. Тем не менее, если вы хотите изучить стратегии и методы, которые профессиональные трейдеры используют для безопасного и последовательного увеличения своего счёта до шестизначных, семизначных и более цифр, то эта статья для вас. Интересно? Тогда начнём! Итак, если у вас небольшой торговый счёт, вы должны воспользоваться девятым чудом света. Но сначала сделаем небольшое отступление. Что представляет собой девятое чудо света? Скорее... Что представляет собой восьмое чудо света? Девятое чудо света Восьмое чудо света – это то, о чём сказал Альберт Эйнштейн: «Сложный процент – это восьмое чудо света. Кто понимает, тот зарабатывает, а кто не понимает, тот платит», – Альберт Эйнштейн. Девятым чудом света я называю переход на следующий уровень. Я придумал это сам. Позвольте мне привести пример. Допустим, у вас есть торговый счёт со стартовым капиталом $ 1 000, и вы намерены увеличить его в течение следующих 30 лет со средней годовой доходностью около 20%. Т.е. ваша стратегия приносит в среднем около 20% прибыли в год. Через 30 лет ваш счёт будет составлять около $ 237 000. Как известно, инфляция довольно высока. С учетом инфляции эта сумма выглядит уже не очень большой. Что можно сделать ещё? Вы можете сделать несколько вещей. Вы увеличиваете продолжительность эффекта компаундирования: вместо применения сложного процента в течение следующих 30 лет вы увеличите период до 200 лет. Ну, это всё замечательно, не так ли? Проблема лишь в том, что вам придётся тратить эти деньги в раю, пока вы будете петь «Аллилуйя»!!! Такой вариант явно нереален. Как насчёт увеличения доходности каждый год? Вдруг вместо 20% ваша годовая доходность составит 400%? Такое возможно. Но проблема в том, что высокая доходность, вероятно, будет связана с повышенным риском, и в этом случае вы можете слить весь свой торговый счёт. А именно этого мы и не хотим. Что же тогда остается? Ежегодно пополнять свой счёт. Что, если мы будем ежегодно пополнять свой счёт на $ 1 000? Например: Каждый месяц вы будете дополнительно экономить от $ 80 до $ 90. И каждый год вы можете пополнять свой торговый счёт на сумму $ 1 000. Как это повлияет на счёт? Итак, ваш стартовый капитал составляет $ 1 000, и ежегодно вы дополнительно пополняете свой счёт на $ 1 000 для его роста в течение следующих тридцати лет при той же годовой доходности 20%. И через тридцать лет на вашем счёте уже будет… $ 1,6 млн. Теперь видите, насколько это мощно? И это при том, что вы не вносили изменений в свою торговую стратегию, не использовали другие стратегии, не увеличивали период компаундирования ваших доходов и не завышали торговые риски на своём счёте. Всё, что вы сделали – ежегодно пополняли счёт на $ 1 000, и это позволило вам увеличить доходность более чем в 7 раз. $ 1 655 634,20 Это очень мощная концепция, независимо от размера счёта, на котором вы торгуете. Подведём итог: чтобы воспользоваться девятым чудом света, вы должны регулярно пополнять счёт, чтобы быстрее наращивать свой доход. Теперь я хочу поделиться с вами еще кое-чем. Китайский бамбук То, что вы сейчас видите – это китайский бамбук. Чтобы вырастить китайский бамбук, нужно посадить семена в землю, поливать их, удобрять и давать им солнечный свет для роста. Представьте, что вы занимаетесь этим целый год. Угадайте, насколько вырос ваш бамбук за это время? По истечении одного года, когда вы посадили семена, регулярно поливали и удобряли их, давали им солнечный свет и т. д., над землёй ещё ничего не проросло, ваши семена ещё в земле. В течение второго года вы проделываете всё то же самое; в конце концов, вы знаете, что это хорошая физическая тренировка. На третий год из земли тоже не появляется никаких ростков. К тому времени вы уже развили в себе привычку ухаживать за бамбуком. Вы продолжаете делать всё то же самое в четвёртый год, и после четырех изнурительных лет полива семян бамбука так и не появляется никаких ростков. Вы, вероятно, начинаете думать: «Не погибли ли мои семена?» Вероятно, вас терзают сомнения по этому поводу. Наступает пятый год… И внезапно, в течение шести недель, бамбук вырастает до 30 метров (около 80 футов за шесть недель). Вопрос: Вырос ли бамбук на 80 футов за шесть недель? Или это маленькое деревце на самом деле росло под землей, развивая мощную корневую систему, чтобы прорасти наружу на пятый год? Думаю, вы знаете ответ. Причина, по которой я делюсь с вами этой историей, заключается в том, что это относится и к трейдингу на его ранних этапах. Это означает, что вы должны построить фундамент, совершить все ошибки, которые только можно совершить, чтобы укрепить дисциплину и найти торговую стратегию, которая подходит именно вам. Таким образом, как только вы создадите прочный фундамент, вы будете пожинать плоды в течение всех последующих лет. Есть ли в этом смысл? Мыслите в процентном выражении Следующий совет, который я вам дам: мыслите в процентном выражении. Представьте, что у вас есть торговый счёт размером в $ 1000, и вы увеличиваете его на 20% за год, что составляет около $ 200 в год. Я знаю, многие из вас подумают: «Райнер, так много работать всего за $ 200 в год, чтобы в результате я даже не смог купить молочную смесь для своих детей? Райнер, я заработаю гораздо больше денег, работая в McDonald’s!» И знаете что? Вы абсолютно правы. Работа в McDonald’s, вероятно, принесёт вам более $ 200 в год. Но дело вот в чём... Работа в McDonald’s не масштабируема. Что я имею в виду? В трейдинге вы увеличиваете размер своего счёта до $ 10 000, и 20% от $ 10 000 составят около $ 2 000 прибыли. Что, если вы пойдёте ещё дальше и доведёте размер счёта, скажем, до $ 1 000 000? Доходность 20% от $ 1 000 000 составляет $ 200 000 прибыли в год. Сколько хэппи-милз вы сможете купить на $ 200 000? Дело вот в чём. Я хочу, чтобы вы мыслили в процентах. Не в долларах. Потому что это даёт объективное представление о вашей производительности. Более того, это поможет вам чувствовать себя лучше, особенно когда вы имеете небольшой торговый счёт. Звучит хорошо. Уважайте стоп-лосс Следующее, что необходимо сделать – уважать стоп-лосс. Это важно, потому что на небольшом торговом счёте ваши потери в долларах могут показаться незначительными. Пример: Допустим, у вас есть торговый счёт на $ 500, и вы рискуете 2% в каждой сделке. Теоретически каждый убыток не будет стоить вам больше $ 10. Представьте, что цена доходит до вашего уровня стоп-лосс, и вы получаете просадку $ 10. В этот момент вы подумаете: «Надо добавиться к этой сделке. Я не могу позволить себе потерять эти деньги». И вы убираете стоп-лосс и продолжаете удерживать убыток. И, что ещё хуже, вы усредняете свой убыток. Убыток в $ 10 теперь становится убытком в $ 20. Вы продолжаете удерживать сделку далее. И усредняете убытки ещё больше, убыток в $ 20 теперь становится убытком в $ 50. Рынок продолжает идти против вас. И ваш убыток $ 50 превратился в убыток $ 300. Вы потеряли 60% своего капитала всего в одной сделке. И всё потому, что отказывались уважать свой стоп-лосс; вы отказывались сокращать убытки, которые изначально были очень незначительными. Дело в том, что если ваши убытки станут слишком большими, вы можете достичь точки невозврата. Это то, что мы называем «риском разорения». Позвольте мне объяснить. Риск разорения Посмотрите на эту таблицу: Если вы потеряете 10% своего счёта, вам потребуется доходность около 11,11%, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Если вы потеряете 50% своего счёта, вам потребуется доходность 100%, чтобы вернуться на уровень безубыточности. А если вы достигли просадки в 70%, 80% или 90%... Именно тут доходность становится действительно смехотворной, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Именно это мы называем «риском разорения». Точкой невозврата. Если вы хотите избежать риска разорения, вы должны уважать свой стоп-лосс. Да, я знаю, что убыток может показаться маленьким и незначительным, но всё равно необходимо отдать ему должное. Ваши хорошие привычки начинаются сейчас, когда у вас маленький торговый счёт, не так ли? Не позже, когда вы будете торговать на шестизначном или семизначном счёте, где подобные ошибки будут стоить намного дороже. Последовательные действия = последовательные результаты Я знаю, что это звучит несколько расплывчато. Позвольте мне привести пример, чтобы вы поняли, как это работает. Представьте свои сделки. Результат ваших нескольких сделок выглядит примерно так: Убыток - убыток - убыток - прибыль - прибыль - прибыль Допустим, вы торгуете по проверенной системе и следуете своим правилам торговли. Ваши первые три сделки убыточные. Вы испытываете досаду и разочарование. «Три убыточных сделки подряд! Это полный отстой!» Когда приходит четвёртая сделка, вы решаете пропустить её из-за недавной серии понесённых убытков. Вы думаете: «Эй, Райнер, ты же знаешь, что следующая сделка, вероятно, будет тоже убыточной! Я пропущу её». И что вы думаете? На самом деле она оказывается прибыльной. Затем появляется пятая сделка, и вы снова решаете пропустить её из-за недавней серии убытков. Вы всё еще испытываете очень сильную боль. «Я пропущу эту сделку». А она оказывается прибыльной. «Что? Что? Что это!!!» Затем появляется следующая торговая возможность, и теперь вы озадачены. Я знаю, знаю, о чём вы сейчас подумали... «Что я должен сделать: следовать своим правилам торговли или пропустить эту сделку?» Но поскольку недавние убытки всё еще слишком велики, вы позволяете своим эмоциям взять верх и снова пропускаете эту сделку. И угадайте, каким был её исход? Это была ещё одна прибыльная сделка, которую вы пропустили... «О нет! Господи, помоги! Нет, нет...» Вы больше не можете вынести этого... «Проклятье!» Вы принимаете решение следовать своей торговой стратегии, потому что в противном случае можете упустить дальнейшую прибыль. И вы решаете совершить следующую сделку. Наконец, вы открываете сделку, и она оказывается прибыльной. Убыток - убыток - убыток - прибыль - прибыль – прибыль Однако, если вы оглянетесь назад, одной прибыльной сделки недостаточно, чтобы перекрыть ранее совершённые убыточные сделки. С точки зрения общей картины, если бы вы следовали своим правилам, вы не были бы в плюсе, потому что в данном случае у вас были четыре прибыльные сделки по сравнению с предыдущими убыточными. Четыре прибыльные сделки по сравнению с тремя убыточными – в этой серии сделок вы бы заработали деньги. Но поскольку вы не следовали своим правилам из-за эмоций, ваши действия были непоследовательными. Вот почему вы не получили последовательных результатов. Как видите, если вы хотите быть последовательно прибыльным трейдером, у вас должен быть «последовательный порядок действий». Всякий раз, когда появляется сетап, вы должны принимать его. Вы не можете угадать, будет ли данная сделка прибыльной или убыточной. Если вы в конечном итоге пропустите сделки, ваши результаты не будут последовательными, потому что действия тоже не были последовательными. Теперь вы понимаете, насколько важно быть последовательным в своих действиях. Но прежде всего у вас должна быть прибыльная торговая стратегия. Представьте себе... Вы последовательны в своих действиях, но используете торговую стратегию, которая не является прибыльной. Угадайте, что получится? Ваши результаты всё равно будут последовательными. Но вы будете постоянно нести убытки. Важно иметь эффективную торговую стратегию. Заключение Суть в следующем: Увеличить небольшой торговый счёт сложно. Почему? Потому что в попытке увеличить свой стартовый капитал вы будете относиться к нему как к «азартным», или «игровым», деньгам. Однако, воплощая концепции, которыми я поделился с вами сегодня... Вы сможете выработать в себе те же качества, что и профессиональный трейдер, управляющий счетами на миллиарды долларов. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее: Используя «9-е чудо света», вы увеличиваете доходность в четыре раза, не меняя своей стратегии, путем последовательного добавления средств на торговый счёт. Мышление в процентном выражении помогает отделить торговлю от результата и уделять больше внимания процессу. Всегда стоит помнить о риске разорения, поэтому уважайте стоп-лосс, так как это решающий фактор для увеличения небольшого торгового счёта. Итак... Как вы поступите? Начнёте торговать на небольшом торговом счёте? Или подождёте, пока у вас не появится больше средств для стартового капитала? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Сэм Сейден (Sam Seiden) - ведущий специалист по продуктам и услугам Online Trading Academy.Он имеет 15-летний опыт торговли индексами и фьючерсами. Он работал как индивидуальный и институциональный трейдер, а также обучил сотни трейдеров и инвесторов через семинары и ежедневные торговые сигналы. Сэм работал руководителем отделов технического анализа в двух инвестиционных компаниях и регулярно публиковал свои отчеты. Сэм известен благодаря своей торговле и образовательным методам. Сэм Сейден выступил ключевым спикером Международной конференции трейдеров FXStreet в октябре 2008 г., Барселона. Три простых принципа Я связан с торговлей на бирже и инвестированием уже более 15-и лет. Последовательная прибыль с низким риском, которую я получаю, является производной торговли в окружающей реальности, а не от торговли по моим ощущениям. Я могу устранить субъективные эмоции из своей торговли, основывая каждое свое решение на простом механическом наборе правил, которые определяют количество спроса и предложения. Эти простые правила основаны на трех принципах движения цены, которые я уже давно использую в своей торговле. Эти три принципа формируют фундамент, на котором базируется вся моя стратегия торговли на бирже и инвестирование. Хотя у всех стратегии торговли отличаются, возможно, данная статья поможет вам сосредоточиться на том, что реально, а что является вашим ощущением… Первый принцип гласит, что «Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке». Второй закон гласит, что «Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене». Наконец, третий закон говорит, что «Источником, движения/изменения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Прежде всего, поймите, что на рынке всегда работают две конкурирующие силы, покупатели и продавцы. Наша цель определить количество этих сил и идентифицировать ценовые уровни, где дисбаланс является наибольшим, так как это приводит к изменению или движению цены. Давайте я расскажу одну короткую историю… Несколько лет назад я читал лекцию в университете Калифорнии. В лекции говорилось, как на рынках определить количество спроса и предложения. Во время перерыва я вышел подышать свежим воздухом. В это время там был один человек, который был на моей лекции, он активно учился правильному инвестированию на протяжении нескольких лет, но всё ещё чувствовал, что должен больше учиться. Он сказал, что наслаждался моим материалом и у него есть пара вопросов. Я попросил его кратко рассказать о себе, так как это позволит мне лучше ему помочь. Первая вещь, о которой он упомянул, было то, что он в прошлом изучал землетрясения; в этой области он многие годы делал карьеру. Я тут же его остановил и спросил, знает ли он точно, что вызывает землетрясение. Он ответил, «Да, конечно», как будто я его спросил, знает ли он как завязывать шнурки на ботинках. Тогда я посмотрел ему в лицо и сказал, что собираюсь дать ему самую ценную информацию о торговле на бирже, которую он когда-либо получал. Я объяснил, что с его знаниями о землетрясениях, у него есть все необходимые инструменты для правильной торговли и инвестирования на любом рынке, и для получения последовательной прибыли с низким риском. Я рассказал, что нет абсолютно никакой разницы между тем как кто-то определяет возможное землетрясение и тем как кто-то определяет потенциальную возможность для торговли/инвестирования. При землетрясении две противоборствующие силы (в данном случае два огромных пласта земли) давят, друг на друга пока не произойдет изменение (землетрясение). Когда одна масса земли сокрушает своего конкурента (противоположный пласт земли), то земля движется и происходит землетрясение. Двумя конкурирующими силами в торговле на бирже и инвестировании являются покупатели и продавцы. То как мы определяем количество этих сил не отличается от того, как мы определяем количество противоборствующих сил, приводящих к землетрясению, или в любом другом случае, когда задействованы две конкурирующие силы. Принцип 1: Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке. Торговля и инвестирование на рынке состоит из трех компонентов: покупатели, продавцы и продукт для покупки или продажи. «Продуктами» могут быть акции, S&P фьючерсы, иностранные валюты, облигации и множеством других материальных или неосязаемых «продуктов». Для примера, давайте скажем, что «продукт» - это акция. У акции есть некоторая стоимость. Стоимость или «цена», как мы её называем, определяется спросом и предложением на акцию, которые появляются из-за постоянного взаимодействия между всеми покупателями и продавцами, принимающими определенные действия в отношении этой акции. Рынок всегда находится в одном из трех состояний : Во-первых, он может быть в состоянии, когда спрос превысил предложение, это означает, что есть конкуренция за покупку, а это приводит к росту цены. На что это походит на ценовом графике? «Пивот минимума» является идеальным примером. Во-вторых, рынок может быть в состоянии, когда предложение превысило спрос, это означает наличие конкуренции за продажу, и это приводит к снижению цены. Как это выглядит на ценовом графике? «Пивот максимума» является идеальным примером. В-третьих, рынок может находиться в состоянии равновесия. Когда на рынке равновесие, то там нет конкуренции, так как все могут купить или продать сколько угодно, по устраивающей их цене. Однако как только рынок выходит из равновесия, увеличивается конкуренция, и она возвращает рынок в равновесие. Другими словами конкуренция устраняет сама себя, принуждая рынок, вернутся в равновесие. Не смотря на то, что равновесие это то где больше всего скопилось свечей, мы не обязательно хотим торговать в этой области. То как мы определяем количество спроса и предложения одинаково на любом из рынков. Однако как это выглядит на графике и механические правила для взятия торговых возможностей с низким риском, большим вознаграждением и высокой вероятность, тема для другой статьи. Принцип 2: Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене. В любом движении есть тонны финансовой информации, которые созданы и переданы на весь мир. Эта информация может быть в виде отчета о прибыли, новостей, декларации о доходах, мнение аналитика, отчета по вопросам экономики, террористических атак и так далее. Вся эта информация создает мнения и восприятия, которые у всех отличаются из-за индивидуальной системы ВЕРЫ. Большинство людей предполагают, что система веры у других такая же, как и у них. Это, конечно же, не верно. Как я говорил ранее, верование приводит к ДЕЙСТВИЮ, а в трейдинге и инвестировании, действие – это покупка или продажа. Каждое действие по покупке или продажи происходит по определенной цене. Поэтому, цена – это всё на чем должен сосредоточиться последовательно прибыльный трейдер или инвестор. Добавление ЛЮБОЙ другой информации искажает ваше восприятие действительного спроса или предложения на любом из рынков. Принцип 3: Источником, движения/изменения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает. Давайте теперь посмотрим на спрос и предложение в числах. На цене 20.50$ у нас есть 300 покупателей и 200 продавцов. Цена останется непоколебима, а это означает, что спрос и предложение останутся уравновешенными, пока 200 продавцов не продадут. Цена начнет расти или изменяться, когда последний продавец продаст. Когда последний продавец продаст у нас останется 100 покупателей и не одного продавца. Одна из двух конкурирующих сил сама себя исчерпала. В данном случае это были продавцы. Что привело к нарушению равновесия между спросом и предложением, к дисбалансу. Потребовалось немного времени, что бы появился дисбаланс. Другими словами, движение цены (price action) происходит, когда одна из двух конкурирующих сил становится нулевой. Две конкурирующие силы, это спрос и предложение. Каждый раз, когда появляется дисбаланс, происходит движение цены, являющейся производной от действия двух этих сил. Если вы уже знаете, как на графике выглядит спрос и предложение, то цель данной статьи заставить вас повернуть время вспять и сосредоточится на фундаменте вашей торговой стратегии. Если в информации используемой для поиска истины будет какая-нибудь иллюзия или субъективизм, то вы никогда не найдете истину. Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам. Как и любой другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода "искусством", основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым - в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете! Трейдеры должны помнить, что рынки - это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия.Когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно. Вернемся к основам. Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) - это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) - это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему. График 1: Идентификация спроса (поддержка)на графике. Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах. Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2. График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике. Дисбаланс означает возможность. Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью - вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения - вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим. Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам - это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-плечи или чашка-с-ручкой? Вряд ли. Не забывайте о человеческом факторе. Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж. Зеленые точки на Графике 3 - это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A - это боковой торговый диапазон, где спрос и предложение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что пропустили прорыв. График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени). Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот период бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос. Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, вероятно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию. Подобно массе в движении. Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее. Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос - это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.Распознайте реальность. А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения. График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения. Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности. Зона прибыли (или размер прибыли в случае Microsoft) - это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас - что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа. Sam Seiden © SFO Magazine • Январь 2005

Фильтрация сделок Внутренний бар: затишье перед бурей В февральском выпуске журнала за 2023 год в статье о ценовом паттерне «внешний бар» я писал, что он является редким паттерном и мощным фильтром, с помощью которого можно выполнять отбор сделок. В этой статье я расскажу о ценовом паттерне «внутренний бар». Данный паттерн может представлять собой «затишье перед бурей» на рынках. Я покажу, почему это так и какое влияние он оказывает на некоторые стратегии следования за трендом. Что такое внутренний бар? Бар называется внутренним баром (ВБ), когда его максимум ниже максимума предыдущего бара, а его минимум выше минимума предыдущего бара. В этой статье я буду ссылаться на ВБ на дневном таймфрейме. Рисунок 1 демонстрирует этот паттерн. Справа вы видите дневной бар с ценами вчерашней торговой сессии, диапазон которой находится в пределах диапазона предыдущей торговой сессии, то есть той, что была два дня назад. Таким образом, данный паттерн показывает снижение волатильности и не обязательно указывает направление движения рынка. Другими словами, ВБ говорит нам, что покупатели и продавцы поочерёдно демонстрировали преимущество во время вчерашней торговой сессии без каких-либо значительных максимумов или минимумов в ценовом тренде. Рисунок 1. Внутренний бар на дневном таймфрейме. Справа находится дневной ценовой бар вчерашней торговой сессии, диапазон которого находится в пределах диапазона предыдущей торговой сессии. Рисунок 2. Как часто возникает паттерн внутренний бар? Для подсчёта всех генерируемых рынком ВБ и связи их с общим количеством сессий мы можем использовать простую программу. В этой таблице показана частота возникновения ВБ в процентах на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день. Часто ли встречается этот паттерн? Как часто этот ценовой паттерн встречается на рынках? Чтобы ответить на этот вопрос, можно использовать простой программный код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts) для расчёта процентной частоты возникновения ВБ на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день: Мы можем подсчитать все сформированные рынком ВБ и связать их с общим количеством сессий (см. рисунок 2). Если мы используем этот паттерн в качестве сигнала для входа в рынок (например, торговать только в том случае, если ВБ сформировался вчера), то количество сделок, совершаемых нашей системой, значительно сократится – на целых 85%. Простая система тестирования, которую можно применять на разных рынках Перейдём к анализу влияния данного паттерна на активы, имеющие разные характеристики. Мы создадим корзину, содержащую фьючерсы Чикагской товарной биржи (CME) на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические фьючерсы, и проанализируем каждый актив на 15-минутном таймфрейме. В частности, мы будем использовать фьючерсы @CL, @RB, @HO, @GC, @HG, @ES и @US. Теперь нам нужен код для запуска первоначального тестирования всех базовых активов: Этот код содержит зеркальные ордера, как длинные, так и короткие, размещаемые в канале, состоящем из максимума и минимума последних двух дней. Обратите внимание, что функции HighD(n) и LowD(n) рассчитывают максимум и минимум соответственно n дней назад с учётом календарного дня, а не рыночной сессии. Продолжительность канала соответствует продолжительности сделок, которые закрываются здесь в конце сессии. Мы применяем торговый временно́й интервал, то есть допускаем открытие сделок только в том случае, если находимся во временно́м диапазоне с 00:00 до 13:00 по биржевому времени. Торговая сессия анализируемых рынков закрывается в 16:00 или 17:00. Таким образом, конец временно́го интервала даёт сделкам несколько часов для отработки после их открытия. Временно́й интервал ассоциировался с булевой переменной TimeOK, которая рассчитывается следующим образом: В нашем коде мы использовали другую булевую переменную, Mypattern, которая имеет значение true, если ВБ возник во время вчерашней торговой сессии; в противном случае её значение false. Из этой части кода мы видим, что система открывает как длинные, так и короткие позиции на уровнях максимума и минимума канала соответственно, с ордерами стоп-лосс, но только если: а) мы находимся в торговом временно́м интервале б) во время вчерашней торговой сессии сформировался ВБ в) мы ещё не открыли ни одной сделки Обратите внимание, что мы не применяем стоп-лосс, потому что на этом этапе мы хотим понять, как рынки реагируют на ВБ без добавления дополнительных условий, которые затруднят чтение результатов. Тем не менее, мы применяем временно́й стоп-лосс, закрывая позицию в конце сессии. Как меняются параметры системы при наличии ВБ и при его отсутствии? Благодаря нашему коду мы можем использовать фильтр Mypattern, чтобы увидеть, как меняются результаты системы в следующих трёх случаях: Случай A: «всегда работает, как при наличии, так и при отсутствии ВБ» – для этого мы используем следующее условие: Случай B: «отсутствие ВБ» – при следующем условии: Случай C: «наличие ВБ» – при следующем условии: Рассмотрим наиболее важные четыре параметра системы: средняя прибыль в сделке, количество сделок, чистая прибыль и максимальная просадка. На рисунке 3 можно увидеть результаты, учитывая данные с 1 января 2010 года по сегодняшний день. Из анализа результатов мы получили следующую информацию: Если мы применим фильтр Mypattern – то есть будем торговать только в том случае, если ВБ образовался в предыдущий день, – то количество сделок, как и чистая прибыль, значительно сократится, но мы уже знаем это из теста, проведённого при наличии ВБ. С другой стороны, если мы установим условие Mypattern = false, то сохраним большинство сделок, совершаемых оригинальной системой. Сравнивая параметры систем B и C с параметрами системы A, отметим, что система A не показывает самой высокой средней прибыли в сделке (в $) для любого из семи проанализированных активов. В одних случаях преимуществом является отсутствие ВБ (@RB, @ HO, @ HG, @ES) – в других случаях преимуществом будет наличие ВБ (@CL, @GC, @US). Из результатов системы C видно, что фьючерс @CL лучше всего реагирует на нашу систему. И наоборот, фьючерс @ES демонстрирует худшую производительность как по средней прибыли в сделке, так и по максимальной просадке. Система А (система работает в любых условиях) Система B (сделки открываются только при отсутствии ВБ) Система C (сделки открываются только при наличии ВБ) Рисунок 3. Как изменяются параметры системы, когда для фильтрации сделок используется внутренний бар? Чтобы узнать, как меняются результаты системы при наличии или отсутствии ценового паттерна ВБ в качестве торгового фильтра, можно использовать кодирование и фильтр Mypattern. Рисунок 4. Добавление ордера стоп-лосс. Здесь показаны обновлённые результаты системы после добавления ордера стоп-лосс размером в $ 1200, что является разумным значением для внутридневной стратегии по данному активу. Стоп-лосс можно добавить в систему с помощью всего двух строк кода. Рисунок 5. Максимальное благоприятное отклонение (МБО). С помощью параметра максимальное благоприятное отклонение (МБО), показанного на данном графике, вы можете оценить, насколько прибыльным будет введение ордера тейк-профит. Область, выделенная синим пунктирным прямоугольником, показывает сделки, в которых был откат и потеря части накопленной прибыли. Красные точки показывают сделки, которые вернули в рынок всю свою прибыль. Можно ли использовать ВБ в стратегиях следования за трендом? В предыдущем разделе мы увидели, что фьючерс @CL хорошо подходит для создания стратегий следования за трендом после появления ВБ. Другими словами, мы ждём, когда рынок сгенерирует ВБ во время сессии, и размещаем два стоп-ордера на уровнях минимума и максимума канала, как описано выше. Когда цена пробьёт эти уровни, мы войдём в рынок в направлении тренда: откроем длинную позицию, когда цена выйдет за верхний уровень канала, или короткую позицию, когда цена упадёт ниже нижнего уровня. Таким образом, наша стратегия заключается в том, чтобы подождать, пока рынок не продемонстрирует некоторую стабильность – можно назвать это «кажущимся спокойствием» – и прокатиться на предстоящем тренде, как только рынок даст чёткий сигнал о том, в каком направлении он намерен двигаться. Можем ли мы добавить какие-либо другие условия для улучшения нашей стартовой системы? Помните, что мы использовали фильтр ВБ с условием Mypattern, поэтому значительно сократилось количество сделок. Не стоит усердствовать, чтобы не снизить чистую прибыль данной системы. Более того, статистическая значимость наших параметров тоже снизится, и все результаты потеряют смысл. Однако нам всё равно нужно размещать ордер стоп-лосс, и хотя выход в конце сессии завершает все активные сделки, нам всё равно нужно установить лимит на денежные убытки, которые могут возникнуть. Следовательно, установим стоп-лосс размером в $ 1200, что является подходящим значением для внутридневной стратегии по данному активу. Мы можем сделать это, добавив в код следующие две строки: На рисунке 4 показаны новые параметры. Мы также можем оценить, насколько прибыльным будет введение ордера тейк-профит. Для этого используем параметр МБО (максимальное благоприятное отклонение), представленный на графике на рисунке 5. В пунктирной области мы находим все сделки, которые, получив прибыль более $ 2000, потеряли часть накопленной прибыли на откате. Некоторые из них – представленные красными точками – вернули в рынок всю прибыль и даже закрылись с максимальным убытком в $ 1200, что соответствует установленному нами ордеру стоп-лосс. Это побуждает нас протестировать введение ордера тейк-профит. На графике, представленном на рисунке 6, показана эволюция чистой прибыли и максимальной просадки по мере изменения значения ордера тейк-профит (среднее значение не меняется, следовательно, тренд чистой прибыли и торговли не показан, поскольку общее количество сделок в среднем является одинаковым). Рисунок 6. Добавление уровня тейк-профит в систему. Чтобы протестировать различные уровни тейк-профит, вы можете построить графики чистой прибыли и максимальной просадки по мере изменения значений тейк-профита. Рисунок 7. Добавление ордера тейк-профит. Таблица показывает обновлённые результаты после добавления в систему ордера тейк-профит в размере $ 2000. Данное значение выбрано потому, что в исследовании на рисунке 6 было показано, что такой уровень тейк-профит максимально увеличивает чистую прибыль, сводит к минимуму просадку и обеспечивает стабильные результаты. Тейк-профит (цель по прибыли) можно добавить в систему с помощью всего двух строк кода. Рисунок 8. Образец кривой капитала. Здесь представлена кривая капитала для этой системы на данном этапе её разработки. Хотя для торговой системы всегда можно протестировать большее количество условий или факторов, тем не менее, кривая капитала для данной тестируемой системы показывает стабильный рост с 2010 года по сегодняшний день, что считается удовлетворительным результатом и предполагает, что дальнейшая оптимизация или дополнения к системе не обязательно улучшат ее результаты. Затем мы устанавливаем тейк-профит в размере $ 2000 – это значение максимально увеличивает чистую прибыль, сводит к минимуму просадку и обеспечивает стабильные результаты. Для этого в код необходимо добавить следующие две строки: Обновленные параметры показаны на рисунке 7. Что ещё мы можем исследовать? Можно поиграть с временны́м периодом, оптимизировав его начальные и конечные значения, или немного увеличить продолжительность сделок, или даже закрывать их в определённый день недели или месяц. Существует множество способов дальнейшего улучшения нашей системы. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не добавить слишком много условий, поскольку чрезмерная оптимизация системы на исторических данных сделает её менее надёжной. В среднем сделка покрывает торговые издержки в режиме реального времени, а кривая капитала, представленная на рисунке 8, неуклонно растёт, начиная с 2010 года и по сегодняшний день. Таким образом, на этом мы можем завершить нашу разработку. Заключительные ремарки и дальнейшее использование паттерна внутренний бар Для всех рассмотренных здесь рынков мы показали, что торговля только при наличии или отсутствии ВБ всегда оказывала решающее влияние на параметры исходной системы. Некоторые активы демонстрировали лучшую производительность при наличии ВБ, в то время как другие показывали лучшие результаты при его отсутствии. Также мы проанализировали простую стратегию торговли на фьючерсе @CL, когда его цена подскакивала в тренде после падения волатильности. Эта стратегия показывает многообещающие результаты с 2010 года. Было бы целесообразно продолжить исследование и протестировать другую логику входа на ещё более разнообразной корзине активов для получения прибыли с помощью этого фильтра, который часто указывает на затишье перед бурей на рынках. Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Часть 1. Откат терминала на старый билд. Как вы уже знаете, ввиду постоянного обновления терминала МТ4, часто возникают такие ситуации, что индикаторы и советники, работавшие ранее в одном билде, отказываются работать в другом. Как же быть, если индикатор нужен, а он не работает в самом последнем билде? Как вариант, пока брокер поддерживает работу старых версий терминала, пользоваться старыми версиями. Есть несложный способ, как переехать с самой последней версии терминала на чуть более раннюю, где будет работать нужный индикатор или советник. Итак. 1. Устанавливаем терминал своего брокера - как обычно. Будет самая последняя версия на момент установки. 2. Далее пробуем установить интересующий нас индикатор (или советник) и видим, что индикатор вообще не устанавливается на график. 3. Раз так - берём и удаляем файл terminal.exe 4. Далее берём такой же файл terminal.exe из тех билдов, что у вас были ранее/или вы скачали таковой с форума/интернета/другого источника, устанавливаем в эту папку и запускаем. Выглядит он так же, как и любой другой файл terminal.exe. 5. При запуске этого файла будет такое окно мы нажимаем нет - нельзя внести изменения, так как если мы согласимся - то терминал установится на самый последний, что есть у вашего брокера. 6. И как итог - вуаля - у нас теперь 840 билд и интересующий нас индикатор работает. Теперь каждый раз при запуске терминала он нам будет предлагать обновиться, и нам всегда надо будет указывать нет - нельзя обновляться. Да, переехать можно будет на любой билд, что есть у вас в наличии. Скачать файлы terminal.exe от большинства билдов MetaTrader 4 можно по ссылке в конце статьи. Для скачивания доступны версии терминала за номерами: 610, 625, 670, 711, 735, 745, 765, 769, 830, 840, 880, 890, 902, 910, 920, 940, 950, 970, 971, 985, 988, 1010, 1030, 1031, 1045, 1065, 1080, 1090. Так же по этой ссылке кроме терминалов MetaTrader4 есть возможность скачать MetaEditor - программа из терминала, где происходит написание и компиляция скриптов, индикаторов, советников. Билды MetaEditor'а в наличии есть такие: 509, 625, 765, 840, 890, 902, 910, 920, 940, 950, 971, 985, 988, 1010, 1030, 1045, 1065, 1080, 1090. Для замены метаэдитора достаточно удалить старый файл из терминала и заменить на интересующий нас, с нужного билда, или скопировать нужные файлы программы в папку терминала. Для тех, кто занимается написанием, доработкой, компиляцией скриптов, индикаторов, советников - это может быть очень полезно. Часть 2. Работа в одном МТ4 с разными счетами нескольких брокеров. Способ 1. Ещё одна особенность терминалов, их новых версий, что мы можем в одном терминале свободно переключаться между своими счетами у разных брокеров. Что для этого нужно сделать? Например, у нас есть терминал Alpari 910 билда, и мы желаем через него так же просматривать и управлять своими позициями у брокера Forex4You на центовом счёте. 1. Берём установленный терминал Forex4You, запускаем, идём файл - открыть каталог данных - папка config. 2. Копируем содержание этой папки. Далее открываем терминал Alpari, идём по такому же пути файл - открыть каталог данных папка config. 3. Копируем содержимое папки config Forex4You в папку config Alpari, соглашаясь со всеми заменами. 4. Далее закрываем терминал Alpari и вновь запускаем. У нас терминал от брокера Alpari, и мы подключены к счету на Alpari. Нам нужно подключиться к центовому счёту Forex4You. Открываем файл - подключиться к торговому счёту - вводим логин и пароль от нужного счёта Forex4You, открываем вкладку - сервер и видим необходимые данные по серверам счетов у брокера Forex4You (эта информация и была в папке config). Соответственно, выбираем нужный сервер - к какому счёту мы подключаемся - центовому, классическому, Pro stp и так далее. Далее мы подключились к центовому счёту брокера Forex4You. Всё просто. Мы видим номер нашего счёта, видим, каков баланс, если есть - открытые позиции и так далее. Тут всё как обычно. Так как в панели навигатора мы теперь видим два счёта - от Forex4You и Alpari, то мы можем теперь спокойно переключаться между двумя счетами этих брокеров. Тут так же сложного ничего нет - щёлкнув на крестик, мы можем видеть номер счёта, а так же свои фамилию и имя. Наводим курсор мыши на номер интересующего нас счёта, кликаем правой клавишей мыши и выбираем пункт - подключиться к торговому счёту. Будет такое окно, где нам только нужно будет нажать - логин. И всё - мы ушли со счёта Forex4You и перешли на счёт Alpari. Как видите - если стоит галочка - хранить личную информацию - то нам даже не потребуется вводить номер счёта, пароль и выбор сервера. Т.О. переход со счёта на счёт разных брокеров занимает пару секунд. Всё просто и удобно. Так же к этому посту прилагается папка - MT4 Brokers Server. Там собраны сервера от некоторых брокеров - список вложений есть на скрине: Вложения необходимо установить в папку И при подключении к счёту своего брокера вы увидите, что необходимые сервера уже загружены в вашем терминале: Способ 2. Есть ещё один способ, возможно, более простой и удобный, как можно получить данные о серверах нужного брокера, не устанавливая его терминал на свой компьютер и не занимаясь поиском такового на сайте брокера. Как это сделать? Например, у нас есть терминал брокера Forex4You. При первом запуске терминала видим вот такое окно где в строку ведите имя брокера - вводим название интересующего нас ДЦ. Например, Alpari (или Roboforex - смотря какой брокер требуется). И после этого жмём - сканировать. По окончании сканирования мы видим такую картину обнаружены сервера брокера Alpari, или там сервера компании RoboForex Можно нажать на клавишу Далее и создать новый демо счёт, нас же интересует другой аспект. При подключении к новому счёту (а у нас задача подключиться через установленный МТ4 Forex4You к терминалу Alpari) - мы при клике на окно сервера видим такую картину то есть все данные по серверам Alpari уже загружены. Нам ничего не надо изобретать, искать, копировать. Всё уже есть. Нам нужно только выбрать интересующий нас сервер, вести логин и пароль - и мы подключились к нужному нам счёту демо или реальному - не имеет значения... Единственное, что может вызвать затруднения - это название брокера в строке поиска. Не всегда с первого раза может это сработать, может быть вы с ошибкой введёте название, то есть если с первого раза не получилось - стоит попробовать ещё. См. так же: Как заблокировать автообновление MetaTrader 4. Как отключить Авто-Апдейт в MetaTrader 4. Принудительное отключение обновлений терминала MetaTrader 4. MetaTrader 4 build 604+, почему не стоит обновляться и как вернуть билд 509. Выражаю благодарность Никсеру за помощь в подготовке материала. Выражаю благодарность Павке69 за яндекс-диск. Исчерпывающая подборка файлов MetaTrader 4 и MetaEditor с древнейших времен до наших дней (по билд MT4 1280 включительно) (Яндекс) скачать файлы terminal.exe и metaeditor разных билдов MetaTrader 4 (Яндекс) скачать файлы terminal.exe и metaeditor разных билдов MetaTrader 4 (Гугл) С уважением, Павел aka Pavel888 Статья написана специально для форекс портала TradeLikeaPro.ru MT4_Brokers_Server.zip

Как торговать с помощью трендовых линий (полное руководство) Если вы начинающий трейдер, вы, вероятно, изучили такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, скользящая средняя и т. д. Неудивительно, что трендовая линия часто упускается из виду. И напрасно, потому что трендовая линия – это как складной нож со множеством лезвий: вы можете использовать его для достижения многих целей. В этой статье вы узнаете следующее: Что такое трендовая линия и как её отображать? Почему не все тренды идентичны и что с этим делать 3 вида трендовых линий, которые должен знать каждый трейдер Как прибыльно торговать по трендовым линиям в различных видах трендов Интересно? Тогда начнём! Что такое трендовая линия и как её отображать? Давайте вернёмся к основам... Итак, трендовая линия – это технический торговый инструмент, который помогает искать области ценности в тренде. Если цена пару раз соблюдала эту область вдоль трендовой линии, то существует вероятность того, что цена снова отобьётся от области сопротивления, ограниченной данной трендовой линией. Но подождите... Я сказал «область»? Правильно, это именно область ценности, а не одна линия! Итак, почему нужно наносить на график именно области, а не линии? Всё просто! Это устраняет одну распространённую проблему, с которой обычно сталкиваются трейдеры при использовании трендовых линий. Вот пример... Нужно рисовать трендовые линии таким образом? Хмм, не совсем... А как насчёт этого? Нет, выглядит не совсем хорошо... Теперь попробуем нарисовать её как область. О! Итак, как вы видите... Построение трендовых линий в виде области учитывает все предыдущие данные и волатильность на рынках! Кроме того, это даёт более точную информацию о том, «когда» входить в трендовые рынки на откате... Логично? Теперь, когда мы освежили свои знания, что такое трендовая линия и как её рисовать на графиках... Как нам следует её использовать? Ведь какая польза от знания, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Прежде чем мы это сделаем... Стоит поговорить о самой фундаментальной вещи в отношении того, почему мы используем трендовые линии, а также о том, почему нужно использовать различные виды трендовых линий. Готовы? Тогда читайте далее... Различные виды трендов, о которых вы нигде не услышите Как известно, не все тренды одинаковы. Итак, если не все тренды идентичны, то что это означает? Это означает, что построение трендовых линий тоже не будет одинаковым! Именно поэтому вы должны знать, что существуют три вида трендов: Сильный тренд Здоровый тренд Слабый тренд Позвольте мне объяснить... Сильный тренд Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали следующее: Сильные тренды не длятся слишком долго. Эти виды трендов – обоюдоострые мечи, где вы можете одинаково быстро как заработать деньги, так и потерять их! Существует множество инструментов и индикаторов для определения этих трендов. Но есть одна общая черта: Сильный рост цены за короткий промежуток времени с гораздо более высокими минимумами на вашем графике... Короче говоря, сильные тренды похожи на спринтеров. Они стараются добраться до финиша как можно быстрее! Какой у них недостаток? Эти спортсмены быстро устают и нуждаются в отдыхе – как и сильные тренды. А что по поводу здоровых трендов? Здоровый тренд Эти виды трендов являются моими любимыми. Почему? Потому что они длятся дольше, чем сильные тренды, что вполне естественно! Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Почему этот тренд называется здоровым?» Потому что у него правильный баланс между пробоем и откатом! Если сильный тренд похож на спринтера, то здоровый тренд похож на бегуна, который бежит медленно и размеренно. Понятно? Слабый тренд Слабый тренд напоминает сбившегося с пути туриста, пытающегося добраться до места назначения. Конечно, если посмотреть на общую картину, то данный тренд всё еще вписывается в критерии нисходящего. Но, как видите, в этом тренде есть несколько противоположных трендов и диапазон! Он похож на блуждания сбившегося с пути туриста! Эти рынки наиболее сложные для торговли. Тем не менее, одной из основных характеристик слабого тренда являются слишком глубокие откаты и слишком короткие ценовые движения после пробоев. Понятно? Теперь... После того, как мы разобрались с видами трендов, вы будете точно знать, как торговать на них, используя различные виды трендовых линий. Это то, что я вам обещал, если вы помните. Итак, какие бывают виды трендовых линий? Прямая трендовая линия Кривая трендовая линия Разворотная трендовая линия Давайте перейдём к разделу мастер-класса, где поговорим о том, как открывать сделки, управлять ими и выходить из них, используя различные виды трендовых линий... Виды трендовых линий: прямая трендовая линия Прямые трендовые линии не являются чем-то новым... Их я показываю вам уже давно! Но вот на какой вопрос я ещё не ответил: Когда прямая трендовая линия является действительной? Прямая трендовая линия является действительной на втором максимуме (или минимуме) ценовых колебаний: Нет смысла строить случайные трендовые линии под разными углами, основываясь только на одном максимуме или минимуме колебаний, верно? И если вы помните… Всегда обращайтесь с ней как с областью, а не как с одной линией! Достаточно просто, не так ли? Итак, давайте вспомним… Различные виды трендов требуют применения разных трендовых линий. С учётом сказанного... В каком рыночном состоянии максимально эффективно проявляет себя прямая трендовая линия? Конечно же, в здоровых трендах! Учитывая, что здоровые тренды имеют приличное количество пробоев и откатов, проще торговать, нанося на график прямую трендовую линию. Но опять же... Не все тренды на рынках одинаковые. Итак, что делать с прямой трендовой линией, когда рынок выглядит следующим образом? Вы не сможете так нарисовать простые трендовые линии, верно? Это практически бесполезно! Что же делать? Позвольте мне рассказать вам... Виды трендовых линий: кривая трендовая линия Помните время, когда во всех новостях говорилось о криптовалютах? Это было новое веяние в трейдинге! Именно по этой причине некоторые люди даже впервые начали торговать! Однако... К тому моменту, когда некоторые криптовалюты, такие как Биткойн, начали освещаться в новостях, он уже был на пике: Многие люди боялись упустить возможность... Большинство купили на максимумах (и вы знаете, что произошло дальше). Но с помощью кривой трендовой линии вы будете: Знать конкретные области ценности, в которых можно совершить сделку Знать, когда следует удерживать сделку (если тренд идёт по параболе) и когда закрыть её (если он наклоняется более чем на 80 градусов) Позвольте мне показать вам это... Удивительно, правда? Кривые трендовые линии в параболическом тренде позволяют объективно определить, когда можно получить прибыль на этом сильном движении! Вот почему кривая трендовая линия является достойным техническим инструментом, которым вы можете пополнить свой арсенал. Когда кривая трендовая линия является действительной? Это сложный вопрос. Почему? Ну, хотя бы потому, что мы не знаем, будет ли этот тренд параболическим, пока цена повторно не протестирует свой максимум колебаний (поскольку она продолжает наклоняться): Именно поэтому кривая линия тренда будет действительной на втором пробое уровня предыдущего максимума! В последующих разделах я покажу вам, когда именно входить в рынок и выходить из него с помощью кривой трендовой линии. Но сейчас... В каком рыночном состоянии максимально эффективно проявляет себя кривая трендовая линия? Конечно же, в сильных трендах! Причина, по которой я поделился с вами этой информацией, заключается в том, что сильные тренды часто являются тем рыночным состоянием, которое заигрывает с вашими эмоциями (жадностью и страхом). В то же время это такая категория трендов, которая заманивает в ловушку трейдеров-новичков, и те несут убытки. Они задают такие вопросы, как: «Когда я могу войти в этот параболический тренд, должен ли я войти сейчас?» «Я недавно вошёл, когда я должен выйти?» Знакомо вам такое? Именно поэтому кривая трендовая линия является одним из инструментов, который поможет вам объективно воспользоваться преимуществами этих видов трендов! Итак, на данном этапе... В вашем сознании уже запечатлено, что трендовые линии предназначены для использования в трендовых рынках. Но можно использовать трендовые линии и для обнаружения раннего разворота рынка! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Итак, продолжайте читать дальше, и я покажу вам всё это в следующем разделе... Виды трендовых линий: разворотная трендовая линия За все годы, проведённые в трейдинге... Я считаю, что разворотные трендовые линии являются одним из самых надёжных способов определения разворотов на рынках. Они отображаются на графике так же, как и прямые трендовые линии. Однако... Вы используете их противоположным образом! Сейчас вы, вероятно, думаете... «Подождите, если цена пробивает прямую трендовую линию, то я должен уже считать её разворотной трендовой линией?» «В чём же тогда разница между прямой и разворотной трендовыми линиями?» Это очень хорошие и правильные вопросы! Итак, позвольте мне прояснить это... Когда разворотная трендовая линия является действительной? Прежде чем я поделюсь с вами некоторыми графиками, позвольте показать вам схему того, когда будет действительной разворотная трендовая линия: Здесь присутствуют два компонента! Обычная прямая трендовая линия, а затем линия подтверждения: Таким образом, когда свеча закрывается ниже этой линии подтверждения... Данная разворотная трендовая линия является действительной! Ещё раз, должны произойти две вещи: 1. Цена должна пробить прямую трендовую линию 2. Цена должна совершить откат, а затем пробой Если кратко: Разворотная трендовая линия является линией продолжения, когда цена пробивает прямую или кривую трендовую линию! Логично? Итак, с учётом сказанного... В каком рыночном состоянии максимально эффективно проявляет себя разворотная трендовая линия? Разворотные трендовые линии часто являются подходящим инструментом для поиска торговых возможностей на слабом трендовом рынке. Потому что вместо того, чтобы ждать, когда рынок совершит повторное тестирование трендовой линии... Почему бы не воспользоваться его колебаниями? Круто, правда? Тем не менее... Основная причина, по которой я поделился с вами разворотной трендовой линией, заключается в том, что вы будете видеть возможности, даже когда тренды иссякают. Интересно? Давайте сложим всё воедино и определим: Когда следует входить в рынок Как управлять сделкой Когда выходить из рынка Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Как прибыльно торговать с помощью различных видов трендовых линий Позвольте мне спросить вас... Почему нужно прежде всего определить вид тренда? Для того, чтобы знать, какие трендовые линии использовать! А почему нужно определять различные виды трендовых линий? Всё верно. Чтобы знать, какой сетап и какое управление сделкой мы должны использовать! Всё взаимосвязано! Итак, давайте перейдём к делу... Прямая трендовая линия Использование прямых трендовых линий в здоровом тренде – это прекрасное время для поиска сетапов на откате. Что такое откат, спросите вы? Он выглядит вот так: Итак, когда прямая трендовая линия подтвердилась как действительная (что происходит после второго тестирования минимума колебаний): Вы ждёте, когда цена протестирует третий минимум колебаний! Очень просто, не правда ли? Хорошо, но что делать, когда она снова тестирует минимум колебания? Что вы хотите увидеть перед входом в рынок? Теперь слушайте внимательно. Сначала... Вы хотите увидеть, закроется ли цена в пределах или за пределами трендовой линии: Затем, как только она закроется снова в пределах диапазона сильной свечой: Вы размещаете рыночный ордер по цене открытия следующей свечи: Теперь вы можете вернуться к учебному пособию, чтобы разобраться с этим! Итак, где следует выходить? В данном случае... Мы бы использовали ордер трейлинг-стоп, роль которого выполняет сама трендовая линия. Это означает, что вы закроете сделку, когда на графике сформируются две свечи ниже области поддержки, образованной трендовыми линиями. Простой сетап, верно? Далее... Кривая трендовая линия На предыдущей трендовой линии мы использовали сетап для входа на откате цены. Но в сильных трендах достойные откаты случаются редко. Почему? Потому что в сильных трендах цена часто идёт всё выше. Итак, каково же решение? Сетап пробоя! Как только ваша кривая трендовая линия станет действительной на втором пробое: Вы просто входите по цене открытия следующей свечи! Намного проще, чем в предыдущем примере, не так ли? Выходы аналогичны: ваша трендовая линия выполняет роль ордера трейлинг-стоп! Конечно, вы можете не поймать вершину и не получить большой прибыли в этой сделке. Но, в конце концов, вы не можете знать, где будет находиться эта «вершина», верно? При этом не все сделки будут приносить крупную прибыль. И последнее... Разворотная трендовая линия Как я уже упоминал... Этот вид трендовых линий является одним из моих любимых, поскольку даёт возможность войти в рынок на ранних стадиях формирования нового тренда. Потенциальная прибыль в этом случае огромна! Но, естественно, это не Святой Грааль. Всегда могут произойти такие случаи, как несостоявшийся разворот тренда (с любым из сетапов, которые я показывал вам ранее). Тем не менее! Ваши входы аналогичны входам на кривой трендовой линии: вы входите на пробоях! Единственная разница состоит в том, что здесь... Нам понадобится помощь среднесрочной скользящей средней с периодом 50 в качестве скользящего стопа! Это означает, что вы закроете сделку в том случае, если цена закроется за пределами MA с периодом 50: Вот так! Не имеет значения, выбираете ли вы скользящую среднюю с периодом 40, 46 или 56. Не тратьте слишком много времени на поиски «лучшего» периода, потому что лучшего периода не существует! Подойдет любое значение периода «среднесрочной» скользящей средней. Понятно? С учетом сказанного... Позвольте мне сказать ещё кое-что, что вы должны знать. Заявление об отказе от ответственности В сегодняшнем руководстве я поделился с вами несколькими графиками, чтобы проиллюстрировать концепцию. Однако... Крайне важно знать, что будут периоды, когда рынок будет нивелировать ваши сетапы (как и в случае с любыми другими стратегиями). Предлагаю вашему вниманию некоторые источники, которые, как я знаю, помогут вам при торговле с помощью различных трендовых линий... Полное руководство по торговле на пробоях Как использовать трендовые линии: полное руководство по торговле с помощью трендовых линий С учётом всего сказанного, давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение В завершение... Речь идёт не о том, чтобы узнать, какая трендовая линия лучше. А о том, как использовать каждую из них в различных видах трендов! В сегодняшнем посте вы узнали, что: Трендовая линия должна рассматриваться как область, а не как линия на графике, несмотря на то, что её называют «трендовой линией» Существует три категории трендов: сильные тренды, здоровые тренды и слабые тренды Существует три вида трендовых линий: прямая трендовая линия (применяется для торговли в здоровых трендах), кривая трендовая линия (применяется для торговли в сильных трендах) и разворотная трендовая линия (применяется для торговли в слабых трендах) Вы можете торговать с помощью различных видов трендовых линий, используя откаты и пробои в качестве триггеров для входа и трендовые линии в качестве триггеров для выхода (в роли плавающего стоп-лосса). Теперь я хочу спросить вас... Давно ли вы пользуетесь трендовой линией? Какие советы вы можете дать? Возможно, вы не слишком сильно углублялись в трендовые линии. Но если да, то как, по вашему мнению, это учебное пособие поможет улучшить вашу текущую торговую стратегию? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Подробное руководство по свечам Хейкен Аши Позвольте мне спросить вас... Испытывали ли вы когда-нибудь трудности при торговле по графикам японских свечей? На графике слишком много зелёных и красных свечей, и вы просто не можете решить, покупать или продавать! Именно поэтому в сегодняшнем посте... Я хочу облегчить вам работу, представив графики свечей Хейкен Аши. Вот что вы узнаете: Что такое свечи Хейкен Аши Почему следует применять свечи Хейкен Аши в своей торговле Как не надо использовать свечи Хейкен Аши (и что делать вместо этого) Методы торговли по свечам Хейкен Аши для получения прибыли на бычьих и медвежьих рынках Круто? Итак, давайте начнём с азов. Что такое свечи Хейкен Аши Хейкен Аши – это вид свечей, который применяется в техническом анализе. Они очень похожи на японские свечи, которые вы, должно быть, уже видели раньше. Однако! Есть небольшие различия, о которых следует знать. Вот так выглядят японские свечи: Каждая свеча не зависит от другой, и вы просто смотрите на фактические цены открытия (O), максимума (H), минимума (L) и закрытия (C) за определённый временно́й период. Вот что я имею в виду: Вы можете смотреть на дневной график, 1-часовой или 1-минутный график. Но ни одна из свечей не влияет на другую! Для свечей Хейкен Аши каждая новая свеча рассчитывается на основе предыдущей свечи. Вот что я имею в виду: Цена закрытия свечи Хейкен Аши – это среднее значение фактических 4 цен (O + H + L + C) текущей свечи! Причём... Максимальная цена – это H, или O, или C текущей свечи. Минимальная цена – это L, или O, или C текущей свечи. Цена открытия составляет половину суммы цены открытия (O) предыдущей свечи и цены закрытия (C) предыдущей свечи. Это означает, что бычьи и медвежьи свечи немного отличаются в свечах Хейкен Аши. Подводя итоги... Вот краткое объяснение, чем отличаются свечи Хейкен Аши от японских свечей: Японские свечи: Бычья свеча имеет цену закрытия выше цены открытия Медвежья свеча имеет цену закрытия ниже цены открытия Свечи Хейкен Аши: Цена закрытия бычьей свечи выше середины предыдущей свечи Цена закрытия медвежьей свечи ниже середины предыдущей свечи Логично? Теперь, когда вы знаете разницу между японскими свечами и свечами Хейкен Аши... Позвольте мне объяснить, «почему» следует рассмотреть возможность торговли по графикам свечей Хейкен Аши. Хорошо? Тогда продолжайте читать дальше! Почему нужно применять свечи Хейкен Аши в своей торговле Если вы новичок в трендовой торговле и ещё не умеете определять рыночный тренд... Тогда в этом вам помогут свечи Хейкен Аши. Вот краткий пример! Посмотрите на этот график валютной пары USD/JPY, построенный с помощью японских свечей: И сравните его с тем же графиком валютной пары USD/JPY, построенным с помощью свечей Хейкен Аши: Теперь скажите мне: Какой из них позволяет увидеть тренд с первого взгляда? Без догадок... На графике валютной пары USD/JPY, построенном с помощью свечей Хейкен Аши, вы можете чётко видеть тренды. У вас еще есть сомнения? Тогда позвольте показать больше примеров, как они работают в различных торговых условиях... Восходящий тренд Вы можете увидеть восходящий тренд по следующим характеристикам зелёных свечей: Большие тела свечей Отсутствие нижних теней Чаще всего они имеют более длинную верхнюю тень Нисходящий тренд Здесь вы можете видеть незначительные откаты или нисходящие тренды по следующим характеристикам красных свечей: Большие тела свечей Отсутствие верхних теней Обычно они имеют более длинную нижнюю тень Разворот ценового тренда Ok, но как определить, что рынок вот-вот развернётся? Посмотрите на эти свечи: Супердлинные верхние и нижние тени Очень маленькие тела Они выглядят точно так же, как разворотная свеча доджи. Всё очень просто, не так ли? Вы получаете график, содержащий меньше шума и меньшее количество незначительных откатов в тренде, который предотвращает аналитический ступор. Это означает, что вы можете использовать свечи Хейкен Аши для определения рыночного тренда, что поможет вам решить, какую позицию открывать: длинную или короткую! Но, как любой другой инструмент и концепция, свечи Хейкен Аши не являются Святым Граалем. Во всём есть свои преимущества и недостатки. Выше я поделился с вами преимуществами свечей Хейкен Аши, а теперь поделюсь их недостатками. Интересно? Тогда пойдём дальше... Как не следует использовать графики свечей Хейкен Аши (и что делать вместо этого) Напомню... Цена закрытия свечи Хейкен Аши – это среднее значение фактических 4 цен (O + H + L + C) текущей свечи. Цена открытия составляет половину суммы цены открытия (O) предыдущей свечи и цены закрытия (C) предыдущей свечи. Это означает, что если вы являетесь скальпером и торгуете на 1-минутном таймфрейме... То вам не следует использовать свечи Хейкен Аши. Почему? Потому что цены открытия и закрытия рассчитываются на основе средних цен, и для их формирования требуется время! Таким образом, вы не сможете принять быстрые решения, которые так необходимы в скальпинге! Если вы являетесь скальпером, которому для торговли нужна самая свежая цена... То вам лучше придерживаться графика японских свечей. Итак, чтобы раскрыть весь потенциал свечей Хейкен Аши, выполняйте следующее... Торгуйте на графиках, построенных с помощью свечей Хейкен Аши, на более высоких таймфреймах: на 1-часовом таймфрейме и выше. Вы также можете использовать их для лёгкого определения тренда и входа в рынок (о чём я расскажу позже). Двигаемся дальше... Методы торговли в направлении тренда на графиках свечей Хейкен Аши на бычьих и медвежьих рынках В данном разделе... Я хочу поделиться с вами методами торговли в направлении тренда на графиках свечей Хейкен Аши с примерами сделок. Это будет вам полезно, даже если вы новичок в трейдинге! Итак, перейдём к делу. Как использовать графики свечей Хейкен Аши для торговли в направлении бычьего тренда Этот метод торговли в направлении бычьего тренда состоит из 4 частей: Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме Открывайте длинную позицию на действительном триггере для входа Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит ниже максимума предыдущего колебания Позвольте мне объяснить... 1. Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме Справа на графике вы можете видеть, что цена валютной пары USD/JPY явно находится в восходящем тренде, поскольку свечи Хейкен Аши зелёные, с большими телами и практически без нижних теней. Тем не менее, вы не хотите входить в рынок прямо сейчас, поскольку цена может сильно обвалиться. Поэтому нужно сделать следующее... 2. Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме На этом этапе... Цена совершила откат к EMA и находится непосредственно над EMA с периодом 50. Здесь рынок «берёт паузу», а область между EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50 служит областью ценности, в рамках которой следует искать триггер для входа. 3. Открывайте длинную позицию на действительном триггере для входа Вашим триггером для входа будет зелёная свеча с большим телом и практически без нижней тени, после того как цена отобьётся от EMA с периодом 50. Открывайте длинную позицию на следующей свече после того, как вы увидите свечу такой формы. Почему эта большая зелёная свеча является хорошим триггером для входа? Напомню, что цена закрытия свечи Хейкен Аши – это среднее значение фактических 4 цен (O + H + L + C) текущей свечи. И несмотря на то, что это среднее значение (на которое могли повлиять максимумы и минимумы дня), она всё равно закрывается выше максимума предыдущей свечи Хейкен Аши. Это означает, что за данным движением стоит восходящий импульс, поэтому оно служит действительным триггером для входа в направлении бычьего тренда. 4. Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит ниже максимума предыдущего колебания Ваш стоп-лосс будет на 1 ATR ниже самого последнего минимума колебания (ниже EMA с периодом 50). Если вы хотите узнать больше о секретах ордеров стоп-лосс, можете посмотреть это видео. В данном посте я не буду вдаваться в эти подробности. Вам также следует зафиксировать прибыль до того, как цена поднимется до уровня предыдущего максимума колебаний. Не будьте слишком жадными, если вы только начинаете применять этот простой метод торговли в направлении тренда. Далее... Как использовать графики свечей Хейкен Аши для торговли в направлении медвежьего тренда Для торговли в направлении медвежьего тренда делаем всё наоборот: Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме Открывайте короткую позицию на действительном триггере для входа Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR выше максимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит выше минимума предыдущего колебания 1. Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме С помощью графика свечей Хейкен Аши на дневном таймфрейме вы можете увидеть, что в настоящее время цена движется в медвежьем тренде, формируя красные свечи с большими телами и практически без верхних теней. Далее... 2. Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме Позвольте цене войти в область ценности между EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50. Как вы видите, в области ценности, ограниченной EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, сформировались доджи. Это означает, что краткосрочные бычьи свечи вот-вот потеряют свой импульс, и рынок станет медвежьим. 3. Открывайте короткую позицию на действительном триггере для входа Эта последняя красная свеча Хейкен Аши без верхней тени, но с длинным телом, цена закрытия которой намного ниже предыдущей свечи, является вашим триггером для входа. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи. 4. Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR выше максимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит выше минимума предыдущего колебания Размещая ордер стоп-лосс на 1 ATR выше максимума предыдущего колебания, вы даёте сделке некоторое пространство для «дыхания», и это предотвратит слишком раннее её закрытие. Вам также следует зафиксировать прибыль до того, как цена упадёт до уровня предыдущего минимума колебаний. Однако... Вам не следует ставить цель по прибыли за пределами минимума колебаний, потому что рынок, скорее всего, развернётся на этом уровне, не коснувшись его. Логично? Вот и всё. Вот так следует торговать на графиках свечей Хейкен Аши в разных рыночных сценариях! Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали. Заключение Обобщим информацию, полученную в этом учебном пособии... Итак, сегодня вы узнали следующее: Цены (O, H, L и C) в свечах Хейкен Аши рассчитываются иначе, чем цены в японских свечах Используйте графики свечей Хейкен Аши для определения тренда, чтобы знать, покупать или продавать Не используйте графики свечей Хейкен Аши для скальпинга, так как для формирования этих свечей требуется время, и они не показывают точных цен открытия или закрытия данного временно́го периода Методы торговли в направлении тренда с помощью свечей Хейкен Аши для получения прибыли как на бычьем, так и на медвежьем рынке Теперь я хочу спросить вас... Использовали ли вы ранее свечи Хейкен Аши в своей торговле? Если нет, начнёте ли вы применять свечи Хейкен Аши в своей торговле? Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Как устанавливать ордера take profit (основное руководство) Суть в следующем: Независимо от того, какая у вас торговая стратегия... В какой-то момент вы должны зафиксировать прибыль по своим сделкам, чтобы капитализировать доход. И это требует дисциплины и последовательности: вы не можете случайным образом получать прибыль в любое время и где угодно! Но у меня для вас есть хорошая новость. В сегодняшнем руководстве я подробно остановлюсь на ордерах take profit и покажу вам, как стать стабильно прибыльным трейдером. Вот что вы узнаете: Что такое ордер take profit и как он исполняется на графике Суровая правда об ордерах take profit в трейдинге Распространённые ошибки трейдеров при использовании ордеров take profit Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Готовы? Тогда давайте начнём! Что такое ордера take profit в трейдинге Проще говоря: Ордер take profit срабатывает тогда, когда текущая цена достигает заранее определённой цены – вашей цели по прибыли в данной сделке! Это означает, что ваша сделка закрывается с прибылью. Именно поэтому данный ордер называется «взять прибыль»! С другой стороны... Ордер stop loss тоже срабатывает по заранее определённой цене, но он закрывает ваши открытые позиции, чтобы ограничить убытки, когда цена идёт против вас. В общем... Ордера take profit и stop loss являются лимитными ордерами, которые вы можете размещать при открытии своих сделок или после открытия. Итак, позвольте мне показать вам, как это фактически выглядит при исполнении ордеров на платформе TradingView... Во время открытия сделки Торговые платформы обычно позволяют вводить уровни цен ваших ордеров take profit и stop loss в простом интерфейсе: После открытия сделки На графике появятся 3 новые линии, показывающие: Вашу цену входа Ордер take profit Ордер stop loss Вот что я имею в виду... В данном примере, где вы открываете длинную сделку: Ваша цена входа по валютной паре USD/JPY составляет 130,718 Сделка закроется с прибылью, если цена достигнет ордера take profit на уровне 136,876 Сделка закроется с убытком, если цена достигнет ордера stop loss на уровне 126,403. Теперь, когда вы поняли все основы, давайте более детально поговорим об ордерах take profit. И хотя в этом руководстве основное внимание уделяется ордерам take profit... Я расскажу и об ордерах stop loss, чтобы помочь вам увидеть полную картину. Хорошо? Двигаемся дальше... Преимущества и недостатки ордеров take profit в трейдинге Вы уже знаете, что ордера take profit необходимы для фиксации прибыли в сделке. Но вот в чем хитрость: Хотя нужно устанавливать ордера take profit для каждой сделки... Это не значит, что вы всегда должны устанавливать их одинаковым образом. Если вы торгуете на колебаниях и покупаете на диапазонном рынке, то следует размещать ордер take profit чуть ниже ближайшего уровня сопротивления или максимума ценового колебания. Вот что я имею в виду: Потому что именно здесь цена, скорее всего, столкнётся с некоторым давлением со стороны продавцов, и вы захотите обезопасить свою прибыль до того, как это произойдёт. А где разместить ордер take profit, если вы покупаете на пробое? Это уже сложнее, потому что здесь нет такого ориентира, как уровень сопротивления или максимум ценового колебания. Кроме того, если вы устанавливаете ордер take profit при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли! Ведь это движение может стать началом громадного тренда! Вряд ли вы хотите сказать мистеру Рынку, что счастливы получить всего X пунктов из этого ценового тренда. Суть в том, что ордера take profit: Полезны на рынке, торгующемся в диапазоне, или при торговле на колебаниях Плохо подходят для пробоев или сильных трендовых рынков (позже я поделюсь тем, что делать вместо этого) Теперь я расскажу о худшей ошибке при применении ордеров take profit. Распространённые ошибки при использовании ордеров take profit Если вы хотите быть стабильно прибыльным трейдером, тогда вам не следует совершать следующие фатальные ошибки: Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Отсутствие дисциплины и уверенности Позвольте мне пояснить, что я имею в виду... Ошибка №1. Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получать прибыль в каждой сделке... То, скорее всего, вы будете ставить жёсткий ордер take profit (и гораздо более широкий ордер stop loss). Тем самым ухудшая свое соотношение прибыли к риску! Это огромная ошибка трейдера-новичка, которую он совершает только для того, чтобы чувствовать себя хорошо, будучи правым, и успокаивать свое эго! Это огромная трата времени на выполнение всевозможных оценок исключительно с целью заработать копейки и быть правым в 90% случаев, но ваши убытки в оставшихся 10% случаев стирают всю прибыль. А что, если вы будете правы только в 50% случаев (или меньше) с соотношением прибыли к риску 1:1? Ваш торговый счёт будет кровоточить ещё больше. Ошибка №2. Отсутствие дисциплины и уверенности Если у вас нет уверенности в своих сделках, то вы будете корректировать ордера take profit (и даже ордера stop loss). В конечном итоге вы сократите свою прибыль или увеличите убытки. И какова же первопричина этой проблемы? У вас нет торгового плана, которого бы вы строго придерживались. Если вы хотите быть дисциплинированным и последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь торговый план и привычку вести журнал своих сделок. Я не буду углубляться в эту тему в данном руководстве. Более подробно об этом вы можете узнать здесь: «Как создать торговый журнал и найти свое преимущество на рынках». Теперь, когда вы знаете, как следует и не следует использовать ордер take profit, позвольте мне научить вас, как размещать ордера take profit, чтобы они работали в вашу пользу. Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Я хочу поделиться с вами подробной информацией о том, как использовать ордера take profit для получения прибыли на диапазонных и трендовых рынках. 1) Диапазонные рынки: используйте фиксированный ордер take profit На диапазонном, или боковом, рынке, где вы торгуете на колебаниях, лучше использовать фиксированный ордер take profit. Потому что необходимо фиксировать краткосрочную прибыль в любом направлении всякий раз, когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления. Вот краткий пример, как выглядит торговый план в этом случае: Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Войдите в сделку в области ценности с действительным триггером для входа Разместите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума/выше предыдущего максимума ценового колебания Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления/выше уровня поддержки 1. Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Перед нами дневной график валютной пары EUR/USD, где цена торгуется в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. 2. Войдите в сделку в области ценности, применяя эффективный триггер для входа Вы хотите открыть длинную позицию, когда цена войдёт в область ценности, которая в данном случае является областью поддержки. Вы купите на открытии следующей свечи только после того, как бычья свеча снова закроется в границах диапазона. В данном случае большая бычья свеча поглощения снова закрылась в границах диапазона. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума ценового колебания Вы должны разместить свой ордер stop loss на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки. Это учитывает волатильность цены за последние периоды и даёт вашей сделке некоторое буферное пространство. 4. Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления Разместите ордер take profit чуть ниже уровня сопротивления, чтобы зафиксировать свою прибыль до того, как давление со стороны продавцов пойдёт против вас. На некоторых торговых платформах можно очень легко устанавливать точные уровни take profit и stop loss в одном интерфейсе: Довольно просто, не так ли? Далее... 2) Трендовые рынки: в качестве ордера take profit для получения колоссальной прибыли используйте ордер трейлинг-стоп Вероятно, вы сейчас думаете: «Эй, Райнер, ведь трейлинг-стоп используется для сокращения убытков – именно этим он отличается от ордера take profit!» Да, приятель, технически вы правы. Но дело вот в чём... Если вы хотите получить огромную прибыль от сильного трендового рынка, вы не должны использовать обычный фиксированный ордер take profit, иначе это ограничит вашу прибыль. Вот краткий пример, как это работает: Определите трендовый рынок, который консолидируется Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума/выше максимума ценового колебания Закройте сделку, как только цена активирует ваш ордер трейлинг-стоп 1. Определите трендовый рынок, который консолидируется Восходящий треугольник В этом примере цена валютной пары USD/JPY находится в восходящем тренде и консолидируется, формируя паттерн «восходящий треугольник», при этом цена находится вблизи уровня сопротивления. 2. Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Точка входа (ордер buy stop) Как только цена пробьет зону консолидации, вам следует входить в рынок. Как это осуществить? Вы можете заранее поставить ордер buy limit выше уровня сопротивления, чтобы вам не пришлось вручную размещать рыночный ордер, чтобы поймать пробой. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума ценового колебания Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума колебаний. Вот тут будет находиться ваш ордер трейлинг-стоп. 4. Закройте сделку, как только цена активирует ордер трейлинг-стоп Во всех случаях ордер трейлинг-стоп: Всегда будет перемещаться вверх по мере движения цены в вашу сторону Никогда не будет перемещаться, если цена будет двигаться против вас. И поскольку ордер трейлинг-стоп никогда не корректируется, если цена движется против вас... Он будет «автоматически блокировать» вашу прибыль в сильных трендовых рынках. Но не каждая торговая платформа даёт возможность размещать ордер трейлинг-стоп, который автоматически подстраивается под вас. В этом случае в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю или рыночную структуру. Если вы хотите узнать секреты профессиональной торговли на пробоях, прочтите эту статью: «Полное руководство по торговле на пробоях». Итак, разобрав ключевые моменты... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали. Заключение Ордер take profit – это лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее установленной цели по прибыли Используйте ордера take profit при торговле на диапазонных рынках, но не используйте их на сильных трендовых рынках Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал – это поможет укрепить вашу торговую уверенность На диапазонных рынках используйте фиксированный ордер take profit, но на сильных трендовых рынках используйте ордер трейдинг-стоп Теперь дайте мне знать, испытывали ли вы проблемы при установке ордеров take profit? И какое влияние это оказывало на вашу торговлю? Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Руководство по трейдингу в условиях неполного рабочего дня Если вы относитесь к категории здравомыслящих людей, то, вероятно, захотите начать торговать в условиях неполного рабочего дня. Вряд ли вы в один момент бросите свою предыдущую сферу занятости ради трейдинга. Я обращаюсь к тем людям, которые: - имеют работу на полную занятость; - находятся дома для ухода за своими детьми; - являются студентами дневной формы обучения. Занят, занят, занят Если бы вы задали мне этот вопрос, то я бы рекомендовал не отказываться слишком быстро от своего места работы, которое ежемесячно приносит вам постоянный доход, не бросать своё обучение и определённо не бросать своего ребенка ради того, чтобы уделить время трейдингу на условиях полного рабочего дня. Вам нужно начать обучение трейдингу и торговать в условиях неполного рабочего дня. Но каким образом? Я дам вам несколько рациональных советов. Начнём! В этой статье мы обсудим следующее: Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Управление вашими ожиданиями Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня 1. Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Позвольте мне обсудить несколько препятствий, с которыми вы можете столкнуться, если торгуете неполный рабочий день. А. Незнание того, когда следует торговать Здесь вам нужно знать следующее. Рынки не проходят по 100 пунктов ежедневно. В зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете (об этом мы поговорим чуть позже), вам нужно выбрать, когда следует торговать, и делать это мудро. Невозможно просто открывать графики во время своего обеденного перерыва и зарабатывать по 100 пунктов прибыли. Б. Незнание, как управлять своей позицией Вы должно легко понять это. Если вы торгуете неполный рабочий день и заняты в течение дня, то очень трудно обращать внимание на свою сделку и управлять ей должным образом. Вот типичный сценарий: Вы открываете позицию на определённом сетапе. Проверили её через час и увидели, что она в прибыли. Через 2 часа после повторной проверки ваша позиция пропала. Когда вы проверяете свою торговую историю, вы видите, что ваша сделка закрылась либо с прибылью, либо с убытком. Каждый раз, когда вы торгуете, вы в некотором роде чувствуете, что играете в русскую рулетку. Пять из шести человек считают, что русская рулетка является абсолютно безопасной В. Балансирование между обучением трейдингу и самим трейдингом Для новичков в трейдинге знание того, когда следует уделять приоритетное внимание изучению графиков, является столь же важным, если не более важным, чем совершение самих сделок. Иногда бывает сложно найти этот баланс. Итак, вот 3 наиболее распространённых препятствия, с которыми сталкиваются трейдеры-новички, торгующие неполный рабочий день, и я уверен, что если вы подумаете, вы дополните этот список. Но давайте продолжим в том же духе. Прежде чем двигаться дальше, я просто хочу убедиться, что вы понимаете, что означает данная фраза, обычно употребляемая трейдерами-новичками. «Я просто буду меньше спать». Если вам интересно, то я отвечу: это неверный путь. Будучи сам трейдером, я вижу, что продуктивность моей торговли максимальна, когда я сплю не менее 7 часов в сутки. Чтобы хорошо торговать, необходимо хорошо отдохнуть и быть бодрым. 2. Управление вашими ожиданиями Это крайне важный пункт. Особенно когда вы только приходите в трейдинг, обучаетесь ему и торгуете неполный рабочий день. Просто знайте: я говорю это не для того, чтобы развеять все ваши ожидания; позже я дам вам несколько решений. Но это действительно токсичные ожидания, и от них надо избавляться. А. Составление своего последовательного плана-графика. Есть разница между ожиданиями и стремлениями. Вам не следует ожидать, что вы быстро добьётесь значительного прогресса типа «если я сейчас начну обучаться трейдингу и торговать неполный рабочий день, то через год смогу бросить свою работу». Вы можете стремиться к достижению этой цели, но не ждите, что всё гарантированно именно так и произойдёт. Обучение трейдингу требует времени. Если вы будете хорошо торговать, вы сможете зарабатывать столько же, сколько врачи, инженеры и юристы, вместе взятые. Но есть определённая цена, которую вы должны вложить в эту работу, и быть терпеливыми. Продолжайте усердно трудиться и обязательно имейте терпение Обучайтесь и практикуйте в удобном для вас темпе. Я не говорю, что вы должны расслабляться – делайте как можно больше в этом направлении, но будьте терпеливыми. Некоторым нужен год, чтобы овладеть навыками торговли, некоторым – 10 лет; в любом случае это нормально. Б. «Я должен зарабатывать определённую сумму денег каждый месяц». Вы должны помнить: трейдинг не является типичной работой с графиком 9 часов в день и 5 дней в неделю, выполняя которую вы будете стабильно зарабатывать определённую сумму каждый месяц. Таким образом, ваше ожидание в отношении ежемесячного заработка определённой суммы является очень опасным. Поймите: вы должны стремиться к определённой сумме, но не ожидайте, что будете получать её. У меня есть определённый набор навыков Я найду тебя и оправдаю твои ожидания. Будучи трейдером, торгующим неполный рабочий день, ваша цель должна заключаться в том, чтобы иметь возможность торговать последовательно и прибыльно. Это то, к чему вы должны стремиться. Как бы иронично это ни звучало, но ставить перед собой определённую денежную цель в трейдинге может быть крайне рискованно и опасно. Таким образом, не ожидайте, что заработком в трейдинге вы замените ваш текущий доход в первые 6 месяцев торговли. В. У вас будут убыточные сделки. Это единственное, что вы можете гарантировать. Поскольку вы учитесь торговать неполный рабочий день, вы можете ожидать более плавной кривой обучения и более плавной кривой капитала на вашем торговом счёте. И это логично, не так ли? В повседневной жизни вы думаете: «Чем больше знаний я получаю, тем более прибыльным я буду». К сожалению, в трейдинге это не так. Будут времена, когда вы получите так много информации, что у вас может настать аналитический ступор. Что же мне выбрать? Слишком много вариантов. Я к тому, что не ждите плавной отдачи. Смиритесь с этим, и всё будет хорошо. Я ни в коем случае не пытаюсь отбить у вас охоту. Всё, что я пытаюсь сделать – просто изложить факты. Если вы можете принять эти факты, давайте перейдём к некоторым техническим приёмам, которые пригодятся вам для торговли в условиях неполного рабочего дня. 3. Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня Не всё из сказанного здесь может быть применимо к вам, но надеюсь, некоторые из этих советов вам помогут. Позвольте мне выделить несколько пунктов: A. Управление временем Это очевидно. Тем не менее, вы хотите тщательно управлять своим временем, отводя его как для обучения, так и для торговли. Я бы сказал, разделите своё время поровну: уделяйте 50% своего свободного времени торговле и 50% – обучению. Хотя важно иметь хорошее образование, но, как и всё остальное, без практики образование окажется бесполезным. Управление временем важно не только для менеджеров Б. Разумно выбирайте свой торговый таймфрейм В зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь и насколько вы доступны, вы можете воспользоваться одним из нижеперечисленных двух сценариев. Первый сценарий: Допустим, вы выходите с работы в 17:00. Если вы находитесь в часовом поясе, когда торговая сессия ещё открыта, вы можете провести остаток дня, торгуя на меньшем таймфрейме. Было бы идеально, если бы ваше свободное время совпадало с активным рыночным временем, то есть временем работы Лондонской или Нью-Йоркской торговой сессии. В таком случае я бы предложил вам в течение этого времени торговать на более низком таймфрейме, например, на 5-минутном. Второй сценарий: Если к тому времени, когда вы уходите с работы, рынки уже затихли (неактивные торговые часы), я бы предложил вообще не смотреть на меньшие таймфреймы. Просто обращайте внимание на более высокие таймфреймы. Более высокий таймфрейм В этом случае вам следует планировать свои сделки на более высоком таймфрейме, то есть 60-минутном. И вы сможете проверять графики каждые 1-2 часа в течение дня, чтобы увидеть, есть ли на рынке возможность для открытия какой-либо сделки. Это подводит нас к следующему пункту. В. Тщательное планирование сделок Независимо от того, работаете вы по графику 9 часов в день и 5 дней в неделю, посещаете какое-либо учебное заведение или имеете работу на полную занятость, ваше время всё равно будет ограничено. Вы должны быть уверены, что когда торгуете, вы никуда не спешите. Следовательно, очень важно, чтобы у вас был убедительный предварительный анализ. Скажем, ваши рабочие часы совпадают с активными рыночными часами, и вам придётся прибегнуть к торговле на более высоком таймфрейме; следовательно, вам нужно тщательно сформулировать свой план того, как вы собираетесь подходить к тому или иному конкретному сетапу каждый день. Что, если я скажу тебе, что нам нужен план? Имея этот план действий, вы будете точно знать, что вам нужно делать, когда рынок достигнет определённой цены в течение дня. То же самое применимо, если вы торгуете на более низком таймфрейме. Не собираетесь же вы просто сесть за свой стол и начать беспорядочно кликать то тут, то там на платформе вашего брокера. Приходя в каждую торговую сессию, вы должны точно знать, что ищете. И единственный способ узнать это – посредством практики. Г. Получение достаточной практики При попытке достичь какой-либо цели или освоить новый навык практика является и всегда будет важной частью этого. Практика делает идеальную ложь. Никто не совершенен, поэтому практика помогает нам становиться лучшими. Если вы обнаружите, что не совершаете необходимого количества сделок, чтобы полагать, что ваша практика является достаточной, вот что вам следует сделать: В выходные потратьте некоторое время на тренировки на симуляторах. Мы рекомендуем использовать функцию "Bar Replay" (побаровое воспроизведение графика) в "Trading View" (обзоре торговли). При этом вы должны имитировать рынок максимально близко к реальному и «представлять, что торгуете на реальном рынке». Это просто ещё один способ тестирования на исторических данных. Давайте представим, что это нечто новое Учитывая это, важно не слишком зацикливаться на результатах ваших бэктестов. Помимо этих упражнений, вы должны в течение недели находить время для торговли на реальных рынках. Заключение Торговля в условиях неполного рабочего дня является лучшим способом начать свою карьеру в трейдинге. По крайней мере, это самый безопасный способ. Просто помните, что для этого потребуется некоторое время. Для достижения славы, как и всего остального, вы должны быть терпеливыми, но при этом умно работать на протяжении всего своего пути в трейдинге. Надеюсь, мои советы в этом блоге смогли помочь вам. А сейчас у меня появилась возможность открыть сделку, и я вынужден покинуть вас. Вам следует понимать разницу между «уделить время чему-либо» и «без толку потратить время». Знайте: вы должны уделять своё время трейдингу, а не просто потратить его на азартные игры на рынках. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

Торговля на импульсе Паттерн внутридневного разворота в 10:00 Внимательно посмотрите на графики основных индексов (S&P, NASDAQ, Dow, Russell) за последний год. Вы увидите, что часто в 10:00 утра, плюс-минус несколько минут, рынки меняют своё направление. В этой статье я опишу стратегию внутридневной торговли на разворотном паттерне в 10:00. Стратегия торговли на разворотном паттерне в 10:00 Стратегия предполагает торговлю на индексных фондах (ETF), связанных с индексами S&P и QQQ, или на индексных фондах (ETF) SQQQ и TQQQ с привлечением заёмных средств. Трейдер просто размещает ордер на покупку ETF для получения прибыли на предстоящем движении. На рисунке 1 (график SQQQ, ProShares UltraPro Short QQQ) можно увидеть, что в 10:00 утра на рынок пришли покупатели, нисходящее ценовое движение развернулось и пошло вверх. Пошаговый план действий Эту стратегию можно использовать следующим образом: Шаг 1. Определите, вверх или вниз движутся рынки в период с 09:30 до 10:00. Обратите внимание, что если на открытии сессии ценовое движение было беспорядочным, данная стратегия применяться не может. Шаг 2. Если в период с 09:30 до 10:00 на рынках есть восходящий тренд, установите ордер sell stop [U1] в ожидании того, что цена ETF развернётся: например, на индексе SQQQ установите этот ордер на $ 0,50 ниже текущей цены. Шаг 3. В качестве альтернативного варианта, если в период с 09:30 до 10:00 на рынках нисходящий тренд, установите ордер buy stop в ожидании того, что цена ETF развернётся и начнёт расти: например, на индексе TQQQ установите этот ордер на $ 0,50 выше текущей цены. Шаг 4. Перемещайте стоп-лосс на $ 0,50 по мере движения цены вверх. Рисунок 1. Торговля на развороте в 10:00 на индексе SQQQ. На графике показан пример покупки на развороте и движение цены вверх. Внутридневной 1-минутный свечной график индекса ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) Нисходящий ценовой тренд до 10:00 Разворот цены в 10:00 Это просто доказанный паттерн, который используют крупные учреждения, а также алгоритмы высокочастотного трейдинга (HFT). Почему работает эта методика Как и многие рыночные паттерны, это просто доказанный паттерн, используемый крупными учреждениями и алгоритмами высокочастотного трейдинга (HFT). Я отношусь к ней так же, как к эффективности SMA с периодом 200: она работает, потому что многие другие тоже торгуют по ней. Обратите внимание, что этот паттерн не появляется ровно в 10:00 утра: я торгую на нём в интервале между 09:55 и 10:05 – он часто возникает именно в этот период. Советы по управлению позициями Помните, что продолжительность этой сделки при входе около 10:00 обычно не превышает 20 минут. Этих 20 минут достаточно, чтобы захватить бо́льшую часть ценового движения. Я диверсифицирую такие сделки. Например, после ралли на открытии рынка я буду открывать контртрендовые сделки в 10:00 по нескольким ETF, таким как индексы SQQQ, SOXS и UVXY. Цель для выхода – ценовая проекция более раннего торгового диапазона в период с 09:30 до 10:00. Например, на рисунке 1 начальный диапазон нисходящего тренда составлял ($ 50 - $ 48,5) = 1,5 пункта, поэтому при входе на уровне $ 48,8 цель для выхода из рынка равна ($ 48,8 + $ 1,5) = $ 50,3, которая и была достигнута. Кен Калхун – модератор биржевого зала для активных трейдеров и основатель интерактивного сайта TradeMastery, предназначенного для проведения вебинаров по трейдингу. Выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Переведено специально для Tlap.com, Кен Калхун

3 стратегии успешной торговли на сигналах Прайс Экшен В этой статье... Вы узнаете три стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен, которые помогут вам лучше планировать точки входа и выхода и даже «прогнозировать» разворотные моменты рынка. Первая торговая стратегия... Пробой рыночной структуры Эта стратегия предназначена для трейдеров, которые слишком рано открывают сделки, и у них постоянно срабатывают стопы. Позвольте мне привести пример. В данном случае на дневном таймфрейме рынок находится в диапазоне, происходит нисходящий пробой уровня поддержки, и цена приближается к области сопротивления. Предыдущий уровень поддержки может стать уровнем сопротивления. На 4-часовом таймфрейме вы ищете следующее: Вы видите, что цена формирует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов – иными словами, рынок находится в восходящем тренде. Вам нужно, чтобы цена сформировала более низкий максимум и более низкий минимум. Цена совершает откат и поднимается. В этой критической точке мы размещаем ордер sell stop. Потому что, если цена пробьет этот уровень минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Стоп-лосс можно установить чуть выше максимума. Тейк-профит можно установить чуть выше экстремального минимума ценового колебания. Примеры: Как видим, цена совершила нисходящий пробой данной области поддержки, которая в дальнейшем может стать областью сопротивления. Многие трейдеры делают распространённую ошибку: всякий раз, когда они видят, что рынок демонстрирует признаки разворота или более низкие цены закрытия, они быстро входят в шорт прямо на этой свече... Вот что я имею в виду: ...думая, что рынок вот-вот развернётся и пойдёт вниз. Но прежде чем развернуться, цена, как правило, совершит ещё одно восходящее движение. Как не попасться на этом движении? Вы можете использовать более низкий (в данном случае 4-часовой) таймфрейм, который поможет вам лучше рассчитать тайминг сделки. Давайте спустимся на 4-часовой таймфрейм и посмотрим, что на нём происходит. Красная рамка – это область сопротивления, которую я выделил ранее. Рыночная структура: на этом таймфрейме цена всё ещё находится в восходящем тренде, формируя серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Это говорит о том, что в данный момент ситуацию контролируют покупатели. Прежде чем открывать короткую позицию на этом рынке, сначала нужно увидеть признаки разворота. На данный момент рынок всё еще находится в восходящем тренде, поэтому проявляйте терпение. Давайте посмотрим, что будет дальше... А происходит нечто интересное: цена совершила нисходящий пробой уровня минимума колебания. Сейчас цена демонстрирует более низкий максимум. На этом графике мы видим, что появился более низкий максимум, и если цена совершит нисходящий пробой данного уровня минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Он как раз и служит триггером для входа в шорт. Можно нарисовать линию тренда, и мы увидим, что в этот момент она будет пробита. У нас уже есть несколько факторов, которые говорят о том, что усиливается давление со стороны продавцов, и мы можем открыть короткую позицию. Итак, если цена совершает нисходящий пробой уровня минимума, мы открываем шорт. Давайте посмотрим, что будет дальше... Где поставить стоп-лосс? Мы отступаем вверх на некоторое расстояние от максимума, чтобы стоп не сработал преждевременно. Тейк можно поставить перед этим недавним минимумом; я не хочу устанавливать его на самом экстремуме, потому что цена может немного не дойти до него и развернуться. Этот пример был тщательно подобран. Вы видите, что цена достигла тейка. Управление сделками Теперь поговорим об управлении сделками, потому что не все сделки будут двигаться в вашу пользу. Будут моменты, когда это вызовет у вас негативные чувства. Как вы будете управлять своей сделкой? Поделюсь с вами методикой. Вы можете использовать скользящий стоп-лосс на основе структуры цены. Методика №1 Когда цена пробивает уровень минимума, у вас появляется новый максимум ценового колебания, на который вы можете ориентироваться. Можно установить стоп-лосс чуть выше уровня максимума. Вот так это выглядит на графике: Мы постепенно перемещаем стоп-лосс, следуя за ценовой структурой рынка, пока цена не пересечёт его и тем самым не зафиксирует открытую прибыль. Это один из методов, который вы можете использовать для защиты своей прибыли. В то же время вам нужен буфер, чтобы достичь своей цели. Методика №2 Это ещё одна методика фиксации прибыли в стратегии пробоя рыночной структуры. Она немного сложнее, но дает возможность войти в существующий тренд с низким уровнем риска. Этот рынок находится в нисходящем тренде, и цена подошла к предыдущему пробитому уровню поддержки, который может стать уровнем сопротивления. Как найти точку входа в рынок с низким уровнем риска? Мы переходим на 4-часовой таймфрейм. Но вместо того, чтобы искать пробой рыночной структуры, мы видим, как цена реагирует на этот уровень. Почему этот уровень важен? Это максимум ценового колебания, который совпадает с рыночной структурой на более высоком таймфрейме, как вы уже ранее увидели. Мы хотим, чтобы цена поднялась выше уровня повторного тестирования, а затем отбилась от него и закрылась ниже. Вот что я имею в виду: Это может выглядеть как паттерн «падающая звезда», если вы знакомы со свечными паттернами, что говорит нам о том, что цена отбивается от уровня максимума. Это даёт нам сигнал для входа в шорт. Данный тренд является восходящим только на 4-часовом таймфрейме. Потому что, как вы видели ранее на дневном таймфрейме, рынок находится в нисходящем тренде. Мы ищем точку входа на 4-часовом таймфрейме, но торгуем в направлении тренда на дневном таймфрейме. Понимаете? Давайте посмотрим, что происходит на 4-часовом таймфрейме далее: Мы ждем, когда цена повторно протестирует уровень этих максимумов и даст нам медвежий сигнал. В этом случае рынок действительно вырос. Как мы видим, у нас есть медвежий сигнал: цена повторно тестирует уровень максимумов, отбивается от него и на следующей свече закрывается ниже. Мы можем попытаться войти в шорт по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем выше уровня максимумов. А что по поводу тейк-профита? Поскольку вы входите в сделку раньше, чем на пробое рыночной структуры, о котором я рассказывал выше... Вы можете установить два тейка. Давайте посмотрим, что будет дальше... Цена достигла обоих наших тейков. Опять же, этот график тщательно подобран для иллюстрации. Вы можете протестировать эту методику самостоятельно. Если цена закрывается выше уровня максимумов, то сделка закроется с убытком. Существуют различные способы управления сделками. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 50. Стратегия торговли на ложном пробое Эта стратегия подойдёт вам, если вы относитесь к категории трейдеров, которые торгуют по тренду. «Райнер, я должен торговать в направлении тренда, ведь тренд – твой друг, но я не знаю, когда входить в рынок». Если вы относитесь к такой категории трейдеров, то эта торговая стратегия для вас! И сейчас я поделюсь с вами тем, как мы можем запрыгнуть на борт тренда и прокатиться на нём. Иллюстрация: Рынок находится в восходящем тренде, и вы не знаете, где покупать – в этом случае следует подождать, пока цена повторно не протестирует область поддержки, совершит нисходящий пробой этой области, а затем быстро вернется и закроется выше данной области поддержки. Когда это произойдёт, вы можете входить в рынок по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем ниже ценового минимума. А тейк-профит размещаем перед недавним максимумом колебания. Почему мы не устанавливаем его выше максимумов? Ну, проблема в том, что иногда рынок может дойти до этих максимумов, а затем развернуться и пойти вниз. Иногда рынок может просто не достичь их, а развернуться, пойти вниз и пробить ваши стопы, чего вы, естественно, не хотите. Давайте будем консервативными. Пример: Я хочу поделиться с вами тем, что данные стратегии и методы можно применить и к фондовому рынку. Если вы помните, эта стратегия довольно проста. Мы ищем рынок в восходящем тренде, а затем повторное тестирование области ценности. Как мы видим, рынок находится в восходящем тренде и повторно тестирует данную область поддержки. Рынок совершил нисходящий пробой области поддержки. Многие трейдеры подумают: «О, приятель, самое время шортить на этом пробое». Но теперь вы знаете, что если рынок находится в восходящем тренде и совершает нисходящий пробой уровня минимумов, есть хорошая вероятность, что он может развернуться и пойти вверх. Видите эту зелёную свечу? Но на данный момент этот рынок меня не интересовал бы ещё довольно долго. Потому что у этой зелёной свечи длинный верхний фитиль: Я лучше придержу лошадей и посмотрю, как поведёт себя цена на следующий день. Следующая дневная свеча показала более высокую цену закрытия. Итак, мы видим ложный пробой. Этот ложный пробой немного отличается от предыдущего ложного пробоя. Для этого ложного пробоя потребовались две свечи. Но, тем не менее, это ложный пробой, потому что цена пыталась пробить уровень минимума сверху вниз, после чего снова пробила его снизу вверх и закрылась над этим уровнем поддержки. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Райнер, я не хочу покупать на этих максимумах, это довольно высоко». Что можно сделать в этом случае? Есть одна техника, которой я могу поделиться с вами. Если вы такой же скупердяй, как и я (а я не люблю покупать по высоким ценам), то вы можете разместить ордер buy limit ниже цены закрытия предыдущего дня: Допустим, в предыдущий день цена закрылась на уровне $ 20; вы можете поставить свой ордер на $ 19. Это даст вам лучшую цену входа и повысит соотношение риска к прибыли в этой сделке. Давайте посмотрим, что произошло на следующий день... Рынок открылся гэпом вверх и поднялся выше. Вот что я имею в виду: Если рынок открывается гэпом вверх, ваш ордер не исполнится. Вы можете оставить ордер buy limit или удалить его. Это выглядело бы так: Это длинная позиция. Мы разместили ордер buy limit на уровне $ 19,07. Стоп-лосс вы бы разместили чуть ниже минимумов, чтобы он не сработал преждевременно. Тейк-профит устанавливаем чуть ниже недавнего максимума колебаний. Рынок демонстрирует признаки разворота, но ордер ещё не исполнился; следовательно, у нас есть ордер buy limit, и сейчас рынок, похоже, движется против нас. Но помните: мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... Наш лимитный ордер на покупку исполнился, и сейчас рынок идёт против нас, но помните, что у нас есть стоп-лосс. Позвольте рынку делать то, что он должен делать, и помните, что мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... В данном случае цена упала вниз до уровня минимумов. Теперь вы понимаете, почему я всегда устанавливаю стоп-лосс на некотором расстоянии ниже минимумов. Потому что, если бы я установил его на минимумах, он уже сработал бы на этой свече. Но поскольку стоп-лосс находится ниже, на данный момент моя сделка в безопасности, независимо от того, прибыльная она или убыточная, верно? В этом случае рынок медленно консолидируется, затем появляются признаки разворота, и в конце концов рынок достигает нашей конечной цели. Это очень полезная техника! Стратегия торговли на первом откате Данная стратегия предназначена для трейдеров, которые покупают на пробое, но проблема в том, что вы видите свечу и огромный пробой, затем покупаете, а рынок разворачивается, и у вас срабатывают стопы. Почему так происходит? Потому, что вы гоняетесь за пробоями. Эта стратегия поможет вам избежать погони за пробоями и ненужных убытков. И вот тут самое время применить стратегию торговли на первом откате. Выглядит это следующим образом: Рынок торгуется в диапазоне, происходит пробой, затем откат, и формируется паттерн «бычий флаг». Если вы добавите на график скользящую среднюю с периодом 20, то увидите, что цена использует МА-20 как динамическую линию поддержки. Вы ждете, пока минимум этой консолидации не коснётся МА-20. Как только произойдёт касание, цена начнёт расти. Вы можете разместить ордер buy stop выше этих максимумов, и если цена пробьёт его снизу вверх, вы войдёте в лонг, а затем используйте трейлинг-стоп, чтобы прокатиться вверх по тренду. Пример Как мы видим, недавно цена совершила пробой на этой свече. Многие трейдеры скажут: «Райнер, это бычий сигнал: самое время покупать!» Но проблема в том, где поставить стоп-лосс. Вы можете установить его под минимумами, но этот стоп-лосс будет очень широким: Есть ли некий лучший способ размещения стопа? Да... Именно это я называю стратегией торговли на первом откате, и сейчас поделюсь ею с вами. В этом случае вы видите, что рынок начинает разворачиваться, и трейдеры, покупающие на откате, вероятно, начинают нервничать. Их выкинуло из рынка, особенно тех, у кого были жёсткие стопы. Вы видите, что рынок начинает консолидироваться... Помните, что в этот момент мы также используем скользящую среднюю с периодом 20. Вы видите, что цена уже повторно протестировала МА-20; это говорит о том, что рынок отработал недавнее пробойное движение и накопил достаточно энергии для следующего восходящего пробоя. Трейдеры, которые предпочитают, чтобы свеча пробила MA и закрылась выше максимумов, могут разместить ордер buy stop выше этих максимумов. Рынок в конечном итоге пробил уровень максимумов и продолжил расти. Я не устанавливаю здесь фиксированный тейк-профит, поскольку, как вы видите, цена торгуется в пустой области графика. Поблизости нет ни ценовой структуры, ни уровня сопротивления – вы можете установить плавающий стоп-лосс и прокатиться по восходящему тренду. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Как только цена совершит нисходящий пробой МА-20, ваша сделка закроется. Заключение Все стратегии, которыми я поделился с вами сегодня, помогли мне на протяжении многих лет избегать крупных убытков и получать отличную прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Ожидание пробоя структуры является идеальным способом тайминга рынка на разворотах тренда: вы ждете, когда цена достигнет двух новых более низких минимумов в восходящем тренде (или двух новых более высоких максимумов в нисходящем тренде). Навыки управления сделкой позволяют управлять торговыми идеями, предоставляя вам больше гибкости, например, применение нескольких уровней тейк-профит и плавающего стоп-лосса. Если вы ищете универсальный триггер для входа, то можете использовать сетап ложного пробоя, то есть дождаться отклонения цены от области ценности. Первый откат после пробоя даст вам дополнительное подтверждение, поскольку помогает совершать сделки с более жёстким стопом. Вот так! В завершение я бы хотел спросить вас... Какие ещё стратегии вы могли бы добавить в этот список? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Постановка задачи · Нужен мониторинг VPS (Windows Server) на случай внеплановых отключений, перезагрузок. · Сервисы вроде ping-admin (тут описывали как настроить сервис https://tlap.com/kak-ustanovit-i-nastroit-vps-server-dlya-torgovli-na-foreks/) не решают задачу, т.к. для работы терминалов нужно авторизоваться в Windows. В случае внеплановой перезагрузки сервер даже без авторизации будет отвечать на ping, telnet и т.п. · Желательно бесплатное решение. Вариант решения · Создать скрипт на https://script.google.com/, отправляющий раз в 15 минут на указанный email сообщение, что сервер недоступен. · На Windows Server в Task Scheduler добавляем задачу, которая каждые 15 минут будет слать информацию в наш скрипт на Google, что сервер работает и с ним все в порядке. · Если скрипт на Google получил уведомление от VPS, что VPS работает, то скрипт пропускает плановую отправку уведомления о недоступности сервера. Если подтверждения от VPS не пришло, то скрипт в плановом порядке отправляет уведомление на email. Как настроить 1. Запускаем https://script.google.com/, создаем новый проект. 2. В поле два указываем имя скрипта (в моем случае checkServer), в поле 3 пишем скрипт. Вместо mymail@gmail.com вставляете свой email. Скрипт: function checkServer() { var lastCheckTime = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('lastCheckTime'); if (lastCheckTime) { var currentTime = new Date(); lastCheckTime = new Date(lastCheckTime); var timeDifference = (currentTime - lastCheckTime) / 1000 / 60; // Разница во времени в минутах if (timeDifference > 15) { // Проверяем, прошло ли более 15 минут с последней проверки sendEmail("Server is not reachable or admin is not logged in."); } } else { sendEmail("Server has never confirmed its status."); } } function confirmServer() { var currentTime = new Date(); PropertiesService.getScriptProperties().setProperty('lastCheckTime', currentTime); } function sendEmail(message) { var emailAddress = "mymail@gmail.com"; // Замените на ваш email var subject = "Server Status Notification"; MailApp.sendEmail(emailAddress, subject, message); } // Добавляем функцию doGet для обработки GET-запросов function doGet(e) { var func = e.parameter.func; if (func === "confirmServer") { confirmServer(); return ContentService.createTextOutput("Server confirmed successfully"); } else if (func === "checkServer") { checkServer(); return ContentService.createTextOutput("Server status checked"); } else { return ContentService.createTextOutput("Invalid function name").setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT); } } 3. Далее кнопка «Сохранить» (3), после открыть меню триггеры (4), выбрать «Добавление триггера» (5). 4. Настройки триггера. Вводим следующие настройки. · Название нашего скрипта (checkSever). · Основное развертывание. · Триггер по времени. · По минутам. · Раз в 15 минут. Далее «Сохранить». Гугл запросит права доступа к скрипту от имени вашего аккаунта, подтвердите их. 5. Получить ссылку. Жмем «Начать развертывание» (6), выбираем «Новое развертывание» (7). Выбираем тип (8) – Веб-приложение (9). После еще раз подтверждаем кнопкой «Начать развертывание» (10). 5. В итоге получаем ссылку, которую можно скопировать кнопкой (11). Ссылка выглядит примерно так: https://script.google.com/macros/s/AKfycbyhkLgiwagzKwaHtAXsKtik8TJlG0hT5JDkhwEWkybwTnGQ3pTbVH9HQn0XSVB-hA2GFQ/exec 6. После ждем 15 минут. Этот скрипт будет отправлять на вашу почту каждые 15 минут сообщение «Server Status Notification: Server is not reachable or admin is not logged in.». При желании можно сделать эти сообщения на русском в теле скрипта. 7. Теперь на Windows Server надо настроить Планировщик, который будет уведомлять скрипт Google, что сервер работает. У меня Windows Server 2012, настройки пишу под него. Для этого открываем Пуск – Администрирование – Планировщик заданий. Выбираем «Создать задачу» (1). 8. Общие настройки. · При выполнении задачи использовать следующую учетную запись пользователя – ваш логин. · Выполнять только для пользователей, вошедших в систему. · Выполнять с наивысшими правами. 9. Вкладка Триггеры – Создать. Создаем триггер со следующими настройками. 10. Проверить наличие утилиты curl. Утилита curl входит в стандартный комплект Windows. У меня ее не оказалось пришлось установить ее. · Проверить наличие можно таким образом. Нажимаете Win+R, команда cmd. Далее в командной строке вводите curl --version (два тире это не опечатка, надо именно так). Если в ответ видите версию, то вам повезло, переходите к пункту 11. · Иначе скачиваете отсюда эту утилиту https://curl.se/windows/ и распаковываете в любую папку на VPS. Например, c:\curl\. · Далее открываете Свойства системы (Win+Pause/Break), выбираете Дополнительные параметры системы - Переменные среды – Переменная Path, нажимаете Изменить. К указанному там тексту через точку с запятой добавляете папку, куда распаковали утилиту. В моем случае было: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\ Добавила: ;C:\curl\bin Стало: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\curl\bin 11. Вкладка Действия – Создать. Программа или сценарий – Curl. В поле аргументы пишем следующую ссылку. Исходная ссылка: https://script.google.com/macros/s/AKfycbyhkLgiwagzKwaHtAXsKtik8TJlG0hT5JDkhwEWkybwTnGQ3pTbVH9HQn0XSVB-hA2GFQ/exec К ней добавляем текст: ?func=confirmServer Получаем: https://script.google.com/macros/s/AKfycbwUbcvDnPIlFnO_HCrH89bJkhTixTHGiyz-Oqh_xgixCC1p4o-0zdLWNiFPnQ-p7iY/exec?func=confirmServer P.S. Где-то находила, что текст должен писать в кавычках. У меня работать стало если текст написан без кавычек. 12. Вкладка Условия, флажки не ставим. 13. Вкладка Параметры. 14. На этом все. Если сервер работает и уведомляет скрипт Google, то все ок. Если сервер перестает слать уведомления скрипту Google, то вы будете получать уведомления. PS админы, если не в той теме - перенесите, пожалуйста, куда нужно...Мне кажется многим будет полезна информация..

Как поймать «падающий нож» Позвольте мне спросить вас... Случалось ли вам когда-нибудь услышать от людей некую информацию по тому или иному активу, после чего вы открывали по нему позицию большого размера? Вы получаете от людей пустые обещания и надежды, такие как: «Эта криптовалюта взлетит в небеса и точно утроится в цене!» «У меня есть инсайдерская информация по этой акции: она вырастет в четыре раза через несколько дней!» И что происходит потом? Верно. Часто бывает наоборот. Вы получили ценный совет по предстоящему ценовому движению этой акции и купили её здесь: Теперь я «инвестор» Купились на слухи и совершили покупку вот здесь: Теперь я в игре и надеюсь, что она снова поднимется Сначала, безусловно, происходит пробой А дальше? Это похоже на то, что рынок знает, когда вы покупаете, и всегда обваливается, как только вы это сделаете! После случившегося вы начинаете искать причину своей неудачи... «Что делает этот Илон Маск?» «Во всем виноват президент!» «Я не должен был слушать этих глупых трейдеров». Теперь... Что, если я скажу вам, что есть некий метод, помогающий предвидеть и предотвратить подобные ситуации? Что, если я скажу вам, что есть способ получить прибыль на резких падениях рынка, не зависящий от мнений других людей? Именно это, мой друг, вы узнаете из сегодняшнего руководства: выявление «падающих ножей» и торговля на них. Падающий нож Падающий нож Падающий нож Интересно? Итак, в сегодняшнем посте вы узнаете следующее... Краткое введение в феномен «падающий нож» Как последовательно определять «падающий нож», чтобы вас никогда не терзали сомнения Полная стратегия торговли на «падающих ножах» (и несколько дополнительных советов о том, как снизить риск и увеличить потенциальную прибыль в своей сделке) Готовы? Тогда начнём! Что такое «падающий нож» и как он работает? Только что я показал вам несколько достойных примеров «падающих ножей». Однако... Должен признаться, что эти графики были тщательно подобраны. Иными словами, в реальном мире трейдинга «падающие ножи» не выглядят одинаково. Именно поэтому мы должны начать с изучения азов, мой юный друг! Таким образом... «Падающий нож» – это когда рынок резко падает. Возможно, вы сейчас зададите вопрос: Почему его называют «ножом»? Как поймать «падающий нож» Ну… Это называется «ножом», потому что он может разрезать баланс вашего счёта так же легко, как и физический нож! Например, если вы заметите такое падение рынка... Это не является «падающими ножами»! Это мини-перфораторы, с которыми вы можете справиться! Позвольте мне привести пример достаточно большого «падающего ножа», который мог разрезать ваш торговый счёт пополам... В апреле 2022 года компания Netflix опубликовала отчёт о доходах. Однако этот отчёт показал, что Netflix получила меньше подписчиков, и ожидалось, что их количество продолжит снижаться. Угадайте, что случилось дальше? Цена её акции обвалилась на 37% Обвал цены акции Netflix на 37%! «Падающий нож», который пронзил сердца инвесторов и трейдеров! Если вы пытались купить после такого резкого падения цены, или, скажем так, «падающего ножа»... Цена консолидируется после падения ножа Я не удивлюсь, если вы засомневались и задались вопросом… «О, акция Netflix упала ещё больше, сделал ли я правильный выбор?» «Разве это ещё не дно?» Ваша уверенность пошатнулась, и это правильно! Конечно, цена в итоге восстановилась... Но помните, что это тоже был «падающий нож»... Падающий нож Пока он не удлинился и не превратился в «падающую катану» (ха-ха). Что бы вы сделали в этом случае? Продолжали удерживать свою сделку? Закрыли бы её? Молились? Надеялись? Не переживайте... В следующем разделе я дам вам точные ответы на эти вопросы. Но знайте, что сценарии «падающего ножа» не одинаковы, как и то, какое влияние он может оказать на вас в психологическом плане. Кстати. «Падающие ножи» могут происходить как при выходе фундаментальных новостей, так и без них (это правда). Итак! Только что я поделился с вами «психологическим» аспектом торговли на «падающих ножах», и теперь, когда вы знаете, как они выглядят... Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Как именно определить, является этот феномен «падающим ножом» или нет?» «Есть ли некий процент ценового падения, характеризующий этот паттерн?» «Какой индикатор мне нужно использовать, чтобы узнать, падающий ли это нож?» Позвольте мне рассказать вам... Это очень хорошие вопросы! Но я отвечу на них в следующем разделе. Готовы? Тогда продолжайте читать дальше... Подробное руководство о том, как определить «падающий нож» Суть в следующем: Торговля на «падающих ножах» сопряжена с риском. Неважно, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция. Это очень высокий риск! Вот почему важно знать, что является, а что не является «падающим ножом»! Итак, позвольте мне сначала рассказать вам... Для определения «падающего ножа» нет единого критерия или индикатора. Посмотрите внимательно на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 20%) «Острота» этого «падающего ножа» заключается в падении цены на 20%, после чего происходит откат! А теперь посмотрите на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 90%) Тот же рынок. Тот же пример с «падающим ножом». Но в другой форме! Эта акция упала на 90%, после чего совершила откат. Тот же принцип применим к валютам, сырьевым товарам, облигациям и, в частности, к... Криптовалютным рынкам! «Падающий нож» (падение цены на 43%) Падение цены на 43% перед откатом! Ну… Уверен, что держатели криптовалют уже привыкли к таким резким ценовым движениям: снижение от 50% до 99% считается вполне нормальным явлением, но вы понимаете, о чем я. Зачем я вам всё это рассказываю, спросите вы? Вот зачем: Потому что для определения «падающего ножа» нет единого критерия или технического индикатора. Конечно, вам может помочь такой индикатор, как средний истинный диапазон (ATR), но вместо этого... Вот две вещи, на которых вы должны сосредоточиться. Сначала мы рассмотрим... Свеча с длинным телом Существует всего три вида свечей. Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Свеча с короткой тенью и длинным телом. Свеча с короткой тенью и коротким телом. Свеча с длинной тенью и коротким телом. Итак, на какую свечу вы должны обратить внимание при поиске «падающих ножей»? … … … Правильно, на свечу с длинным телом! Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Именно она и определяет «падающий нож»! Но это еще не всё! Есть вторая вещь, на которую вы тоже должны обратить своё внимание при определении «падающего ножа»... Свеча должна иметь более длинное тело относительно других свечей Позвольте мне объяснить. Видите эти свечи? Так выглядит обычный день, когда все свечи живут в мире. А затем происходит вот что... Свечи с длинными телами Бабах! Как будто последняя свеча только что убила каждую из предыдущих свечей! Уверен, что вы согласитесь со мной, что это «падающий нож», верно? Хорошо. Итак, «падающий нож» – когда происходят эти две вещи... Когда рынок формирует несколько крупных медвежьих свечей. И когда становится ясным как день, что они больше и злее всех остальных. Очень просто, не правда ли? Отлично! Теперь, когда вы знаете, что такое «падающие ножи» и как их определять... Самое время погрузиться в изучение того, как торговать на «падающем ноже». Обязательно делайте заметки, так как мы будем не просто фокусироваться на входах и выходах... Мы также обсудим методы управления рисками: как снизить риск и получить более высокую потенциальную прибыль при торговле на «падающих ножах». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Пошаговое руководство по успешной торговле на «падающих ножах» Вероятно, вы разозлитесь на меня за то, что я сейчас скажу вам, но дело вот в чём: Мы не должны «ловить ножи» и входить в рынок, когда эти «ножи» падают. Если вы не можете сделать это в реальной жизни, то зачем пытаться сделать это в трейдинге? Что же нам тогда делать? Мы входим в рынок после подтверждения. Правильно, мы хотим знать, насколько «длинным» является этот «нож». Потому что тогда мы будем знать, насколько сильно он может нанести удар рынкам! Не волнуйтесь, мой друг, я объясню. Шаг 1. Подтверждение Естественно, первое, что нужно сделать, это обнаружить «падающий нож» на основании представленной выше информации. Итак, покупаете ли вы, когда видите такую картину? Покупать? Покупаете ли вы, когда рынок торгуется в разгар выхода новостей? Покупать? Покупаете ли вы, когда ваши друзья и семья обещают 10000-кратную доходность на этом рынке? Покупать? Нет, мой друг. Вы должны ждать подтверждения. Вы отделяете себя от «шума» и следуете своему плану. Итак, что же происходит, когда вы видите вот это? Первая зелёная свеча Наконец-то! Вы так долго ждали эту зелёную свечу! Но покупаете ли вы на ней? Ещё нет! Потому что для подтверждения сетапа «падающий нож» мы должны копнуть глубже, перейдя на более низкий таймфрейм... Шаг 2. Переход к сетапу для сделки Правильно, как только вы видите первую зелёную свечу после резкого падения цены, вы опускаетесь на более низкий таймфрейм. В данном случае я показал вам пример ценового движения криптовалютной пары ETH/USD на 8-часовом таймфрейме, поэтому мы опускаемся на 1-часовой таймфрейм. Итак, что вы ищете теперь, когда находитесь на более низком таймфрейме? Пробой паттерна «бычий флаг». Если вам интересно, то вот как это выглядит: И где же он на этом графике? Бычий флаг Теперь важно следующее... После того, как: На более высоком таймфрейме (в этом примере я использовал дневной таймфрейм) сформировался действительный паттерн «падающий нож», После этого «падающего ножа» появилась первая зелёная свеча, И на более низком таймфрейме (в данном примере я использую 4-часовой таймфрейм) сформировался паттерн бычий флаг, у вас появляется последнее подтверждение, прежде чем вы нажмёте на кнопку «купить». Как вы полагаете, что я имею в виду? Всё просто, закрытие свечи! Пробой! Закрытие свечи является единственным событием, которое подтверждает всё, что мы видели. Не предположение, а подтверждение! Как только это произойдёт, вы входите в рынок по цене открытия следующей свечи и устанавливаете ордер стоп-лосс ниже паттерна «флаг»: Точка входа Ордер стоп-лосс Логично? Ok, и что дальше? Это уже немного сложнее. Тем не менее, этот метод поможет уменьшить ваш риск и одновременно увеличить прибыль. Шаг 3. Управление рисками Независимо от того, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция, торговля на «падающих ножах» сопряжена с высоким риском. Помните, я недавно говорил вам об этом? Хорошо, потому что это действительно так. Поскольку мы не можем изменить тот факт, что торговля на «падающих ножах» является рискованной, что в таком случае мы можем изменить? Наш риск-менеджмент. Что я хочу этим сказать? Прежде чем войти в рынок на сетапе «падающий нож», мы обсудили следующее: Точка входа Вы должны убедиться, что рискуете наполовину меньшим капиталом, чем обычно. Таким образом, если обычно вы входите в рынок с риском 1% на сделку, то крайне важно, чтобы на сетапах «падающий нож» вы входили с риском 0,5% на сделку. Точка входа Ордер стоп-лосс (потенциальный риск – 0,5% от капитала) Это означает, что когда цена достигнет вашего ордера стоп-лосс, вы не потеряете более 0,5% от суммы на вашем счёте. Мы пока не говорим о цели по прибыли. Сначала рынок должен подтвердить вашу сделку, и только после этого вы можете входить в рынок! А что, если происходит следующее? Первый бычий флаг Точка входа Ордер стоп-лосс Второй бычий флаг Вы добавляетесь к своей сделке, а затем перемещаете ордер стоп-лосс на уровень безубыточности! Пробой Добавление к позиции Умно, не так ли? И имейте в виду, что эта концепция применима не только к Эфириуму – она применима и к другим рынкам! Итак, запомните: Ваш риск должен быть небольшим, вы открываете сделку и добавляетесь к ней после того, как цена совершит пробой ещё одного «бычьего флага». И наконец... Шаг 4. Управление сделками Этот шаг является самым важным из всех. Почему? Ну, а как ещё вы собираетесь получать прибыль? Так же, как и все остальные. Должно быть некое правило, как управлять своими сделками и закрывать их. И как это сделать проще всего? Установить ордер тейк-профит чуть ниже области возникновения «падающего ножа». На уровне «рукоятки ножа». Область для размещения ордера тейк-профит Поскольку «падающий нож» летит вниз в мгновение ока, у потенциальных продавцов практически нет места для входа! Теперь обратите внимание, что мы размещаем ордер тейк-профит на более высоком таймфрейме: в данном примере на 8-часовом. Верно! Свои входы вы должны планировать на более низком таймфрейме – управлять же своей сделкой на более высоком таймфрейме. Это называется сделкой с переключением между таймфреймами, и именно этот метод даёт нам такое чудесное соотношение прибыли к риску! Соотношение прибыли к риску 7,5:1 Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хм, звучит круто, но что, если цена не дойдёт до ордера тейк-профит и развернётся?» «Что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит, а развернётся и пойдёт к ордеру стоп-лосс?» Если вы задаете подобные вопросы, то вы далеко пойдете в трейдинге! Большинство трейдеров даже не задают вопросов, когда им закрывать свои сделки. Вы можете ответить что-то вроде: «Ах, я просто оставлю эту сделку и буду удерживать её 10 лет», «Я позволю своей интуиции решить, когда мне выйти». Но я уверен, что вы не говорите таких глупостей! Итак, что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит? Мы используем ордер трейлинг-стоп с краткосрочным параметром. Верно, мы применяем следующие две вещи: Плавающий ордер стоп-лосс С краткосрочным параметром Существует несколько популярных плавающих ордеров стоп-лосс, таких как: Скользящая средняя Средний истинный диапазон Канал Дончиана И, возможно, даже больше. Итак, вы выбираете индикатор, имеющий для вас наибольший смысл, и выбираете период для своего плавающего ордера стоп-лосс на более высоком таймфрейме! В данном примере мы будем использовать в качестве плавающего стоп-лосса скользящую среднюю. Это означает, что мы не выйдем из сделки, пока цена не достигнет нашего ордера тейк-профит или не закроется ниже скользящей средней! Опять же! Ваш трейлинг-стоп должен иметь краткосрочный параметр. В данном случае мы будем использовать скользящую среднюю с низким периодом 8. Вы, естественно, можете использовать MA с периодами 10, 6 и 7 – это не имеет значения. Важно, чтобы трейлинг-стоп был с краткосрочным параметром! В этом примере мы видим, как цена не достигла уровня тейк-профит и у нас сработал скользящий стоп-лосс. Закрытие сделки в месте пересечения ценой MA с периодом 8 сверху вниз Да, цена не дошла до нашего ордера тейк-профит, мы не сорвали «джекпот», но всё же смогли получить неплохую прибыль. Отлично! Если хотите получить более детальную информацию об ордере трейлинг-стоп (его можно использовать с помощью концепции, которой я вас обучил), вы можете прочитать эту статью: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Итак, прежде чем завершить, позвольте мне сделать краткое заявление об отказе от ответственности. Это важно! Заявление об отказе от ответственности Знаю, что это звучит как заезженная пластинка. Но торговля на «падающих ножах» сопряжена с очень высоким риском. Итак, насколько это возможно... Я хочу, чтобы вы самостоятельно протестировали торговлю на этом сетапе и на своем опыте убедились в его преимуществах и недостатках. «Падающие ножи» происходят на любом рынке и на любом таймфрейме, но очень важно, чтобы вы: Выбрали таймфрейм, которого можете последовательно придерживаться (не переключаясь между таймфреймами) Знали, что «падающие ножи» не выглядят одинаково и могут отличаться от тех, которые я показал вам только что в своём примере. С учётом сказанного... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали! Заключение Паттерн «падающий нож» происходит, когда цена резко снижается за короткий промежуток времени «Падающие ножи» не выглядят одинаково, но есть один объективный способ определять их: находить крупные свечи с более длинными телами, чем у всех остальных При торговле на «падающих ножах» вы должны дождаться формирования зеленой свечи и на более низком таймфрейме искать паттерн «бычий флаг», а затем размещать фиксированный или скользящий стоп-лосс для получения прибыли. Вот так! Надеюсь, эта статья была информативной, и вы получили удовольствие от её прочтения. Теперь я хочу спросить вас... Торговали ли вы на «падающих ножах»? И знаете ли вы тех, кто потерял много денег в попытках поймать «падающие ножи»? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Лимитный ордер и стоп-ордер. Какой из них использовать и почему? Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. В этой статье мы проведём сравнение торговых стратегий с использованием лимитных ордеров и стоп-ордеров. Если вы новичок в трейдинге, то вам, возможно, будет интересно узнать, что означают эти термины. А если вы уже торговали какое-то время, тогда вы, возможно, ищете способы повысить свою прибыльность. Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Различия между этими двумя ордерами Распространённые ошибки, которые совершают трейдеры при их размещении Секрет использования для максимизации вашей торговой прибыли Дадим развёрнутый ответ, какой ордер лучше использовать. Интересно? Тогда начнём! Лимитный ордер и стоп-ордер. Что это такое и как они работают? Лимитные ордера и стоп-ордера являются двумя наиболее часто используемыми в торговле видами ордеров. Что они означают? И как они работают? Сначала мы рассмотрим... Лимитный ордер Представьте себе следующее ситуацию. Вы дома, переутомлены и испытываете стресс от всех этих торговых убытков. Вы смотрите на часы и понимаете, что уже около полуночи! А вы ещё не ужинали! Как же быть? В наши дни есть два варианта: Поднять свою задницу, пойти в ближайший ресторан и заказать себе еду Попросить кого-нибудь доставить её вам. Какой из этих вариантов вы выберете? Естественно, второй! Ведь в этом случае вам не придётся совершать слишком много движений, чтобы получить еду. Её доставят вам прямо домой! Тоже самое и с лимитным ордером в трейдинге! Вы видите, что цена актива слишком высока: Цена слишком высока! Но, будучи мудрым трейдером, вы говорите себе: «Разве обязательно покупать по текущей цене?!» «Она слишком высока!» Как же быть? Вы ждёте, когда цена достигнет области ценности, разместив лимитный ордер: Ордер buy limit Вы хотите, чтобы цена пошла вниз для более выгодной сделки! Это как в случае с едой – вы ждёте: Ордер buy limit Вы ждёте: Ордер buy limit Вы ждёте дальше: Ваш ордер сработал! Как только цена опустится в зону поддержки, ваш лимитный ордер сработает! Вы не просто оказываетесь в сделке, но вы в сделке, которая стоит вашего времени! Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Понимаете, о чём я? Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы размещаете ордер ниже рыночной цены, чтобы запрыгнуть по лучшей цене (для продажи, соответственно, картина будет обратной). Логично? Ok, а как насчёт стоп-ордера? Стоп-ордер Стоп-ордер – это как будто вы пробуете экзотическую еду. Многие люди не решаются попробовать её первыми! Возможно, и вы тоже не решитесь попробовать её первым! Как же быть? Попросите кого-то попробовать её первым! Вам нужно подтверждение, чтобы убедиться, что эта еда является хорошей и безопасной! Как только вы убедитесь, что пища является безопасной и вкусной, у вас будет больше уверенности попробовать её. Вкусно! Аналогичным образом... Стоп-ордер в трейдинге – это как будто вы ждёте, пока кто-то другой не попробует экзотическую еду первым! Вам нужно дополнительное подтверждение! На графике ниже вы видите красивый восходящий тренд, который сформировал откат. Восходящий тренд Откат Но потом вы задаетесь вопросом: «Хм, насколько я могу быть уверен, что данный тренд продолжится?» «Это откат? Или разворот тренда?» И что вы делаете в этом случае? Верно. Вы размещаете стоп-ордер выше точки предполагаемого пробоя: Восходящий тренд Стоп-ордер Это означает, что ещё до того, как вы войдёте в сделку, вы хотите, чтобы рынок взял на себя обязательство перед вами, совершив пробой данного уровня! Ваш ордер сработал! Логично? Суть заключается в следующем... Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена упала до желаемого уровня, чтобы войти в рынок по лучшей цене. Стоп-ордер на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена выросла до определённого уровня, прежде чем войти в рынок. Понятно? Теперь, когда вы знаете все тонкости лимитного ордера и стоп-ордера... Не менее важно знать, как их не следует использовать! Поскольку эта ошибка очень дорого обошлась мне в мои первые дни трейдинга. Хотите знать, о чём идет речь? Тогда перейдём к следующему разделу! Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Огромные ошибки, которые совершают трейдеры при размещении этих ордеров Итак, вы уже получили информацию о лимитных ордерах и стоп-ордерах. Теперь давайте поговорим о самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании этих ордеров. Это смертный грех в трейдинге! Одна из них – это... 1. Никогда не размещайте лимитный ордер на покупку выше текущей цены или стоп-ордер на покупку ниже текущей цены. Я говорю вам это абсолютно серьёзно. Это ошибка новичка, которой вы должны избегать! Помните, я ранее показывал вам это изображение? Правильно, сохраните его. Потому что в тот момент, когда вы размещаете лимитный ордер на покупку выше цены... Лимитный ордер Текущая цена Можете попрощаться со своей прибылью, потому что вы начнёте с убытков! Произойдёт следующее: ваш лимитный ордер автоматически сработает по цене 80,71, в то время как текущая цена будет на уровне 53,41. Это значит, что вы мгновенно получите убыток в -30%! Это как пытаться своим лимитным ордером забросить баскетбольный мяч в корзину, после чего он просто упадёт на землю! Словно вы пытаетесь манипулировать рынками, чтобы потерять свои деньги! Понятно? Поэтому лимитный ордер на покупку следует ставить ниже текущей цены: Текущая цена Лимитный ордер А если вы размещаете стоп-ордер на покупку, вы должны размещать его выше текущей цены: Стоп-ордер Текущая цена Это не лимитный ордер, понятно? А для лимитных ордеров и стоп-ордеров на продажу всё наоборот. Второе... 2. Всегда размещайте ордера в области ценности Какой бы ордер вы ни выбрали, всегда размещайте свои ордера обоснованно! Именно поэтому я даю вам два чётких правила. Всего два правила! Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки. Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя. Эти правила помогут вам войти в рынок по хорошей цене и повысят шансы на успех. Позвольте мне кратко объяснить... Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки Почему мы делаем именно так? Всё просто. Уровни поддержки и сопротивления – это уровни на графике, которые цена уважала в прошлом и на которых с большой вероятностью может развернуться в будущем: Область сопротивления Первая область поддержки Вторая область поддержки Понимаете ли вы, что это значит? Верно. Эти области являются самыми сочными уровнями для совершения сделок! Именно на этих уровнях происходит ажиотаж! Вот почему вы размещаете лимитный ордер не только тогда и там, где вам хочется, но и там, где цена, скорее всего, отреагирует! Вот пример: Область поддержки Восходящий тренд Ордер buy limit Как видите, цена акции GOOGL находится в восходящем тренде. Это означает, что самым сочным уровнем для торговли является ближайшая область поддержки (а если акция находится в нисходящем тренде и вы ищете точку входа для короткой позиции, то это будет область сопротивления). Таким образом, вы размещаете свой лимитный ордер прямо на этом уровне! С другой стороны... Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя Помните: прежде чем открыть сделку, вы хотите зафиксировать цену! Итак, если вы относитесь к категории трейдеров, которые нуждаются в этой «дополнительной» гарантии, но в то же время не хотят пристально отслеживать пробои, то всё, что вы должны сделать – это разместить стоп-ордер выше предполагаемой точки пробоя! Точка пробоя Ордер buy stop Помните, что... Оба эти ордера помогут вам автоматизировать ваш торговый процесс, что крайне необходимо, если вы торгуете полный рабочий день! При этом избегайте распространённых ошибок: Убедитесь, что вы размещаете лимитный ордер на покупку ниже текущей цены, а стоп-ордер на покупку выше текущей цены Убедитесь, что вы размещаете свои ордера обоснованно (а не на рандомных ценах). И тогда вы будете на шаг ближе к получению стабильной прибыли! Отлично! Теперь, когда вы знаете, как работают эти два ордера и как следует и не следует их использовать... Что, если я скажу вам, что вы можете использовать их оба в своей торговле? Что, если я скажу вам, что вы можете принимать как синюю, так и красную капсулу? В следующем разделе позвольте мне показать вам, как это делать... Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Секрет использования обоих видов ордеров Хорошо, друг мой… Пришло время раскрыть секрет использования обоих видов ордеров. Итак, пристегнитесь и приготовьтесь стать трейдером-профессионалом с помощью следующих трёх простых шагов! Шаг 1. Определите состояние рынка Но сначала о главном... Вам нужно определить состояние рынка. Находится ли цена в нисходящем тренде? В восходящем тренде? В боковом тренде? Понимание состояния рынка имеет решающее значение для размещения соответствующего ордера. Приведу вам пару примеров. В этом примере мы будем рассматривать цену нефти сорта «Брент» на дневном таймфрейме: Не особо задумываясь, вы видим... Этот актив явно находится в долгосрочном восходящем тренде! Но если быть максимально объективными... Чтобы точно определить тренд, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200 дней. MA с периодом 200 Теперь переходим к следующему шагу. Шаг 2. Определите область ценности и разместите соответствующие ордера После того, как вы определили состояние рынка... Следующим шагом является определение области ценности и размещение соответствующих ордеров. Помните! Я говорил вам размещать лимитные ордера в областях ценности, а стоп-ордера в областях потенциального пробоя, не так ли? Хорошо. Потому что этот совет вы будете использовать для обоих видов ордеров. Итак, как же нам размещать эти ордера? Во-первых, вам нужно найти рынок, торгующийся в диапазоне (или совершающий длинный откат) в рамках долгосрочного тренда. Вот что я имею в виду: Долгосрочный восходящий тренд Диапазон Прекрасно. Когда вы найдёте диапазон в рамках долгосрочного восходящего тренда, такого как в данном примере... Следующее, что вы должны сделать, это определить уровни поддержки и сопротивления – свои области ценности! Область сопротивления Область поддержки Область поддержки С учётом сказанного, давайте быстро проверим, что у нас здесь имеется. Долгосрочный восходящий тренд? Есть. Среднесрочный диапазон? Есть. Обозначенная область ценности? Есть. Итак, где следует размещать ордера? Просто следуйте этой формуле: Долгосрочный восходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на покупку на уровне поддержки Долгосрочный нисходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на продажу на уровне сопротивления Какую из этих формул выбрать для данного ценового графика нефти сорта «Брент»? Правильно. Формулу №1. Лимитный ордер Область поддержки Почему формулу №1? Потому что мы с помощью этой сделки хотим запрыгнуть в долгосрочный восходящий тренд! Аналогичным образом... Если вы продаёте, то вы хотите запрыгнуть в долгосрочный нисходящий тренд по выгодной цене, прежде чем она упадёт вниз! Логично? Теперь, когда вы разместили лимитный ордер, что дальше? Подождите, когда цена дойдёт до вашего лимитного ордера! Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss И ваш ордер сработал! Более того... Вы находитесь в сделке с хорошим соотношением риска к прибыли! Но это еще не всё! Шаг 3. Управляйте своей сделкой соответствующим образом Теперь пришло время управлять сделкой. Если вы разместили лимитный ордер на покупку на уровне поддержки в диапазонном рынке, лучше всего выйти до того, как цена дойдёт до уровня сопротивления, как показано в предыдущем примере. Область сопротивления Область размещения ордера take profit Почему перед уровнем сопротивления? Потому что области ценности – это те области, где покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Конечно, хорошо видеть область ценности при принятии торговых решений до размещения лимитного ордера. Но когда вы уже находитесь в сделке, вы должны избегать их! Теперь... Если вы не относитесь к категории слишком рискованных трейдеров, то правильным шагом будет фиксация прибыли перед следующей областью ценности! Именно так вы и делаете! И ищете следующую сделку! Но что, если я скажу вам... Что, если бы я сказал тебе Что есть способ максимально увеличить вашу прибыль? Бонусный совет: устанавливайте ордер take profit ниже уровня сопротивления для части вашей позиции, а затем размещайте стоп-ордер выше уровня пробоя и перемещайте свой плавающий stop loss. Вы всё еще здесь? Отлично! Потому что если вы хотите поднять свою торговлю на новый уровень, то у меня для вас есть три бонусных совета: Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли. После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя. Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней. Готовы перейти к кульминации этого торгового руководства? Тогда продолжайте читать дальше! Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли Помните наш сетап для лимитного ордера, когда вы входили в рынок на минимумах диапазона, в то время как долгосрочный тренд оставался в силе? Долгосрочный восходящий тренд Диапазон Отлично! Если вы решите остаться в сделке в ожидании продолжения долгосрочного тренда, то можете зафиксировать половину своей открытой прибыли. Область сопротивления Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Почему вам следует это делать? Сделав это, вы окажетесь в лучшем психологическом состоянии, так как вам будет комфортнее оставаться в сделке дольше, поскольку вы уже частично зафиксировали свою прибыль в ней. Это вполне логично, не так ли? После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя Суть в следующем. Мы никогда не сможем гарантировать возникновение пробоев на рынках. Именно поэтому, если вы помните, я ранее упоминал слово «потенциальный». А поскольку мы не можем гарантировать пробои, то что нам остаётся делать? Верно. Мы устанавливаем стоп-ордер. Ордер buy stop Область сопротивления Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Это означает, что вы ничего не предпринимаете до тех пор, пока не будет подтверждён фактический пробой. Давайте посмотрим правде в глаза... Сплошь и рядом случаются ложные пробои! Торговать, мой друг, надо то, что вы видите, а не то, что вы предполагаете! Если рынок действительно совершит пробой и ваш стоп-ордер сработает... 2-я точка входа (ордер buy stop, добавление к позиции) 1-я точка входа Уровень размещения ордера stop loss То это будет явным признаком того, что долгосрочный тренд вот-вот возобновится. Следовательно, вы можете долиться к своей сделке! И, наконец, давайте рассмотрим, как управлять своей сделкой. Предлагаю вам проверенное и доказанное решение... Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней. Помните, что существует хороший индикатор для объективного определения трендов – скользящая средняя с периодом 200? Отлично! Просто уменьшите значение периода скользящей средней до 50, чтобы выйти из своей сделки только в том случае, если цена пересечёт её и закроется по другую сторону: Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 Удивительно, правда? С помощью этих дополнительных шагов вы можете свести к минимуму риск и увеличить свою прибыль! Теперь, как я и обещал... Покажу ещё несколько примеров того, чему я вас сегодня научил. Дневной график криптовалютной пары BTC/USD: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 4-часовой график валютной пары EUR/USD: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 4-часовой график сахара: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 Вот и всё. Вот и весь секрет использования обоих ордеров! И прежде чем закончить это руководство... Не забывайте всегда определять состояние рынка, размещать соответствующие ордера и должным образом управлять своей сделкой! Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Какой из них является лучшим и какой из них использовать? Конечно... Я рассказал вам, как использовать лимитный ордер и стоп-ордер в комбинации с Прайс Экшен. Но суть в том, что вы можете использовать оба эти ордера в разных стилях торговли! И это может ошеломить вас! Я даю вам «перспективу» для практического применения этих ордеров. Таким образом... Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на откатах или в диапазонах, то вам следует использовать лимитный ордер Существует множество торговых стилей, в рамках которых может быть уместным лимитный ордер. Это такие стили торговли, как: Торговля на гармонических паттернах Торговля на волнах Эллиота Торговля возврата к среднему значению. Чтобы дополнить эти стили торговли лимитным ордером, вы можете использовать такие инструменты, как уровни коррекции Фибоначчи. С другой стороны... Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на пробоях или в направлении тренда, то вам следует использовать стоп-ордер Использование стоп-ордера может быть полезно в следующих торговых стилях: Импульсная торговля Торговля в направлении тренда И, наконец, вы можете использовать широкий спектр инструментов, таких как скользящие средние и канал Дончиана, которые помогут вам в этом. В целом! Используйте лимитный ордер для торговли на откатах и в рыночных диапазонах, а стоп-ордер для торговли на пробоях и в направлении тренда. Вот и всё! Подробное руководство для торговли обоими видами ордеров! Но минуточку... Я забыл сообщить вам ещё кое-что… Конечно, мы обсуждали лимитные и стоп-ордера. Но как насчёт... Лимитный ордер в сравнении с рыночным ордером: какой из них использовать? Вот! Чуть не упустил это. Теперь... Лимитный ордер – это как заказ еды в McDonald’s... Вы Рыночный ордер – это как будто вы попадаете на кухню в McDonald’s и готовите себе еду без предварительного заказа! Вы «Я не хочу заказывать!» «Позвольте мне зайти на кухню!» «Я хочу этот бургер прямо сейчас!» То же самое и на рынках! Вместо того, чтобы ждать, пока цена сама придёт к вам... Лимитный ордер Вы покупаете по текущей цене! Вход рыночным ордером Зачем тратить время на ожидание, если можно открыть сделку прямо сейчас? Торгуйте по той цене, которую видите, а не по той, которую вы предполагаете увидеть, верно? Таким образом... Почему следует использовать рыночный ордер? Если ответить одним словом... Волатильность. Размещая рыночный ордер вручную, вы избежите «плохих входов», которые вызваны рыночной волатильностью. Например: Вы видите трендовый рынок с красиво формирующимся паттерном «флаг»! Что вы сделаете в большинстве случаев, чтобы запрыгнуть в эту сделку? Правильно, разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя! Стоп-ордер Но зачастую рынок «читает мысли» и знает, где располагаются ваши ордера на вход и stop loss. И что он делает в таких случаях? Он активирует ваш ордер на вход, а затем разворачивается и идёт вниз, формируя ложный пробой! Стоп-ордер Ложный пробой Знакомая картина, не так ли? Как же это исправить? Просто дождаться закрытия свечи выше уровня пробоя! Закрытие свечи выше уровня пробоя А затем войти в рынок с помощью рыночного ордера. Рыночный ордер Таким образом, использование рыночного ордера может сэкономить вам время и деньги! Теперь с учётом полученной вами информации, когда дело доходит до выбора лимитного ордера или стоп-ордера... Стоит ли использовать рыночный ордер? По сравнению с лимитными и стоп-ордерами, где вы просто размещаете свои ордера и расслабляетесь... Рыночные ордера требуют, чтобы вы открывали свои сделки вручную. Итак, если вам нужно дополнительное подтверждение и у вас достаточно времени для отслеживания открытия и закрытия свечи... Тогда вам следует входить именно рыночным ордером! Но если вы отдаёте приоритет простоте, то рыночный ордер, возможно, не будет для вас хорошим вариантом! В конечном итоге... Выбор между лимитным и рыночным ордером зависит от вашей торговой стратегии и предпочтений. Рыночные ордера обеспечивают удобство и немедленное исполнение, но снижают контроль за ценой исполнения. Лимитные ордера обеспечивают лучший контроль и потенциально лучшие цены, но есть вероятность, что этот ордер не будет исполнен, если рынок не достигнет указанного уровня. В общем... Это действительно зависит от нескольких факторов! Заключение Вот и всё! Это всё, что вам нужно знать о лимитном ордере и стоп-ордере (и о многом другом). Используя их надлежащим образом и в правильных рыночных условиях, вы сможете вывести свою торговую игру на новый уровень! Итак, вот краткий обзор того, что вы узнали из сегодняшнего торгового руководства: Лимитный ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете ниже текущей цены в ожидании отката, в то время как стоп-ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете выше текущей цены в ожидании пробоя. Никогда не размещайте лимитный ордер (на покупку) выше текущей цены, а стоп-ордер (на покупку) ниже текущей цены; всегда размещайте свои ордера в областях ценности. Вы можете использовать как лимитные ордера, так и стоп-ордера, синхронизируя их с откатами и пробоями. Эффективность лимитного ордера или стоп-ордера зависит от того, насколько хорошо он дополняет тот или иной стиль торговли. Мои поздравления! Вы подошли к концу данного руководства! Теперь... Я хочу услышать ваши мысли. Используете ли вы лимитные или стоп-ордера? Или предпочитаете входить в рынки вручную по текущим ценам? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

7 мощных советов по торговле пробоев Торговля пробоев может принести вам быструю прибыль при условии, что вы всё будете делать правильно. В этой статье вы узнаете 7 мощных советов, а также основные концепции торговли пробоев. Торговля пробоев довольно популярна и привлекает внимание многих трейдеров-новичков. И это неудивительно, учитывая, что она приносит быструю прибыль, если вы всё делаете правильно. Тем не менее, торговать пробои не так просто, как это кажется на первый взгляд. Если смотреть на график после пробоя, то сделки на пробое, естественно, выглядят легко. Но когда вы наблюдаете за рынком в поисках потенциальных пробоев, всё выглядит менее радужно. Трейдер, торгующий пробои, часто сталкивается с ложными пробоями. В этой статье я поделюсь с вами семью мощными советами, которые помогут вам торговать пробои с меньшим разочарованием. Но сначала вы должны понять, что такое пробойная сделка. Основные концепции торговли пробоев Основной концепцией торговли на сигналах Прайс Экшен являются уровни поддержки и сопротивления. Следовательно, важно уметь определять, удержится уровень поддержки/сопротивления или пробьётся. Удержится ли уровень? 1. Уровень поддержки удержался 2. После некоторой борьбы уровень сопротивления пробился 3. Рынок беспрепятственно рос Торговля пробоев направлена на получение прибыли, когда уровни поддержки и сопротивления пробиваются. Когда уровень сопротивления пробивается снизу вверх, вы стремитесь покупать. Когда уровень поддержки пробивается сверху вниз, вы стремитесь продавать. Ловля импульса на пробоях Продавайте, когда рынок пробивает линию поддержки сверху вниз Покупайте, когда рынок пробивает линию сопротивления снизу вверх Основные этапы стратегии торговли пробоев: Найдите рынок, застрявший между линиями поддержки и сопротивления. (Обычно торговый диапазон имеет вид треугольника или канала.) Подождите, пока рынок не выйдет за пределы линии поддержки или сопротивления. Входите в рынок по мере роста волатильности после пробоя. В качестве своей основы торговля пробоев использует только ключевые уровни поддержки и сопротивления. Следовательно, вы можете использовать этот подход на любом таймфрейме (включая внутридневной и дневной). Торговля на пробоях – это один из видов импульсной торговли. Это означает, что вы: Ждёте импульса, чтобы присоединиться к нему. Реагируете на рынок, а не прогнозируете его. Покупаете на максимумах и продаёте на минимумах (у некоторых трейдеров это может вызывать дискомфорт). Получаете прибыль от роста волатильности. Эти основные принципы помогут извлечь максимальную пользу из приведенных ниже торговых советов. Советы по торговле пробоев 1. Для подтверждения пробоя дождитесь увеличения объёма Всплеск объёма – один из лучших способов подтвердить пробой. Но речь идёт не только об увеличении объёма. В идеале вы должны поймать период торговли с низким объёмом, предшествующий всплеску объёма. В приведённом ниже примере на графике вы видите скользящую среднюю объёма (VMA) на нижней панели. Она помогает выделить различия в объёме. Всплеск объёма на пробое Здесь был незначительный всплеск объёма, но уровни поддержки и сопротивления не были пробиты Между этими двумя точками был период низкого объёма, в пределах которого объём был ниже МА Уровень сопротивления был пробит на объёме ниже среднего Уровень поддержки был пробит по мере увеличения объёма, который продолжал расти после пробоя Низкий объём означает, что рынок ждёт появления новой значимой информации. Всплеск объёма является признаком того, что ожидание завершилось и рынок перешёл в активную фазу. Всплеск объёма не является строгим критерием для торговли пробоев, но указывает на то, что качество вашей сделки будет лучше. 2. Торгуйте пробои в направлении тренда Как правило, вы должны придерживаться пробоев, которые происходят в направлении преобладающего тренда. Пробойная сделка может включать в себя различные графические паттерны, такие как треугольник, клин или прямоугольник. Но будет проще, когда вы сфокусируетесь на пробоях в направлении тренда. Всё, что вам нужно для этого – две точки колебаний, которые позволяют провести линию поддержки или сопротивления против тренда. На приведённом ниже графике показан этот простой подход. Торговля на пробое в направлении тренда Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки Пробой в направлении доминирующего тренда Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки Пробой в направлении доминирующего тренда Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки Пробой в направлении доминирующего тренда Пробои предлагают отличный способ присоединиться к тренду после отката. Примечание: это работает лучше, если для отображения линии сопротивления вы используете действительные максимумы разворотных точек. Аналогичные примеры приведены в главе 5.2.5 2-го тома. 3. Воспользуйтесь циклами волатильности На каждом рынке есть периоды высокой и низкой волатильности. При внутридневной торговле вы можете быстро обнаруживать эти циклы. Просто проанализируйте средний часовой диапазон вашего рынка. Как правило, бо́льшая часть диапазона сессии приходится на какую-то пару часов. Почасовая волатильность валютной пары EUR/USD (пункты/часы по GMT) После того, как вы настроитесь на цикл волатильности, вы можете использовать его: Выполняйте поиск торговых диапазонов в периоды низкой волатильности Совершайте пробойные сделки в периоды высокой волатильности На дневных графиках сложнее уловить тенденции волатильности. Это связано с тем, что они зависят от фундаментальных факторов. Например, волатильность может увеличиться после анонса нового продукта. Помните, что тратить больше времени на торговлю – не означает получать с рынка больше прибыли. Гораздо важнее торговать в нужное время. 4. Входите на повторном тестировании линии поддержки или сопротивления Если вам нравятся высоковероятностные сделки, подумайте о входе в рынок после повторного тестирования линии. Открытие сделок на повторном тестировании линий поддержки и сопротивления после пробоев После пробоя легко распознать паттерн треугольник, нарисовав две линии тренда – гораздо сложнее определить этот паттерн во время его формирования Вход в рынок на повторном тестировании линии треугольника позволяет уменьшить ваш риск Возможные уровни стоп-лосс Предлагаемые уровни стоп-лосс не сработали бы при появлении этого внешнего бара, но если бы трейдеры разместили более плотные стопы, их бы выкинуло из рынка Такой подход имеет два больших преимущества. Во-первых, он зависит от подтверждённого уровня поддержки или сопротивления. Он приводит к появлению более высоковероятностного сетапа. Во-вторых, у вас есть надёжное основание для более жёсткого стоп-лосса. Однако для нетерпеливого трейдера этот метод является сложным. Вам нужно дождаться отката, но он может никогда не произойти. Следовательно, вы должны быть готовы пропустить некоторые высокодоходные пробойные сделки. 5. Имейте заранее определённый план для выхода После пробоя волатильность рынка увеличивается. Следовательно, у вас должен быть чёткий план закрытия сделки, который вы можете исполнить без колебаний. Во избежание проблем рассмотрите возможность демо-трейдинга, в рамках которого вы можете отточить свои навыки исполнения сделок. План для размещения тейк-профитов Пробойная сделка часто основана на консолидирующемся паттерне, например, на ценовом канале или треугольнике. Таким образом, естественная цель – та, которая проецируется с использованием того же паттерна. Ценовая цель для торговли на пробое Цель, спроецированная с помощью паттерна треугольник Консолидация цены в этом месте послужила ещё одной причиной зафиксировать прибыль Примечание: в поисках пробоев ищите перекрывающиеся зоны консолидации (на графике показаны в виде синих прямоугольников). На волатильном рынке пробой обычно происходит быстро, и цена так же быстро возвращается к линии пробоя. Следовательно, вы должны устанавливать актуальные лимитные ордера. Если вы выберете выжидательную позицию, то можете упустить самую существенную часть Прайс Экшен. Опытные трейдеры могут проявлять бо́льшую гибкость: сразу же выходить из рынка, как только импульс ослабнет. Вы можете не размещать фиксированную цель по прибыли и дать вашей прибыли возможность расти только в том случае, если вы ожидаете формирования нового тренда. Например, пробой значимого ценового паттерна, который демонстрирует признаки накопления. План для размещения стоп-лоссов Самым консервативным местом для размещения ордера стоп-лосс является противоположный конец торгового диапазона. Для графического паттерна, охватывающего огромный ценовой диапазон, этот метод несёт в себе чрезмерный риск. Более разумным методом является размещение ордеров стоп-лосс на основе рыночной волатильности. При любом методе размещения не ставьте свой стоп-лосс слишком близко и слишком рано к точке пробоя. В противном случае вы рискуете получить преждевременное срабатывание стопов, поскольку цена обычно повторно тестирует точки пробоя (см. статью «Смена уровней поддержки и сопротивления на уровни сопротивления и поддержки соответственно»). 6. Торгуйте на ложных пробоях Когда вы научитесь торговать пробои, вы также получите представление о ложных пробоях. Не упустите торговые возможности, которые предоставляют вам ложные пробои. Вот простой прибыльный метод торговли ложных пробоев. Ищите: пробои незначительного ценового паттерна пробои против тренда пробои, быстро становящиеся ложными Ложный пробой против тренда Ложный пробой паттерна «бычий клин»; открывайте лонг с помощью ордера buy limit На графике выше показан ложный пробой на бычьем пин-баре – характерный признак ложного пробоя. Вы можете использовать стратегию торговли на баре Gimmee. Она сочетает полосы Боллинджера с ценовыми паттернами и основывается на ложных пробоях. 7. Экономьте время, сканируя паттерны, являющиеся кандидатами на пробой Вы можете оптимизировать свой торговый процесс, сканируя паттерны, являющиеся кандидатами на пробой. Если ваш сканер позволяет, то вы можете сканировать такие графические паттерны, как флаги, клинья и каналы. Вы также можете сканировать акции с понижающейся волатильностью и при необходимости добавлять их в свой шорт-лист. Для этого можно использовать полосы Боллинджера или падающие значения индикатора ADX. См. сканирование №2 в этой статье. Никогда не устанавливайте автоматический вход в рынок на основе сканирования. Вы всегда должны просматривать графики по отдельности, чтобы отсеивать слабых кандидатов. Заключение Торговля пробоев соединяет основные навыки торговли сигналов Прайс Экшен в единый подход. Трейдеру, торгующему Прайс Экшен, не следует игнорировать пробои. Благодаря своей простоте пробои принимают множество форм. Пробой значимой области накопления также является бычьим разворотом. Пробой незначительного бычьего клина запускает сделку на откате. Вы должны понимать эти нюансы, потому что более широкий контекст всегда имеет решающее значение. Это даст вам представление о том, как действовать в сделке. Позволить своей прибыли расти или зафиксировать небольшую прибыль? Входить сразу или дождаться повторного тестирования линии или уровня? Всё зависит от контекста. Важнейшими атрибутами трейдера, торгующего пробои, являются терпение и решительность. В периоды низкой волатильности вам нужно проявлять терпение. В моменты роста волатильности вы должны действовать решительно. Вам поможет в этом хорошо продуманный торговый план. Эти простые советы, которыми я поделился с вами выше, значительно увеличат ваши шансы на совершение успешных пробойных сделок. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Внутридневная торговля на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Паттерн «Двойной Внутренний Бар» в правильном рыночном контексте даёт возможность совершать сделки с низким уровнем риска и высоким потенциалом прибыли. Освойте этот паттерн для прибыльной торговли на сигналах Прайс Экшен. Знакомы ли вы с «внутренним баром»? Если да, то можете легко добавить в свой арсенал ещё один паттерн – «Двойной Внутренний Бар». Этот ценовой паттерн может быть полезен при применении в правильном рыночном контексте, однако торговля на нём бывает сложной. В этом обзоре будет дано несколько рекомендаций и примеров, которые помогут вам прибыльно использовать его при внутридневной торговле. «Внутренний бар» означает сжатие волатильности. «Двойные внутренние бары» демонстрируют ещё бо́льшее сжатие. Формирование «внутреннего бара» говорит нам о двух вещах: Рынок торгуется примерно по той же цене, что была на предыдущем баре. Рынок торгуется в более узком диапазоне по сравнению с предыдущим баром. Остановка ценового движения готовит рынок к пробою. И перспектива пробоя привлекает достаточно гибких трейдеров, которые смогут воспользоваться его преимуществами. Этот сетап означает переход от ценового движения в узком диапазоне к более мощным толчкам. Следовательно, при тщательном анализе вы сможете точно определить сетапы с фантастическим соотношением прибыли к риску. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» выглядит следующим образом. «Двойной внутренний бар» Родительский бар Внутренние бары Пробойный бар Для удобства мы будем называть первый бар «родительским». Это бар, который предшествует двум «внутренним барам». Многие трейдеры определяют пробой как пересечение ценой уровня максимума или минимума «родительского бара». Вы можете сформулировать другое условие для пробоя , мы обсудим это в первом примере. Чтобы понять этот паттерн, вспомните паттерн «треугольник». Паттерн «Треугольник» концептуально похож на паттерн «Двойной Внутренний Бар». Например, паттерн «Треугольник» может отображаться на более высоком таймфрейме в виде «двойного внутреннего бара». Рекомендации по торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Общие рекомендации по эффективной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар»: Избегайте «двойных внутренних баров», которые формируются в зоне консолидации. Чтобы судить о пробоях, сфокусируйтесь на цене закрытия. Торгуйте в направлении тренда. Неудачные пробои являются более надёжными, но вам, возможно, придётся пожертвовать количеством сделок. Не волнуйтесь, если сейчас вы ещё не до конца понимаете эти концепции. В приведённых ниже примерах мы повторим эти рекомендации. Примеры сделок на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Приведённые ниже примеры взяты из 3-минутного графика фьючерсов FDAX за последние 30 дней. Они демонстрируют различные ситуации, связанные с паттерном «Двойной Внутренний Бар», включая: Стандартную сделку на пробое Сделку на несработавшем пробое Затянувшуюся консолидацию Несколько паттернов Разворот тренда Пример №1. Стандартная сделка на пробое Этот пример иллюстрирует различные варианты входа в рынок на этом паттерне. Входы стоп-ордерами на пробоях Установился бычий тренд Уровень для размещения ордера buy stop Уровень для размещения ордера sell stop «Двойной внутренний бар». Используйте эти бары для более агрессивного размещения ордеров Рынок двигался в бычьем тренде. При стандартном подходе к торговле на пробое паттерна «Двойной Внутренний Бар» используются стоп-ордера. Разместите стоп-ордера на уровнях максимума и минимума «родительского бара». На уровне максимума «родительского бара» разместите ордер buy stop. На уровне минимума «родительского бара» разместите ордер sell stop. Как только один из ордеров будет исполнен, отмените другой. Для более агрессивных входов вы можете использовать уровни максимума и минимума любого из «внутренних баров». Как видите, трейдеры по-разному определяют уровни пробоя, это зависит от агрессивности торговли. Я использую один из двух критериев: Пробой любого уровня (максимума или минимума) «родительского бара»; или Закрытие цены выше уровня максимума или ниже уровня минимума предыдущего бара. В данном примере «пробойный бар» соответствовал обоим критериям. Пример №2. Сделка на несработавшем контртрендовом пробое В этом примере показан отличный для шорта́ пробой, который содержал два паттерна «Двойной Внутренний Бар». Пример сделки на несработавшем контртрендовом пробое Сильный медвежий тренд «Двойной внутренний бар» Бычий контртрендовый пробой Далее следует боковое ценовое движение: бары в значительной степени перекрываются «Двойной внутренний бар» Медвежий пробой – хороший сетап для шорта́ На рынке был сильный медвежий тренд. По мере движения к новому минимуму рынок колебался и сформировал паттерн «Двойной Внутренний Бар». Однако пробой произошёл против устоявшегося медвежьего тренда. Было бы нецелесообразным совершать контртрендовую сделку при отсутствии других подтверждающих факторов. После бычьего «пробойного бара» наблюдалось незначительное движение цены. Последующие пять баров существенно перекрывали друг друга, двигаясь в очевидном боковом направлении. Кроме того, сформировался ещё один паттерн «Двойной Внутренний Бар». Пробой второго паттерна «Двойной Внутренний Бар» произошёл в направлении доминирующего рыночного тренда. Следовательно, это была отличная возможность для шорта. Пример №3: Затянувшаяся консолидация Здесь показан замечательный пример паттерна «Тройной Внутренний Бар». Паттерн «Двойной Внутренний Бар» является сложным, поскольку может быть началом длительной консолидации цены. В результате зигзагообразного движения может сформироваться паттерн «Тройной Внутренний Бар». Избегайте боковых рынков Наблюдайте за более широким рыночным контекстом. В данном случае рынок попал в ловушку диапазона «Тройной внутренний бар» Длинные верхние тени показывают давление со стороны продавцов Длинные нижние тени показывают давление со стороны покупателей Если отслеживать значимые уровни поддержки и сопротивления, то легко понять, что в данной ситуации рынок оказался в ловушке диапазона. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». Учитывая, что рынок торгуется в диапазоне, маловероятно, что его пробой приведёт к сильному направленному импульсу, на котором мы могли бы прокатиться. И действительно, формирование бычьего «пробойного бара» закончилось длинной верхней тенью, подразумевающей давление медведей. Мы рассмотрели возможность торговли на несостоявшемся пробое. Тем не менее, перекрывающиеся нижние тени свечей подразумевали давление быков, сильно противостоящее давлению медведей. Давление с обеих сторон в узком торговом диапазоне не сулит ничего хорошего сделкам на пробое. Таким образом, если вы не хотите скальпировать рынок в пределах диапазона, рекомендуется избегать торговли в боковом рынке, который мы видим в этом примере. Пример №4. Два паттерна с одинаковым исходом На этом графике показан «тройной внутренний бар», за которым следует «двойной внутренний бар». В этом примере вы увидите, как изучение их взаимоотношений помогло нашему анализу. Пример сделки на «тройном внутреннем баре» Два последовательных пробоя Линия слабого медвежьего тренда Давление покупателей привело к неопределённости Линия тренда оказала сопротивление «Тройной внутренний бар» Нисходящий пробой «родительского бара», за которым сразу же формируется «двойной внутренний бар» Этот «пробойный бар» дал хороший сетап для шорта́ Отправной точкой для нашего анализа была эта линия медвежьего тренда. По мере снижения рынка было очевидным давление покупателей (длинные нижние тени). В комбинации с пологой линией тренда они ставят под сомнение медвежий тренд. Тем не менее, линия тренда на данном этапе смогла оказать сопротивление рынку. Следовательно, мы должны сохранять медвежий прогноз. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». (Я использую вольное определение внутреннего бара. Совпадающие максимумы или минимумы бара не мешают мне распознать внутренний бар.) Учитывая прежнюю неопределённость, мы, вероятно, воздержимся от шорта. Когда рынок протестировал минимум родительского бара, сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Медвежий пробой данного паттерна подтвердил наличие на рынке медвежьего тренда. Этот паттерн предложил гораздо более надёжный сетап для шорта́, чем тройной паттерн. Пример №5. Сетап в контексте трендовых каналов Этот пример демонстрирует ценность трендовых каналов, помогающих нам при выборе подходящего торгового метода. Без отображения каналов рыночный тренд не был очевидным, и нам пришлось воздержаться от торговли на паттерне. Но с помощью ценовых каналов мы подчеркнули рыночный контекст. В результате получился разумный подход к торговле. Если вам незнакомы трендовые каналы, прочтите, пожалуйста, эту статью. Пример конфлюэнтности сигналов со стороны зон поддержки и сопротивления Неясный рыночный тренд. Рынок зигзагообразно двигался вдоль линии канала «Двойной внутренний бар»  Бычий пробой Линия медвежьего тренда и линия бычьего канала сформировали зону сопротивления Шортить здесь? Несмотря на наличие бычьего канала (синие линии), рынок запутался с линией канала. В области линии канала появились ценовые качели, и бычий тренд оказался под сомнением. Вдоль линии канала появились ценовые качели, и сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Возобновится ли бычий тренд после этого пробоя? Наша уверенность в возобновлении бычьего тренда в этот момент была слабой, поскольку произошло слияние двух областей сопротивления: линии канала и более поздней линии медвежьего тренда (бордового цвета). (Примечание для студентов нашего курса: для рисования обоих каналов использовались действительные точки разворота.) Медвежьи трейдеры могут открывать короткие позиции на этой медвежьей свече (или на любом из предыдущих медвежьих баров). После того, как медведи выиграют эту битву и сломают тренд, медвежий канал необходимо скорректировать, как показано на графике ниже. Скорректированный канал оказался полезным как для повторного входа в рынок, так и для фиксации прибыли. Открытие шорта на «двойном внутреннем баре» Скорректированный медвежий канал «Двойной внутренний бар» Возможный сетап для шорта́ на откате, если вы пропустили несработавший «двойной внутренний бар» Фиксация прибыли на 200%-ой линии канала После того, как рынок продавил цену вниз, мы скорректировали медвежий канал (бордовые линии), чтобы охватить всё движение цены. Наклон линий канала стал пологим. Для простоты сравнения с первым графиком мы указываем на нём тот же паттерн «Двойной Внутренний Бар». Новая линия канала выступала в роли линии сопротивления и давала шанс войти в шорт на откате. 200%-ая линия была уровнем для фиксации прибыли медвежьими трейдерами. Если вы хотите подробнее узнать о ценовых каналах для внутридневной торговли, вы можете прочитать об этом в одной из моих статей. Резюме по внутридневной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Как вы видели в приведённых выше примерах, недостаточно строго придерживаться метода торговли на данном паттерне. Необходимо широко рассматривать рыночный контекст. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» может сформироваться в середине торгового диапазона или в рамках отката ценового тренда. Поэтому и подходы к торговле на них будут разными. Последовательные внутренние бары не являются типичными, особенно когда рынок не находится в зоне консолидации. Следовательно, имеет смысл наблюдать, как рынок реагирует на них. Уделите больше времени наблюдению за их формированием и реакцией рынка на них. Так вы узнаете, как совершать сделки с низким риском на этих паттернах. Если сомневаетесь, подождите дальнейшего разворачивания Прайс Экшен. Если рынок быстро убегает от вас, примите это как должное и поблагодарите его за внесение ясности. В этом уроке мы сосредоточились на внутридневных торговых графиках. Однако этот паттерн можно найти и на дневных графиках. Следовательно, он будет полезен свинг-трейдерам, которые хотят расширить свой набор инструментов для торговли на сигналах Прайс Экшен. Во всех случаях применяются те же торговые правила. (Примечание для студентов курса: в сетапах несработавших пробоев выполните анализ, используя метод «тревожных зон» из 3-го тома данного курса. Он поможет вам определить, когда входить в рынок на несработавшем пробое.) Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях, использующих «внутренний бар», прочтите следующую статью: Модифицированный паттерн Hikkake Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Как отображать на графике уровни коррекции Фибоначчи. Пошаговое руководство для трейдеров Суть в следующем. Уровни коррекции Фибоначчи являются одним из самых популярных торговых инструментов. Но в то же время… Они являются одним из самых обсуждаемых графических индикаторов. Это заставляет людей задуматься: Работают ли уровни коррекции Фибоначчи? Имеют ли они преимущество на рынках? Нужно ли мне использовать данный графический индикатор? Видите ли, мой друг… Успех хорошего фехтовальщика кроется не в его мече, а в его умении владеть мечом. Это относится и к торговым инструментам, например, к графическим уровням поддержки и сопротивления. Область поддержки Построение трендовых линий. Область сопротивления вдоль трендовой линии. Уровни коррекции Фибоначчи. Как рисовать на графике уровни коррекции Фибоначчи Итак, вопрос в следующем... Как рисовать на графике уровни коррекции Фибоначчи? Строить их по фитилям свечей? Или мы строим их только по телам свечей? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, поскольку мы видим лишь верхушку айсберга. В данном руководстве вы узнаете: Углублённое, но быстрое объяснение, как применяются в трейдинге уровни коррекции Фибоначчи Что НЕ следует делать при добавлении на график уровней коррекции Фибоначчи Надёжное и пошаговое руководство по нанесению на график уровней коррекции Фибоначчи Всё верно. Здесь вы получите исчерпывающую информацию касательно уровней Фибоначчи. Итак, делайте заметки, и давайте начнём! Что такое уровни коррекции Фибоначчи и как они работают? Если вы ещё не знали... Уровни Фибоначчи, которые вы видите на своём графике, не являются самой последовательностью Фибоначчи. Теперь вы, вероятно, подумаете: «Но подождите-ка, вы о чём?» «Откуда же тогда взялись все эти цифры?» Вы задаёте правильные вопросы! Итак, позвольте мне рассказать, откуда берутся эти цифры. Исходная последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 Как появились эти цифры? Вы, вероятно, будете удивлены, но это элементарная математика! Видите? Это просто математическая «последовательность», в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел! Но как бы просто это ни звучало... Числа Фибоначчи присутствуют повсюду в природе! От архитектуры... До животных... И даже у людей! Хорошо, мы уходим в сторону... Итак! Как это применить в трейдинге? Как мы получили все эти отношения Фибоначчи в трейдинге? 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 88,6% Вы помните, что каждое последующее число в последовательности Фибоначчи равно сумме двух предыдущих чисел. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 Чтобы получить «отношение» Фибоначчи, мы используем ту же последовательность Фибоначчи, только не сумму, а деление этих чисел. Позвольте мне привести пример. Если вы разделите 21 на 34 в последовательности Фибоначчи, то что получите? 0,618 (61,8%) А если разделите 21 на 55 – числа, находящиеся через одно число в этой последовательности? 0,382 (38,2%) А если вы разделите 21 на 89 – числа, находящиеся через два числа в этой последовательности? 0,236 (23,6%) Это вполне логично, не так ли? Теперь нам нужно научиться применять это на финансовых рынках! Именно эти отношения Фибоначчи мы изучаем для того, чтобы рисовать уровни коррекции Фибоначчи самыми разными способами. Например, круг Фибоначчи: Веер Фибоначчи: И, наконец, инструмент, на котором мы сосредоточимся сегодня – уровни коррекции Фибоначчи: Прежде чем перейти к тому, как рисовать на графике уровни коррекции Фибоначчи... Позвольте мне рассказать о распространённой ошибке, которую совершает трейдер при построении их на графике. Наиболее распространённая ошибка, которую совершают трейдеры, знающие, как рисовать уровни коррекции Фибоначчи Видите ли... Знание того, как рисовать уровни коррекции Фибоначчи – это нечто бо́льшее, чем просто знание того, следует ли «включать» фитили свечей или рисовать уровни по ценам закрытия. Речь идёт об определении структуры и состояния вашего рынка! Вот почему трейдеры часто совершают ошибку, предварительно не изучив... Как правильно определять релевантные максимумы и минимумы колебаний Построение уровней коррекции Фибоначчи на графике требует двух вещей. Максимума и минимума ценовых колебаний. Минимум колебания Максимум колебания Это нужно для того, чтобы определить, где может быть потенциальный откат: Потенциальный откат Вполне логично, не так ли? Однако... Как насчёт этих максимумов ценовых колебаний? Здесь всё становится сложнее. Потому что многие трейдеры могут запутаться в том, следует ли строить уровни коррекции Фибоначчи так: Или вот так: Какой максимум колебаний следует использовать в качестве начального при отображении уровней коррекции Фибоначчи? Что вы будете делать, если окажетесь в такой ситуации? Вы, вероятно, нанесете на свой график несколько уровней коррекции Фибоначчи: Но это, мой друг, неправильный способ применения данного инструмента. Да, нанесение на график бо́льшего количества уровней коррекции Фибоначчи может дать вам «слияние» на некоторых уровнях: Область «слияния» нескольких уровней коррекции Фибоначчи, построенных от разных точек ценовых колебаний Но это приведёт к аналитическому параличу, а не к нахождению места для совершения хороших сделок. И что же делать? Сосредоточьтесь на текущей цене и релевантных максимумах и минимумах колебаний Будучи трейдером, торгующим на уровнях Фибоначчи... Я часто попадал в эту ловушку построения уровней коррекции Фибоначчи и всевозможного масштабирования моих графиков. Но в тот момент, когда я сосредотачивался на текущей цене: Текущая цена С последующим выяснением «релевантных» максимумов и минимумов ценовых колебаний: Максимум колебания Минимум колебания Я научился выявлять торговые сетапы: Отлично! Чем меньше, тем лучше, мой друг. Построение на графике хороших уровней коррекции Фибоначчи – это всё, что вам в основном будет нужно! После этого мы подходим к главному вопросу дня… «Как правильно отобразить на графике уровни коррекции Фибоначчи?» В следующем разделе я покажу вам, как это делать... Пошаговое руководство по нанесению на график уровней коррекции Фибоначчи Чтобы правильно рисовать уровни коррекции Фибоначчи, нужно сделать следующее: Определить состояние рынка Определить релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний Нанести на график уровни коррекции Фибоначчи, совпадающие с данным рыночным состоянием Я покажу вам, как это делается! 1. Определите состояние рынка Эта часть имеет решающее значение, поскольку вы не хотите рисовать уровни коррекции Фибоначчи вслепую. Потому что, если вы помните... Наша цель состоит в том, чтобы оценить, насколько глубоким может быть откат в существующем тренде! Таким образом, вы должны определить, находится ли рынок в восходящем тренде: Восходящий тренд Или в нисходящем тренде: Нисходящий тренд P.S. Чтобы объективно определить восходящий или нисходящий тренд, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200 дней. Далее... 2. Определите релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний Помните, о чём мы говорили в последнем разделе? Вы хотите выяснить релевантные «ценовые движения», или максимумы и минимумы ценовых колебаний, основываясь на текущей цене. Вот пример, как мы делаем это в восходящем тренде: Восходящий тренд Минимум колебания Максимум колебания Текущая цена А так мы делаем в нисходящем тренде: Нисходящий тренд Максимум колебания Минимум колебания Текущая цена Логично? Итак, теперь, когда у вас есть релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний... Осталось только нарисовать уровни коррекции Фибоначчи! 3. Нанесите на график уровни коррекции Фибоначчи, совпадающие с рыночным состоянием Причина, по которой я поделился с вами двумя предыдущими шагами, заключается в том... Чтобы вы не рисовали уровни коррекции Фибоначчи вверх ногами! Вот почему в восходящем тренде вы должны наносить на график уровни коррекции Фибоначчи от минимума ценового колебания вверх до максимума ценового колебания: А в нисходящем тренде вы наносите на график уровни коррекции Фибоначчи от максимума ценового колебания вниз до минимума ценового колебания: Теперь вы понимаете, почему важно сначала определить ценовой тренд? Потому что помните... Мы пытаемся измерить, насколько глубоким может быть откат, прежде чем цена совершит разворот. Вот пример дневного графика валютной пары USD/MXN: Разворот цены на уровне коррекции Фибоначчи 38,2% Ещё один пример дневного графика фьючерсов на пшеницу: Разворот цены на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% Вот так выглядит... Пошаговое руководство по нанесению на график уровней коррекции Фибоначчи! Но подождите, я чуть не забыл кое-что! Остался ещё один вопрос, на который я забыл ответить... Уровни коррекции Фибоначчи строятся по фитилям или по телам свечей? Буду честен с вами... Этот вопрос часто возникает у меня при построении уровней коррекции Фибоначчи! Но ради последовательности... Я предлагаю рисовать их от фитиля до фитиля. Единственное исключение – когда фитиль становится слишком волатильным или аномально длинным выбросом в структуре рынка: Аномально длинный фитиль свечи В таком случае... Я исключаю этот фитиль и начинаю построение уровней Фибоначчи там, где максимум или минимум ценового колебания является релевантным и видимым: P.S. Я нанёс на график уровни коррекции Фибоначчи, основываясь на двух минимумах колебаний внизу, поскольку это в большей степени соответствует текущей цене. Выглядит хорошо? Теперь попрактикуйтесь рисовать на графиках уровни коррекции Фибоначчи! Если вы хотите перейти на более высокий уровень в трейдинге и научиться получать прибыль от этого инструмента, я настоятельно рекомендую прочитать мою статью «Основное руководство по торговле на уровнях Фибоначчи». С учётом всего сказанного, давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение При правильном применении... Уровни коррекции Фибоначчи являются мощным инструментом, который может дать вам объективное представление о том, как торговать на откатах и «прогнозировать» ценовые развороты. Но чтобы научиться правильно рисовать уровни коррекции Фибоначчи, требуется время и практика. В сегодняшнем руководстве я поделился с вами следующей информацией: «Отношения» Фибоначчи получают путём деления чисел, взятых из исходной «последовательности» Фибоначчи Построение уровней коррекции Фибоначчи должно быть простым: необходимо лишь определить релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний, основанных на текущей цене Нанесение на график уровней коррекции Фибоначчи означает, что вы должны определить состояние рынка и релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний, чтобы знать, где рисовать их. Вот так! Теперь слово за вами... Используете ли вы помимо уровней коррекции Фибоначчи другие инструменты, такие как расширение Фибоначчи или веер Фибоначчи? Как они помогают вам в вашей торговле? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Двухлетний паттерн «криптовалютная зима» Криптовалюты и сезонность: криптовалютная зима Часть 2 (Первая часть - Криптовалютное лето) Криптовалютный рынок – это техническая область, в которой инвесторам необходимо глубоко разбираться, чтобы получать прибыль. Она также помогает понять, что разным категориям трейдеров подходят разные методы торговли. Одни трейдеры любят всё время быть очень активными – другие же чувствуют себя комфортно, проявляя крайне малую активность на рынке. Некоторые трейдеры очень ловкие и быстрые: они входят в рынок и выходят из него несколько раз в течение короткого периода времени. Эта группа трейдеров пытается взять прибыль с каждого пика на рынке. Другие трейдеры входят и выходят несколько раз в течение определённого периода времени. Они очень терпеливы, поскольку знают, что рынок формирует множество пиков. Такой подход не является результатом недостатка навыков и знаний. Напротив, он основан на достоверном анализе, который, как ожидается, принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе. Поскольку разные трейдеры торгуют на разных таймфреймах, они обычно выбирают разные виды торговых стратегий. Трейдеров можно разделить на категории в зависимости от используемых ими торговых стратегий. Есть скальперы, которые удерживают сделки в течение всего лишь нескольких часов. Эти трейдеры выполняют свой анализ на более низких таймфреймах, например, 15-минутном. Есть внутридневные трейдеры, которые удерживают свои сделки менее 24 часов. Трейдеры из этой категории выполняют свой анализ на более высоких таймфреймах, чем скальперы: они проводят технический анализ на часовом графике. Ещё есть свинг-трейдеры. Эти трейдеры могут удерживать свои сделки до двух недель. Как правило, они выполняют анализ на четырёхчасовом графике. И, наконец, к последней категории относятся позиционные трейдеры – это самые терпеливые трейдеры. Они могут удерживать свои сделки месяцами или даже годами. Они выполняют анализ на дневных и недельных графиках. Позиционный трейдинг на валютных рынках – нелёгкая работа, поскольку вы не можете прогнозировать ценовое движение валют в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в этой статье я опишу подход к торговле на криптовалютных рынках, который может быть вполне подходящим для позиционных трейдеров. Благодаря длительному таймфрейму, в рамках которого работает этот подход, позиционный трейдинг становится более управляемым. Начало криптовалютной зимы Временный эффект позитивных новостей об оказании финансовой помощи в криптовалюте Украине 11 мая Рисунок 1. Криптовалютная зима 2022 года на графике биткоина. Новости и фундаментальные факторы могут влиять на рост и падение криптовалют, хотя, по-видимому, не так сильно, как эффект криптовалютной зимы. В марте 2022 года вышли очень позитивные новости по криптовалютам, которые были значимыми и должны были способствовать развитию бычьего тренда, и всё же в течение этой криптовалютной зимы рынок продолжал рушиться. Сезонность на криптовалютном рынке Исследования показали, что криптовалютный рынок имеет тенденцию снова и снова повторять определённые движения в определённые периоды времени. Обладая хорошим пониманием ценовых движений, которые, как было показано, повторяются на криптовалютных рынках, умный трейдер может использовать прошлые ценовые данные в качестве инструмента для прогнозирования будущих движений. Можно сказать, что криптовалютный рынок с его повторяющимися движениями имеет сезонные тенденции. Сезонность – это свойство временны́х рядов, в которых данные ежегодно претерпевают предсказуемые и повторяющиеся изменения. Термин «сезонный» относится к любому предсказуемому изменению или паттерну, который возникает или повторяется в течение года или из года в год. Например, в зимний сезон каждого года обычно ожидается выпадение снега (естественно, в зависимости от вашего географического положения). И на этом ожидании люди, как правило, заранее готовятся к тому, что им понадобится в снежных условиях. Исследования показывают, что бывают периоды, в течение которых рынок имеет очень медвежий настрой, и периоды, когда он очень бычий. Сообщается, что время от времени происходят обвалы цен. Эти периоды известны как «криптовалютная зима». По сути, «криптовалютная зима» – это продолжительное снижение цены. Криптовалютная зима характеризуется снижением цен и длительной ценовой стабильностью. Цикл «криптовалютная зима» Период криптовалютной зимы обычно составляет два года в четырёхлетнем цикле. Двухлетний медвежий рынок предшествует двухлетнему бычьему рынку (который известен как «криптовалютное лето»). 2018-2019 годы были криптовалютной зимой. Затем, два года спустя, в 2022-2023 годах ожидается ещё одна медвежья зима. Фундаментальный анализ Одним из способов анализа рынков является использование фундаментальных показателей. Фундаментальный анализ – это метод оценки криптовалютного рынка путем изучения экономических, социальных и политических факторов, которые могут влиять на цены валют. Проще говоря, положительные внешние факторы, касающиеся криптовалюты, должны привести к увеличению стоимости криптовалюты. А негативные внешние факторы, касающиеся криптовалюты, должны вызывать снижение стоимости криптовалюты. Однако сезонная тенденция криптовалют, похоже, оказывает более существенное влияние на криптовалютный рынок, чем фундаментальные показатели. 2022 год (год, в котором я пишу эту статью) является хорошим тому примером. Посмотрите на график биткоина (BTC/USD), представленный на рисунке 1. 9 марта 2022 года новостной сайт CoinDesk выпустил пресс-релиз. Мартовские новости 2022 года были очень значимыми и предвещали бычий тренд. Заголовки новостей кричали: «Украина получила почти 100 млн $ в виде криптовалютных пожертвований». Далее в этой статье описывается, как заместитель министра Министерства цифровой трансформации страны заявил, что президент Украины «разделяет наше видение» того, что использование криптовалют может стать «экономическим прорывом». Вы ждете, что такие позитивные новости окажут положительное влияние на стоимость криптовалют и что это должно привести к росту цены. Однако эффект от этих новостей практически не ощущался, и в течение криптовалютной зимы рынок продолжал падать, как видно на рисунке 1. Похоже, что в то время эффект сезонности был сильнее, чем эффект фундаментальных данных. В течение «криптовалютной зимы» происходит длительное снижение цены, продолжающееся от нескольких недель до нескольких месяцев. Продажа XRP на медвежьем пробое в январе Спустя два года после халвинга биткоина наступила криптовалютная зима Достаточное пространство для управления рисками выше значимого максимума 100%-я доходность в конце июня Рисунок 2. Криптовалютная зима 2022 года на графике Рипла. Процесс халвинга биткоина во время криптовалютных зим, как правило, сказывается и на других криптовалютах. На этом графике цифровой криптовалюты Рипл (XRP/USD) можно увидеть эффект халвинга биткоина. Произошедшее в январе крупное медвежье движение дало начало сильной продаже в рамках зимнего сезона Вход в рынок 1 февраля Весь 2018 год, начиная с первого месяца – февраля – после медвежьего движения в январе Достаточное пространство над медвежьим движением для управления рисками 200%-я доходность в конце 2018 года Рисунок 3. Криптовалютная зима 2018 года на графике Эфириума. В январе 2018 года с медвежьего движения началось падение рынка. В начале февраля 2018 года основные криптовалюты, такие как эфириум, можно было продать, установив достаточное пространство для управления рисками. К концу 2018 года можно было получить прибыль в размере 200% от суммы риска. Это пример того, как можно получить прибыль от сезонного эффекта на криптовалютном рынке. Криптовалютная зима характеризуется снижением цен и длительной ценовой стабильностью. Халвинг биткоина Феномен халвинга биткоина способствует наступлению криптовалютной зимы. Халвинг биткоина может повлиять на многие другие криптовалюты – вы часто будете видеть, как многие криптовалюты падают после халвинга биткоина. Самый первый халвинг биткоина состоялся 28 ноября 2012 года, после того как было добыто 210 000 блоков, в связи с чем награда была снижена до 25 биткоинов. После того, как майнеры добыли 420 000 блоков, 9 июля 2016 года произошёл второй халвинг, и выплата за майнинг биткоина была снижена до 12,5 биткоинов. 11 мая 2020 года произошёл третий халвинг, в результате которого награда за майнинг снизилась до 6,25 биткоина. Спустя два года после 2020 года – когда произошёл последний халвинг – как раз происходят события 2022 года. Влияние халвинга биткоина на криптовалютную зиму можно увидеть на графике Рипла (XRP/USD) на рисунке 2. Трейдер, который продал монеты рипл во время медвежьего пробоя в январе 2022 года, получил бы прибыль в размере более 100% от суммы риска. Исследования криптовалютного рынка показали, что криптовалютный рынок имеет тенденцию повторять определённые движения в определённые периоды времени. Стратегия входа и выхода при торговле на паттерне «криптовалютная зима» На рисунке 3 показан подход к открытию и закрытию позиций, который трейдер может использовать, чтобы получить прибыль от сделки, совершенной в период криптовалютной зимы. Зная, что криптовалютная зима, как правило, происходит каждые два года в четырёхлетнем цикле, позиционный трейдер может предвидеть грандиозную распродажу. Как видно на графике на рисунке 3, январь 2018 года показал начало краха медвежьего рынка. В начале февраля 2018 года можно было продавать основные криптовалюты. Трейдер должен был оставить достаточное пространство на случай возможного бычьего движения перед началом медвежьего движения. В январе 2018 года над медвежьим движением было достаточное пространство для риска. В конце 2018 года была бы получена прибыль в размере 200% от суммы риска. Во время криптовалютной зимы трейдер мог продать 20 лучших криптовалют (которые не являются стейблкоинами) в начале года, а затем купить их через год или два. (Стейблкоины – это цифровые валюты, которые привязаны к «стабильному» резервному активу, такому как доллар США или золото. Стейблкоины предназначены для снижения волатильности по отношению к непривязанным криптовалютам, таким как биткоин.) Учитывая характер позиционной торговли, трейдеры должны «купить и забыть» монету до ожидаемой даты закрытия сделки. Эффект сезонности в рамках паттерна «криптовалютная зима» может помочь трейдерам получить с рынка прибыль при правильном его использовании. Криптовалютная зима – это повторяющееся явление, которое трейдеры могут изучать и на его основе получать прибыль. Азиз Мустафа является аналитиком группы компаний Instaforex и блогером, а также внештатным автором различных статей, посвящённых трейдингу. Он является поставщиком торговых сигналов на некоторых веб-сайтах. Переведено специально для Tlap.com, Азиз Мустафа