Поиск сообщества

Название советника: "Криптоскальпер АИ" Платформа: MT4 Год выпуска: 2023 Версия: 1.0 Сайт разработчика: Валютные пары: BTCUSD Таймфрейм: H1 Время торговли: 24/7 Описание: Основан на проведении операций купли-продажи финансовых активов за очень короткие промежутки времени, стремясь получить прибыль от небольших колебаний цен. Применительно к Биткойну скальпер использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа больших объемов рыночных данных криптовалюты и принятия быстрых и точных торговых решений. Мониторинг: BitcoinScalperAI_1.0_2_nodll.ex4

Двухлетний паттерн «криптовалютная зима» Криптовалюты и сезонность: криптовалютная зима Часть 2 (Первая часть - Криптовалютное лето) Криптовалютный рынок – это техническая область, в которой инвесторам необходимо глубоко разбираться, чтобы получать прибыль. Она также помогает понять, что разным категориям трейдеров подходят разные методы торговли. Одни трейдеры любят всё время быть очень активными – другие же чувствуют себя комфортно, проявляя крайне малую активность на рынке. Некоторые трейдеры очень ловкие и быстрые: они входят в рынок и выходят из него несколько раз в течение короткого периода времени. Эта группа трейдеров пытается взять прибыль с каждого пика на рынке. Другие трейдеры входят и выходят несколько раз в течение определённого периода времени. Они очень терпеливы, поскольку знают, что рынок формирует множество пиков. Такой подход не является результатом недостатка навыков и знаний. Напротив, он основан на достоверном анализе, который, как ожидается, принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе. Поскольку разные трейдеры торгуют на разных таймфреймах, они обычно выбирают разные виды торговых стратегий. Трейдеров можно разделить на категории в зависимости от используемых ими торговых стратегий. Есть скальперы, которые удерживают сделки в течение всего лишь нескольких часов. Эти трейдеры выполняют свой анализ на более низких таймфреймах, например, 15-минутном. Есть внутридневные трейдеры, которые удерживают свои сделки менее 24 часов. Трейдеры из этой категории выполняют свой анализ на более высоких таймфреймах, чем скальперы: они проводят технический анализ на часовом графике. Ещё есть свинг-трейдеры. Эти трейдеры могут удерживать свои сделки до двух недель. Как правило, они выполняют анализ на четырёхчасовом графике. И, наконец, к последней категории относятся позиционные трейдеры – это самые терпеливые трейдеры. Они могут удерживать свои сделки месяцами или даже годами. Они выполняют анализ на дневных и недельных графиках. Позиционный трейдинг на валютных рынках – нелёгкая работа, поскольку вы не можете прогнозировать ценовое движение валют в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в этой статье я опишу подход к торговле на криптовалютных рынках, который может быть вполне подходящим для позиционных трейдеров. Благодаря длительному таймфрейму, в рамках которого работает этот подход, позиционный трейдинг становится более управляемым. Начало криптовалютной зимы Временный эффект позитивных новостей об оказании финансовой помощи в криптовалюте Украине 11 мая Рисунок 1. Криптовалютная зима 2022 года на графике биткоина. Новости и фундаментальные факторы могут влиять на рост и падение криптовалют, хотя, по-видимому, не так сильно, как эффект криптовалютной зимы. В марте 2022 года вышли очень позитивные новости по криптовалютам, которые были значимыми и должны были способствовать развитию бычьего тренда, и всё же в течение этой криптовалютной зимы рынок продолжал рушиться. Сезонность на криптовалютном рынке Исследования показали, что криптовалютный рынок имеет тенденцию снова и снова повторять определённые движения в определённые периоды времени. Обладая хорошим пониманием ценовых движений, которые, как было показано, повторяются на криптовалютных рынках, умный трейдер может использовать прошлые ценовые данные в качестве инструмента для прогнозирования будущих движений. Можно сказать, что криптовалютный рынок с его повторяющимися движениями имеет сезонные тенденции. Сезонность – это свойство временны́х рядов, в которых данные ежегодно претерпевают предсказуемые и повторяющиеся изменения. Термин «сезонный» относится к любому предсказуемому изменению или паттерну, который возникает или повторяется в течение года или из года в год. Например, в зимний сезон каждого года обычно ожидается выпадение снега (естественно, в зависимости от вашего географического положения). И на этом ожидании люди, как правило, заранее готовятся к тому, что им понадобится в снежных условиях. Исследования показывают, что бывают периоды, в течение которых рынок имеет очень медвежий настрой, и периоды, когда он очень бычий. Сообщается, что время от времени происходят обвалы цен. Эти периоды известны как «криптовалютная зима». По сути, «криптовалютная зима» – это продолжительное снижение цены. Криптовалютная зима характеризуется снижением цен и длительной ценовой стабильностью. Цикл «криптовалютная зима» Период криптовалютной зимы обычно составляет два года в четырёхлетнем цикле. Двухлетний медвежий рынок предшествует двухлетнему бычьему рынку (который известен как «криптовалютное лето»). 2018-2019 годы были криптовалютной зимой. Затем, два года спустя, в 2022-2023 годах ожидается ещё одна медвежья зима. Фундаментальный анализ Одним из способов анализа рынков является использование фундаментальных показателей. Фундаментальный анализ – это метод оценки криптовалютного рынка путем изучения экономических, социальных и политических факторов, которые могут влиять на цены валют. Проще говоря, положительные внешние факторы, касающиеся криптовалюты, должны привести к увеличению стоимости криптовалюты. А негативные внешние факторы, касающиеся криптовалюты, должны вызывать снижение стоимости криптовалюты. Однако сезонная тенденция криптовалют, похоже, оказывает более существенное влияние на криптовалютный рынок, чем фундаментальные показатели. 2022 год (год, в котором я пишу эту статью) является хорошим тому примером. Посмотрите на график биткоина (BTC/USD), представленный на рисунке 1. 9 марта 2022 года новостной сайт CoinDesk выпустил пресс-релиз. Мартовские новости 2022 года были очень значимыми и предвещали бычий тренд. Заголовки новостей кричали: «Украина получила почти 100 млн $ в виде криптовалютных пожертвований». Далее в этой статье описывается, как заместитель министра Министерства цифровой трансформации страны заявил, что президент Украины «разделяет наше видение» того, что использование криптовалют может стать «экономическим прорывом». Вы ждете, что такие позитивные новости окажут положительное влияние на стоимость криптовалют и что это должно привести к росту цены. Однако эффект от этих новостей практически не ощущался, и в течение криптовалютной зимы рынок продолжал падать, как видно на рисунке 1. Похоже, что в то время эффект сезонности был сильнее, чем эффект фундаментальных данных. В течение «криптовалютной зимы» происходит длительное снижение цены, продолжающееся от нескольких недель до нескольких месяцев. Продажа XRP на медвежьем пробое в январе Спустя два года после халвинга биткоина наступила криптовалютная зима Достаточное пространство для управления рисками выше значимого максимума 100%-я доходность в конце июня Рисунок 2. Криптовалютная зима 2022 года на графике Рипла. Процесс халвинга биткоина во время криптовалютных зим, как правило, сказывается и на других криптовалютах. На этом графике цифровой криптовалюты Рипл (XRP/USD) можно увидеть эффект халвинга биткоина. Произошедшее в январе крупное медвежье движение дало начало сильной продаже в рамках зимнего сезона Вход в рынок 1 февраля Весь 2018 год, начиная с первого месяца – февраля – после медвежьего движения в январе Достаточное пространство над медвежьим движением для управления рисками 200%-я доходность в конце 2018 года Рисунок 3. Криптовалютная зима 2018 года на графике Эфириума. В январе 2018 года с медвежьего движения началось падение рынка. В начале февраля 2018 года основные криптовалюты, такие как эфириум, можно было продать, установив достаточное пространство для управления рисками. К концу 2018 года можно было получить прибыль в размере 200% от суммы риска. Это пример того, как можно получить прибыль от сезонного эффекта на криптовалютном рынке. Криптовалютная зима характеризуется снижением цен и длительной ценовой стабильностью. Халвинг биткоина Феномен халвинга биткоина способствует наступлению криптовалютной зимы. Халвинг биткоина может повлиять на многие другие криптовалюты – вы часто будете видеть, как многие криптовалюты падают после халвинга биткоина. Самый первый халвинг биткоина состоялся 28 ноября 2012 года, после того как было добыто 210 000 блоков, в связи с чем награда была снижена до 25 биткоинов. После того, как майнеры добыли 420 000 блоков, 9 июля 2016 года произошёл второй халвинг, и выплата за майнинг биткоина была снижена до 12,5 биткоинов. 11 мая 2020 года произошёл третий халвинг, в результате которого награда за майнинг снизилась до 6,25 биткоина. Спустя два года после 2020 года – когда произошёл последний халвинг – как раз происходят события 2022 года. Влияние халвинга биткоина на криптовалютную зиму можно увидеть на графике Рипла (XRP/USD) на рисунке 2. Трейдер, который продал монеты рипл во время медвежьего пробоя в январе 2022 года, получил бы прибыль в размере более 100% от суммы риска. Исследования криптовалютного рынка показали, что криптовалютный рынок имеет тенденцию повторять определённые движения в определённые периоды времени. Стратегия входа и выхода при торговле на паттерне «криптовалютная зима» На рисунке 3 показан подход к открытию и закрытию позиций, который трейдер может использовать, чтобы получить прибыль от сделки, совершенной в период криптовалютной зимы. Зная, что криптовалютная зима, как правило, происходит каждые два года в четырёхлетнем цикле, позиционный трейдер может предвидеть грандиозную распродажу. Как видно на графике на рисунке 3, январь 2018 года показал начало краха медвежьего рынка. В начале февраля 2018 года можно было продавать основные криптовалюты. Трейдер должен был оставить достаточное пространство на случай возможного бычьего движения перед началом медвежьего движения. В январе 2018 года над медвежьим движением было достаточное пространство для риска. В конце 2018 года была бы получена прибыль в размере 200% от суммы риска. Во время криптовалютной зимы трейдер мог продать 20 лучших криптовалют (которые не являются стейблкоинами) в начале года, а затем купить их через год или два. (Стейблкоины – это цифровые валюты, которые привязаны к «стабильному» резервному активу, такому как доллар США или золото. Стейблкоины предназначены для снижения волатильности по отношению к непривязанным криптовалютам, таким как биткоин.) Учитывая характер позиционной торговли, трейдеры должны «купить и забыть» монету до ожидаемой даты закрытия сделки. Эффект сезонности в рамках паттерна «криптовалютная зима» может помочь трейдерам получить с рынка прибыль при правильном его использовании. Криптовалютная зима – это повторяющееся явление, которое трейдеры могут изучать и на его основе получать прибыль. Азиз Мустафа является аналитиком группы компаний Instaforex и блогером, а также внештатным автором различных статей, посвящённых трейдингу. Он является поставщиком торговых сигналов на некоторых веб-сайтах. Переведено специально для Tlap.com, Азиз Мустафа

Двухлетний паттерн «криптовалютное лето» Криптовалюты и сезонность: криптовалютное лето Успех трейдера очень зависит от его торговой психологии. Некоторые трейдеры любят активный стиль торговли. Другие бо́льшую часть времени торгуют в пассивном стиле. Трейдер становится прибыльным, когда хорошая психология подкрепляется хорошим анализом. Некоторые трейдеры могут удерживать сделки только в течение нескольких минут или часов. Эти трейдеры известны как скальперы. Другим трейдерам удобно удерживать сделку в течение дня. Их называют внутридневными трейдерами. Есть трейдеры, которые проявляют очень большое терпение – они будут удерживать сделки в течение нескольких дней или до пары недель. Эти трейдеры известны как трейдеры, торгующие на колебаниях. Трейдеры, которые удерживают свои сделки в течение очень длительных периодов времени, называются позиционными трейдерами. Они удерживают свои сделки в течение нескольких недель, месяцев или даже дольше. Позиционные трейдеры имеют специальные инструменты для резервного копирования своего анализа. Одним из таких инструментов является использование сезонности. Сезонность на криптовалютном рынке Ценовое движение криптовалюты имеет сезонный тренд. Это означает, что обычно наблюдается закономерность его повторения в определённое время, снова и снова. Считается, что временные ряды являются сезонными в случае предсказуемых изменений данных через регулярные промежутки времени. Сезонность относится к любым предсказуемым вариациям или паттернам, которые повторяются в течение определённого периода времени. Например, в сельском хозяйстве каждый год пиковое производство черники и ежевики достигается летом. Рисунок 1. Криптовалютное лето 2020 года на криптовалюте Ripple. Этот график показывает ценовое движение криптовалюты Ripple на недельном таймфрейме в течение всего криптовалютного лета 2020 года. В январе появился бычий сигнал. Потребовалось несколько месяцев фазы накопления, прежде чем цена действительно поднялась. К концу года вы можете увидеть бычье движение. Эффект «криптовалютное лето» Временами мы слышим сообщения о резких подъёмах цены на криптовалютном рынке. Этот период называется «криптовалютным летом». Криптовалютное лето представляет собой продолжительный рост цены, который длится в течение нескольких недель или месяцев. Криптовалютное лето, как правило, происходит в течение двух лет подряд в рамках четырёхлетнего периода. 2012, 2016 и 2020 годы были периодами криптовалютного лета. Его продолжительность составляет два года. Это означает, что криптовалютное лето 2016 года продолжается до 2017 года. На рисунке 1 показан пример влияния криптовалютного лета на криптовалюту Ripple в течение 2020 года. Этот график показывает ценовое движение криптовалюты Ripple на недельном таймфрейме в течение всего года, являющегося криптовалютным летом. В этом примере сделка принесла прибыль в размере более 1R. Открытие сделки произошло после бычьего сигнала в январе. Потребовалось несколько месяцев фазы накопления, прежде чем Ripple действительно поднялся в цене. Ниже январского бычьего движения был оставлен достаточный диапазон на случай медвежьего движения. Бычье движение проявило себя ближе к концу года. Халвинг Биткойна Эффекту криптовалютного лета могут способствовать и другие факторы. Одним из таких факторов является халвинг Биткойна. Это существенный фактор, который способствует росту цен в период криптовалютного лета. Халвинг Биткойна – это процесс уменьшения награды за майнинг вдвое после добычи очередной партии из 210 000 блоков. Халвинг Биткойна вдвое уменьшит количество доступных новых монет путём уменьшения награды за майнинг биткойнов по мере того, как будет добываться большее количество блоков. Если спрос по-прежнему будет высоким, цены в результате вырастут. На графике, представленном на рисунке 2, показано влияние халвинга Биткойна на цену Биткойна (BTC) в 2016 году. Криптовалютное лето представляет собой продолжительный рост цены, который длится в течение нескольких недель или месяцев. Ценовое движение криптовалюты имеет сезонный тренд. Фундаментальные факторы Фундаментальные факторы тоже влияют на рост и падение цены криптовалют. В рамках изучения экономических, социальных и политических факторов, которые могут влиять на цены валют, фундаментальный анализ является методом, используемым для прогнозирования изменений ценовых движений на криптовалютном рынке. Однако, согласно исследованиям, сезонность оказывает более существенное влияние на криптовалютный рынок, чем фундаментальные факторы. Положительные новости могут способствовать росту цен на рынке в период криптовалютного лета. Как было изучено, плохие новости оказывают временное и незначительное влияние на рост цен в периоды криптовалютного лета. Примером стал выход 2 августа 2016 года главной новости об одном из величайших взломов на криптовалютном рынке. Газета The New York Times опубликовала статью под названием «Биткойн падает после взлома Гонконгской биржи». До того, как была опубликована новость о взломе, количество украденных биткойнов стоило около 72 млн $. А после резкого падения валюты эта цифра стала приблизительно 65 млн $. Тем не менее, даже на фоне этого негативного выпуска новостей, что было шокирующим событием, год по-прежнему оказался очень бычьим, поскольку рынок находился в тренде. Это связано с силой сезонного влияния в долгосрочной торговле. Вот почему позиционные трейдеры размещают позицию на покупку или продажу и забывают о ней. Они терпеливо проходят через серию волн на рынке. График роста BTC в 2016 году, представленный на рисунке 2, показывает минутный эффект фундаментальных новостей в августе. На рисунке 2 представлен график Биткойна на дневном таймфрейме в период криптовалютного лета. На нём показан пример сделки с прибылью размером в 3R. Открытие сделки произошло после бычьего пробоя в начале года. Бычий пробой послужил сигналом. Данная сделка удерживалась с середины 2016 года по июнь 2017 года. Рисунок 2. Криптовалютное лето 2016 года на графике Биткойна. На рост и падение цены криптовалют также влияют фундаментальные факторы, хотя и не так сильно, как эффект криптовалютного лета. На графике можно увидеть влияние халвинга Биткойна на цену Биткойна (BTC) в 2016 году. И несмотря на очень плохие новости в заголовках в августе 2016 года, это мало повлияло на цену Биткойна, как видно из графика. Рисунок 3. Криптовалютное лето 2017 года на графике Эфириума. Халвинг Биткойна в период криптовалютного лета также сказывается и на других криптовалютах. Сделка, показанная на этом графике Эфириума, в 2017 году принесла прибыль размером более 2,5R. Сделка была открыта после бычьего пробоя в первом квартале года. Ниже приведён достаточный ценовой диапазон для всех свечей, сформировавшихся в первом квартале года. Трейдер становится прибыльным, когда хорошая психология подкрепляется хорошим анализом. Влияние Биткойна на другие криптовалюты Халвинг Биткойна в период криптовалютного лета также сказывается и на других криптовалютах. На рисунке 3 показан пример ценового движения Эфириума в течение криптовалютного лета 2017 года. Сделка, показанная на этом графике Эфириума, в 2017 году принесла прибыль размером более 2,5R. Сделка была открыта после бычьего пробоя в первом квартале года. Ниже приведён достаточный ценовой диапазон для всех свечей, сформировавшихся в первом квартале года. В последний день года прибыль составила более 2,5R. Стратегия входа и выхода при торговле на паттерне «криптовалютное лето» Позиционные трейдеры могут заранее строить свои планы, чтобы получить прибыль от сделки, совершённой в период криптовалютного лета. После бычьего сигнала в первый год криптовалютного лета трейдер может купить 20 самых перспективных криптовалют, установив подушку на случай медвежьего движения. Трейдер может получить прибыль в размере от 1R до 2R. Сделку необходимо закрыть в конце первого года или в середине/конце второго года криптовалютного лета. Правильное использование знаний о повторяющемся росте цены криптовалют в определённый период времени может стать золотой жилой для позиционных трейдеров. Азиз Мустафа, Переведено специально для Tlap.com

Павел Кичек - Алгоритмическая криптоторговля Ссылка на оригинал — Добро пожаловать на Better System Trader Live – шоу для системных и алгоритмических трейдеров! Сегодня мы обсудим тему, которая поднимается на этом подкасте достаточно редко. В криптоиндустрии не так уж много настоящих алгоритмических или системных трейдеров – по крайней мере, насколько мне позволяет судить мой круг знакомств. Но сегодня я пригласил для вас просто прекрасного гостя! Возможно, некоторые из вас его знают, потому что он пару раз посещал наше шоу Trading Panel. Он – настоящий алгоритмический трейдер и специалист по крипте. Добро пожаловать на шоу, Павел Кичек! — Спасибо, Эндрю! Привет! Спасибо, что пригласили! Должен сказать: я обожаю ваш подкаст! Так что для меня это честь! — Спасибо! А мы очень рады принимать вас в гостях на BST Live. Как я уже упомянул, вы пару раз посещали наше шоу Trading Panel. Оба раза вы делились с нами хорошими инсайтами и комментариями. С нетерпением жду, о чем вы расскажете нам сегодня! Как я уже сказал, наша главная тема – алгоритмическая криптоторговля. Я узнал о вас из твиттера – кажется, это случилось пару месяцев назад. Меня привлекли ваши посты о робастности! Я тогда подумал, что темы робастности, просадок и конструирования портфелей в крипте поднимаются довольно редко. И решил: должно быть, этот парень хорош! Мы провели несколько бесед, я узнал кое-что о вашей деятельности… Сегодня мы обязательно это обсудим! Жду с нетерпением. Но для начала… Не могли бы вы немного рассказать о себе и о своей торговле, чтобы задать контекст для нашей сегодняшней беседы? — Да, конечно. Робастность – это, кстати, одна из моих любимых тем, так что с удовольствием о ней поговорим! А что касается меня… Начинал я с типичного дискреционного трейдинга. Я думал, что смогу перехитрить рынки, если буду как можно чаще проверять графики, чтобы начать их «чувствовать». Должно быть, это всем знакомо… Именно с этого и началась моя торговля – в 2007-2008. Потом я перешел на полусистемную торговлю и начал торговать возврат к среднему на контрактах e-mini и акциях, используя данные Level 2. Произошло это примерно на 4-5 год моего трейдинга. Тогда же я впервые начал получать какие-то прибыли. Думаю, дискреционная торговля давалась мне с трудом, потому что мне просто не хватало определенных знаний, определенной информации, которую я мог бы применять, в том числе и в просадках. Я занялся системным инвестированием и начал практиковать ротационные стратегии на золоте и ETF SPY – это S&P 500… Это были очень простые стратегии, и они работали. Мне кажется, их можно смело советовать новичкам, потому что они помогают обрести уверенность в системной торговле. 7-8 лет назад я перешел на нее полностью. Я торговал разные активы, например, стратегии возврата к среднему на форекс и пробои на товарных рынках… Потом занялся составлением масштабных портфелей стратегий с низкой корреляцией для торговли акциями. А несколько лет назад стал инвестировать в Bitcoin – он показался мне интересным активом. Не знаю, почему! Я тогда еще не осознавал, насколько высока его волатильность. А ведь для нас, трейдеров, волатильность – это критерий привлекательности актива. Мне потребовалось еще два года, чтобы начать торговать крипту системно. Это случилось пару лет назад… Конечно, я столкнулся с определенными трудностями, например, на крипте отсутствовала необходимая для алгоритмической торговли инфраструктура. Нам пришлось выстраивать ее самостоятельно, мне и моему партнеру, с которым мы основали Robuxio. Акции, например, можно торговать полусистемно! Вы скачиваете в конце дня данные, прогоняете их через сканеры – и получаете свои ордера. Но на крипте это невозможно, особенно если вы хотите торговать 10-15 стратегий, образующих единый портфель. Поэтому нам пришлось заняться выстраиванием бэкенда… Без него мы не смогли бы заниматься стопроцентно автоматической торговлей. — Окей, нам обязательно нужно поговорить об этом! Но для начала я хотел бы обсудить тему, которой мы коснулись в нашей переписке… Надеюсь, вы не будете против, если я поделюсь этим с нашими слушателями! Кажется, я тогда спросил вас, чем вы вообще занимаетесь, и вы ответили: «Я стараюсь делиться своими познаниями в твиттере, потому что трейдерам (особенно – криптотрейдерам) свойственны ошибочные ожидания. Что печально, потому что я считаю, что в крипте еще как минимум несколько лет будут наблюдаться огромные неэффективности». Расскажите, какие неверные ожидания вы наблюдаете в сфере криптоторговли? — Ох, их много, так много!.. Большинство из них – следствие ошибки хайндсайта. Есть немало койнов, которые показали доходность в 10 или даже 100 тысяч процентов. Из-за этого люди кидаются на любые возможности, надеясь, что им удастся получить такую же прибыль. По-моему, это – главная проблема крипты. Из этого мышления проистекают и другие заблуждения… Сложность в том, что поддавшись однажды неверному образу мышления, становится очень тяжело переключиться на правильный – тот, который соответствует адекватному риск-менеджменту. Мы должны удерживать свои позиции, мы должны всегда быть в рынке. Но стоит трейдеру поддаться мышлению гемблера – «куплю этот койн, он за один день дойдет до луны» – ему конец. Не думаю, что такой человек сможет зарабатывать деньги в этой сфере. — Отлично подмечено. Думаю, тему риск-менеджмента мы обсудим чуть позже. Но если говорить в общем… Какие риски сопряжены с криптоторговлей? — Если вы занимаетесь криптой, один из главных рисков… То, что вы занимаетесь криптой [смеются]. Это действительно так! В этой сфере по-прежнему нет ясности с регуляциями. Хотя принимается большое количество законов… Некоторые из них начнут действовать в этом году, другие – в следующем, например, в Европе… Но неясностей в этой области по-прежнему много. Один из главных рисков – это торговля на одной-единственной бирже. Все в курсе, что случилось с FTX… Другой большой риск – инвестирование в один, два, три койна. Нужно распределять свой капитал. Еще один риск – скам. Огромное количество людей в этой индустрии пытаются нам что-то продать – или просто украсть наши активы из кошельков. Если вы хотите заниматься криптой, вы должны вести себя особенно осторожно. Но, с другой стороны… Если бы этих рисков не было – а в будущем их, уверен, не станет – то и потенциальное вознаграждение было бы гораздо меньше. Так что здесь тоже наблюдается своеобразное соотношение риска к прибыли. На мой взгляд, вопрос не в том, стоит ли инвестировать в крипту, а в том, сколько в нее стоит инвестировать – и в какие койны. Потому что ее потенциал по-прежнему огромен. — Давайте еще немного поговорим об этом! Во время нашей переписки вы сказали, что в крипте еще несколько лет будут наблюдаться огромные неэффективности. Давайте обсудим их… Или даже стратегии для их использования. Все мы слышали об огромных взлетах и падениях некоторых койнов… Как вы считаете, какая стратегия (или торговый стиль) лучше всего подходит для криптоторговли? — Это – очень интересный вопрос… В своей работе я отталкиваюсь от предпосылки, что я мало знаю о рынках. И я уж точно не знаю, что с рынками случится в будущем. Особенно – с крипторынками! Потому что это достаточно молодой актив. Но если бы мне нужно было выбрать какой-то единственный подход, который я считаю самым прибыльным, я бы сказал, что это – трендовая торговля. Или пробойная! Но… Мы не знаем, как рынки будут развиваться в будущем. Возможно, они начнут вести себя, как форекс, и у них появится склонность к диапазонным движениям. Возможно, они будут вести себя как актив, обладающий какой-то конкретной ценностью… Потому что сейчас большинство койнов ценности не имеют – вообще никакой! Из-за чего на них случаются сильные, но короткие тренды. Долгосрочной трендовости, которая наблюдается, например, на акциях, в крипте мы не видим. Так что я предпочитаю подходить к крипте с позиции выстраивания большого портфеля стратегий, которые извлекают прибыль из трендов (с помощью трендовых и пробойных систем) и из рыночных неэффективностей (с помощью систем возврата к среднему). Да, на крипте случаются крупные тренды. Но, с другой стороны, постоянно происходит и «pump and dump»… И чрезмерные ценовые реакции, провоцируемые эмитентами, против которых можно торговать с помощью стратегий возврата к среднему. — Трейдеры, торговавшие фьючерсный рынок в семидесятых-восьмидесятых годах, говорят, что тогда можно было зарабатывать большие деньги, используя простую скользящую среднюю. Цена выше – покупаем, цена ниже – продаем. Совершенно базовый подход! Но, похоже, он действительно хорошо работал. Со временем ситуация изменилась. Должно быть, дело в том, что рынки стали более зрелыми, выросло и количество их участников, и их разнообразие в плане уровня опытности… Увеличилась и доля рыночного шума. Характеристики рынка изменились, и к этому пришлось адаптироваться. Как вы считаете, наблюдается ли что-то подобное сейчас на крипте? Работают ли на ней простые стратегии? Или они должны обладать определенной степенью сложности? — Я ожидаю, что в будущем с криптой произойдет то же самое, что случилось с фьючерсным рынком. Говоря более конкретно… Стратегия пересечения скользящих средних прибыльна и сегодня. Но три-четыре года назад она была гораздо прибыльнее. С другой стороны, стратегии возврата к среднему, ограниченные только сделками на продажу… Два-три года назад они были не очень-то прибыльны. Но сейчас они показывают отличный результат. Разумеется, стоит учитывать их высокие риски, ведь крипта – это экспоненциальный актив. Нельзя просто продавать на каждом крупном росте… Здесь нужно подходить к делу более профессионально, чем при торговле, например, акциями. Я бы сказал, что акции – это рынок, в краткосроке склонный к возврату к среднему. Такие стратегии работают на нем весьма неплохо. Но в случае крипты… Нам нужно более осторожно подходить и к самой торговле, и к тому, в какие периоды мы ее торгуем. Но да, все действительно происходит так, как вы сказали! Простые стратегии на крипте по-прежнему работают – но хуже, чем два-три года назад. — Это интересно! Получается, мы можем изучить, как развивались более зрелые рынки, и попробовать спрогнозировать с помощью этой информации то, что вскоре может произойти на крипторынках. Возможно, сделав поправку на более короткую длину цикла – современные технологии все ускоряют… Довольно круто, что мы можем разработать что-то вроде пути для адаптации к развитию этих новых рынков. — Да, действительно! Именно этим мы в Robuxio и занимаемся. Разрабатывая стратегии, я всегда оглядываюсь на прошлое и смотрю, как вели себя товарные рынки в восьмидесятых… И как вели себя акции до и во время пузыря технологических компаний. Для тестирования робастности просто необходимо оглядываться на другие активы и смотреть, что на них работало в определенные периоды. Но оно того стоит! Не понимаю, почему трейдеры вроде Ларри Вильямса не торгуют крипту. Ведь он торговал товарные рынки в восьмидесятых, когда они были такими же рискованными, как сегодня – крипта! Иначе он не смог бы получить свою колоссальную годовую прибыль в 10 000%. Думаю, в крипте в хороший год тоже можно получить такой доход – если трейдер готов пойти на такие же огромные риски, на которые Ларри пошел в восьмидесятых. — Ну, Ларри – уже не двадцатилетний парень! Аппетит к риску у него, наверное, поубавился. — Наверное! Но… Я считаю, что если бы молодой Ларри попал в наше время, он наверняка занялся бы криптоторговлей. Я в этом уверен! — Да, действительно! Мы получили комментарий от Антонио… На тему волатильности, которую я как раз хотел с вами обсудить. Тем, кто занимается скальпингом, он советует обратить внимание на показатель стандартного отклонения в час – интересный подход. Как вы уже сказали, временами волатильность крипты доходит до огромных значений. Как вы адаптируете к этому свои стратегии? — Я обожаю высокую волатильность крипты! Думаю, волатильность любят все трейдеры. Честно говоря, на мой взгляд, это – главное преимущество крипты. Именно поэтому я ей и занимаюсь! Как я справляюсь с волатильностью? С помощью портфеля стратегий с низкой корреляцией. Отдельные стратегии могут набирать до 15-20 позиций. Это – главный подход к волатильности! Большое количество стратегий с низкой корреляцией… Причем у каждой стратегии должна быть своя роль в портфеле. Также нужно ограничивать максимальную подверженность риску по каждому отдельному койну. Как я уже сказал, один из главных рисков – чрезмерная доля каких-то отдельных койнов в портфеле. Потому что койн вполне может за один день дойти до нуля! Поэтому я удерживаю подверженность риску по каждому отдельному койну на достаточно низком уровне. И распределяю свой капитал по разным стратегиям – возврат к среднему, тренды, пробои. — Как вы верно подметили, бывает, что цена на койн быстро падает до нуля… Или наоборот – устраивает огромное ралли. Пару недель назад на Trading Panel мы обсуждали ошибку выжившего… Когда я изучал ваш блог, я нашел там один очень интересный график на эту тему. Не хотите обсудить это в контексте крипты? По-моему, это просто прекрасный пример. Выведу его на экран… — Ошибка выжившего оказывает огромный эффект на все виды трейдинга, не только на криптоторговлю. Но в крипте она особенно опасна. Почему? Во-первых, крипта – это экспоненциальный актив, а во-вторых, здесь много лузеров и очень мало реальных победителей. Это действительно хороший пример! Синюю кривую доходности мы могли получить, если бы торговали с помощью одной трендовой стратегии топ-10 койнов – топ-10 на сегодняшний момент! А зеленую – если бы мы торговали с помощью той же самой стратегии топ-10 валют, которые составляли топ-10 в каждый соответствующий период времени. Прибыль получилась бы гораздо меньше – раз в 5! [Выдержка из статьи с сайта Robuxio: Синий график был построен в результате бэктеста стратегии Trend Catcher на активах, входящих в текущий топ-10. Этот бэктест проведен с ошибкой выжившего. Мы протестировали только те активы, которые в итоге пришли к успеху. Разумеется, это привело к впечатляющей прибыли. В начальной точке бэктеста эти активы были сравнительно малоизвестны, но теперь они входят в топ-10. Зеленая линия представляет собой результат бэктеста, проведенного правильным методом. Это – единственный реалистичный торговый сценарий, в котором мы руководствуемся только той информацией, которая доступна нам в каждый конкретный момент. Сделки проводились на топ-10 активов, которые входили в этот топ-10 в каждый соответствующий период времени. Разница получилась достаточно большой, не так ли? Прибыль в 4 раза меньше, просадка на 15% больше, профит-фактор сократился почти в 2 раза.] Чем актив моложе и волатильнее, тем сильнее эффект ошибки выжившего – как в торговле, так и в бэктестах… Особенно в бэктестах! Если вы проводите бэктесты, используя данные, не исключающие ошибку выжившего, вы просто не сможете получить правильные результаты, которые будут более-менее соответствовать реальной торговле. Это – еще одна проблема криптоторговли! Если вы торгуете акциями, вы можете использовать данные от Norgate Data. Но для крипты сервисов такого уровня просто не существует… По крайней мере, мне о них не известно. Нам пришлось выстраивать собственный – только ради качественных данных и качественных бэктестов. — Думаю, это – прекрасный пример того, какой эффект оказывает ошибка выжившего. Помню, много лет назад, когда я торговал акции, я тоже использовал данные от Norgate Data. Разница между обычными данными и данными, защищенными от ошибки выжившего, иногда оказывалась просто огромной… Так что это – действительно отличный пример! Думаю, многие трейдеры, особенно новички, не понимают, насколько опасно это когнитивное искажение. Они рассчитывают, что получат в своей торговле синюю кривую доходности! Но получают несравнимо более низкий результат, и это становится для них шоком. Прекрасный пример! — Ошибка выжившего встречается повсеместно! В том числе и в инвестировании. Из всех индексов люди выбирают Nasdaq, потому что именно он показывает в последнее время наибольшую доходность. А из акций – Nvidia, они устроили просто сумасшедший рост… Но продолжится ли он в будущем? Этого не знает никто. Вот почему ошибка выжившего и ошибка хайндсайта – две главные проблемы трейдеров и инвесторов. — А какую платформу вы используете для тестирования? Где берете данные? — Да, тестирование невозможно без качественных данных… А с этим у крипты проблемы! Мы используем данные с Binance и KuCoin и выстраиваем собственные базы данных, исключающие ошибку выжившего. Их мы и используем в тестировании. Бэктесты мы проводим с помощью софта RealTest. Могу порекомендовать его всем, особенно – тем, кто, как и я, не считает себя программистом. Язык там очень простой! Его можно сравнить с языком AmiBroker – их платформу я использовал в прошлом… RealTest – простой и логичный софт. Но, думаю, если вы настроены серьезно, вам стоит использовать два варианта софта – это дает возможность для перекрестной проверки результатов. Поэтому мы разработали собственный проприетарный бэкенд-софт для бэктестов. Результаты, которые мы в нем получаем, мы сравниваем с результатами RealTest. Полезно иметь под рукой больше одного варианта… Но RealTest – отличная отправная точка. Единственная проблема – это данные. Не думаю, что вы сможете найти приличные данные для тестирования, исключающего ошибку выжившего. По крайней мере, мне это пока не удалось. — Что насчет протяженности данных? По криптовалютам доступно не так уж много исторических данных – по сравнению с акциями и фьючерсами. Как это отражается на вашем тестировании? — Это правда, данных по крипте пока просто недостаточно. Это действительно так, и это влияет на разработку стратегий на самом базовом уровне. Приходится подходить к ней немного иначе – по сравнению с товарными или фондовыми рынками. Там-то данных предостаточно! Поэтому большинство моих стратегий уходят своими корнями в прошлое. Они основываются на стратегиях Ларри Вильямса и других известных трейдеров периода от начала восьмидесятых до нулевых. Потому что эти стратегии смогли преодолеть достаточно большой период реального тестирования на данных вне выборки. Конечно, нельзя просто взять и начать использовать их на крипте, потому что крипта движется гораздо быстрее. Но мы вполне можем позаимствовать у них логику входов и выходов… Главное – распределять капитал и торговать стратегии в контексте общего портфеля, чтобы не завышать подверженность риску отдельных койнов. Основная идея моей торговли – делать деньги на волатильности! Я не делаю ставку на один, два, три или даже 10 койнов… — В чате задают вопрос про диверсификацию – ответим на него чуть позже, знаю, у вас есть несколько хороших инсайтов на эту тему! А пока давайте обсудим робастность. Судя по нашим прошлым беседам и по вашему блогу, для вас это одна из любимых тем! Как понять, насколько стратегия надежна, робастна? На что нужно обратить внимание? — Честно говоря, это очень хороший вопрос! Потому что… Должен сказать, что судить о робастности стратегии наверняка просто невозможно [смеются]. Это действительно так! В наших силах лишь сделать все возможное, чтобы повысить робастность стратегии – путем использования робастных процедур и процессов – прежде чем запускать ее в реальную торговлю. Но начинать нужно не с робастности, а с правильного подхода к проектировке стратегии. Лично я считаю, что отправной точкой в разработке стратегии должна быть какая-либо идея. Стратегия должна обладать определенной логикой! Что вы хотите торговать? Тренды? Возврат к среднему? Только определившись с типом стратегии, можно правильно протестировать ее робастность. Нам доступно всего пять-шесть лет исторических данных. Использовать на таком отрезке форвардную оптимизацию и форвардное тестирование очень сложно. Мы можем получить очень хорошие результаты по чистой случайности. Так что для крипты, как мне кажется, данный метод не подходит. В первую очередь меня интересует робастность параметров. Если я, например, торгую очень простую стратегию со скользящей средней с периодом 10, мне нужно увидеть, что стратегия показывает хорошие результаты с периодами 5, 6, 7, 8 и так далее – вплоть до, например, 15. При удалении от ключевого значения доходность может падать, главное, чтобы падение было не очень сильным – скажем, до 50%. Другой подход, который я использую… Я тестирую все наши стратегии на таймфреймах H4 и H12, чтобы получить максимум данных. Мне нужно, чтобы они везде показывали хороший результат – хотя бы в среднем… Стратегия не должна превращаться в убыточную при переключении на соседний таймфрейм. Также мы используем то, что крипта торгуется 24/7… Это позволяет нам создавать «искусственные» дневные графики. Мы проводим тесты как на графиках с «официальным» временем закрытия дневной свечи, так и на 23 искусственных, которые строятся со сдвигом в 1 час. Опять же, система должна демонстрировать признаки стабильности и на искусственных закрытиях. Я всегда смотрю, какой эффект это изменение оказывает на стратегию в целом. Вот некоторые из подходов к тестированию робастности! При этом не стоит забывать про банальную логику. Например, если я тестирую трендовую стратегию buy only, я хочу увидеть, что она хорошо работает в затяжных трендах… Знаю, это простая логика! Но далеко не все трейдеры это учитывают. И наоборот, если я использую стратегию, которая торгует продажи по методике возврата к среднему, я не буду против, если она окажется убыточной в длинных восходящих трендах. Если вы начинаете процесс разработки стратегии с идеи, вы понимаете, в каких условиях ваша стратегия должна делать деньги, а в каких – терять их. Столкнувшись с убытками, вы сможете просто посмотреть, в какой рыночной фазе мы сейчас находимся – и должна ли ваша стратегия сейчас терять деньги. Если да – поводов для серьезного беспокойства нет. Вы просто смотрите на общие параметры и оцениваете, укладываются ли они в какой-то диапазон. — На каких крипторынках вы проводите тесты? Очевидно, основной – это Bitcoin… Вы тестируете стратегию на нем, а потом на других? Или начинаете с другого койна? — Я никогда не тестирую стратегии на каком-то одном койне. Я использую базы данных, исключающие ошибку выжившего, и всегда начинаю с каких-то общих характеристик, которые хочу торговать. Например, я разрабатываю только такие стратегии, которые в перспективе смогут торговать позициями на миллионы. Мне нужна возможность торговать высоколиквидные (по крайней мере, в среднем) койны. Поэтому я выстраиваю свои стратегии так, чтобы у меня была возможность использовать для тестирования датасеты койнов с высокой ликвидностью. На них я и тестирую! Исключая при этом ошибку выжившего. Предположим, я хочу торговать 10 самых ликвидных койнов… Это не единственная интересующая меня характеристика, но все-таки – предположим! В этом случае я не стану ограничиваться койнами, которые являются самыми ликвидными в данный момент. Я возьму для тестирования самые ликвидные койны прошлого года, позапрошлого и так далее… С каждым годом набор койнов будет меняться. Такой подход к тестированию позволяет исключить ошибку выжившего – главную ошибку, которую я наблюдаю среди новичков… И даже трейдеров среднего уровня. Мало кто понимает, насколько она опасна. — Вы сказали, что при разработке стратегии нужно понимать, в каких условиях она будет зарабатывать, а в каких – терять деньги… Пробовали ли вы проводить тесты с фильтром режимов, который отключает стратегию в неблагоприятные периоды? Мне кажется, это вполне соответствует подходу, в котором за отправную точку берется идея. — Да, в некоторых из моих стратегий есть фильтр режимов, но не во всех. Все зависит от природы стратегии. Например, я не вижу смысла использовать трендовые стратегии без фильтрации режимов. Зачем мне входить в покупки, если рынок летит вниз, как сумасшедший?.. То же самое и для продаж… Так что в трендовых стратегиях фильтры режима я использую. А вот в стратегиях возврата к среднему – не особенно… Но, опять же, все зависит от стратегии. Я стремлюсь к максимальной диверсификации. Поэтому я применяю фильтры режима не всегда – даже если с ними результаты на истории получаются лучше… Все зависит от логики стратегии. Иногда фильтр режима уместен, иногда – нет. — Ранее мы обсуждали сложности, связанные с ограниченностью исторических данных крипты. Полагаю, можно сказать, что разных режимов тоже было немного… Не снижает ли это надежность возможных фильтров режима? — Очень хороший вопрос! Думаю, это зависит от того, какой тип фильтра режимов вы используете. Если он очень простой… Например, популярный фильтр режимов для акций – скользящая средняя с периодом в 200 дней, наложенная на график S&P 500. Для крипты вместо этого индекса можно использовать Bitcoin или индекс топ-3 крипты… Но, честно говоря, разницы между ними немного. Тем не менее, мне кажется, что логика этого простого подхода достаточно сильна, чтобы использовать его – даже учитывая тот факт, что данных по крипте пока недостаточно. Но я стараюсь осторожно относиться к фильтрам режимов. Здесь важно не переусердствовать, потому что это может привести к проблеме, которую мы уже упомянули – мы можем получить хорошие результаты по чистой случайности. Мне бы этого не хотелось. — Да уж! Давайте перейдем к теме портфелей и диверсификации – наши зрители несколько раз поднимали ее в комментариях. Вы уже немного коснулись этого вопроса, но, думаю, он стоит того, чтобы к нему вернуться. Как вы считаете, почему важно использовать целый портфель торговых стратегий? В крипте – и на любых других рынках. — Думаю, здесь все зависит от того, чего вы хотите от своей торговли. Если вы хотите максимизировать свои прибыли и при этом вас совершенно не заботит их стабильность, вы можете поставить все, что у вас есть, на одну-единственную трендовую стратегию. Тогда вы сможете извлечь из текущего бычьего рынка максимум – в том случае, если он продолжится. Но если вы заинтересованы в стабильности, если вы хотите подготовиться практически ко всему, что может случиться на рынках… Тогда вам придется распределить свой капитал между различными подходами. В будущем данный рынок наверняка будет развиваться. Как именно – точно никто не скажет. Поэтому нам нужно использовать много разных стратегий, причем не только трендовых. Это позволит охватить различные варианты. Мой общий подход подразумевает использование всепогодного портфеля. Я придерживался его и тогда, когда торговал акции. Это позволяет получать прибыли и в случае волатильного флета – с помощью стратегий возврата к среднему, и в случае волатильного тренда – с помощью трендовых стратегий. Единственная фаза рынка, которая не подходит нам, трейдерам, использующим направленные сделки – это низковолатильный флет. В таком рынке вы, вероятно, будете терять деньги. Ничего не поделаешь! — У нас вопрос в чате от Далибора – простите, если неправильно прочитал ваше имя! Это вопрос по диверсификации. Мне понравилось, что он затрагивает тему корреляции. «Как достичь диверсификации в крипте – рынке с высокой корреляцией активов?» — Да, хороший вопрос. Здесь стоит задуматься о смысле диверсификации. Если говорить о диверсификации в целом, можно посоветовать распределить свои средства между криптой и другими активами. Это – диверсификации высокого уровня. Если же мы ограничены только криптой… Диверсификация нам тоже доступна. Взглянем на список топ-20 валют. Одна из них сегодня выросла на 5%, вторая – на 12%, а третья на 6% упала. Да, долгосрочная корреляция у них присутствует, но… Тут все зависит от того, какой тип стратегий вы используете. Я торгую краткосрочные стратегии со временем удержания 1-2 дня и более долгосрочные стратегии, в которых сделки могут удерживаться 2-3 недели. В этих сравнительно краткосрочных стратегиях диверсификация играет большую роль, потому что мы никогда не знаем, когда на рынке случится событие-выброс, которое подстегнет нашу доходность. Да, корреляции в крипте действительно высоки… Но если торговать портфель различных стратегий, можно добиться приемлемой диверсификации. — Две недели назад вы озвучили на Trading Panel один комментарий… Мы тогда не стали на нем останавливаться, но он показался мне интересным, так что я сохранил его для нашей сегодняшней беседы [смеются]. Вы сказали, что в криптоторговле стремитесь к максимальному упрощению своих стратегий, и… Кажется, вы сказали, что используете всякие «сумасшедшие» продвинутые техники для выстраивания портфеля. Можете рассказать об этом подробнее? Что вы имели в виду? — Ну, во-первых… Да, я действительно стараюсь максимально упрощать свои торговые стратегии. Главная причина – я не знаю, как они будут работать в будущем. Чем больше в стратегии используется параметров или условий, тем выше вероятность, что в будущем она перестанет работать, потому что это повышает вероятность подгонки стратегии под исторические данные. Поэтому я стараюсь делать так, чтобы у моих стратегий было всего одно-два условия входа, один фильтр режима и, скажем, одно условие выхода. Что-то в этом роде! У некоторых моих стратегий условий всего два – одно на вход, другое на выход. Все действительно настолько просто! Главное, чтобы в основе этих условий лежала сильная логика. Именно так я и стараюсь подходить к разработке стратегий, потому что, как вы и сказали, Эндрю, доступных нам исторических данных пока слишком мало. Так что мы обязаны – просто обязаны! – использовать суперпростые стратегии. Так у нас есть хотя бы какая-то надежда на то, что они продолжат работать и в будущем. А что касается продвинутых методов выстраивания портфеля… К этому нужно подходить с умом. Многие трейдеры разрабатывают новые стратегии только ради того, чтобы собрать максимально большой портфель. Для меня это совершеннейший нонсенс. Почему? Предположим, вам хорошо дается трендовая торговля. Вы создаете 10 трендовых стратегий, собираете из них портфель… Высокой ли получится ваша диверсификация? Не особенно. Поэтому я стараюсь добавлять в свой портфель только такие стратегии, которые повысят его диверсификацию. Если про стратегию этого сказать нельзя… Я ее сохраню, но в портфель добавлять не буду. На создание простой стратегии для торговли криптой вполне может уйти всего один день. Но на создание портфеля стратегий с высокой диверсификацией… На это могут потребоваться месяцы! Возможно, даже год. Причем на этом работа не остановится – мы должны постоянно совершенствовать свой портфель! — Как вы определяете, обладает ли стратегия диверсификационной ценностью для портфеля? На какие параметры вы обращаете внимание? — Я начинаю с логики. Если логика стратегии идентична или очень похожа на логику другой стратегии, которая уже есть в моем портфеле, то я ее не добавляю. Также я, как, наверное, и все, использую коэффициент корреляции. Самое важное для меня – просадки. Я сравниваю, в какие периоды новая стратегия и та, что в портфеле, получали просадки… Если эти периоды не пересекаются, я смотрю, в чем дело – в слепой удаче? Или в том, что новая стратегия обладает какими-то уникальными характеристиками? Я стремлюсь не к максимальной доходности, а к максимальной стабильности. Мы не можем контролировать свою доходность. Единственное, что мы можем контролировать – это просадки. Потому что доходность зависит от трендов и волатильности. А просадки – следствие вашего подхода к разработке стратегий и портфелей. — Хорошо сказано! Думаю, многие новички совершают ошибку, пытаясь добиться от стратегии красивой кривой доходности, которая растет вверх практически по прямой… Вообще, для крипты можно разработать такую стратегию, которая после подгонки даст на истории экспоненциальную прибыль [смеется]! Но… Звучит так, как будто вы на кривые доходности даже не смотрите. — Нет, смотрю, но я не стараюсь найти максимально красивую. Каждая стратегия – это часть портфеля. Не могу представить, чтобы я торговал только по одной стратегии… На мой взгляд, то, что многие трейдеры торгуют всего по одной-двум стратегиям – это настоящая проблема. Они влюбляются в свою стратегию – и поддаются желанию как-то ее оптимизировать, подогнать… Выжать из нее (или из двух стратегий) максимум доходности – хотя вместо этого им стоило бы сосредоточиться на разработке дополнительных стратегий с низкой корреляцией и создании большого портфеля. Думаю, для многих трейдеров это – больное место. Они пытаются создать одну-единственную наилучшую стратегию… Причем она может быть прибыльной! Все стратегии торгуют либо тренды, либо пробои, либо возврат к среднему. И каждый тип стратегии будет работать – но только в подходящей для него фазе рынка. А не во всех! Это нужно учитывать. И вы верно подметили насчет создания стратегии для прошлого… Это – опасная ловушка, в которую попадают многие новички. Они пытаются «разбогатеть» – но на исторических данных. Они не учитывают, что будущее всегда будет отличаться от прошлого. Всегда! Это необходимо учитывать в процессе разработки стратегии. Прошлое – это всего лишь прошлое. Будущее, вероятно, будет сильно отличаться… И результаты, которые вы получите, вероятно, окажутся хуже, чем те, которые вы получили на истории. — Какие ошибки часто встречаются среди трейдеров, решивших заняться алгоритмической криптоторговлей? — Первая – чрезмерная подгонка. Определенно, эта ошибка встречается чаще всего… Особенно на крипте! Все продают «ботов», которые сделали 100 000% за три года – только потому, что они торговали Solana, койн, который сам вырос на эти 100 000%... На таких экспоненциальных койнах любая трендовая или пробойная стратегия сделала бы огромную прибыль. Но люди продолжают попадать в эту ловушку… Другая ошибка – использование для разработки стратегий данных, уязвимых для ошибки выжившего. На крипте и на акциях это особенно опасно. На товарных рынках ситуация немного иная! Но на акциях и крипте это большая проблема… Как и ошибка хайндсайта. Часто случаются и банальные ошибки – например, опечатки в коде. Некоторые алготрейдеры не проверяют свой код перед тем, как запустить систему в работу! Я в прошлом тоже совершал эту ошибку… — И я! — Наверное, все ее совершали! Это – тоже большая проблема. — Давайте ответим на пару вопросов из чата! Первый – от Джона М. Вопрос по режимам… «Когда рынок находится в режиме роста, вы ограничиваете свои пробойные стратегии только сделками на покупку? Что насчет стратегий возврата к среднему и трендовых стратегий – им позволяется торговать продажи?» — Зависит от ситуации. В некоторых из наших стратегий фильтр режима используется, если этого требует логика их работы. Предположим, я хочу торговать коррекции тренда. Это возврат к среднему. Почему бы мне не использовать фильтр режимов? Ведь мне нужно определить тренд, коррекции которого я буду торговать! В этом случае я вполне могу его использовать, это станет одним из прописанных в стратегии условий. Так что все зависит от ситуации, не могу сказать, что какой-то один тип стратегий я использую с фильтром режимов, а другой – нет. Я стараюсь комбинировать как можно больше разных подходов. — Окей, спасибо за ответ! Вопрос от Антонио: «Торгуете ли вы возврат к среднему с позиции расширения диапазона?» — Если я правильно понял ваш вопрос… Да, в некоторых из наших стратегий возврата к среднему расширение диапазона прописано как условие. Но, опять же, все зависит от стратегии… На самом деле, это хороший вопрос! Возвращаясь к распространенным ошибкам… Многие трейдеры выбирают себе какую-то сторону. Например, сторонники индикаторов воюют с теми, кто предпочитает использовать только цену. Но нужно понимать: расширение диапазона может показать как индикатор, так и паттерн Price Action. И это совершенно неважно. Это – просто инструменты. Описать расширение диапазона можно как угодно! Вопрос в том, как его торговать… И вообще, что именно вы хотите торговать. Об этом стоит задуматься прежде, чем приступать к разработке стратегии. Но в целом… Расширение диапазона хорошо работает и на пробойных стратегиях, и на стратегиях возврата к среднему. Причем не только на крипте, но и на любых волатильных активах. — Следующий вопрос от… Ох, боже! Это, наверное, хорватское имя?.. Вопрос от Срджана! Простите, если произнес ваше имя неправильно. «Анализируют ли ваши системы книги ордеров, принимают ли насчет позиций сравнительно сложные решения? Или вы больше сосредотачиваетесь на логике стратегий и меньше – на «биржевых» механиках (например, рыночных ордерах)?» — Я сосредотачиваюсь на общей логике, которая работает в масштабах дней, недель и так далее. Один из факторов, который стоит учитывать – это стоимость торговли. Многие новички этого не делают – еще одна распространенная ошибка… Стоимость торговли включает в себя не только комиссии, но еще и проскальзывания и так далее. Чем более низкий таймфрейм ты используешь, тем выше стоимость твоей торговли. Использование книги ордеров подразумевает очень краткосрочную торговлю. Торговать крипту такими стратегиями мне было бы некомфортно, потому что мне кажется, что подобные краткосрочные стратегии с приходом на рынок «умных денег» быстро потеряют свое преимущество. Поэтому я предпочитаю более долгосрочные стратегии. Судя по тому, что мы наблюдаем на акциях и товарных рынках, когда такие стратегии теряют преимущество, это не происходит мгновенно. Бывает, что на это уходят многие месяцы. Но если вы торгуете таймфреймы типа M1… Бывало, такие стратегии лишались своей прибыльности буквально за одну ночь. Я стремлюсь в первую очередь к стабильности! Особенно в том, что касается наших сервисов. Поэтому я предпочитаю сосредотачиваться на стратегиях, которые торгуют D1, W1 и, может, H12. — Окей, спасибо, Павел! Еще один вопрос от Джона: «Вы торгуете CFD или реальную крипту? Или что-то другое? И почему?» — Мы торгуем фьючерсы на крипту. Почему? Высокая ликвидность и низкие комиссии. Для нас, трейдеров, это лучший рынок – и самое простое решение. Если у вас есть возможность торговать фьючерсы, причин торговать что-то другое вы сможете найти не так уж много... Но, если я правильно помню, в США торговать фьючерсами на крипту нельзя. Это – совсем другое дело. Но если такая возможность у вас есть, думаю, фьючерсы – это лучший вариант. — Окей! Вопрос от Шона: «Если бы вы были трейдером из США, который не может торговать фьючерсы на крипту, вы бы торговали реальные койны, включая мелкие? Или ETF вроде FBTC и LTCN, потому что на них ниже комиссии и проскальзывания?» — Это хороший вопрос, но ответить на него мне будет сложно. Это связано с проблемой, характерной для данного рынка… Я не фанат подхода, в котором трейдер выбирает только пять, шесть, семь, восемь или десять койнов – и потом торгует только их. Потому что это повышает вероятность ошибки хайндсайта. Но если бы меня поставили перед выбором… Наверное, я бы торговал 10 самых крупных койнов трендовыми стратегиями, потому что время удержания сделки у них максимальное. Комиссии и проскальзывания – даже на крипте – не представляют для трендовых стратегий большой проблемы. — Окей! Вопрос от Summer Squad – добро пожаловать! «Можете посоветовать какой-нибудь простой метод или систему для новичка, которая работала бы еще и на товарных рынках?» Ха! — Да уж… Хороший вопрос! Если бы мне нужно было выбрать простейшую систему, я бы предпочел что-нибудь вроде пробоев каналов Дончиана… С периодом в 30 дней, или 100, или что-нибудь в этом роде… Я бы придерживался пробойной/трендовой торговли. Это, наверное, самый робастный подход. — Вопрос на эту же тему от мистера С… «Какие источники вы можете посоветовать для поиска идей для торговых систем?» — Конечно, мой аккаунт в твиттере [смеются]! Серьезно, я стараюсь делиться там полезной информацией. Но… Если бы мне пришлось начать разрабатывать стратегии для криптоторговли с нуля, я бы обратил внимание на старые книги – книги Ларри Вильямса, Линды Рашке… В общем, тех трейдеров, которые занимались торговлей (и написанием своих книг) в те времена, когда товарные рынки двигались как сумасшедшие! Определенно, из этих книг можно почерпнуть немало вдохновения. Также стоит прочесть книги Ника Раджа – просто для понимания того, что представляет собой портфельный трейдинг. Потому что торговать крипту без портфельного подхода нельзя… Это слишком опасно. — Думаю, стоит взглянуть и на книгу Перри Кауфмана «Системы и методы биржевой торговли». Книга старая, но, кажется, недавно он опубликовал обновленную версию! В ней содержатся потрясающие торговые идеи. Полагаю, многие из них будут работать и на крипте. — Да, определенно. — Еще один вопрос от мистера С! «Если система прошла симуляцию Монте-Карло со случайными данными, тестирование чувствительности параметров и другие робастные методы разработки стратегий, можно ли ставить ее на реал?» — Не уверен, правильно ли я понял вопрос… Если речь идет о системе для криптоторговли, и если вы провели только тестирование робастности… Я бы сказал, что этого недостаточно, учитывая ограниченность доступных нам данных. Робастность начинается с вашего подхода к разработке стратегии. Нельзя просто посмотреть, что работает на доступных нам данных. Иначе говоря, нельзя выстроить систему, отталкиваясь от индикаторов, и провести обычное тестирование робастности, распространенное в традиционных финансах. Этого недостаточно! Вот вы провели тестирование Монте-Карло на периоде в 5-6 лет, в ходе которого случилось два огромных тренда… Ну и какую информацию вы благодаря этому получили?.. В ней не будет никакой ценности! Определенно, этих тестов недостаточно. Нужно понимать, что представляет собой правильный подход к разработке стратегий – особенно если вы занимаетесь криптоторговлей! Да, я постоянно повторяю, что использую очень простые стратегии. Но создать простую стратегию, которая будет работать и в будущем, очень непросто. Вы должны понимать рынки! Это – главное. Рыночная логика, динамика рынков… Если у вас есть понимание этих концептов, вы сможете создавать прибыльные стратегии для любых типов рынка. — Окей, последний вопрос от Джона! «Вы когда-нибудь изучали системы, в которых группы сделок закрываются по достижении 1% общей прибыли? Это создает короткое замыкание многопозиционных наборов сделок возврата к среднему». — Не уверен, что понял вопрос… — Мне кажется, такой подход идет вразрез с принципами торговли по тренду, не так ли? — Да. Если говорить в целом, тейк-профиты я вообще не использую. Это, кстати, тоже интересная тема… Я провел столько тестов! На акциях, товарных рынках, крипте… И я всегда находил если не более прибыльный, то уж точно более надежный подход, чем использование обычных тейк-профитов. То же самое можно сказать и про стоп-лоссы! Риск можно контролировать иначе. Так что нет, я не закрываю свои позиции только потому, что их общая прибыль дошла до 1%. Вы просто не сможете использовать потенциал крипты – или любого другого актива, который совершает сильные движения – если будете накладывать на свои прибыли ограничение в 1 или 2%... Мне кажется, что это – дискреционный тип мышления, который не является прибыльным даже в дискреционной торговле… А уж в системной – тем более. По крайней мере, лично у меня не получилось сделать подобный подход прибыльным. — Да… Джон уточняет, что этот метод позволяет снизить просадки стратегий возврата к среднему. — Возможно, я просто неправильно понял вопрос. А вы, Эндрю?.. — Думаю, вы дали достаточно хороший ответ! Спасибо за вопрос, Джон. Давайте заканчивать! Но сначала… Павел, пришло время для «хрустального шара»! Не буду спрашивать вас о том, где будет цена на Bitcoin через год [смеются]! Слишком уж много людей ошиблись, делая подобное предсказание. Зачитаю вам вместо этого вопрос от Summer Squad: «Как вы считаете, начался ли на криптоактивах бычий цикл? Ethereum и Bitcoin почти дошли до своих исторических максимумов». — Хороший вопрос. Но ответа на него я не знаю! Мне бы этого хотелось. Но я не пытаюсь анализировать будущее крипторынков, так что не знаю. — Хорошо! И вопрос от меня – не насчет цены! Как думаете, какое будущее ждет крипту? Разные страны по-разному подходят к ее регуляции. Какие-то государства ее запрещают… Как думаете, что ждет нас в будущем? И вообще, волнует ли это вас?.. — Волнует, потому что в прошлом я работал в сфере международных финансов. У меня осталось там немало контактов, и я вижу, как развивается эта тема. Криптой начали интересоваться даже банки. Почему? Очевидно, потому, что они видят в ней свою потенциальную выгоду. Маржа и комиссии в крипте гораздо выше, чем в традиционных активах. Но… Думаю, в будущем политика регуляций станет более ясной. Из-за этого в рынок начнут приходить все больше «умных денег» и крупных фондов. И поэтому неэффективностей и волатильности будет становиться все меньше и меньше… На мой взгляд, это случится где-то через пять лет. Через пять-десять лет крипта превратится в очередной актив для диверсификации портфеля – и перестанет быть источником огромных возможностей, каковым она является в данный момент. — Хорошо, Павел, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу! Она получилась очень информативной. В чате вас тоже благодарят – спасибо и нашим слушателям! Где о вас можно побольше узнать? И как с вами можно связаться? — Спасибо, что пригласили, Эндрю! Можете посетить наш сайт robuxio.com и мой личный аккаунт в твиттере – PKycek. Пишите! Я часто бываю в твиттере и всегда рад ответить на любой вопрос. — Здорово! Все ссылки добавлю в описание к выпуску. Фамилия у вас непростая! — Да уж! — Еще раз спасибо, что уделили нам время! Зачитаю пару комментариев. С: «Спасибо за подкаст!» Summer: «Ценная информация. Пересмотрю выпуск, потому что начало я пропустил». Кстати, в начале подкаста Джон оставил хороший комментарий, забыл его зачитать: «Ценю подход Павла к комбинированию стратегий торговли пробоев, трендов и возврата к среднему». — Спасибо, Джон! — И вам спасибо, Павел! Хотите что-нибудь сказать напоследок? — Просто… Задумайтесь о возможности поторговать криптой! Да, рисков в ней немало. Но немало и возможностей! Потенциал прибыли там огромный. В конечном счете вопрос не в том, стоит ли ее торговать, а в том, сколько средств на это можно выделить. Это вопрос распределения капитала! — Хорошо сказано! Закончим наше шоу на этой хорошей ноте. Спасибо всем, кто пришел! Приглашаю на Trading Panel – это шоу мы проводим каждую пятницу в 16:00 по Североамериканскому восточному времени. Павел там тоже будет! Еще раз всем спасибо, счастливой торговли! — Счастливой торговли!

Халвинг Биткойна 2024 – прогноз от Питера Л. Брандта В прошлом халвинг биткойна тесно ассоциировался с бычьими трендами на рынке биткойна. Также существует сильная корреляция между халвингами биткойна и началом бычьих трендов. Если точнее, то в прошлом все халвинги происходили прямо в середине крупных бычьих циклов. Другими словами, продолжительность бычьих трендов после дат халвинга биткойна примерно равнялась продолжительности бычьих трендов до дат халвинга. Бычий цикл 2011-2013 гг. Халвинг 28 ноября 2012 года произошёл через 54 бара (на недельном графике) после минимума, сформировавшегося 14 ноября 2011 года, и за 54 бара (на недельном графике) до максимума, который в дальнейшем сформировался 2 декабря 2013 года, как показано на рисунке. Бычий цикл 2015-2017 гг. Халвинг 9 июля 2016 года произошёл через 77 баров (на недельном графике) после минимума, сформировавшегося 12 января 2015 года, и за 77 баров (на недельном графике) до максимума, который в дальнейшем сформировался 11 декабря 2017 года. Бычий цикл 2018-2021 гг. Халвинг 11 мая 2020 года произошёл через 74 бара (на недельном графике) после минимума, сформировавшегося в декабре 2018 года, и за 74 бара (на недельном графике) до максимума, который в дальнейшем сформировался в октябре 2021 года. Бычий цикл 2022-2025 гг. Мы знаем, что было в предыдущих бычьих циклах. Мы уверены в том, что уже знаем. Но прогнозирование поведения цены в будущем, исходя из её поведения в прошлом, является весьма спекулятивным. Следующий халвинг приходится на 22 апреля 2024 года. Допустим, что минимум текущего бычьего цикла был в конце ноября 2022 года. Т.е. продолжительность периода от этого минимума до халвинга в апреле 2024 года на недельном графике составит 75 баров. Если после следующего халвинга бычий тренд продлится в течение последующих 75 баров, то максимум цены будет в начале октября 2025 года. Если темп бычьего тренда после апреля 2024 года будет аналогичен темпу бычьего тренда, начавшегося в ноябре 2022 года, то ценовой уровень прогнозируемого максимума в октябре 2025 года может составить около $ 150 000. Однако во время предыдущих бычьих циклов рост цены после халвинга был намного круче, чем перед ним. Питер Брандт Переведено специально для Tlap.com

Название индикатора: Crypto SL LevelТекущая версия: 2.01Сайт продажи: для TradeLikeAPro Крипто пары: BTC/USDT, ETH/USDT, ADA/USDT,BNB/USDT (можно попробовать добавить еще несколько, если будет такой запрос). Источник данных: Binance (если будет веская аргументация добавить другую биржу - рассмотрим). Описание: Индикатор стоп-лоссов – это проекция уровня отложенных ордеров трейдеров, взятых из наибольшей области их скопления в «стакане». Она состоит из 7 последовательных максимальных зон выставленных заявок, ограничивающих убыток сделок на покупку и продажу. Индикатор работает по «Книге Заявок» из биржи, стакан „глубокий“ на 1000 позиций. Для работы индикатора разрешите DLL Настройки: Цвет точек - позволяет выбрать удобный глазу цвет. Величина точки определяется в зависимости от процента от общего СтопЛосса, где: до 20% размер 1, 20%-39% размер 2, 40%-59% размер 3, 60%-79% размер 4, 80%-100% размер 5, Период обновления данных - 1 минута, если у вас рабочий тф другой (например Н1), будут взятые первые данные за этот период. Один из интересных способов использования индикатора Определение направления рынка: Если вы видите значительное скопление бай ордеров, это может указывать на то, что на рынке преобладает бычий настрой, и большинство трейдеров ожидают роста цены. Скопление селл ордеров, наоборот, может указывать на медвежью настроенность рынка и предполагать возможное снижение цены. Вы можете использовать эту информацию для определения общего направления рынка и принятия соответствующих торговых решений. Для этой цели у нас есть индикатор открытых позиций под форекс, думаю сделать похожее для криптовалюты будет интересным решением Изменения: МТ4 версия: Crypto SL Level 2.03.ex4 МТ5 версия: Crypto SL Level 2.03.ex5 Видео-обзор:

Почему даже консервативным трейдерам фондового рынка следует подумать о торговле криптовалютами Ниже я представил три сферы, на которых вы можете сфокусироваться, чтобы быстро улучшить свою торговлю. Одним из наиболее эффективных методов повышения доходности и снижения риска является диверсификация в различные рынки. За годы моей торговли и работы с трейдерами я обнаружил, что одними из самых распространённых утверждений среди трейдеров были такие: «Я торгую австралийскими акциями», «Я торгую американскими акциями» или «Я торгую ETF». Подобные заявления сдерживают ваше дальнейшее развитие, поскольку вы привязываете свое представление о себе как о трейдере к определённому рынку, на котором вы торгуете. Проблема в том, что это ограничивает вашу готовность выйти на другие рынки, чтобы улучшить свои результаты. Ещё один ограничительный ярлык, который многие трейдеры вешают на себя, звучит: «Я консервативный трейдер». Когда я говорю о торговле криптовалютами, я часто слышу, как трейдеры говорят: «Я консервативен и не торгую на криптовалютах, потому что этот рынок слишком... (волатильный/рискованный/страшный и т.д.)». Цель данной статьи – показать вам, что даже консервативные трейдеры фондового рынка могут рассмотреть возможность торговли на криптовалютах, потому что преимущества диверсификации портфеля на этом относительно новом рынке являются огромными, и они помогут вам встать на правильный путь, чтобы вы могли безопасно совершить этот переход. Защита Следование стратегии Управление рисками Устранение ошибок Диверсификация Стратегии Рынки Таймфреймы Систематизация Объективные правила Тестирование на исторических данных Мониторинг и улучшение Зачем трейдерам фондового рынка диверсифицировать свои средства в другие рынки? Системная торговля на фондовом рынке является отличным способом создания своего богатства. Сложность состоит в том, что внутри фондового рынка существует высокая степень внутренней корреляции. Когда рынки сильные, это работает в вашу пользу, и вам относительно легко заработать деньги при условии, что у вас есть прибыльная торговая система. Однако, когда рынки падают, это работает против вас. Конечно, на падающем рынке можно открывать по акциям короткие позиции и зарабатывать деньги, но многим консервативным трейдерам фондового рынка неудобно использовать короткую сторону торговли акциями по причине высоких уровней риска по сравнению с торговлей на длинной стороне. Возлагать надежды на бычий фондовый рынок для заработка является очень рискованным сценарием: медвежьи рынки могут длиться несколько лет, что будет реально тормозить результаты вашей «консервативной» торговли с открытием только длинных позиций. Итак, что же вы можете предпринять, сохраняя при этом консервативную позицию в своём портфеле? Одним из вариантов является диверсификация в международные акции, однако медвежий тренд на фондовых рынках, как правило, является глобальным по своему характеру, так что это не спасёт ваш портфель. Лучшим вариантом будет заглянуть за пределы фондового рынка и посмотреть на другие, некоррелированные, рынки, на которых вы можете торговать с низким уровнем риска и по-прежнему получать привлекательную прибыль. Как вы обнаружите в остальной части этой статьи, системная торговля на криптовалютном рынке как раз может соответствовать данной цели: предоставлять вам столь необходимую диверсификацию и при этом нести меньший уровень риска, чем вы думали. Почему консервативные трейдеры совершают ошибку, избегая торговли на криптовалютном рынке? Я обнаружил, что большинство консервативных трейдеров, которые до сих пор избегали торговли на криптовалютном рынке, руководствуются похожими аргументами: «Рынок криптовалют слишком волатилен»; «На криптовалютный рынок негативное влияние оказывает государственное регулирование»; «Я боюсь, что меня обманут»; «Этот рынок слишком новый и там недостаточно данных для принятия решений»; «Я пропустил большие движения и уже слишком поздно заходить в него сейчас». Страх и недостаток знаний являются движущей силой каждого из этих комментариев, поэтому давайте рассмотрим их по отдельности: «Рынок криптовалют слишком волатилен» Данное утверждение, что криптовалютные рынки, как правило, более волатильны, чем фондовые рынки, является абсолютно верным. Однако само по себе оно не должно быть сдерживающим фактором для консервативных трейдеров. Как показано на недельном графике ниже, цена Биткойна изменилась с минимума ~3 100 $ в 2018 году до недавнего максимума ~64 800 $. Медвежьи рынки в Биткойне являются крутыми и быстрыми, о чем свидетельствует снижение на 84% от максимума 2017 года до минимума 2018 года. Падение цены на 84% от максимума 2017 года С 2018 года диапазон цены биткойна составил от 3 600 $ до 64 000 $ Уверен, что вы с удивлением спросите меня, как при наличии таких диких колебаний этот рынок может быть отличным для консервативных трейдеров? Ключевым понятием здесь является то, что этот рынок подобен фондовому рынку, разве что он является более интенсивным. Бычьи рынки движутся больше и быстрее, а медвежьи – короче и глубже. Это означает, что потенциал прибыли здесь намного выше, чем на фондовом рынке, если предположить, что у вас есть прибыльная торговая система (которая действительно существует для криптовалютного рынка). Именно здесь и возникает консерватизм: вы можете торговать на криптовалютах, выделяя для этого очень небольшой объем капитала по сравнению с вашим портфелем фондового рынка, и всё ещё оказывать значительное влияние на доходность вашего общего портфеля просто потому, что ценовые движения на криптовалютном рынке являются настолько большими. Например, моя собственная система торговли на криптовалютных трендах генерирует доходность, которая на порядок выше, чем моя система следования за трендом для фондового рынка. Это означает, что даже если бы я применил эту систему только к 10% всего моего портфеля, она приносила бы столько же прибыли, сколько и весь остальной портфель вместе взятый. Торговля на волатильном рынке, таком как криптовалютный, с использованием прибыльной системы и небольшого капитала – это низкий риск. Даже при самом худшем сценарии у вас в рынке будет на самом деле не так уж много денег. Это даёт вам возможность резко увеличить доходность вашего портфеля, используя некоррелированный рынок. «На криптовалютный рынок негативное влияние оказывает государственное регулирование» Государственное регулирование быстро разворачивает свою деятельность в криптовалютном пространстве. Самый большой страх у инвесторов связан с возможным запретом криптоактивов правительствами. Однако сейчас рынок эволюционировал до такой степени, что это стало маловероятным, в частности потому, что Биткойн существует с 2009 года. В большинстве развитых стран в настоящее время действуют налоговые правила, регулирующие порядок налогообложения криптовалютных операций и инвестиций. В соответствии с государственными правилами криптовалютные биржи внедрили строгие процессы по принципу «знай своего клиента». Таким образом, в то время как существует вероятность того, что новое регулирование повлияет на криптовалютный рынок, вероятность катастрофических регуляторных изменений, происходящих в одночасье, очень мала. Так как же консервативный трейдер может смягчить уровень риска? Проще говоря, не использовать вслепую стратегию «покупай и удерживай» при совершении инвестиций в криптоактивы. Торговая система, которая позволяет вам участвовать в получении прибыли с рынков и выходить в наличные (получать реальные деньги) во время нисходящих трендов, защитит вас от неприятностей, если регулирование начнёт отрицательно сказываться на криптовалютном рынке. Стратегия «покупай и удерживай» на этом рынке влечёт большой риск, но как трейдер вы, вероятно, знаете нечто лучшее, чем слепо покупать и удерживать какой-либо актив! Кроме того, выделение небольшой части вашего портфеля для криптоактивов будет означать, что даже внезапный сдвиг не причинит вам достаточного вреда, чтобы беспокоиться о нем, и вы всё равно можете участвовать в получении прибыли с рынков и достигать отличной диверсификации. «Я боюсь, что меня обманут» На рынке криптовалют действительно очень много мошенников и существует риск кражи средств. Тем не менее, бо́льшая их часть находится под вашим контролем. Если вы торгуете на надёжной бирже, которая регулируется в крупной развитой стране, у вас вряд ли будут проблемы при условии, что у вас хорошая собственная интернет-безопасность. Если же у вас будет плохая интернет-безопасность, то уязвимым может быть даже ваш банковский счет, так что лучше как можно быстрее и проницательнее исправить эту проблему! Существует несколько неоспоримых мер безопасности, которые вы должны принять для обеспечения своей защиты: Используйте только крупную регулируемую биржу с большими объёмами и хорошей репутацией; Пароль для вывода средств в аккаунте должен отличаться от пароля для входа в аккаунт; Применяйте уникальные сложные пароли; Применяйте двухфакторную авторизацию; Используйте платное высококачественное антивирусное ПО – не полагайтесь на дешёвое или бесплатное ПО; Регулярно выполняйте проверку компьютера на вирусы и вредоносные программы; Не переходите по странным ссылкам, не посещайте сомнительные веб-сайты и всегда проверяйте адреса электронной почты отправителя. Если вы используете эти меры и выделяете небольшое количество капитала на криптоактивы, то ваш уровень риска, безусловно, будет вполне приемлемым. «Этот рынок слишком новый и там недостаточно данных для принятия решений» Данный рынок, безусловно, новый по сравнению с фондовым, и торгуемых активов на нем меньше, чем на фондовом. Крупные криптовалютные биржи могут иметь до нескольких сотен торгуемых криптоактивов по сравнению со многими тысячами котирующихся на фондовой бирже акций. Таким образом, когда дело доходит до тестирования наших торговых систем, доступных данных на нем определённо меньше, чем для акций. Однако, несмотря на то, что рынку всего несколько лет, он уже прошёл около 4 полных бычьих/медвежьих циклов (в зависимости от того, как именно они определялись). Это означает, что на нем имеется достаточное количество данных для разработки торговой системы, которая извлекает огромную прибыль, когда вы оказываетесь на положительной стороне рынка, и защищает вас от неприятностей, когда вы оказываетесь на отрицательной стороне. Я разработал несколько систем для криптотрейдинга, которые работают на дневных таймфреймах и являются очень успешными. Вам просто нужно быть осторожными, а ваши торговые правила должны быть простыми (чтобы избежать аппроксимации кривой в соответствии с имеющимися у вас ограниченными данными), и вы должны адаптировать их к ценовым движениям на криптовалютном рынке. «Я пропустил большие движения и уже слишком поздно заходить в него сейчас» Я слышал это от многих трейдеров, которые выражали опасение, что лучшие времена уже позади; они стоят на обочине, даже не пытаясь выйти на идеальный, хорошо торгуемый рынок. Да, в последние несколько лет происходили массивные движения, но даже в 2021 году наблюдались большие и очень прибыльные ценовые тренды для трейдеров, имеющих правильный системный подход к криптовалютному рынку. Конечно, все мы хотели бы машину времени, но этот рынок ещё созревает, так что примите общую тенденцию. Институциональные деньги только начинают взлетать, поэтому в течение следующих нескольких лет на рынок криптовалют, вероятно, будет выходить значительное количество денег. Всё это покупательское давление должно принести прибыль трейдерам, имеющим хорошую торговую систему, которая активируется на восходящих трендах и остаётся в стороне на нисходящих. Фактически 2021 год был очень прибыльным для моих криптотрейдинговых систем и для моих учеников! Несомненно, есть и другие истории, которые трейдеры рассказывают себе, почему не выходят на этот новый рынок, но все они могут быть опровергнуты и ни одна из них не превосходит его огромный потенциал. Как консервативные трейдеры могут получить прибыль в криптовалютном трейдинге? Таким образом, даже если вы до сих пор соблюдали осторожность в плане более глубокого изучения этого рынка, надеюсь, теперь вы увидели, что многие сомнения можно отбросить с помощью принятия нескольких простых мер и правильного распределения своего капитала. Одна из техник, которую я использовал со своими учениками: я спрашивал их, насколько выражается их уверенность в долларовом эквиваленте для запуска новой системы или выхода на новый рынок... Спросите самого себя: «Сколько денег вам удобно выделить на торговлю криптовалютами после того, как у вас появится прибыльная торговая система?» Даже если это всего лишь 5% от вашего портфеля, потенциальная доходность, безусловно, может сделать эту диверсификацию стоящей! Это похоже на инвестиционную стратегию Barbell, в рамках которой вы выделяете небольшую сумму своего капитала на волатильные активы, а бо́льшую часть своего капитала оставляете в стабильных активах с более низким уровнем риска. Огромные доходы от более волатильных активов повышают доходность всего портфеля, не подвергая при этом риску большую часть вашего портфеля. Выполните несколько простых шагов Итак, если вы готовы серьёзно заняться криптовалютным трейдингом в рамках вашего диверсифицированного портфеля, для начала вам нужно сделать следующее: Установить программное обеспечение для бэктестирования и использовать данные для криптовалют на конец дня; Разработать надёжные торговые системы, которые позволят вам получать прибыль и обеспечивать вашу безопасность независимо от того, что происходит на рынке; Открыть счёт в одной из крупнейших хорошо регулируемых бирж; Выделить капитал, который позволит вам чувствовать себя комфортно, но при этом даст возможность получать прибыль. Ни в коем случае не открывайте счёт просто так и не начинайте торговать на том, что «выглядит хорошо» или о чем говорят люди в социальных сетях – такая торговля превращается в азартную игру. Как и в случае со всеми другими рынками, вам нужен солидный, проверенный и системный подход. У подавляющего большинства криптотрейдеров нет системного подхода, поэтому для тех из нас, у кого он есть, это будет относительно лёгким выбором в пользу получения прибыли только потому, что у большинства игроков его просто-напросто нет. Адриан Рид, Переведено специально для Tlap.com

Важная составляющая долгосрочного успеха в криптовалютном трейдинге Несмотря на всю шумиху и огромные движения на рынках криптовалют, достичь долгосрочного успеха очень сложно, если у вас нет всех необходимых для этого компонентов. Большинство трейдеров начинают с использования комбинаций индикаторов и дискреционных подходов, основанных на графиках и новостных данных. Трудность состоит в том, что все эти подходы приводят к неопределённости и невозможности узнать, действительно ли у вас имеется преимущество, которое является стабильным и выдержит проверку временем. Это связано с огромной вариабельностью в принятии решений, поскольку вы пытаетесь учесть все возможные факторы. В криптовалютном трейдинге это является особенно сложной проблемой из-за следующих факторов, которые влияют на вашу способность принимать последовательные решения: Огромная волатильность; Синдром упущенной выгоды (СУВ) и социальное давление, приводящие к тому, что трейдеры запрыгивают в рынок на самых свежих горячих движениях; Внезапные коррекции и изменения трендов; Трудности с принятием решений на рынке, работающем в режиме 24/7. Огромная волатильность Огромная волатильность является проблемой, поскольку она затрудняет выбор последовательных точек входа. Если вы смотрите на графики в ожидании сетапа, то волатильность на некоторых криптовалютах может вызвать у вас язву желудка! Когда цены являются такими волатильными, принятие дискреционного торгового решения сопряжено с опасностью, ибо ваши эмоции накаляются вслед за ценовым движением, и ваши действия практически не могут быть последовательными. Цена минимума свечи на 30% ниже цены закрытия Цена максимума свечи на 100% выше цены минимума Как видно из приведённого выше графика цены криптовалюты Cardano (ADA/BTC), тени дневных свечей и их диапазон от максимума к минимуму могут быть очень широкими. Сложно просматривать эти графики вручную и одновременно пытаться принимать дискреционные торговые решения. И такие колебания цены с большой амплитудой могут произойти за считанные минуты. Если бы вы смотрели на график в тот момент, когда цена была на минимуме большой красной свечи в середине графика, вы бы думали, что ADA улетает в пропасть, но если бы вы смотрели на этот же график в тот момент, когда цена была на максимуме того же дня, вы видели бы лишь небольшой откат. Лучший способ работать с такими сложными торговыми средами – это иметь торговую систему, которая будет принимать решения за вас. Всю основную работу вы делаете заранее, когда создаёте свою систему и тестируете её на исторических данных, а далее вы просто каждый день следуете своим правилам. Если вы будете следовать своей торговой системе, то величина этих ценовых колебаний не будет влиять на ваши решения, потому что система сама совершает сделки на покупку и продажу. Синдром упущенной выгоды (СУВ) и социальное давление приводят к тому, что трейдеры запрыгивают в рынок на самых свежих горячих движениях Как только в социальных сетях появляется масса обсуждений касательно последнего и наиболее перспективного криптовалютного токена, на его графике тут же появляется сильный шум. После внезапного ралли сложно понять, стоит ли вам входить в рынок или же остаться в стороне. Огромное количество неосведомлённых трейдеров становятся жертвами страха пропустить отличную возможность после того, как в один прекрасный день цена показала небольшой подъем, в результате чего на следующий день происходит ралли, движимое СУВ. Такие ралли часто являются ложными и приводят к коррекции, вследствие чего масса трейдеров теряют деньги после покупки на максимумах. Ралли, движимое СУВ Последующая коррекция Применение системного подхода к торговле на криптовалютных рынках позволяет выработать объективный метод, который поможет вам оставаться в стороне и даже получать прибыль на таких ралли, движимых СУВ. Например, некоторые из моих торговых систем для криптовалютного рынка совершают сделки на покупку сразу же после начала восходящего тренда. Они используют трейлинг-стоп, чтобы зафиксировать прибыль по мере развития тренда, и у них имеется широкая цель по прибыли, размещённая у брокера, которая активируется в случае возникновения ралли, движимого СУВ, подобного тому, как мы видим в данном случае, чтобы захватывать красивую прибыль. Знание того, что вы собираетесь получить прибыль от СУВ, который возникает у менее информированных трейдеров, безусловно, уменьшает эмоции и укрепляет ваше доверие как трейдера. Внезапные коррекции и изменения трендов приводят к сложным решениям Криптовалютные рынки печально известны внезапными коррекциями и разворотами трендов. Сегодня все могут быть в тренде, а на следующий день китайское правительство делает объявление о запрете транзакций биткойна, и все в панике. Что вы делаете, когда происходят подобные вещи? На самом деле проблема заключается не в Китае или в каких-либо объявлениях отдельных правительств, а в том, что будущее криптовалютного рынка крайне неопределённо, поэтому цены резко колеблются при выходе важных новостей. Как же вы можете судить о том, что делать, используя дискреционный торговый подход, когда происходят такие внезапные рыночные сдвиги? Ключевым моментом является построение торговой системы с рыночным переключателем, который будет включать или выключать систему в зависимости от того, что происходит на рынке. Это, возможно, звучит столь же просто, как если бы биткойн был ниже скользящей средней с периодом 50 дней и вы понимали бы, что вам не следует открывать по нему никаких длинных позиций. Красота таких правил заключается в том, что они являются абсолютными (недискретными), защищают вас от неприятностей (вы не будете выполнять никаких новых сделок, если коррекция приведёт к «криптоапокалипсису») и их можно протестировать. Фильтр индексов в одной из моих криптосистем оказывает огромное влияние на производительность. Результаты повторного тестирования на исторических данных за последние несколько лет показывают, что доходность была значительно выше, а просадка значительно ниже, после того как я добавил одно простое правило оставаться вне рынка, если на нем отсутствовал явно выраженный восходящий тренд: Данная система является довольно агрессивной, поэтому просадка по-прежнему остаётся достаточно высокой, но очевидно, что добавление простых протестированных правил может оказать положительное влияние на вашу торговлю. Превращение всех ваших торговых решений в системные проверенные правила даёт вам уверенность в принятии тех или иных мер, несмотря на неопределённость, вызываемую внезапными коррекциями и изменениями рыночного тренда. В этом случае мы видим, что система ловко уклоняется от некоторых крупных коррекций с помощью простого объективного правила, которое мы можем легко протестировать. Неопределённость в отношении того, как и когда принимать решения на рынке, работающем в режиме 24/7 Работа рынков в режиме 24/7 теоретически звучит отлично: торгуйте, когда хотите, без риска возникновения гэпа при переносе позиции через ночь, без стресса в выходные дни и не задаваясь вопросом о том, что произойдёт в понедельник утром. Тем не менее, природа работы криптовалютных рынков в режиме 24/7 – это обоюдоострый меч. У большинства людей просто нет времени (или желания) для круглосуточного мониторинга рынков. Из этого, естественно, выплывают логические вопросы: «Когда мне следует торговать?» и «Как мне защитить себя, когда я не смотрю на экран компьютера?» Если вы наблюдаете за рынками, только когда у вас выпадает для этого свободное время, то вы, вероятнее всего, в конечном итоге совершите недостаточно эффективные сделки, ибо уделяя рынкам ограниченное время, вы будете склонны совершать любые сделки, которые только сможете найти, нежели выжидать появления идеального сетапа. Мне неинтересно каждый день просматривать графики в целях выявления краткосрочных сетапов. Вместо этого я разработал свои торговые системы для криптовалютного рынка для дневного графика и запускаю свои правила торговой системы каждый день в одно и то же время; мои решения принимаются на основе того, какие токены мои системы говорят мне покупать или продавать. Такой торговый подход, который я применяю один раз в день, является очень прибыльным: он отбрасывает необходимость отслеживания того, что делают рынки внутри дня, потому что я не принимаю никаких решений, пока дневной бар не закрылся и цена колеблется в течение дня. Большинству трейдеров достаточно провести у компьютера 20-30 минут один раз в день, чтобы принять свои торговые решения, используя такой подход. Тем, у кого совсем мало свободного времени, лучше подойдёт торговля на недельном графике. Такое тоже возможно на криптовалютных рынках: у меня есть торговая система для недельных графиков, которая является очень прибыльной и запускается только один раз в неделю, в воскресенье. Трейдерам, которые испытывают трудности в связи с природой работы криптовалютных рынков в режиме 24/7 и задаются вопросом, как внести структуру и последовательность в свои торговые решения, будет полезно принять на вооружение торговую систему для дневных или недельных графиков, которая будет служить им хорошим руководством для торговли. Выводы и последующие меры Неопределённость, вызванная огромной волатильностью, и СУВ, вызываемый большими ценовыми движениями, социальным давлением, внезапными изменениями тренда и режимом торговли 24/7, крайне усложняют дискреционную торговлю на криптовалютных рынках и делают её непоследовательной. Внедрение торговых систем, которые помогут вам устранить эту неопределённость, сделают ваши торговые решения последовательными и дадут возможность получать прибыль в долгосрочной перспективе. Слишком много трейдеров просто открывают счета и начинают торговать на том, что «выглядит хорошо» или о чем говорят люди в социальных сетях – такая торговля просто-напросто превращается в азартную игру. Как и в случае со всеми другими рынками, вам нужен солидный и проверенный системный подход, иначе вы только потеряете свои деньги. Большинство криптотрейдеров постоянно становятся жертвами волатильности и неопределённости на рынке и принимают убыточные торговые решения. Системные трейдеры должны знать, что наше торговое преимущество позволяет нам выжить и приносит прибыль от тех же ценовых движений, которые приводят к стрессу и неопределённости у игроков, не использующих какой-либо торговой системы. Об авторе: Адриан Рид является основателем компании Enlightened Stock Trading и сооснователем онлайн-курса для трейдеров. Он имеет более чем 18-летний опыт торговли и является прибыльным системным трейдером, торгующим в течение более 15 лет. Адриан Рид зарабатывает трейдингом на жизнь. Большую часть 2019 года он торговал во время путешествия со своей женой и двумя детьми. Является учредителем и коучем по трейдингу в компании Enlightened Stock Trading, в которой последние 5 лет проводит обучение трейдеров по всему миру. Адриан Рид, Переведено специально для Tlap.com