Автор Тема: Тестирование советников - тема для программистов  (Прочитано 32879 раз)

Оффлайн 0ll

  • Модератор
  • Финансовый махинатор
  • *****
  • Сообщений: 2732
  • Вес голоса: 16383959
  • 0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Слежу за порядком на форуме овер 1к сообщений на форуме Программист MQL Торговля советниками
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 3813
0

Если Вам не нужны, то и не качайте!
Надеюсь Вы понимаете, что терминал при тестировании эмулирует тики из минутных котировок по своему алгоритму, который сильно отличается от реального, на тихом рынке разницы не заметно, но во время движений, особенно резких, разница будет очень заметна и это отразится на результатах теста. Из этой проблемы вышел термин "Тестерный грааль", если Вы про это ничего не слышали, то у Вас всё впереди.

Trade Like A Pro


Оффлайн Roni Iron

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Вес голоса: 0
  • Roni Iron Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 0
0

Я имею ввиду что если взять тиковые истории (Дукаскопи) и конвертировать их в минутные, то они ни чем по идее не отличаются от минутных котировок (Дукаскопи).
Я проверил качество конвертированных с тиковых в минутные и проверил скаченные сразу минутные котировки - оно одинаковое 100%
Вопрос: стоит ли качать тиковые и их конвертировать, если можно сразу взять минутные отличного качества.
Спасибо!

P.S.
Если бы была возможность в МТ4 загрузить тиковые, тогда бы и вопроса не было. 

Оффлайн 0ll

  • Модератор
  • Финансовый махинатор
  • *****
  • Сообщений: 2732
  • Вес голоса: 16383959
  • 0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Слежу за порядком на форуме овер 1к сообщений на форуме Программист MQL Торговля советниками
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 3813
0

Такая возможность есть и уже давно. Чуть выше Вашего первого вопроса обсуждали.
А что касается котировок М1, то разницы нет, можете качать готовые.

Оффлайн Roni Iron

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Вес голоса: 0
  • Roni Iron Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 0
0

Добрый День!
Или я прав или запутался - помогите, рассудите!
Работа над котировками (удаление шпилек, разрывов, нулевых баров и пр.) (вставка закладок, применение спец.скриптов и т.д.) должна производиться только с тиковыми котировками!!!
Потому что, добиться 99-100% качества котировок возможно только с помощью создания файла FXT путем конвертирования скриптом csv2fxt (csv2hst)
Т.е. из тиковых котировок в минутные - сразу в Fxt.
Если вы будете создавать FXT через терминал/тестер (который создает FXT из минутных котировок загруженных в терминал перед тестированием) даю гарантию вы не получите качество выше 90%, не говоря уже о 99/100%.
Даже если у Вас идеальные минутные котировки, все равно качества 99/100 не будет, хотя бы по тому, что тики в FXT сочиняет терминал/тестер, а реальные тики не используются!!!
По этому все манипуляции должны происходить с тиковыми котировками!
Все это было написано в рамках МТ4 и для перфекционистов!
Что бы закрыть тему "Качества котировок" раз и навсегда необходимо создать приложение/эксперт который будет исправлять "дефекты" в файлах тиковой истории. Это возможно, более того не сильно сложно!
Спасибо!

Оффлайн 0ll

  • Модератор
  • Финансовый махинатор
  • *****
  • Сообщений: 2732
  • Вес голоса: 16383959
  • 0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Слежу за порядком на форуме овер 1к сообщений на форуме Программист MQL Торговля советниками
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 3813
0

Roni Iron Да, результатам теста на реальных тиковых котировках больше доверия, чем тестированию на тиках, сгенерированных МТ из М1. Только я не пойму зачем Вам убирать шипы, разрывы и пр.? да ещё и с помощью советника? - в этом нет особого смысла, ибо шипы и разрывы бывают в реале и тест устойчивости советников нужен, в том числе и в таких ситуациях. Имхо.
Наоборот для "99,9% теста" вводят проскальзывания и задержки, т.е. те самые неидеальные моменты.

Упомянутый Вам скрипт и некоторые сторонние программы могут создавать несколько файлов:
- файлы для тикового теста ...\tester\history\ХХХУУУ.fxt
- и файлы котировок терминала, которые Вы видите на экране \history\Ваш_Server\ХХХУУУ1.hst

Оффлайн Roni Iron

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Вес голоса: 0
  • Roni Iron Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 0
0

Полностью с Вами согласен!
Однако, чутье подсказывает что, после длительного флета  в +/- 5 пунктов шпилька или разрыв в 300 и более пунктов, а потом возврат в тот же флет Это редкое событие. Особенно когда график выглядит как гребенец. Для одних советников это не страшно, а для других очень.Я подумываю оставить как есть разрывы между Пт и Пн.

Оффлайн 0ll

  • Модератор
  • Финансовый махинатор
  • *****
  • Сообщений: 2732
  • Вес голоса: 16383959
  • 0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Слежу за порядком на форуме овер 1к сообщений на форуме Программист MQL Торговля советниками
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 3813
0

редкое, но реальное, бывает перед новостями - все ждут новость на рынке флёт, новость вышла и получите шпильку, правда возврата во флёт не бывает..., а разрывы бывают из-за связи с сервером, теков нет и Ваш советник должен спать, если конечно не по таймерам работаете.

Оффлайн tim-kor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Вес голоса: 0
  • tim-kor Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 1
0

Добрый день, коллеги!
Прошу Вашей помощи разобраться с несоответствием рассчитываемой мной стоимости кросс-курса и результатами, получаемыми в тестере МТ4.
1. Итак, сделка осуществляется по паре EURJPY: бай при цене 104.425 23.10.2012 и стоп лосс при цене 103.912 24.10.2012, лот 0.08. Соответственно, убыток составляет 513 пунктов.
2. стоимость пункта для 1 лота должна составлять: (текущая цена EURJPY)/(кол-во контрактов * величина пункта * котировка EURUSD) = (текущая цена EURJPY)/(100 000 * 0.001 *котировка EURUSD).
Текущую цену EURJPY получаю с помощью функции MarketInfo(...): 104.424 (соответствует историческим данным)
Текущую цену EURUSD получаю с помощью iClose("EURUSD", PERIOD_D1,1): 1.30594 (соответствует историческим данным)
Стоимость пункта EURJPY для 1 лота равна: 104.424/(100000*0.001*1.30594) = 0.8$/пункт
Тогда убыток должен составлять для лота 0.08: 0.08*0.8*513 = 32.8 $
НО!!!!в тестере убыток составляет целых 37.6 &!!!!!!!
В чём я не прав?

Оффлайн 0ll

  • Модератор
  • Финансовый махинатор
  • *****
  • Сообщений: 2732
  • Вес голоса: 16383959
  • 0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума0ll Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Слежу за порядком на форуме овер 1к сообщений на форуме Программист MQL Торговля советниками
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 3813
0

комиссии или своп на счете есть? Ранее поднимались похожие вопросы, но ни разу МТ ещё не был виноват... - надо искать причину.

Оффлайн tim-kor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Вес голоса: 0
  • tim-kor Новенький
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: Нет
  • Rating: 1
1

В чём я не прав?комиссии или своп на счете есть? Ранее поднимались похожие вопросы, но ни разу МТ ещё не был виноват... - надо искать причину.
[/quote]
Провёл простой эксперимент в режиме реального времени:

Стоимость пункта (EURJPY) по формуле = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID)/(100000*_Point*MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)) = 1.105
MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) = 0.904
Не в свопах и комиссия дело....А в чём?


Добавлено: Май 21, 2019, 05:32:06 pm

Понял...это обратные величины...:)))
« Последнее редактирование: Май 21, 2019, 07:02:59 pm от 0ll »

Trade Like A Pro



Share via twitter

question
Исполнение Buy-Sell ордеров, отложек - тема для программистов

Автор garanyan1985 Уголок Программиста

65 Ответов
10284 Просмотров
Последний ответ Ноябрь 10, 2017, 03:31:45 am
от zhab3r
clip
Доработка советников: общая тема

Автор Garfik Уголок Программиста

1356 Ответов
384094 Просмотров
Последний ответ Май 25, 2019, 08:20:39 pm
от 0ll
clip
Генерация советников по шаблону

Автор hlaiman Уголок Программиста

9 Ответов
1345 Просмотров
Последний ответ Сентябрь 01, 2018, 01:37:41 pm
от hlaiman
thumbup
[Конструктор советников, скриптов, индикаторов] TSLab

Автор Slaven Уголок Программиста

14 Ответов
15288 Просмотров
Последний ответ Октябрь 26, 2018, 10:11:00 pm
от otten
xx
[Конструктор советников, скриптов, индикаторов] от FxPro

Автор tuner Уголок Программиста

16 Ответов
5895 Просмотров
Последний ответ Июнь 16, 2018, 09:42:49 am
от CCHR
 

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм Одноклассники

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets forex4you-C