Стратегия «Философ» – Дзен и искусство торговли на W1

Вам никогда не казалось, глядя на графики, что вы что-то упускаете? Одну маленькую деталь, которую вы просто не замечали.  Ведь все намного проще, чем нас хотят заставить поверить. Именно на такой детали и построена торговая система, о которой пойдет речь сегодня. 

Сегодня мы поговорим об очень интересной стратегии «Философ». Даже по названию понятно, что эта ТС для тех, кто кое-что понял в этой жизни и уже никуда не торопится.

Платформа: любая
Торговые инструменты: валютные пары, биткоин, нефть, золото, акции – все что угодно
Таймфрейм: W1
Время торговли: раз в неделю
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets

Идея в основе торговой системы

Стратегия “Философ” предназначена для недельных графиков (в MT4 недельный таймфрейм обозначается как W1). То есть одна свеча на графике у нас означает одну неделю. 

Так что она предназначена или для тех, кто никуда не спешит, или наоборот, для тех, у кого совсем мало времени, и на проверку графиков они могут выделить максимум минутку на выходных.

Сделки по этой стратегии совершаются раз в неделю. Входить можно на открытии рынка, но оптимальнее будет вход утром в понедельник, – в это время цены бывают более привлекательными, а особой погоды на недельном таймфрейме время входа все равно не делает. 

Стратегия очень простая и с ее помощью можно торговать “всем, что движется”, поскольку в основе системы – простая и “железобетонная” идея. Мы дожидаемся, пока на недельном графике не появятся три свечи подряд в одном направлении – либо “бычьи”, либо “медвежьи”, – и после этого входим в этом же направлении. И все. Вот настолько все просто.

Дело в том, что данный паттерн – три подряд недельные свечи в одном направлении – показывает, что в покупках или продажах находится большое число крупных трейдеров. 

Потому что для того, чтобы двигать цену три недели подряд в одном направлении, нужно очень и очень много денег. И когда такое происходит, – это означает, что кому-то очень нужно, чтобы цена сдвинулась. Ну а этот импульс лавинообразно привлекает других участников в рынок.

Не обязательно при этом образуются очень сильные тренды. Но рассчитывать на продолжение движения, равное найденной формации,  – от открытия первой свечи до закрытия третьей, без хвостов, – вполне можно. Часто можно увидеть и более сильные движения.

Еще раз  – идея очень простая: если мы видим три недельные свечи подряд в одном направлении, значит, в рынке очень много денег, которые в этом направлении толкают цену.

Правила системы

Основные правила вы, наверное, уже поняли: ждем три однонаправленные свечи подряд и входим в понедельник утром в том же направлении. 

При этом свечи должны быть явными, – их тело должно быть видно “невооруженным глазом” без приближения графика. Доджи практически без тела мы не учитываем.

Более того, если свечка, тело которой не видно на отдаленном графике, прерывает нашу формацию, то мы начинаем отсчет трех свечей подряд заново. Иными словами, должно быть очевидно “даже ребенку”, кто на этой неделе победил – “быки” или “медведи”.

Стоп-лосс ставим сразу за формацией. Срабатывать он будет не очень часто, – стратегия весьма надежна, но иногда все же это происходит. Тейк-профит ставим на расстоянии, равном формации. В итоге получается, что стоп-лосс и тейк-профит в стратегии “Философ” соотносятся примерно 1 к 1. Можно, конечно, экспериментировать с собственным вариантами, но такой подход наиболее эффективен с точки зрения винрейта.

Если после отработки сигнала мы вновь видим три свечи подряд в том же направлении, то входить заново может быть слишком рискованно. Надежнее, если между двумя однонаправленными сигналами будет хотя бы одна противоположная свеча, – рынку все же нужно корректироваться.

Если же цена чуть-чуть не дотянула до тейк-профита и начала корректироваться, – лучше выйти. Пусть прибыль будет и несколько меньше, но она все же будет. Этот прием защищает не только от потери прибыли, но и от срабатывания стоп-лосса.

Те, кто использует классический Price Action, могут также следить за сильными уровнями, и если цена уперлась в один из них, выходить с меньшей прибылью. 

В случае, если противоположный сигнал на вход по данной стратегии образовался до того, как наша сделка закрылась по тейк-профиту или стоп-лоссу, лучше не спорить с рынком. Закрывайте текущую сделку и сразу же входите по новому сигналу. Это нормальная практика.

Мани менеджмент стратегии

Мани менеджмент в этой системе очень важен. В стратегии используются крупные тейки и стопы, так что лоты должны быть небольшими. К счастью, центовики позволяют организовать грамотный мани менеджмент даже с депозитом в 100 долларов. 

Объем сделки не должен превышать 1% от депозита. Ну а для точного расчета удобнее всего использовать калькулятор лота в разделе “Инструменты” на нашем сайте.

Примеры сделок

На недельных котировках фунта образовались три медвежьих свечи подряд. Ждем утра понедельника, чтобы войти, – котировки открываются с гэпом, но учитывая целевой уровень тейка, равный 382 пп, точность входа не играет большой роли в сделке.

После продажи GBPUSD выставляем тейк-профит, равный расстоянию от цены закрытия пятницы до цены открытия первой из трех свечей паттерна.  Стоп-лосс ставим чуть выше верхнего хвоста первой свечи.

Несмотря на продолжительное падение, котировки не дошли до тейк-профита. Это как раз тот случай, когда стоит выйти и не ждать у моря погоды. Как описано выше в правилах стратегии, если свеча визуально немного не дотянула хвостом до тейка, – выходим.

Трейдеру, оставившему шорт, пришлось бы закрыть сделку с убытком по причине возникновения противоположного сигнала. Три растущих свечи – сигнал на  закрытие любых противоположных позиций и открытие лонга по GBPUSD.

Как видно из графика, фунт не стал расти, и сделка закрылась с убытком по стоп-лоссу.

Правила торговой системы не отменяют принципов технического анализа, что видно в другом примере применения стратегии “Философ” при торговле золотом. Три свечи подряд, первая из которых прошла минимальные требования “видимости тела”, дали сигнал на покупку.

После одной недели роста достаточно далеко от выставленного тейк-профита образуется разворотный пин-бар. В пользу  фиксации позиции говорит уровень сопротивления, разворот свечи нарисовал паттерн “Двойная вершина”. Трейдер получил бы стоп, если бы не вышел из позиции.

На этом же графике позже котировки вновь дают сигнал на лонг, но в этом случае быкам удается “проколоть” сопротивление. На следующей волне спекулянты пробивают сопротивление импульсом, и цена в итоге доходит до нашего тейк-профита.

Выше специально приведены примеры сложных случаев, т.к. сетап видно невооруженным глазом, более простые примеры вы можете в большом количестве найти самостоятельно, открыв терминал.

Заключение

На классических валютных парах стратегия работает безукоризненно. Даже на таких “диких”, по мнению некоторых трейдеров, валютах, как фунт. 

Пригодна стратегия “Философ” и для использования на очень агрессивных инструментах, например, золоте. Стоп-лоссы, разумеется, будут выбиваться несколько чаще, чем на более “спокойных” инструментах, но торговая система остается эффективной.

Кроме того, “Философ” отлично защищает от флэта, так как три однонаправленные свечи однозначно говорят о завершении консолидации и формировании тренда.

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com