Все мы знаем, что основное достоинство терминала Metatrader 4 – это возможность создания роботов и торговля с их помощью.
Далеко не все трейдеры владеют программированием на mql4/5. Разработчики программы Forex Tester смогли решить эту проблему. Теперь можно создать робота или реализовать торговую идею в виде индикатора на ресурсе «Визуальный конструктор стратегий» (Visual Strategy Builder). Без навыков программирования.
Как это сделать, плюсы и минусы бесплатного (на текущий момент) конструктора роботов – в нашем материале.
В сегодняшнем материале мы поговорим о торговле валютной парой EURGBP. Этот кросс примечателен тем, что не содержит доллара США, что уже может давать определенное преимущество в наше неспокойное и волатильное время на рынках. Также EURGBP стала особенно интересной после Брексита, открыв легкие возможности для прибыли.
Как торговать евро/фунт, на что обращать особое внимание, какие торговые стратегии применять – в нашем обзоре!
Как торговать EURGBP - Стратегии, нюансы, секреты трейдинга
Как театр начинается с вешалки, так торговля на рынке Форекс начинается с выбора инструментов. С большой долей вероятности можно утверждать, что самой популярной у трейдеров является пара EURUSD. Остальные места рейтинга занимают другие основные пары, но в каждой из них присутствует доллар.
Причинами такого выбора являются ликвидность, самые лучшие торговые условия у брокеров и даже техничность или прогнозируемость трендов по сравнению с другими инструментами. Ирония последнего заявления состоит в том, что любая пара, имеющая в составе тикер USD – это непредсказуемая бомба для стоповтрейдера.
Многие аналитики и брокеры предпочитают замалчивать тот факт, что вошедший в долларовую позицию трейдер уже в какой-то мере зависит от твиттера Дональда Трампа. Американский президент в 2018 и 2019 году доказал, что его сообщения могут приводить к непредвиденным колебаниям, которые способны даже разворачивать тренды. На нашем сайте есть статья, посвященная тому, как не всегда обдуманные слова американского лидера могут сказаться на курсе какой-либо валютной пары.
Уровень отложенных ордеров – общедоступная или продаваемая брокерами информация. Крупные игроки выставляют на рынок объем валюты, способный собрать стакан заявок, чтобы дойти до уровня скопления стоп-лоссов. Активация массы таких ордеров служит катализатором для манипулятивного тренда.
Охота за стоп-лоссами не поддается какому-либо прогнозу теханализа, как и стремление крупных банков закончить сессию с определенным курсом долларовых пар. Раньше такие предложения казались фантастикой, пока не было проведено расследование махинаций со ставкой LIBOR. Регуляторы обнаружили связанную с ней договорную торговлю на валютном рынке Forex. Те, кто не в теме, могут почитать подборку статей в газете Ведомости.
Как от этого защититься? Отказаться от торговли парами с приставкой USD. Во всех вышеприведенных случаях манипуляторы использовали EURUSD или другие ликвидные долларовые пары. Выбор очевиден – торгуйте «кроссами».
Кросс-валютные пары Форекс – в чем их преимущество?
На рынке Форекс существует 8 основных валют, признанных МВФ инструментами для хранения золотовалютного запаса. Это свободно конвертируемые нацвалюты стран с развитой и устойчивой экономикой.
Именно эта черта делает сочетания этих валют в парах (без доллара) устойчивыми к внешним новостям по первой экономике мира и даже к твит-вбросам президента США Дональда Трампа. Естественно, что подобные пары попадают в зависимость от внутренних новостей. В основном это стандартный набор экономических индикаторов, реакция на которые описана в любой книге или энциклопедии по фундаментальному анализу.
Кросс-пары в отличие от долларовых валютных инструментов:
Имеют более однозначную реакцию на внутренние показатели экономики;
Обладают ограниченным (на полдня) волатильным промежутком торговли;
Слабо реагируют на новости США, что позволяет безопасно переносить позиции «через ночь».
Экономика Еврозоны
Еврозона занимает второе место в мире по доле ВВП, импорту и экспорту товаров. Объединяющая 27 стран экономическая модель обладает развитым внутренним рынком, единой экономической, международной и валютной политикой.
Зона ЕС распространяется на 27 стран, 19 из них имеют общую валюту, но монетарная политика определяется наднациональным органом – Европейским Центробанком. Евро – это вторая по объему торгов на Форекс (после доллара США) мировая валюта.
Экономика Великобритании
Великобритания занимает 10 место в мировом экспорте и 11 место в мировом импорте товаров. Основной доход во внешней торговле приносят автомобили, на втором месте – изделия медицинского назначения, третья статья – нефть и золото.
В отличие от Еврозоны и множества других стран, монетарная политика Регулятора – Банка Англии (BoE) – согласовывается с правительством и парламентом Великобритании. Заседания по ставке проводит Комитет по кредитно-денежной политике, его члены не являются работниками Центробанка, который представлен там лишь главой BoE.
EURGBP – «соседский кросс» на рынке Форекс
Кросс-пара EURGBP занимает первое место среди кроссов по объемам сделок и восьмое место на рынке Форекс среди пар основных валют. ЕС и Великобритания связаны друг с другом территориально и политически, до 2020 года это был единый союз. В 2016 году на референдуме граждане Великобритании проголосовали за вариант Britain exit, подарив миру новое слово «Brexit».
На глобальном тренде, составленном по недельным свечам, который берет отсчет с момента появления валюты евро в 1999 году, видно, что год выхода из ЕС совпал с возобновлением роста EURGBP.
Данное наблюдение предполагает долгосрочную стратегию покупок; наибольшее значение профит-фактора таких сделок наблюдается в моменты кризиса. Пара EURGBP всегда реагирует на проблемы в мировой экономике одинаково – ростом евро, по той простой причине, что экономика Союза больше, чем экономика островной Великобритании.
На картинке выше видна еще одна особенность: экономические кризисы XXI века подняли курс пары до одинаковых уровней, что позволяет строить контртрендовые стратегии, а также промежуточно фиксировать прибыль.
Отследить начало кризисных экономических явлений до их реализации в котировках валют помогут индикаторы LEI, описанные в этой статье. Они успешно спрогнозировали все кризисы XX века на валютном рынке Форекс; показания индикаторов последний раз были проверены в январе 2020 года.
Политические кризисы не предскажешь индикаторами, самым известным из них стал выход Великобритании из Евросоюза в 2016 году. “Развод” длился в течение четырёх лет, только 31 января 2020 года королева Елизавета II официально подписала документ, восстанавливающий экономический суверенитет Туманного Альбиона.
На графике это событие было отмечено ростом, который остановился, не дойдя до уровня кризиса 2008 года. Укрепление евро закончилось еще летом 2019 года, как только появилась ясность в вопросе выхода из ЕС под руководством нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политика отошла в сторону, и внимание опять перешло к паритету, где у фунта было преимущество в виде высокой ставки.
Коррекции глобального роста EURGBP
С 2010 по 2016 год на графике EURGBP наблюдается значительная зона коррекции, которая обусловлена последствиями глобального кризиса 2008 года. Как и многие развитые страны, ЕЦБ запустил программы количественного смягчения QE: выкуп гособлигаций и раздачу льготных кредитов через рынки РЕПО. Считается, что это привело к замедлению экономического роста, потребовавшего снижения ставок.
Банк Англии столкнулся с той же проблемой, но динамика уменьшения роста потребительских цен в Великобритании была на несколько процентов выше по сравнению с ЕС, как видно из сводной шестилетней статистики.
Тренд вниз EURGBP приобрел устойчивое направление на промежутке 2013-2016 годов. В это время к дисбалансу инфляций прибавилось снижение ставок со стороны ЕЦБ при удержании этого показателя на стабильном уровне Банком Англии.
Сейчас уровень ставок Еврозоны ушел в отрицательную область, Банк Англии снизил этот параметр фактически до нуля, что делает невозможным заработок на керри-трейде. На нашем сайте есть специальный функционал для этого расчета – «Калькулятор свопов».
Как видно из полученной таблицы, ведущие брокеры начислят при переносе позиций EURGBP через ночь:
По данным нашего сервиса волатильности валют можно наблюдать активную фазу торгов в европейскую сессию. Уникальным свойством EURGBP является снижение активности торгов на американской сессии, которое объясняется отсутствием в составе инструмента USD.
Дейтрейдер может позволить себе не сидеть в ожидании выхода протоколов ФРС и не увеличивать стоп-лосс перед публикацией NFP.
Как именно торговать и какие стратегии применять?
Пара EURGBP мало зависит от американских новостей, что выразилось в самом низком показателе ATR среди высоколиквидных инструментов. Это означает гораздо меньший процент «выбитых» стопов из-за неожиданных скачков волатильности.
Трейдеру будет удобно использовать классические трендовые стратегии с расположением и корректировкой размера стопов по индикатору ATR, позволяющему учесть растущий диапазон свечей внутри дня. Риск большого убытка снижается коротким периодом активной торговли, причины которого описаны выше.
Price Action, уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии и другие элементы классического теханализа тоже работают;
Ниже H1 из-за низкой волатильности нет смысла спускаться;
Несмотря на незначительные движения в целом, у этой валютной пары могут присутствовать неприятные шипы, стоит учитывать это при установке стопов.
Ночной скальпинг
Кросс-пара EURGBP из-за отсутствия сильной реакции на американскую сессию и относительно низкой волатильности имеет преимущества перед другими парами в стратегии «ночного скальпинга». Как уже было показано выше, пара малоактивна с 19-00 до 9-00 – этот промежуток в три раза больше, чем у традиционных для ночной торговли азиатских валют.
В отличие от «азиатов», у EURGBP нет проблем с новостями, связанными с Центробанком Японии или Народным банком Китая. Трейдер может «спокойно» определить границы флэта, чтобы продавать около сопротивления или покупать на поддержке.
Если трейдеру сложно торговать вручную – на нашем сайте есть статьи, описывающие роботов для ночного скальпинга как с вариантом Мартингейла, так и без усреднения позиции. В отдельной теме описана методика программирования собственного советника для ночной торговли.
Движение с 10:00 до 19:00
Как мы выяснили выше, самое активное время торговли EURGBP – с 10 до 19 по Москве. И если вы откроете часовой график этой пары, то увидите, что движение чаще всего однонаправленное. То есть, заняв верную сторону сделки, можно спокойно ее держать до вечера или поставить тейк-профит в 70 старых пунктов (среднедневная волатильность EURGBP на момент написания статьи).
К сожалению, не всегда первый импульс в 9~10 часов утра происходит в истинном направлении последующего движения, бывают дни с ложными пробоями ночного диапазона:
Частично отсеять подобные сигналы поможет более поздний вход, например, в 12 или 13 часов дня, когда ложный пробой уже произошел, и пара определилась с направлением дня.
В любом случае стратегия может быть интересной, стоит подумать в этом направлении.
Тренды на D1 после Brexit’a
Взгляните на дневной D1 график EURGBP.
Что вы видите? После Брексита пара дает очень четкие и понятные тренды. Зарабатывай – не хочу. Можно даже с помощью простой скользящей средней открывать неплохие сделки.
График буквально «как в учебниках». Сколько продлится подобная «халява», неизвестно. Возможно, пару лет, может, и дольше. Но пока столь легкая возможность для заработка есть, почему бы не обратить на нее внимание?
Заключение
Кросс-пары – это особые валюты, способные при внимательном изучении дать трейдеру ряд преимуществ перед другими инструментами. Такая ситуация возникает потому, что кроссы не интересны крупным игрокам, маркет-мейкеры отрабатывают на них техническую торговлю без мега-колебаний ликвидности и «охоты за стопами».
Перечисленные факторы позволяют трейдеру создать «нишевые стратегии», приносящие стабильный среднесрочный доход. В кризисные моменты кросс-пары способны стать альтернативным доллару инструментом для хеджирования доходов.
В целом, EURGBP – спокойная пара, подходящая для новичков и пока еще предоставляющая возможности для трендовой торговли на D1.
Сегодня мы поговорим об очень интересной стратегии «Мышиный хвост».
Это простая пробойная стратегия для GBPUSD, которая займет буквально пару минут в день. Торговать по этой стратегии можно даже со смартфона, так как никакие индикаторы не используются. На мой взгляд, это очень актуально, так как мобильный трейдинг занимает вплоть до 50% от всего объема открываемых позиций у брокеров.
Наверняка многим не очень нравится пользоваться стандартным metaeditor для программирования ваших советников, скриптов и индикаторов. Сегодня мы поговорим о том, как увеличить производительность и удобство при программировании.
Для работы мы установим phpstorm и специальный плагин для работы с mql, а также git консоль и пройдем регистрацию на bitbucket. Эти инструменты позволят нам существенно увеличить скорость и удобство разработки. Как это сделать быстро и эффективно – узнаем из нашего сегодняшнего урока!
PHPStorm – это мощная IDE (среда разработки), поддерживающая множество языков. В ней очень много различных возможностей и функций, предусмотренных специально для удобства и ускорения разработки.
Кроме того, есть возможность установки дополнительных плагинов, расширяющих функционал. Самих плагинов доступно тысячи, так что вы легко найдете свой для решения той или иной проблемы.
Для установки phpstorm нужно перейти на сайт разработчика и скачать установочный файл для вашей операционной системы. Сама установка проста и занимает 5-10 минут, поэтому тут подробно описывать этот процесс нет смысла.
Установка плагина для phpstorm mql Idea
Открываем программу phpstorm. Жмем Новый проект и открываем папку mql4 вашего терминала.
Далее жмем Настройки -> Плагины:
В поиске ищем плагин mql idea, устанавливаем. Теперь синтаксис mql файлов будет пониматься программой phpstorm.
Регистрация на bitbucket
Пройти регистрацию на bitbucket тоже несложно. Просто вводим почту, придумываем пароль, а затем подтверждаем почту по ссылке из письма.
Входим в аккаунт, жмем репозиторий. Нам нужно создать новый репозиторий для наших советников.
Далее придумайте имя репозиторию. При желании можно добавить описание:
Консоль git bash
Скачать консоль для git вы можете тут. Она доступна для любых операционных систем. Также рекомендую поставить ее и на ваши удаленные серверы. Установка проста и не вызывает никаких проблем. После установки у вас появятся такие значки:
В папке с терминалом вызываем консоль и пишем в ней git init. Затем уже в phpstorm вам нужно будет сделать первый коммит, а при создании репозитория у вас на экране должны появиться следующие команды для создания удаленного репозитория:
Заключение
После этого вы можете полноценно пользоваться системой контроля версий git и писать ваши mql программы в одной из самых удобных IDE для программирования. Весь вышеописанный процесс подробно описан в видео к этому уроку.
Использование phpstorm в разработке поначалу может вас немного замедлить, пока вы будете осваивать новый для себя функционал, но в итоге вы ускоритесь раза в три и не захотите больше программировать в metaeditor.
Система git тоже может показаться неудобной, но через пару недель вы оцените по достоинству ее наличие.
Вы когда-нибудь задумывались, в чем отличие Форекс от других рынков?
У валют, конечно же, присутствуют тренды, но большую часть времени это все-таки зигзагообразные движения, подверженные возврату к среднему. Именно на этой идее строится точная внутридневная стратегия Beat The Market, о которой сегодня пойдёт речь.
Это комбинация торговли в канале и по тренду, которая берет лучшее от двух методик.
Beat The Market strategy (BTM) – авторская стратегия с форума Forex Factory. Тема просуществовала там недолго, ветка с индикаторами и обсуждением была удалена. Но стратегия успела оставить след – трейдеры продолжили ее изучение и распространение собственными силами, восстановив код индикаторов и разработав правила торговли.
Индикаторы BTM активно обсуждались также на нашем форуме, торговая система трансформировалась, в результате чего возникла готовая версия, которая и будет описана в этой статье. Пользователям и кодерам нашего сайта совместными усилиями с Forex Factory удалось написать «облегченную версию» авторского варианта BTM, сохранив уровень профитных сделок и не потеряв точности входов.
Хочется поблагодарить за полученный результат всех причастных к работе над представленной ниже эффективной торговой системой Beat The Market strategy.
Индикаторы стратегии выложены на нашем форуме с открытым кодом, что позволяет адаптировать их под любую другую торговую платформу. Торговая система работает на таймфрейме М15, но направление трендов определяет старший временной период H4.
Идея в основе стратегии
Инвесторы предпочитают торговать на рынке акций, постоянно растущем в долгосрочном периоде. Валютные пары развитых стран не имеют таких четко выраженных длительных трендов. Миноры тоже не исключение, несмотря на постоянное ослабление региональных валют относительно евро и доллара, участки сильного падения нацвалют краткосрочны.
Большую часть времени валюты торгуются в широких коридорах флэта. Это привлекает спекулянтов, способных работать в обоих направлениях рынка, в отличие от инвесторов, больше предпочитающих стратегии Buy&Hold.
Продолжительные отрезки колебаний в канале часто позволяют успешно торговать по сеточным стратегиям или Мартингейлу, особо не выбирая направление и эксплуатируя частые возвраты валютных пар к среднесрочному курсу.
В основе Beat The Market strategy также лежит принцип возврата к среднему значению, но торговая система использует краткосрочные тренды, совпадающие по направлению со среднесрочной тенденцией, «подсмотренной» на старшем таймфрейме.
Подготовка к работе
Файлы торговой системы копируются в папки через опцию «Каталог данных», что находится в меню Metatrader 4. Те, кому не знаком этот алгоритм, могут прочесть подробную инструкцию по установке торговых стратегий, она находится в меню на главной странице сайта.
После перезагрузки терминала Metatrader 4 торговая система устанавливается на график через меню, открываемое правой клавишей мыши, используя опцию «Шаблон» -> BTM.
Альтернативный вариант – добавить индикаторы на график самостоятельно из окна «Навигатора» или меню «Пользовательские». После установки трейдер должен увидеть: индикатор TMA (Triangular Moving Average) в виде канала, pivot-уровни и направленные вверх и вниз стрелочки.
С индикатором TMA связана важная особенность стратегии – его трендовый канал строится по таймфрейму Н4 на рабочем интервале графика М15. Последние значения границ иногда перерисовываются, но это не влияет на сигналы торговой системы, построенные по пятнадцатиминутным свечам. Индикатор TMA используется как справочное значение для торговли в направлении тренда на старшем таймфрейме.
Места конкретных входов по стратегии указаны стрелками в соответствии с индикатором Bollinger Bands, который не перерисовывает сигналы. Настройки индикатора по умолчанию можно посмотреть на вкладке «Входные параметры» при установке торговой системы BTM на график.
Правила входа
Все сделки совершаются по стрелкам только в направлении тренда старшего таймфрейма, если котировки находятся на достаточном расстоянии от пивот-уровней и противоположных сигналу границ TMA. Закрытие позиций проходит в два приема – на первом и втором пивот-уровнях, ближайших ко входу.
Ордер SELL открывается после закрытия свечи, над которой возникла стрелка, при соблюдении следующих условий:
Кривая TMA направлена вниз под углом не менее 30 градусов (по касательной);
Сигнал находится близко к верхней границе или посередине канала.
Стрелки, расположенные близко к нижней границе или в обратном направлении, должны быть проигнорированы трейдером. Сделки не открываются, если ближайший пивот-уровень попадает на нижнюю границу TMA или находится ниже ее.
Ордер BUY открывается по набору противоположных условий:
Кривая TMA направлена вверх под углом касательной не менее 30 градусов;
Сигнал находится близко к нижней границе или посередине канала.
Трейдер игнорирует стрелки, возникшие близко к верхней границе, или сигналы на SELL. Сделки не открываются, если первый пивот-уровень находится на верхней границе или выше TMA.
Автор стратегии не рекомендует торговать флэтовые участки, когда наклон линий TMA менее 30 градусов, но в особых случаях, например, применительно к «ночной торговле», трейдинг в обе стороны может быть оправдан.
Схематически правила торговли автор изобразил в графической памятке: лучшие сигналы BUY – на нижней границе TMA, SELL – на верхней границе.
На примере ниже показано, как цена закрытия свечи входа закрылась на один пункт ниже тейк-профита 1. Второй уровень тейка находится на верхней границе TMA, оба эти обстоятельства отменяют сигнал BUY.
Смысл применения двух тейк-профитов объясняется тем, что первый уровень фиксации прибыли срабатывает намного чаще, чем второй, поэтому тактика мани менеджмента предусматривает ограничения потерь.
Зафиксировав первую прибыль, трейдер должен переставить стоп-лосс в безубыток. Далее позиция сопровождается трейлинг-стопом, размещаемым на каждом пивот-уровне, расположенном выше точки входа.
Учитывая специфику редкого срабатывания тейк-профита 2, трейдер может закрывать позицию полностью на тейк-профите 1, чтобы увеличить винрейт.
Может получиться, что трейдер не обнаружит уровень пивота на графике для установки стоп-лосса – такое бывает при появлении стрелки прямо на границе TMA, как в ситуации, показанной на рисунке ниже. В этом случае можно использовать ближайшие к сделке экстремумы котировок, в частности локальные максимумы.
При торговле не рекомендуется превышать классические параметры мани менеджмента, выделяя 1% депозита на сделку. Размер лота для конкретного значения баланса счета можно рассчитать на нашем сайте с помощью «Калькулятора лота».
Примеры сделок BTM
На графике EURJPY линия TMA показывает сильный тренд вниз, что открывает возможность для сделок SELL. Возникший сигнал в виде стрелки указывает на свечу, цена закрытия которой упирается в нижнюю границу линии скользящей средней.
Трейдер должен воздержаться от продаж по причине близости сигнала к нижней линии TMA и выходу первого уровня тейк-профит ниже этой границы.
Аналогичная ситуация отказа от сделки возникает на сигнале покупки недалеко от уровня тейк-профита 1. Основная причина отказа – непропорциональный прибыли размер стоп-лосса. На графике видно, что расстояние до тейк-профита 1 в четыре раза меньше, чем до пивот-уровня стопа.
Еще один аргумент отказа от сделки – тейк-профит 2 пересекается с линией ТМА; старайтесь искать сделки, где оба уровня находятся внутри канала.
На рисунке ниже видно, что стрелочка вниз возникла на пологом флэтовом участке TMA. Сделку стоит открыть из-за времени появления сигнала – 7-30, которое еще можно отнести к «ночной торговле».
Цена закрытия свечи, на которой возникла стрелка, расположена очень близко к пивоту, где должен разместиться стоп-лосс, поэтому защитный ордер передвигается выше линии TMA на следующий уровень.
После срабатывания тейк-профита 1 появляется противоположный сигнал на вход в лонг, но к этому моменту ТМА показывает однозначный наклон вниз, что заставляет по правилам стратегии обращать внимание только на SELL-входы. Они не возникают до срабатывания тейк-профита 2, закрывающего полностью первоначальную позицию.
Трейдер удерживал сделку около суток, поймав среднесрочный тренд благодаря скользящей средней TMA, построенной по сигналам с H4.
Ниже приведен пример краткосрочной покупки: сильный рост закрыл сделку по тейк-профиту 1 за 15 минут. На рисунке ниже видно, что вход был оправдан тем, что потенциальная прибыль была больше, чем выставленный стоп.
После тейк-профита 1 второй уровень прибыли можно было не брать в расчет из-за его расположения прямо на линии ТМА. Трейдер должен был подстраховаться трейлинг-стопом, который сработал через 24 свечи в момент разворота тренда.
Как уже было сказано выше, сигнальные свечи не перерисовываются, но образование сигнала имеет нюанс опережения – стрелка возникает раньше закрытия свечи и может исчезнуть в процессе ее формирования. Если трейдер не дождался появления цены закрытия и совершил вход, а сигнал исчез, то такую позицию нужно закрыть по рынку.
Заключение
Стратегия BTM проста в использовании, протестирована в реальных торгах трейдерами Forex Factory и нашими форумчанами. Стрелочные индикаторы помогут новичкам не пропустить сигналы, низкая частота которых позволяет торговать сразу несколько инструментов.
Если решите использовать ее в трейдинге, не забывайте о фильтрах-нюансах: тейк-профитах, совпадающих с вершинами зон флэта, разумном подходе в выборе размера стоп-лосса, обязательном соблюдении правил мани менеджмента.
«Ок, я изучил курс для чайников, скачал терминал, а дальше-то что? Какие стратегии использовать, что делать вообще???»
Такие вопросы задают на нашем форуме те, которые только начали свой путь на Forex, и это очень хорошие и правильные вопросы. Хотелось бы дать пару советов.
Сегодня мы поговорим о простых способах улучшить работу советников. Без внесения изменений в код, смены настроек и оптимизации. То, что может сделать каждый, но на что мало кто обращает внимание. А также затронем тему – что делать, если робот перестал быть прибыльным.
Кстати говоря, часть способов вполне применима и к ручному трейдингу, поэтому, возможно, полезные моменты для себя извлекут и приверженцы классической торговли.
Прежде чем пускать торгующую чуть хуже, чем хотелось бы, стратегию «под нож тестера», предлагаем рассмотреть облегченные варианты улучшения результатов торгов.
Чтобы полноценно применить следующие советы, должен быть выполнен ряд условий:
Советник должен быть подключен к статистике сервиса myfxbook – как это сделать, можно узнать в этой статье на нашем сайте;
История торгов робота должна насчитывать минимум полгода.
В качестве примера, иллюстрирующего применение советов, взят робот Survivor авторства трейдеров, хорошо известных нашим постоянным форумчанам: archangel-sky, Ховик и Rever27.
Стратегия тестируется с 2017 года; как видно на рисунке выше, последний период трейдинга похож на флэт, что заставляет задуматься об оптимизации. Как это сделать, не меняя пресеты – узнаем из четырех простых советов, которые подойдут для любой стратегии, в том числе для ручного трейдинга.
1 — Удаляем лишние пары
Масштабируемость торгового алгоритма на другие валютные пары – это безусловный плюс, позволяющий диверсифицировать стратегию и уменьшить убытки. Так написано во многих теориях, но статистика – вещь упрямая. Чтобы ее посмотреть, обратимся к Advanced Statistics, нажав на вкладку «Summary» на странице мониторинга Myfxbook :
Советник торговал на четырех валютных парах, почти 3 года торгов дали достаточную историческую выборку для определения «кандидатов на вылет». Пара EURUSD принесла $1,18 при 722 сделках – идеально для брокера, но плохо для трейдера – его заработок едва покрыл спред. А USDCHF покидает список торгуемых инструментов по причине убыточности.
При анализе других инструментов, например, фондовых индексов, имеет смысл рассматривать отдельно результаты торговли в long и short. Рынок акций часто находится в затяжных растущих трендах, и стратегия может приносить больше убытков по коротким позициям. В этом случае задаем в настройках советника «Only Long».
2 — Оптимизация времени торговли
Трейдерам, знакомым с трудами Ларри Уильямса, известно про его многочисленные тесты результативности торговых стратегий в разные дни, недели и месяцы. Мониторинг myfxbook позволяет отследить сводную статистику по каждому рабочему дню недели во вкладке «Daily» раздела Advanced Statistics:
В рассматриваемом примере советник торгует положительно на протяжении всей недели, а если убыточный день обнаружится, то стоит определить его выходным днем. В примере ниже приведена ситуация, когда робота стоит запускать только один раз в неделю, во вторник:
Если советник активно торгует внутри дня, то стоит подвергнуть анализу почасовую диаграмму. В приведенном примере к нему нет особых претензий – статистика везде показывает процент прибыльных сделок выше 50:
Часто можно увидеть картину низкой эффективности сделок рано утром и поздно ночью, что связано с низкой ликвидностью торгов азиатской сессии. Ситуация показана на скриншоте ниже:
О том, как ограничить время работы советников на рынке Форекс, написана подробная статья на нашем сайте.
3 — Принцип невмешательства
При торговле внутри дня, иногда даже в среднесрочных стратегиях, трейдерам советуют избегать торговли в момент выхода важных фундаментальных новостей, и они отключают советников. Парадокс этой ситуации состоит в том, что на тестах так не поступают, и это уже указывает на спорность пользы подобных действий.
Советник не застрахован от рыночных форс-мажоров, которые происходят чаще и влияют сильнее, чем «неожиданный выход» данных или непредвиденное изменение ставки Центробанка. Достаточно вспомнить действия Нацбанка Швейцарии, закрытие банков Кипра, большую распродажу золота «по рыночной цене» Китая, референдумы Брексит, выборы Дональда Трампа и т.д.
Негативная реакция на фундаментальные новости кардинально не изменит картину убытка из-за заложенного расчета мани менеджмента, но позитив может принести сверхприбыль, если вместо тейк-профита стоит система следования за трендом. Лишать себя «отработки» новостей – значит, вмешиваться в правила торговой системы, результат которой учитывал профиты от новостей.
4 — Песочница
Если советник перестал быть прибыльным сразу после запуска или чуть позже, не спешите проводить оптимизацию, попробуйте снизить до минимума размер лота и переведите стратегию на «центовик» или демо-счет. Все дело в том, что правильная идея, лежащая в основе торговой системы, может быть подвержена сезонной периодичности получения прибылей и убытков.
В качестве примера можно привести стратегию «ночного скальпинга», почти идеально работающую во флэте низколиквидной азиатской сессии. Картинка ниже демонстрирует периодичность эквити советника подобного типа. Прибыльные участки чередуются с периодами убытка, но это не проблема тактики – так складывается активность сессии.
Поместив советник в своеобразную песочницу, продолжайте наблюдать за результативностью торгов. Как только стабильно растущая доходность установится на протяжении полугода – начинайте постепенно увеличивать размер лота или переведите систему на реальный счет.
Со временем можно будет установить среднестатистическую длительность профитного периода торговли и определиться с продолжительностью убыточного времени. Это поможет заранее планировать максимум и минимум инвестиционных вложений.
Многие идеи работают на рынке с определенной цикличностью – у тех же ночных скальперов несколько прибыльных лет сменяются несколькими убыточными годами, у пробойных стратегий, сеток и многих других классических тактик есть схожие периоды «застоя» и периоды прибыльности. Это как с фермерством: есть время сбора урожая, а есть время, когда нужно переждать зиму. Придет «весна» и можно будет снова вернуться к этой тактике.
Заключение
На нашем сайте опубликовано множество работающих идей и стратегий, концепция которых прошла проверку временем и будет надежно работать и дальше. Многие из них нельзя глобально улучшить с помощью оптимизации советника, смена параметров которого приведет к росту профита лишь на определенном, не обязательно длительном, участке торгов.
Трейдер не сможет с помощью тестов учесть волатильность, динамичную цикличность рынков, изменения монетарной политики Центробанков, состояние мировой экономики. Это можно сделать простым учетом изменений торговой активности внутри дня, внутри недели или отказом от валютных пар, у которых изменились фундаментальные условия.
Перечисленные в материале советы основаны на уже имеющейся торговой статистике, поэтому не потребуют тестирования, а также не затронут параметры торгового алгоритма вашего советника.
Наверняка у многих из нас есть старые компьютеры или ноутбуки, которые вроде бы больше не нужны, но выбросить жалко. Сегодня мы разберемся, как их можно использовать в хозяйстве, используя в качестве удаленных рабочих столов для установки терминалов с советниками для автоматического трейдинга.
А если точнее – будет инструкция, как создать свой собственный VPS сервер на домашнем ПК с блекджеком и… ну вы поняли).
Как создать свой VPS сервер на домашнем компьютере
Но что же делать, если нам нужно много терминалов на каждом компьютере? Устанавливать каждый из них отдельно, перетаскивая все индикаторы, советники, заново все настраивая и оптимизируя? К счастью, этого не требуется. Дальше я расскажу про немного более сложный способ, использующий виртуальные машины.
Прелесть виртуальной машины в том, что вы можете настроить всю систему один раз, а затем буквально двумя кнопками создать абсолютный клон
Прежде чем начать, нужно запастись некоторым софтом. Вам понадобятся всего две вещи: образ операционной системы для установки на виртуальную машину (подойдет любой образ Windows, но в видео я использую Windows 7) и специальная программа под названием Virtual Box.
Программу вы можете скачать тут, она совершенно бесплатна. Еще вам понадобится Extension Pack, который вы найдете также по ссылке выше. Расписывать установку программ я не буду – все стандартно и совсем несложно.
Создание виртуальной машины
Нажимаем кнопку Создать и видим следующее окно:
Тут нужно ввести название вашей машины (любое) и задать
количество оперативной памяти, которое вы готовы выделить под нее.
Жмем Создать.
Снова жмем Создать, и наша новая виртуальная машина появится в списке:
Запускаем, нажав кнопку Запустить, и дожидаемся загрузки.
Выбираем нужный образ, нажав кнопку, выделенную красной стрелкой на скрине выше. Устанавливаем Windows, не забываем к имени пользователя задать пароль и отключить брандмауэр.
После того, как Windows установлен, настало время настроить сетевой адаптер. Для этого жмем на нашу машину в списке и выбираем пункт «Настроить».
Теперь нужно настроить параметры подключения на основном компьютере. Для этого перейдем в папку сетевых подключений и сначала настроим подключение к интернету:
Тут нам нужно зайти на вкладку Доступ и поставить параметры, как показано на рисунке ниже:
Далее настраиваем адаптер виртуальной машины (2).
Выделяем пункт IPv4 и жмем кнопку Свойства:
Заполняем появившееся окно:
Теперь запустим виртуальную машину и уже на ней настроим
адаптер:
Снова выберем настройку IPv4 и нажмем кнопку Свойства:
Настройки будут следующими:
Последняя цифра выделенного красным адреса может быть любой. Когда мы создадим еще одну виртуальную машину, последняя цифра адреса должна отличаться.
Теперь зайдем на виртуальной машине в Панель управления – Система и безопасность – Система – Настройка удаленного доступа:
На этом настройка закончена, можно проверить подключение по rdp. Для этого сверните окно с
виртуальной машиной и на основной машине нажмите Win+R, введя в появившемся окне mstsc и нажав Enter:
Вы увидите окно подключения к удаленному рабочему столу:
Введем ip,
который установили тут:
И подключимся к виртуальной машине через rdp.
Чтобы окно виртуальной машины не мешало, вы можете запустить ее в фоновом режиме. Для этого выключите машину, а затем нажмите Запустить – Запустить в фоновом режиме:
После загрузки виртуальной машины в фоновом режиме вы
увидите небольшое превью:
Когда система будет загружена, вы сможете подключиться к машине через Удаленный рабочий стол.
Для того, чтобы создать несколько машин, достаточно сделать так:
Вы увидите вот такое окно:
Выберите название новой виртуальной машины, и через некоторое время вы увидите ее в списке ваших виртуальных машин. Перед использованием новой машины необходимо поменять ip, изменив последнюю цифру:
Кстати, если у вас белый ip, вы можете получать доступ из интернета к каждой из ваших виртуальных машин, что может быть довольно удобно. Чтобы настроить виртуальную машину для этого, достаточно перейти в настройки->Дисплей->Удаленный доступ и включить галочку:
Далее в окне утилиты Удаленный рабочий стол нужно указать ваш ip и порт после двоеточия (:3389).
Заключение
Таким несложным образом вы можете легко создать неограниченное количество виртуальных машин на своей локальной машине. Это отличный вариант для компьютеров, которые пылятся у вас на полках.
В юности мне довелось почти 2 года проработать в одном из московских казино. После этого я бывал в качестве гостя в казино Лас-Вегаса, Макао, Монте-Карло, Сингапура, Лондона… И везде я видел одно и то же. Совсем не то, что показывают в голливудских фильмах)
За блеском и вычурностью скрывается простая игра вероятностей. Имея преимущество всего в пару процентов (а иногда и меньше), казино стабильно зарабатывают миллионы. Какие фишки и секреты Казино мы можем перенести в трейдинг? Пришло время «раскрыть карты». Именно об этом вебинар «Торгуйте как Казино». Делайте ваши ставки!
Сегодня мы поговорим об одном из самых мощных сетапов Price Action, который при этом мало известен широкой публике.
Swing Failure Pattern — ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга. Главным популяризатором этого паттерна является британский трейдер Том Данте, его статьи вы можете найти у нас на форуме.
Эффективность SFP такова, что после овладения навыками безошибочного определения этого сетапа многие трейдеры используют его как полноценную торговую систему. В обзоре предложен вариант работы по паттерну со стоп-лосом и тейк-профитом, рассмотрены вопросы мани менеджмента стратегии и примеры сделок.
Swing Failure Pattern - Отличная стратегия торговли Ложных пробоев
SFP возникает в результате неудачной попытки участников рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу. Неудача связана с желанием пула крупных спекулянтов или инвесторов воспользоваться скоплением ликвидностиотложенных ордеров на пробой (Buy Stop, Sell Stop) и ордеров ограничения убытка (Stop-loss) для входа в позицию.
К размещению большого количества и большого объема отложек в сравнительно узком ценовом диапазоне приводит свинг, очень похожий на классический тренд. Трейдеров привлекает «чистое» движение вверх или вниз, они выставляют ордера практически в одном месте, чуть выше максимума или минимума, в надежде, что такой «нарисованный» тренд обязательно получит продолжение.
Описанный пример применительно к растущему тренду показан на картинке ниже. Очевидное движение валютной пары вверх приводит к желанию «заскочить» в рынок, поставив ордер сразу за ближайшим максимумом. Там же разместятся стопы участников торгов, оказавшихся, как им становится теперь очевидным, в позиции против тренда.
Крупным игрокам интересна совокупная ликвидность, которая образуется в этой зоне, как только ордера попадут на серверы брокера. Они видят в этом скоплении гарантированную возможность войти в рынок большим объемом за один раз, не повлияв на курс актива. Цена входа будет известна крупному игроку заранее, благодаря видимым объемам на сервере брокера и в стакане.
Дождавшись очередного свинг-хая и позволив хвосту свечи исполнить все отложенные ордера и стопы, чтобы объемы «вышли» в рынок, спекулянты совершат по рынку «зеркальную» сделку.
При этом свеча ложного пробоя может не отличаться от любой другой среднестатистической свечи, – задача маркет мейкеров поглотить объем, не изменив (ухудшив) цену во время сделки.
После срабатывания отложек на рынке возникает следующая ситуация: позиции шорт выбиты по стопу, быки уже в рынке и не могут помешать крупным игрокам «продавить» остановленный рост курса ниже, что и обеспечивает профит по паттерну SFP в 90% случаев.
Паттерн SFP: правила формирования и точки входа
SFP формируется на свинг-хай или свинг-лоу любого таймфрейма, однако наиболее предпочтительными для его поиска являются временные промежутки, начиная с H1 и выше.
Ложному пробою всегда предшествует четкая коррекция, оставляющая после себя «чистое поле» справа от предыдущего максимума или минимума.
На рисунке ниже наглядно представлены этапы образования паттерна SFP на часовом графике EURUSD. После того, как на классическом нисходящем тренде возник очередной свинг-хай, курс значительно скорректировался, оставив возле этого максимума «чистое поле».
Дальнейший рост пары EURUSD привел к появлению свечи, хвост которой незначительно превысил предыдущий максимум, выводя тем самым отложенные ордера и стоп-лоссы в рынок. Несмотря на преобразование этих ордеров в реальные сделки лонг, рост не получил дальнейшего развития.
Это повод для входа: как только тело свечи закрылось ниже предыдущего максимума, открываем шорт на первых тиках новой свечи.
При поиске паттерна SFP главным условием для его образования должна быть очевидность тренда и коррекции, а также пробой предыдущего свинг уровня (максимума или минимума). Если имеются несколько экстремумов, то свеча паттерна в идеале должна пробить все предыдущие значения, либо хотя бы ближайший экстремум.
На рисунке ниже видно образование двух минимумов на коррекции растущего тренда. Свеча SFP-паттерна должна пробить оба значения свинг-лоу. Еще одной особенностью приведенного примера является зона флэта после коррекции. Она не противоречит принципу «свободного пространства» после минимума, причина ее образования – обычная низкая ночная ликвидность на паре EURUSD.
Как и в первом рассмотренном случае, вход по паттерну осуществляем по цене открытия следующей свечи, при этом сама свеча SFP может быть любой конфигурации, форм и размеров, следует только обращать внимание на обязательный перехай/перелоу и закрытие тела свечи выше/ниже экстремума.
Уровни стоп-лосс и тейк-профит для паттерна SFP
В стратегии лучше всего использовать динамичный стоп-лосс, размер которого можно определить с помощью индикатора ATR, измеряющего текущую волатильность на указанном трейдером периоде. Он подробно описан в отдельной статье нашего сайта.
Если трейдер занят поисками паттерна на часовом графике, тогда следует ставить стоп-лосс по размеру дневной волатильности. Измените в настройках индикатора период ATR на 24.
На дневном таймфрейме можно оставить стандартное значение 14. Либо выставить 20 (среднее число рабочих дней в месяце).
Значения индикатора в пунктах цены можно узнать наведением крестообразного курсора на свечу SFP. В примере ниже волатильность равна 9 пунктам, которые следует отсчитать от нижней точки.
Ордер на ограничение убытка позволяет трейдеру «пережить дубль»: иногда крупные игроки повторно тестируют зону потенциальных стопов, «высаживая» скальперов. Уровень защитного ордера не переставляется, но трейдер должен закрыть сделку вручную, если какая-либо свеча закроется ниже минимума (в случае с продажами — максимума) паттерна SFP.
Паттерн не рассчитан на долгосрочную или среднесрочную позицию, – задача трейдера состоит в том, чтобы «забрать отскок». Устанавливайте тейк-профит чуть ниже ближайшего максимума или выше минимума, на ближайшем уровне.
Важные особенности
Паттерн можно обнаружить на любом временном промежутке, но трейдерам стоит искать SFP, начиная с часовых свечей. Залогом успешной отработки ложного пробоя служит ликвидность отложенных ордеров и стопов, привлекающая крупных игроков, которой просто может не быть на мелких таймфреймах.
По той же причине важна очевидность отката от свинг-хая и свинг-лоу для всех участников торгов, не стоит искать паттерн на участках флета, на минимумах и максимумах которого не будет необходимого количества отложенных ордеров.
На графике ниже видно, что падение AUDUSD закончилось флэтом в зоне 1, паттерн SFP возникает только после значительного отскока и ретеста минимумов поддержки в зоне 2.
При скоплении нескольких минимумов подряд (двойное, тройное дно или вершины) свеча SFP должна в идеале хвостом пробить все предыдущие экстремумы, но при этом цена закрытия должна быть выше минимума (ниже максимума).
Форма свечи может быть любой, часто она будет похожа на пин-бар, допускается возможность ретеста, если он происходит в ближайшие рабочие промежутки (таймфреймы, выбранные трейдером).
Если уровни поддержки и сопротивления тестируются большое количество раз, каждый новый ложный пробой уменьшает вероятность образования паттерна SFP. Ориентируйтесь на три-четыре ретеста.
Стратегия работает на любых валютных парах, показывая отличные результаты при работе с USDCAD. Возможно использование паттерна на других инструментах, если трейдеры смогут учесть частые гэпы на открытии фондовых бирж.
Мани менеджмент стратегии
Высокая эффективность стратегии, не предполагает особых настроек мани менеджмента. Используйте стандартные значения риска, не более 1-2% на сделку. Калькулятор лота на сайте рассчитает автоматически необходимую долю инвестиций в выбранный инструмент, исходя из размера общего депозита.
Более подробно про мани менеджмент можно прочитать в тематической статье или найти другие материалы, вписав в поисковик искомое слово.
Примеры сделок
На минимуме нисходящего тренда пары USDCHF образовалась коррекция, вскоре «нарисовавшая» очередной максимум (1). Последовавшее за этим продолжение тренда оказалось неудачным, но достаточным для образования паттерна SFP на ретесте максимума в точке (2).
Предыдущие максимумы переписаны, при этом тело свечи не зашло за уровень сопротивления;
После свинг-хая прошло достаточно сильное трендовое движение.
Паттерн SFP не требует дополнительных подтверждений, входим в продажи на открытии следующей свечи. Стоп лосс определяем по индикатору ATR (14), где оставляем стандартные настройки, так как график дневной. Тейк профит разместим чуть выше локального минимума.
Такая стратегия позволила зафиксировать прибыль раньше разворота пары USDCHF на рост. Прибыль составила практически 100 пунктов при риске 1 к 1 (стоп равен тейку).
Торговля по паттерну SFP на дневных свечах прибыльна, но имеет недостаток – редкое появление сигналов. Таймфрейм H1 более удобен в этом плане, предлагая достаточную прибыль от сделки.
Это видно из часового графика USDCAD – наиболее подходящей для такой стратегии валютной пары. Паттерн возникает вместе с двойным дном, на ретесте очевиден пробой предыдущего минимума, позволивший крупным игрокам поглотить «отложки» стопов и Sell stop ордеров.
Мы не ждем подтверждений, поэтому входим сразу после закрытия свечи SFP. Сетап отрабатывает, несмотря на то, что последующая свеча еще раз тестирует поддержку.
Сразу после входа выставляем сначала стоп-лосс, равный значению индикатора ATR с периодом 24, и тейк-профит. Последний ставим чуть ближе предыдущего максимума, что обеспечивает нам профит 23 пункта.
Заключение
Ложный пробой часто приводит к упущенной прибыли и дополнительному стоп-лоссу. Паттерн SFP демонстрирует, как можно на нем заработать с вероятностью до 90%. Цифра показывает, что трейдерам стоит обратить на него свое внимание.
Понять механизм возникновения паттерна и различные вариации на тему увеличения профита можно из переводов статей и вебинаров Тома Данте, размещенных на нашем форуме. Единственное, что следует оставить без изменения, – это правила определения стоп-лосса. Он выполняет «страховочную роль» при повторных тестированиях.
