Tag Archives: торговые системы

Аффинное преобразование на рынке Форекс – что это такое и есть ли от него польза?

Ни для кого не секрет, что валютные пары Форекс, как и любые другие инструменты, обладают так называемой «исторической памятью». Движения в периоды локальных и глобальных кризисов часто совпадают до уровня зеркальности, что позволяет аналитикам удачно проводить аналогии и прогнозировать будущие движения рынков. По этому же принципу работают коррекции от уровней сопротивления и поддержки.

Сегодня мы попробуем разобраться в очень необычной теме. Готовы поспорить, что об аффинном преобразовании вы, может быть, и слышали, но о применении его в контексте трейдинга даже не догадывались. А там есть на что посмотреть даже повидавшим многое валютным спекулянтам)

Читать далее
В помощь Трейдеру , , , , ,

Неожиданные наблюдения о трейдинге за 10 лет

Ровно 10 лет назад, 11 марта 2011 года начал свою работу сайт TradeLikeaPro.ru (ныне tlap.com). Много воды с тех пор утекло, но мы по-прежнему с вами.

В честь юбилея прошел стрим (вебинар), на котором я поделился с вами интересными и подчас неожиданными наблюдениями о трейдинге и трейдерах, которые мне особенно запомнились за эти 10 лет. 

Смотреть видео

Вебинары, Новости , , , , , ,

Стратегия «Против толпы» – торгуем как маркет-мейкеры

Всегда ищите дурака при заключении сделки. Если не находите – значит, это вы.

Марк Кьюбан

Бывало ли с вами такое: цена не дошла всего пару пунктов до тейк-профита и развернулась?
Или взяла ваш стоп, а затем продолжила движение в нужном вам направлении? Думаю, подобное случалось, и не раз.
 
Большинство стратегий учитывают цену и время (график), но забывают про людей, про других трейдеров
В этом видео мы заглянем в терминалы к другим трейдерам и построим тактику торговли на основе этой информации, поиграем во всемогущих акул рынка.
 

Смотреть видео

Стратегии Форекс , , , , , , , ,

Стратегия разворотных зон Массимилиано Скорпио

Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!

Публикуемая тема будет интересна приверженцам безиндикаторного анализа и тактики Price Action. Новичкам тоже стоит обратить внимание на статью, по прочтении которой они получат своеобразное «оружие возмездия», применяемое для внутридневной торговли.

Стратегия основана на паттерне, открытом итальянским техническим аналитиком и старшим банковским трейдером Массимилиано Скорпио и названном «ключевыми разворотными зонами». Насколько этот паттерн эффективен, узнаем из этого материала.

Читать далее

Price Action, Стратегии Форекс , , , ,

Семидневные диапазоны Тоби Крабела

Многие из вас знакомы с работами Ларри Уильямса и Линды Рашке – краткосрочных трейдеров, ставших легендами благодаря искусству показывать пятизначные цифры годовой доходности стратегий. Несмотря на разные подходы к рынку, оба применяли в своих торговых системах принципы Тоби Крабела, позволяющие предсказывать будущие сильные движения практически на любых инструментах.

Сегодня мы разберем его самую известную стратегию – «Пробой диапазона открытия», специально адаптированную для Forex.

Далее

Price Action, Стратегии Форекс , , , ,

«Мышиный хвост» – пробойная стратегия для дневных графиков GBPUSD

Добрый день, дамы и господа форекс-трейдеры!

Сегодня мы поговорим об очень интересной стратегии «Мышиный хвост».

Это простая пробойная стратегия для GBPUSD, которая займет буквально пару минут в день. Торговать по этой стратегии можно даже со смартфона, так как никакие индикаторы не используются. На мой взгляд, это очень актуально, так как мобильный трейдинг занимает вплоть до 50% от всего объема открываемых позиций у брокеров.

Смотреть видео

Стратегии Форекс , , , ,

Трендовая ТС Beat The Market – покори рынок внутри дня

Вы когда-нибудь задумывались, в чем отличие Форекс от других рынков?

У валют, конечно же, присутствуют тренды, но большую часть времени это все-таки зигзагообразные движения, подверженные возврату к среднему. Именно на этой идее строится точная внутридневная стратегия Beat The Market, о которой сегодня пойдёт речь.

Это комбинация торговли в канале и по тренду, которая берет лучшее от двух методик.

Форекс ТС Beat The Market - точная стратегия для M15

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M15 (H4)
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокерыAdmiral Markets, Alpari, RoboForex

Beat The Market strategy (BTM) – авторская стратегия с форума Forex Factory. Тема просуществовала там недолго, ветка с индикаторами и обсуждением была удалена. Но стратегия успела оставить след – трейдеры продолжили ее изучение и распространение собственными силами, восстановив код индикаторов и разработав правила торговли.

Индикаторы BTM активно обсуждались также на нашем форуме, торговая система трансформировалась, в результате чего возникла готовая версия, которая и будет описана в этой статье. Пользователям и кодерам нашего сайта совместными усилиями с Forex Factory удалось написать «облегченную версию» авторского варианта BTM, сохранив уровень профитных сделок и не потеряв точности входов.

Хочется поблагодарить за полученный результат всех причастных к работе над представленной ниже эффективной торговой системой Beat The Market strategy.

Индикаторы стратегии выложены на нашем форуме с открытым кодом, что позволяет адаптировать их под любую другую торговую платформу. Торговая система работает на таймфрейме М15, но направление трендов определяет старший временной период H4.  

Идея в основе стратегии

Инвесторы предпочитают торговать на рынке акций, постоянно растущем в долгосрочном периоде. Валютные пары развитых стран не имеют таких четко выраженных длительных трендов. Миноры тоже не исключение, несмотря на постоянное ослабление региональных валют относительно евро и доллара, участки сильного падения нацвалют краткосрочны.

Большую часть времени валюты торгуются в широких коридорах флэта. Это привлекает спекулянтов, способных работать в обоих направлениях рынка, в отличие от инвесторов, больше предпочитающих стратегии Buy&Hold.

Продолжительные отрезки колебаний в канале часто позволяют успешно торговать по сеточным стратегиям или Мартингейлу, особо не выбирая направление и эксплуатируя частые возвраты валютных пар к среднесрочному курсу.

В основе Beat The Market strategy также лежит принцип возврата к среднему значению, но торговая система использует краткосрочные тренды, совпадающие по направлению со среднесрочной тенденцией, «подсмотренной» на старшем таймфрейме.

Подготовка к работе

Файлы торговой системы копируются в папки через опцию «Каталог данных», что находится в меню Metatrader 4. Те, кому не знаком этот алгоритм, могут прочесть подробную инструкцию по установке торговых стратегий, она находится в меню на главной странице сайта.

После перезагрузки терминала Metatrader 4 торговая система устанавливается на график через меню, открываемое правой клавишей мыши, используя опцию «Шаблон» -> BTM.

Альтернативный вариант – добавить индикаторы на график самостоятельно из окна «Навигатора» или меню «Пользовательские». После установки трейдер должен увидеть: индикатор TMA (Triangular Moving Average) в виде канала, pivot-уровни и направленные вверх и вниз стрелочки.

С индикатором TMA связана важная особенность стратегии – его трендовый канал строится по таймфрейму Н4 на рабочем интервале графика М15. Последние значения границ иногда перерисовываются, но это не влияет на сигналы торговой системы, построенные по пятнадцатиминутным свечам. Индикатор TMA используется как справочное значение для торговли в направлении тренда на старшем таймфрейме.

Pivot-уровни показывают зоны остановки, отскока или возможного разворота валютного курса, они же служат трейдеру ориентирами для установки стоп-лосса или тейк-профита.

Места конкретных входов по стратегии указаны стрелками в соответствии с индикатором Bollinger Bands, который не перерисовывает сигналы. Настройки индикатора по умолчанию можно посмотреть на вкладке «Входные параметры» при установке торговой системы BTM на график.

Правила входа

Все сделки совершаются по стрелкам только в направлении тренда старшего таймфрейма, если котировки находятся на достаточном расстоянии от пивот-уровней и противоположных сигналу границ TMA. Закрытие позиций проходит в два приема – на первом и втором пивот-уровнях, ближайших ко входу.

Ордер SELL открывается после закрытия свечи, над которой возникла стрелка, при соблюдении следующих условий:

  • Кривая TMA направлена вниз под углом не менее 30 градусов (по касательной);
  • Сигнал находится близко к верхней границе или посередине канала.

Стрелки, расположенные близко к нижней границе или в обратном направлении, должны быть проигнорированы трейдером. Сделки не открываются, если ближайший пивот-уровень попадает на нижнюю границу TMA или находится ниже ее.

Ордер BUY открывается по набору противоположных условий:

  • Кривая TMA направлена вверх под углом касательной не менее 30 градусов;
  • Сигнал находится близко к нижней границе или посередине канала.

Трейдер игнорирует стрелки, возникшие близко к верхней границе, или сигналы на SELL. Сделки не открываются, если первый пивот-уровень находится на верхней границе или выше TMA.

Автор стратегии не рекомендует торговать флэтовые участки, когда наклон линий TMA менее 30 градусов, но в особых случаях, например, применительно к «ночной торговле», трейдинг в обе стороны может быть оправдан.

Схематически правила торговли автор изобразил в графической памятке: лучшие сигналы BUY – на нижней границе TMA, SELL – на верхней границе.

Мани менеджмент, ТП и СЛ

Ближайшие к открытой сделке пивот-уровни индикаторов Beat The Market strategy выступают в роли тейк-профитов и стоп-лоссов. Они же выступают как дополнительный фильтр сделок.

На примере ниже показано, как цена закрытия свечи входа закрылась на один пункт ниже тейк-профита 1. Второй уровень тейка находится на верхней границе TMA, оба эти обстоятельства отменяют сигнал BUY.

Смысл применения двух тейк-профитов объясняется тем, что первый уровень фиксации прибыли срабатывает намного чаще, чем второй, поэтому тактика мани менеджмента предусматривает ограничения потерь.  

Зафиксировав первую прибыль, трейдер должен переставить стоп-лосс в безубыток. Далее позиция сопровождается трейлинг-стопом, размещаемым на каждом пивот-уровне, расположенном выше точки входа.

Учитывая специфику редкого срабатывания тейк-профита 2, трейдер может закрывать позицию полностью на тейк-профите 1, чтобы увеличить винрейт.

Может получиться, что трейдер не обнаружит уровень пивота на графике для установки стоп-лосса – такое бывает при появлении стрелки прямо на границе TMA, как в ситуации, показанной на рисунке ниже. В этом случае можно использовать ближайшие к сделке экстремумы котировок, в частности локальные максимумы.

При торговле не рекомендуется превышать классические параметры мани менеджмента, выделяя 1% депозита на сделку. Размер лота для конкретного значения баланса счета можно рассчитать на нашем сайте с помощью «Калькулятора лота».

Примеры сделок BTM

На графике EURJPY линия TMA показывает сильный тренд вниз, что открывает возможность для сделок SELL. Возникший сигнал в виде стрелки указывает на свечу, цена закрытия которой упирается в нижнюю границу линии скользящей средней.

Трейдер должен воздержаться от продаж по причине близости сигнала к нижней линии TMA и выходу первого уровня тейк-профит ниже этой границы.

Аналогичная ситуация отказа от сделки возникает на сигнале покупки недалеко от уровня тейк-профита 1. Основная причина отказа – непропорциональный прибыли размер стоп-лосса. На графике видно, что  расстояние до тейк-профита 1 в четыре раза меньше, чем до пивот-уровня стопа.

Еще один аргумент отказа от сделки – тейк-профит 2 пересекается с линией ТМА; старайтесь искать сделки, где оба уровня находятся внутри канала.

На рисунке ниже видно, что стрелочка вниз возникла на пологом флэтовом участке TMA. Сделку стоит открыть из-за времени появления сигнала – 7-30, которое еще можно отнести к «ночной торговле».

Цена закрытия свечи, на которой возникла стрелка, расположена очень близко к пивоту, где должен разместиться стоп-лосс, поэтому защитный ордер передвигается выше линии TMA на следующий уровень.

После срабатывания тейк-профита 1 появляется противоположный сигнал на вход в лонг, но к этому моменту ТМА показывает однозначный наклон вниз, что заставляет по правилам стратегии обращать внимание только на SELL-входы. Они не возникают до срабатывания тейк-профита 2, закрывающего полностью первоначальную позицию.

Трейдер удерживал сделку около суток, поймав среднесрочный тренд благодаря скользящей средней TMA, построенной по сигналам с H4.

Ниже приведен пример краткосрочной покупки: сильный рост закрыл сделку по тейк-профиту 1 за 15 минут. На рисунке ниже видно, что вход был оправдан тем, что потенциальная прибыль была больше, чем выставленный стоп.

После тейк-профита 1 второй уровень прибыли можно было не брать в расчет из-за его расположения прямо на линии ТМА. Трейдер должен был подстраховаться трейлинг-стопом, который сработал через 24 свечи в момент разворота тренда.

Как уже было сказано выше, сигнальные свечи не перерисовываются, но образование сигнала имеет нюанс опережения – стрелка возникает раньше закрытия свечи и может исчезнуть в процессе ее формирования. Если трейдер не дождался появления цены закрытия и совершил вход, а сигнал исчез, то такую позицию нужно закрыть по рынку.

Заключение

Стратегия BTM проста в использовании, протестирована в реальных торгах трейдерами Forex Factory и нашими форумчанами. Стрелочные индикаторы помогут новичкам не пропустить сигналы, низкая частота которых позволяет торговать сразу несколько инструментов.

Если решите использовать ее в трейдинге, не забывайте о фильтрах-нюансах: тейк-профитах, совпадающих с вершинами зон флэта, разумном подходе в выборе размера стоп-лосса, обязательном соблюдении правил мани менеджмента.


Скачать файлы стратегии


Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com

Стратегии Форекс , , , ,

«Уравнитель» — стратегия торговли ударных дней на Форекс

Здравствуйте, коллеги-трейдеры! Замечали ли вы когда-нибудь, что цена, пройдя определенное количество пунктов за торговый день, словно выдыхается, как будто у нее «кончился бензин»?

Сегодня мы поговорим об одной интересной торговой тактике под названием «Уравнитель», которая не является, в силу своей специфики, широко известной и популярной на Форекс. Однако к ее созданию приложил руку известный трейдер Ларри Вильямс.

Подход прост в использовании и не требует применения технических индикаторов. А время, которое необходимо затратить на торговлю, может составлять всего 10 минут в день…

Уравнитель - стратегия на 10 минут в день

Платформа: любая
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY
Таймфрейм: H1
Время торговли: раз в сутки
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets


Форекс обладает самой высокой ликвидностью среди остальных рынков. Это означает, что валюта представляет собой наиболее востребованный актив среди финансовых и товарных инструментов. Такая ситуация сложилась по причине постоянного контроля Центробанками стоимости национальных денег. Они официально могут манипулировать курсами валют, тогда как в остальных финансовых инструментах подобные действия запрещены законами.

Ликвидность на Форекс обеспечивают золотовалютные запасы стран и уставы, требующие от Центробанков сдерживать стоимость валюты по определенным правилам денежно-кредитной политики. Они и придают уникальность рынку Форекс, на котором можно заработать с помощью самой опасной стратегииторговли против тренда.

Ударные дни на рынке Форекс

Понятие ударных дней ввел легендарный Ларри Уильямс – автор индикатора Williams R, придумавший систему анализа отчетов COT, и первый из трейдеров, показавший возможность торговать фьючерсы с пятизначными процентами доходности.

Уильямс исследовал множество закономерностей рынка и определил, что после дней с высоким диапазоном торгов (проще говоря, с максимальным падением или ростом по итогу торгового дня) можно ожидать разворот котировок или продолжение тренда. Именно эти моменты и получили название ударного дня, правда, без четких критериев отбора по диапазону изменения стоимости инструментов. 

Трейдеру предлагалось самостоятельно его определить, после чего наблюдать за поведением актива. Уровень закрытия последующих свечей должен был указать, в каком направлении тренда или контртренда выставить отложенные ордера. Подробнее и точнее об этом можно прочесть в знаменитой книге Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Предлагаемый метод — контртрендовая стратегия ударных дней — значительно проще. Если бы Ларри Уильямс исследовал более детально рынок Форекс, то он смог бы дать точное определение ударного дня. 

Многие трейдеры знают, что самая ликвидная пара EURUSD редко выходит за уровень +/-1%. В пунктах ударный день евродоллара можно высчитать по методике, описанной ниже.

По какой-то причине на этом уровне практически постоянно образуется «провал» торговой активности, – крупные игроки берут паузу. Возможно, это связано с неким триггером для Регуляторов, которые отслеживают сильные изменения валютного курса.

Периодичность вышеописанного явления и стала основой контртрендовой стратегии «Уравнитель» для наиболее ликвидных пар рынка Форекс – так называемых «мажоров».

Основная идея контртрендовой стратегии «Уравнитель»

В основе стратегии лежит идея поймать коррекцию, возникающую при превышении парой диапазона N пунктов, равного средней ежедневной волатильности. Наличие такого крупного движения часто указывает на возникновение сильного и устойчивого среднесрочного тренда, поэтому тактика не предполагает удержания позиции в течение долгого времени, — выходить будем в конце дня.

Контртрендовая стратегия использует отложенные ордера на покупку и на продажу, что освобождает трейдера от необходимости прогнозировать направление тренда.

Расчет уровней ударных дней для основных валютных пар Форекс

При расчете уровней ударных дней задача трейдера состоит в определении средней дневной волатильности для основных валютных пар. Она рассчитывается множеством способов: на нашем сайте и других ресурсах есть калькуляторы и готовые табличные данные текущего среднего и максимального диапазона изменений валютного курса для различных инструментов Форекс.

Большинство участников валютных торгов, в частности маркет мейкеры, учитывают волатильность пары через хеджирующие сделки по ванильным опционам. Более подробно механизм стратегий описан в отдельной статье на нашем сайте, поэтому не будем на нем заострять внимание.

Более простой расчет ударных уровней можно провести с помощью сервиса “Индикатор волатильности Форекс”, который находится в меню “Инструменты” в верхней части нашего сайта. Доступ к странице с таблицами волатильности валют можно получить через раздел “Индикаторы”.

Сервис содержит краткую инструкцию, описывающую достаточно простой функционал таблицы волатильности по различным инструментам Форекс. 

Выставляем в первой графе значение “52 недели”, во втором столбце указываем тикер пары и нажимаем на последнюю ячейку строки с надписью “1 день” (она должна быть закрашенной).

После проведенных манипуляций в строке ниже появится значение волатильности в ячейке “pips”. В приведенном примере она равна 674,4 пипсов, или примерно 67 старых пунктов.

Чтобы получить уровни для других валютных пар, проделываем те же действия, последовательно заменяя тикер EURUSD на нужные нам инструменты и нажимая “ОК”. 

Например, для GBPUSD годовая волатильность составит 1028,4 пп.

Это означает, что  размер ударных уровней дня для контртрендовых сделок в GBPUSD равен 102,8 старых пункта. Округляем до целого значения, получив те же 100 пунктов, — именно эту цифру можно принять для расчетов и сделок.

Подведем итог, подчеркнув основные моменты:

  • Уровни ударных дней для основных пар отличаются от EURUSD, а также долгосрочно удерживают одно и то же значение, требующее еженедельного уточнения;
  • Расчеты уровней проводятся через годовую и дневную волатильность валют;
  • Также возможно учитывать разный уровень волатильности в разные дни недели. Например, на скриншоте выше видно, что по понедельникам волатильность GBPUSD примерно на 10 пунктов ниже, чем в другие дни.

Правила входа по стратегии ударных дней на Форекс

Для простоты расчетов в правилах ниже среднегодовая дневная волатильность пары равна 100 пунктов.

Точку отсчета 100 пунктов для выставления отложенных ордеров определяем как цену открытия свечи в 00-00. Заранее отмерив +/- 100 пп:

  • выставляем отложенный ордер Sell Limit для входа в шорт
  • и отложенный ордер Buy Limit для входа в лонг.

Открытие одной из сделок не отменяет второй отложенный ордер по причине обязательного условия закрытия всех позиций в конце сессии. Котировки, пройдя 100 пунктов в одном направлении, очень редко могут вернуться к цене открытия дня и пройти ровно такое же расстояние в обратном направлении. Однако, такое бывает. Например, в день выхода Non Farm PayRolls.

Для каждой позиции сразу устанавливается стоп-лосс, равный 50% от волатильности (в нашем примере — 50 пунктов), и тейк-профит, равный 30% от волатильности (в нашем примере — 30 пунктов). Вы можете поэкспериментировать с этими значениями для разных пар.

Открытая позиция удерживается до конца торгового дня (закрытия свечи D1). По прошествии этого времени, если не сработал стоп-лосс или тейк профит, сделка и второй несработавший отложенный ордер закрываются вручную.

Мани менеджмент стратегии

ММ у стратегии стандартный — старайтесь не рисковать более чем 1-2% от депозита на сделку. В расчетах, как всегда, поможет наш Калькулятор лота.

Сезонность стратегии «Уравнитель»

По причине непредсказуемости ударного дня на рынке Форекс трейдер должен ежедневно выставлять и отменять ордера. На протяжении летних месяцев подобного всплеска волатильности может не происходить неделями, тогда как во второй половине осени и зимой количество сделок возрастет до 2-3 в неделю.

Трейдер может забыть передвинуть или отменить отложенные ордера, что приведет к неожиданным убыткам, и как следствие, поспособствует «забыть» об этой ТС. В этом случае может помочь настройка автоматической отмены отложенных ордеров в конце сессии, а о результативности стратегии говорят около 75% прибыльных сделок.

Настроить срок действия можно при установке условий сделки в окне «Истечение»:

Если этот этап случайно пропущен, после отправки заявки на сервер брокера она появится в окне терминала. Щелкните правой клавишей мыши по строке с «лимитником» и выберите в меню пункт «Модифицировать ордер».

Поставьте в окне срока действия время и дату истечения заявки, и робот автоматически удалит ее из терминала.

Когда не стоит торговать по контрстратегии ударных дней

Доллар – основная резервная мировая валюта, что делает его чрезвычайно востребованным в период мировых кризисов. Когда они возникают, волатильность EURUSD увеличивается вдвое, котировки могут проходить по 200 пунктов несколько дней подряд, что приведет к убыткам по контртрендовой стратегии.

В период кризиса следует избегать любого варианта внутридневной торговли, аномально высокая волатильность «сбивает стопы», увеличивает количество ложных сигналов индикаторов, приводит к проскальзываниям цены и т.д. Это касается и контртрендовой стратегии ударных дней: экономические кризисы происходят раз в 5-10 лет, поэтому лучше взять перерыв на один-два месяца, пока не исчезнут кризисные явления.

Понять, где начало и конец кризиса, поможет ВВП США или ЕС в случае его отрицательной динамики, а также гарантийное обеспечение валютных фьючерсов чикагской биржи CME. Пока оно будет существенно выше $2000, — на рынке лучше не торговать.

Также следует по мере возможностей избегать единичных аномалий, к которым можно отнести: референдум Брексит, скандальные выборы Дональда Трампа и тому подобные события; их можно заранее распознать по силе и продолжительности обсуждения в деловой прессе, новостях и СМИ.

Примеры торговли по стратегии ударного дня «Уравнитель»

Рассмотрим несколько примеров. На момент написания статьи среднедневная волатильность GBPUSD равна 100 пунктов. (Не забывайте проводить еженедельные перерасчеты!)

Пример 1.

17 сентября GBPUSD прошла 100 пунктов от цены открытия дня наверх, активировав отложенный ордер SELL LIMIT, и почти сразу же развернулась, активировав тейк профит, равный 30% от волатильности, в данном случае — 30 пунктов. 

Пример 2

13 сентября пара прошла 100 пунктов вверх, активировала наш ордер на продажу и убежала выше, сработал стоп-лосс, равный 50% от волатильности. Стопы иногда тоже будут, не забывайте их ставить. 

Пример 3.

На сей раз — EURUSD. Волатильность — 70 пунктов, сл — 35 пунктов, тп — 25 пунктов.

В течение дня активировались оба ордера, и оба закрылись по тейк профиту. Такое тоже бывает. 

Пример 4

Снова EURUSD. Частенько будут вот такие «скучные» дни. Ордер на покупку активировался, но до конца дня не сработал ни тейк, ни стоп, и мы закрыли сделку с прибылью в 7 пунктов. 

Заключение

Контртрендовая стратегия ударных дней «Уравнитель» — это своеобразный способ эмоционального реванша. Когда трейдер по каким-то причинам пропускает большое движение, возможность заработать на нем пусть даже малую толику прибыли снижает вероятность развития фобии FOMO – боязни упущенной возможности. Именно она приводит валютного спекулянта к ошибочным и поспешным входам по прошествии ударного дня.

Описанная стратегия проста и удобна в использовании: не требует индикаторов и глубокого технического или фундаментального анализа, отнимает ежедневно около 10 минут времени. Тактика входа допускает настройку алертов или использование вспомогательных советников по сопровождению и закрытию позиции. 

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com


Стратегии Форекс , , , , ,

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Узнать больше

VSA, Стратегии Форекс , ,

Стратегия «Философ» — Дзен и искусство торговли на W1

Вам никогда не казалось, глядя на графики, что вы что-то упускаете? Одну маленькую деталь, которую вы просто не замечали.  Ведь все намного проще, чем нас хотят заставить поверить. Именно на такой детали и построена торговая система, о которой пойдет речь сегодня. 

Сегодня мы поговорим об очень интересной стратегии «Философ». Даже по названию понятно, что эта ТС для тех, кто кое-что понял в этой жизни и уже никуда не торопится.

Философ - Forex стратегия для W1

Платформа: любая
Торговые инструменты: валютные пары, биткоин, нефть, золото, акции — все что угодно
Таймфрейм: W1
Время торговли: раз в неделю
Рекомендуемые брокерыAlpari, RoboForex, AMarkets

Идея в основе торговой системы

Стратегия “Философ” предназначена для недельных графиков (в MT4 недельный таймфрейм обозначается как W1). То есть одна свеча на графике у нас означает одну неделю. 

Так что она предназначена или для тех, кто никуда не спешит, или наоборот, для тех, у кого совсем мало времени, и на проверку графиков они могут выделить максимум минутку на выходных.

Сделки по этой стратегии совершаются раз в неделю. Входить можно на открытии рынка, но оптимальнее будет вход утром в понедельник, — в это время цены бывают более привлекательными, а особой погоды на недельном таймфрейме время входа все равно не делает. 

Стратегия очень простая и с ее помощью можно торговать “всем, что движется”, поскольку в основе системы — простая и “железобетонная” идея. Мы дожидаемся, пока на недельном графике не появятся три свечи подряд в одном направлении — либо “бычьи”, либо “медвежьи”, — и после этого входим в этом же направлении. И все. Вот настолько все просто.

Дело в том, что данный паттерн — три подряд недельные свечи в одном направлении — показывает, что в покупках или продажах находится большое число крупных трейдеров

Потому что для того, чтобы двигать цену три недели подряд в одном направлении, нужно очень и очень много денег. И когда такое происходит, — это означает, что кому-то очень нужно, чтобы цена сдвинулась. Ну а этот импульс лавинообразно привлекает других участников в рынок.

Не обязательно при этом образуются очень сильные тренды. Но рассчитывать на продолжение движения, равное найденной формации,  — от открытия первой свечи до закрытия третьей, без хвостов, — вполне можно. Часто можно увидеть и более сильные движения.

Еще раз  — идея очень простая: если мы видим три недельные свечи подряд в одном направлении, значит, в рынке очень много денег, которые в этом направлении толкают цену.

Правила системы

Основные правила вы, наверное, уже поняли: ждем три однонаправленные свечи подряд и входим в понедельник утром в том же направлении. 

При этом свечи должны быть явными, — их тело должно быть видно “невооруженным глазом” без приближения графика. Доджи практически без тела мы не учитываем.

Более того, если свечка, тело которой не видно на отдаленном графике, прерывает нашу формацию, то мы начинаем отсчет трех свечей подряд заново. Иными словами, должно быть очевидно “даже ребенку”, кто на этой неделе победил — “быки” или “медведи”.

Стоп-лосс ставим сразу за формацией. Срабатывать он будет не очень часто, — стратегия весьма надежна, но иногда все же это происходит. Тейк-профит ставим на расстоянии, равном формации. В итоге получается, что стоп-лосс и тейк-профит в стратегии “Философ” соотносятся примерно 1 к 1. Можно, конечно, экспериментировать с собственным вариантами, но такой подход наиболее эффективен с точки зрения винрейта.

Если после отработки сигнала мы вновь видим три свечи подряд в том же направлении, то входить заново может быть слишком рискованно. Надежнее, если между двумя однонаправленными сигналами будет хотя бы одна противоположная свеча, — рынку все же нужно корректироваться.

Если же цена чуть-чуть не дотянула до тейк-профита и начала корректироваться, — лучше выйти. Пусть прибыль будет и несколько меньше, но она все же будет. Этот прием защищает не только от потери прибыли, но и от срабатывания стоп-лосса.

Те, кто использует классический Price Action, могут также следить за сильными уровнями, и если цена уперлась в один из них, выходить с меньшей прибылью

В случае, если противоположный сигнал на вход по данной стратегии образовался до того, как наша сделка закрылась по тейк-профиту или стоп-лоссу, лучше не спорить с рынком. Закрывайте текущую сделку и сразу же входите по новому сигналу. Это нормальная практика.

Мани менеджмент стратегии

Мани менеджмент в этой системе очень важен. В стратегии используются крупные тейки и стопы, так что лоты должны быть небольшими. К счастью, центовики позволяют организовать грамотный мани менеджмент даже с депозитом в 100 долларов. 

Объем сделки не должен превышать 1% от депозита. Ну а для точного расчета удобнее всего использовать калькулятор лота в разделе “Инструменты” на нашем сайте.

Примеры сделок

На недельных котировках фунта образовались три медвежьих свечи подряд. Ждем утра понедельника, чтобы войти, — котировки открываются с гэпом, но учитывая целевой уровень тейка, равный 382 пп, точность входа не играет большой роли в сделке.

После продажи GBPUSD выставляем тейк-профит, равный расстоянию от цены закрытия пятницы до цены открытия первой из трех свечей паттерна.  Стоп-лосс ставим чуть выше верхнего хвоста первой свечи.

Несмотря на продолжительное падение, котировки не дошли до тейк-профита. Это как раз тот случай, когда стоит выйти и не ждать у моря погоды. Как описано выше в правилах стратегии, если свеча визуально немного не дотянула хвостом до тейка, — выходим.

Трейдеру, оставившему шорт, пришлось бы закрыть сделку с убытком по причине возникновения противоположного сигнала. Три растущих свечи — сигнал на  закрытие любых противоположных позиций и открытие лонга по GBPUSD.

Как видно из графика, фунт не стал расти, и сделка закрылась с убытком по стоп-лоссу.

Правила торговой системы не отменяют принципов технического анализа, что видно в другом примере применения стратегии “Философ” при торговле золотом. Три свечи подряд, первая из которых прошла минимальные требования “видимости тела”, дали сигнал на покупку.

После одной недели роста достаточно далеко от выставленного тейк-профита образуется разворотный пин-бар. В пользу  фиксации позиции говорит уровень сопротивления, разворот свечи нарисовал паттерн “Двойная вершина”. Трейдер получил бы стоп, если бы не вышел из позиции.

На этом же графике позже котировки вновь дают сигнал на лонг, но в этом случае быкам удается “проколоть” сопротивление. На следующей волне спекулянты пробивают сопротивление импульсом, и цена в итоге доходит до нашего тейк-профита.

Выше специально приведены примеры сложных случаев, т.к. сетап видно невооруженным глазом, более простые примеры вы можете в большом количестве найти самостоятельно, открыв терминал.

Заключение

На классических валютных парах стратегия работает безукоризненно. Даже на таких “диких”, по мнению некоторых трейдеров, валютах, как фунт. 

Пригодна стратегия “Философ” и для использования на очень агрессивных инструментах, например, золоте. Стоп-лоссы, разумеется, будут выбиваться несколько чаще, чем на более “спокойных” инструментах, но торговая система остается эффективной.

Кроме того, “Философ” отлично защищает от флэта, так как три однонаправленные свечи однозначно говорят о завершении консолидации и формировании тренда.

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com

Стратегии Форекс , , , ,