Tag Archives: forex

Торгуем скрытую дивергенцию с Hidden Divergence Panel

Многие из нас знают или используют в теханализе дивергенцию – расхождение показаний осцилляторов с курсом валютных пар или любых других инструментов Форекс. Такая ситуация часто указывает на грядущую коррекцию или начало флета.

Несмотря на достаточно высокую надежность сигнала дивергенции, получившего название «золотого», он не пользуется популярностью у трейдеров, играя роль дополнительного фильтра. Причина – контртрендовый тип стратегии. Увидев коррекцию с возможным разворотом, трейдер закрывает позицию по тренду.

Но есть и другая дивергенция – скрытая, дающая сигнал о продолжении тренда. Ее не так-то легко заметить без специальных индикаторов. Одним из таких является Hidden Divergence Panel. Готовы познать силу скрытой дивергенции?

Hidden Divergence Panel - индикатор Скрытой Дивергенции для MT4

Платформа: MetaTrader 4

Валютные пары: любые

Таймфрейм: любой

Время торговли: круглосуточно

Рекомендуемые брокеры: Alpari, InstaForex, Roboforex

Как найти скрытую дивергенцию на рынке Форекс?

Скрытая дивергенция — это расхождение движения котировок на графике с показаниями осцилляторов, сигнализирующее о продолжении тренда. Ее принцип образования во многом похож на привычную прямую дивергенцию, только расхождение надо искать на противоположных тренду экстремумах. 

Трейдер, наблюдающий растущий тренд для поиска скрытой дивергенции, должен сравнивать положение минимумов индикатора.

  • Если восходящим минимумам классического тренда соответствуют минимумы осциллятора (один ниже другого), трейдеру следует ждать продолжения роста.

При падении курса валют или любого другого инструмента Форекс следует наблюдать за положением максимумов индикатора и графика.

  • Если последовательному снижению максимумов классического тренда соответствуют растущие максимумы осциллятора, – это сигнал скрытой дивергенции на продолжение падения.

Описанное расхождение работает на любом таймфрейме, инструменте и осцилляторе, самым лучшим из них является MACD по причине более объективной системы формул, заложенных в расчеты его кривых и гистограммы.

Важное значение имеют параметры настроек и визуальная тренировка для мгновенного и безошибочного определения сигнала о расхождении. Hidden Divergence Panel снимает необходимость высматривать скрытую дивергенцию, определяя ее «на автомате» по целой группе валютных пар и инструментов. Сигналы DashBoard и наносимая индикатором разметка представляют собой полноценную, готовую к применению торговую систему.

Установка и настройки индикатора Hidden Divergence Panel

Hidden Divergence Panel – это файл формата ex4, который устанавливается в торговую платформу через опцию «Каталог данных» в меню терминала Metatrader 4.

Отрываем папку MQL и размещаем файл ex4 в директорию «Indicators». Если что-то не получилось, посмотрите эту статью нашего сайта с универсальной инструкцией по установке любого индикатора.

Загруженный индикатор после перезапуска программы можно найти по пути меню МТ4 «Индикаторы – Пользовательские – Hidden Divergence Panel», или открыв панель «Навигатор», из нее индикатор можно перетащить на любой график мышкой. Он сразу будет готов к работе, настроенный на поиск скрытой дивергенции на основных таймфреймах и валютных парах.

Желающим изменить настройки по умолчанию можно поработать со вкладкой «Входные параметры» в настройках индикатора. Она содержит разделы:

Настройки Dashboard

  • Symbols – прописывайте в этой строке все символы валютных пар точно так, как они отображены в терминале, особенно это касается счетов типа ECN, STP и т.д., где валютные пары снабжены различными префиксами;
  •  Is (M1…WN) Timeframe Enabled – «true» включает таймфреймы, на которых ведется поиск дивергенции, «false» отключает какой-либо временной промежуток;
  • Sort By и Sort Type – принципы сортировки, по умолчанию включен отбор по валютным парам и возрастанию таймфрейма.

Настройки ареала поиска дивергенции и цветовой гаммы ее сигналов

Минимальный порог поиска дивергенции настраивается по опциям DivirgenceWitnMinimumBars, максимальный – DivirgenceWitnMaximumBars, глубина истории – MaxBars.

Остальные функции раздела относятся к сервисным – координаты расположения записей, цвет и формат текста.

При изменении настроек по умолчанию стоит обратить внимание на:

  • Настройки индикатора MACD – они обозначены тремя строчками стандартных опций для периода двух скользящих EMA и одной SMA;
  • Настройки фильтра тренда – он должен быть включен значением «true» и системой из двух скользящих средних EMA с периодом 50 и 200 по умолчанию.

Остальные пункты – это общие цветовые и текстовые настройки индикатора, а также алерты – различные способы оповещения трейдера о появлении сигналов.

Как работает индикатор Hidden Divergence Panel

Основные плюсы Hidden Divergence Panel – мультивалютность и поиск скрытой дивергенции по всем доступным таймфреймам. Неважно, на графике какого инструмента установлен индикатор, в подвале всегда будет отображаться DashBoard со списком выбранных инструментов и временных промежутков.

Трейдер может совместить в одной стратегии несколько видов торговых систем (краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную) или получить подтверждение дивергенции внутри дня, заметив сигнал на «трех экранах».

Таблица DashBoard содержит всю необходимую информацию:

  • валютную пару;
  • таймфрейм;
  • направление тренда;
  • время возникновения сигнала (сколько баров тому назад);
  • ценовые уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита;
  • быстрое переключение графика на нужный таймфрейм и валютную пару с сигналом (кнопка Chart).

Уровни стоп-лосса и тейк-профита делают из индикатора Hidden Divergence Panel полноценную торговую систему. Переходя на график валютной пары с сигналом дивергенции, трейдер видит стрелку, обозначающую свечу входа, и уровни, подсказывающие, где фиксировать прибыль и поставить защитный ордер.

Примеры торговли по сигналам Hidden Divergence Panel

Как было показано выше, функция индикатора «DashBoard» позволяет трейдеру отслеживать сигналы по валютным парам на одном графике. Конкретное место входа сопровождается графическим указателем «Стрелка». 

Трейдер может настроить Hidden Divergence Panel в одном окне. Функция таблицы Chart в один клик откроет график выбранной валютной пары на нужном таймфрейме с уже отмеченным сигналом дивергенции, стрелкой входа, уровнями SL и TP.

Задача трейдера сводится к простому «ручному» копированию сигналов – входу по цене открытия свечи со стрелкой, установкой уровней мани менеджмента по цифровым и графическим отметкам индикатора.

В качестве примера возьмем покупку по паре EURUSD

На часовом графике в вечернюю сессию возник сигнал на покупку после обнаружения скрытой дивергенции. Как видно из скриншота, предложенный достаточно большой уровень стоп-лосса оказался правильным, выдержав просадку на следующий день.

Тейк-профит в два раза больше, чем уровень ограничения убытка, но он исчез, не успев сработать, после возникновения новой скрытой дивергенции. Несмотря на выбор часового таймфрейма, трейдер может торговать по среднесрочной стратегии, открывая несколько сделок подряд, следуя за трендом. Как видно из рисунка ниже, стоп-лосс переместился в зону прибыли первой сделки.

Стоп-лосс и тейк-профит не имеют фиксированного размера, выставляются в зависимости от силы тренда, не избавляя трейдера от убытков, даже если котировки перед этим побывали в плюсовой зоне.

В качестве примера рассмотрим продажу по паре AUDUSD

Как видно ниже, вход в шорт был идеально выполнен на откате. Трейдер вошел в рынок с относительно коротким стопом и хорошим тейком.

Котировки развернулись, не дойдя до уровня тейк-профита, большая свеча на новостях хвостом выбила стоп-приказ.

Трейдера «не спас» тот факт, что скрытая дивергенция была продублирована по AUDUSD на нескольких таймфреймах. Шорт на четырехчасовых свечах, дополнительно подтвержденный разворотным паттерном двойная вершина, тоже закрылся по безубытку.

Заключение

Индикатор Hidden Divergence Panel – идеально сбалансированная торговая система, если ее использовать «на полную мощность». Трейдер не должен пренебрегать возможностью мультивалютных сделок, снижающих риск убытка, но не злоупотребляя при этом количеством таймфреймов.

Последовательное повторение сигнала от младших к старшим временным промежуткам, безусловно, подтверждает тренд, но может повлечь серию убытков, как это было показано выше.

Ранее на нашем сайте был выложен индикатор «прямой» дивергенции – Divergence Panel, который может дать идеи для хеджирования сделок или увеличения профита на откатах по тренду.

Тема на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com

Индикаторы Форекс , , , ,

Нейросети на Форекс – кто их использует и есть ли в них смысл?

Здравствуйте, коллеги-трейдеры!

В современном мире все глубже в нашу жизнь проникают искусственный интеллект, самообучаемые голосовые помощники и анализ Big Data. Простые люди сталкиваются с этим чаще всего в формате приложений для смартфонов, но факт остается фактом — нейросети, или же самообучаемые компьютерные системы уже повсюду, даже если мы их не видим.

На протяжении многих лет, года эдак с 2006, программисты пробуют внедрять нейронные сети и в трейдинг. Идея кажется интересной — подстраивать торговлю автоматически под постоянно меняющийся рынок. Но как дела обстоят на практике?

Узнать больше

В помощь Трейдеру , , ,

«Уравнитель» — стратегия торговли ударных дней на Форекс

Здравствуйте, коллеги-трейдеры! Замечали ли вы когда-нибудь, что цена, пройдя определенное количество пунктов за торговый день, словно выдыхается, как будто у нее «кончился бензин»?

Сегодня мы поговорим об одной интересной торговой тактике под названием «Уравнитель», которая не является, в силу своей специфики, широко известной и популярной на Форекс. Однако к ее созданию приложил руку известный трейдер Ларри Вильямс.

Подход прост в использовании и не требует применения технических индикаторов. А время, которое необходимо затратить на торговлю, может составлять всего 10 минут в день…

Уравнитель - стратегия на 10 минут в день

Платформа: любая
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY
Таймфрейм: H1
Время торговли: раз в сутки
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets


Форекс обладает самой высокой ликвидностью среди остальных рынков. Это означает, что валюта представляет собой наиболее востребованный актив среди финансовых и товарных инструментов. Такая ситуация сложилась по причине постоянного контроля Центробанками стоимости национальных денег. Они официально могут манипулировать курсами валют, тогда как в остальных финансовых инструментах подобные действия запрещены законами.

Ликвидность на Форекс обеспечивают золотовалютные запасы стран и уставы, требующие от Центробанков сдерживать стоимость валюты по определенным правилам денежно-кредитной политики. Они и придают уникальность рынку Форекс, на котором можно заработать с помощью самой опасной стратегииторговли против тренда.

Ударные дни на рынке Форекс

Понятие ударных дней ввел легендарный Ларри Уильямс – автор индикатора Williams R, придумавший систему анализа отчетов COT, и первый из трейдеров, показавший возможность торговать фьючерсы с пятизначными процентами доходности.

Уильямс исследовал множество закономерностей рынка и определил, что после дней с высоким диапазоном торгов (проще говоря, с максимальным падением или ростом по итогу торгового дня) можно ожидать разворот котировок или продолжение тренда. Именно эти моменты и получили название ударного дня, правда, без четких критериев отбора по диапазону изменения стоимости инструментов. 

Трейдеру предлагалось самостоятельно его определить, после чего наблюдать за поведением актива. Уровень закрытия последующих свечей должен был указать, в каком направлении тренда или контртренда выставить отложенные ордера. Подробнее и точнее об этом можно прочесть в знаменитой книге Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Предлагаемый метод — контртрендовая стратегия ударных дней — значительно проще. Если бы Ларри Уильямс исследовал более детально рынок Форекс, то он смог бы дать точное определение ударного дня. 

Многие трейдеры знают, что самая ликвидная пара EURUSD редко выходит за уровень +/-1%. В пунктах ударный день евродоллара можно высчитать по методике, описанной ниже.

По какой-то причине на этом уровне практически постоянно образуется «провал» торговой активности, – крупные игроки берут паузу. Возможно, это связано с неким триггером для Регуляторов, которые отслеживают сильные изменения валютного курса.

Периодичность вышеописанного явления и стала основой контртрендовой стратегии «Уравнитель» для наиболее ликвидных пар рынка Форекс – так называемых «мажоров».

Основная идея контртрендовой стратегии «Уравнитель»

В основе стратегии лежит идея поймать коррекцию, возникающую при превышении парой диапазона N пунктов, равного средней ежедневной волатильности. Наличие такого крупного движения часто указывает на возникновение сильного и устойчивого среднесрочного тренда, поэтому тактика не предполагает удержания позиции в течение долгого времени, — выходить будем в конце дня.

Контртрендовая стратегия использует отложенные ордера на покупку и на продажу, что освобождает трейдера от необходимости прогнозировать направление тренда.

Расчет уровней ударных дней для основных валютных пар Форекс

При расчете уровней ударных дней задача трейдера состоит в определении средней дневной волатильности для основных валютных пар. Она рассчитывается множеством способов: на нашем сайте и других ресурсах есть калькуляторы и готовые табличные данные текущего среднего и максимального диапазона изменений валютного курса для различных инструментов Форекс.

Большинство участников валютных торгов, в частности маркет мейкеры, учитывают волатильность пары через хеджирующие сделки по ванильным опционам. Более подробно механизм стратегий описан в отдельной статье на нашем сайте, поэтому не будем на нем заострять внимание.

Более простой расчет ударных уровней можно провести с помощью сервиса “Индикатор волатильности Форекс”, который находится в меню “Инструменты” в верхней части нашего сайта. Доступ к странице с таблицами волатильности валют можно получить через раздел “Индикаторы”.

Сервис содержит краткую инструкцию, описывающую достаточно простой функционал таблицы волатильности по различным инструментам Форекс. 

Выставляем в первой графе значение “52 недели”, во втором столбце указываем тикер пары и нажимаем на последнюю ячейку строки с надписью “1 день” (она должна быть закрашенной).

После проведенных манипуляций в строке ниже появится значение волатильности в ячейке “pips”. В приведенном примере она равна 674,4 пипсов, или примерно 67 старых пунктов.

Чтобы получить уровни для других валютных пар, проделываем те же действия, последовательно заменяя тикер EURUSD на нужные нам инструменты и нажимая “ОК”. 

Например, для GBPUSD годовая волатильность составит 1028,4 пп.

Это означает, что  размер ударных уровней дня для контртрендовых сделок в GBPUSD равен 102,8 старых пункта. Округляем до целого значения, получив те же 100 пунктов, — именно эту цифру можно принять для расчетов и сделок.

Подведем итог, подчеркнув основные моменты:

  • Уровни ударных дней для основных пар отличаются от EURUSD, а также долгосрочно удерживают одно и то же значение, требующее еженедельного уточнения;
  • Расчеты уровней проводятся через годовую и дневную волатильность валют;
  • Также возможно учитывать разный уровень волатильности в разные дни недели. Например, на скриншоте выше видно, что по понедельникам волатильность GBPUSD примерно на 10 пунктов ниже, чем в другие дни.

Правила входа по стратегии ударных дней на Форекс

Для простоты расчетов в правилах ниже среднегодовая дневная волатильность пары равна 100 пунктов.

Точку отсчета 100 пунктов для выставления отложенных ордеров определяем как цену открытия свечи в 00-00. Заранее отмерив +/- 100 пп:

  • выставляем отложенный ордер Sell Limit для входа в шорт
  • и отложенный ордер Buy Limit для входа в лонг.

Открытие одной из сделок не отменяет второй отложенный ордер по причине обязательного условия закрытия всех позиций в конце сессии. Котировки, пройдя 100 пунктов в одном направлении, очень редко могут вернуться к цене открытия дня и пройти ровно такое же расстояние в обратном направлении. Однако, такое бывает. Например, в день выхода Non Farm PayRolls.

Для каждой позиции сразу устанавливается стоп-лосс, равный 50% от волатильности (в нашем примере — 50 пунктов), и тейк-профит, равный 30% от волатильности (в нашем примере — 30 пунктов). Вы можете поэкспериментировать с этими значениями для разных пар.

Открытая позиция удерживается до конца торгового дня (закрытия свечи D1). По прошествии этого времени, если не сработал стоп-лосс или тейк профит, сделка и второй несработавший отложенный ордер закрываются вручную.

Мани менеджмент стратегии

ММ у стратегии стандартный — старайтесь не рисковать более чем 1-2% от депозита на сделку. В расчетах, как всегда, поможет наш Калькулятор лота.

Сезонность стратегии «Уравнитель»

По причине непредсказуемости ударного дня на рынке Форекс трейдер должен ежедневно выставлять и отменять ордера. На протяжении летних месяцев подобного всплеска волатильности может не происходить неделями, тогда как во второй половине осени и зимой количество сделок возрастет до 2-3 в неделю.

Трейдер может забыть передвинуть или отменить отложенные ордера, что приведет к неожиданным убыткам, и как следствие, поспособствует «забыть» об этой ТС. В этом случае может помочь настройка автоматической отмены отложенных ордеров в конце сессии, а о результативности стратегии говорят около 75% прибыльных сделок.

Настроить срок действия можно при установке условий сделки в окне «Истечение»:

Если этот этап случайно пропущен, после отправки заявки на сервер брокера она появится в окне терминала. Щелкните правой клавишей мыши по строке с «лимитником» и выберите в меню пункт «Модифицировать ордер».

Поставьте в окне срока действия время и дату истечения заявки, и робот автоматически удалит ее из терминала.

Когда не стоит торговать по контрстратегии ударных дней

Доллар – основная резервная мировая валюта, что делает его чрезвычайно востребованным в период мировых кризисов. Когда они возникают, волатильность EURUSD увеличивается вдвое, котировки могут проходить по 200 пунктов несколько дней подряд, что приведет к убыткам по контртрендовой стратегии.

В период кризиса следует избегать любого варианта внутридневной торговли, аномально высокая волатильность «сбивает стопы», увеличивает количество ложных сигналов индикаторов, приводит к проскальзываниям цены и т.д. Это касается и контртрендовой стратегии ударных дней: экономические кризисы происходят раз в 5-10 лет, поэтому лучше взять перерыв на один-два месяца, пока не исчезнут кризисные явления.

Понять, где начало и конец кризиса, поможет ВВП США или ЕС в случае его отрицательной динамики, а также гарантийное обеспечение валютных фьючерсов чикагской биржи CME. Пока оно будет существенно выше $2000, — на рынке лучше не торговать.

Также следует по мере возможностей избегать единичных аномалий, к которым можно отнести: референдум Брексит, скандальные выборы Дональда Трампа и тому подобные события; их можно заранее распознать по силе и продолжительности обсуждения в деловой прессе, новостях и СМИ.

Примеры торговли по стратегии ударного дня «Уравнитель»

Рассмотрим несколько примеров. На момент написания статьи среднедневная волатильность GBPUSD равна 100 пунктов. (Не забывайте проводить еженедельные перерасчеты!)

Пример 1.

17 сентября GBPUSD прошла 100 пунктов от цены открытия дня наверх, активировав отложенный ордер SELL LIMIT, и почти сразу же развернулась, активировав тейк профит, равный 30% от волатильности, в данном случае — 30 пунктов. 

Пример 2

13 сентября пара прошла 100 пунктов вверх, активировала наш ордер на продажу и убежала выше, сработал стоп-лосс, равный 50% от волатильности. Стопы иногда тоже будут, не забывайте их ставить. 

Пример 3.

На сей раз — EURUSD. Волатильность — 70 пунктов, сл — 35 пунктов, тп — 25 пунктов.

В течение дня активировались оба ордера, и оба закрылись по тейк профиту. Такое тоже бывает. 

Пример 4

Снова EURUSD. Частенько будут вот такие «скучные» дни. Ордер на покупку активировался, но до конца дня не сработал ни тейк, ни стоп, и мы закрыли сделку с прибылью в 7 пунктов. 

Заключение

Контртрендовая стратегия ударных дней «Уравнитель» — это своеобразный способ эмоционального реванша. Когда трейдер по каким-то причинам пропускает большое движение, возможность заработать на нем пусть даже малую толику прибыли снижает вероятность развития фобии FOMO – боязни упущенной возможности. Именно она приводит валютного спекулянта к ошибочным и поспешным входам по прошествии ударного дня.

Описанная стратегия проста и удобна в использовании: не требует индикаторов и глубокого технического или фундаментального анализа, отнимает ежедневно около 10 минут времени. Тактика входа допускает настройку алертов или использование вспомогательных советников по сопровождению и закрытию позиции. 

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com


Стратегии Форекс , , , , ,

Стратегия инвестирования в ПАММ-счета от финансиста Джека Сингера

Инвестирование в ПАММ-счёта может показаться очень простым делом в теории, но на практике зачастую приходится пережидать затяжные периоды просадок у управляющего, а то и вовсе закрывать инвестиционный счёт с убытком.

Грамотная стратегия выбора управляющего, а также определение оптимального момента входа и выхода из ПАММа помогут избежать потерь.

Сегодня мы разберем одну из тактик инвестирования, автором которой является известный финансист Джек Сингер, весьма оригинальную и эффективную.

Читать далее

В помощь Трейдеру , ,

Рыночный аукцион или Как сформировать правильное понимание структуры рынка

После прочтения этой статьи внимательному читателю станет понятно, когда покупать минимум и продавать максимум, а когда – покупать максимум и продавать минимум. Сегодня пойдет речь о Фазах рынка и понятии Рыночного аукциона.

Существует мнение, что биржевая торговля – это аукцион, где покупатели и продавцы работают по определённым правилам. Это мнение исходит из теории игр, основано на многочисленных и достаточно сложных формулах и принято ad factum в инвестиционном сообществе. Как все обстоит на самом деле, давайте разбираться!

Рыночный аукцион Фазы рынка

Тем, что для нас теория аукциона – это темный лес. Даже еще хуже — за деревьями (котировками) мы не видим леса (аукциона).

Задача данной статьи – превратить в вашем сознании деревья в лес, т.е. я хочу, чтобы вы сначала научились видеть аукцион (вернее, его фазу), затем текущее положение котировки в этом аукционе, и лишь после этого начали подготовительные мероприятия по открытию сделки. Это в идеале.

Но даже если ваша цель на форекс – получать адреналин, как в казино (красное-черное, Buy-Sell), то понимание фазы аукциона увеличит шансы сорвать большой куш или же поможет не слить депозит за один прием, что тоже немаловажно, так как затягивание процесса слива увеличивает шансы сорвать большой куш.

Поэтому знания, которые вы получите во время прочтения этой статьи, — на вес золота. А если знания на вес золота, то и примеры будут только по инструменту GC (фьючерс на золото на COMEX).

Я буду оперировать биржевыми данными по объемам торгов. О том, где украсть бесплатно взять объемную котировку в терминале Ninja Trader, – написано здесь. Платные индикаторы для Metatrader 4 описаны в этой статье. Если у вас нет возможности (не хочу в это верить) или желания (что тоже странно) покупать объемные котировки, то всегда пригодится индикатор рыночного профиля, построенный на основании тикового графика. Это не совсем биржевой объем, но для анализа дневных таймфреймов более-менее сгодится.

Я же буду использовать терминал SBProX. Несмотря на то, что я торгую в MT, данный терминал позволяет анализировать то, что не позволяет обычный MT4. О том, как настроить терминал, я расскажу в следующем материале на эту тему, в котором покажу, как работать с вертикальными и горизонтальными объемами в разных фазах рынка. Задачей этого материала является объяснение структуры рынка и общих принципов его функционирования.

Теория аукциона – основа понимания рыночных процессов

Историю про баланс спроса и предложения мы все учили еще в школе. Так вот, это – начальная аксиома. Сделки заключаются только тогда, когда есть две стороны: покупатели и продавцы. И обе стороны предпочитают работать в комфортных ценах. Поэтому нормальный аукцион имеет вид распределения Гаусса, т.е. вид колоколообразной кривой (рис. 1).

Рис. 1. Кривая Гаусса.

А теперь немного магии. Развернем картинку в вертикальной плоскости, добавим данные по количеству сделок и получим обычный биржевой профиль. Это недельный кластерный график золота (рис. 2). Думаю, каждый увидит, что есть много общего между кривой Гаусса и распределением ликвидности. Некоторые кластеры (выделенные синими прямоугольниками) совпадают практически на 100%. Другие отличаются, но почти в каждом недельном кластере можно выделить зоны нормального распределения, т.е. зону баланса, где проходит основное количество сделок.

Рис. 2. Примеры классического нормального распределения на недельном кластерном графике золота.

Нормальное распределение подразумевает, что 68% данных (сделок, в нашем случае) находятся между серединой, т.е. наиболее часто встречающимися данными, и +/-1 стандартным отклонением. А 95% данных (сделок) находятся в зоне +/-2 стандартных отклонения от середины (рис.3).

Рис. 3. Нормальное распределение данных.

Возвращаясь к графику золота (рис. 2), мы видим, что наибольшее количество сделок проходит как раз в районе между -2 и +2 отклонением в тех кластерах, где идет полное соответствие с теоретическим распределением.

Другими словами, аукцион какого-то периода формируется из среднего (РОС, точка контроля, наиболее проторгованная цена) и отклонений от среднего. Когда мы видим такой профиль на старших таймфреймах, на младших мы видим флет, т.е. баланс.

Понятие баланса – одно из главных в теории аукциона. В рамках баланса (если брать шире, то зоны стоимости, т.е. 95% ликвидности) цена ходит от самой дорогой покупки к самой дешевой продаже. Да-да. Именно так.

Стоимость падает до того момента, как закончатся желающие продавать, и растет до того момента, как закончатся желающие покупать. Это и есть главный закон аукциона.

Исходя из этого, становится понятным, почему в балансе продажи по дельте* собираются внизу диапазона, а покупки – вверху. Это общий принцип. Если где-то на дне нет продавцов, то тогда покупатель начинает искать продавца по более высоким ценам. Ведь, как мы помним, любая сделка имеет две стороны, т.е. без одной из сторон не будет сделок. Если же где-то на дне появляется продавец, а покупателя нет, то продавцы продавливают дно, и начинается дисбаланс (импульс), т.е. поиск покупателя в виде лавинообразного обвала стоимости актива. И обратная ситуация: если у верхней границы баланса появляются желающие покупать, а желающих продавать больше не становится, то происходит взрывообразный рост стоимости актива, т.е. импульс (дисбаланс).

* Дельта – это разница между покупателями и продавцами. Существует два способа определить инициатора сделки. Первый способ самый правильный, т.к. биржа просто выдает, что одна сделка инициирована покупателем, а другая – продавцом. Чикагская товарная биржа (CME) дает данные по инициаторам сделки. А вот Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) не дает таких данных, поэтому дельта считается по направлению тика. Помним, что покупки дороже, а продажи дешевле по закону аукциона. Значит, тик наверх – дельта в бай, тик вниз – дельта в селл. Все просто.

Вот часовой дельта график золота с профилем объема в пятницу 7 июня 2019 года (рис. 4) после выхода провальных Nonfarm payrolls. Я принципиально выделил только баланс после импульса на малом таймфрейме. Профиль цены и дельта график цены. Хорошо видно, что у нижней границы новой зоны стоимости дня (1344,6-1350,2 на Globex), которую мы определяем по распределению ликвидности, похожего на нормальное, и включающего около 90% ликвидности, больше продавцов (нам не важно, продавцы это или фиксы/стопы покупателей). В лоу каждого кластера перевес продавцов. И то же у верхней границы баланса — там больше покупателей.

Рис. 4. Закон аукциона: рынок ходит от самой дорогой покупки к самой дешевой продаже на примере Н1 дельта графика GC 7/06/2019. Дельта в бай – положительные значения синего цвета; дельта в селл – отрицательные значения красного цвета.

Рисунок 5 абсолютно идентичен рисунку 4, только вместо профиля объема я включил профиль дельты, а вместо кластерного дельта графика включил кластерный объемный график. Все аналогично: общий профиль баланса показывает накопление шортов внизу, а покупок – вверху. Но помним о самоподобии рынка, т.е. его фрактальности.

Рис. 5. Закон аукциона: рынок ходит от самой дорогой покупки к самой дешевой продаже на примере Н1 дельта графика GC 7/06/2019.

С дорогими покупками и дешевым продажами в балансе разобрались, но что делать с тем, что на рис. 4 хорошо видна агрессивная покупка (1344), а выраженные продавцы — в диапазоне 1349,2-1350,2? И на рис. 5 в дельта профиле эти товарищи тоже оставили след, нарушая гармонию распределения продавцов внизу, а покупателей вверху.

На самом деле, все очень просто. Вот график М5 этого же фрагмента, где видно, что покупка идет на вершинах микробаланса, а продажа – на низах (рис. 6). Таким образом, принцип соблюден. Просто мы не должны забывать о самоподобии рынка на разных ТФ.

Рис. 6. Закон аукциона. Gc M5. Дельта график.

А теперь каверзный вопрос: вы часто продавали на самом дне и покупали на самом хае, т.е. пробовали работать на пробой? Знаю, что часто, очень часто. А все потому, что не знали аукционной структуры рынка и попадали на продолжение баланса, тогда как хотели импульса.

Многие из таких сделок вы так или иначе выводили в 0, если торговали без стопа и ждали возврат. Иногда, уже после того, как вы скурили три пачки сигарет, выпили весь кофе, разбили клавиатуру и отправили окружающих вас людей подальше, цена шла, куда надо, т.е. переходила в импульс. Но ведь были еще и сделки, когда вы продавали хай / покупали лоу (как вам казалось), а возврата уже не было. И сгорали депозиты, как тополиный пух. То есть очень быстро. И ни кофе, ни сигареты не помогали дождаться возврата: сквозь сизый дым на экране таяли кровные доллары, а потом наступал margin call. Потому, что не знали аукционной структуры рынка и попадали на дисбаланс (рис.7).

Рис. 7. Эмоциональное состояние трейдера после наступления margin call.

Расстроил? Напомнил неприятные моменты? Тогда перейдем к следующему разделу. Но перед этим ответьте на вопросы:

  1. Что
    такое аукцион и какой его главный закон?
  2. Почему
    в балансе хорошо работают веерные стратегии?

Ответили? Тогда поехали дальше, ведь начинается самое главное.

Структура аукциона

Я думаю, вы уже поняли, что баланс – это торговля во флете, а хочется дисбаланса, когда распределение становится ненормальным, и происходит его смещение в какую-то сторону.

Уверен, что вы уже нутром чувствуете, что рынок можно разделить на две части: баланс (флет) и дисбаланс (импульс, тренд). На истории хорошо видно, как одно переходит в другое. Но как найти переходы? Для этого необходимо усложнить схему, что мы сейчас и сделаем. Но перед этим еще раз о балансе.

В любой фазе рынка можно выделить баланс или импульс на младшем таймфрейме. Даже если стоимость меняется очень быстро, и именно сейчас – самая агрессивная часть импульса (как сказали бы волновики: «третья волна в третьей волне»), то на секундном графике можно выделить баланс на 10-15 секунд. Баланс – это наиболее проторгованная часть рыночного профиля. Поэтому анализ котировки необходимо начинать со старших ТФ и спускаться к младшим. А анализ необходим для того, чтобы принять решение о входе (или не входе) в сделку, а также о ее потенциале. Понимание того, что на дневном графике баланс, а на часовом графике начинается дисбаланс в рамках дневного баланса, очень помогает в торговле от границ. А теперь поехали.

Рынок – это аукцион, имеющий 4-х фазную структуру: импульс – фикс (ответная реакция, кульминация) – баланс – импульс (слом или продолжение предыдущей тенденции) (рис.8).

Рис. 8. 4-х фазная структура рыночного аукциона.

Запомните это. Импульс – фикс (ответная реакция) – баланс – импульс. И еще раз: импульс – фикс – баланс – импульс. Достаточно? Не думаю. Но если повторять как мантру, то буквально через пару недель все встанет на свои места, и мир (т.е. рынок) уже не будет прежним.

Алгоритм определения рыночной фазы

Описываемая мною концепция означает, что начальная и конечная точки расчета – это импульс. Поэтому для анализа текущей активности находим последний импульс на старшем таймфрейме. Обычно это дневной ТФ. Для полного понимания фаз рыночного аукциона необходимо умение анализировать вертикальные и горизонтальные накопления объемов, т.е. анализ статистических закономерностей. Детально об этом я расскажу в следующем материале. Здесь же основной упор я делаю на саму логику рассмотрения рыночного аукциона через импульс, фикс, баланс и импульс.

1.     Импульс

Импульс характеризуется ступенчатым накоплением ликвидности, быстрой однонаправленной сменой цены, а также повышенными на 25-40% часовыми и дневными оборотами относительно таковых в балансе. Т.е. импульс – это изменение зоны стоимости на соответствующем таймфрейме.

Прямо сейчас золото находится в фазе импульса. Вот часовой кластерный график золота (рис. 9) с дневными профилями в середине июня 2019 года. Распределение ликвидности каждый день не нормальное (смотрим на дневные кластеры), т.е. в диапазоне дня ликвидность (ядра, балансы) размещена неравномерно. Каждый новый баланс дня выше предыдущего. Ликвидность размещается быстро (несколько часов) в плоскости. Нормальное распределение нарушено на старшем таймфрейме и наблюдается только несколько часов в моменте.

Текущий импульс начался 30 мая. Я сейчас не разбираю того факта, что это открытие нового двухмесячного фьючерсного контракта, просто укажу, что в моменты смены контрактов или почти сразу после смены контрактов вероятность новой тенденции наивысшая. До 1291,6-1294 можно было предполагать, что это удар по балансу. Но закрытие дня (а это был четверг) выше 1291,6-1294 (предыдущего диапазона сопротивления), а также работа в пятницу на новых уровнях 1301,8-1303,8 уже намекала на то, что пора присоединяться. Выход в 1307,6-1311,6 на ВЫСОКИХ оборотах, подтверждённых покупками по дельте, окончательно ознаменовал импульс для самых осторожных. Последние диапазоны чистых покупок: 1318,8-1223,8 (можно разделять на две зоны, но это не критично здесь) и 1326,6-1331,6. Первый дневной баланс случился выше 1324 уже во вторник. Таким образом, за 5 сессий золото подорожало на 80 долларов, после чего начался фикс.


Рис. 9. Фаза импульса на золоте.
Часовой график с дневными кластерами.

2.     Фикс (кульминация)

Фикс – это выброс объема против импульса. В классическом анализе это та самая коррекция, ожидаемая многими.

Как определить фикс?

В фазе импульса любой горизонтальный объем (т.е. любое накопление, любой баланс на младшем ТФ) направлен строго в одну сторону: в нашем случае – это четкий аптренд.

Первый горизонтальный объем на анализируемом таймфрейме (ТФ), позиционированный в обратную сторону с пробоем первых поддержек в импульсе, – это фикс. Горизонтальные объемы (кластеры) могут быть несущественными, но вертикальный объем возрастает относительно импульса. Если в импульсной фазе каждое расширение котировки идет на 50-60 тыс. оборота в час, то на фикс в час могут кинуть 70-90 тыс. Ну и рядом еще по 50 тыс.

Другими словами, любая реакция на выброшенный объем в рынке ПРОТИВ основной тенденции – это фикс на соответствующем ТФ (или на младших ТФ).

В нашем случае мы видим целый день баланса в 1326,6-1331,6. На следующий день происходит расширение котировки в северном направлении, но в диапазоне 1347-1348,6 (рис. 10), куда пришли без особой борьбы (т.е. очень резко), выкинули небольшие объемы и случился первый явный фикс, который вернул котировку сразу к 1326,6-1331,6. Через сессию фикс подтвердили, слегка расширив цену, но набрав объемы ровно в том же диапазоне 1347-1348,6. Объемы в эти моменты были максимальны. Самые умные вышли в 1349,4-1351,8. Также стоит отметить, что в среду пробили две локальные часовые поддержки 1338-1340 и 1340,8-1342,8, которые в рамках импульса должны были бы удерживать. Второй диапазон оказал сопротивление в балансе четверга. В понедельник 10 июня уже можно не только часовую, но и дневную ликвидность позиционировать как фикс, так как пятницу закрыли выше 1340, а открылись фактически в районе 1330.

Рис. 10. Общий вид фикса. Часовой график с дневными кластерами.

После фикса всегда наступает баланс. Он имеет более или менее продолжительный вид в зависимости от фазы рынка на аукционе старшего таймфрейма.

3.     Баланс

После фикса наступает баланс на рассматриваемом ТФ. В нашем случае мы можем легко определить границы среднесрочного баланса. Баланс – это накопление объема в определенных границах после фикса.

Верхний диапазон баланса — это ликвидность фиксов, а нижний – последние покупки, толкнувшие котировку к фиксам. Т.е. вероятнее ожидать формирование баланса в диапазоне 1316-1347 с заходами не ниже 1318 и не выше 1352 (рис. 11).

Рис. 11. Начало формирования баланса после фикса. Часовой график с дневными кластерами.

Повторю мысль, озвученную в самом начале раздела: анализ котировки необходимо начинать со старших ТФ и спускаться к младшим. Срок анализа для старших ТФ (день) – 1-2 года.

Большинство котировок на старших ТФ находятся в фазе баланса по несколько месяцев или даже лет, поэтому анализ старшего ТФ можно начинать с баланса, т.к. работать придется именно в балансе. Но на младших ТФ анализ только 4-х фаз, где первая из них — импульс. Просто нужно помнить, что рынок фрактален. И тогда вход на пробой экстремума, что кажется хорошей идеей на графике М30, оказывается на самом деле отличной идеей для сделки в противоположную сторону, т.к. на дневном графике котировка находится у края баланса.

Накопление ликвидности в балансе чаще всего имеет ротационный вид: внутри общего баланса после фикса на младших ТФ можно выделить зоны поддержки и сопротивления, где внутридневные игроки проявляют повышенную активность (рис.12). После баланса всегда происходит импульс в ту или иную сторону.

Рис. 12. Сформированный ротационный баланс после фикса. Часовой график с дневными кластерами.

Фактическое размещение ликвидности в рассматриваемом балансе выглядит следующим образом:

1321,8-1323,8 – самые агрессивные покупатели, ниже которых она не опускалась.

1325,6-1328 – зона агрессивных покупок на самом дне баланса, а также стопы основных покупателей.

1329,4-1333,6 – основные покупатели в балансе.

1336,6-1341 – зона неопределенности, где ликвидности много, и она позиционирована в обе стороны.

1344,8-1349,8 – зона фиксов и продаж в балансах.

Тут хорошо видно, что по всем законам аукциона вверху баланса преобладают покупатели, а снизу – продавцы по дельте. Борьба между покупателями и продавцами создает ротации, т.е. смены объемных массивов. Пробой зоны фиксов 14 июня дал первый намек на новый бай импульс. Самым главным аргументом покупок должно было стать удержание котировки в диапазоне фиксов, т.е. продаж предыдущей недели 1344,8-1349,8. Данное позиционирование четко указывало на то, каким будет следующий импульс.

4.1.          Импульс как продолжение предыдущей тенденции

Как я уже указал, в 1344,8-1349,8 набрали последних покупателей и ушли в следующий импульс (рис.13). Теперь поддержка была в районе 1384, а накопление покупателей в 1393-1401. Зона 1417-1428 и по 1440 выступала зоной фиксов. После ротаций объема покупки были набраны ровно в зоне сопротивления внутри баланса, т.е. в зоне начальных фиксов 1417-1428. Сегодня (5 августа 2019 года) котировка штурмует 1470, т.е. вышла в новый импульс на часовом ТФ.

4.2.          Импульс как слом предыдущей тенденции

Как вы уже догадались, самым важным аргументом перед продолжением динамики является расширение коридора в сторону предыдущей динамики (в нашем случае – в бай) с последующим набором ликвидности в бывшей зоне фиксов.

А как происходит слом? Как его увидеть в моменте баланса на соответствующем ТФ?

Во-первых, после 2 (реже 3) касаний зоны фиксов и зоны последних агрессоров на проталкивание (в нашем случае покупателей) котировка должна остаться в балансе. Должен быть возврат под диапазон фиксов.

Во-вторых, накопление ликвидности на младших ТФ должно резко пойти ПОД объемными массивами на соответствующем ТФ.

В-третьих, должно случиться расширение коридора ниже поддержки последних бай агрессоров, пусть и с возвратом в баланс.

В-четвертых, после возврата в баланс котировка обычно не идет выше РОС (точки контроля), т.е. наиболее проторгованной зоны. Крайняя зона, куда котировка может дойти, – это зона фиксов.

В-пятых, после невозможности закрепления выше РОС накопление ликвидности идет в зоне бывшей поддержки ИЛИ (что надежнее) слегка под зоной поддержки. Вот тут-то мы и продаем в расчете на слом тенденции.

Вот снова график золота 30 июля 2017 года (рис. 13). На этот раз 20-ти минутный. После определенной восходящей динамики выше 1440 начинаются фиксы, но поддержку оформляют в 1437,6-1438,8. Реальный фикс устроили в 1444-1444,8. Обратите внимание, что первый подход к диапазону дал обратную реакцию, хотя денег там не было. Когда в самом диапазоне набрали ликвидность, то реакция оказалась вполне однозначная. После второго захода начинается набор ликвидности в 1442-1442,6. После этого третий заход, снова 1442-1442,6 и расширение в бай. Но вместо закрепления мы видим слом динамики. Если бы мы покупали в расчете на расширение на север, то самое время выходить. Затем мы видим набор ликвидности в 1440-1440,8, которая позиционирована на шорт, пробив 1437,6-1438,8. Под этим диапазоном появляется покупатель, который возвращает котировку в баланс с тестом фиксов 1444-1444,8 без захода. Последняя попытка покупателей – тест снизу уже 1442-1442,6, где еще недавно они смело покупали. После этого котировка уходит в 1429,8-1433.

Рис. 13. Слом тенденции. 20-ти минутный график золота.

Аккуратно искать продажи можно было начинать после пробоя 1437,6-1438,8 с общим стопом за зону фиксов. Консервативные продажи в этой схеме – 1429,8-1433. Да-да, ведь это ликвидность на продолжение. У нас есть начало импульса, и это первая ликвидность, поэтому смело можно было продавать. Там рынок именно это и сделал.

От старшего к младшему ТФ: пример правильного анализа котировки

Итак, рассмотрим тикер GC на COMEX, которая является частью NYMEX, которая, в свою очередь, входит в CME Group. Анализ был проведен в середине июня. Анализ консервативен, т.к. на момент подготовки золото переходило в баланс на часовом ТФ. Автор успел присоединиться к новому бай импульсу, который уже был виден в момент написания.

Анализ недельного ТФ:

Сначала проанализируем котировку с 1 января 2015 года, т.е. 4,5 года назад (рис. 14). В 1 делении цены (кластере) у меня 1 доллар вместо стандартных 10 центов. Преимущество профессиональных терминалов в том числе и в том, что можно сжимать котировку. Отмечу, что происходит не только суммирование цен, но и суммирование объемов. Как видим, все 4,5 года котировка находится в фазе баланса после обвала. График недельный, на нем есть разделители контрактов (на золоте 2-х месячные фьючерсы), и добавлен индикатор dPOC (dynamic point of control, динамическая точка контроля, под которой понимается зона максимального количества сделок, динамически изменяемая во времени).

Напомним, что анализ начинать надо с импульса и фикса, но для этого нужно загрузить котировку более, чем за 5 лет, а это не наш горизонт планирования, верно? Предыдущий импульс далеко за горизонтом, поэтому исходим из того, что на золоте многолетний баланс: котировка спокойно ходит от нижней границы к верхней, т.е. от 1201 по 1342, а выходы за границы расцениваются игроками как повод открыть позиции в обратном направлении.

Как выделить границы зоны стоимости и баланса, мы уже знаем. Просто смотрим, где размещено 90%, 70%, а также 50% и 30% ликвидности. В данном случае зона стоимости выделена по крайним значениям в 1 млн. контрактов в кластере, а 1274-1297 – это ядро, т.е. самая проторгованная часть баланса, судя по наличию более 1,4 млн. контрактов в кластере. Другими словами, ядро – это наиболее проторгованный участок, где компактно собрано 20-30% всего объема.

Рис. 14. Анализ недельного ТФ.

«Стоп» — скажете вы. «Какие еще 1,4 млн.?». Ядро — наиболее проторгованная зона, которая находится как раз в районе того самого +/- 1 стандартного отклонения. Но теория теорией, а практика подсказывает, что надо искать статистические закономерности. Подробнее об этом в следующей статье. Сейчас просто поймите, что важна статистика, а не только общий вид профиля.

Определив общий настрой, нам необходимо выделить зоны интереса участников. Вот две зоны покупателей. В первой зоне диапазон 1189-1210, а во второй – 1244-1253. Ядро контракта уже можно позиционировать как  поддержку.

Зоны шортов в 5-летнем балансе следующие: 1342-1355 и 1314-1327, которая прямо сейчас стала поддержкой.

Выводы по анализу недельного ТФ:

  • Золото находится в многолетнем балансе;
  • Сейчас золото достигло верхней границы многолетнего баланса;
  • Реакция на границу присутствует на младших ТФ;
  • Граница достигнута импульсно за 1 недельный период на самых высоких оборотах с октября (об этом в следующей статье);
  • Если котировка перейдет в фазу импульса на недельном ТФ, то бывшая зона продаж 1314-1327 станет поддержкой;
  • Если котировка останется в 6-летнем балансе, то в течение июня-июля высока вероятность балансирования в районе 1315-1345, либо возврата в ядро 1274-1297.

Анализ дневного ТФ:

На дневном таймфрейме наблюдаем импульс в балансе, который может перерасти в импульс на недельном ТФ, а может закончиться, учитывая анализ многолетнего баланса и происходящих фиксов. Разгружали два диапазона 1338,5-1342 и 1345-1348,5. Поддержка 1327,5-1331,5 – день баланса (вторник, 4 мая). Не можем пробиться ниже, при этом идет набор шортов на небольшом обороте. По закону аукциона это может свидетельствовать о том, что потенциальное дно формирующегося баланса найдено.

Рис. 15. Анализ дневного ТФ.

При этом понедельник (вернее, воскресенье в США; если вы не знали, то в США торги начинаются в воскресенье, когда у нас полночь с воскресенья на понедельник) ушел из ядра прошлой недели 1338,5-1348,5. Для того, чтобы ожидать продолжения бай импульса после консолидации, котировка не должна уходить ниже 1327,5-1331,5, хотя 1319,5-1323,5 допустимы, но открывают новые вероятности.

Выводы по анализу дневного ТФ:

Бай импульс не отменен, первичный фикс в наличии. Бай приоритет сохраняется, но после формирования надежной платформы. Поэтому сейчас ориентир — баланс на 3-5 дней. Будем наблюдать.

Анализ часового ТФ:

А вот его я проводить не буду. Просто перечитайте предыдущий раздел. Там как раз проводился анализ, основанный на часовом ТФ. Поэтому сразу перейду к выводам.

Выводы по анализу часового ТФ:

Часовые фиксы прошли в зоне многолетних фиксов. Верхняя граница учтена. Котировка работает по правилам аукциона.

Выдели фазу аукциона: вместо домашнего задания

Вот график техасской нефти с 1 января до середины июня 2019 года (рис. 16).

  1. Выделите фазы рынка на самом старшем ТФ;
  2. Найдите локальные фиксы и консолидации;
  3. Найдите значения баланса 2019 года;
  4. Исходя из положения котировки в балансе года, определите потенциальное направление (и не смотрите на график нефти, тут и так все понятно, если помнить про аукцион).

Рис. 16. Нефть. Дневной ТФ с 1 января 2019 года.

Жду ответы под статьей.

Заключение. Как применять на практике знание аукционной структуры?

Очень просто. Сначала повторите мантру: «импульс-фикс-баланс-импульс». Потом выполните следующие действия:

  1. Проведите анализ от старших таймфреймов к младшим: определите фазу рынка на старшем ТФ, среднем ТФ, младшем ТФ (день за год, час за месяц, 15 минут за 2 недели). Сопоставьте результаты;
  2. Оцените перспективы входа в рынок, исходя из фазы рынка. В примере по золоту я показал в середине июня, что тогда было КРАЙНЕ ИНТЕРЕСНОЕ место для входа в средне- и долгосрочном плане, т.к. совпадают фазы на всех таймфреймах;
  3. Определите точку входа, стопа и профита и ждите момент. Или запускайте свои стратегии. Но только после оценки перспектив.

В общем-то, все просто.

И еще раз главная мысль. Выход из баланса, т.е. импульс, подразумевает быстрый и агрессивный набор ликвидности в плоскости за границами баланса, желательно достаточно далеко от границы. Самый надёжный вход – после точного позиционирования ликвидности: на продолжение или на возврат. И тогда на тесте именно этой ликвидности можно входить, т.е. покупать хай / продавать лоу, если ликвидность позиционирована как ликвидность на продолжение; или продавать хай / покупать лоу, если ликвидность, набранная за границами баланса, показывает возврат.

В следующей статье мы дополним знания объективными параметрами, т.е. значениями вертикальных и горизонтальных объемов, которые позволяют входить в рынок вместе с крупным игроком, ведь полноценный анализ структуры аукциона невозможен без изучения биржевых объемов.

С уважением, Иван Русин
Tlap.com

VSA , , ,

Какую минимальную сумму нужно иметь, чтобы начать торговлю на Форекс?

Все мы не раз слышали о том, что ежедневные обороты рынка Форекс достигают нескольких триллионов долларов. Это прекрасно, но далеко не все из наших читателей являются долларовыми миллионерами. Так с какой же суммы можно начать свой путь трейдера на Forex?

Если читатель статьи относится к той категории людей, для которых потеря нескольких тысяч долларов не является существенной суммой, ему нет смысла читать дальше. Наша задача показать и определить тот минимальный порог, который достаточен для того, чтобы не «вылететь» из рынка Форекс раньше времени и приобрести навыки спекуляций «малой кровью».

Минимальный порог депозита зависит от следующих факторов: типа счета, стиля трейдинга и торговой системы. Далее мы их подробно разберем.

Минимальный депозит на Forex

На заре создания рынка Форекс, в далеком 1976 году, все нацвалюты торговались к доллару, поэтому запись инструментов всегда представлена как пара валют, где, за редким исключением, доллар всегда находится в знаменателе: EURUSD, GBPUSD и т.д.

Брокеры Форекс оперируют стандартным значением объема валюты в 1 лот, содержащий 100 тысяч единиц валюты, которая находится в числителе. Цифра поражает воображение, но брокеры делят эту цифру на 100 и даже на 1000, предоставляя кредитное плечо.

Это просто единица измерения: так же, как картошку измеряют в килограммах, на форекс размеры позиций измеряют в лотах.

Любой открывший стандартный или классический счет трейдер сможет купить пару за $1000 (плюс-минус в зависимости от текущего курса, но не пугайтесь суммы, помним про кредитное плечо). Брокеры разрешают дробить стандартный лот, минимальная сумма сделки обычно составляет 0,01 лота.

Что это означает на практике? Чтобы открыть минимальный лот 0.01, вам понадобится минимум 10$ (в случае размера кредитного плеча 1:100).

Достаточно ли 10$ для старта торговли? Нет. 

Забегая вперед, могу сразу сказать, что для полноценного трейдинга с полноценным мани менеджментом и практически по любой стратегии будет достаточно 100$. Это средняя “температура по больнице”.

Разбогатеете ли вы, стартовав с такой суммы? Вряд ли. Но ее будет достаточно для полноценного трейдинга на классических типах счетов по большинству стратегий.

Центовые счета

Это не предел минимальной суммы, некоторые компании пошли дальше и открыли клиентам центовые счета. Они переводят в центы перечисленный трейдером депозит, что превращает $1 в 100 единиц, оставляя ту же размерность 1 лота. Для покупки валютной пары уже требуется сумма в 1000 центов, равная $10. Иногда брокеры ставят ограничение для «центовика»: лот не дробится ниже десятой доли – 0,1.

Исходя из вышеописанных минимальных сумм для сделок на Форекс, можно сделать вывод, что этот рынок доступен любому желающему торговать валютами. Открытие счета не требует вообще никаких значительных средств, а сумма в $1 на центовом счете позволит открыть первую сделку.

Трейдеры выбирают центовик в редких случаях, которые будут указаны ниже, — только классический счет может принести видимый эффект прибыли/потерь, дать трейдеру почувствовать эмоциональную напряженность азарта, алчности и страха потери средств. Поэтому стоит ориентироваться на размер минимальной инвестиции в $10.

Однако этот минимальный порог недостаточен для спекуляций: задача трейдера — научиться торговать, проверить стратегию, выйти на стабильный рост депозита. Также потребуется запас средств на торговом счете под убыточные сделки, плюс деньги, обеспечивающие право на ошибку.

Сколько требуется прибавить к стоимости минимального лота, зависит от вида стратегии, типа тактики и используемой трейдером торговой системы.

Но, опять же, для тех, кто не хочет читать далее, можно сказать, что для ручной торговли на центовом счете будет достаточно минимум 10$. Это будет что-то вроде продвинутой версии демо-счета

Однако, как правило, центовики не используют для ручного трейдинга. В 99% случаев их применяют для торговли советниками.

Как зависит размер минимальной суммы инвестиций для Форекс от выбранной тактики и стратегии?

Трейдер-новичок в большинстве случаев выбирает «торговлю руками», ищет и находит стратегию по сигналам индикаторов или вовсе не использующую теханализ. Любую подходящую торговую систему надо тестировать, в этом случае предполагаемые потери определяют необходимую минимальную сумму депозита. Но часто выбранный тип стратегии не предполагает автоматический тест, и в мечтах о будущей огромной прибыли трейдер решает сразу начать торги.

Эмпирические исследования указывают, что новичку не следует превышать размер минимального лота классического торгового счета, т.е. торговать больше 0.01 лота. При этом депозит должен выдерживать 10 убыточных сделок подряд.

На рынке Форекс размеры стоп-лоссов варьируются от 10 пунктов для агрессивной внутридневной скальперской торговли до 100 пунктов при среднесрочных позициях. Это связано с относительным постоянством статистического диапазона колебаний основных валют, который можно измерить с помощью индикатора ATR.

Обратите внимание: за 9 лет рынок только полтора года показывал волатильность выше 100 пунктов (на примере дневного графика EURUSD).

Учитывая размер стоимости пункта в районе 0.1 доллара при лоте 0,01, максимальные потери новичка за сделку составят $10. Умножаем их на 10 возможных убыточных сделок и получаем необходимый минимум для начала торгов.

  • Таким образом, минимальная сумма депозита на Форекс для ручной торговли составляет $100 на классическом счете.

Это позволит выдержать просадку практически по любой стратегии, в том числе и просадку, допущенную трейдером по причине неопытности, невнимательности или из-за эмоциональной нагрузки. Многие из начинающих валютных спекулянтов стремятся избежать перечисленных промахов, используя роботов – торговых советников Форекс.

Они правы только в части безупречного исполнения торгового алгоритма. Если код программы не содержит багов, что легко можно проверить в тестере, сделки будут совершаться без ошибок. Ошибки возникнут при запуске, отключении, настройке параметров советника, поэтому робот не даст выигрыша в плане запаса прочности депозита.

Минимальная сумма депозита на Форекс для автоматической (алгоритмической) торговли также составляет $100 на классическом счете.

Советники на мартингейле

Единственным исключением являются стратегии построения сеток ордеров, особенно те, что применяют тактику Мартингейла. Они допускают открытие и одновременное нахождение в рынке большого количества сделок, по которым накапливается и умножается убыток.

Многие виды таких роботов рассмотрены у нас на сайте, и в каждом обзоре присутствует раздел мани менеджмента, где указан размер минимального депозита. Таким образом, трейдеру необходимо запускать таких советников только на центовом счете с минимальным лотом. 

Опять же, учитывая специфические особенности данного типа советников, следует следовать рекомендациям по каждому конкретному роботу. Но если брать среднюю “температуру по больнице”, скорее всего, вам понадобится минимум 100$ на центовом счете для торговли советником, использующим сетку ордеров и/или мартингейл.

Минимальная сумма депозита на Форекс для автоматической (алгоритмической) торговли по стратегиям Grid и Мартингейл составляет $100 на центовом счете.

Заключение

Если этот материал вызвал Ваш интерес, значит, Вы делаете первые шаги на рынке Форекс, и возможно потому, что где-то прочитали про высокую прибыльность валютных спекуляций. Это верно, раздел с интервью со знаменитыми трейдерами и инвесторами, размещенный на форуме TradeLikeaPro, доказывает, что количество денег на старте не играет роли для будущего дохода.

Чтобы правильно использовать особенность рынка Форекс, позволяющую «раскрутиться» со $100, Вам нужно перестать читать статьи про разгон депозита. Забудьте про прибыль, ищите классическую, проверенную временем систему, следите за убытками, избегайте ошибок, — вот простой способ обеспечить со временем получение постоянного дохода на рынке Форекс.

С уважением, Власов Павел
Tlap.com

InstaForex

В помощь Трейдеру, Новичкам , , , ,

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Узнать больше

VSA, Стратегии Форекс , ,

Советник Lucky Grid — сетка для AUDUSD

В трейдинге, как и в жизни, часто решает специализация. Профессиональные хирурги зарабатывают больше врачей-терапевтов, IT-компании не занимаются ресторанами и т.д.  

Ну а трейдеры часто специализируются на одном инструменте, одном сетапе, одной стратегии. Но знают ее идеально. Работает ли тот же подход у роботов ?

Сегодня речь пойдет о советнике Lucky Grid. Этот робот примечателен тем, что предназначен для торговли всего лишь одной валютной парой — «австралийцем» AUDUSD. Lucky Grid  демонстрирует хорошие показатели на протяжении длительного времени как в тестере, так  и на мониторинге без изменения настроек, причём он не является какой-то запредельно сложной системой, а просто удачной комбинацией из индикаторов и сетки ордеров. Давайте посмотрим, что у него «под капотом».

Скачать советник

Советники Форекс , , , ,

Как трейдеру торговать на новостях по твиттеру Трампа?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры !

Социальные сети изменили нашу жизнь, превратившись за 14 лет своего существования и развития из конфиденциального инструмента общения в общую новостную платформу. В 2019 году уже никто не сомневается в огромном влиянии сообщений в соцсетях, особенно если владелец аккаунта — глава государства.

В сегодняшнем материале мы рассмотрим, как валютным спекулянтам можно использовать в торговле на Forex твиттер Дональда Трампа. Если вы не подписаны на него, но торгуете на рынке Форекс, эта статья может превратить вас в одного из самых преданных его фолловеров!

Как торговать по твиттеру Трампа

В помощь Трейдеру , , ,

Осцилляторы на Forex – какой самый лучший?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Практически каждый из нас на этапе первых валютных спекуляций предвзято наблюдает за изменением курса валютных пар Форекс. Новички не могут избавиться от понятий «слишком дорого» или «слишком дешево». Как известно, рынок не приемлет подобных формулировок, тренды могут длиться годами, постоянно формируя новые максимумы или минимумы.

В таких непростых условиях трейдер нуждается в инструменте, который может помочь в анализе рынка, обеспечивая определенный перевес при открытии сделок. Одним из таких инструментов стали осцилляторы, про которые слышали, пожалуй, все. Сегодня мы разберем, какие бывают осцилляторы, как интерпретировать их сигналы во время торговли, а также посмотрим на сильные и слабые стороны этого типа индикаторов.

Читать далее

Индикаторы Форекс, Новичкам , ,