Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле
Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!
Сегодня мы познакомимся с оригинальной и необычной стратегией, разработанной более полувека назад известным трейдером Джо Россом. Как вы уже наверняка догадались, речь в статье пойдет о крюках Росса.
Скажем прямо, эта ТС уже подзабыта многими трейдерами и не так часто используется ими. Однако торгуя по ней, можно получать прибыль на финансовых рынках. Как это сделать в XXI веке – сейчас расскажем.
Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!
Сегодня мы рассмотрим авторский индикатор стакана объемов ордеров (стакан цен) для терминала Metatrader 4. Инструмент примечателен тем, что берет информацию с Чикагской Товарной Биржи (CME) и транслирует ее прямо в ваш терминал.
Индикатор DOM (depth of market) может быть использован как дополнение к любой торговой стратегии трейдера – неважно, применяете вы технический или фундаментальный анализ. Особое внимание на него стоит обратить скальперам. Разработчик индикатора – наш известный форумчанин.
Читать далее
Здравствуйте, дамы и господа форекс-трейдеры!
Сегодня речь пойдёт о «королевской» свече под названием пин-бар. Её видят все, она проста и понятна для определения. Но так ли эффективен этот паттерн? Вокруг этой темы ведутся многочисленные споры сторонников и противников данного метода.
Скажем сразу – отрабатывает далеко не каждый пин-бар. При этом пин-бары, используемые в контексте рыночного движения, являются мощнейшим инструментом. В этой статье мы разберём конкретные примеры торговли для таймфреймов D1-Н1.
Основная задача трейдинга сводится к надежному прогнозированию будущего движения курса валютной пары. В ее состав входит доллар США, отображающий глобальные мировые тренды, и валюта, которая напрямую зависит от состояния национальной экономики. ВВП и доходы бюджета многих стран зависят от добываемого сырья, если оно занимает достаточно большую долю экспорта. Это делает национальную валюту предсказуемо зависимой от рыночной стоимости добываемых полезных ископаемых или выращиваемой/производимой сельхозпродукции.
С другой стороны, на рынке Форекс складывается такая ситуация, когда на все без исключения валюты действует один общий фактор (процентные ставки ведущих экономик мира, торговые войны и т.д.). В результате тренды расходятся, и в этот момент наступает время для достаточно прогнозируемого последующего движения нацвалют. В обзоре пойдет речь о том, как технически «увидеть» подобные моменты, определить точки входа и стратегию торговли для сырьевых валют.
Вы когда-нибудь задумывались, в чем отличие Форекс от других рынков?
У валют, конечно же, присутствуют тренды, но большую часть времени это все-таки зигзагообразные движения, подверженные возврату к среднему. Именно на этой идее строится точная внутридневная стратегия Beat The Market, о которой сегодня пойдёт речь.
Это комбинация торговли в канале и по тренду, которая берет лучшее от двух методик.
Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M15 (H4)
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Admiral Markets, Alpari, RoboForex
Beat The Market strategy (BTM) – авторская стратегия с форума Forex Factory. Тема просуществовала там недолго, ветка с индикаторами и обсуждением была удалена. Но стратегия успела оставить след – трейдеры продолжили ее изучение и распространение собственными силами, восстановив код индикаторов и разработав правила торговли.
Индикаторы BTM активно обсуждались также на нашем форуме, торговая система трансформировалась, в результате чего возникла готовая версия, которая и будет описана в этой статье. Пользователям и кодерам нашего сайта совместными усилиями с Forex Factory удалось написать «облегченную версию» авторского варианта BTM, сохранив уровень профитных сделок и не потеряв точности входов.
Хочется поблагодарить за полученный результат всех причастных к работе над представленной ниже эффективной торговой системой Beat The Market strategy.
Индикаторы стратегии выложены на нашем форуме с открытым кодом, что позволяет адаптировать их под любую другую торговую платформу. Торговая система работает на таймфрейме М15, но направление трендов определяет старший временной период H4.
Инвесторы предпочитают торговать на рынке акций, постоянно растущем в долгосрочном периоде. Валютные пары развитых стран не имеют таких четко выраженных длительных трендов. Миноры тоже не исключение, несмотря на постоянное ослабление региональных валют относительно евро и доллара, участки сильного падения нацвалют краткосрочны.
Большую часть времени валюты торгуются в широких коридорах флэта. Это привлекает спекулянтов, способных работать в обоих направлениях рынка, в отличие от инвесторов, больше предпочитающих стратегии Buy&Hold.
Продолжительные отрезки колебаний в канале часто позволяют успешно торговать по сеточным стратегиям или Мартингейлу, особо не выбирая направление и эксплуатируя частые возвраты валютных пар к среднесрочному курсу.
В основе Beat The Market strategy также лежит принцип возврата к среднему значению, но торговая система использует краткосрочные тренды, совпадающие по направлению со среднесрочной тенденцией, «подсмотренной» на старшем таймфрейме.
Файлы торговой системы копируются в папки через опцию «Каталог данных», что находится в меню Metatrader 4. Те, кому не знаком этот алгоритм, могут прочесть подробную инструкцию по установке торговых стратегий, она находится в меню на главной странице сайта.
После перезагрузки терминала Metatrader 4 торговая система устанавливается на график через меню, открываемое правой клавишей мыши, используя опцию «Шаблон» -> BTM.
Альтернативный вариант – добавить индикаторы на график самостоятельно из окна «Навигатора» или меню «Пользовательские». После установки трейдер должен увидеть: индикатор TMA (Triangular Moving Average) в виде канала, pivot-уровни и направленные вверх и вниз стрелочки.
С индикатором TMA связана важная особенность стратегии – его трендовый канал строится по таймфрейму Н4 на рабочем интервале графика М15. Последние значения границ иногда перерисовываются, но это не влияет на сигналы торговой системы, построенные по пятнадцатиминутным свечам. Индикатор TMA используется как справочное значение для торговли в направлении тренда на старшем таймфрейме.
Pivot-уровни показывают зоны остановки, отскока или возможного разворота валютного курса, они же служат трейдеру ориентирами для установки стоп-лосса или тейк-профита.
Места конкретных входов по стратегии указаны стрелками в соответствии с индикатором Bollinger Bands, который не перерисовывает сигналы. Настройки индикатора по умолчанию можно посмотреть на вкладке «Входные параметры» при установке торговой системы BTM на график.
Все сделки совершаются по стрелкам только в направлении тренда старшего таймфрейма, если котировки находятся на достаточном расстоянии от пивот-уровней и противоположных сигналу границ TMA. Закрытие позиций проходит в два приема – на первом и втором пивот-уровнях, ближайших ко входу.
Ордер SELL открывается после закрытия свечи, над которой возникла стрелка, при соблюдении следующих условий:
Стрелки, расположенные близко к нижней границе или в обратном направлении, должны быть проигнорированы трейдером. Сделки не открываются, если ближайший пивот-уровень попадает на нижнюю границу TMA или находится ниже ее.
Ордер BUY открывается по набору противоположных условий:
Трейдер игнорирует стрелки, возникшие близко к верхней границе, или сигналы на SELL. Сделки не открываются, если первый пивот-уровень находится на верхней границе или выше TMA.
Автор стратегии не рекомендует торговать флэтовые участки, когда наклон линий TMA менее 30 градусов, но в особых случаях, например, применительно к «ночной торговле», трейдинг в обе стороны может быть оправдан.
Схематически правила торговли автор изобразил в графической памятке: лучшие сигналы BUY – на нижней границе TMA, SELL – на верхней границе.
Ближайшие к открытой сделке пивот-уровни индикаторов Beat The Market strategy выступают в роли тейк-профитов и стоп-лоссов. Они же выступают как дополнительный фильтр сделок.
На примере ниже показано, как цена закрытия свечи входа закрылась на один пункт ниже тейк-профита 1. Второй уровень тейка находится на верхней границе TMA, оба эти обстоятельства отменяют сигнал BUY.
Смысл применения двух тейк-профитов объясняется тем, что первый уровень фиксации прибыли срабатывает намного чаще, чем второй, поэтому тактика мани менеджмента предусматривает ограничения потерь.
Зафиксировав первую прибыль, трейдер должен переставить стоп-лосс в безубыток. Далее позиция сопровождается трейлинг-стопом, размещаемым на каждом пивот-уровне, расположенном выше точки входа.
Учитывая специфику редкого срабатывания тейк-профита 2, трейдер может закрывать позицию полностью на тейк-профите 1, чтобы увеличить винрейт.
Может получиться, что трейдер не обнаружит уровень пивота на графике для установки стоп-лосса – такое бывает при появлении стрелки прямо на границе TMA, как в ситуации, показанной на рисунке ниже. В этом случае можно использовать ближайшие к сделке экстремумы котировок, в частности локальные максимумы.
При торговле не рекомендуется превышать классические параметры мани менеджмента, выделяя 1% депозита на сделку. Размер лота для конкретного значения баланса счета можно рассчитать на нашем сайте с помощью «Калькулятора лота».
На графике EURJPY линия TMA показывает сильный тренд вниз, что открывает возможность для сделок SELL. Возникший сигнал в виде стрелки указывает на свечу, цена закрытия которой упирается в нижнюю границу линии скользящей средней.
Трейдер должен воздержаться от продаж по причине близости сигнала к нижней линии TMA и выходу первого уровня тейк-профит ниже этой границы.
Аналогичная ситуация отказа от сделки возникает на сигнале покупки недалеко от уровня тейк-профита 1. Основная причина отказа – непропорциональный прибыли размер стоп-лосса. На графике видно, что расстояние до тейк-профита 1 в четыре раза меньше, чем до пивот-уровня стопа.
Еще один аргумент отказа от сделки – тейк-профит 2 пересекается с линией ТМА; старайтесь искать сделки, где оба уровня находятся внутри канала.
На рисунке ниже видно, что стрелочка вниз возникла на пологом флэтовом участке TMA. Сделку стоит открыть из-за времени появления сигнала – 7-30, которое еще можно отнести к «ночной торговле».
Цена закрытия свечи, на которой возникла стрелка, расположена очень близко к пивоту, где должен разместиться стоп-лосс, поэтому защитный ордер передвигается выше линии TMA на следующий уровень.
После срабатывания тейк-профита 1 появляется противоположный сигнал на вход в лонг, но к этому моменту ТМА показывает однозначный наклон вниз, что заставляет по правилам стратегии обращать внимание только на SELL-входы. Они не возникают до срабатывания тейк-профита 2, закрывающего полностью первоначальную позицию.
Трейдер удерживал сделку около суток, поймав среднесрочный тренд благодаря скользящей средней TMA, построенной по сигналам с H4.
Ниже приведен пример краткосрочной покупки: сильный рост закрыл сделку по тейк-профиту 1 за 15 минут. На рисунке ниже видно, что вход был оправдан тем, что потенциальная прибыль была больше, чем выставленный стоп.
После тейк-профита 1 второй уровень прибыли можно было не брать в расчет из-за его расположения прямо на линии ТМА. Трейдер должен был подстраховаться трейлинг-стопом, который сработал через 24 свечи в момент разворота тренда.
Как уже было сказано выше, сигнальные свечи не перерисовываются, но образование сигнала имеет нюанс опережения – стрелка возникает раньше закрытия свечи и может исчезнуть в процессе ее формирования. Если трейдер не дождался появления цены закрытия и совершил вход, а сигнал исчез, то такую позицию нужно закрыть по рынку.
Стратегия BTM проста в использовании, протестирована в реальных торгах трейдерами Forex Factory и нашими форумчанами. Стрелочные индикаторы помогут новичкам не пропустить сигналы, низкая частота которых позволяет торговать сразу несколько инструментов.
Если решите использовать ее в трейдинге, не забывайте о фильтрах-нюансах: тейк-профитах, совпадающих с вершинами зон флэта, разумном подходе в выборе размера стоп-лосса, обязательном соблюдении правил мани менеджмента.
С уважением, Власов Павел
Tlap.com
Хотелось бы затронуть тему парного трейдинга, популярного на Форекс среди новичков. Многие из них замечают синхронное (одинаковое) движение валютных пар, быстро соображая про возможность заработать на расхождениях таких движений.
В этом случае прибыль приносит тактика шорта одного актива и одновременное занятие позиции лонг на другом инструменте при положительной корреляции или однонаправленные сделки при отрицательной. Поэтому стратегия получила название парного трейдинга, хотя в случае с валютами две сделки можно заменить одной, торгуя кросс-пары.
На многих ресурсах описана опасность парного трейдинга или квазиарбитража, но в каждом правиле всегда есть исключения. На валютном рынке Форекс есть человек, торгующий эту стратегию с доказанной прибылью. Не обладая и не стремясь к познанию тонкостей науки трейдинга, он обрел сотни тысяч последователей, попал в деловую прессу и удостоился статьи в Википедии.
Давайте посмотрим, как торгует знаменитый трейдер CIS из Японии, и разберем его стратегию для USDJPY и индекса Nikkei 225.
Ну что ж, друзья форекс-трейдеры, давно я хотел составить подобную подборку. В данной статье собраны наиболее устойчивые, выдержавшие проверку временем торговые советники, чаще всего с простыми и понятными идеями в основе.
Если вы надеетесь увидеть тут россыпь граальных роботов – я вас разочарую. Их нет. И не верьте тем, кто вам пытается что-то подобное продать. В этом списке советники, которые лично мне видятся интересными, понятными, и которые при внимательной работе (подборе настроек, валютных пар, приостановке работы в неподходящие годы и т.п.) способны подобраться близко к тому самому «граалю».
Лучшие Forex роботы
В последний день уходящего 2019 года медики Китая обнаружили новый штамм коронавируса, получивший маркировку 2019-nCoV. Спустя месяц он стал известен как «уханьская пневмония», опасность которой официально признана на международном уровне ВОЗ и ООН.
Город Ухань, давший название пандемии, оказался в военной блокаде, но вирус распространился на 20 государств, счет жертв вируса идет на сотни, заболевших – на тысячи человек.
Как отреагировали мировые биржи? Чего ждать от валют? И самое главное – как на этом заработать трейдерам?
Какой способ трейдинга самый прибыльный? Вручную или с помощью роботов? Технический анализ или фундаментальный?
Ни то и ни другое. Самый прибыльный способ торговли – количественный, что доказывает делом Джеймс Саймонс, основатель самого успешного хедж-фонда в истории.
Количественный трейдинг (quantitative trading) – что же это такое? Сегодня мы попробуем разобраться, как работают стратегии такого типа, кто их применяет, и на что нам следует обратить внимание при разработке своих собственных систем.
Здравствуйте, друзья форекс-трейдеры!
Сегодня мы поговорим о простых способах улучшить работу советников. Без внесения изменений в код, смены настроек и оптимизации. То, что может сделать каждый, но на что мало кто обращает внимание. А также затронем тему – что делать, если робот перестал быть прибыльным.
Кстати говоря, часть способов вполне применима и к ручному трейдингу, поэтому, возможно, полезные моменты для себя извлекут и приверженцы классической торговли.
Если трейдер стремится улучшить результаты торговли советника, то он выбирает один из трех вариантов:
Прежде чем пускать торгующую чуть хуже, чем хотелось бы, стратегию «под нож тестера», предлагаем рассмотреть облегченные варианты улучшения результатов торгов.
Чтобы полноценно применить следующие советы, должен быть выполнен ряд условий:
В качестве примера, иллюстрирующего применение советов, взят робот Survivor авторства трейдеров, хорошо известных нашим постоянным форумчанам: archangel-sky, Ховик и Rever27.
Вот ссылка на мониторинг – https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/survivor-tradelikeaproru/3191678
Стратегия тестируется с 2017 года; как видно на рисунке выше, последний период трейдинга похож на флэт, что заставляет задуматься об оптимизации. Как это сделать, не меняя пресеты – узнаем из четырех простых советов, которые подойдут для любой стратегии, в том числе для ручного трейдинга.
Масштабируемость торгового алгоритма на другие валютные пары – это безусловный плюс, позволяющий диверсифицировать стратегию и уменьшить убытки. Так написано во многих теориях, но статистика – вещь упрямая. Чтобы ее посмотреть, обратимся к Advanced Statistics, нажав на вкладку «Summary» на странице мониторинга Myfxbook :
Советник торговал на четырех валютных парах, почти 3 года торгов дали достаточную историческую выборку для определения «кандидатов на вылет». Пара EURUSD принесла $1,18 при 722 сделках – идеально для брокера, но плохо для трейдера – его заработок едва покрыл спред. А USDCHF покидает список торгуемых инструментов по причине убыточности.
При анализе других инструментов, например, фондовых индексов, имеет смысл рассматривать отдельно результаты торговли в long и short. Рынок акций часто находится в затяжных растущих трендах, и стратегия может приносить больше убытков по коротким позициям. В этом случае задаем в настройках советника «Only Long».
Трейдерам, знакомым с трудами Ларри Уильямса, известно про его многочисленные тесты результативности торговых стратегий в разные дни, недели и месяцы. Мониторинг myfxbook позволяет отследить сводную статистику по каждому рабочему дню недели во вкладке «Daily» раздела Advanced Statistics:
В рассматриваемом примере советник торгует положительно на протяжении всей недели, а если убыточный день обнаружится, то стоит определить его выходным днем. В примере ниже приведена ситуация, когда робота стоит запускать только один раз в неделю, во вторник:
Если советник активно торгует внутри дня, то стоит подвергнуть анализу почасовую диаграмму. В приведенном примере к нему нет особых претензий – статистика везде показывает процент прибыльных сделок выше 50:
Часто можно увидеть картину низкой эффективности сделок рано утром и поздно ночью, что связано с низкой ликвидностью торгов азиатской сессии. Ситуация показана на скриншоте ниже:
О том, как ограничить время работы советников на рынке Форекс, написана подробная статья на нашем сайте.
При торговле внутри дня, иногда даже в среднесрочных стратегиях, трейдерам советуют избегать торговли в момент выхода важных фундаментальных новостей, и они отключают советников. Парадокс этой ситуации состоит в том, что на тестах так не поступают, и это уже указывает на спорность пользы подобных действий.
Советник не застрахован от рыночных форс-мажоров, которые происходят чаще и влияют сильнее, чем «неожиданный выход» данных или непредвиденное изменение ставки Центробанка. Достаточно вспомнить действия Нацбанка Швейцарии, закрытие банков Кипра, большую распродажу золота «по рыночной цене» Китая, референдумы Брексит, выборы Дональда Трампа и т.д.
Негативная реакция на фундаментальные новости кардинально не изменит картину убытка из-за заложенного расчета мани менеджмента, но позитив может принести сверхприбыль, если вместо тейк-профита стоит система следования за трендом. Лишать себя «отработки» новостей – значит, вмешиваться в правила торговой системы, результат которой учитывал профиты от новостей.
Если советник перестал быть прибыльным сразу после запуска или чуть позже, не спешите проводить оптимизацию, попробуйте снизить до минимума размер лота и переведите стратегию на «центовик» или демо-счет. Все дело в том, что правильная идея, лежащая в основе торговой системы, может быть подвержена сезонной периодичности получения прибылей и убытков.
В качестве примера можно привести стратегию «ночного скальпинга», почти идеально работающую во флэте низколиквидной азиатской сессии. Картинка ниже демонстрирует периодичность эквити советника подобного типа. Прибыльные участки чередуются с периодами убытка, но это не проблема тактики – так складывается активность сессии.
Поместив советник в своеобразную песочницу, продолжайте наблюдать за результативностью торгов. Как только стабильно растущая доходность установится на протяжении полугода – начинайте постепенно увеличивать размер лота или переведите систему на реальный счет.
Со временем можно будет установить среднестатистическую длительность профитного периода торговли и определиться с продолжительностью убыточного времени. Это поможет заранее планировать максимум и минимум инвестиционных вложений.
Многие идеи работают на рынке с определенной цикличностью – у тех же ночных скальперов несколько прибыльных лет сменяются несколькими убыточными годами, у пробойных стратегий, сеток и многих других классических тактик есть схожие периоды «застоя» и периоды прибыльности. Это как с фермерством: есть время сбора урожая, а есть время, когда нужно переждать зиму. Придет «весна» и можно будет снова вернуться к этой тактике.
На нашем сайте опубликовано множество работающих идей и стратегий, концепция которых прошла проверку временем и будет надежно работать и дальше. Многие из них нельзя глобально улучшить с помощью оптимизации советника, смена параметров которого приведет к росту профита лишь на определенном, не обязательно длительном, участке торгов.
Трейдер не сможет с помощью тестов учесть волатильность, динамичную цикличность рынков, изменения монетарной политики Центробанков, состояние мировой экономики. Это можно сделать простым учетом изменений торговой активности внутри дня, внутри недели или отказом от валютных пар, у которых изменились фундаментальные условия.
Перечисленные в материале советы основаны на уже имеющейся торговой статистике, поэтому не потребуют тестирования, а также не затронут параметры торгового алгоритма вашего советника.
С уважением, Власов Павел
Tlap.com
