Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры!
Сегодня мы разберем интересную внутридневную форекс стратегию TMT Scalping System. На зарубежных форекс ресурсах эта индикаторная система для скальпинга обретает все большую и большую популярность, и настало время нам познакомиться с ней подробнее, разобрав все нюансы, сильные и слабые стороны стратегии на страницах нашего блога.
Торговая стратегия TMT востребована как среди опытных трейдеров, так и среди новичков, благодаря минимальным потерям при торговле на малых таймфреймах и возможности выхода в плюс по итогам дня за счет большого количества сделок. Что же, так ли это на самом деле, — узнаем из нашего сегодняшнего материала.
Характеристики стратегии TMT Scalping System
Платформы: MetaTrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M5 — H1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill, AMarkets
Идея в основе стратегии TMT
В основе торговой системы заложен принцип торговли в направлении тренда дневной свечи, поэтому рабочий таймфрейм ограничен Н1. Нижняя планка временного промежутка М5 переводит стратегию в режим скальпинга, значительно увеличивая количество сделок.
Валютные пары могут использоваться любые, но лучше всего при использовании подобных стратегий сосредоточиться на трендовых, в которых есть движения, прежде всего — на мажорах.
Стратегия TMT может применяться круглосуточно, но рекомендуются европейская и американская сессии. На азиатской сессии движений меньше, и это время реже используется для скальпинга. Также трейдеру следует быть готовым к дополнительным потерям из-за флэта во второй половине американской сессии и в азиатскую сессию из-за эффекта “тихой гавани”.
Важные плюсы торговой системы TMT Scalping System:
- Возможность применения различных торговых инструментов;
- Система фильтров ложных сделок;
- Тактика входов на импульсах позволяет получить “запас профита” с первых минут торговли.
TMT (расшифровывается как Trend — Momentum — Trendline) — трендовая скальпинговая торговая система, основанная на сочетании двух трендовых индикаторов и двух осцилляторов. Первые определяют текущий дневной тренд, вторые – точку разворота в его направлении после коррекции. Для его подтверждения в стратегии дополнительно используется пробой трендовой линии локального коррекционного движения, для обнаружения которого применяется графический анализ.
В состав стратегии ТМТ входит еще одна пара вспомогательных, информационных индикаторов, — первый из которых отображает на графике свечу старшего, дневного таймфрейма, второй — переносит значимые горизонтальные уровни, построенные на графиках временных форматов от MN1 до H1. Это позволяет трейдеру точнее ориентироваться в установке стоп-лоссов и тейк-профитов.
Установка TMT Scalping System
Файлы стратегии TMT Scalping System можно скачать по ссылке в конце обзора. Установка составных частей стратегии (индикаторов и шаблонов) в терминал MetaTrader 4 проходит по универсальной методике, описанной в статье на сайте.
Стратегия добавляется на график по шаблону TMT New, через меню правой кнопки мыши, или с помощью опции “Шаблон” на панели быстрого доступа. Так будет выглядеть установленная ТС в MT4:
Индикаторы торговой системы TMT Scalping System
На графике отображаются следующие основные индикаторы:
- Две скользящих средних EMA с периодами 20 и 7, определяющие направление локального тренда внутри дня;
- Два модифицированных осциллятора: MFI (Money Flow Index), составленный по тиковым объемам, и RSI. В отличие от обычного вида, индикаторы выдают 4 вида сигналов цветом столбика гистограммы: тренд вверх, вниз, перекупленность (при пересечении уровня 80) и перепроданность (на уровне ниже 20). Разметка уровней спрятана.
На графике автоматически отображаются:
- Уровни поддержки и сопротивления старших таймфреймов, рекомендуемые как места установки стоп-лоссов и тейк-профитов;
- Дневная свеча, цветом отображающая текущее направление тренда на D1.
Правила стратегии
Направление торговли определяется в соответствии с трендом свечи D1. Поэтому учитывайте, что оно может меняться по ходу сессии, особенно в начале дня. Торговые сигналы определяются индикаторами и трендовой линией ценового канала, используемой в качестве дополнительного фильтра сигнала.
Условия для входа в шорт:
- Текущая дневная свеча красного цвета;
- На индикаторе FxGlow RSI Filtered образовался столбик красного цвета;
- На индикаторе FxGlow MFI Meter образовался столбик розового цвета;
- Голубая скользящая средняя находится ниже желтой (тренд текущего ТФ направлен вниз);
- Цена откатилась в область между скользящими средними снизу вверх.
При выполнении этих условий от самого низкого минимума слева рисуем наклонную трендовую линию и ждем ее пробоя.
Открытую сделку защищаем стоп-лоссом, установленным выше ближайшего локального максимума или уровня сопротивления, обозначенного индикатором TMT.
Условия для входа в лонг:
- Текущая дневная свеча, отображаемая индикатором, — зеленого цвета;
- На индикаторе FxGlow RSI Filtered образовался столбик синего цвета;
- На индикаторе FxGlow MFI Meter образовался столбик голубого цвета;
- Синяя скользящая средняя находится выше желтой (тренд текущего ТФ направлен вверх);
- Цена откатилась в область между скользящими средними сверху вниз.
После выполнения этих условий рисуем наклонную трендовую линию от самого высокого максимума и ждем ее пробоя.
Стоп-лосс ставится под ближайший локальный минимум или под уровни поддержки/сопротивления, отображаемые индикаторами стратегии.
Построение трендовой линии в стратегии TMT Scalping System
Трендовая линия строится трейдером после попадания цены закрытия свечи в диапазон между скользящими средними EMA. Ее начало всегда совпадает с:
- Локальным максимумом для сделки в лонг;
- Локальным минимумом для следки в шорт.
Вторая точка построения трендовой прямой — это максимум или минимум, выбранный из ряда свечей, стоящих перед свечой с ценой закрытия в зоне между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA).
Выбор стоп лосса и тейк профита TMT Scalping System
Стратегия располагает индикатором, который автоматически переносит на график линии поддержки и сопротивления, начиная с таймфрейма М15 и до недельных свечей. Это вспомогательные ориентиры для трейдера, позволяющие снижать вероятность срабатывания стоп-лосса, или закрыть сделку в прибыль до разворота котировок на коррекцию.
Стандартной мерой ограничения убытка является стоп-лосс, который должен быть размером от 10 до 20 пп. Тейк-профит должен в 1,5-2 раза превышать размер предполагаемого убытка, чтобы сохранялась общая прибыльность системы.
Мани менеджмент стратегии TMT Scalping System
Размер торгового лота можно подсчитать у нас на сайте в разделе Инструменты -> Калькуляторы -> Калькулятор лота. Как правило, инвестиция в сделку не должна приводить к потерям больше 0.5%, максимум, 2% от общего размера депозита на вашем счете при срабатывании стоп-лосса.
Для наглядности — ниже мы составили таблицу с размерами лота, депозита и соответствующего типа счета у брокера. Стоп лосс, по умолчанию, составляет 20 пунктов, риск на сделку 1%.
| Тип счета | Минимальный лот | Мин. стартовый депозит | Примеры Брокеров |
|---|---|---|---|
| Сent (с мини-лотами) | 0.01 | $2 (200 центов) | Forex4you |
| Центовый | 0.1 | $20 (2000 центов) | Roboforex |
| Стандарт | 0.01 | $200 | Alpari |
Примеры сделок по стратегии TMT Scalping System
Пример №1: индикатор стратегии TMT Scalping System нарисовал зеленую дневную свечу, — это сигнал, что все сделки будут проходить только в покупки.
Быстрая скользящая EMA 7 пересекла медленную EMA 20, выполнив первое условие стратегии. Второе условие — откат и закрытие цены в зоне между скользящими средними происходит через 30 минут (6 пятиминутных свечей), после пересечения индикаторов.
Рисуем трендовую линию сопротивления по локальному максимуму слева, через второй экстремум свечей коррекции. Он выпадает на свечу, подавшую сигнал на покупку ценой закрытия между двумя ЕМА.
Ждем пробоя локального сопротивления, но точка входа определяется подтверждением импульса индикатором MFI (голубой столбик) и зоной перепроданности RSI (бирюзовый столбик гистограммы). На графике это точка 4, покупки в которой необходимо защитить стоп-лоссом, расположенным на два тика ниже ближайшего (слева) локального минимума.
Тейк-профит устанавливаем в зоне горизонтального сопротивления (эти зоны обозначены на графике красным штрихпунктиром).
Пример №2: вход в продажи определил красный цвет индикатора дневной свечи, который подтверждается положением быстрой ЕМА, оказавшейся ниже медленной скользящей средней.
Несмотря на сильное падение, безоткатных трендов не бывает, и через 7 свечей 15-ти минутного таймфрейма цена закрылась чуть выше нижней скользящей, что позволило получить второй сигнал по стратегии.
Рисуем наклонную поддержку и ждем ее пробоя, который происходит практически сразу, поэтому обращаем внимание на сигналы подвальных индикаторов MFI и RSI. Розовый и красный цвет указывает на совпадение всех факторов для продаж. Открыв сделку, стоп-лосс устанавливаем за ближайшим максимумом свечи.
Сильный тренд — это опасность образования коррекции, на которую указывает желтый столбик MFI, при появлении которого у нас нет “запаса профита”, поэтому можно поискать возможность закрыть сделку по цене входа, которая предоставляется нам в следующие 15 минут. Закрываемся в ноль и выходим вовремя, как показывает дальнейший рост цены и наступивший флэт.
Пример №3 показывает, что стратегия позволяет достаточно долго удерживать позицию при сильном тренде.
Во время азиатской сессии сформировался уверенный растущий тренд, что позволило с утра войти в лонг, после того, как падающая свеча (1) закрылась между двух EMA, котировки развернулись вверх, пробив трендовую линию (2), а гистограммы MFI и RSI выдали “цветовой сигнал” (3).
В этом примере выполнен перенос стоп-лосса от локального минимума поближе к точке входа, благодаря дополнительным индикаторам стратегии TMT, что переносят поддержки и сопротивления старших таймфреймов на текущий график. Дождавшись закрепления двух цен закрытия свечей выше уровня поддержки ТФ М30, мы сдвинули почти в безубыток линию стоп-лосса.
Несмотря на то, что было намерение удержать позицию до смены тренда, используя трейлинг стоп, сделка была закрыта в прибыль руками на уровне сопротивления М30, который почти совпал с аналогичной линией на М15 и двумя показателями перекупленности осцилляторов MFI и RSI.
Такое количество разворотных сигналов привело к коррекции, но не сломало дневной тренд. Поэтому, получив три базовых сигнала, входим еще раз в лонг, но теперь ставим тейк-профит сразу — из-за близости сопротивления на ТФ М30.
Заключение
TMT Scalping System — вполне работоспособная система, которая подходит как опытным трейдерам, так и новичкам.
Новичкам она интересна, прежде всего, своей простотой, однако стоит помнить о соотношении риска к прибыли, и о том, что нужно привязывать цели и стопы к важным уровням поддержки и сопротивления.
Опытным трейдерам система может предложить возможность гибкой индивидуальной настройки без каких-либо жестких рамок. Она позволяет трейдерам добавлять дополнительные индикаторы и применять собственные идеи для улучшения торговли. Каждый трейдер основывается на собственном мани менеджменте и устанавливает точки входа/выхода из позиций, исходя из собственного риск менеджмента.
Скачать файлы стратегии TMT Scalping System
С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru
