Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!
Публикуемая тема будет интересна приверженцам безиндикаторного анализа и тактики Price Action. Новичкам тоже стоит обратить внимание на статью, по прочтении которой они получат своеобразное «оружие возмездия», применяемое для внутридневной торговли.
Стратегия основана на паттерне, открытом итальянским техническим аналитиком и старшим банковским трейдером Массимилиано Скорпио и названном «ключевыми разворотными зонами». Насколько этот паттерн эффективен, узнаем из этого материала.
Основная область его применения – рынки облигаций и опционов. Фигура Price Action была замечена случайно при анализе поведения базовых активов, а затем проверена на фондовом рынке, где показала вероятность 70% положительной отработки сигнала.
Единственный минус этой стратегии – редкое появление подобной ситуации поведения цен на рынках: на дневных свечах ее можно наблюдать не чаще 15-20 раз в году. Однако ее несложно выучить и еще сложней забыть. Чтобы понять почему, достаточно потратить 5 минут времени и вникнуть в суть стратегии.
Как формируется разворотная зона Массимилиано Скорпио?
На графике дневных свечей разворотная зона для открытия позиции в покупку (long) состоит из двух растущих свечей, последняя из которых имеет хвост ниже минимума первой и цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи.
Позиция short – продажа может рассматриваться, если две падающих свечи показали цены закрытия одну ниже другой, но при этом последняя свеча установила максимум выше предыдущего.
Окончательное условие формирования этого паттерна находится внутри дня – дневной минимум/максимум предыдущей свечи должен быть пробит до начала американской сессии. Желательно, чтобы до момента выхода первых «американских» новостей текущая цена валютной пары находилась:
- Для позиции лонг – ниже минимумов предыдущего дня и однозначно ниже цены ее открытия;
- Для позиции шорт – выше максимумов предыдущего дня и однозначно выше открытия.
Массимилиано Скорпио отдельно отмечает важное условие – последняя свеча не должна быть закрыта «в пол» или крестом. Также настороженно следует относиться к маленькому телу свечи.
Принцип формирования паттерна понятен: при падении возникла растущая свеча разворота, которую многие посчитали обычной коррекцией, что подтвердилось в ходе торговой сессии; курс валютной пары продолжил падение и даже установил новый минимум.
Однако у роста были фундаментальные причины, известные инсайдерам, связанные со статистикой из США. Они останавливают падение, накапливают позицию во второй половине дня, используя для этого пробой минимумов, чтобы набрать как можно больший объем ордеров. Причина образования вала покупок или продаж на пробоях экстремумов и стратегия их выкупа подробно описывалась в статье про Swing Failure Pattern.
Ситуация для растущего тренда зеркальна – возникает падающая свеча, ошибочно принятая за коррекционную, это становится ясно после пробоя максимума предыдущего дня, но вечерняя сессия кардинально разворачивает курс валютной пары, закрываясь ниже открытия предыдущего дня.
Бывает, что паттерн из двух описанных падающих или растущих свечей встречается в ходе затяжного сильного тренда. В таких случаях трейдеры часто ставят стопы чуть выше максимума или минимума закрывшейся свечи предыдущего дня.
Маркет-мейкеры внутри дня инициируют коррекционное движение с обязательным ретестом экстремальных зон. Трейдера выбивает из рынка уже к вечеру, чтобы он, сидя без позиции, увидел, как курс возвращается к тому же направлению.
Если вы торговали внутри дня и, не угадав направление, словили стоп или выбиты из среднесрочной сделки после коварного разворота, есть возможность «получить возмездие» благодаря наблюдениям Массимилиано Скорпио.
Правило работы с разворотными зонами
Окончательное подтверждение вышеописанный паттерн получает в конце дня на закрытии дневной сессии. В комментариях часто спрашивают, может ли оно быть раньше 24-00 Мск. Фактически все уже ясно к 21-00 (зимой 22-00), если нет новостей в экономическом календаре. Так поздно выходят только данные по запасам нефти или «вести с полей» заседания ФРС по ставке.
Чтобы совершить сделку лонг, должны быть выполнены следующие условия:
- Обе свечи – растущие;
- Минимум предыдущего дня пробит до или в первые два часа американской сессии;
- Цена закрытия выше открытия предыдущего дня, но меньше текущего максимума.
Если все пункты выполнены, трейдер входит в покупки по рынку в конце дня. Перенося позицию на следующий день, выставляем тейк-профит по максимуму предыдущего дня, а стоп по минимуму.
Чтобы войти в шорт, проверяем следующие условия:
- Свеча должна закрыться ниже цены открытия;
- Свеча внутри дня пробивает предыдущий максимум до начала американской сессии или в первые два часа торгов бирж США.
Цена закрытия ниже открытия предыдущего дня, но сессия не закрыта «в пол».
Стопы и тейки
Как было описано выше, вход в лонг или шорт проводится по внутридневному таймфрейму в конце сессии.
После входа на закрытии рынка переводим график в дневной формат и обращаем внимание на только что закрывшуюся свечу.
- Уровень стоп-лосса для позиции лонг выставляется по минимуму дня (нижнему хвосту свечи), тейк-профит по максимуму дня (верхнему хвосту).
Мани-менеджмент стратегии
Массимилиано Скорпио не дал рекомендаций по мани-менеджменту. Трейдер, отлично владеющий навыками работы с опционами, имеет возможность «преобразования» позиции в сложную систему, где можно динамично управлять размером будущего убытка и прибыли.
Однако стратегии разворотных зон необходимо динамичное управление стоп-лоссом из-за непропорциональности потенциальной прибыли и убытка.
Несмотря на достаточно высокие показатели положительной отработки паттерна, автор отмечает, что редкие срабатывания стопов «съедают» до 50% прибыли. Избежать больших убытков можно, увеличив размер профита.
При возникновении паттерна по тренду не выставляйте тейк-профит по максимуму предыдущего дня. Дождитесь окончания сессии и перенесите стоп-лосс в безубыток. Удерживайте позицию, пока не получите сигналы разворота тренда. Новички могут применить фиксированный тейк-профит, равный 100 пунктам.
В расчете торгового лота применяйте стандартные рекомендации, закладывайте не более 1-2% потерь на сделку. Размер позиции в зависимости от величины депозита можно рассчитать в нашем сервисе с помощью специального калькулятора.
Заключение
Паттерн М. Скорпио – еще одно доказательство, что сетапы Price Action с высокой долей вероятности могут предсказывать будущий тренд. Трейдеру нет необходимости устанавливать на график индикаторы, подбирать для них настройки, искать дополнительные фильтры ложных сигналов. Описанной торговой системе, вне зависимости от направления тренда, достаточно лишь определенного положения двух свечей, чтобы совершить внутридневную сделку.
Подобная система анализа с использованием свечей дневного формата для торговли внутри дня использовалась многими знаменитыми трейдерам, в частности, Джесси Ливермором, Линдой Рашке, Ларри Уильямсом и т. д. Ее плюс состоит в однозначности определения сигнала и достаточного периода времени для его анализа и оценки.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
