Индикатор стоп-лоссов
Индикатор стоп-лоссов – это проекция уровня отложенных ордеров трейдеров вида Sell Stop и Buy Stop, взятых из наибольшей области их скопления в «стакане». Она состоит из 7 последовательных максимальных зон выставленных заявок, ограничивающих убыток сделок на покупку и продажу.
Как считается и строится индикатор стоп-лоссов ?
Две линии на графике располагаются выше и ниже текущего курса валютной пары по наибольшему максимальному ценовому значению стоп-лоссов, выбранному из области 7 значений Sell Stop и Buy Stop. Такой алгоритм позволяет выбрать сильный уровень по принципу взаимного влияния друг на друга ордеров в скоплении и избежать фактора ложных, «фантомных» объемов – ловушек маркетмейкера.
Рисунок ниже иллюстрирует принцип отбора, где видно, как уровни выбираются непосредственно из зоны, 7 максимальных значений, SELL STOP, расположенных ниже текущей цены и BUY STOP, что находятся выше котировок.
На чьих данных работает индикатор стоп-лоссов ?
Данные стакана и уровней включают в себя реальные объемы валюты. То, что на рынке Форекс отображается только количество сделок, в данном случае не является препятствием – индикатор работает по «Книге Заявок» американского брокера Oanda. Это 3 крупнейших американских брокера, предоставляющих услуги торговли на рынке Форекс. Компания имеет филиалы на четырех континентах, поэтому лицензирована 8-ми Регуляторами финансовых рынков.
Учитывая широкую клиентскую базу брокера Oanda, ордера ее трейдеров из Книги заявок можно считать репрезентативной выборкой для оценки баланса на рынке Форекс. Сравнение объемов покупки и продажи валюты через компанию можно представить в виде фракталов, т.е., структура ордеров части системы повторяет или самоподобна общему состоянию рынка валют в целом. Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.
Индикатор работает только по ликвидным основным валютным парам, перечисленным в выпадающем списке окна графика TradingView. Цифры процентов, расположенные около уровней, обозначают суммарную долю объема 7 максимальных зон стоп-лоссов. В изображенном на рисунке примере зона сопротивления содержит 1,8% от всех стопов Продавца, а поддержка – 1,99% от стопов Покупателей.
Как использовать индикатор стоп-лоссов на рынке Форекс ?
Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать. После входа в рынок позицию можно закрыть “по рынку”, но большинство трейдеров выставляют отложенные ордера стоп-лосс или тейк профит. Именно они отображаются в стакане и на уровнях индикатора Т.е. Стоп Лосс = Отложенный Стоп ордер, а тейк профит равен отложенному ордеру Limit.
Обозначенные значения визуально дублируются толщиной линии, помогая трейдеру ориентироваться в силе уровня, чтобы выбрать при приближении котировок тактику работы на «пробой» или контртрендовой сделки на «откат». Другим вариантом использования индикатора может стать расположение на этих уровнях тейк-профитов.
Использование данных стакана и графика поможет выстроить среднесрочную стратегию. Руководствуясь постулатом о торговле профессионалов с помощью отложенных ордеров, можно определять тренд, полагаясь на долевой сантимент Sell и Buy Limit.
На рисунке ниже 47% стакана состоит из отложенных заявок Продавцов, которым противостоит 29% заявок Покупателей. Это помогло определить ложный вынос наверх EURUSD, который подтвердили стопы Покупателей, переставленные ниже вопреки росту курса. Позже видно, что образованная дивергенция между ценой и трейлинг-стопами реализовалась в падение котировок.
При работе с индикатором и стаканом учитывайте, что данные обновляются каждые 20 минут.
Обсуждение на форуме версии для МТ4/МТ5
