Вы наверняка заметили, что в последние несколько лет на рынке стало слишком много роботов-сеточников. Их легко продавать, высокая доходность привлекает трейдеров (на риски они не обращают внимания), да и низковолатильный рынок способствовал росту популярности подобных роботов.
Но меня всегда привлекали более стабильные алгоритмы, без сетки и мартингейла, основанные именно на правилах входа в позицию, а не на банальной кучке ордеров, раскиданной в надежде на возврат к среднему. Сегодня мы поговорим как раз о таком советнике под названием «Золотой червонец». Он предназначен, как легко догадаться, для торговли золотом.
Характеристики советника «Золотой червонец»
Платформа: Metatrader 4/5
Версия советника: 1.4.11
Валютные пары: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Tickmill
Установка советника в MT4
Установка робота стандартна:
- Инструкция по установке роботов в Metatrader 4
- Инструкция по установке роботов в Metatrader 5
Обратите внимание на настройку параметра GMT Offset, так как он присутствует в данном роботе.
Разработчик советника
Прежде чем мы перейдем к обзору советника, хотелось бы выразить огромную благодарность автору этого робота – нашему форумчанину Rever27.
Стратегия в основе советника
В этом обзоре я постараюсь описать общие принципы работы обеих стратегий советника «Золотой червонец».
Более точно, со всеми параметрами индикаторов, «программистским» языком система описана в ветке на форуме.
А здесь моя задача – передать суть, чтобы у вас было понимание, почему советник входит в рынок.
Вот так выглядит полный набор индикаторов, которые использует советник:
Скользящая средняя, несколько наборов Лент Боллинджера, ATR, Стохастик, WPR и CCI.
Обе стратегии советника используют ATR в качестве фильтра волатильности (см. описание настроек ниже). Если ATR ниже значений, заданных в настройках, ордера не открываются. То есть если на рынке затишье, флэт – советник не открывает ордера.
Далее рассмотрим условия для каждой стратегии по отдельности.
Стратегия 1
Стратегия 2
Система открывает ордера только на покупку.
Вход (должно быть выполнено хотя бы одно из трех условий):
1) Стохастик в зоне перепроданности (ниже уровня 10), цена выше нижнего канала Bollinger Bands, а также соблюдено конкретное время торговли из настроек;
2) Цена закрытия свечи на Н1 больше, чем цена Low этой свечи, а также соблюдено конкретное время торговли из настроек;
3) Цена выше нижнего канала Bollinger Bands, соблюдено конкретное время торговли из настроек.
Пример входа в покупки:
Также можно включить возможность открытия дополнительных ордеров, если цена уходит в минус.
Сопровождение позиции:
В заданное в настройках время активируется трейлинг-стоп для сопровождения ордеров, когда цена проходит указанное расстояние.
Выход из позиции (хотя бы одно из пяти условий):
1) Наступило заданное время;
2) Цена прошла заданное расстояние, время выхода совпадает со временем из настроек;
3) Цена прошла заданное расстояние, последняя закрытая свеча является медвежьей;
4) Цена прошла заданное расстояние в плюс от уровня безубытка;
5) Выход в пятницу вечером по фильтру времени.
Тесты на истории
Тесты на истории, конечно же, не отражают того, как будет себя вести советник в будущем, но хотя бы примерное представление дать могут.
Напоминаю, что мы делаем тесты с фиксированным лотом 0.1 для более адекватного понимания поведения советника и размера просадки, а также обычные тесты с активированным мани-менеджментом.
Для данного советника, использующего две стратегии, мы также сделали отдельные тесты по каждой. И дополнительные тесты с режимом рекавери, когда советник увеличивает лот после убыточных сделок (не рекомендуется).
Тесты ниже делались в программе Tick Data Suite с качеством моделирования 99%.
Тест с фиксированным лотом 0.1, 2013-2020
Тест с активированным мани-менеджментом, риск 1% на сделку, 2013-2020
Тесты хорошие, просадка не превышает 20% с активированным ММ.
А теперь давайте взглянем на тесты стратегий по отдельности.
Стратегия 1, риск 1%, 2013-2020
80% сделок в плюс, но чудес не бывает – средний убыток явно больше среднего профита в несколько раз.
Стратегия 2, риск 1% , 2013-2020
Во второй стратегии прибыльных сделок намного меньше – всего 55%, но этого достаточно для вывода стратегии в плюс.
В целом видно, что стратегии неплохо дополняют друг друга, компенсируя периоды просадок по одной стратегии доходом по другой. Конечно же, не всегда, но часто.
Тесты с активированным режимом Recovery
1 стратегия
2 стратегия
Если в первой стратегии режим Recovery (увеличение лота после убыточных сделок) можно применять, то во второй стратегии Recovery использовать не стоит.
Мониторинг счета
На данный момент советник показывает прекрасные результаты, что связано с высокой волатильностью золота. Поэтому не стоит думать, что так будет всегда. Стоит быть готовым к просадке и не забывать про риск-менеджмент.
Описание настроек советника «Золотой червонец»
<=== Main Settings ===>
Count Every Tick – при торговле использовать каждый тик; если false, то поиск сигнала будет происходить 1 раз в минуту;
Slippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
Auto GMT Offset – автоматически рассчитывать GMT брокера;
Manual GMT Offset – ручное указание значения GMT брокера;
DST – нужно использовать, если ваш брокер переходит на летнее/зимнее время;
Hedging – разрешить открывать хеджирующие (противоположные) ордера;
Pending Order Distance – если не равно 0 (нулю), то выставляться будут отложенные ордера вместо рыночных с указанным отступом в пунктах. При отрицательном значении выставляются Stop-ордера, при положительном Limit-ордера. Это не переключатель отложек, а параметр указания значений отступа ордера в пунктах;
Pending Expiration (min) – время жизни отложенного ордера в минутах, спустя которое он будет удален, если не активировался.
<=== Extra Settings ===>
Show Info Panel – отображать инфопанель на графике;
Max Spread – максимально допустимый спред для открытия ордеров.
Max Open Orders – максимально разрешенное количество открытых ордеров по обеим системам в сумме. Если 0 – фильтр выключен;
Max Account DD % – максимальная просадка аккаунта по эквити, выше которой новые ордера не будут открываться;
ATR Period – период индикатора Average True Range для расчета волатильности;
ATR pips – значение индикатора ATR в пунктах, ниже которого волатильность считается слабой и новые ордера открываться не будут;
Pause after Loss (Hour) – пауза после убыточного ордера в часах, на протяжении которой новые ордера открываться не будут;
Monday: Start Hour – время, с которого начинается торговля в понедельник;
Friday: Close All trades – фильтр закрытия ордеров в пятницу после Friday: Exit Hour, если время жизни ордера больше 3 минут;
Friday: Exit Hour – время в часах, выше которого в пятницу будут закрыты все ордера, если Friday: Close All trades = true;
Friday: Last Trade Hour – час, после которого в пятницу запрещено открывать новые ордера. При -1 – не учитывается.
<=== SYSTEM 1 MAIN SETTING ===>
Sys 1: Use System – использовать или нет систему №1;
Sys 1: Only Long – разрешить открывать только покупки для системы №1;
Sys 1: Magic Number – магик-номер для системы №1;
Sys 1: Stop Loss – стоп-лосс в пунктах для системы №1;
Sys 1: Take Profit – тейк-профит в пунктах для системы №1;
<=== System 1 Indicators ===>
Sys 1: iMA Period – период индикатора Moving Average;
Sys 1: WPR Period – период индикатора Williams Percent Range;
Sys 1: CCI Period – период индикатора Commodity Channel Index;
Sys 1: iMA Shift 1 – отступ от МА для первого условия входа по системе;
Sys 1: iMA Shift 2 – отступ от МА для второго условия входа по системе;
Sys 1: WPR Level 1 – уровень WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия входа по системе. Для нижнего уровня берется значение -100-Sys 1: WPR Level 1;
Sys 1: WPR Level 2 – уровень WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для второго условия входа по системе. Для нижнего уровня берется значение -100-Sys 1: WPR Level 2;
Sys 1: CCI Level – уровень CCI, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия входа по системе. Для противоположного уровня берется значение —Sys 1: CCI Level;
Sys 1: iClose Shift – отступ от цены закрытия [1] бара, необходимый для открытия ордера;
<=== System 1 Modify & Closing ===>
Sys 1: Trail SL Pips Start – значение в пунктах, после которого Sl будет перенесен ближе к цене;
Sys 1: Trail SL Pips Distance – расстояние от цены открытия ордера до нового Sl;
Sys 1: WPR Level Close – значение индикатора WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия выхода из сделки;
Sys 1: iClose Shift Close – сдвиг в пунктах от цены закрытия [1] бара, который необходим для первого условия выхода из сделки;
Sys 1: Close Pips Distance 1 – расстояние в пунктах от текущей цены до цены открытия, выше которого ордер не может быть закрыт по первому условию выхода из сделки;
Sys 1: Close Pips Distance 2 – расстояние в пунктах от текущей цены до цены открытия, выше которого ордер не может быть закрыт по второму условию выхода из сделки;
Sys 1: Close Candle M1 Shift – отступ от цены close[1] по отношению к цене open[1] и для ТФ М1 для закрытия по второму условию выхода из сделки.
<=== System 1 Risk Management ===>
Sys 1: Recovery Mode – рекавери мод. При значении true после убыточных сделок торговый лот будет увеличиваться для восстановления убытков;
Sys 1: Fixed Lots – фиксированный лот, который будет использоваться, если Sys 1: AutoMM = false;
Sys 1: AutoMM – автоматический мани-менеджмент, торговый лот будет высчитываться в зависимости от баланса и Sys 1: Stop Loss. При значении 1 будет риск 1% от депозита, при значении 2 – 2% и так далее.
<=== SYSTEM 2 MAIN SETTING ===>
Sys 2: Use System – использовать или нет систему №2;
Sys 2: Magic Number – магик-номер для системы №2;
Sys 2: Stop Loss – стоп-лосс в пунктах для системы №2;
Sys 2: Take Profit – тейк-профит в пунктах для системы №2;
Sys 2: Max Open Orders – максимальное количество ордеров для системы №2. При 0 (нуле) – дополнительные усредняющие ордера открываться не будут;
Sys 2: Distance Between Orders – минимальное расстояние между ордерами системы №2.
<=== System 2 Indicators ===>
Sys 2: Stochastic K Period – период K индикатора Cтохастик;
Sys 2: Stochastic D Period – период D индикатора Стохастик;
Sys 2: Stochastic Slowing – период замедляющей индикатора Стохастик;
Sys 2: Stochastic Lower Level – нижний уровень индикатора Стохастик, ниже которого будет учтен сигнал на вход в покупки;
Sys 2: BB Period 1 – период индикатора Bollinger Bands для первого условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Period 3 – период индикатора Bollinger Bands для третьего условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Deviation – значение отклонения обоих индикаторов Bollinger Bands;
Sys 2: BB Channel Shift (pips) – отступ от канала BB для первого условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Channel Shift 3 (pips) – отступ от канала BB для третьего условия открытия ордеров.
<=== System 2 Opening ===>
Sys 2: Open Hour Start 1,2 – время в часах для начала поиска сигнала по условиям 1 и 2 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour End 1,2 – время в часах окончания поиска сигнала по условиям 1 и 2 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour Start 3 – время в часах для начала поиска сигнала по условию 3 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour End 3 – время в часах окончания поиска сигнала по условию 3 открытия ордеров;
Sys 2: Modify Hour Equal – конкретное время в часах для модификации СЛ по параметру Sys 2: Trail SL Pips;
Sys 2: Open Pips Low Shift – расстояние в пунктах, прибавляемое к цене Low [1] бара так, чтобы полученное значение не превышало цену Close [1] бара для условия 2 на вход;
Sys 2: Trail SL Pips – перенос СЛ ордеров на указанное расстояние в заданное время, если новая цена выше старого СЛ.
<=== System 2 Closing ===>
Sys 2: Close Hour Equal 1 – точное время в часах, когда будут закрыты ордера по условию 1. При -1 фильтр не работает;
Sys 2: Close Hour Start 2 – время начала поиска сигнала на закрытие по условию 2 в часах;
Sys 2: Close Hour End 2 – время окончания поиска сигнала на закрытие по условию 2 в часах;
Sys 2: Close Pips Distance 2 – расстояние от цены bid до цены открытия ордеров, чтобы закрыть ордер по условию 2;
Sys 2: Close Pips Distance 3 – расстояние от цены bid до цены открытия ордеров, чтобы закрыть ордер по условию 3;
Sys 2: Close Pips Distance BE – расстояние от уровня БУ, при превышении которого ордер/группа ордеров будут закрыты.
<=== System 2 Risk Management ===>
Sys 2: Recovery Mode – рекавери мод. При значении true после убыточных сделок торговый лот будет увеличиваться для восстановления убытков;
Sys 2: Fixed Lots – фиксированный лот, который будет использоваться, если Sys 2: AutoMM = false;
Sys 2: AutoMM – автоматический мани-менеджмент, торговый лот будет высчитываться в зависимости от баланса и Sys 2: Stop Loss. При значении 1 будет риск 1% от депозита, при значении 2 – 2% и так далее;
Sys 2: Lot Multiplier – множитель для торгового лота, который будет применен ко второму и последующим ордерам.
<===== НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР ========>
UseNewsFilter – использовать или нет новостной индикатор;
Stop Trade Before News (min) – останавливать торговлю до заданного времени выхода новости в минутах;
Start Trade After News (min) – начинать торговлю после заданного времени выхода новости в минутах;
GMT Offset – смещение времени новости по GMT (к примеру, для Alpari и Roboforex значение GMT Offset = +2 зимой и +3 летом);
News Time Count – количество отображаемых новостей, у которых не совпадает время выхода. Должно быть больше 0 (нуля);
Show Table – отображение таблицы с данными: отсутствует, слева-сверху, справа-сверху, слева-снизу, справа-снизу;
Table Time – отображение времени новостей в таблице: до новости или время самой новости (по брокеру или локальному компьютеру);
Show Forecast – отображать в таблице предыдущие значения показателей новостей и прогноз по каждой новости;
Show Event Flags – показывать флаги новостей, либо флаги с постоянными вертикальными линиями с описанием новости;
Show Flags Text – отображать надпись с новостями на линиях флага, если значение true;
Show History Flags – сохраняет на графике флаги с описанием уже прошедших новостей.
<===== Currency Settings =====>
DoNotTradeNews – не отображать перечисленные новости (например, PMI, CPI, Retail Sales, Trade Balance и т. д.);
Show Only Pair News – показывать новости только для текущей пары;
NewsImpact – важность отображаемых новостей.
<===== Notification Settings(Minutes) =====>
Show Caution BeforeNews – показывать уведомление о важной ближайшей новости вверху экрана в минутах до выхода.
<====== Design Settings ======>
Color Header – настройка цвета заголовка новостей;
Color Low News – настройка цвета новостей с низкой важностью;
Color Medium News – настройка цвета новостей с умеренной важностью;
Color High News – настройка цвета новостей с высокой важностью.
Все настройки расстояния и целей указаны в старых пунктах (2 знака после запятой).
Если вы не понимаете, что делаете, то ничего не трогайте, кроме настроек риска!
Рекомендуемый мани-менеджмент
Рекомендуется использовать лот 0.01 на каждые 300$ депозита, либо поставить автоматический мани-менеджмент 1-2%.
Заключение
Советник «Золотой червонец» интересен специализацией на одном инструменте и относительной устойчивостью к разным циклам рынка. Конечно же, стоит быть готовым к продолжительным просадкам и уж точно не надеяться, что этот робот окажется «граалем» и выведет вас в первые строчки списка Forbes.
Тем не менее, сам по себе советник примечателен, не требует постоянного внимания и вполне заслуживает места в портфеле алготрейдера (естественно, на отдельном счете).
Важно!
Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включен с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS- сервера.
Скачать советник «Золотой червонец»
С уважением, Власов Павел
Tlap.com
