Торговля на несрабатывании технических паттернов

[!!NIKA!!]

 

Ошибка как информация

 

Да, вы можете прибыльно торговать на паттернах, даже если они и не срабатывают. Предлагаю вам способ такой торговли.

 

В моей предыдущей статье я описал торговлю на ложных пробоях. Я заметил, что после ложных пробоев происходят быстрые движения в противоположном направлении. Идея такого подхода заключается в поиске ложных пробоев, происходящих выше предыдущих максимумов и ниже старых минимумов.

 

В этой статье я продвинусь еще на один шаг глубже: рассмотрю различные виды несрабатывания технических паттернов и способы их использования. Я не буду обсуждать причины несрабатывания этих технических паттернов – это отдельная тема для разговора, в этой статье мы обсудим, как найти и использовать их.

 

Мыслите нестандартно

 

За последние 10 лет я видел множество разворотных паттернов на графиках основных американских индексов. Они были очевидными на дневных, часовых и даже более низких таймфреймах. В то время как на краткосрочных таймфреймах некоторые из этих разворотных паттернов в той или иной степени успешно себя отрабатывали – на более долгосрочных таймфреймах они последовательно не срабатывали, предшествуя большим коррекциям. В большинстве случаев эти так называемые разворотные паттерны, такие как «голова и плечи», оказывались ложными техническими сигналами, что заставляло некоторых быков преждевременно выходить из своих сделок, а продавцы попадали в ловушки.

В самом деле, я неоднократно отмечал, что в течение последних 10 лет или около того на фондовых рынках последовательно отрабатывал себя не паттерн «голова и плечи», а паттерн «перевернутые голова и плечи». И это неудивительно, учитывая, что долгосрочная тенденция была бычьей. Но разворотные паттерны могут не работать не только на фондовых рынках. На товарно-сырьевых и на валютном рынках подобное происходит постоянно и на разных таймфреймах.

 

Когда технические паттерны не работают так, как они «должны», это может привести к разочарованию. Но вместо того, чтобы расстраиваться, воспринимайте это как возможность – иногда нужно мыслить нестандартно. Трейдеры могут воспользоваться преимуществами, торгуя на несработавших технических паттернах, особенно на таких заметных, как двойные вершины, «голова и плечи» и пробои трендов. Как только становится очевидным, что, скажем, медвежий разворотный паттерн двойная вершина или «голова и плечи» не сработают для медведей, то самое важное, что нужно помнить – это то, что теперь у вас есть представление, куда может пойти рынок – то есть где могут располагаться стоп-лоссы продавцов. Имея четкую цель и уровень недействительности, которые легко определить, вам не нужно слишком беспокоиться о получении идеальной точки входа.

 

Несрабатывание паттерна «двойная вершина»

 

Разворотные паттерны «двойная и тройная вершина» встречаются постоянно, и не все из них работают, как описано в книгах. В действительности двойные вершины обычно оказываются типичными ловушками для медведей – это идеальные паттерны, которые исчезают.

 

Чтобы проиллюстрировать мою точку зрения, взгляните на рисунок 1, на котором показан наглядный пример паттерна «двойная вершина» на дневном графике фьючерсов E-mini S&P 500, который сформировался в начале марта. Индекс сформировал двойную вершину в районе 2815, и этот разворотный паттерн подтвердился через несколько дней после пробоя бычьей трендовой линии с последующим закрытием дня ниже области поддержки в районе 2764-71. Однако, несмотря на этот очевидный медвежий разворот, медведи не хотели толкать рынок вниз.

 

Если бы тренд действительно стал медвежьим, то пробитая область поддержки 2764-71 после повторного тестирования должна была бы превратиться в область сопротивления, которая образовалась несколько дней спустя. Но в данном случае ситуация была иной. Вместо этого цена на индекс снова поднялась выше линии, и область поддержки была снова восстановлена быками.

 

Один из многих способов, которым быки могли бы воспользоваться при ложном пробое, состоял в том, чтобы открыть длинную позицию на следующий день после восстановления зоны поддержки; цель по прибыли располагалась чуть выше максимума двойной вершины (где располагались стоп-лосс ордера медведей и обеспечивали ликвидность), а уровень недействительности находился ниже пробойной свечи, которая привела к откату выше пробитого уровня поддержки. В качестве альтернативы быки могли бы открыть длинные позиции и снова поднять цену к максимумам двойной вершины после того, как цена поднялась выше уровня.

 

Суть не в поиске точки входа – это всего лишь пример. Я хочу показать, что вся эта торговая идея была основана на медвежьем сигнале, который не сработал, и на том, как несработавшие паттерны, подобные этому, могут применяться трейдерами для поиска бычьих сделок.

 

Трейдеры могут воспользоваться преимуществами, торгуя на несработавших технических паттернах..

 

 

Рисунок 1: Несработавший паттерн двойная вершина.  Этот дневной график фьючерсов Emini S&P 500 показывает пример несработавшей двойной вершины.

 

 

Рисунок 2: Несработавший паттерн «голова и плечи».  На этом графике Nasdaq 100 мы видим пример несработавшего паттерна ГП.

 

Несработавший паттерн «голова и плечи»

 

Это один из моих любимых паттернов на наблюдаемом нами великолепном бычьем движении на фондовых рынках. Медведи постоянно попадали в ловушки на паттернах «голова и плечи» (ГП), особенно на более высоких таймфреймах. Чтобы проиллюстрировать этот момент, взгляните на график Nasdaq 100 за 2010 год, представленный на рисунке 2, который демонстрирует классическое несрабатывание паттерна ГП. После пробития линии шеи медведи ожидали, что в ближайшие дни произойдет значительное падение цены. Фактически же следующие несколько дней индекс провел в консолидации ниже пробитой линии шеи, ловя медведей, после чего поднялся – сначала медленно, затем стремительно. По иронии судьбы, технический сигнал для этого бычьего разворота был в виде паттерна «перевернутая голова и плечи»!

 

Трейдеры могут воспользоваться несработавшим разворотным паттерном, таким как этот, открывая длинные позиции после того, как цена на индекс откатится выше линии шеи, размещая свои стоп-лосс ордера в местах, где медведи были пойманы в ловушку. Например, первым сигналом на покупку в этом случае был бы пробой трендовой линии корректирующего медвежьего движения, когда только что сформировалось правое плечо паттерна «перевернутая голова и плечи». И затем, когда индекс достиг более высокого максимума выше цены 1940, трейдеры могли бы открывать длинные позиции, используя различные методы входа, пока индекс оставался выше этого уровня.

 

Важным моментом является не выбор точки входа, а цель, куда рынок пытается пойти. Как только группа участников рынка попадает в ловушку, рынок имеет тенденцию наказывать их, и обычно цена идет туда, где расположены стоп-лосс ордера трейдеров, чтобы не дать им шанс взять с рынка прибыль. Таким образом, те, кто торгуют на несработавших паттернах, желают, чтобы их цели по прибыли находились там, где могли бы располагаться стоп-лосс ордера трейдеров, а свои стоп-лосс ордера они устанавливают ниже цены закрытия свечи, пробившей уровень (если рынок достигал этого, то данная идея теряла свою актуальность). Эти типы сделок допускают более высокие профили соотношения риска к прибыли, поскольку уровни стоп-лосса могут быть относительно узкими.

 

В вышеприведенном примере следует обратить внимание на то, как цена на индекс сначала пошла выше правого плеча паттерна ГП, а затем продолжала подниматься выше уровня головы паттерна. Это области, в которых, вероятно, располагаются стоп-лосс ордера продавцов. Также обратите внимание на то, что индекс никогда не демонстрировал убедительного движения ниже пробитой линии шеи, когда медведи попали в ловушку.

 

Ложный пробой трендовых линий

 

Естественно, не сработать могут не только двойные вершины и «голова и плечи». Также довольно распространены и ложные пробои трендовых линий. Я не предлагаю, чтобы вы ожидали, что каждый технический паттерн потерпит неудачу. Но когда подобное происходит, привлекательными становятся движения в противоположном направлении. На рисунке 3 график цены валютной пары USDCAD показывает примеры ложных пробоев трендовых линий в обоих направлениях – обратите внимание на завершение движения, как только рынок поймал трейдеров в ловушку!

 

Как и в приведенных выше примерах, идея затухания ложного пробоя трендовой линии та же: ваши цели по прибыли должны размещаться там, где могут располагаться стоп-лосс ордера трейдеров, а ваш стоп-лосс должен находиться несколько выше уровня, на котором они попали в ловушку. В этом примере после несостоявшегося бычьего пробоя валютная пара USDCAD продолжила обновлять предыдущий минимум – там, где быки могли разместить свои стопы, а затем развернулась. Точно так же, когда произошел ложный пробой трендовой линии, немедленная реакция была на то, что пара USDCAD быстро поднялась выше самого последнего максимума колебаний – там, где медведи могли разместить свои стопы, и цена продолжила свой рост. Таким образом, эти места являются идеальными целями для взятия прибыли.

 

 

Рисунок 3: Ложный пробой трендовой линии. Пример ложных пробоев трендовых линий на паре USDCAD.

 

 

Рисунок 4: Ложный клин/флаг. Дневной график серебра показывает пример ложного клина/флага.

 

Всё дело в том, что нужно мыслить нестандартно и использовать сдвиг импульса в противоположном направлении.

 

Несработавшие паттерны флаг/клин

 

Другие несработавшие технические паттерны имеют аналогичные последствия. Например, на рисунке 4 мы наблюдаем пробой падающего клина или бычьего флага на графике серебра в феврале, который хоть первоначально и привел к росту, но в конечном итоге потерпел неудачу. Обратите внимание на то, что как только цена на серебро опустилась ниже уровня пробоя в районе 15,86 $, она очень резко упала, пробив в процессе падения предыдущие минимумы, поскольку массово сработали стоп-лосс ордера покупателей.

 

Заключение

 

По сути, всё дело в том, что нужно мыслить нестандартно и использовать сдвиг импульса в противоположном направлении. Умение торговать на несработавших паттернах может помочь вам быстро окупить ваши затраты, если одна из ваших сделок будет основана на классическом техническом паттерне, который не сработал. Быстро открывая противоположную позицию в этой ситуации, вы не только снижаете свои затраты, но также можете и получить прибыль, несмотря на неверную первоначальную гипотезу. Иными словами, торговля на несрабатывании технических паттернов сама по себе является преимуществом и потенциально полезна, поскольку быстрые движения часто возникают вследствие ложных импульсов в противоположном направлении.

 

Фавад Разакзада – экономист и рыночный аналитик, работающий на финансовых рынках почти 10 лет. Он работал рыночным аналитиком в нескольких ведущих брокерских конторах в Лондоне. Специализируется на торговле на валютном рынке, сырьевых товарах и фондовых индексах. Имеет опыт чтения Прайс Экшен на графиках. Использует свои знания в экономике вместе с фундаментальным анализом для прогнозирования краткосрочных колебаний цен. Он также в течение многих лет торгует на своем личном счете. 

 

 

Фавад Разакзада, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 февраля, 2020 пользователем ju.vskv