Тестирование отбоя от полос Боллинджера

[!!NIKA!!]

 

Добро пожаловать в новую серию публикаций, в которой я делюсь результатами последних исследуемых мною рыночных тенденций.

 

На этой неделе мы рассмотрим классический отбой цены от полос Боллинджера.

 

Идея заключается в том, что после отбоя от верхней или нижней полосы Боллинджера наблюдается тенденция к движению цены назад к середине канала Боллинджера.

 

 

Цена достигла верхней полосы Боллинджера

 

 

Цена отскочила к средней линии

 

Действительно ли имеется такая тенденция?

Чтобы протестировать это, я запрограммировал советник и провел бэк-тестирование на 28 валютных парах в период с января 2009 года по май 2020 года.

 

Настройка полос Боллинджера:

·      Период скользящей средней 20;

·      Стандартное отклонение 2. 

 

Критерии сетапа на продажу (обратное используется для сетапа на покупку):

·      Свеча сетапа является свечой, верхняя тень которой пересекает верхнюю полосу Боллинджера;

·      Свеча сетапа должна закрыться ниже верхней полосы Боллинджера;

·      Диапазон свечи, предшествующей свече сетапа, должен быть полностью ниже верхней полосы Боллинджера. 

 

Параметры сделки на продажу (обратное используется для сделок на покупку):

·      После закрытия свечи сетапа открывайте сделку на продажу;

·      Стоп-лосс устанавливайте на 1 пункт выше свечи сетапа;

·      Тейк-профит устанавливайте равным размеру стоп-лосса (соотношение риска к прибыли 1:1). 

 

 

*Примечание: данная торговая стратегия не является стратегией как таковой. Для тестирования тенденции возврата цены к средней линии после отбоя от полос Боллинджера я использую только самые основные (грубые) параметры.

 

Настройки бэк-тестирования:

·      Период тестирования с 1 января 2009 года по 31 мая 2020 года;

·      Сделки не совершаются в течение 1 часа с момента открытия рынка;

·      Максимум 1 сделка на одной валютной паре в день;

·      Торговые издержки не учитываются. 

 

Результаты

 

Представляю результаты бэк-тестирования (для просмотра увеличьте рисунок):

 

 

Валютная пара EURUSD, часовой график

 

 

Валютная пара EURUSD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара GBPUSD, часовой график

 

 

Валютная пара GBPUSD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара AUDUSD, часовой график

 

 

Валютная пара AUDUSD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара NZDUSD, часовой график

 

 

Валютная пара NZDUSD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара USDJPY, часовой график

 

 

Валютная пара USDJPY, 4-часовой график

 

 

Валютная пара USDCAD, часовой график

 

 

Валютная пара USDCAD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара USDCHF, часовой график

 

 

Валютная пара USDCHF, 4-часовой график

 

 

Валютная пара AUDCAD, часовой график

 

Валютная пара AUDCAD, 4-часовой график

 

Валютная пара AUDCHF, часовой график

 

 

Валютная пара AUDCHF, 4-часовой график

 

Валютная пара AUDJPY, часовой график

 

 

Валютная пара AUDJPY, 4-часовой график

 

 

Валютная пара AUDNZD, часовой график

 

Валютная пара AUDNZD, 4-часовой график

 

Валютная пара CADCHF, часовой график

 

Валютная пара CADCHF, 4-часовой график

 

 

Валютная пара CADJPY, часовой график

 

 

Валютная пара CADJPY, 4-часовой график

 

 

Валютная пара CHFJPY, часовой график

 

 

Валютная пара CHFJPY, 4-часовой график

 

 

Валютная пара EURAUD, часовой график

 

 

Валютная пара EURAUD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара EURCAD, часовой график

 

 

Валютная пара EURCAD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара EURCHF, часовой график

 

 

Валютная пара EURCHF, 4-часовой график

 

 

Валютная пара EURGBP, часовой график

 

 

Валютная пара EURGBP, 4-часовой график

 

 

Валютная пара EURJPY, часовой график

 

 

Валютная пара EURJPY, 4-часовой график

 

 

Валютная пара EURNZD, часовой график

 

 

Валютная пара EURNZD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара GBPAUD, часовой график

 

 

Валютная пара GBPAUD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара GBPCAD, часовой график

 

 

Валютная пара GBPCAD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара GBPCHF, часовой график

 

 

Валютная пара GBPCHF, 4-часовой график

 

 

Валютная пара GBPJPY, часовой график

 

 

Валютная пара GBPJPY, 4-часовой график

 

 

Валютная пара GBPNZD, часовой график

 

 

Валютная пара GBPNZD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара NZDCAD, часовой график

 

 

Валютная пара NZDCAD, 4-часовой график

 

 

Валютная пара NZDCHF, часовой график

 

 

Валютная пара NZDCHF, 4-часовой график

 

 

Валютная пара NZDJPY, часовой график

 

 

Валютная пара NZDJPY, 4-часовой график

 

*Примечание: результаты не учитывают торговых издержек, поэтому следует игнорировать суммы чистой прибыли/убытка. Данные результаты бэк-тестирования предназначены исключительно для оценки тенденции отбоя цены от полос Боллинджера (т. е. для расчета процента прибыльных позиций).

 

Резюме проведенного бэк-тестирования:

 

 

Средний процент прибыльных позиций составляет примерно 50% как на часовом, так и на 4-часовом графиках.

Таким образом, результат очевиден: данная стратегия торговли на отбое цены от полос Боллинджера не заслуживает особого внимания. После «отбоя» от полос Боллинджера цены могут двигаться с одинаковой вероятностью как вверх, так и вниз.

 

Для меня это довольно неожиданный результат, ибо я видел, как многие люди в течение многих лет основывают свои торговые стратегии на подобных «отбоях» цены от полос Боллинджера.

 

Тем не менее, данные показывают, что вероятность получения прибыли в них не превышает вероятности результата простого подбрасывания монеты!

 

 

 

==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ Bollinger Bands для MetaTrader 4

 

 

Кристофер Ли,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 15 сентября, 2020 пользователем ju.vskv

[Vitrion]

Те, кто торгует по Боллинджеру профессионально смотрят на поведение цены ранее до отбоя. Иными словами торговать отбой не имеет смысла при безоткатном движении, при малой волатильности и прочими факторами, которые вырабатываются с практикой. Ой, я нисколько не защищаю этот индикатор. Ни один индикатор не покажет WR более 50% +-5%. Или же есть такие? Даже паттерн голова и плечи на прогоне советником показывает WR 50% (лично делал 3 года назад)

[pavlus777]

3 минуты назад, Vitrion сказал:

Или же есть такие?

Вот ишимоку на GBPJPY бодренько по тестам идет:

https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/testirovanie-indikatora-ishimoku/21562/

 

Опять же, я с вами полностью согласен, просто информация.