Тестирование индикатора Ишимоку

[!!NIKA!!]

 

На этой неделе мы рассмотрим «лучший технический индикатор на Форекс», как утверждает статья от Babypips. В ней автор говорит, что лучшим индикатором является Ишимоку Кинко Хайо.

 

Если вы не знакомы с Ишимоку:

·      Тенкан-Сен = среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 9 периодов;

·      Кинджун-Сен = среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 26 периодов. 

 

В этой статье автор провел бэк-тестирование пересечения линии Кинджун-Сен линией Тенкан-Сен на дневном графике валютной пары EURUSD в течение 5 лет, в результате чего было открыто 53 сделки с общей доходностью в 30,34% :

 

 

На мой взгляд, 53 сделки – это слишком маленький размер выборки... и учитывая, что наибольшее количество тестовых сделок составляет 128 (для Parabolic SAR), я предполагаю, что эти бэк-тесты были проведены вручную. Если это так, то с высокой степенью вероятности в результаты заложена субъективность автора (его предубеждение).

 

Итак, я создал робота для запуска собственного бэк-тестирования индикатора Ишимоку на часовом и 4-часовом графиках. Это даст мне большее количество тестовых сделок и в то же время значительно уменьшит смещение результатов, вносимое человеком.

 

Критерии открытия сделок на покупку (обратное используется для открытия сделок на продажу):

 

·      Линия Тенкан-Сен пересекает линию Кинджун-Сен снизу вверх (после закрытия свечи);

·      Открываем сделку на покупку на открытии следующей свечи.

 

Параметры сделки:

 

·      Стоп-лосс не устанавливаем;

·      Тейк-профит не устанавливаем;

·      Размер одной сделки устанавливаем равным 1 мини-лоту;

·      При открытии сделки на покупку закрывается предшествующая сделка на продажу (и наоборот при открытии сделки на продажу), т. е. всегда открыта одна сделка.

 

 

Красная линия = Тенкан-Сен

Синяя линия = Кинджун-Сен

Линии Чикоу-Спен и Сенкоу-Спен не показаны.

 

Настройки бэк-тестирования:

 

·      Период тестирования с 1 января 2009 года по 31 мая 2020 года;

·      Стартовый капитал 10 000 $;

·      Торговые издержки не учитываются. 

 

Результаты

 

Представляю результаты бэк-тестирования (для просмотра увеличьте рисунок):

 

 

 

Валютная пара EURUSD, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURUSD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPUSD, часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPUSD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDUSD, часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDUSD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDUSD, часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDUSD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара USDJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара USDJPY, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара USDCAD, часовой график

 

 

 

Валютная пара USDCAD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара USDCHF, часовой график

 

 

 

Валютная пара USDCHF, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDCAD, часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDCAD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDCHF, часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDCHF, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDJPY, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDNZD, часовой график

 

 

 

Валютная пара AUDNZD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара CADCHF, часовой график

 

 

 

Валютная пара CADCHF, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара CADJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара CADJPY, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара CHFJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара CHFJPY, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара EURAUD, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURAUD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара EURCAD, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURCAD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара EURCHF, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURCHF, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара EURGBP, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURGBP, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара EURJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURJPY, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара EURNZD, часовой график

 

 

 

Валютная пара EURNZD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPAUD, часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPAUD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPCAD, часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPCAD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPCHF, часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPCHF, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPJPY, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPNZD, часовой график

 

 

 

Валютная пара GBPNZD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDCAD, часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDCAD, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDCHF, часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDCHF, 4-часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDJPY, часовой график

 

 

 

Валютная пара NZDJPY, 4-часовой график

 

Резюме проведенного бэк-тестирования:

 

 

Неудивительно, что присутствует такой широкий разброс результатов по валютным парам и таймфреймам.

 

Первое, что следует отметить – большинство результатов составляют менее +/- 60% и приблизительно дают +/- 5,5% в год.

 

Я выделил результаты, которые превышают этот порог. Именно эти валютные пары и таймфреймы мне было бы интересно исследовать дальше (в случае отрицательных результатов я могу просто использовать обратные сделки на покупку и продажу и получить положительный результат).

 

Хотел бы отметить одну вещь: автор в Babypips, вероятно, допустил одну распространенную ошибку – он использовал слишком маленький размер выборки сделок при бэк-тестировании. И вот почему.

 

Возьмите, к примеру, вот эту кривую капитала при бэк-тестировании, которое я провел на часовом графике валютной пары EURUSD:

 

 

Красная рамка выделяет прибыль, достигнутую примерно за 200 сделок. Если бы мы посмотрели только на эти сделки, то (ошибочно) пришли бы к выводу о том, что индикатор Ишимоку является крайне прибыльным на этой валютной паре и на данном таймфрейме. Но когда мы рассматриваем все 3000+ сделок, то видим, что на самом деле данная стратегия приносит лишь небольшую прибыль с доходностью 18,07% за 11 лет. И помните – мы еще не учли торговые издержки.

 

Таким образом, главная причина, по которой нам необходимо иметь большой объем выборки тестируемых сделок, заключается в том, чтобы избегать преждевременных выводов, подобных этому.

 

Хорошо, давайте двигаться дальше.

 

Валютная пара, которая бросается в глаза – GBPJPY. Похоже, что здесь индикатор Ишимоку эффективен как на часовом, так и на 4-часовом графике.

 

Чтобы получить более точное представление о его доходности по этой паре, я повторил тестирование со спредом в 1,5 пункта. Это снизит его чистую прибыль, но насколько?

 

Давайте посмотрим (для просмотра увеличьте рисунок):

 

 

Бэк-тестирование на часовом графике валютной пары GBPJPY (включая спред 1,5 пункта).

 

 

Бэк-тестирование на 4-часовом графике валютной пары GBPJPY (включая спред 1,5 пункта).

 

Таким образом, чистый доход снизился с

·      123,1% до 79,7% (на часовом графике) и с  

·      62,0% до 51,9% (на 4-часовом графике). 

 

Это в среднем около 7,2% и 4,7% в год соответственно. Неплохой результат, учитывая, что никакая оптимизация производительности вообще не проводилась.

 

С этого момента я бы хотел добавить/слегка изменить некоторые параметры для повышения производительности. Я мог бы добавить стоп-лосс для каждой сделки и/или включить некоторые торговые фильтры. Также я хотел бы уменьшить период просадки и/или размер.

 

Похоже, после внесения некоторых изменений данный торговый подход может стать претендентом на форвард-тестирование.

 

Напомню результаты торговли по валютной паре GBPJPY (включая стоимость спреда) за последние 11 лет:

·       часовой график – прибыль 79,7%

·       4-часовой график – прибыль 51,9%. 

 

После того, как мы установили базовый уровень прибыльности, следующим шагом будет более внимательное отношение к совершаемым сделкам.

 

Одно из предложений в разделе комментариев заключалось в том, чтобы добавить квалификатор Кумо, при котором сделка на покупку осуществляется, только если он находится над облаком Ишимоку, а сделка на продажу – только если он находится под ним.

 

 

·       Пурпурный круг: линия Тенкан-Сен пересекает линию Кинджун-Сен

·       Синяя прямая линия: сделка на покупку от открытия до закрытия

·       Красная прямая линия: сделка на продажу от открытия до закрытия

 

Я протестировал это, и результат был следующим... Смотрите!

 

Результаты

 

Представляю результаты бэк-тестирования (для просмотра увеличьте рисунок):

 

 

Бэк-тестирование на валютной паре GBPJPY, часовой график (включая спред 1,5 пункта)

 

 

Бэк-тестирование на валютной паре GBPJPY, 4-часовой график (включая спред 1,5 пункта)

 

А вот резюме проведенного бэк-тестирования по сравнению с оригиналом:

 

 

При применении квалификатора Kumo (облако) было совершено на 56% меньше сделок на обоих таймфреймах. Это значительное сокращение числа сделок!

 

Результаты существенно улучшились на часовом графике, но, что самое интересное – на 4-часовом графике они не изменились.

 

Похоже, что по большей части облако Кумо действительно является важным аспектом торговли с использованием Ишимоку Кинко Хайо.

 

Что же дальше?

 

Осталось сделать еще одну вещь.

 

Напомним, что в первом бэктесте Ишимоку я использовал фиксированный размер лота в виде 1 мини-лота в сделке.

Теперь же я могу начать масштабировать размер лота в зависимости от размера капитала моего счета. По мере того, как мой счет будет расти, я буду торговать, используя пропорционально бо́льший размер лота (а если размер моего счета будет уменьшаться, то буду уменьшать размер лота в сделке).

 

Для простоты я начну с 1x эффективного/фактического кредитного плеча.

 

Результаты

Представляю результаты бэк-тестирования (для просмотра увеличьте рисунок):

 

 

Бэк-тестирование на валютной паре GBPJPY, часовой график (1x кредитное плечо)

Бэк-тестирование на валютной паре GBPJPY, 4-часовой график (1x кредитное плечо)

 

Подведем итоги:

 

 

Просадка -20,16% находится на границе моего уровня комфорта, поэтому я решил не увеличивать торговое плечо, поскольку это также увеличит и просадку.

 

Итак, похоже, что мы подошли к концу этого бэктеста!

 

Заключение

 

·       Индикатор Ишимоку Кинко Хайо может быть эффективным при применении к определенным валютным парам, в частности, к паре GBPJPY.

·       На паре GBPJPY он лучше работает на часовом, чем на 4-часовом графике.

·       При применении облачного квалификатора с кредитным плечом 1x на часовом графике бэктест дает в среднем доходность 17,1% в год при максимальной просадке -20,2% за последние 11 лет.

 

Это замечательный результат, учитывая, что мы не проводили оптимизацию параметров и не использовали каких-либо специальных фильтров.

 

Но я должен сказать, что торговать по этой системе непросто.

 

Учитывайте продолжительность просадок:

 

·       С 3 июня 2010 года по 4 июня 2012 года (24 месяца);

·       С 13 июня 2012 года по 1 февраля 2013 года (8 месяцев);

·       С 12 марта 2013 года по 7 января 2015 года (22 месяца);

·       С 20 февраля 2015 года по 18 февраля 2016 года (12 месяцев);

·       Со 2 сентября 2016 года по 16 августа 2018 года (23 месяца);

·       С 4 июня 2019 года по настоящее время (14 месяцев, и это число продолжает расти). 

 

Для успешной торговли с помощью этого индикатора вам придется терпеть до двух лет «убыточности».

Таким образом, хотя Ишимоку Кинко Хайо может иметь место в портфеле из нескольких торговых систем, данный индикатор, вероятно, не является одним из тех, который можно применять для торговли отдельно.

 

Каковы ваши мысли?

 

Что вы думаете по этому поводу? Не пропустил ли я случайно что-либо? Стоит ли подойти к бэктестированию как-то иначе?

 

 

 

==> НАБОР Ichimoku Kinko Hyo для MetaTrader 4 (over 100 indicators)

 

==> Обзор индикатора Ишимоку на сайте

 

 

Кристофер Ли,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 14 сентября, 2020 пользователем !!NIKA!!

[Wolf]

Что и требовалось доказать.

Желающим потестить, код сигнала:

extern int     Tenkan         =  9;
extern int     Kijun             =  26;
extern int     Senkou         =  52;

/////

bool Signal (string Mode)
{
   double Ten=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_TENKANSEN,1);
   double Kij=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_KIJUNSEN,1);  
   double SpanA=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_SENKOUSPANA,1);
   double SpanB=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_SENKOUSPANB,1);
   double Chinkou=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_CHIKOUSPAN,1);
   double Ten1=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_TENKANSEN,2);
   double Kij1=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_KIJUNSEN,2);  
   double SpanA1=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_SENKOUSPANA,2);
   double SpanB1=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_SENKOUSPANB,2);
   double Chinkou1=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_CHIKOUSPAN,2);
   double Ten2=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_TENKANSEN,3);
   double Kij2=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_KIJUNSEN,3);  
   double SpanA2=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_SENKOUSPANA,3);
   double SpanB2=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_SENKOUSPANB,3);
   double Chinkou2=iIchimoku(NULL, 0,Tenkan, Kijun, Senkou, MODE_CHIKOUSPAN,3);
   
   if ((Mode=="buy" && Ten1<=Kij1 && Ten>Kij && Ask>SpanA1 && Ask>SpanB1 && Open[1]<Close[1]) || (Mode=="buy" && Chinkou1<=Close[11] && Chinkou>Close[10] && Ask>SpanA1 && Ask>SpanB1 && Open[1]<Close[1])) return(true);
   if ((Mode=="sell" && Ten1>=Kij1 && Ten<Kij && Bid<SpanA1 && Bid<SpanB1 && Open[1]>Close[1]) || (Mode=="sell" && Chinkou1>=Open[11] && Chinkou<Open[10] && Bid<SpanA1 && Bid<SpanB1 && Open[1]>Close[1])) return(true);  

     return(false);
}

 

Изменено 31 августа, 2020 пользователем Covax

[Vladislav.k]

Спасибо, интересные результаты тестирования. А может добавить туда фильтр уровней по методу Jarroo на дневках? Будет как бы дневной перевес.   Хотя, я даже индикатора такого не встречал... Кстати, было бы очень интересно протестировать метод Jarroo в автоматическом режиме. Может кто встречал советник по этому методу? Иль может кто-то тут написать может? Я часто замечаю что даже на часовых графиках отрабатывает этот метод. 

[bogomolss]

Уважаемый Автор статьи, результаты бек тестирования абсолютно одинаковые со статьей"Тестирование отбоя от полос Боллинджера" Вы выложили одинаковые результаты тестов. А вот таблицы уже разные. Поправьте пожалуйста.

[bogomolss]

При этом значения в результатах и таблицах не сходятся и в той и в этой статьях.

[!!NIKA!!]

В 12.09.2020 в 20:29, bogomolss сказал:

При этом значения в результатах и таблицах не сходятся и в той и в этой статьях.

Статья про Ишимоку исправлена.

 

А в статье про Боллинджер что именно у вас не сходится ?

[bogomolss]

Сейчас все четко. Спасибо

[diman3008]

здравствуйте, линии индикатора показывают направление краткосрочной,среднесрочной и долгосрочной тенденций, как думаете может более правильно будет входить при изменении наклона этих линий в сторону старшей тенденции?