Паттерн «FDF» (падение-диагональ-падение)

[88]

Паттерны «FDF» (падение-диагональ-падение) и «RDR» (рост-диагональ-рост)

 

          Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме) по паттерну Price Action, позволяющему определить и торговать разворот или продолжение тренда. 

 

          Привет, народ! Добро пожаловать на очередной обучающий вебинар. Мы уже две недели изучаем различные паттерны и структуры, возникающие на графиках. Мы успели обсудить кластеры, «двойное дно», «двойную вершину» и то, как торговать от всего этого «носы». Сегодня мы поговорим о том, что я называю «FDF hokey-pokey» (hokey-pokey – детская песенка-танец). Название странное! Дело в том, что структур существует великое множество, и у меня просто закончились идеи для названий…  Так что я решил дать этому паттерну имя FDF hokey-pokey. Это – распространенная структура, она появляется на графиках достаточно часто! На самых разных таймфреймах, но лично я обычно ищу ее на M5. Когда я торгую внутри дня, то использую именно этот таймфрейм, так что именно на нем я чаще всего и замечаю эту структуру.

 

          На этом вебинаре мы последуем тому же процессу, что и на предыдущих! Сначала я опишу вам теорию, расскажу, что за ценовую структуру мы ищем. Разобравшись с этим вопросом, мы разберемся и с тем, к каким последствиям может привести появление этой структуры на графике. А поняв это, станет ясно и то, как ее можно торговать, верно?

 

          Но прежде чем я покажу вам, что она из себя представляет… Конечно, в ней нет ничего поразительного! Но сначала мне хотелось бы упомянуть пару нюансов. Определение различных структур во многом зависит от интерпретации. Данный паттерн не относится к разряду «жестких» – уровни, которые он дает, не являются непробиваемыми. Однако знание и понимание этой структуры поможет вам лучше интерпретировать происходящее на графиках. Обычно мы пытаемся определить, растет цена или снижается, верно? В этом контексте данная структура является ключевой! Если цена ее пробивает – как правило, можно ожидать разворота тренда, а если ей удается оттолкнуть цену, то стоит рассчитывать на продолжение тренда. Все станет гораздо понятнее, когда мы разберем примеры! Но сначала давайте я опишу эту структуру.  

 

 

          FDF – это Fall-Diagonal-Fall (падение-диагональ-падение). «Hokey-pokey» я добавил к названию просто потому, что «FDF» само по себе звучит недостаточно хорошо. Нас интересует такая структура… Сначала цена падает. Обычно это падение проходит достаточно резко, то есть мы имеем дело с импульсным движением. За ним следует диагональное движение, как правило, оно проходит в небольшом канале. После цена пробивает его нижнюю границу и продолжает падение с достаточно сильным импульсом. Вот такую структуру мы ищем! Это и называется FDF hokey-pokey.

 

          Средний сегмент не является стандартным кластером! После падения цена входит в диагональный канал, а потом снова падает. Эта структура может формироваться в разным местах. Иногда она появляется после восходящей волны. Цена рисует новый максимум, а потом происходит падение-диагональ-падение. А иногда эта структура формируется в середине волны, представляя собой часть более крупного движения:

 

 

          Но на самом деле для нас не так уж важно, где именно формируется эта структура. Все, что нам нужно – это три составляющие, следующие одна за другой: крутое импульсное падение, нисходящее движение в диагональном канале, а потом еще одно крутое падение. Как только они появляются, мы получаем свой FDF hokey-pokey.

 

          Как можно отыграть это движение? Как его интерпретировать? Есть пара техник. После формирования структуры мы заключаем ее диагональную часть в «коробку», как и в случае с кластерами. Когда цена вернется к этой коробке, мы можем ожидать, что ее нижняя граница послужит сопротивлением.

 

 

          Будет ли это сопротивление удерживать цену в 100% случаев? Нет. Иногда ему это удается, иногда нет. Когда цена пробивает нижнюю границу коробки, она обычно доходит до верхней, иногда даже немного за нее заходит, а потом часто откатывает обратно к нижней границе.

 

 

          А если сопротивление сдерживает цену, то за этим обычно следует продолжение нисходящего тренда. В некоторых случаях цене удается немного зайти за уровень, прежде чем опять обрушиться. Тогда мы продаем на сопротивлении.

 

 

          А если цена пробивает уровень и доходит до верхней границы коробки, а потом откатывает к нижней, мы входим в покупки, ведь наш уровень перевернулся с сопротивления на поддержку. В этом случае можно ожидать крупной волны продолжения восходящего тренда с последующим формированием нового, более высокого максимума:

 

 

          Вот такой паттерн нам нужно отслеживать! Сначала – падение-диагональ-падение. Если цена возвращается к нижней границе зоны диагонали, мы ожидаем, что та выступит в качестве сопротивления. Если цене удается пройти этот уровень и дойти до верхней границы зоны, то мы ожидаем отката к нижней границе и входим в покупки с целями на новом, более высоком максимуме. Это – два основных образа поведения цены, которые наблюдаются вокруг данной структуры.

 

          Но есть и нюансы! Один из них связан с расположением нашей диагональной структуры в контексте более крупного движения.

 

 

          Скажем, мы получаем свой FDF, а потом цена формирует кластер консолидации, потом – еще один… В этом случае при возврате цены обратно к коробке наиболее вероятен сценарий развития событий, в котором цена пробивает уровень, доходит до его верхней границы, откатывает, а потом формирует новый максимум. То есть если за нашей структурой FDF следуют импульсные движения вниз, преодолевающие кластеры, то можно практически гарантировать, что при возврате цены в коробку она сформирует более высокий максимум. Обычно она доходит до отправной точки этой огромной волны падения, в которой сформировалась наша структура FDF. Следовательно, мы получаем не только отличный вход на поддержке, но и крупную цель! Если заметите такое движение, то знайте – это очень надежная структура. Падение-диагональ-падение, кластер, падение, кластер, падение, возврат цены к диагонали. Сам факт этого возврата означает  очень серьезный откат. Так что мы просто ждем, когда цена пробьет уровень, откатит к нему – и входим в покупки! С целями, стоящими за верхней границей коробки.

 

          Вот я и описал структуру FDF… Зеркальная структура – RDR, Rise-Diagonal-Rise (рост-диагональ-рост), в этом случае цена идет в противоположную сторону. Может, это просто особенность работы моего мозга, но нисходящий паттерн я нахожу гораздо легче, чем восходящий. Хотя в плане торговли они полностью идентичны.

 

 

          И еще один нюанс… Если мы получаем движение типа падение-диагональ-падение-диагональ-падение, и цена начинает откатывать вверх… В этом случае мы входим у нижней границы нижней коробки либо половиной, либо третьей частью обычной позиции с расчетом на то, что цена вполне может дойти до верхней границы, на которой мы войдем еще одной долей позиции. Если после этого цена откатывает вниз, к нижней границе, можно закрыть либо один ордер, либо сразу оба. Или же можно закрыть только нижний ордер, рассчитывая, что цена продолжит нисходящее движение… Но это уже будет зависеть от того, какие структуры при этом будут образовываться.

 

          Вот мы и закончили с теорией! Эта структура немного сложнее, чем те, которые мы уже изучили. Однако она встречается на графиках достаточно часто и дает хорошие возможности для интерпретации ценового движения. А именно это нас и интересует! Заметив эту структуру на графике, вы сразу поймете, какие у вас есть вероятные сценарии развития событий, и что вам нужно делать в каждом из них. А теперь давайте посмотрим на примеры этой структуры на графиках!

 

 

          График EURUSD H4. Структура достаточно очевидна! Сначала сильное восходящее движение, далее – диагональное движение, а потом новый скачок цены. Рост-диагональ-рост! А теперь давайте я растяну нашу коробку, ограничивающую диагональное движение, вправо, чтобы мы смогли посмотреть, как цена на нее отреагировала далее…

 

 

          Как мы видим, когда цена вернулась к уровню, она сначала немного от него оттолкнулась… Войти в зону ей оказалось не так-то просто. Но сделав это, цена дошла до ее нижней границы, потом откатила к верхней… А сейчас она падает! Заметив нашу структуру и увидев, что цена возвращается к ней, мы сначала планируем войти в покупки у верхней границы, потом – у нижней… Сами видите, как развивались события! По первой сделке мы получили бы стоп, но вторая отработала просто отлично: цена поднялась от нижней границы зоны диагонали к верхней, где у нас появилась возможность войти в продажи! Как я и сказал, если цене удалось войти в коробку, мы можем ожидать разворота тренда. Данная структура дала нам несколько возможностей для входов с целями в пару сотен пунктов… Цена ходила примерно между 1.31 и 1.33. Но не стоит забывать, что это – график H4, а значит, такие возможности будут далеко не каждый день.

 

 

          Планируя вчера этот вебинар, я нашел на графике EURUSD M5 еще один пример. Как вы видите, цена здесь тоже сформировала падение-диагональ-падение, потом откатила обратно… Правда, в данном примере она немного не дошла до верхней границы зоны диагонали. Она сформировала шпильку, а потом обрушилась вниз. Такую структуру нам нужно искать! Правда, в данном случае она получилась сравнительно маленькой… Более крупные структуры гораздо лучше. Хорошо, когда диагональное движение достаточно большое, именно такие структуры приносят наилучшие результаты.

 

          Прежде чем мы перейдем к следующему примеру, я хотел бы затронуть еще один нюанс… Когда формируется диагональное движение, обычно оно состоит либо из двух кластеров, либо из трех. Если кластера три, то в большинстве случаев за диагональным движением следует небольшой откат, и только потом происходит обвал. А если кластера два, более вероятен мгновенный обвал без отката.

 

 

          Все это станет для вас гораздо понятнее, когда вы сами начнете отслеживать эти структуры. А пока просто запомните: внутри диагонали падение обычно идет кластерами. И если кластеров оказывается три, то часто цена откатывает к первому, прежде чем обрушиться в направлении продолжения тренда.

 

 

          Далее – график M5 AUDUSD. Здесь за последние два дня сформировалась парочка очень чистых структур! Сначала рост, потом диагональное движение, потом еще одно импульсное движение вверх… Расширим эту зону вправо и посмотрим, как на ней развивались события.

 

 

          Как вы видите, вся эта диагональная зона представляет собой мощный блок поддержки-сопротивления. После того, как цена зашла в зону, ей удалось добраться до нижней границы, далее произошел откат вверх, а потом у цены даже получилось пробиться обратно за пределы зоны. Вход в покупки у нижней границы позволил бы вам комфортно сделать 30-40 пунктов. А все благодаря тому, что вы заметили слева диагональное движение!

 

          А справа у нас падение-диагональ-падение. За этим последовало еще одно диагональное движение и еще одно падение… Хотя это больше похоже не на диагональное движение, а на кластер. В общем, нисходящий импульс продолжился! Мы получили весьма любопытный уровень...

 

 

          Цена откатила к диагонали, но наткнулась на сильное сопротивление. В конечном счете нисходящее движение продолжилось…

 

          Давайте разберемся в диагоналях поподробнее, чтобы не путать их с кластерами. Кластеры – это небольшие зоны консолидации. Мы получаем структуру типа рывок – консолидация – рывок. Но сейчас мы говорим о диагональной структуре, которая, как правило, состоит из двух-трех кластеров, образующих общую нисходящую структуру.

 

 

          Именно ее мы и наблюдаем в нашем примере по AUDUSD M5. Иногда она формируется и на M1… Хотя даже не иногда! Я встречаю ее достаточно часто. На M1 она торгуется точно таким же образом, хотя лично мне этот таймфрейм не очень нравится, потом что диапазоны там получаются размером всего в 8-12 пунктов… Если вы скальпер, который привык срезать с рынка по 3-4 пункта – на здоровье! Заметите эту структуру – вперед. Но если нет… Лучше избегайте M1 и придерживайтесь M5, в случае данной конкретной структуры этот таймфрейм гораздо надежнее.

 

 

          Окей, теперь – пример по EURGBP! Он представляет для меня большой интерес, потому что структура сформировалась, но цена до нее пока еще не дошла. Еще одна причина – после падения-диагонали-падения цена вошла в консолидацию, а потом снова упала. Будет интересно посмотреть, как она поведет себя, вернувшись к нашей диагональной зоне.

 

 

          В первую очередь мы будем ожидать отскока от сопротивления, образованного нижней границей зоны диагонали. Если уровень не удержится, и цена прорвется в зону, то следующий вход в продажи будет у ее верхней границы. Если после этого цена вернется к нижней – мы войдем в покупки, ожидая, что цена, наткнувшись на поддержку, развернется и уйдет еще выше.

 

          Вот что мы будем отслеживать, если цена вернется к нашей структуре! Так или иначе, мы ожидаем, что этот уровень будет ключевым. Если зона диагонали сможет удержать цену, нисходящий импульс, вероятно, продолжится. Но если цена пройдет зону… В данном случае ее верхняя граница располагается примерно на 0.84. Если цена уйдет за 0.84, можно ожидать, что она пойдет и выше. Вот так мы будем торговать этот диагональный паттерн! В конце недели посмотрим, к чему это все приведет. Если, конечно, цена дойдет до наших уровней.

 

          Определенно, это – структура, которую стоит учитывать. Она появляется достаточно часто! И заметить ее сравнительно просто. Если научитесь определять ее до окончания формирования – еще лучше! Это вполне возможно, главное – опыт. В этом случае у вас появится возможность последовать за импульсом и открыть две-три сделки, ведь вы будете знать, что свою роль эта структура сыграет.

 

          Ладно, ребята, на этом все! Это – структура FDF hokey-pokey, Fall-Diagonal-Fall. Обратная структура – Rise-Diagonal-Rise. Отслеживайте их на своих графиках, ведь они действительно помогают интерпретировать происходящее и прогнозировать движение цены. Я начну добавлять эти сетапы в вотч-лист, будем вместе с вами смотреть, как они отрабатывают. Спасибо, что посетили этот утренний вебинар, спишемся в чате!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 23 марта, 2020 пользователем ju.vskv

[Psyman]

Цитата

А если сопротивлению удается сдержать цену, за этим обычно следует продолжение нисходящего тренда. В некоторых случаях цене удается немного зайти за уровень, прежде чем опять обрушиться. В этом случае мы продаем на сопротивлении.

Интересно как он определяет что цена всего лишь "немного зашла за уровень" и он еще рабочий, а не пробила его?

 

Последний пример на EURGBP по-моему не из двух диагоналей состоит, там только одна, причем это скорее боковик, а не направленное движение. Предыдущее падение было слишком сильным чтобы внутри него искать различия в скорости. Я думаю что плоская коррекция является частным случаем диагонали, вот недавний пример на GBPCHF очень хорошо под описание подходит, только выход из коробки нужно прогнозировать скорее в сторону тренда на старшем ТФ, я уже писал об этом.

 

 

При этом на EURGBP в то же время уровни коробки оказались совсем другими - первый отбой произошел от флага(у этого автора есть вебинар на эту тему), нижний уровень оказался не слишком очевидным, да и его прокололи на 30 пунктов что для этого кросса очень много:

 

 

Можно и остальные части курса перевести, там много интересного, читать гораздо проще чем слушать, манера говорить у автора мягко говоря желает оставлять лучшего 

 

 

 

Изменено 22 марта, 2020 пользователем Psyman

[Psyman]

Нечто похожее сейчас рисуется на EURCAD M10 - диагональ + боковик с возможным входом на 1.5419. 

 

[Alexaa1]

Хочу потестить данный сетап в тестере. Посмотреть что да как. Хочу уточнить. Такая схема у автора? где же ставим стопы и цели? Ставит лимитники или входит по какимто сигналам ПА. по пинам или поглощениям?

Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Alexaa1

[Psyman]

У автора нужно взять идею и допилить самому. Он этот паттерн использует как разворотный, я считаю что возможны различные варианты движения, это зависит от текущего состояния рынка.

[Alexaa1]

То есть в данной картинке преимущество  в продажах?

Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Alexaa1

[Psyman]

Если рынок глобально идет вниз, то да.

Выше я в посте на примере GBPCHF расписал, но это мое мнение. Старина Уилл там от низов покупал, эта сделка есть на счете который я приводил в другой ветке