Какой индикатор лучше: RSI или MFI?

[!!NIKA!!]

 

 

Какой индикатор позволяет больше заработать: RSI или MFI?

 

Индикатор RSI является одним из самых популярных технических индикаторов среди трейдеров, занимающихся количественными исследованиями, в частности, RSI с периодами 2 и 4.

 

Предыдущий анализ и статьи показали, как RSI (2) сохранял сильное преимущество на фондовом рынке на протяжении большей части 2000-х годов.

 

Индикатор MFI (индекс денежного потока) похож на RSI, но включает в себя объем.

 

Индикатор MFI не так популярен, как RSI, однако MFI работает так же хорошо и во многих случаях даже лучше, чем RSI, для краткосрочной торговли и торговли на колебаниях.

 

Что такое индекс денежного потока (MFI)?

 

Как и RSI, Money Flow Index измеряет скорость движения цены. Но в отличие от RSI он еще измеряет силу денег, поступающих в акции и уходящих из них. Он оценивает ее с помощью объема.

 

Как-то я прочитал хорошее определение индикатора MFI, которое вкратце излагается следующим образом:

 

Чтобы рассчитать MFI, вы должны сначала рассчитать денежный поток, который определяется путем умножения средней цены дня на объем.

 

Денежный поток = Объем x Средняя цена

 

Затем вы должны разделить денежные потоки на положительные и отрицательные, чтобы рассчитать денежное отношение. Если в определенный день цена росла – это называется положительным денежным потоком, а если цена падала – отрицательным денежным потоком.

 

Денежное отношение = Положительный денежный поток / Отрицательный денежный поток

 

Теперь денежное отношение можно нормализовать в форму осциллятора – это означает, что его можно легко использовать (как и RSI) для определения условий перепроданности и перекупленности.

 

MFI = 100 - (100/100 + денежное отношение)

 

Когда индикатор MFI демонстрирует низкие значения, это означает, что на рынке преобладает давление продавцов, и наоборот. Как и в случае с RSI, трейдеры стремятся покупать, когда индикатор MFI находится в зоне перепроданности, например, ниже 30.

 

Итак, какой же из этих индикаторов использовать – RSI или MFI?

 

Чтобы протестировать индикатор MFI, я загрузил из Norgate Data программное обеспечение для тестирования на исторических данных. А затем я провел несколько тестов для сравнения этих двух индикаторов.

 

3-дневный период удержания позиций

 

В следующей таблице сравниваются сигналы на покупку от RSI с сигналами на покупку от MFI при 3-дневном периоде удержания позиций, с января 2008 года по январь 2018 года по 10 000 акций США, входящих в индекс Russell.

 

Комиссии не принимались во внимание, а все входы/выходы из рынка происходили по цене открытия следующего дня.

 

Сравнение сигналов на покупку от индикаторов RSI и MFI для 10 000 акций США в период с 2008 по 2018 год при 3-дневном периоде удержания позиций:

 

 

При 3-дневном периоде удержания MFI показал лучшие результаты, чем RSI.

 

Как видно из таблицы выше, при 3-дневном периоде удержания позиции индикатор MFI показал лучшие результаты, чем RSI со стандартными параметрами.

 

Наилучшие результаты давал сигнал на покупку от MFI (8) < 30: средняя прибыль в сделке составляла 0,3%, процент прибыльных позиций – 52,66%, а коэффициент прибыли – 1,18; выборка включала 232 589 сделок.

Это превосходило результаты сигнала на покупку от RSI (8) < 30, который давал среднюю прибыль в сделке 0,18% и коэффициент прибыли 1,09.

 

5-дневный период удержания позиций

 

В следующей таблице сравниваются сигналы на покупку от RSI с сигналами на покупку от MFI при 5-дневном периоде удержания позиций.

 

Сравнение сигналов на покупку от индикаторов RSI и MFI для 10 000 акций США в период с 2008 по 2018 год при 5-дневном периоде удержания позиций:

 

 

При 5-дневном периоде удержания MFI показал лучшие результаты, чем RSI.

 

Как видно из таблицы выше, при 5-дневном периоде удержания позиции индикатор MFI показал лучшие результаты, чем RSI со стандартными параметрами.

 

Наилучшие результаты давал сигнал на покупку от MFI (2) < 10: средняя прибыль в сделке составляла 0,39%, процент прибыльных позиций – 53,22%, а коэффициент прибыли – 1,20.

 

Это превосходило результаты сигнала на покупку RSI (2) < 10, который давал среднюю прибыль в сделке 0,24% и коэффициент прибыли 1,11.

 

10-дневный период удержания позиций

 

Поскольку 5-дневный период удержания позиций показал некоторые явные результаты, мы можем запустить этот же тест, используя 10-дневный период удержания позиций.

 

Обратите внимание, что 10-дневный период удержания позиций обычно дает лучшие результаты из-за восходящего дрейфа цен на акции, и в нашем анализе мы не стремимся использовать намного больший период, чем этот.

 

Сравнение сигналов на покупку от индикаторов RSI и MFI для 10 000 акций США в период с 2008 по 2018 год при 10-дневном периоде удержания позиций:

 

 

При 10-дневном периоде удержания MFI показал лучшие результаты, чем RSI.

 

Как видно из этой таблицы, индикатор MFI в очередной раз показал лучшие результаты.

 

Сигнал на покупку от MFI (2) < 10 дал нам среднюю прибыль в сделке 0,68%, процент прибыльных позиций 54% и коэффициент прибыли 1,25.

 

Это лучший результат, которого мы достигли до настоящего времени.

 

Заключение

 

RSI является популярным техническим индикатором среди трейдеров, однако редко кто упоминает об индикаторе MFI.

 

Тем не менее, из результатов видно, что при выборе перепроданных акций индекс денежного потока тоже является хорошим индикатором, если даже не лучшим, по сравнению с индикатором RSI.

 

Данные результаты основываются на большой выборке сделок в течение 10-летнего периода тестирования на исторических данных. Во избежание систематической ошибки, связанной с трендом выживаемости, в результаты также добавлены акции, исключенные из реестра фондовой биржи. 

Совершенно очевидно, что индикатор MFI работает не хуже RSI.

 

 

 

==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ MFI для MetaTrader 4

 

==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ RSI для MetaTrader 4

 

 

 Джо Марвуд 
Переведено специально для Tlap.com

 

 

Изменено 9 февраля, 2021 пользователем ju.vskv