[M1-H4] Симбиоз

[ForexDE]

 

Название стратегии: Симбиоз
 

Год выпуска: 2019
Сайт продажи: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-h4-simbioz/21058/
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: М1-H4
Время торговли: в основном Европейская сессия
Описание: симбиоз уровней Фибоначчи и завалов (пробоев) импульсных уровней. Зоны, строящиеся по уровням Фибоначчи, упрощают определение направления для торговли, а завалы импульсных уровней позволяют определить точки входа в рынок.

Правила стратегии: для покупок и продаж правила едины. Общий алгоритм на примере продаж выглядит следующим образом:

1. Строю на Н1 (лучше брать движения не менее 150-200 пунктов) сетку Фибоначчи по предыдущему движению цены и определяю торговые зоны

Спойлер

Именно такой набор зон Фибоначчи показывает себя лучше всего. Для разметки использую индикатор Color Levels.

 

 

2. Рассматриваю пример точки входа на указанном участке

Спойлер

 

3. Вижу завал (пробой) сформированного первого импульсного уровня ПИУ (в Снайпере называется первый импульсный уровень от смены тенденции). Плюс цена закрепилась под зоной Фибоначчи (34-38.2). Значит дожидаюсь отката к пробитому уровню и на младших ТФ ищу вход.

Спойлер

 

4. На М30 наблюдаю завал свежесформированного ПИУ в бай. Отмечаю его и иду на ТФ ниже

Спойлер

 

5. На М15 отмечаю два заваленных ПИУ в бай. В общем и целом уже понимаю, что речь идёт только о продажах, так как на трёх временных интервалах идёт слом импульсных уровней

Спойлер

 

6. На М5 уже захожу просто ради уточнения. И наблюдаю там ту же картину. На откате к заваленным уровням открываю продажи. 

Спойлер

 

Описание первого импульсного уровня, его видов и его завалов

Спойлер

Первый импульсный уровень (ПИУ)

 

Первый импульсный уровень – это первый импульсный уровень в обратную сторону. Например, тренд нисходящий, формируются импульсные уровни в сэл и формирование ИУ в противоположную сторону (т.е. в бай) и называется ПИУ. Схематично ПИУ указан на рисунке выше. Логикой движения валютных пар является то, что цена ходит от первого импульсного уровня к первому импульсному уровню прошлой тенденции/коррекции.
Существует всего два способа образования Первого импульсного уровня:
 

Таким образом формирование ПИУ зависит от того, где находится первое плечико. Рисуется ПИУ точно так же, как и обычный импульсный уровень. Ничего нового тут нет. Но есть некоторые особенности, нюансы. Бывает такое, что цена делает сильный импульс против тренда, а далее рисует множество свечей внутри этого импульса. ПИУ будет сформирован только тогда, когда будет перебита граница этого большого импульса. Такие ситуации встречаются не часто, но бывают и иногда могут вводить в заблуждение, если невнимательно изучить график.
 

 

 

Так же бывают ситуации, когда цена движется большим импульсом против тренда и формирование ПИУ происходит с заходом за первое плечо. Это происходит вследствие повышенной волатильности, и цена может закрыться с некоторой погрешностью. Обычно принимаю данный ИУ за ПИУ, если погрешность не превышает 2-3 пункта (для старших таймфреймов).

 

 

Так же бывают случае, когда первый импульс, инициирующий формирование ПИУ, очень мал и в дальнейшем происходит заход за первое плечико. В таком случае надёжнее брать следующий ИУ за ПИУ.

 

 

Так же есть исключения – первому импульсному уровню могут не дать возможности сформироваться. То есть после формирования первого плечика цена импульсом его заваливает. Данный вид ПИУ имеет общую схему определения с Неправильным закреплением ИУ. Схематично выглядит следующим образом:

 

 

Данная формация называется Несформироавшийся ПИУ. Чтобы считать данную формацию состоявшейся, необходимо, чтобы первое плечико перебивалось минимум на 2 пункта. Ниже приведены схемы и примеры с графика.

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть один важный момент при формировании ПИУ. Существует два варианта построения ПИУ в зависимости от того, что произошло с предыдущим ПИУ и имеется ли перебитие последнего экстремума.
Вариант #1 Полноценный ПИУ и необязательное перебитие экстремума.

 

 

 

 

Вариант #2 Обязательное перебитие экстремума одним или двумя импульсами, при этом первый ПИУ несформированный.

 

 

 

 

Правильное определение и построение ПИУ, по началу, заняло у меня значительное время… Много исключений, нюансов. Иногда вообще не понимал, где рисовать ИУ и рисовать ли вообще. Бывают иногда спорные ситуации, в которых приходится делать выбор в пользу какого-либо уровня.
ПИУ я использую для определения торговых зон на ТФ Н4 и определения точек входа. Но не просто само наличие ПИУ определяет торговый приоритет, а то, что с этим ПИУ происходило или происходит на данный момент. 

 

Завал (или пробой) ПИУ 

 

Завалом ПИУ я называю пробой и закрытие свечки ниже нижней (для ПИУ в бай) или выше верхней (для ПИУ в сэл) границы ПИУ минимум на 2 пункта. Статистика показывает, что величина пробоя зависит от волатильности пары и от пробойного импульса. Если цена небольшими свечками выходит за границу ПИУ, то нельзя сразу сказать однозначно, пробой или нет. А если цена одним импульсом пробивает более, чем на 2 пункта – то тут сомневаться не приходится, как правило. Для Н1 завал начинается от 4 пунктов и более. Для Н4 - от 8 пунктов (но иногда перебитие и на 10 пунктов может вызывать сомнения).
 

 

Бывает важно, в каком месте и как именно произошёл завал: с перебитием ли минимума, с образованием ли нового ПИУ в противоположную сторону? Завален закрепившийся ПИУ или нет? Обо всём по порядку.
Завал незакрепившихся ПИУ, как правило, появляется по текущему тренду. Цена делает два импульса против тренда, создавая плечо для ПИУ, но тут же обратным импульсом его заваливает. По количеству пунктов, на которое должен быть завален уровень, здесь накладываются те же ограничения (см. картинку выше).

 

 

 

 

Примеры на графике:

 

 

 

 

Завал ПИУ формирует торговые зоны. Они актуальны для любых таймфреймов.
Завал ПИУ в бай с перебитием минимума:

 

 

Завал ПИУ в бай с недобитием минимума:

 

 

Завал ПИУ в сэл с перебитием максимума:

 

 

Завал ПИУ в сэл с недобитием максимума:

 

 

Пример:

 

 

 

 

Цели: минимальную цель беру из индикатора волатильности ATR с ТФ Н1 и периодом 48 (т.е. 2 дня). Такие настройки получены в процессе наблюдения за рынком. Далее цели смотрю по ближайшим ПИУ и зонам Фибоначчи. В примере выше сделка была закрыта при достижении ценой зоны 50-55. 

Стоплосс ставлю в районе 100 пунктов на случай непредвиденных движений на рынке. Сделку закрываю руками когда понимаю, что рынок начал заваливать свежие ПИУ против моей сделки. Но можно ставить стоплосс за ближайший экстремум. 

Мани-менеджмент: использую 0.02 на $200.

Дополнительно: так же использую

1. Простые скользящие средние с периодами 50, 100 и 200 как вспомогательные динамические уровни. Могут усиливать точку входа.

2. Трендовые линии.

3. Фигуры технического анализа: треугольники, каналы, двойной дно и т.д.

Скриншоты:

Точка входа #1

Спойлер

 

Точки входа #2 и #3

Спойлер

Скачать: в архиве стандартный шаблон и используемые в шаблоне индикаторы.

 

P.S. По мере развития темы шапка будет дополняться 

 

Симбиоз.rar

Изменено 8 апреля, 2020 пользователем ForexDE
Добавил информацию по ПИУ и их завалам

[ForexDE]

Сегодня точка входа прямо с утра образовалась. Цена подошла к пробитой жёлтой зоне и на ТФ М5-М30 сформировала завалы ПИУ в бай. Но снизу есть сильная преграда в виде ПИУ в бай. На нём крою часть позиции. По индикатору ATR цель 22 пункта.

 

Спойлер

 

 

 

Изменено 6 апреля, 2020 пользователем ForexDE

[ForexDE]

Не без косяков (по своей же системе). Два входа было, оба хорошо смотрелись на М15

 

Спойлер

 

Бывают такие интересные ситуации, когда на ТФ с М15 по Н1 всё завалено и кажется, что всё, препятствий никаких нет для движения. Но на М5 находится сильный ПИУ, который даёт отпор

 

Спойлер

 

Торговый день сегодня сложный. Цена зажата между двумя зонами. По хорошему надо ждать выхода за пределы зоны и там уже нормальные точки входа будут.

[ForexDE]

Евродоллар ломает верхнюю границу канала, там же ПИУ (красным цветом), который нужно пробить для поиска покупок, и цена будет закрываться над жёлтой зоной, что даёт мне приоритет в покупки. На сегодня такие мысли

 

Спойлер

 

Изменено 7 апреля, 2020 пользователем ForexDE

[ForexDE]

Евродоллар в итоге практически по плану пошёл. Пробив сиреневую зону - опёрся на неё и пошёл выше. Три бая было. Два взял, третий ушёл без меня так как не дали откат к пробитому уровню

 

Спойлер

 

 

[ForexDE]

Сегодня цена свалилась к уровню, к которому я её ждал вчера. Ну, сегодня так сегодня

 

Спойлер

На Н1:

 

На М30:

 

Сам вход на М1:

 

На М15 был интересный момент с ранее пробитым уровнем. После его пробития в обратную сторону ещё чутка покупал

 

P.S. Наверняка те, кто сюда заглядывают, понятия не имеют о том, что такое ПИУ (первый импульсный уровень), что значит и как выглядит его завал (или пробой). Описание данного уровня я уже делал в своём дневнике (тут и тут), но продублирую и в шапке этой темы.

 

 

[xzey]

Приветствую, правильно ли я отметил ПИУ ?

Спойлер

Изменено 8 апреля, 2020 пользователем xzey

[ForexDE]

20 минут назад, xzey сказал:

Приветствую, правильно ли я отметил ПИУ ?

Тут сегодня каша из импульсных уровней. С утра было всё чётко, но затянувшийся флет всё подпортил

Спойлер

Полные ПИУ

 

График с несфорированными ПИУ

 

Не самый подходящий день для отрисовки первый импульсных уровней. Сложный и беспонтовый 

 

Закрыл бай. У меня цель брать в день 2%. Когда понял, что никуда рынок больше не пойдёт - закрыл оставшуюся часть бая

Спойлер

 

Изменено 8 апреля, 2020 пользователем ForexDE

[ForexDE]

Сегодня с утра красиво на сэл всё рисовалось, но под закрытие часовой свечи всё переиграли. Такие дни бывают, ничего не поделаешь

Спойлер

Сперва продал

 

Потом долился

 

Когда продавал - сразу продумал схему переворота в случае отмены продаж

 

В итоге перевернулся в покупки после завала ПИУ в сэл и закрытия пинбара на Н1

 

Знакомый предложил поторговать индексы, а именно сипи500. За сутки было кучу потенциальных точек входа. Но я пока буду изучать этот инструмент, раньше на него практически не смотрел, не изучал. Так как он трендовый, то на нём имеет смысл чаще искать покупки и держать их дольше. А с продажами быть осторожнее. Торгую им на демке

Спойлер

 

 

Изменено 9 апреля, 2020 пользователем ForexDE

[ForexDE]

Сегодня еврик хорошечно стрельнул, а я на заборе был  День в минусе. Бай закрыл по сигналу с М30. Но далее точка на бай была на М15, я её благополучно пропустил...

На Н1 чётко долетели до ПИУ с Н1. Короче нефиг зацикливаться на лосях 

Спойлер

М15:

 

Н1:

 

По уровням фибоначчи пока всё ок. Сегодня пробили уровень 38,2, но чутка не дошли до 50. Завтра ожидаю поход в голубую зонку.

Спойлер

 

[ForexDE]

Прямо с утра на М30 нарисовались 2 точки входа. Не пришлось ниже спускаться. Взял по минимуму

 

Спойлер

 

Цена зашла в зону Фибоначчи. Буду ждать, как дальше будут развиваться события.

 

Так же были точки на франке (стал поглядывать на фунт и франк), но их не взял.

Спойлер

 

[ForexDE]

Несколько сделок за прошедшие дни

Спойлер

 

 

 

 

Закрыл долларйену не вовремя 

 

Вследствие того, что не всегда соблюдаю РискМенеджмент, урезал себе плечо до 1к20. Поэтому не всегда получается брать сделки на других парах

[ForexDE]

Вчера перед сном взял 10 пунктов на евре, а сегодня была идеальная сделка на долларфранке

 

Спойлер

 

 

 

 

Update:

В итоге был ещё бай на франке, ушедший в -6 пунктов. И покупка на евродолларе. 

Скрины с подробностями:

Спойлер

 

 

Изменено 17 апреля, 2020 пользователем ForexDE
Добавил скриншоты

[kudinoff]

Сложновато про уровни. Проще так:

Спойлер

 

 

Изменено 19 апреля, 2020 пользователем kudinoff

[ForexDE]

Отличный понедельник с отработкой целей по ATR

Спойлер

 

 

Может возникнуть вопрос про модель...есть книжка одного перца из Инстафорекса. Вот у него там описаны модели по уровням Фибоначчи. Книга во вложении, называется Комплексный анализ Фибоначчи. Автор Виктор Першиков

Victor_Pershikov_Comprehensive_Fibonacci_Analysis_Russian_version.pdf

[greshnik]

Куда автор пропал? Что с 20 апреля входов не было? Или стратегия сливает?

 

[ForexDE]

В 18.06.2020 в 23:08, greshnik сказал:

Куда автор пропал? Что с 20 апреля входов не было? Или стратегия сливает?

 

Стратегия не сливает, сливает трейдер)

 

Сегодня было красиво на аудидолларе...

А позавчера на франке - цена проторговалась в оранжевой зоне и покатилась вниз

Спойлер

План с утра

 

Итог

 

Франк

 

 

Как мне кажется, почти все представленные тут системы работают, коллеги не просто так выкладывают их. Просто всё дело в голове и руках трейдеров 

[ForexDE]

Франк и Ауди, снова зоны Фибоначчи и заваленные импульсные уровни

Спойлер

Франк

 

Ауди

План на М30:

 

План на М15:

 

Итог:

 

Остаётся один невыясненные для меня момент: хочется входить как можно точнее с целью уменьшения размера потенциального убытка и увеличения размера потенциальной прибыли. Этот вопрос пока без ответа у меня, хотя есть несколько идей. Не хочется копошиться на М1 для точности, да и вообще спускаться ниже М15 не хочется.