[D1] «Мышиный хвост» – пробойная стратегия для дневных графиков

[Pavel888]

 

 

 

Название стратегии: «Мышиный хвост»

Год выпуска: 2020

Сайт продажи: http://tlap.com/

Валютные пары: GBPUSD; можно экспериментировать с другими инструментами

Таймфрейм: D1

Время торговли: раз в сутки

Описание: см. статью в блоге

 

 

 

Обзор стратегии на сайте

 

[chertomess]

Я торговал по такой стратегии только по основным ВП, стоп я делал в половину свечи на которой открывал сделки, стратегия рабочая в долгосрочной перспективе, тоесть каждый день открывать новые отложки, и закрывать старые независимо + или - по паре. Но минус в том что у людей разный часовой пояс с брокером, иногда не особо удобно ночью вставать и выставлять ордера. А если по утру ставить, то цена может уже далеко уйти от предполагаемого входа. Такую стратегию лучше использовать на Н1 в дневное время.

Изменено 28 апреля, 2020 пользователем chertomess

[alemur]

Спасибо, Павел, отличная идея!

[nevvermind]

Фунт вряд ли подойдет. Нужны пропорциональные "аккуратные" свечи с хвостами, желательно в трендах. На фунте таких мало. Надо подобрать инструмент соответствующий, где много подходящих свечей и трендов. Или еще какие то фильтры для входа.

[kub]

Сесть сегодня, что ли написать птичку по ней... 

[pasem]

"Там прозвучало несколько интересных идей. Даже странно, что никто на форуме не обратил на них внимания и не оставил комментариев." Не правда я опубликовал его видео в некоторых группах по форексу и попросил перевести или разобраться, все промолчали. А мне его идеи понравились, но я ноль в английском

[tomblack2009]

/

Изменено 18 июня, 2021 пользователем tomblack2009

[ju.vskv]

6 часов назад, pasem сказал:

Не правда я опубликовал его видео в некоторых группах по форексу и попросил перевести или разобраться, все промолчали. А мне его идеи понравились, но я ноль в английском

 

http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/eyveri-hotorn/21015/

Речь об этом переводе интервью с Эйвери. 

А интересные находки для переводов пишите сюда http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/vashi-pozhelaniya-dlya-perevodov/15986/

Изменено 29 апреля, 2020 пользователем ju.vskv

[F4RR3LL]

@pasem Скидывайте в личку, на время карантина свободного времени навалом так что могу помочь с переводом

[pavlus777]

15 часов назад, pasem сказал:

"Там прозвучало несколько интересных идей. Даже странно, что никто на форуме не обратил на них внимания и не оставил комментариев." Не правда я опубликовал его видео в некоторых группах по форексу и попросил перевести или разобраться, все промолчали. А мне его идеи понравились, но я ноль в английском

Безполезно переводить. У него манера объяснять - дед на лавке) 

[elavr]

Проверка идей системы на  МТ5:

 

1. На старте следующего дня выставляются две отложки по ценам  high/low + Shift(по умолчанию 2) пунктов.

2. SL и TP для бай ордеров равен размеру верхней тени.  SL и TP для селл ордеров равен размеру нижней тени.

3. Отложки не выставляются, если ценовой разрыв между закрытием прошлой свечи и открытием новой больше чем GapSize (по умолчанию 0) пунктов.

4. Отложки не выставляются, если верхняя или нижняя тень меньше, чем MinShadowSize (по умолчанию 10) пунктов.

5. Доджи не учитываются. т.е. отложки выставляются в любом случае.

6. Тест фиксированным лотом 0,1 на периоде 15.01.2015-20.04.2020.

 

1. Условия по умолчанию:

Спойлер

 

2. Если Гэп меньше 10 разрешаем выставлять отложки:

Спойлер

 

3. Ограничиваем ТП 150 пунктами (если размер тени меньше 150, то ТП устанавливается в размер тени, в противном случае 150) :

Спойлер

 

4. Выставляем отложки, только если размер тени свечи не меньше 50 пунктов:

Спойлер

 

EURUSD с этими же настройками:

Спойлер

 

USDCAD с этими же настройками:

Спойлер

 

USDJPYс этими же настройками:

Спойлер

 

Изменено 30 апреля, 2020 пользователем elavr

[Mackenna]

П-профит))

 

Спойлер

 

Изменено 30 апреля, 2020 пользователем Mackenna

[Vladimir777]

Начал тестировать вручную gbpusd. Если тени меньше 120 и больше 1000п, то не входил. С 18.02.12 Результаты приблизительные, так как некоторые дни пропускались, когда не было торговых условий и когда прибыль била пункт в пункт, я защитывал как убыточные дни. Таких дней было в среднем один в месяц. Месяцы: 1. 3254п. 2. -25п 3. 638п 4. 1498п 5. 3378п 6. 780п 7. -1400п 8 -40п 9. -1735п 10. - 1394п 11. 1765п 12. 823п 13. -350п 14. 1320п 15. 2760п

Изменено 2 мая, 2020 пользователем Vladimir777

[Vladimir777]

Прибыльные/убыточные дни. Месяцы: 1. 14/-6 2. 10/-10 3. 11/-9 4. 12/-8 5. 15/-5 6. 11/-9 7. 10/-10 8. 9/-11 9. 14/-10 10. 7/-13 11. 16/-4 12. 11/-10 13. 11/-9 14. 14/-7 15. 13/-8

[Vladimir777]

Если объем каждой сделки регулировать 3% от начального депозита, то за весь этот период получился бы Профит + 141%. Но по факту можно и больше, если аккуратно протягивать прибыльные сделки, выкинуть из статистики спорные и рисковать 3% с учётом уже накопленной прибыли

[sbt]

Добрый день!

Чем-то похожа на Green\Red (выкладывалась ранее), до сих пор торгуется. Из опыта, думаю и эта идея будет  работать на дистанции. 

Пара ремарок заинтересованным:

1)При тесте на истории, для схожих идей, даёт погрешность от 20-30 % результата в худшую сторону в действительности (те тесты грин\реда что проводил руками на истории, их можно найти в той теме).

Тест на Демо в режиме реального времени, уделите этому пару месяцев - сразу найдёте индивидуальные доработки, которые дадут прирост.

2) ММ в % соотношении, показал себя хуже, чем объём позиции на объём установленных средств. 

Но для этого нужно знать прочность своего подхода и депозита  (На Демо можно).

Я не сторонник робототехники, на газ, думаю, в годовом выражении профит фактор будет 1,5-1,7.

 

Изменено 3 мая, 2020 пользователем sbt

[test13]

Подобные тс на дневных свечах с небольшим тп - попробуйте ограничить торговлю ВТ СР ЧТ (понедельник вялый старт / пятница закрытие недели / гэп не самая перспективная идея)

 

ТП должен быть динамичный, а не фиксированный.

 

Нечего нового, все интересные идеи есть на форуме в старых темах.

[grindeathcore]

На сайте выложена немного схожая тс "Империя" может кто-то для себя подчерпнёт от туда идеи)

[master_ice]

Нужен советник! Прогнать на истории и все станет понятно, где можно улучшить и допилить!

[Smartrade]

По просьбе трудящихся и интересующихся - советник для тестов.

Спойлер

Советник “MouseTail”

Таймфрейм: D1, валютная пара – любая, предпочтительно GBPUSD.

Принцип торговли. В начале формирования новой дневной свечи при выполнении определенных условий на уровне минимума/максимума предыдущей свечи выставляются стоп-ордера на продажу/покупку со стоп-лоссом и тейк-профитом, равными размеру нижнего/верхнего хвостов предыдущей свечи. По окончании дня не сработавшие стоп-ордера и (по умолчанию) текущие рыночные ордера закрываются.

 

Описание настроек.

 

VolatilityPeriod – число свечей для расчета средней волатильности.

MinCandleTailPips – минимальный размер хвоста свечи в пипсах (если значение 0 – берется минимальный % от средней волатильности (см. следующий параметр).

MinCandleTailPersentVolatility – минимальный размер хвоста свечи в % от средней волатильности (считается, если предыдущий параметр равен 0).

MaxCandleTailPips - максимальный размер хвоста свечи в пипсах (если значение 0 – берется максимальный % от средней волатильности (см. следующий параметр).

MaxCandleTailPersentVolatility - максимальный размер хвоста свечи в % от средней волатильности (считается, если предыдущий параметр равен 0).

MaxTPPips – максимальный размер тейк-профита в пипсах. Если значение больше размера хвоста свечи или равно 0, устанавливается значение размера хвоста свечи.

MinCandleBodyPips – минимальный размер тела свечи в пипсах. Если значение 0 – тело свечи не учитывается.

OrderOpenPips – значение в пипсах, на которое будет отстоять от хвоста свечи отложенный ордер.

CloseMarketOrders – закрытие рыночных ордеров в конце дня. Если true – ордера закрываются, если false – остаются в рынке.

MinAfter23HoursToCloseOrders – через сколько минут (0-59) после наступления 23 часов закрывать все ордера. Если CloseMarketOrders = false, рыночные ордера закрыты не будут.

MondayTrade – торговля в понедельник (false – нет, true – да).

TuesdayTrade – торговля во вторник (false – нет, true – да).

WednesdayTrade – торговля в среду (false – нет, true – да).

ThursdayTrade – торговля в четверг (false – нет, true – да).

FridayTrade – торговля в пятницу (false – нет, true – да).

Lot = 0.1 – постоянный лот по умолчанию (если следующий параметр ММ (мани-менеджмент) false.

MM – мани-менджмент. Если значение false, лотность берется из предыдущего параметра (Lot). Если значение true - лотность берется из следующих параметров (LotsFor10000 или Risk).

LotsFor10000 – число лотов на 10000 единиц валюты депозита. Учитывается, если значение предыдущего параметра (ММ) равно true и значение следующего параметра (Risk) равно 0.

Risk – лот рассчитывается из % от депозита на сделку. Параметр учитывается, если ММ = true и Risk не равно 0.

MagicNumber – идентификатор ордеров советника.

С параметрами по умолчанию кое-как ковыляет на истории за последние 5 лет.

Спойлер

С пропорциональным лотом (0,3 на 10000 депо) выглядит уже получше.

Спойлер

MouseTail.ex4

Изменено 4 мая, 2020 пользователем Smartrade
Дополнение

[master_ice]

Спасибо за советник! 

Почему на тестах торговля в пятницу отключена? В понедельник еще понятно: может быть гэп! Но почему пятница!?

[Smartrade]

Этот тест - просто пример. Оптимизация особо не проводилась, да и котировки нужны получше, чтоб что-то толковое можно было сказать о работе советника. Торговля была ограничена самыми волатильными днями недели, как рекомендовали попробовать выше. Советник может торговать и в понедельник, если цена открытия свечи в понедельник будет в пределах пятничной свечи.

Вот, кстати, пример результатов первичной оптимизации и по дням недели (варьировались пн и пт), а также времени закрытия ордеров после 23 часов. Лот постоянный (0,1 с начальным 10000 депо) или пропорциональный (0,3 на каждые 10000 единиц депо). Если на котировках лучшего качества покажет результат не сильно хуже - можно брать за основу дальнейшей оптимизации.

Спойлер

Спойлер

 

MouseTail_GBPUSD_2015-2020_MM_0,3lot10000.set MouseTail_GBPUSD_2015-2020_noMM_0,1lot.set

Изменено 4 мая, 2020 пользователем Smartrade
Дополнение

[kub]

В 29.04.2020 в 00:44, tomblack2009 сказал:

Народ, запилите сову. Очень интересно, что на долгосроке будет..

 Я написал основу надо прикручивать фильтры по длине свечей и тд.  Руки не дошли так как щас ИИ тему в разработке открыл.

[Smartrade]

Влияние качества котировок на результаты тестирования советника с идентичными параметрами. Слева - подгруженные в МТ4 дукасовские (с поправкой на время торговли Alpari), справа - закачанные через МТ4 котировки Alpari.

Спойлер

 

 

Изменено 5 мая, 2020 пользователем Smartrade
Исправлено

[Jin]

А под МТ5 нет советника? Там вроде котировки автоматически подгружаются для любого инструмента и с высоким качеством.