[D1] «Мышиный хвост» – пробойная стратегия для дневных графиков

[pavlus777]

14 часов назад, Jin сказал:

А под МТ5 нет советника? Там вроде котировки автоматически подгружаются для любого инструмента и с высоким качеством.

MT5 - это очень нишевый терминал, никто из 10 его фанатов этой темы не видел, поэтому сову ждать не стоит...

[Smartrade]

Для ускорения расчетов при оптимизации советника нужно период волатильности ставить по минимуму (где-то хотя бы 10 для варьирования размеров хвостов по %). Если оптимизация ведется по статическим параметрам (Min/Max хвоста свечи в пипсах) - там этот параметр вообще не нужен. После оптимизации по динамическим параметрам потом можно поиграться и с влиянием периода волатильности (есть подозрение, что этот параметр повлияет лишь на стабильность при форвард- и бэк-тестировании, и мало чем поможет для увеличения профит-фактора).

Изменено 6 мая, 2020 пользователем Smartrade
Уточнение

[Jin]

Цитата

MT5 - это очень нишевый терминал, никто из 10 его фанатов этой темы не видел, поэтому сову ждать не стоит...

Тогда придётся самому сделать 

 

В общем, у меня получается другая история, не похожая на предыдущих тестировщиков 

Прогнал тоже за последние 5 лет (с мая 2015 по май 2020). Качество истории = 99%. Ордера выставлялись при минимальном теле свечи 5 п. и минимальной тени 5 п. При гэпе более 10 п. ордера не ставились. Отложенные ордера выставляются в в 0 часов и держатся до 22 часов этого дня, а в 23 часа происходит закрытие ордеров, если какие-то ещё не успели закрыться.

Среднестатистически за 5 лет:

- выходит, что самый прибыльный период начался лишь в октябре 2019, а до этого почти не было отдачи, т.е. в спокойное время не особо работает стратегия;

- понедельники обычно убыточные, а пятницы - 50/50;

- с мая по сентябрь - убыточные месяцы и ещё январь (ну то есть в разгар отпусков, наверное, когда тоже спокойно на рынках).

 

Спойлер

 

Изменено 6 мая, 2020 пользователем Jin

[master_ice]

1 час назад, Jin сказал:

выходит, что самый прибыльный период начался лишь в октябре 2019, а до этого почти не было отдачи, т.е. в спокойное время не особо работает стратегия;

Все верно! Пробойные стратегии хорошо работают только при повышенной волатильности. Сейчас именно такой период, есть возможность заработать.

[Jin]

Ниже будет советник для желающих что-то изменить, добавить и проверить...

А под спойлером его параметры.

Спойлер

Советник написан под МТ5, для тестов, т.к. в МТ5 больше возможностей для тестирования и анализа результатов.

Советник сделан под новые пункты котировок, но размеры свечи, хвостов и гэпа в исходных данных советника задаются в старых пунктах, поскольку это привычнее (1 старый пункт = 10 новым пунктам - это чтобы совсем всё было понятно ).

Ставите терминал МТ5, например, с официального сайта, подключаете демо-счёт (МТ5) брокера и тестите на различных инструментах. Котировки сами подгружаются. Таймфрейм любой, советник всё равно будет брать данные с D1. (Это если кто думает, что МТ5 является чем-то сложным.)

 

Параметры советника.

D1_Body_Min - минимальный размер тела свечи (в старых пунктах).
D1_Body_Max - максимальный размер тела свечи (в старых пунктах).
D1_Tail_Min - минимальный размер хвоста свечи (в старых пунктах).
D1_Tail_Max - максимальный размер хвоста свечи (в старых пунктах).
Gep_Max - максимальный размер гэпа (в старых пунктах).
HourOpen - час выставления ордеров в начале нового дня (по времени сервера (брокера)).
HourClose - час закрытия всех ордеров (по времени сервера (брокера)). которые находятся в рынке и ещё не успели закрыться по тейку или стопу.

Trade_Mon - разрешить торговлю в понедельник.
Trade_Tue - разрешить торговлю во вторник.
Trade_Wed - разрешить торговлю в среду.
Trade_Thu - разрешить торговлю в четверг.
Trade_Fri - разрешить торговлю в пятницу.

 

Отложенные ордера остаются выставлены (ждут момента активации) до времени, которое на 1 час меньше параметра HourClose.

 

Изменено 8 мая, 2020 пользователем Jin

[Jin]

Для GBPUSD оптимальными параметрами при тестировании за последний год (с мая 2019 по май 2020) (дальше в историю, возможно, нет смысла заглядывать, поскольку там были другие условия, чем сейчас) оказались следующие:

- min тело свечи предыдущего дня = 5 п.;

- max тело свечи предыдущего дня = не имеет значения;

- min тень свечи предыдущего дня = 5 п.;

- max тень свечи предыдущего дня = 200 п.;

- по понедельникам лучше не торговать, т. к. убытков больше (это не связано с гэпами);

- максимальный размер гэпа = не имеет значения.

В итоге получили 114% прибыли за год, но основную прибыль дал март, когда было особое потрясение на рынках (нефть рухнула).

 

Спойлер

 

MouseTail_v.1.1.mq5

Изменено 8 мая, 2020 пользователем Jin

[Фарид84]

В 04.05.2020 в 02:11, Smartrade сказал:

По просьбе трудящихся и интересующихся - советник для тестов.

  Показать контент

Советник “MouseTail”

Таймфрейм: D1, валютная пара – любая, предпочтительно GBPUSD.

Принцип торговли. В начале формирования новой дневной свечи при выполнении определенных условий на уровне минимума/максимума предыдущей свечи выставляются стоп-ордера на продажу/покупку со стоп-лоссом и тейк-профитом, равными размеру нижнего/верхнего хвостов предыдущей свечи. По окончании дня не сработавшие стоп-ордера и (по умолчанию) текущие рыночные ордера закрываются.

 

Описание настроек.

 

VolatilityPeriod – число свечей для расчета средней волатильности.

MinCandleTailPips – минимальный размер хвоста свечи в пипсах (если значение 0 – берется минимальный % от средней волатильности (см. следующий параметр).

MinCandleTailPersentVolatility – минимальный размер хвоста свечи в % от средней волатильности (считается, если предыдущий параметр равен 0).

MaxCandleTailPips - максимальный размер хвоста свечи в пипсах (если значение 0 – берется максимальный % от средней волатильности (см. следующий параметр).

MaxCandleTailPersentVolatility - максимальный размер хвоста свечи в % от средней волатильности (считается, если предыдущий параметр равен 0).

MaxTPPips – максимальный размер тейк-профита в пипсах. Если значение больше размера хвоста свечи или равно 0, устанавливается значение размера хвоста свечи.

MinCandleBodyPips – минимальный размер тела свечи в пипсах. Если значение 0 – тело свечи не учитывается.

OrderOpenPips – значение в пипсах, на которое будет отстоять от хвоста свечи отложенный ордер.

CloseMarketOrders – закрытие рыночных ордеров в конце дня. Если true – ордера закрываются, если false – остаются в рынке.

MinAfter23HoursToCloseOrders – через сколько минут (0-59) после наступления 23 часов закрывать все ордера. Если CloseMarketOrders = false, рыночные ордера закрыты не будут.

MondayTrade – торговля в понедельник (false – нет, true – да).

TuesdayTrade – торговля во вторник (false – нет, true – да).

WednesdayTrade – торговля в среду (false – нет, true – да).

ThursdayTrade – торговля в четверг (false – нет, true – да).

FridayTrade – торговля в пятницу (false – нет, true – да).

Lot = 0.1 – постоянный лот по умолчанию (если следующий параметр ММ (мани-менеджмент) false.

MM – мани-менджмент. Если значение false, лотность берется из предыдущего параметра (Lot). Если значение true - лотность берется из следующих параметров (LotsFor10000 или Risk).

LotsFor10000 – число лотов на 10000 единиц валюты депозита. Учитывается, если значение предыдущего параметра (ММ) равно true и значение следующего параметра (Risk) равно 0.

Risk – лот рассчитывается из % от депозита на сделку. Параметр учитывается, если ММ = true и Risk не равно 0.

MagicNumber – идентификатор ордеров советника.

С параметрами по умолчанию кое-как ковыляет на истории за последние 5 лет.

  Показать контент

С пропорциональным лотом (0,3 на 10000 депо) выглядит уже получше.

  Показать контент

MouseTail.ex4 22 \u043a\u0411 · 25 загрузок

Советник удаляет все открытые позиции других сов. можно исправить. Спасибо!

[Smartrade]

Цитата

Советник удаляет все открытые позиции других сов. можно исправить. Спасибо!

Пожалуйста. Проверяйте.

MouseTail_v1.01.ex4

[Smartrade]

Добавлена проверка и по меджикам отложек - теперь бот стал мультивалютным и не будет трогать отложки других сов.

MouseTail_v1.02.ex4

[valerii.badaev]

18 минут назад, Smartrade сказал:

Добавлена проверка и по меджикам отложек - теперь бот стал мультивалютным и не будет трогать отложки других сов.

2020.05.13 13:25:25.211    2014.01.02 00:00:12  MouseTail_v1.02 GBPUSD,Daily: array out of range in 'MouseTail_v1.02.mq4' (194,30)
2020.05.13 13:25:25.212    2014.01.02 00:00:12  Testing pass stopped due to a critical error in the EA
Не тестит

Изменено 13 мая, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Smartrade]

36 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Не тестит

Попробуй эту версию. Если не поможет - ищи косяки у себя в настройках тестера (правильность времени тестирования, подгруженная история на n баров назад от начальной даты тестирования (где n - период волатильности, используемый в сете) и т.д.

MouseTail_v1.02_for_tester.ex4

[valerii.badaev]

24 минуты назад, Smartrade сказал:

Попробуй эту версию. Если не поможет - ищи косяки у себя в настройках тестера (правильность времени тестирования, подгруженная история на n баров назад от начальной даты тестирования (где n - период волатильности, используемый в сете) и т.д.

Я понял.Не тестит на тиковых данных.

[Smartrade]

У меня тестит и на тиковых данных. Судя по ошибке, которую у тебя выдал бот, в тестируемом сете стоит параметр периода волатильности больше, чем у тебя подгружено количество котировочных баров до даты тестирования. Например, по умолчанию в сете стоит параметр среднегодовой волатильности - 260. Если ты тестируешь с 2014 г., а у тебя подгруженная история котировок начинается позже, чем с конца 2012 - начала 2013 г., будет выдаваться ошибка. Тогда либо надо подгрузить больше баров вглубь истории, либо уменьшить период волатильности в тестируемом сете. К примеру, судя по данным оптимизации, для GBPUSD периода волатильности (VolatilityPeriod) достаточно 10, если задаются параметры длины хвостов свеч в % от волатильности. Если же параметры длины хвостов свеч задаются в пипсах, то период волатильности вообще не нужен (его можно поставить, например, 1).

[Jin]

Пока всё хорошо работает. Стратегия даёт прибыль с момента её опубликования 

[ostapbender]

В 08.05.2020 в 21:37, Jin сказал:

Для GBPUSD оптимальными параметрами при тестировании за последний год (с мая 2019 по май 2020) (дальше в историю, возможно, нет смысла заглядывать, поскольку там были другие условия, чем сейчас)

Так если повторится история за 2016 или 2014? 

В 13.05.2020 в 14:51, Smartrade сказал:

У меня тестит и на тиковых данных.

А тестом поделитесь?

 

 

[Smartrade]

6 часов назад, ostapbender сказал:

А тестом поделитесь?

Да пожалуйста. Во вложении - результаты теста по паре  GBPUSD с 01.01.2010 г. по 30.04.2020 г. Дукасовские тиковые котировки истории с 2008 г. скачаны через прогу TickDownloader и скормлены терминалу МТ4 с поправкой на время торговли Alpari. Сет, используемый для теста, я уже раньше выкладывал в этой ветке, но приложу и здесь.

MouseTail_GBPUSD_2010-2020_0,1Lot10000_noMM.ZIP

Изменено 16 мая, 2020 пользователем Smartrade

[Jin]

7 часов назад, ostapbender сказал:

Так если повторится история за 2016 или 2014? 

1. Советник выложен и каждый может свободно тестить и подбирать для себя оптимальные параметры на любом периоде. Если начать с 2014 г. тестить, то учтётся не только ваш желаемый период, но и много периодов флэта, когда в принципе стратегия не особо работает.

2. Forex - не швейцарский надёжный банк. Нужно быть готовым ко всему, в том числе и предугадывать наступление разных "если" 

[ostapbender]

1 час назад, Jin сказал:

2. Forex - не швейцарский надёжный банк. Нужно быть готовым ко всему, в том числе и предугадывать наступление разных "если" 

Тогда проще подкидывать монетку, если не просчитывать большой период разного рынка.

[crazybax]

и все? только 2 страницы обсуждений этой стратегии?

[Jin]

32 минуты назад, crazybax сказал:

и все? только 2 страницы обсуждений этой стратегии?

А что бы Вы хотели обсудить, например?

Результативность стратегии не зависит от количества обсуждений)

[valdebaron]

Кто нибудь пробовал тестировать другие пары?

[Smartrade]

5 часов назад, valdebaron сказал:

Кто нибудь пробовал тестировать другие пары?

Да. Из мажоров USDJPY и AUDUSD более-менее отзывчивы. EURUSD - похуже. USDCAD и NZDUSD - совсем всё грустно.

[valdebaron]

Думаю может попробовать волатильные пары gbpjpy, gbpaud, euraud, eurjpy там вроде трендов по больше и хвосты хорошие, может зайдёт)) 

[magnifico]

О, тут обсуждают TRO, интересно. Скажу так, его стратегии реально работают и его стратегии самые логичные, основываются на статистике и логике. Но есть одно но. Одно БОЛЬШОЕ но. Объяснять он вообще ничего не умеет. Объясняет он настолько через 1 место, что даже простейшие стратегии вообще не понять если не сидеть сутками и не выуживать крупицы ценной информации из тонны бесполезных видео и форумов. При этом чем старше он становится, тем менее понятней, но тем больше информации он генерирует. Если кому то реально интересно, то можем разобраться вместе, со своей стороны MQL4 знаю очень плохо, но зато английский мой первый язык, могу разобрать и главное сформулировать что он бормочет. Например его weekly gap trade, это отличный трейд с вероятностью 90%+. Только к нему нужно нормальный стоп лосс прикрутить. Я говорил с TRO, он ересь отвечает, типо "ставь стоп лосс такой какой не жалко потерять". Хотя если доработать эту стратегию по его же методике, то будет пушка.

Изменено 27 июня, 2020 пользователем magnifico

[pavlus777]

13 часов назад, magnifico сказал:

О, тут обсуждают TRO, интересно. Скажу так, его стратегии реально работают и его стратегии самые логичные, основываются на статистике и логике. Но есть одно но. Одно БОЛЬШОЕ но. Объяснять он вообще ничего не умеет. Объясняет он настолько через 1 место, что даже простейшие стратегии вообще не понять если не сидеть сутками и не выуживать крупицы ценной информации из тонны бесполезных видео и форумов. При этом чем старше он становится, тем менее понятней, но тем больше информации он генерирует. Если кому то реально интересно, то можем разобраться вместе, со своей стороны MQL4 знаю очень плохо, но зато английский мой первый язык, могу разобрать и главное сформулировать что он бормочет. Например его weekly gap trade, это отличный трейд с вероятностью 90%+. Только к нему нужно нормальный стоп лосс прикрутить. Я говорил с TRO, он ересь отвечает, типо "ставь стоп лосс такой какой не жалко потерять". Хотя если доработать эту стратегию по его же методике, то будет пушка.

Попробуйте открыть ветку с описанием стратегии, доработаем.