[Советник] по ТС [Н1] Shtirlits

[0ll]

Имхо, мне нравится применение волатильности через нормализацию, т.е. принимаем все настройки СЛ и ТР в пунктах для нормальной волатильности, например коэф.норм. = 100 п на свечу.
Таким образом реальный СЛ = СЛ(в настройках)*АТР/коэф.норм.
Таким образом мы сохраняем индивидуальные настройки параметров и влияние АТР как в увеличение, так и в уменьшение.

[CNT]

Имхо, мне нравится применение волатильности через нормализацию, т.е. принимаем все настройки СЛ и ТР в пунктах для нормальной волатильности, например коэф.норм. = 100 п на свечу.
Таким образом реальный СЛ = СЛ(в настройках)*АТР/коэф.норм.
Таким образом мы сохраняем индивидуальные настройки параметров и влияние АТР как в увеличение, так и в уменьшение.

Отлично! Так и сделаю. Спасибо за совет.

[Igorrrr]

Имхо, мне нравится применение волатильности через нормализацию, т.е. принимаем все настройки СЛ и ТР в пунктах для нормальной волатильности, например коэф.норм. = 100 п на свечу.
Таким образом реальный СЛ = СЛ(в настройках)*АТР/коэф.норм.
Таким образом мы сохраняем индивидуальные настройки параметров и влияние АТР как в увеличение, так и в уменьшение.

Интересно, а коэф. нормализации откуда мы вычислим?
Вообще, когда я подумывал об использовании волатильности в этой системе, то в первую очередь при определении отступа для тралла. Этот параметр мне кажется самым сомнительным. А вот SL неплохо привязать к ближайшему экстремуму. (TP=(2-3)*SL, например, будет). А дальше, если что тралл по ATR может подхватить и шанс быть случайно выбитым меньше (т.к. привязываемся к текущим условиям).

Так, классический сигнал стохастика (при пересечении выше/ниже уровней перепроданности/перекупленности) при наложении разных таймфреймов серьезно режет входы. Это было довольно неожиданно.

Идея не плохая. Если в сове учитывать положение линий на разных ТФ только в текущий момент времени, то вполне можно ожидать отсутствия большинства входов, а если учитывать зону в месте пересечения линий в прошлом, то хорошие входы не режутся. Я такой подход в ручной торговле использую. Очень помогает убрать неудачные моменты для входа. Уровень использую выше/ниже 50 для H4 и H1. Сейчас бьюсь над этим алгоритмом для моего робота. Изменено 27 февраля, 2015 пользователем Igorrrr

[0ll]

Интересно, а коэф. нормализации откуда мы вычислим?

Вы его подберете оптимизацией ;)

[CNT]

Идея не плохая. Если в сове учитывать положение линий на разных ТФ только в текущий момент времени, то вполне можно ожидать отсутствия большинства входов, а если учитывать зону в месте пересечения линий в прошлом, то хорошие входы не режутся. Я такой подход в ручной торговле использую. Очень помогает убрать неудачные моменты для входа. Уровень использую выше/ниже 50 для H4 и H1. Сейчас бьюсь над этим алгоритмом для моего робота.

В версии 1.7 как раз и учитываются зоны пересечения в прошлом.

[Igorrrr]

В версии 1.7 как раз и учитываются зоны пересечения в прошлом.

Да, отлично! Попробую на следующей неделе. Мне с моим роботом за Вашим не угнаться :) Но не люблю доверять реал "черному ящику", не ознакомившись с его кодом, потому придется все равно продолжить параллельную разработку.

---

Добавлено: 01-03-2015 09:16:44

---

Написал индюк по системе. Опубликовал в основной теме http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shtirlits/8537/?do=findComment&comment=190276 Изменено 1 марта, 2015 пользователем Igorrrr

[Brom]

Сменил на мониторинге версию советника на последнюю Shtirlits v2r021

Shtirlits_v2r021.rar

[duma]

А ММ в советнике нет пока?

[CNT]

Новая версия Shtirlits v2r030 и сет от Broma доступны в шапке.

Базируется на версии 1.5.3. Большая часть переменных осталась теми же.
Правила входа (для покупок):
Д1: - 2 бара ОсМА возрастают, второй больше 0
- МА пересеклись в сторону сделки
Н1 - пересечение ОсМА нулевого уровня в сторону сделки

Изменения:
- убрал Н4, оставил вход на Н1 по сигналу осма при пересечении нулевого уровня
- изменил функцию рисования стрелок. теперь стрелка рисуется над хаем закрытого бара
- Разделил настройки ОсМА для старшего и младшего ТФ
- добавил функцию определения 4-5 знака. теперь все параметры задаются в старых пунктах
- мелкие доработки и исправление багов

Внимание! Все параметры теперь задаются в старых пунктах. При переносе старых сетов на эту версию не забудьте изменить параметры.

[bagrist]

CNT, спасибо за Ваш труд: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shtirlits/8537/?do=findComment&comment=192057

[CNT]

bagrist, отличный результат )
Хочу еще пару фишек добавить в сова и будем оптить под каждую пару

[bagrist]

добавил функцию определения 4-5 знака. теперь все параметры задаются в старых пунктах
Внимание! Все параметры теперь задаются в старых пунктах. При переносе старых сетов на эту версию не забудьте изменить параметры.

То есть при установке советника + сет на пятизнаке, ноль не дописываем, сов. определит сам. Или я неправильно понял?

[CNT]

добавил функцию определения 4-5 знака. теперь все параметры задаются в старых пунктах
Внимание! Все параметры теперь задаются в старых пунктах. При переносе старых сетов на эту версию не забудьте изменить параметры.

То есть при установке советника + сет на пятизнаке, ноль не дописываем, сов. определит сам. Или я неправильно понял?

Всё верно. Ноль не дописываем. Сов определит сам.

[bagrist]

CNT, гляньте в личку.

[sergmika]

CNT,можете подлечить подвальный индикатор,есть проблемки с билдом.Спасибо.Первые впечатленя от советника хорошие,если можно в следующей версии сделать возможность отключения скользящих(3-21).Спасибо.

Изменено 12 марта, 2015 пользователем sergmika

[CNT]

sergmika, без проблем. Завтра гляну

[nikonlm]

Всем добрый день! Во первых большое спасибо Brom,CNT и всем кто принимал участие в разработке системы и советника. Проблема какая - на мониторинге "сова" открыта сделка USDJPY от 03,23,2015 по цене 119,8 с стопом 800 новыми но 03,26,2015 цена была 118,4 это 1400 пунктов новыми ,а сегодня эта сделка в плюсе 13 пунктов. Т.е. или стоп не сработал или счет 4х. значный , а сов настроен на 5 знак. И если можно с какими настройками установлен сов на мониторинге ? Спасибо.

USDJPYH1.png

Изменено 30 марта, 2015 пользователем nikonlm

[Александр уФ]

Доброго дня. Пробую разобраться.Советник на демо не работает?

[CNT]

Советник на демо не работает?

Работает на любом счете. Если у вас по каким то причинам не работает, первым делом проверяйте "галочки" "разрешить советнику торговать" и кнопку "разрешить автоматическую торговлю"

[hanchei]

На какие пары и таймфрейм лучше ставить? Спасибо за труд!

[atnet]

По EURUSD и GBPUSD тест проходит, а по NZDUSD на H1 никаких комментариев и сделок, а на D1 так:

и сделок тоже нет. Настройки не менял. Может из-за того что в левом верхнем углу пишет "Советник остановлен по причине изменения исходных параметров" ?

При изменении лота уже пишет "Советник остановлен по причине изменения исходных параметров", как тогда им торговать ?

Изменено 31 марта, 2015 пользователем atnet

[Александр уФ]

Да, продал австрал, купил амер/канадца, стопы поставил. Буду разбираться - легче теория одновременно с закреплением на практике.

_старт.jpg

[CNT]

hanchei, рабочий таймфрейм Н1. Пары - любые с адекватным спредом и уровнями стоп-лимит. Советник слегка недоработан и нет оптимальных сетов. Так что на реал не рекомендовал бы ставить. Или используйте как сигнальщик.

atnet, посмотрю в чем дело.

[Старик]

Советник слегка недоработан и нет оптимальных сетов. Так что на реал не рекомендовал бы ставить. Или используйте как сигнальщик.

Коллега, топику 40+ дней.
Может, стоит советник все же слегка доработать?! :)

Я понимаю - разработка есть разработка, создается новое.
Но очень не хотелось бы, чтобы это был сто какой-то брошенный разработчиком на полдороге проект.

[atnet]

Может проще исходник выложить. Стратегия известна, что там еще скрывать.