[Программа] Forex System Creator

[kormax0]

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

[perfekcionist]

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

На всю вашу тираду отвечу следующим: скиньте мне xmtl файл сюда, я поставлю выборки с 15 по 16 года, с 14 по 15 и выложу скрины результатов сюда, готовы узнать результаты ? на основе результатов мы и поймём кто заблуждается из нас.

[kormax0]

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

На всю вашу тираду отвечу следующим: скиньте мне xmtl файл сюда, я поставлю выборки с 15 по 16 года, с 14 по 15 и выложу скрины результатов сюда, готовы узнать результаты ? на основе результатов мы и поймём кто заблуждается из нас.

смотрите внимательнее.над моим постом выше размещен архив со стратегией.черновой вариант но любой сможет его допилить

[perfekcionist]

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

На всю вашу тираду отвечу следующим: скиньте мне xmtl файл сюда, я поставлю выборки с 15 по 16 года, с 14 по 15 и выложу скрины результатов сюда, готовы узнать результаты ? на основе результатов мы и поймём кто заблуждается из нас.

смотрите внимательнее.над моим постом выше размещен архив со стратегией.черновой вариант но любой сможет его допилить

вместо тысячи слов

Спойлер

[Greem4ik]

Народ, у меня такой вопрос еще к Вам есть, а почему Вы не выставляете спред, своп, комиссию?
При настройки этих параметров я у одной пары пропустил, сделал стратегию, она граальна, а когда добавил все данные, оказалась что все совсем не так хорошо

[shrike74]

А что сделать чтоб ордера модифицировались? на ECN, не выставляются стопы и тейки хотя по стратегии используются.

[perfekcionist]

Народ, у меня такой вопрос еще к Вам есть, а почему Вы не выставляете спред, своп, комиссию?
При настройки этих параметров я у одной пары пропустил, сделал стратегию, она граальна, а когда добавил все данные, оказалась что все совсем не так хорошо

у меня всё выставлено

---

Добавлено: 04-03-2017 10:49:53

---

А что сделать чтоб ордера модифицировались? на ECN, не выставляются стопы и тейки хотя по стратегии используются.

у меня похожая ситуация с риском, в фсб он 2 процента, в мт4 в тесте вдруг в два раза больше, риск считает не правильно почему то

[Traffikoff]

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

Не_показывает_в_коллекции.jpg

[perfekcionist]

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

после оптимизации он их тоже скидывает в коллекцию и сохраняет их там, только выходить из фсб не нужно(у меня лично не сохраняет после выхода), когда откроешь оптимизацию посмотри сверху в какую коллекцию он их сейвит, можешь задать другое имя, обязательно потом зайди в хранилище и вручную сохрани всё, после оптимизации весь мусор он удаляет, сохраняет только приемлемые варианты, но они могут затеряться в коллекции стратегий потому как у тебя сортировка стратегий в коллекции по одному критерию. лично я их идентифицирую по логическим входам

[Traffikoff]

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

после оптимизации он их тоже скидывает в коллекцию и сохраняет их там, только выходить из фсб не нужно(у меня лично не сохраняет после выхода), когда откроешь оптимизацию посмотри сверху в какую коллекцию он их сейвит, можешь задать другое имя, обязательно потом зайди в хранилище и вручную сохрани всё, после оптимизации весь мусор он удаляет, сохраняет только приемлемые варианты, но они могут затеряться в коллекции стратегий потому как у тебя сортировка стратегий в коллекции по одному критерию. лично я их идентифицирую по логическим входам

Так в том то и дело, что он их в коллекцию не скидывает. показывает, что что-то навыбирал 7-8 штук, но когда захожу в хранилище, выбираю эту коллекцию, а там 1 - первоначальный вариант, сохраненный после генерации.
Кстати, на одном из форумов говорят, что При оптимизации выдаётся только лучший вариант. Но, насколько я помню, в видео инструкции он сохранял все отобранные варианты в коллекцию. x_x Изменено 8 марта, 2017 пользователем Traffikoff

[perfekcionist]

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

после оптимизации он их тоже скидывает в коллекцию и сохраняет их там, только выходить из фсб не нужно(у меня лично не сохраняет после выхода), когда откроешь оптимизацию посмотри сверху в какую коллекцию он их сейвит, можешь задать другое имя, обязательно потом зайди в хранилище и вручную сохрани всё, после оптимизации весь мусор он удаляет, сохраняет только приемлемые варианты, но они могут затеряться в коллекции стратегий потому как у тебя сортировка стратегий в коллекции по одному критерию. лично я их идентифицирую по логическим входам

Так в том то и дело, что он их в коллекцию не скидывает. показывает, что что-то навыбирал 7-8 штук, но когда захожу в хранилище, выбираю эту коллекцию, а там 1 - первоначальный вариант, сохраненный после генерации.
Кстати, на одном из форумов говорят, что При оптимизации выдаётся только лучший вариант. Но, насколько я помню, в видео инструкции он сохранял все отобранные варианты в коллекцию. x_x

он сохраняет всё отобранное, сейчас проверил, оптимизировал, собрал штук 10 показал тоже 10, попробуй перезагрузиться. у проги много глюков, попробуй сменить папки сохранения стратегий, либо дай другое расположение программе, к примеру с д на с кинь всё (только не забудь путь новый дать к символам )

[Ser10]

Ребят, подскажите, где можно достать индикатор TDI.cs ? Ведь прога работает только с индикаторами написанными на Си шарп с расширением sc,верно? Или возможно ли как-то самому переложить .mq4 на .sc? Я прогать не умею, поэтому заранее извиняюсь, если мои вопросы не корректно звучат

[laertop]

что такое форвард период?

[perfekcionist]

что такое форвард период?

на сколько я понимаю это тот период который тестится на минутных графиках, т.е тест получается максимально достоверным

[Traffikoff]

что такое форвард период?

Это своего рода будущее. То есть сначала делается тест до какой то конкретной даты, например с 2010 года по 2014 год. Допустим стратегия показала хорошие результаты, стабильный рост. По сути это получилась подгонка под историю. Потом эту же стратегию проверяем на периоде с 2014 года по настоящее время. И тут в большинстве случаев все оказывается не так красиво. Это и есть форвард период.

[perfekcionist]

что такое форвард период?

Это своего рода будущее. То есть сначала делается тест до какой то конкретной даты, например с 2010 года по 2014 год. Допустим стратегия показала хорошие результаты, стабильный рост. По сути это получилась подгонка под историю. Потом эту же стратегию проверяем на периоде с 2014 года по настоящее время. И тут в большинстве случаев все оказывается не так красиво. Это и есть форвард период.

Ахиреть.... придётся переделывать всё,тест с 2000 до 17 делал...

[perfekcionist]

что такое форвард период?

Это своего рода будущее. То есть сначала делается тест до какой то конкретной даты, например с 2010 года по 2014 год. Допустим стратегия показала хорошие результаты, стабильный рост. По сути это получилась подгонка под историю. Потом эту же стратегию проверяем на периоде с 2014 года по настоящее время. И тут в большинстве случаев все оказывается не так красиво. Это и есть форвард период.

Ахиреть.... придётся переделывать всё,тест с 2000 до 17 делал...

Коллеги!!!! Как понять что котировки из мт4 загрузились нормально? Весь вечер вчера пытался грузить, Не в какую, делаю импорт в фсб на евро вдруг h4 только 5 баров... такой бред вообще

[Ser10]

Коллеги!!!! Как понять что котировки из мт4 загрузились нормально? Весь вечер вчера пытался грузить, Не в какую, делаю импорт в фсб на евро вдруг h4 только 5 баров... такой бред вообще

Нужно зайти в папку, в которую сохранял историю, например у меня C:\Program Files\Forex Strategy Builder Pro\User Files\Data , там под каждую валютную пару должно быть 9 файлов от M1 до D1 с расширением .csv . Если такого нет, то нужно загрузить котировки в терминал, а потом по одной выгружать из терминала в папку Data. Об этом в видео обзоре Дмитрий подробно рассказывает на 38й минуте.
Кому интересно по новым индикаторам: узнал, что индикаторы с расширением .cs использует терминал сTrader. Я нашел несколько таких индикаторов, но FSB их не признает, выдает ошибку, возможно из-за того, что нет dll файла, либо в коде что-то не нравится, я сам не шарю.

[Dasani]

\M/

Большой респект за прогу!

PS а есть инструкция, как без знания программирования перенести индикаторы с Мета Трейдера в прогу (типа того, что бы скопировать блоки кода туда и сюда и после чего)? @-) Если не легко, то что нужно почитать/выучить, что бы сделать это (желательно ссылки на курсы, если не сложно :-b)?

Изменено 18 марта, 2017 пользователем Dasani

[Ser10]

Кто-нибудь знает почему тест в метатрейдере дает совершенно другой результат, нежели в программе? Котировки загружены, все есть, но тест показывает болтание уровня депо около нуля, тогда как в проге уверенный рост.

[Silentspec]

не по закрытию бара наверное советник работает.

[Ser10]

не по закрытию бара наверное советник работает.

Советники автоматически сгенерированы, там большая часть не по закрытию баров. Подскажите, как их проверить в метатрейдере?
Блин, и сделки объемом явно не в один процент открывает, а гораздо большим и для некоторых сов пришет, что баров якобы не хватает сове. Не пойму, почему в метатрейдере совы себя ведут совершенно не так, как это показывалось в Forex System Builder? Изменено 18 марта, 2017 пользователем Ser10

[perfekcionist]

не по закрытию бара наверное советник работает.

Советники автоматически сгенерированы, там большая часть не по закрытию баров. Подскажите, как их проверить в метатрейдере?
Блин, и сделки объемом явно не в один процент открывает, а гораздо большим и для некоторых сов пришет, что баров якобы не хватает сове. Не пойму, почему в метатрейдере совы себя ведут совершенно не так, как это показывалось в Forex System Builder?

метод теста нужно выбрать "все тики" . Тестить будет очень долго, один год тестит до двух суток. по поводу риска в мт4 я уже писал он его завышает . " я знаю как уменьшить риск в тестере в мт4, если в фсб риск 2 процента, то в терминале в свойствах ставить нужно 0.1%, после этого риск получается около 2 % фактически, получается когда на демо ставить, можно вручную прописать уже 0.1%. Тогда прокатывает. "

[Dasani]

Привет народ, такой вот вопросик возник:

Советник, который сделал в проге открыл позицию со странным лотом, подскажите что делаю не так.

Баланс: 1500
GBPUSD
SL: 244 пунктов (2443)
Amount for new position = 1.0

По логике, должен был открыт ордер с 0,01 (0.006). У меня теперь возникает вопрос: Мы в проге выставляем 1% от депозита... там вроди бы верно всё, а вот когда уже в советнике, то там нужно менять на 0,1 для 1%? И как быть с 0,5 процента?

---

Добавлено: 23-03-2017 03:08:51

---

А чего все молчат то? Сгенерированные советники не правильно считают лоты... Я сейчас попробую скачать прогу с сайта разработчика и посмотрю как там...

---

Добавлено: 23-03-2017 04:33:21

---

Похоже, что нужно поменять вот эти строки... подскажите, если я не прав...

100 - это как я понял... плечё счёта. А если так, то нужно поменять на 500 (1 к 500) у меня плечё.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   double StrategyTrader::TradingSize(double size)
     {
      if(strategy.UseAccountPercentEntry)
         size=(size/100)*market.AccountEquity/market.MarginRequired;
      if(size>strategy.MaxOpenLots)
         size=strategy.MaxOpenLots;
      return (actionTrade.NormalizeEntrySize(size));
     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   int StrategyTrader::AccountPercentStopPoint(double percent,double lots)
     {
      double balance   = market.AccountBalance;
      double moneyrisk = balance * percent / 100;
      double spread    = market.Spread;
      double tickvalue = market.TickValue;
      double stoploss  = moneyrisk / (lots * tickvalue) - spread;
      return ((int) MathRound(stoploss));
     }

Подскажите... скиньте плиз хотябы сюда советник у кого он торгует нормальным лотом... хоть сравнить какие строки, так как это помоему не только тут меняется... (при условии что он у вас торгует на счёте с плечём в 1 к 500)

ПС Если ставить риск 0,1 то советник тупо не открывает никакие сделки... хелп )

---

Добавлено: 23-03-2017 06:38:56

---

Даже через мост заходит с кривым лотом... Что ж такое то... Как подправить?

---

Добавлено: 23-03-2017 07:23:53

---

И ещё заметил проблему, это если пользуешься мостом и закрыл Forex strategy builder (тот что здесь), при открытии мы должны всё заполнять заново... :-o ... блин... где контроль качества продукта ёпт?

Кто-нибудь знает подобный нармально рабочий продукт? Изменено 23 марта, 2017 пользователем Dasani

[perfekcionist]

Спойлер

Привет народ, такой вот вопросик возник:

Советник, который сделал в проге открыл позицию со странным лотом, подскажите что делаю не так.

Баланс: 1500
GBPUSD
SL: 244 пунктов (2443)
Amount for new position = 1.0

По логике, должен был открыт ордер с 0,01 (0.006). У меня теперь возникает вопрос: Мы в проге выставляем 1% от депозита... там вроди бы верно всё, а вот когда уже в советнике, то там нужно менять на 0,1 для 1%? И как быть с 0,5 процента?

---

Добавлено: 23-03-2017 03:08:51

---

А чего все молчат то? Сгенерированные советники не правильно считают лоты... Я сейчас попробую скачать прогу с сайта разработчика и посмотрю как там...

---

Добавлено: 23-03-2017 04:33:21

---

Похоже, что нужно поменять вот эти строки... подскажите, если я не прав...

100 - это как я понял... плечё счёта. А если так, то нужно поменять на 500 (1 к 500) у меня плечё.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   double StrategyTrader::TradingSize(double size)
     {
      if(strategy.UseAccountPercentEntry)
         size=(size/100)*market.AccountEquity/market.MarginRequired;
      if(size>strategy.MaxOpenLots)
         size=strategy.MaxOpenLots;
      return (actionTrade.NormalizeEntrySize(size));
     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   int StrategyTrader::AccountPercentStopPoint(double percent,double lots)
     {
      double balance   = market.AccountBalance;
      double moneyrisk = balance * percent / 100;
      double spread    = market.Spread;
      double tickvalue = market.TickValue;
      double stoploss  = moneyrisk / (lots * tickvalue) - spread;
      return ((int) MathRound(stoploss));
     }

Подскажите... скиньте плиз хотябы сюда советник у кого он торгует нормальным лотом... хоть сравнить какие строки, так как это помоему не только тут меняется... (при условии что он у вас торгует на счёте с плечём в 1 к 500)

ПС Если ставить риск 0,1 то советник тупо не открывает никакие сделки... хелп )

---

Добавлено: 23-03-2017 06:38:56

---

Даже через мост заходит с кривым лотом... Что ж такое то... Как подправить?

---

Добавлено: 23-03-2017 07:23:53

---

И ещё заметил проблему, это если пользуешься мостом и закрыл Forex strategy builder (тот что здесь), при открытии мы должны всё заполнять заново... :-o ... блин... где контроль качества продукта ёпт?

Кто-нибудь знает подобный нармально рабочий продукт?

нормальным лотом в процентах торговать не будет советник, я писал выше как минимизировать риски , аналога этой программы нет , чисто теоретически плечо не повлияет на размер открываемых позиций, плечо это кредит. при уменьшении лота в мт4 до 0,1 (в настройка мт4) у меня всё работало Изменено 27 марта, 2017 пользователем Pavel888