[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[Mamotaro]

Спойлер

Данное ТЗ не является достаточным для написания советника. Конкретно:


>>1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара

Как определяется значение N?

В отношении h - на FF обсуждалось что минимальное значение должно быть 30. Здесь обсуждались другие числа и логика. Для советника это тоже важно - определить рабочий h для заданного временного разрешения.

На форуме вы привели использование фрактального индикатора вместе с зонами для инициации входа...

2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим

Как определяется значение ТП? - насколько я понимаю зоны используются для определения ТП.

Также обсуждалось использования подхода Мюррея.

3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем

4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе

5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.

Что это значит? - Пример автоматического открытия множественных заказов?

6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Конкретно? - насколько в притык? - ATR?

Ну поехали по пунктам:

1) N - задается пользователем это переменная, неужели не понятно, как все последующие буковки это переменные которые задает пользователь. В моем понимании это будет 1-5 пунктов, но зачем зашивать в советник конкретное значение когда можно пробовать его менять???

h тоже естественно переменная, ибо для каждого ТФ есть свои h с высокой вероятностью перекрытия зоны, и они подбираются в ручную по индикатору, а потом просто задаются пользователем в советнике..

Кстати все таки склоняюсь к тому что отложку надо выставлять не дожидаясь закрытия фокусного бара, а сразу как начала образовываться переходная зона, т.е. 1 пункт зоны и сразу ставим отложку.

2) Бедный Мюррей здесь вообще не при чем и не нужен.

ТП задается в ручную ибо надо тестировать, да и я на него не особо рассчитываю ибо закрытие скорее всего будет по тралу или можно рассматривать скальперский вариант 1-5 пунктов тейка.

5) Это значит что у нас могут висеть еще не закрытые ордера от разных зон, но если возникла новая зона, значит открываем ордер и на ней. Т.е. торгуем каждую зону которая возникает в не зависимости от того есть ли еще ордера в работе.


6) СТАНДАРТНЫЙ трал. Про тралить впритык имелось в виду если цена зашла хотя бы на 1 пункт в плюс, переводим сделку в БУ и идем за ценой на расстоянии 1 пункт. Короче должен быть перевод сделку в БУ при определенном уровне прибыли и трал на заданном расстоянии от цены с заданным пользователем шагом


И вообще это так сказать исследовательский вариант советника (который потом можно будет довести до ума), так сказать показать сам принцип работы транзитных зон, ибо советник даст как минимум 90%+ профитных сделок, основной проблемой будет разруливание убыточных сделок. Но это потом для начала надо просто показать как это работает. Ибо у меня ощущение что 90% просто не понимают суть принципа.... :-?

[Blohastik]

Здравствуйте

И вообще это так сказать исследовательский вариант советника (который потом можно будет довести до ума), так сказать показать сам принцип работы транзитных зон, ибо советник даст как минимум 90%+ профитных сделок, основной проблемой будет разруливание убыточных сделок. Но это потом для начала надо просто показать как это работает. Ибо у меня ощущение что 90% просто не понимают суть принципа.... :-?

При отсутствии стопа любая сова будет выходить либо по тп, либо по приходу Дяди Коли ..
Просьба к коллеге Mamotaro подробно разжевать идею. не ее техническую реализацию, а именно суть принципа.
Спасибо

[ronwarshawsky]

Спойлер

Данное ТЗ не является достаточным для написания советника. Конкретно:


>>1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара

Как определяется значение N?

В отношении h - на FF обсуждалось что минимальное значение должно быть 30. Здесь обсуждались другие числа и логика. Для советника это тоже важно - определить рабочий h для заданного временного разрешения.

На форуме вы привели использование фрактального индикатора вместе с зонами для инициации входа...

2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим

Как определяется значение ТП? - насколько я понимаю зоны используются для определения ТП.

Также обсуждалось использования подхода Мюррея.

3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем

4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе

5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.

Что это значит? - Пример автоматического открытия множественных заказов?

6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Конкретно? - насколько в притык? - ATR?

Ну поехали по пунктам:

1) N - задается пользователем это переменная, неужели не понятно, как все последующие буковки это переменные которые задает пользователь. В моем понимании это будет 1-5 пунктов, но зачем зашивать в советник конкретное значение когда можно пробовать его менять???

h тоже естественно переменная, ибо для каждого ТФ есть свои h с высокой вероятностью перекрытия зоны, и они подбираются в ручную по индикатору, а потом просто задаются пользователем в советнике..

Кстати все таки склоняюсь к тому что отложку надо выставлять не дожидаясь закрытия фокусного бара, а сразу как начала образовываться переходная зона, т.е. 1 пункт зоны и сразу ставим отложку.

2) Бедный Мюррей здесь вообще не при чем и не нужен.

ТП задается в ручную ибо надо тестировать, да и я на него не особо рассчитываю ибо закрытие скорее всего будет по тралу или можно рассматривать скальперский вариант 1-5 пунктов тейка.

5) Это значит что у нас могут висеть еще не закрытые ордера от разных зон, но если возникла новая зона, значит открываем ордер и на ней. Т.е. торгуем каждую зону которая возникает в не зависимости от того есть ли еще ордера в работе.


6) СТАНДАРТНЫЙ трал. Про тралить впритык имелось в виду если цена зашла хотя бы на 1 пункт в плюс, переводим сделку в БУ и идем за ценой на расстоянии 1 пункт. Короче должен быть перевод сделку в БУ при определенном уровне прибыли и трал на заданном расстоянии от цены с заданным пользователем шагом


И вообще это так сказать исследовательский вариант советника (который потом можно будет довести до ума), так сказать показать сам принцип работы транзитных зон, ибо советник даст как минимум 90%+ профитных сделок, основной проблемой будет разруливание убыточных сделок. Но это потом для начала надо просто показать как это работает. Ибо у меня ощущение что 90% просто не понимают суть принципа.... :-?

Можно ли с вами связаться через Skype? - хотелось бы пообщаться по сути проекта и проговорить детали. За основу можно взять бармалеевский подход...

[Mamotaro]

Спойлер

Здравствуйте

И вообще это так сказать исследовательский вариант советника (который потом можно будет довести до ума), так сказать показать сам принцип работы транзитных зон, ибо советник даст как минимум 90%+ профитных сделок, основной проблемой будет разруливание убыточных сделок. Но это потом для начала надо просто показать как это работает. Ибо у меня ощущение что 90% просто не понимают суть принципа.... :-?

При отсутствии стопа любая сова будет выходить либо по тп, либо по приходу Дяди Коли ..
Просьба к коллеге Mamotaro подробно разжевать идею. не ее техническую реализацию, а именно суть принципа.
Спасибо

Идея подробно разжевана в моих постах.

С добавление стопа спешить не надо....от простого к сложному вот главный принцип разработки любой системы....многие этого не понимают и в итоге рождаются Квантумы, извращенные Ва-банки и прочие малоэффективные советники.....просто напишите то что прошу...сделаем первый шаг а дальше посмотрим....может стопов и не будет.... :->

[Currency228]

Тут не все так просто, как кажется, тк цена время от времени образует импульсы, которые становятся трендами, в таких случаях возврата к переходной зоне можно ждать и через 500 пунктов и через 800, что очень неприятно


В таком случае даже усреднение может не всегда помочь закрыть позицию в плюс, а пользоваться мартином это самоубийство, в этом случае тренд не наш друг, поэтому придется наблюдать как минимум за экономическим календарем

[Mamotaro]

Берем вашу картинку и накладываем на нее выше предложенный мной принцип установки отложки под фокусный бар. Предположим мы ставили отложку на 3 пункта под фокусным баром с тейком 5 пунктов, итог такой:

http://joxi.ru/V2VavdMu0jqB6m

6 отложек просто не сработало и мы их убрали так как зона подтвердилась. И 9 отложек закрылось по тейку. И естественно мы тут не видим потенциальные зоны которые просто были пробиты, т.е. еще какое то количество тейков. При предложенном мной подходе просадку мы будем получать только в случаях так называемых ложных пробоев т.е. когда цена пробьет зону, активирует нашу отложку и не дотянется до тейка. Но против этого мы можем поиграться с тралом впритык к цене и следовательно шанс поймать просадку у нас будет только когда цена пипс в пипс активирует отложу и сразу уйдет от нее в убыток, как думаете какова вероятность такого события, с учетом того что потом цена вполне может и вернуться к нашему тейку.

[Currency228]

Mamotaro, отложки buy/sell limit?
Не совсем понятно, где тогда выставлен тейк, если зона не перекрыта?

[Mamotaro]

Правило установки отложки очень простое, фокусный бар зарылся в селл ставим селл-стоп, фокусный бар закрылся в бай ставим бай стоп. Т.е. торгуем на продолжение движения.

[Currency228]

А где тогда выставляется ТП? раз позиция не на пробитие зоны, а на дальнейшее движение

[Mamotaro]

А где тогда выставляется ТП? раз позиция не на пробитие зоны, а на дальнейшее движение

Понимаю ваш вопрос ибо предлагаемая логика торговли несколько противоречит принципу, что цена должна повторить все свои значения.

Но давайте посмотрим как будет перекрываться любая потенциальная зона, в принципе возможно 4 варианта:

http://joxi.ru/KAgkJPncg87lKA

Голубым цветом показал отложку и синим цветом ее тейкпрофит. Как видите при всех 4 варианта стратегия выигрышна (в 3 вариантах цена имеет потенциал дойти до тейка, в одном варианте ордер просто не откроется), но лишь при одном условии что цена дойдет то тейкпрофита....а вот это уже большой вопрос и это надо тестить, но как видите на случайно взятом отрезке графика, на вашем скрине выше это не плохо отработало. Можно открывать ордер сразу в момент возникновения не перекрытой зоны в сторону пробоя, такой вариант тоже можно попробовать, но он более рискованный.

[Currency228]

Только вся проблема в том, что мы не знаем какой отступ для отложки брать и какой тейк профит выставлять
цена может захватить нашу отложку и развернуться, и это нормально


сейчас я прорабатываю возможные варианты входов по этой системе, а так же способ ограничивать убытки
пытаюсь читать ветку автора, но не понимаю все на 100%, так как не идеально владею английским,если бы я мог перевести ее всю на русский, то я бы сделал это

в случае с этой системой мы просто возвращаемся в классические постулаты о том, что если цена пробила какой то локальный максимум/минимум (в этом месте образуется зона), то мы можем войти на пробое и цена скорее продолжит тренд, чем развернется, тейки в этом случае можно брать куда больше, чем те, которые Вы предлагаете

Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Currency228

[Mamotaro]

Советник как раз и нужен чтобы все проверить, только никто не хочет его писать... :grls:

Большой тейк не оправдан ибо мы тогда теряем статистическое преимущество. Например вы знаете что на каком то таймфреме зона h свечами перекрывается в 95% случаях, но вы не знаете на сколько пунктов в плюс она перекрывается, индикатор нам этих данных не предоставляет, поэтому чем короче тейк тем больше шансев что цена до него дотянется.....чем длиннее тейк тем больше мы уходим от исходной модели.

Картинка у вас совершенно правильная, да цена запросто может не дотянутся до тейка, но кто ей мешает протестировать это зону снова? Да это будет советник пересиживатель, но для начала хватит и такого советника, его можно будет погонять в тестере и сделать какие то выводы.

И не забываем про трал, нам в принципе всего лишь надо чтобы цена вышла на 1 пункт в плюс.

Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Mamotaro

[Currency228]

Mamotaro, какой нормальный человек будет пытаться поймать прибыль в 1 пункт? Автор системы наверное не для этого ею делился

Было бы неплохо найти того, кто сможет перевести ветку и из этого мы бы узнали очень многое

[charly]

элементарно - допустим у Вас параметр h=20, дождетесь таие ситуации когда из этих 20 свеч полностью сформируется 18, Вам останется 2 свеч чтобы пробить зону, если в течении оставшийся двух свеч непробьет - зона станется потвержденой переходной. Отсюда и ТП= ордер закрываем после 2 свечей, или после 19-той если она пробила зону.

[Currency228]

charly,только стоит учесть тот факт, что вероятность перекрытия зоны уменьшается со временем, если Н=20, то вероятность того, что с 18 по 20 бар зона перекроется составляет 3-4%
Я уже упоминал, что как правило зоны перекрываются в первые 4 бара, а там уже, чем дальше, чем меньше вероятность, что это произойдет, либо произойдет, но позже, чем параметр Н

Стоит учесть тот факт, что не каждый бар будет являться потенциальной переходной зоной с Н=20, тк в большинстве случаев у новой нарисованной свечи будут другие цены слева и индикатор просто ничего не нарисует

Если быть точным, то при Н=20 вероятность перекрытия зоны в течении 20 баров 73.33%, и 50.34%, что это произойдет в последующие 4 бара, поэтому такой подход не совсем интересен

[Mamotaro]

Mamotaro, какой нормальный человек будет пытаться поймать прибыль в 1 пункт? Автор системы наверное не для этого ею делился

Было бы неплохо найти того, кто сможет перевести ветку и из этого мы бы узнали очень многое

Автор как раз и скальпировал пипсы... :-b

[Currency228]

Какие зоны чаще всего являются переходными? И как не вляпаться в дерьмо, торгуя на пробой зоны

Давайте поговорим об импульсах
Как правило, чтобы какое то движение набрало силу ему нужно придать ускорение, а точнее не слабый пинок под зад
Исследуя переходые и повторяющиеся цены я нашел некоторую закономерность, которая говорит, что импульсы в начале трендов перекрываются гораздо реже, чем движения на спокойном рынке, к тому же это может сделать неприятный бонус, что если мы будем усредняться, то депозит уйдет в большую просадку и закрыть позицию хотя бы в 0 будет сложно

Я хочу сказать о том, что торговать против импульса вниз, когда цена прошла уже большое расстояние вверх может быть опасно


На этом графике видно, как после больших движений в одну сторону, импульс, образованный большой свечей (2ATR и более) не перекрывается и цена убегает еще дальше в сторону убытков

Это натолкнуло меня на мысль, что возможно использовать эти ситуации в свою пользу, а точнее торговать на продолжение импульса

Допустим мы видим, что после большого восходящего движения образовалась свеча вниз, размер которой составляет 2ATR и более и она является фокус баром для переходной зоны с H=16, разместив приказ на вход за пределами свечи в сторону ее движения можно брать большие прибыли, если образовался еще один сигнал в ту же сторону, то такой сигнал брать не стоит, т.к. важно поймать само движение от начала, т.е. если возник сигнал на продажу, то в след раз вход по сигналу на покупку, и тд
тестирование этого подхода на паре EURUSD с 3 дек 2015 по 9 июл 2016 дало 14+ и 4- сделки, с тем фактом, что брать мы будем тейк и стоп 1к1, а стоп размещать чуть дальше противоположного конца свечи
Не знаю пока, насколько это имеет право жить, но мне это показалось интересным, поскольку можно поймать движения и в 10 раз больше стопа, зависит от рынка

[Aleks3dx]

Меня тоже очень интересует советник по этой теме. Вот что я нашел но работает только на демо.

TransientZones_v2.0.1.zip

Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Pavel888

[Mamotaro]

Опять же все что написал выше Currency228 укладывается в логику предложенного мной советника....если к нему добавить стоп... :-b

[Currency228]

Mamotaro, ну конечно, если брать по 2 пункта прибыли по этой методике, то все 100% сделок будут в +, но это слишком мало, потому что входить огромным лотом все равно не получится из за длинного стопа

Я же предлагаю подход, при котором можно брать столько же пунктов, сколько составляет стоп (минимум), а в теории и в 3-4-5 раз больше, предлагаю проработать этот подход и воплотить его в жизнь в виде отдельной системы, и назвать ее как нибудь загадочно, типа "transient impulse - это как грааль, но с ловлей стопов"))

Например посмотрите на текущий график USDCAD Н1, мы видим, что цена вышла из консолидации и начала образоваться переходная зона, свеча больше 2ATR, и эта зона, как я и писал выше стала переходной с большей вероятностью, чем повторяющейся

[charly]

Mamotaro, ну конечно, если брать по 2 пункта прибыли по этой методике, то все 100% сделок будут в +, но это слишком мало, потому что входить огромным лотом все равно не получится из за длинного стопа

Я же предлагаю подход, при котором можно брать столько же пунктов, сколько составляет стоп (минимум), а в теории и в 3-4-5 раз больше, предлагаю проработать этот подход и воплотить его в жизнь в виде отдельной системы, и назвать ее как нибудь загадочно, типа "transient impulse - это как грааль, но с ловлей стопов"))

Например посмотрите на текущий график USDCAD Н1, мы видим, что цена вышла из консолидации и начала образоваться переходная зона, свеча больше 2ATR, и эта зона, как я и писал выше стала переходной с большей вероятностью, чем повторяющейся

какую максимальную вероятность что зона будет пробита после 4-ох свечей после форкусного бара можно добытся?

[Currency228]

какую максимальную вероятность что зона будет пробита после 4-ох свечей после форкусного бара можно добытся?

Вероятность того, что будет пробита зона в течении 4х свечей (при Н=16 и более) - 50.34%, вероятность того, что зона вообще будет пробита - 76+%
это без каких либо дополнительных фильтров по конфигурации бара и прочих

[charly]

какую максимальную вероятность что зона будет пробита после 4-ох свечей после форкусного бара можно добытся?

Вероятность того, что будет пробита зона в течении 4х свечей (при Н=16 и более) - 50.34%, вероятность того, что зона вообще будет пробита - 76+%
это без каких либо дополнительных фильтров по конфигурации бара и прочих

при каких h можно добытся что зона будет пробита с 90 проц вероятностью?

и при каких h можно добытся что зона будет пробита в течении 4 свеч с 90 проц вероятностью?

[Currency228]

при каких h можно добытся что зона будет пробита с 90 проц вероятностью?

и при каких h можно добытся что зона будет пробита в течении 4 свеч с 90 проц вероятностью?

1) При H=100 и более (при Н=100 вероятность пробития 89%)
2) Если использовать в качестве триггера для входа только зону с парамерном хН, то ни при каких, вероятность пробития зоны в течении 4х баров никогда не будет выше 55%

В комплекте со стратегией есть индикатор recurrent statistic, его можно повесить на любой график и смотреть как зоны будут оставаться или перекрываться, и вероятность того, насколько часто это будет происходить, советую попробовать Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Currency228

[charly]

при каких h можно добытся что зона будет пробита с 90 проц вероятностью?

и при каких h можно добытся что зона будет пробита в течении 4 свеч с 90 проц вероятностью?

1) При H=100 и более (при Н=100 вероятность пробития 89%)
2) Если использовать в качестве триггера для входа только зону с парамерном хН, то ни при каких, вероятность пробития зоны в течении 4х баров никогда не будет выше 55%

В комплекте со стратегией есть индикатор recurrent statistic, его можно повесить на любой график и смотреть как зоны будут оставаться или перекрываться, и вероятность того, насколько часто это будет происходить, советую попробовать

Тогда в чем проблема применять то что я сказал? Если знаешь что вероятность при h=100 есть 90 проц. то надо дождатся такую ситуацию когда сформировался фокусный бар и после него 48 свеч и зона ещё не пробита...остальние 2 свеч зону пробьет....входим прям с рынка мегалотом