[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[DenisK152]

Кто знает английский мб переведет? Многие вещи должны стать понятнее

Eurusdds__TZ_RZ_Clues_and_Lessons.pdf

[erkon]

...
AG_TZX.mq4 - первая версия, рисует симметричные зоны, как и индикатор предоставленный автором стратегии.

AG_TZ01.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс рисует зоны разной ширины справа и слева от фокус-бара. Задаются отдельными параметрами. Может отображать потенциальные переходные зоны, если задать количество свеч справа от фокус-бара, равным нулю.

AG_TZ02.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс выводит статистику
...

Хорошие индикаторы.
Хорошо б в AG_TZ02.mq4 ещё добавить:

1. Стрелки (отключаемо) сделав управление их цветом отличное от цвета зон
2. Алеты:
1 - появление DevelopingZone (несформированной зоны) - 1й звук (отключаемо)
2 - появление-формирование осн. зон - 2й звук (отключаемо)

***

Также вопрос (просьба пояснить из практики):
Как использовать и понимать появление DevelopingZone (несформированной зоны) в практических целях?
Что, обычно, она показывает, как сигнал?
Стоит ли немедленно завершать сделку или входить по DevelopingZone как-то?
---
*Как предварительно понял - по возникшим уровням DevelopingZone , проверяя-фильтруя по др. сигналам и входят/выходят, не дожидаясь их перерисовки в осн. зоны, предполагая, что так подтверждается вероятность их непробития для оценки и восприятия др. сигналов.

Ещё:
- когда цена бьётся меж 2х несформированных зон - как понимать, какая, вероятно(-нее) м.б. пробита в итоге?

Если цена отошла от несформированной зоны - каково вероятное среднее время её невозврата к этой зоне (свечек)? А минимальное ?
(на предмет входа/выхода по сделке, если есть др. сигналы, не дожидаясь формирования осн. зон) Изменено 18 августа, 2015 пользователем erkon

[Blohastik]

Параметры индикатора нужны все, ибо надо будет их оптимизировать.....

ОК. Делать буду постепенно, по шагам. А то все кучей будет тяжко отлаживать. В итоге все кусочки соберем в один советник.
Шаг1 - индикатор, строящий ценовые уровни с использованием FDI. Отлаживаем, убираем все вопросы, двигаемся дальше...

Здравствуйте.
Индикатор был создан?
В ветке не нашел. Если данный продукт был создан то будьте любезны подскажите ссылку как на индикатор так и на результаты тестирования.
Спасибо

[erkon]

Параметры индикатора нужны все, ибо надо будет их оптимизировать.....

ОК. Делать буду постепенно, по шагам. А то все кучей будет тяжко отлаживать. В итоге все кусочки соберем в один советник.
Шаг1 - индикатор, строящий ценовые уровни с использованием FDI. Отлаживаем, убираем все вопросы, двигаемся дальше...

Здравствуйте.
Индикатор был создан?
В ветке не нашел. Если данный продукт был создан то будьте любезны подскажите ссылку как на индикатор так и на результаты тестирования.
Спасибо

Судя по всему не выкладывался.
Может со знанием дела обратиться в личку к автору поста и прообраза ТЗ на индикатор?

[rustam807]

У кого нибудь этот индикатор в тестере стратегий работает?

[bogus]

AG_TZ02.mq4 работает нормально.

[rumpelstiltskin]

нашёл у себя вот эти индюки по теме для платформы нт7

tz.rar

[Ал]

1) Входы не фильтрую, только количество свечей слева, их 450 (Н=450). Использую советник , который MTF, т.е. одновременно работает по всем таймфремам от М5 до Н1.
2) Посмотрите файл вложения, первый отчет по работе советника Transient Zones v1.68_5_1. Имея депозит 10 000 и работая лотом 0,01 за два месяца получен убыток -8741.20. Советник работает при Н=3, на М15.
Автор описывает работу советника так - Что касается входа в зоны. К сожалению, если бы мы входили во все зоны подряд - ничего путного бы не вышло. Пусть и изначально прибыль была бы больше, но в итоге процент убыточных сделок был бы больше (т.е тех, когда в дело пришлось вступить мартингейлу), а значит куда больше вероятность слива.
В нашем же случае, добавлен трендовый фильтр. Работает он примерно так: сначала фиксируется основной тренд, а потом фиксируется что-то вроде импульса на М15 в сторону тренда. Если в это время будет сформирована зона - то будет выставлен отложенный ордер.
Ну и также ограничения на размер зоны. Я заметил, что если зона слишком большая, то иногда для профита не хватает пары пунктов, цена разворачивается и получаем просадку.
3) Второй отчет, та же валютная пара, но депозит в 10 раз меньше, те 1 000, а вот лот в 10 раз больше, те условия существенно жестче. Использую советник TZ-EA-V1.1 - Чистая прибыль=1938.05.
4) Ну и чтобы снять обвинения в шарлатанстве третий отчет по работе советника TZ-EA-V1.1, работаем на разворот цены от переходной зоны, по другой валютной паре. Чистая прибыль за 2 мес. 7139.93 при депозите 1000 и лоте 0,1.

Кто подскажет-о какой версии идет речь и где можно найти(советник TZ-EA-V1.1),заранее благодарен.

[Tesla]

Или у меня проблемы с вероятностями, или эта "Основа Грааля" на самом деле основа если не верного, то достаточно вероятного слива ...

Прежде всего хотелось бы вернуться к статье Павла:

---

Торговая возможность – это обозначенная нами область, В КОТОРУЮ ЦЕНА, ВЕРОЯТНО, НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ в пределах h баров.

Если это является вероятным, то мы можем открывать позицию в одном из двух направлений:

Торговля в направлении от переходной зоны
Торговля в направлении обратно к переходной зоне ПОСЛЕ того, как на графике отобразится h баров

# 1

Иными словами, мы делаем ставку на то, что цена не возвратится в переходную зону. Если мы считаем, что цена не вернется в переходную зону, то мы, таким образом, делаем предположение о направлении движения цены. «Переходная» означает, что «возврата цены не будет», и мы определенно должны двигаться в направлении от этой зоны.

# 2

Поскольку изначальное определение Eurusdd (Автора метода) состоит в том, что переходная зона существует для заданного значения h, то мы говорим о том, что существует лимит времени для переходной зоны. Аналогично тому, как тикают часы, цена не вернется в эту зону в пределах определенного интервала времени. Если, к примеру, вы определили, что h равно 5, то вы ожидаете, что цена не возвратится в пределы прямоугольника, по меньшей мере, в течение 5 ценовых баров. Если вы работаете на часовом графике, это будет означать, что в течение 5 часов возврата цены не будет. Что вы могли бы сделать, обладая такой информацией? Подумайте.

---

Окей. Когда формируется наша область торговой возможности мы считаем что эта область будет выступать эдаким препятствием на пути цены, а потому стоит открывать сделки от неё, когда она формируется и к ней, когда она сама себя исчёрпывает. Но Mamotaro говорит обратное:

---

1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ.

2. Если цена в течении числа свечей равного h не повторила все свои значения, то образуется переходная зона (ПЗ) и шанс пробития этой зоны в течении следующих h свечей возрастает с каждой следующей свечой. Если цена не смогла повторить себя за 2h свечей образуется подтвержденная ПЗ.

---

Окей, выходит что надо торговать по направлению к ПЗ. Но вот в чём загвоздка:

Спойлер

По теории вероятностей, сумма вероятностей всех возможных вариантов всегда равняется 1 (одному) или 100%. Исходя из этого предположения, можно разбить наши вероятности на разные отрезки h right. Разбив их, мы получим следующую картину:

бары h right : вероятность пробития
от 0 до 10 : 67.50%
от 10 до 20 : 75.00 - 67.50 = 7.50%
от 20 до 30 : 77.00 - 75.00 = 2.00%
от 30 до 40 : 80.00 - 77.00 = 3.00%
от 40 до 50 : 82.70 - 80.00 = 2.70%
от 50 до 60 : 85.00 - 82.70 = 2.30%
от 60 до 70 : 87.00 - 85.00 = 2.00%
от 70 до 80 : 88.00 - 87.00 = 1.00%
от 80 до 90 : 89.00 - 88.00 = 1.00%
от 90 до 100 : 90.00 - 89.00 = 1.00%

Получается что цена больше чем 66% процентах из случаев отрабатывает себя в ближайшие 10 баров ... ? Вероятность закрытия переходной зоны может стремиться к 100% если мы берём во внимание всё большее значение h right - свечей справа от нашего центрального фокус-бара, но если цене не удаётся закрыться в ближайшее время, вероятность того что она отработает переходную зону сильнейшим образом уменьшается. В примере Mamotaro, после того как цена отработала 10 ближайших баров, вероятность отработки понижается с 90.00% до 90.00 - 67.50 = 22.50%.

Для более детального анализа я слегка подправил превосходный индикатор статистики AG_TZ_Stat.mq4, модифицировав горизонтальную шкалу расчётной зоны справа от фокус-бара с целью сделать её единичной (делением в 1 бар). На минутах, при анализе 64947 баров, картина следующая:

Зона слева в 1000 баров:

Спойлер

Как видно из графика, вероятность отработки зоны в первый же бар - 0.2, или 20%. Вероятность отработки в течении 2-х - 0.35 (35%), 3-х - 0.45 (45%). 50% (половина) всех зон отрабываются до 4 бара справа от центрального бара, 75% - до 21-го. С 22-го бара вероятность отработки составляет меньше 25% - если считать до бесконечности. Вероятность отработки в последующие 22 бара всего лишь 0.82 - 0.75 = 0.07 (7%).

При уменьшении баров слева и/или смене таймфрейма результат не больно меняется.

Зона слева в 100 баров:

Спойлер

Зона слева в 10 баров:

Спойлер

Зная что в большинстве случаев цена отрабатывает переходную зону в ближайшие 5-20 баров, возможно имеет смысл торговать по направлению к зоне в непосредственном её формировании. По прошествию достаточно большого интервала времени сказать когда зона будет отработана будет всё сложней. Возможно имеет смысл использовать большие таймфреймы для поиска несформированных зон, а входы искать на меньших, по направлению к неотработанной ПЗ. Но вероятность отработки зоны обратно пропорциональна времени, прошедшему с начала её формирования. Потому подход Mamotaro может быть не лучшим вариантом ... .

Спойлер

По прошествию 50 баров в 85% случаев цена уже отработает свой уровень. А вероятность того, что она закроется в последующие 50 баров (таким образом тестируя и перекрывая себя до формирования подтверждённой ПЗ) - меньше 5%.

[Mamotaro]

Боюсь у вас не правильная логика расчета вероятности... ;)

Наша аксиома: Цена стремится повторить все свои значения

Упростим модель у нас есть игральный кубик...какова вероятность что при N бросков у нас НЕ выпадет число "6" (при чем вероятность выпадения каждой грани конечно же равна 1/6 и сумма вероятностей выпадения каждой грани равна 1, но это не имеет никакого отношения к вероятности выпадения конкретной грани в серии попыток).....чем больше бросков мы делаем тем больше вероятность что число "6" рано или поздно выпадет...цена по сути тот же кубик ибо она заперта в неком диапазоне значении между историческим максимумом и минимумом и с каждой новой свечой возрастает вероятность повторения ценой "неких" своих значении...по вашей же логике получается чем больше я буду бросать кубик тем меньше шансев что выпадет число "6"........ этож бесконечный тренд получается .....>0

Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Mamotaro

[Tesla]

Боюсь у вас не правильная логика расчета вероятности... ;)

Наша аксиома: Цена стремится повторить все свои значения

Упростим модель у нас есть игральный кубик...какова вероятность что при N бросков у нас НЕ выпадет число "6" (при чем вероятность выпадения каждой грани конечно же равна 1/6 и сумма вероятностей выпадения каждой грани равна 1, но это не имеет никакого отношения к вероятности выпадения конкретной грани в серии попыток).....чем больше бросков мы делаем тем больше вероятность что число "6" рано или поздно выпадет...цена по сути тот же кубик ибо она заперта в неком диапазоне значении между историческим максимумом и минимумом и с каждой новой свечой возрастает вероятность повторения ценой "неких" своих значении...по вашей же логике получается чем больше я буду бросать кубик тем меньше шансев что выпадет число "6"........ этож бесконечный тренд получается .....>0

Да, напутал я с вероятностями ... . :| Надо бы повторить теорию вероятностей и комбинаторику. И всё же что-то с вероятностями здесь неладно ... .

Оттолкнёмся от аксиомы: цена стремится повторить все свои значения. Вопрос: какова сила этого стремления и достаточна ли она для того что бы приравнять вероятность отработки цены своего значения к 100%? Силу стремления мы знать не можем, но наблюдая на графике вероятностей стремление линии вероятности к 1.00 (100%) на второй вопрос мы отвечаем утвердительно. Однако, как видно из графика вероятностей, вероятность отработки наиболее высокая в ближайшем времени, прошедшем с образования переходной зоны. Но допустим, что вероятность отработки всё же составляет 100%. Вернёмся на минутку к графику.

Спойлер

И вспомним твою (не сочтите за грубость, просто мне так проще ;;) ) стратегию. Предположим что 50 баров уже отработано. По графику видно что в 85% случаев цена своё уже отработает. Что будет с остальными? Остальные 15% процентов случаев не останутся 15%. По прошествию 50 баров всё линия вероятности предшествуящая красной линии будет отработана и, убрав её для наглядности, останется следующая картина:

Спойлер

Возвращаясь к аксиоме, что цена стремится повторить своё значение (которое мы математически приравняли к вероятности в 100% что цена отработает своё значение), посколько цена своё значение ещё не отработала, этот график примет следующий вид:

Спойлер

Получается, что по прошествию 50 баров, только в около 33% случаев цене удаётся отработать своё значение. То есть если, по прошествию 50 баров, войти в рынок в сторону переходной зоны, в 33% случаев профит будет получен. А об остальных 66% мы ничего не знаем. Цена может оказаться близко к переходной зоне, а может оказаться очень далеко от неё. Кривая вероятности говорит только что около 33% (одном из трёх) случаев себя отработают. Но не зная ничего об остальных 66% (а это два из трёх случая), говорить о Граале по меньшей мере рано ... .

Не уверен насчёт модели игрального кубика. :) Выпадание одной из сторон абсолютно не зависимо от того, что выпало ранее. Если только это не живой кубик с памятью, которому не нравится падать на один и тот же бок больше одного раза. :-s Тогда другое дело. А цена, прежде чем достигнуть определённого значения, должна сперва пройти через все значения которые находятся между искомым значением и её настоящим значением. Соответственно, вероятность нахождения цены в определённой точке будет зависеть от её предыдущего положения, что делает эту вероятность зависимой от прошлых значений, в отличии от кубика. Гораздо более интересная аналогия - случайное блуждание: _http://smart-lab.ru/blog/143136.php. Но на ней нельзя заработать. >:d

[Mamotaro]

Мда давненько не отписывался в этой ветке....думаю пора попробовать перевести теорию в практическую плоскость...а то совсем тема мхом поросла....

Blohastik можете сделать элементарного советника по моему ТЗ, естественно зарабатывать он не будет, ибо это будет пересиживатель, но для демонстрации логики процесса имхо подойдет.....вот скрин с пояснениями и ТЗ

http://joxi.ru/RmzeQb6hWNO8Or

1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара
2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим
3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем
4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе
5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.
6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Как мы видим из скрина можно подобрать значение h при котором из 338 потенциальных зон только 18 образуют подтвержденую не перекрытую фрактальную зону, это случай когда наша отложка не активируется, в остальных 320 случаях цена имеет шанс активировать отложку (если ставить N=0, то это практически 100% срабатывание) и пройти сколько то пунктов в сторону нашего ордера, закрывая-пробивая потенцальную зону). Вся проблема в том что мы не знаем сколько пройдет цена в нашу сторону.... :grls:

Обычно можно легко подобрать h при котором количество не перекрытых зон равно 5-6 процентов. И еще спред тут будет нашим врагом номер один, надеюсь не надо объяснять почему.

И так дело за малым напишите советник.... :grls:

[aiden4000]

Поскольку не испытываю доверия к индикаторам и советникам, исходных кодов которых я не вижу, принял решение воспроизвести индикатор переходных зон. К тому же в исходном индикаторе есть глюки со сменой таймфреймов.
Не стал рисовать стрелки, только зоны.
Чуть-чуть изменил внешний вид. Так больше понравилось.
В комментарии Зон 20+6=26 означает, что из найденных 26 зон на 1000 баров 20 зон отбились, т.е. фактически являются фракталами, и 6 пробились.
Можно отключить удаление зон с графика при удалении индикатора. Это если есть желание совместить зоны разных таймфреймов. Хотя смысла никакого, на любом ТФ можно увеличить количество баров для расчета.

AG_TZX.mq4 - первая версия, рисует симметричные зоны, как и индикатор предоставленный автором стратегии.

AG_TZ01.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс рисует зоны разной ширины справа и слева от фокус-бара. Задаются отдельными параметрами. Может отображать потенциальные переходные зоны, если задать количество свеч справа от фокус-бара, равным нулю.

AG_TZ02.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс выводит статистику

AG_TZ_Stat.mq4 не связан с предыдущими индикаторами. Он строит статистическую кривую - процент закрытых зон после каждого бара справа от фокуса. Индикатор может считаться долго, если задано большое количество баров, но он это делает только один раз. Как скрипт. Для пересчета нужно просто поменять его параметры. Или переустановить индикатор.

Картинки http://tlap.com/forum/index.php?topic=7733.msg169714#msg169714

Подскажи пожалуйста в левом верхнем углу твоего индикатора какая строка показывает параметр confirmed transiend bars как в оригинальной версии?

[Zmey King]

Боюсь у вас не правильная логика расчета вероятности... ;)

Наша аксиома: Цена стремится повторить все свои значения

Упростим модель у нас есть игральный кубик...какова вероятность что при N бросков у нас НЕ выпадет число "6" (при чем вероятность выпадения каждой грани конечно же равна 1/6 и сумма вероятностей выпадения каждой грани равна 1, но это не имеет никакого отношения к вероятности выпадения конкретной грани в серии попыток).....чем больше бросков мы делаем тем больше вероятность что число "6" рано или поздно выпадет...цена по сути тот же кубик ибо она заперта в неком диапазоне значении между историческим максимумом и минимумом и с каждой новой свечой возрастает вероятность повторения ценой "неких" своих значении...по вашей же логике получается чем больше я буду бросать кубик тем меньше шансев что выпадет число "6"........ этож бесконечный тренд получается .....>0

Кое в чем Tesla все-таки прав. В представленном вами случае (h=100) вероятность пробития зоны в первые 10 свечей = 67,5%, вероятность пробития ПЗ в следующие 90 свечей = 22,5%, вероятность того, что зона подтвердится = 10%. Другими словами, в 67 случаях из 100 ПЗ будет закрыта в первые 10 свечей после появления фокус бара, в 22 случаях из 100 эта зона будет закрыта в следующие 90 свечей, и в 10 случаях из 100 зона окажется подтвержденной.
Но давайте рассмотрим вариант, представленный вами в тестере. Вероятность закрытия ПЗ в первые 50 свечей = 82,7%, вероятность закрытия в следующие 50 свечей = 7,4%, вероятность того, что зона окажется подтвержденной = 9,9%. Совершенно очевидно, что 9,9% больше, чем 7,4%, т.е. ПЗ будет подтверждаться чаще, чем пробиваться (после закрытия 50 свечей). Исходя из этого мы имеем совершенно другую стратегию, по которой STOP LOSS необходимо выставлять ЗА переходную зону (а не в начале ее формирования), а TAKE PROFIT можно подсчитать по предложенному вами AvarageRange. НО необходимо понимать, что для получения прибыльной стратегии нужно брать только те сделки, где TP равен или превышает SL, а запас хода позволяет достигнуть цели.
Вывод: торговать нужно в направлении ОТ ПЗ, а не к ней.
Что касается примера с кубиком. Вероятность НЕвыпадения кубика в зависимости от N=1..10. Это некорректный пример. Так как шанс пробития зоны увеличивается с каждой свечой (не так ли?), то вам нужно рассматривать именно шанс ВЫПАДЕНИЯ, который также увеличивается с каждой попыткой. Итак:
1. 17%
2. 31%
3. 43%
4. 52%
5. 60%
6. 67%
7. 72%
8. 77%
9. 81%
10. 84%
Т.е. с каждый броском шанс НЕвыпадения все меньше, т.е. повышается шанс выпадения шестерки, и по вашей логике, после пятой попытки этот шанс более 60%. Т.е. на пятой попытке он равен 60%, на шестой 67% и так далее, аналогично примером с ПЗ, верно? Но нет, суть в том, что этот процент описывает шанс для ВСЕХ предыдущих попыток (60% - это шанс выпадения 6-ки при первых 5-ти бросках). При следующих пяти он равен 84%-60%=24%. И 16% вероятность того, что шестерка так и не выпадет. Т.е. если вы совершите 100 попыток по 10 бросков, то в 60 случаях шестерка выпадет при первых 5 бросках, в 24 случаях она выпадет при следующих 5-ти бросках и в 16 случаях она не выпадет вовсе.
Мне стала любопытна такая закономерность и дабы не быть голословным я попробовал это на практике, правда на онлайн кубике, так как обычного не нашел. Вот результаты: 54 (выпало за первые 5 попыток) 29 (выпало за вторые 5 попыток) 17 (не выпало за 10 попыток).
Таким образом, вероятность выпадения 6-ки = 1/6, а на десятую попытку - 3% (84%-81%=3%), вероятность же невыпадения все также 16%, т.е. шанс успеха на десятой попытке по сути равен 3/16~1/6. Вы же, Mamotaro, утверждаете, что шанс успеха составляет 84%, не учитывая при этом тот факт, что он распространяется на все предыдущие попытки, а не на одну последнюю. Изменено 8 июня, 2016 пользователем Zmey King

[Mamotaro]

Вы путаете вероятности... :-b

Я говорю про то что: Цена стремится повторить все свои значения...ибо она кубик и ей не куда деваться и рано или поздно она повторит одну из своих граней.....и можно подобрать такое количество свечей Н при котором цена повторяется с вероятностью 90%+

Вы же говорите про вероятность того что это произойдет за H свечей (естественно что вероятность пробития зоны выше на первых свечах, с этим никто и не спорит, но это другая вероятность).....естественно что возникновение не выпадения одной из граней в очень длинной серии очень мало вероятное событие ...именно этим мы и пользуемся....предположим вы кинули кубик 100 раз и 6-ка ни разу не выпала (получилась не подтвержденная зона)....на что вы сделаете ставку на то то что 6-ка выпадет в следующие 100 бросков (зона перекроется) или на то что 6 не выпадет в следующие 100 бросков???? ....не знаю как еще более понятно объяснить...(лично я сделаю ставку на событие которое имеет вероятность 90%+) :-W

Изменено 8 июня, 2016 пользователем Mamotaro

[Zmey King]

и можно подобрать такое количество свечей Н при котором цена повторяется с вероятностью 90%+

Чем больше H, тем больше вероятность повторения цены, так как уменьшается количество зон в истории, которые удовлетворяли бы нашим условиям, а значит существование такой зоны имеет крайне низкий шанс (по статистике), что увеличивает вероятность ее пробития. Но это расстояние можно растянуть на бесконечность, а вот станите ли вы ждать так долго закрытия цены? К этому моменту можно неоднократно получить стоп лосс, что делает подобную стратегию убыточной в долгосрочной перспективе.
Но это ладно. Что же касается кубика. Цена не кубик. Она привязана к предыдущему значению и не обязана куда бы то ни было возвращаться. У кубика всего 6 значений, которые он может выдать, у цены же этих значений десятки тысяч, где каждое последующее зависит от предыдущего, т.е. вы врят ли увидите 1,13130 сегодня и 1,72560 завтра, ведь волатильность ограничивает движение цены на такое огромное расстояние. Кубик же ничем не ограничен.
Теперь вернемся к ПЗ. Отойдем от представленной вами таблицы и обратимся прямиком к индикатору RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Рассмотрим пару EURUSD h1 (H=24). Здесь вероятность пробития ПЗ равна 77%, при этом вероятность пробития в первые 4 бара равна 52%. Остается 25% вероятность пробития за последующие 20 баров против вероятности 23%, что ПЗ окажется подтвержденной. Т.е. 25/(25+23)=52% вероятность пробития за оставшиеся 20 баров против 48%, что цена не вернется к данной зоне. За 4 бара цена врят ли далеко уйдет, но у нас останется запас хода в 20 свечей. Средняя дневная волатильность по eurusd сейчас 80п, т.е. у оставшихся 20 баров запас хода где-то 70п. Для h1 стопа в 20-25 пунктов должно быть достаточно, т.е. войдя от ПЗ с риском в 20-25 пунктов наша цель будет в 2-3 раза превышать сумму риска, при том что вероятность пробития чуть больше вероятности подтверждения. Так не лучше ли входить от ПЗ?

1.jpg
2.jpg

[Currency228]

Всем привет

Я уже больше года не могу убрать из головы эту методику, смотря на график вижу только повторяющиеся цены. Хотел бы поделиться своим видением рынка

Автор методики в своей ветки ссылается на процесс Маркова и цепь Маркова, эти теории говорят о том, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого, и это наталкивает на мысль, что он рассматривает рынок как случайное блуждание цены с определенным шагом (волатильность)
Пытаясь устанавливать на индикатор разные периоды Н я подобрал значение Н=24 (график Н1), при котором на всех валютных инструментах не повторяются за 24 часа только 3% баров, и если внимательно проанализировать фокус бары этих зон, то станет видно, что подавляющее большинство этих баров это зоны, расположенные на хвостах и очень большие свечи, которые образовались под влиянием фундаментальных факторов (в моей интерпретации свечи на Н1 более 50 пунктов)
Это дает нам право предполагать, что мы знаем, где окажется цена в течении следующих 24 часов, а значит входить в рынок с очень большой вероятностью того, что цена дойдет до нашего тейк профита

Этот график текущей ситуации по GBPUSD хорошо демонстрирует места, где обычно появляются переходные зоны( которые в будущем тоже перекрываются, но неизвестно когда)
Суть торговой системы состоит в том, что когда образуется свеча с телом(именно тело должно быть переходной зоной, а не пин) цены на котором полностью или частично не повторялись в течении 24 и более часов, мы по закрытии свечи входим в направлении ее тела и выставляем тейк профит на том месте, где находится граница с неповторяющейся ценой и ценой, которая была хотя бы 2 раза за последние 24 часа
Далее, если цена идет против позиции, то мы открываем еще один ордер с таким же размером через ATR пунктов, и еще раз, и так, пока цена не закроет зону (а она их закрывает с вероятностью 99.5%, тк остальные 1.7% зон это хвосты и очень длинные свечи)
Тейк обычно берется в течении 3х свечей, но если движение против позы сильное, то может потребоваться и все 24, пока не случится коррекция
В следующем посте я возьму первую попавшуюся сделку по этой системе и получу по ней прибыль
Вопрос в том, как привести эту стратегию в божеский вид, с выставлением стопов и приемлимым размером тейка(больше, чем размер тела свечи сигнала), если кто готов мне помочь, то я буду очень рад

Этот подход одинаково работает на любых таймфреймах, но ниже Н1 может быть недостаточно волатильности, чтобы окупить спред, а Д1 и выше обладают слишком большими движениями, чтобы терпеть просадки, поэтому оптимальный ТФ для торговли это Н1 и Н4, сам автор хвастался 1000 сделок без убытка подряд, что гипотетически невозможно на Д1

Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Currency228

[Brom]

Currency228 после публикации системы на ресурсе довольно продолжительное время пытался получить практический выхлоп от ее реализации, однако видимо не хватает математической подготовки. Тем не менее помню о ней и хотелось бы увидеть дальнейшее ее развитие в более популярном выражении.

[Mamotaro]

Спойлер

Мда давненько не отписывался в этой ветке....думаю пора попробовать перевести теорию в практическую плоскость...а то совсем тема мхом поросла....

Blohastik можете сделать элементарного советника по моему ТЗ, естественно зарабатывать он не будет, ибо это будет пересиживатель, но для демонстрации логики процесса имхо подойдет.....вот скрин с пояснениями и ТЗ

http://joxi.ru/RmzeQb6hWNO8Or

1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара
2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим
3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем
4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе
5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.
6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Как мы видим из скрина можно подобрать значение h при котором из 338 потенциальных зон только 18 образуют подтвержденую не перекрытую фрактальную зону, это случай когда наша отложка не активируется, в остальных 320 случаях цена имеет шанс активировать отложку (если ставить N=0, то это практически 100% срабатывание) и пройти сколько то пунктов в сторону нашего ордера, закрывая-пробивая потенцальную зону). Вся проблема в том что мы не знаем сколько пройдет цена в нашу сторону.... :grls:

Обычно можно легко подобрать h при котором количество не перекрытых зон равно 5-6 процентов. И еще спред тут будет нашим врагом номер один, надеюсь не надо объяснять почему.

И так дело за малым напишите советник.... :grls:

К сожаление так и не нашелся программист который смог бы написать советника....так что пока стратегия так и остается чисто теоретическим памятником самой себе...... (:|

[Currency228]

Добрый день, господа трейдеры

Как я и предполагал, первый попавшийся трейд будет весьма нестандартным)) Но тем не менее по нему удалось получить более 300 пунктов прибыли по всем ордерам, конечно он закрыт немного досрочно, так как система экспериментальная

В оригинальной ветке системы автор дает такой расчет: что если образовался ценовой бар, который мы будем считать фокус баром, и вероятность того, что зона останется переходной около 3%, то если после него образовался новый столбик цены и так же он является фокус баром, то вероятность того, что будут существовать 2 переходные зоны подряд около 0.05%, логично предположить, что если мы будем торговать в таких местах на перекрытие зоны, то мы почти всегда будем в прибыли

последний мой трейд как раз является примером такой торговли

Правила для входа следующие:




Давайте посмотрим, что было дальше, цена ушла по тренду и в понедельник начался откат на перекрытие зон, что позволило взять более 300пунктов(старых) прибыли по всем ордерам


Понятно тут только одно, этот подход требует изучения в еще большем объеме, так как текущая версия не позволяет торговать высоким лотом, но при лоте 0.01 на ордер на 3000$ депозита это может стать стабильной торговлей с низким риском и низким профитом

Возможные варианты системы:
1)Вход усреднением по ATR или другому методу в направлении переходной цены и ожидание ее закрытия
2) Вход в направлении переходной цены от уровней поддержки/сопротивления, переходная зона может быть как формирующейся, так и закрытой (т.к. закрытые зоны имеют свойство становиться повторяющимися, в связи с тем, что при увеличении параметра Н количество переходных цен на графике уменьшается), стоп лосс мы будем ставить за уровень, а тейк профит в область переходных цен (чисто теоретическая идея)

попробуйте изучить историю и убедитесь, как цены перекрываются всегда

PS: и еще возникает логичный вопрос: возможно ли полностью или частично автоматизировать правила системы или же только ручная торговля?

[Brom]

Мне не дает покоя само происхождение переходных зон. Предполагаю, что зоны отмечаются индикатором в местах пробоя уровней сопротивления, который обычно происходит импульсом. Именно в месте пробоя уровня цена не повторяет свои значения, максимум, что мы имеем в этом месте, это притяжение цены под уровнем (зоной) к уровню, что другими словами именуется ретестом. Это объясняет возврат цены к зоне. Именно поэтому можно с большой долей вероятности успешно торговать в сторону пробитого уровня (зоны). Чем сильнее уровень, тем большее усилие требуется для его пробоя и тем мощнее может быть импульс, необходимый для его пробития, тем большее расстояние может пройти цена после пробоя и тем выше вероятность того, что некоторые значения цены не повторятся на определенном количестве баров.

[Currency228]

Brom, как правило переходные зоны образуются на больших свечах (более 50пп на Н1) или при резких разворотах на хвостах, в том и в том случае нужен хороший импульс
В случае, когда рынок спокоен и волатильность в норме, то переходные зоны будут перекрываться всегда, чем больше несогласие в рынке, тем выше наш шанс забрать прибыль в течении 4х свечей после входа

Игнорирование сильных импульсов как правило может приводить к тому, что придется ждать очень долго, прежде чем зона переходных цен перекроется


хороший вопрос, можно ли как то избежать подобных явлений? Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Currency228

[ronwarshawsky]

>>К сожаление так и не нашелся программист который смог бы написать советника....так что пока стратегия так и остается чисто теоретическим памятником самой себе...... (:|

Если сможете дать техническое задание (логику входа, выхода, взятия прибыли и ограничения потерь) - можно написать базовый советник. Насколько помню - основа - индикатор фрактальной размерности и потенциально использование уровней Мюррея...

[Mamotaro]

Мда давненько не отписывался в этой ветке....думаю пора попробовать перевести теорию в практическую плоскость...а то совсем тема мхом поросла....

Blohastik можете сделать элементарного советника по моему ТЗ, естественно зарабатывать он не будет, ибо это будет пересиживатель, но для демонстрации логики процесса имхо подойдет.....вот скрин с пояснениями и ТЗ

http://joxi.ru/RmzeQb6hWNO8Or

1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара
2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим
3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем
4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе
5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.
6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Как мы видим из скрина можно подобрать значение h при котором из 338 потенциальных зон только 18 образуют подтвержденую не перекрытую фрактальную зону, это случай когда наша отложка не активируется, в остальных 320 случаях цена имеет шанс активировать отложку (если ставить N=0, то это практически 100% срабатывание) и пройти сколько то пунктов в сторону нашего ордера, закрывая-пробивая потенцальную зону). Вся проблема в том что мы не знаем сколько пройдет цена в нашу сторону.... :grls:

Обычно можно легко подобрать h при котором количество не перекрытых зон равно 5-6 процентов. И еще спред тут будет нашим врагом номер один, надеюсь не надо объяснять почему.

И так дело за малым напишите советник.... :grls:

Так это и есть ТЗ....в очередной раз убеждаюсь что люди читают 10% от написанного, а понимают так вообще 5% :-?
Кстати можно попробовать ставить отложку даже не дожидаясь закрытия фокусного бара а сразу как только зона начала формироваться, с определенным отступом от текущей цены.


Currency228 вы по сути вернулись к моему самому первому посту по этой системе, хотя фильтрация зон по самой структуре фокусного бара интересная мысль http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169596 автоматизировать конечно же можно, но почему то программисты обходят эту ветку стороной..... :grls:
Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Mamotaro

[ronwarshawsky]

Мда давненько не отписывался в этой ветке....думаю пора попробовать перевести теорию в практическую плоскость...а то совсем тема мхом поросла....

Blohastik можете сделать элементарного советника по моему ТЗ, естественно зарабатывать он не будет, ибо это будет пересиживатель, но для демонстрации логики процесса имхо подойдет.....вот скрин с пояснениями и ТЗ

1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара
2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим
3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем
4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе
5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.
6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Как мы видим из скрина можно подобрать значение h при котором из 338 потенциальных зон только 18 образуют подтвержденую не перекрытую фрактальную зону, это случай когда наша отложка не активируется, в остальных 320 случаях цена имеет шанс активировать отложку (если ставить N=0, то это практически 100% срабатывание) и пройти сколько то пунктов в сторону нашего ордера, закрывая-пробивая потенцальную зону). Вся проблема в том что мы не знаем сколько пройдет цена в нашу сторону.... :grls:

Обычно можно легко подобрать h при котором количество не перекрытых зон равно 5-6 процентов. И еще спред тут будет нашим врагом номер один, надеюсь не надо объяснять почему.

И так дело за малым напишите советник.... :grls:

Так это и есть ТЗ....в очередной раз убеждаюсь что люди читают 10% от написанного, а понимают так вообще 5% :-?
Кстати можно попробовать ставить отложку даже не дожидаясь закрытия фокусного бара а сразу как только зона начала формироваться, с определенным отступом от текущей цены.


Currency228 вы по сути вернулись к моему самому первому посту по этой системе, хотя фильтрация зон по самой структуре фокусного бара интересная мысль http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169596 автоматизировать конечно же можно, но почему то программисты обходят эту ветку стороной..... :grls:

Данное ТЗ не является достаточным для написания советника. Конкретно:


>>1) Как только у нас появляется потенциальная зона из h баров, после закрытия фокусного бара ставим отложку в сторону пробоя зоны на расстоянии N пунктов от хая/лоя фокусного бара

Как определяется значение N?

В отношении h - на FF обсуждалось что минимальное значение должно быть 30. Здесь обсуждались другие числа и логика. Для советника это тоже важно - определить рабочий h для заданного временного разрешения.

На форуме вы привели использование фрактального индикатора вместе с зонами для инициации входа...

2) Пользователь задает ТП, стоп не ставим

Как определяется значение ТП? - насколько я понимаю зоны используются для определения ТП.

Также обсуждалось использования подхода Мюррея.

3) Если отложка не срабатывает в течении следующих h баров т.е. получается подтвержденная зона, отложку убираем

4) Если отложка активировалась то ждем до победного или тп или пусть болтается в минусе

5) Одновременно может быть активировано сколько угодно ордеров.

Что это значит? - Пример автоматического открытия множественных заказов?

6) Добавить стандартный трал, который сможет тралить ордер в притык к цене.

Конкретно? - насколько в притык? - ATR?