[Дневник трейдера] Скальпинг без консервантов

[bugz]

Спасибо за шаблон и подробное описание стратегии, нашел для себя несколько полезных идей для анализа. В индикаторе i-Sessons-mod только пришлось поменять время для Москвы, и SweetSpotsMod адаптировать к четырем знакам

[Designerr]

Спасибо за шаблон и подробное описание стратегии, нашел для себя несколько полезных идей для анализа. В индикаторе i-Sessons-mod только пришлось поменять время для Москвы, и SweetSpotsMod адаптировать к четырем знакам

на здоровье, коллега \M/
эта тема как раз и создавалась для того,
чтобы желающие могли что-то полезное для себя извлечь.

[Designerr]

Давно я здесь ничего не писал, а меж тем написать есть чего.

Как известно, развитие часто идет по спирали. Причем не только развитие цивилизаций, но и развитие человека тоже. Иногда нам нужно к чему-то вернуться, посмотреть на это и пойти дальше. Вот и я, как видно из постов выше, сделал шаг назад и решил посмотреть на осцилляторы - на Laguerre RSI, а затем по совету одного форумчанина и на простой RSI и MACD. Посмотреть в надежде увидеть чего-либо, что не было мною замечено раньше. И в этом тоже есть своя доля здравого смысла. Однако, посмотрев на эти индикаторы, понаблюдав за ними, я в очередной раз их удалил. Но теперь с еще большей уверенностью в своих действиях. Удалил, потому что есть индикатор на порядок надежнее - сама цена.

Так что на данный момент мой график выглядит следующим образом -

Спойлер

Т.е. как видно никаких осцилляторов. Только индикаторы уровней и информационные индикаторы.
Все эти индикаторы были подробно описаны в моих предыдущих постах, за исключением индикатора Daily Range Projections.

Его можно увидеть на графике в виде черных пунктирных линий. Если вкратце - то это линия открытия текущего дня и две линии поддержки/сопротивления, образующие в совокупности некоторый диапазон (или коробку). Строятся они по формуле, приведенной Томасом Демарком в книге "Технический анализ - новая наука". Если хотите узнать о них подробней - посмотрите в этой книге. Скажу лишь, что иногда они неплохо отрабатывают.

---

Но вернемся к основной теме моего поста - а именно к цене.

Во первых, что такое цена? Если для вас цена это просто какие-то черточки и бары на графике - то это означает, что вы не знаете о цене ничего. Каждый бар на графике - это борьба и динамика, за которой стоят тысячи сделок на покупку и продажу самых разных участников - будь то банки, хедж-фонды, ритейл-трейдеры и т.д. И будьте уверены, эти ребята сделают все, что в их силах, чтобы защитить свое право на профит. Т.е. каждый ценовой бар это отражение максимальных возможностей и усилий всех участников рынка в данный момент времени. Плюс к этому, цена это единственная на 100% достоверная рыночная величина, доступная нам, простым ритейл-трейдерам. Достоверная хотя бы потому, что по текущим ценам (а любая цена была когда-то текущей) нам да и всем остальным участникам рынка предоставляется ликвидность и возможность совершать сделки. Цена едина для всех, в отличие от тех же объемов, которые могут существенно отличаться в различных источниках.

Цена содержит в себе все. Хорошая фраза. Во всяком случае, даже если цена содержит и не все, то она действительно содержит очень многое. Главное уметь это замечать. Это настолько банально, что многие трейдеры просто не обращают внимания на цену. Когда слышу от кого-либо что-то типа - "Стохастик вошел в зону перекупленности, это говорит о том, что цена пойдет вниз", то мне хочется ответить примерно так -

Посмотри на то, что говорит тебе цена, а не стохастик, дурья твоя голова, потому что цена может заложить в этой твоей перекупленности любой крендель и потянуть за собой любой стохастик как осла на привязи.

Но на цену многие трейдеры как раз не смотрят. А точнее смотрят, но видят при этом известную картину -

Спойлер

---

Но если, как я уже сказал раньше, цена это отражение максимальных возможностей и усилий всех участников рынка в данный момент времени, то при недостатке этих усилий или возможностей с чьей либо стороны, это найдет свое отражение и на ценовом графике. И эти проявления чьей-то слабости или силы действительно есть на любом графике цены. Как говорят американцы - дьявол в деталях. Вот и в данном случае, в мелких деталях цены, которые почему-то все предпочитают не замечать, содержится важная информация для трейдера. Все, что нужно - это только увидеть ее и логически рассудить - что происходит и что это значит.

---

Для тех, кто все прочитал, но ничего не понял ))), приведу в качестве подсказки анализ пары рыночных ситуаций.

Берем 5 минутный график. Пусть будет новозеландец.

Спойлер

Начиная примерно с точки (1) наблюдаем локальную нисходящую тенденцию. Что это значит?
Это значит, что цена рисует ряд понижающихся минимумов и максимумов. В данном случае нас больше интересуют
именно минимумы. Пока очередной локальный минимум обновляет предыдущий - все ок. Но начиная с точки (2)
цена идет на коррекцию и в точке (3) не обновляет предыдущий минимум, сформировав его выше предыдущего.

И это недоразумение мы наблюдаем на нисходящей тенденции. Что это значит? Для кого-то может и ничего, но для меня
это признак того, что мишки больше не могут или не хотят. Какое из этих "или" верно - нам и не важно. Важен сам факт.
На рынке, как известно, практически никогда не бывает равновесия между двумя группами - продающих и покупающих.
Поэтому если одни из них облажались - этим непременно воспользуются вторые.

Плюс к этому видим, что все наши события развернулись вблизи уровня Daily Range. Это дополнительный хороший признак.

Далее была открыта сделка на покупку от уровня 0.74500 с профитом вблизи уровня 0.74750 и стопом на уровне 0.74250.
Позже, по ходу движения цены стоп был перенесен в б/у.

Спойлер

Как видим, подобная логика оказалась верна и развившийся восходящий импульс после медвежьей неудачи
прикрыл нашу сделку по профиту в течении ближайших 15 минут.

И это не просто болтовня и треп на истории. Я показываю примеры реальных сделок. И примеры того, как я
провожу анализ перед этими сделками.

Или иной пример. Берем, допустим, йену.

Спойлер

Что видим? Видим локальную восходящую тенденцию, берущую свое начало от открытия дня.
Последовательно повышающиеся локальные максимумы и минимумы. В данном случае нас больше
интересуют максимумы. И вдруг, где-то в районе открытия Европы мы видим точку (2), в которой
не произошло обновление предыдущего максимума в точке (1). Бычки облажались на восходящей
тенденции, нарисовав двойную вершину и не дойдя до уровней предыдущего максимума. Цена вопроса -
всего пару пунктов. Но это все равно показатель, т.к. если бы было желание или возможность продолжать
восходящую тенденцию - максимум бы обновили.

Окай, шортим от ближайшего круглого уровня 118.25 в ожидании прихода косолапых. Стоп на ближайший
уровень сверху - 118.5 Профит - в районе 118.0 Далее по ходу движения цены - стоп в б/у.

Спойлер

Как видно, все решилось где-то в течении ближайшего часа. Закрыл вручную, т.к. надо было уходить и выключать комп.

---

Во вложении по традиции архив с шаблоном и всеми индикаторами на данный момент. Может кому-нибудь пригодится.

levels_trading.zip

[Synthvova]

Давно я здесь ничего не писал, а меж тем написать есть чего.

Designerr, редко - не значит метко, хотя конечно - жирный плюс ) Дневник требует регулярной отчетности - и в неудачах и конечно же в успехах ) тема - четкая, продолжай! мы следим )

[Designerr]

Designerr, редко - не значит метко, хотя конечно - жирный плюс ) Дневник требует регулярной отчетности - и в неудачах и конечно же в успехах ) тема - четкая, продолжай! мы следим )

Спасибо!

Но дневник в моем понимании - это не ежедневник с отчетами,
а место, куда что то пишется, если -

а) есть что написать
б) есть желание это написать

Так что я видимо буду писать не часто.

[Anton Zimin]

Давно я здесь ничего не писал, а меж тем написать есть чего.

Дневник требует регулярной отчетности - и в неудачах и конечно же в успехах )

Думаю если бы интересные вопросы задавали ТС, то и он бы постил)
В одни ворота не интересно же)

Цитата

тема - четкая, продолжай! мы следим )

Присоединяюсь к пожеланиям \M/

[Synthvova]

дачах и конечно же в успехах )

Думаю если бы интересные вопросы задавали ТС, то и он бы постил)
В одни ворота не интересно же)


Designerr, ответил выше, что в одни ворота не будет - трейдерский Дневник - это монолог трейдера и судьбы - в первую очередь, а затем и беседы по-душам )

[Zeferod]

up

Изменено 6 апреля, 2015 пользователем Zeferod

[Pachas000]

Привет! Мне интересно, поменял ли ТС соотношение стоп\профит? Или по прежнему - 1\1.

[Designerr]

Все основополагающие принципы метода - по прежнему в силе. Улучшаются и меняются лишь некоторые детали и не оправдавшие моих ожиданий индикаторы. По основным компонентам я ничего более комфортного для себя (во всяком случае пока) так и не нашел.

Да, стоп/тейк по прежнему 1:1, 250 пипсов. Такой размер стопа позволяет цене дышать, оставляя достаточное пространство для возможного шума или коррекции. Больший стоп - уже излишество. Уменьшение же его до 125 приводит к его более частому выносу и необходимости более точного "прицеливания" во время входов, что тоже не всегда возможно. Тейк в 250 также считаю оптимальным, поскольку это тот минимум, который можно брать чаще всего. А я, как уже писал ранее, придерживаюсь при торговле по этому методу главных скальперских принципов - взять свое и уйти. А там пусть хоть по три-четыре фигуры цена отмотает на НонФармах. Нам до этого дела нет. Это не наши горизонты.

[Pachas000]

Ну вот, а я ссылаюсь на ваш дневничок - мол человек торгует без индикаторов ( все ТС в соответствующем разделе - просто набор гирлянд какой то)))! А тут оказывается идет непрерывный поиск новых верных)) индикаторов))). У меня сейчас неладно с тейками, как раздвину- так никуда не идет, как оставлю - так обязательно три тейка пройдет. Но все на кого я равняюсь торгуют без тейков, с сопровождением, стараясь выжать максимум из ситуации. Мне же видимо на данном этапе действительно надо с фиксированным работать. :)

[Designerr]

Ну вот, а я ссылаюсь на ваш дневничок - мол человек торгует без индикаторов ( все ТС в соответствующем разделе - просто набор гирлянд какой то)))! А тут оказывается идет непрерывный поиск новых верных)) индикаторов)))

К чему ваш троллинг, не понятно. На предыдущей страничке есть посты со скриншотами.
И на них прекрасно видно, какие используются индикаторы, и даже более того, объяснено,
почему они используются.

А поиск шел, идет и будет идти. Но это не означает, что нужно обвешаться индикаторами,
как новогодняя елка. Особенно это касается трехэтажных гирлянд из осцилляторов.

У меня сейчас неладно с тейками, как раздвину- так никуда не идет, как оставлю - так обязательно три тейка пройдет. Но все на кого я равняюсь торгуют без тейков, с сопровождением, стараясь выжать максимум из ситуации. Мне же видимо на данном этапе действительно надо с фиксированным работать. :)

Я немного выше писал, что придерживаюсь правила - взять свое и уйти.
Думать при этом об упущенной возможности взять три или четыре тейка вместо одного -
контрпродуктивно, потому что в следующий раз такой возможности может и не быть,
а с такими завышенными ожиданиями будет риск закрыться и вовсе в ноль или по стопу.

[PantherFX]

Я немного выше писал, что придерживаюсь правила - взять свое и уйти.
Думать при этом об упущенной возможности взять три или четыре тейка вместо одного -
контрпродуктивно, потому что в следующий раз такой возможности может и не быть,
а с такими завышенными ожиданиями будет риск закрыться и вовсе в ноль или по стопу.

Полностью солидарен с такой методой. График баланса будет стремиться смотреть вверх. :) А переживание об упушеной прибыли это лишнее и лечится со временем. Изменено 8 апреля, 2015 пользователем pavka69

[sanich]

Ну вот, а я ссылаюсь на ваш дневничок - мол человек торгует без индикаторов ( все ТС в соответствующем разделе - просто набор гирлянд какой то)))! А тут оказывается идет непрерывный поиск новых верных)) индикаторов))). У меня сейчас неладно с тейками, как раздвину- так никуда не идет, как оставлю - так обязательно три тейка пройдет. Но все на кого я равняюсь торгуют без тейков, с сопровождением, стараясь выжать максимум из ситуации. Мне же видимо на данном этапе действительно надо с фиксированным работать. :)

Если работать без индюков, то прежде надо определиться с ТФ для работы. Если, допустим, работать на часовках, то тейк равен дневной волатильности пары. Для еврея, например, на сегодня это 50-55 пунктов на 4-х знаке. Стопы будут 9-12 пунктов... Работать без индикаторов можно, так работают прифи. Индикаторы могут использоваться лишь как дополнительный сигнал для подтверждения. Вся проблема у вас в непонимании ситуации на рынке!!!
Работа без индикаторов-это свод строжайших правил, а не набор индикаторов. В свечах, т.е. в цене, уже все есть, не даром в любом терминале есть свечи, бары и минимум индикаторов и только средства тех.анализа!!! Изменено 8 апреля, 2015 пользователем sanich

[Pachas000]

Designerr, это просто немного доброго юмора)), ни в коем случае не хотел вас задеть. У меня сейчас только переделанный Volumes - перекрашивает свечи в зависимости от заданных обьемов . Даже машки убрал - мозг постоянно ищет всяких подтверждений, лишняя нагрузка.

[РЕСТОРАН]

Привет Designerr, прочитал вашу тему сегодня на одном дыхании понравилось просто и доходчиво ,наконец то мозг встал на место а то график был перезагружен разными индикаторами , хотелось бы новых разборов полетов а то вас давно не было ,все ли у вас нормально с вашей системой что новенького жду ответа как соловей лета . =d>

[РЕСТОРАН]

Привет Designerr более внимательно посмотрел ваши графики у вас только 5 мин последние шаблоны используете вы в своей торговли другие таймфреймы 15 30 60 240 если используете то какие ??? спасибо жду ответа как соловей лета

[Designerr]

хотелось бы новых разборов полетов а то вас давно не было ,все ли у вас нормально с вашей системой что новенького

Я последнее время как-то отошел от торговли по изложенным здесь принципам.
Так бывает, в ходе развития человека меняются его интересы и подходы.
И старые темы опускаются понемногу в глубины форумных архивов )

Сейчас практикую торговлю по потоку ордеров - лента принтов, Level2 (стакан).
И графической интерпретацией этих данных в виде футпринта пользуюсь порой.

Это все настолько различно с описанным здесь подходом, что требует отдельной темы.
Тема очень обширная, можно сказать необъятная. Может, со временем решусь создать ее.

посмотрел ваши графики у вас только 5 мин последние шаблоны используете вы в своей торговли другие таймфреймы 15 30 60 240 если используете то какие ???

Таймфрейм зависит от того, что вы хотите увидеть.
Если небольшие, локальные изменения цены, то M15-M5 и даже M1.
Если общую картину, оглядеться и понять, что происходит вокруг, то H1-H4.

При торговле по приведенным здесь принципам я последнее время обращал основное
внимание на локальное поведение цены, на ближайшие high\low, на свечи и их динамику.
Потому и основным рабочим таймфреймом являлся M5. При необходимости что-то разглядеть
во всех подробностях можно переключиться на M1. Если же хочется понять, где мы вообще,
в целом - то можно посмотреть на H1-H4.

наконец то мозг встал на место а то график был перезагружен разными индикаторами

Все есть в цене. Ни один индикатор не даст вам ничего настолько прорывного, чего нельзя понять из поведения цены.
Потому и индикаторы должны быть только те, которые просто создают дополнительный комфорт для проведения анализа. Изменено 12 декабря, 2015 пользователем Designerr

[ko624]

Сейчас практикую торговлю по потоку ордеров - лента принтов, Level2 (стакан).
И графической интерпретацией этих данных в виде футпринта пользуюсь порой.

Я так понимаю, Вы ушли с "нашего" форекса на Америку, скорее всего на NYSE. Чем торгуете - акции, фьючерсы или валюты? Также очень интересуют причины перехода, если можно. Спасибо!

[Булавин]

У меня друг на на NYSE перешел, торгует акциями, пока ему все нравится, говорит, если бы знал, что так будет, то давно бы ушел.

[Designerr]

Сейчас практикую торговлю по потоку ордеров - лента принтов, Level2 (стакан).
И графической интерпретацией этих данных в виде футпринта пользуюсь порой.

Я так понимаю, Вы ушли с "нашего" форекса на Америку, скорее всего на NYSE. Чем торгуете - акции, фьючерсы или валюты? Также очень интересуют причины перехода, если можно. Спасибо!

Да собственно никуда я особо и не уходил. Просто сменил способ торговли.

На NYSE тем более не планирую, потому что фонда это все же рынок со своей спецификой.
Постоянное отслеживание кучи акций на предмет их торговли как-то не особо мне импонирует.
Так же как и то, что приходится быть в курсе массы самых разных новостей и слухов, просто для того,
чтобы не нарваться на какие-либо "сюрпризы".

Мне кажется логичней торговать один, максимум два инструмента, но делать это более качественно.

Так что фьючерсы. А это CME. Фьючерсы могут быть разными. Энергетический сектор, продовольствие,
индексы, бонды, ну и привычные всем нам валюты. Нет смысла отказываться от того, что уже привычно
и понятно. Естественно я предпочитаю торговать наиболее "толстые" и ликвидные инструменты. На них проще.
Из валют, пожалуй, EURUSD. Остальные менее ликвидные и более "плоские". На них сложнее что либо увидеть.
Торговать можно вполне по прежнему, у более-менее приличных брокеров, совершая сделки по валютам или по CFD,
если по ним приемлемые условия.

Причины в том, чтобы совершать сделки, основываясь на более объективной информации, нежели чем просто график цены.
Стакан и лента принтов как раз и предоставляют эту информацию. Для скальпинга, с небольшими стопами и соответственно
небольшими профитами самое оно.

[BuBu]

Привет всем участникам!
Считаю тему очень перспективной и незаслуженно забытой. Нравится сама философия описанная автором выше... Один день, один трейд.
Хочу внести свои 5 копеек в данную систему путем добавления индикаторов OptionLevels и BetterVolume.

Безымянный.jpg

[BuBu]

Йена

---

Добавлено: 17-01-2017 08:12:32

---

2.jpg

Изменено 17 января, 2017 пользователем BuBu

[BuBu]

Чиф

---

Добавлено: 18-01-2017 08:12:08

---

1.jpg

Изменено 18 января, 2017 пользователем BuBu

[BuBu]

Йена

4.jpg