[Уровни] Индикатор ADR как средство борьбы с жадностью

[rostislavis]

Всем здравствуйте!

Возникла у меня одна граальная идея (ыыы) с этим индюком, но для её адекватного тестирования нужно, чтобы ADR мог строить свои уровни на истории! А этого, к сожалению, текущая версия делать не умеет - рисует их только на последнем дне.
Поэтому я прошу всех заинтересовавшихся программеров написать такой индикатор, благо что алгоритм здесь предельно простой и понятный. (Меня боженька, к (не)счастью, не наградил способностями к кодингу :(() Думаю многие, не только я, будут вам очень благодарны.

Итак, алгоритм:
1. Считаем относительно каждого дня(!) расстояние в пунктах от High до Low последних "N" дневных свечей и складываем их.
2. Полученную сумму делим на кол-во дней "N", получаем среднее значение "S".
3. "S" делим на 2, получаем "Q"
4. Сверху и снизу от цены открытия рассчитываемого дня, на расстоянии равном "Q", рисуем уровни предполагаемых High и Low на этот день. Это и есть те самые уровни, который строит оригинальный ADR!

Спойлер

Пример.
Допустим, нам надо рассчитать ADR за последние 5 дней для 16 декабря 2016 на паре EURUSD.
1. Считаем и складываем расстояние High-Low за 9,12,13,14,15 декабря: 99+126+63+174+172=634
2. Общую сумму делим на 5 дней: 634/5=126,8 пункта ("S").
3. 126,8/2=63,4 ("Q")
4. От цены открытия 16 декабря 1,0412 на расстоянии в 63 пункта сверху и снизу рисуем по уровню:

Спойлер

Сосбственно, - и всё! Также ADR рисует и средние недельные уровни, но там немного по-другому нужно считать, и я не буду об этом заикаться, пока кто-то не осилит программу-минимум по дневным уровням ))

Пару слов о том, зачем все это нужно, об идее. Дело в том, что все рекомендуют использовать этот индюк в качестве ориентира по тейк-профиту внутри дня. Я же заметил другое: при первом(!) подходе цены к этим уровням, она почти всегда делает хотя бы небольшой, но - откат. Следовательно, хотелось бы на истории посмотреть как можно больше примеров и оптимизировать этот подход. Пока же я вручную считал и смотрел разные рандомные периоды у евробакса и фунтобакса, и предварительные результаты весьма и весьма обнадеживающие. Но, как вы наверное понимаете, ручками считать это все очень утомительно и долго! Поэтому и обращаюсь к сообществу с такой вот просьбой. Возможно, коллективно придумаем что-то толковое.

Спасибо за внимание! Изменено 28 января, 2017 пользователем rostislavis

[geugene]

Появилась необходимость в ADR. Нашел сей индюк. Все бы ничего, только половина его уровней от настроек пользователя никак не зависят.

Недельные колебания он тупо рисует на основе последних х-баров (100 где-то). Эти уровни никак не связаны со временем открытия и закрытия недели. По сути только сам диапазон дня остается более-менее практичным. Остальное все можно выбросить.

[TyroSpy]

Выложу свой первоапрельский ADR(заняться было нечем с утра) :)
Индюк примитивный. Выводит ADR по всем барам истории. AOC - Average OpenClose, т.е. среднее тело свечи
Еще показывает количество флетовых и трендовых дней(баров) и Ratio. Алгоритм расчета простой: если тело свечи меньше AOC то свеча признается флетовой и наоборот, хотя это и не совсем верно наверно, однако всеже интересно проанализировать, что "флетовых дней" гораздо больше трендовых.

EURUSDH1.png
1st_april.mq4