marker Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 3 февраля, 2015 Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 3 февраля, 2015 Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть) Конвертнул для примера из tks в csv...2015.01.02 00:09:38,0.94857,0.949622015.01.02 00:09:50,0.94855,0.949642015.01.02 00:09:53,0.94868,0.949642015.01.02 00:09:53,0.94858,0.949642015.01.02 00:09:59,0.94859,0.949642015.01.02 00:10:34,0.94861,0.949632015.01.02 00:10:36,0.94863,0.94961...Как видно разница между аском бидом не постояннаяВот только в дуковском csv есть еще 2 колонки объема, которые терминал не использует, но структура файла другая.Проглотит ли скрипт из TDS поставки, такую структура, не знаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
marker Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) По началу вот такую ошибку выдал, но потом закинул скачанные тики в мкл4, файлс, все норм. Добавлено: 04-02-2015 18:22:10Хм,получилось, прогнал на реальных котировках,но по спреду все равно вопрос, я при формировании FXT файла указывал спред ноль-правильно ли это, означает ли это то,что тест будет проходить с реальным спредом по аску и биду брокера? P.S Интересная штука, прогнал с оптимальными параметрами которые были получены на котировках дукаса и прогнал с параметрами которые были получены тоже путем оптимизации,но на котировках метаквотов (периоды одинаковые, параметры разнятся не сильно)(котиры метаквотов были подгружены грамотно, без всяких рассогласований графиков), так вот, оптимальные данные которые были получены на метаквотовских котирах, при прогоне на конкретных реальных котирах брокера, оказались прибыльние, нежели данные полученные при оптимизации на дукасовских котировках. Таки дела.Добавлено: 04-02-2015 18:24:09Причем при прогоне на реальных котирах брокера,показывает качество N/A и половина полоски красная,но ошибок рассогласования графиков нет...SKRIPT.jpg Изменено 4 февраля, 2015 пользователем marker Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 4 февраля, 2015 Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом- Spread 0- Use real (variable) spread true- Commission in pips 0.5 - 1 punkt (если есть)Как проверитьпри тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем спред... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
marker Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано). Добавлено: 04-02-2015 18:39:22 Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно. А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.Добавлено: 04-02-2015 18:48:43Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом- Spread 0- Use real (variable) spread true- Commission in pips 0.5 - 1 punkt (если есть)Как проверитьпри тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем спред... Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4 вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...test.jpg Изменено 4 февраля, 2015 пользователем marker Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 4 февраля, 2015 Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано). Добавлено: 04-02-2015 18:39:22 Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно. А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.Добавлено: 04-02-2015 18:48:43Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом- Spread 0- Use real (variable) spread true- Commission in pips 0.5 - 1 punkt (если есть)Как проверитьпри тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем спред... Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4 вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4... Я люблю ходить проверенными тропками и поэтому я бы предпочел вначале привести входные котировки в csv файл подобный похожий на ДуковскийПотом используя скрипт CSV2FXT, который идет вместе с TDS, произвести конвертирование в fxt hstСпред можно увидеть если сову временно запустит на М1 с Аск линией и масштаб увеличитьРеальные котировки дают малое кол-во броков.Некоторые источники в 1-м посте Только fxopen дает цельный csv с глубокой давностиrvd дает кусками по 3 мес.у alpari есть свой источник и очень мелкими кусочками, нужен софт для соединенияи т.д.Или сразу ориентироваться на Дуку и писать сову под jforex.А вообще эта вся мозго-бка нужно только ботам скальперам с мелкими целями.И если это скальперы, то следует очень хорошо изучить вопрос с моделированием задережек в TDS, чтоб тест хоть как то приблизить к реалу (проскальзывания) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
marker Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 5 февраля, 2015 По поводу тиковых ботов - знаю, в том то и дело что бот скальпер, не пипсарь, но скальпер, тп - несколько десятков пунктов (по 4-х знаку), трал 10-20 пунктов по 4-х знаку. Иначе бы я даж заморачиваться не стал) Если по открытию бара бот, то там вообще тики не нужны) Плавал, знаю, не один год ботов кручу верчу) И как в тестере стратегий формируются тики тож знаю, давно читал на форуме разрабов.В принципе при прогоне своего бота на стандартных метаквотовских котирах и на дукасовских -я сильно большой разницы не увидел, она конечно же есть, это естественно, но не смертельно - как приведен пример в статье про TDS,а если сильной разницы нет, то это уже хорошо,значит бот не так сильно чувствителен к котировкам, да и со спредом тоже экспериментировал, тож не сильно влияет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 5 февраля, 2015 Котировки реально поступающие в терминал от брокера и котировки (тиковые) попадающие в базу отличаются, иногда сильно. Реальные котировки (он-лайн) это лучшее, что может быть для теста - потому что записываются гэпы и шпили, которые потом брокер подтирает. А если так, то тест на этих котировках влияет на любой сов, не только скальпер, т.к. может выбить стоп... имхо. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 5 февраля, 2015 Linkoln Я писал про котировки... и о том, что при тестировании нужно понимать суть - дабы не расслабляться... 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) У меня в голове как то отложилось что котировки с МТ5 для теста лучше чем с МТ4. Вроде как без дыр. И решил проверить на деле так ли это.А вышло что котировки у Альпари с МТ4 лучше чем Альпари МТ5 и лучше чем Робофорекс МТ5.Закачку и Экспорт котировок из МТ5 в МТ4 делал при помощиYURAZ_Create_History_CSV_From_MT5_for_MT4Качество котировок проверялholes_history_analyzer_v3.1.ex4(советники не выкладываю, есть в свободном доступе, гугл знает. Помимо советников надо еще почитать инструкцию по эксплуатации)Логи приложил тест с 2013 по 2015.И еще вот такой интересный момент. М1 котировки имеют всего четыре цифрыOpen Close High Lowтики моделирует тестер между этими 4-мя цифрами. Почему-то при моделировании тиков на котировках от разных брокеров(источников) разница в тиках за один и тот же период может доходить до 3 раз :-oПример кол-во тиков с 2013 по 2014 годРодные котировки Альпари МТ4 =10 121 352В МТ4 котировки от Альпари МТ5 =29 501 143В МТ4 котировки от Робофорекс МТ5 =34 040 924 EURUSD_M1_holes_Alpari_MT4_1.2.txtEURUSD_M1_holes_Alpari_MT5_2.5.txtEURUSD_M1_holes_Roboforex_MT5_2.9.txt Изменено 12 марта, 2015 пользователем dzennn2 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
resolance Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Хотел бы уточнить, пишет ли кто еще котировки? Может быть есть возможность выложить? Возможно и я буду чем то полезен :) Изменено 23 июня, 2015 пользователем resolance Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 Между Дукаскопи с одной стороны и Альпари с другой стороны есть разница во времени в котировках. Зимой это 2 часа, летом 3 часа.Такое смещение справедливо и четко соблюдается с 2012 по 2016 год.А вот с зимы 2011 и дальше в глубь истории, разница зимой 1 час, летом 2 часа.Кто из авторитетных брокеров прав? Где можно посмотреть так сказать эталонные котировки?П.С.Альпари, Инстафорекс, Метаквот МТ5 показывают одно и тоже. time_Dukascopy.pngtime_Alpari.png Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Serg33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 Альпари с мая 2011 сменили таймзону на своих серверах. Отсюда и расхождение. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Альпари с мая 2011 сменили таймзону на своих серверах. Отсюда и расхождение. А вслед за Альпари и Инстафорекс, и Метаквоты получается тоже поменяли ТаймЗону?А вообще это очень интересно и полезно знать для теста ботов на глубоких историях, которым важно время. Иначе лажа будет. :-? :-? :-?Добавлено: 02-02-2016 19:34:32==================================нашел, и таки да меняли, век живи век учись....."Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на то, что с 1 мая 2011 года время на торговых серверах будет изменено с CET (GMT+1) на EET (GMT+2). Одновременно с этим на час будет увеличена продолжительность торговой сессии по сравнению с текущей..."_https://www.mql5.com/ru/forum/5034metaquot_demo.png Изменено 2 февраля, 2016 пользователем dzennn2 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Serg33 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 Вот ссылка на новость: www.alpari.ru/ru/company/news/35838/Про остальных ничего не знаю. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 Вот блин, это в совах надо обязательно предусматривать, подстройка под прыгающий ГМТ. Покой нам только снится.Дука, все таки своей стабильностью в котировках очередной раз подтвердила класс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sergey5 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 Альпы (по-моему читал где-то у них на форуме от Кадета) историю зимних цен приводят задним числом к GMT=3, чтобы не было проблем с тестами зима/лето.Но с какого года и так ли это - точно не могу сказать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Альпы (по-моему читал где-то у них на форуме от Кадета) историю зимних цен приводят задним числом к GMT=3, чтобы не было проблем с тестами зима/лето.Но с какого года и так ли это - точно не могу сказать. Судя в сравнении с Дукой (всегда ГМТ0), ничего не приводят. Как раз с 2011 начинается разница на 1 час меньшеДобавлено: 03-02-2016 16:05:55==============================================Ответ модераторов Альпари. И таки да, котировки до мая 2011 это зимой GMT +1, и летом +2,а после мая 2011 зимой GMT +2, и летом +3._http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/108701-v-testere-1-maia-2011-goda-nado-meniat-gmt/И в советниках это надо учитывать. :-? :-? :-? Изменено 3 февраля, 2016 пользователем dzennn2 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
kofesutra Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 14 апреля, 2016 Здравствуйте, уважаемые!У меня накачаны котировки от Дукаскопи М1, из М1 пересчитываю остальные таймфреймы.Но сильно мешает наличие свечей на выходных днях. Можно повыпиливать их руками, но, может, есть какой скрипт для этого?Чтоб после пятничных сразу начинались понедельничные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alexander.Yar Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 14 апреля, 2016 Если через tickstory lite делал то там галочка есть "include weekends", соответственно надо её снять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
kofesutra Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Если через tickstory lite делал то там галочка есть "include weekends", соответственно надо её снять. Спасибо, Александр.Нет, я скачал через JForex от Дукаса и импортировал в МТ4.Update: прошу пардону, оказывается я там проглядел такую опцию :) Изменено 14 апреля, 2016 пользователем kofesutra Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ruslankz Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 30 апреля, 2016 Всем привет! Купил на днях Forex Tester 2. Хочу импортировать архив котировок за 2х годичный минимальный период. Пробую через Дукаскопи , не получается. (Не хочет принимать). У кого нибудь есть готовые архивы. Не могли бы поделиться?. Заранее благодарю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
exploit Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Добрый день. Ребят, ищу архив котировок USDX DX_U от 2010 года по сей день на индекс доллар. Подскажите где можно архивчик скачать и добавить его в мт4? Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pavel888 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Кирил Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 25 июля, 2016 А разве через обычный мт4 нельзя эти котировки пустить?Тем более там история вполне приличная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Гость RaiderT Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться [Обсуждение] Котировки: общие вопросы Опубликовано 29 июля, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться. Откуда берутся централизованные котировки? Действительно это рыночные котировки или кто-то их просто рисует. Иначе как объяснить, что на графиках цена очень точно подходит к уровню другой свечи в определённый момент времени. Ведь когда происходит обмен валютой участники рынка этих свечей не видят, так почему свечи выстраиваются тат точно в один уровень, как будто их кто-то подгоняет под этот уровень. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти