[UNI] Прибыльная стратегия "Монетка" - для серьёзной работы серьёзных людей))

[iwan]

Привет дорогие читатели моего произведения. Вы только начинаете знакомиться со стихией рынков и уже строите планы , как будете покупать яхты и машины ? Хотите много и быстро зарабатывать на рынке, делать это стабильно? - Спросите меня как!
И я вам отвечу - ... никак и в таком случае вам лучше дальше не читать этот пост. Здесь разговор пойдёт намного о другом.

Ведь ни для кого не секрет , что в серьёзных рыночных кругах супертрейдером является тот - кто может приносить прибыль больше чем по банковским депозитам и делать это стабильно. Кто-то , не помню точно кто , писал : " Покажите мне трейдера , который стабильно в течение 10 или 20и лет делает в среднем 24% в год - и я назову его Королём рынка! )

Я сам часто задавался вопросом - что важнее в трейдинге : соблюдение системы выбора точек входа или ММ и собственные правила для конкретного стиля торговли ?? Ведь все лохотронщики и инфобизнесмены , коих так много , постоянно хотят всучить какой-нибудь супериндикатор , стратегию которая будет рисовать стрелочки , супер робота , торгующего по волнам вульфа месинга и так далее.
В чём же из этого большая сила? Мне вот почему-то сразу вспомнился вот это видео :

Так , ну это было лирическое отступление. Ну вот исходя из всего вышесказанного у меня родилась идея , проверить что ж всё-таки сильнее : метод выбора точек входа и выхода или ММ и правила. Так , я подумал : а можно ли зарабатывать на рынке , если не использовать систему выбора точек входа и выхода , а только лишь соблюдать ММ и правила :-? :-? :-? ... Ну как-то ж позиции открывать надо ... И вот тут я подумал , а пускай покупать или продавать за меня будет решать ... Монетка!!! :d :d :d :d Я решил проверить все эти мысли на практике - экспериментом . Результатами я сейчас с вами поделюсь.

И так встречайте , эксперимент - стратегия " Монетка".

Цель - показать доходность за год выше , чем по банковским депозитам.
Депо - я взял 10к.
Валютная пара - взял волатильную пару EUR/JPY , хотя можно брать что угодно.
Время торговли - 10 мин в день , на закрытии дневной свечи и открытии следующей.
Таймфрэйм - D1.
Система входа - орёл , будем byu . решка , будем , sell.
ММ - 1% на сделку.
Правила - Открываем одну сдеку на открытии дневной свечи , и закрываем её при закрытии дневной свечи ( не важно в профите она или в убытке , ). Новый день , подбрсываем монетку и т.д.
Стоп лосс - в среднем 40% от дневной волатильности я брал , но он варьировался по ATR. Обычно выходило 60 -70 пунктов.
Тейк проит - естественно в 2 раза больше стоп лосса.

Расчёт правил на то , чтобы стразу урезать убытки (если не угадали) ,а прибылям давать рости . Ставка ставиться на то , чтобы поймать "взрывные" дни ( поэтому мы каждый день в рынке) .

Я прогнал это всё в Forex tester за 2012 год , спред фиксированный 7 пунктов. Вот что получилось. Задолбалось 2 часа подбрасывать монетку
http://files.mail.ru/D7CA9B827C614964A927FCDBC4C28C49

Итог меня поразил , когда в середине года профит составил порядка 36% , но потом моя красавица начала сдавать и в итоге мы закрыли 2012 год с 9.8% прибыли :o) :o)
Цель экспиремента достигнута , профит больше банковских процентов для 10к. :-b :-b :-b

В чём сила - вывод очевиден. Вот тут и раскрывается тема моего мэсэджа вам , соблюдайте мм и правила , хотя для многих это является мелочами , а на рынке дьявол как раз и водится в мелочах. ;) ;) ;)

Вот именно поэтому я и написал этот пост в разделе в помощь трейдеру .

PS: вот она , красавица ( монета 5 франков 1971 год , другой под рукой в этот момент не было :d :d). так же скрины графика.
http://files.mail.ru/24D338A592FA4DAD983E7F15F0323ED7?t=1
http://files.mail.ru/24D338A592FA4DAD983E7F15F0323ED7

Изменено 20 марта, 2017 пользователем test13

[Twipsy]

Так может легче опционами побаловаться?

[iwan]

Так может легче опционами побаловаться?

никак нет. если вы под опционами имеете в виду то , что предлагают всякие инсты и так далее

[ren]

ММ конечно дело нужное. Но с монеткой, думаю, тупо повезло. Попробуй еще раз прогнать до верного! =))

[iwan]

ММ конечно дело нужное. Но с монеткой, думаю, тупо повезло. Попробуй еще раз прогнать до верного! =))

нет дружище. везение тут исключено b-) b-) b-)

[ren]

ММ конечно дело нужное. Но с монеткой, думаю, тупо повезло. Попробуй еще раз прогнать до верного! =))

нет дружище. не тупо. и везение здесь исключено.

да дружище, тупо, тебе тупо повезло и это было исключение из правила которое гласит: никакой мм не спасет торговлю с отрицательным матожиданием на длительном периоде. :!!

[iwan]

ММ конечно дело нужное. Но с монеткой, думаю, тупо повезло. Попробуй еще раз прогнать до верного! =))

нет дружище. не тупо. и везение здесь исключено.

да дружище, тупо, тебе тупо повезло и это было исключение из правила которое гласит: никакой мм не спасет торговлю с отрицательным матожиданием на длительном периоде. :!!

а кто тебе сказал что здесь отрицательное матожидание? 50 на 50 вероятность поймать взрывной день , или лося. но вот лося мы урезаем а профит увеличиваем) пффф. но благодаря стоп в 40 % от волатильности и тейку в два раза больше стопа. вытянуло в плюс. Я понимаю что звучит абсурдно про монетку , но результаты говорят сами за себя. я проверял по другим парам , и с другим ММ. получалось в принципе то же самое. ток вот не сохранил стейта. правда кривые доходности сохранились. сейчас предоставлю в студию

---

Добавлено: 21-01-2014 14:31:36

---

Вот по евробаксу за 2012 кривая и по еврофунту за 2013. Но здесь мм по круче. правда не помню какой был. но видать не консервативный b-) b-) Изменено 21 января, 2014 пользователем iwan

[ren]

ММ конечно дело нужное. Но с монеткой, думаю, тупо повезло. Попробуй еще раз прогнать до верного! =))

нет дружище. не тупо. и везение здесь исключено.

да дружище, тупо, тебе тупо повезло и это было исключение из правила которое гласит: никакой мм не спасет торговлю с отрицательным матожиданием на длительном периоде. :!!

а кто тебе сказал что здесь отрицательное матожидание? 50 на 50) пффф. но благодаря стоп в 40 % от волатильности и тейку в два раза больше стопа. вытянуло в плюс. Я понимаю что звучит абсурдно про монетку , но результаты говорят сами за себя. я проверял по другим парам , и с другим ММ. получалось в принципе то же самое. ток вот не сохранил стейта. правда кривые доходности сохранились. сейчас предоставлю в студию

Чесать языком да картинки показывать одно, показать на реале другое. Относительно твоих 50 на 50 не забывай, что есть вероятность правильного входа, которая равна в твоем случае 50% и вероятность правильного (прибыльного) выхода, которая тоже, в лучшем случае равна 50%. Если ты изучал теорию вероятности (или относительности я уж не помню), то вероятность выигрышного исхода равна 0,5*0,5*100=25%, что на длительном периоде однозначно должно сливать. Если хочешь меня переубедить, - открой демо счет да и покажи. Думаю посонам понравится! =)) \M/

[JR]

А не проще набросать бота, который по ГСЧ открывает сделки с нужными сл/тп да и гонять его сколько угодно в тестере?

[ren]

А не проще набросать бота, который по ГСЧ открывает сделки с нужными сл/тп да и гонять его сколько угодно в тестере?

Логично, просто бот сольет сразу же в тестере, а тут мона растянуть удовольствие, да опять же тут какая-то волшебная монетка у другана! =))

[Пижон]

Бывало и у меня такое. Сижу на работе, скукота, а метатрейдер в телефоне под рукой. Дай-ка поиграюсь в казино - сотку, две просажу. Открываю 10 сделок не глядя, с монеткой. TP в 2 раза больше. ВСЕГДА был в плюсе.
Грешным делом начал думать, а не послать бы теханализ! Но по жизни я не игрок, и кстати очень критично отношусь, когда форекс называют игрой на бирже. Не люблю. Работа и баста.

[iwan]

А не проще набросать бота, который по ГСЧ открывает сделки с нужными сл/тп да и гонять его сколько угодно в тестере?

Логично, просто бот сольет сразу же в тестере, а тут мона растянуть удовольствие, да опять же тут какая-то волшебная монетка у другана! =))

товарищ , к вашему разочерованию изучал и хорошо её до сих пор помню . И кто вам сказал что вероятность 25% полоного выигрыша есть отрицательное мат ожидание? Ведь в нашем случае 25% полного выигрыша (тейк профит) крайне не означает что остальные 75% это вероятность полного проигрыша (Стоп лосс).

Докажу на примере : есть система дающая 40% сделок , закрытых по тейку. (т.е. вероятность закрытия по тейку 40% , соотвецтвенно по стопу 60%) . Тейк в два раза больше стопа , риск 1% на сделку. К примеру совершаем 10 сделок , 4 - профит , 6 - стоп лосс. Получается 4*2%-6*1%=2% профита , потому что тейк больше стопа , хотя вероятность тейка меньша.

Теперь поясню на моём примере подробнее :

Первое - Для начала напомню : теория относительности - это к Эйнштейну необходимо обращаться , в нашем же случае необходима теория вероятности и математическая статистика.
Второе - Исходя из логики "вашего" расчёта , можно произвести аналогичный же расчёт вероятности закрытия позы по стопу. Вероятность что неугадаем c направлением 50 % , и что закроет по стопу тоже 50%. итого 0,5*0,5*100=25% . Получается что по стопу нас прикроет 25% , что в профит мы выйдем 25%. Но профит-то у нас в два раза больше стопа и по этому при равной вероятности наступления обоих событий должен выходить +. Опять повторюсь же , это исходя из вашей логики оценки и расчёта событий.
Но по моему мнению , это не совсем корректный подход , равносильный как : " Какова вероятность встретить динозавра? НУ.. 50 на 50. 50 что и 50 что нет" :d

На самом же деле здесь расчёт будет выглядеть гораздо сложнее и для этого придёться использовать Биноминальное распределение (распределение по схеме Бернули) , которое позволит ,в частности, установить , какое число появления события (угадаем с направлением) наиболее вероятно и потом повторить расчёт для собтытия (не угадаем). Далее полученные данные необходимо будет использовать для определения непосредственно уже условной вероятности закрытия по стопу , если не угадаем , а потом отдельно проводить расчёт для условной вероятности закрытия по тейку если угадаем. Далее провести их сравнения и сделать вывод , учитывая что тейк больше стопа в два раза. Но этими дебрями я тут заниматься не собираюсь.

Третье - я не обязан и не собираюсь ни кому не чего доказывать. Каждый останется при своём мнении , ведь это рынок , думаем своей головой и за ошибки здесь мы платим из своего кармана. Далее - я согласен что при отрицательном матожидании системы на большой дистанции мало что поможет. Но каждый обычно торгует систему с положительным матожиданием ( логично , если бы оно было отрицательным то его не торговали бы) , но многие не соблюдают правила своих систем , которые именно и дают львиную долю этого положительного ожидания. Вот я и испытал это предположение на практике. В чём собственно и смысл поста.

---

Добавлено: 21-01-2014 16:40:14

---

Бывало и у меня такое. Сижу на работе, скукота, а метатрейдер в телефоне под рукой. Дай-ка поиграюсь в казино - сотку, две просажу. Открываю 10 сделок не глядя, с монеткой. TP в 2 раза больше. ВСЕГДА был в плюсе.
Грешным делом начал думать, а не послать бы теханализ! Но по жизни я не игрок, и кстати очень критично отношусь, когда форекс называют игрой на бирже. Не люблю. Работа и баста.

Обсолютно согласен. Вот и в эксперименте профит этот вышел не из-за монетки , а из-за правил , которые я соблюдал ( не всегда удавалось точь в точь). И это не интрадэй к тому же был.

---

Добавлено: 21-01-2014 16:47:06

---

PS : мой аватар к логике моих высказываний не относится :d :d :d :d и надеюсь по нему вы не будете судить мои аргументы предвзято =)) =)) =)) =)) Изменено 21 января, 2014 пользователем iwan

[ren]

Второе - Исходя из логики "вашего" расчёта , можно произвести аналогичный же расчёт вероятности закрытия позы по стопу. Вероятность что неугадаем c направлением 50 % , и что закроет по стопу тоже 50%. итого 0,5*0,5*100=25% . Получается что по стопу нас прикроет 25% , что в профит мы выйдем 25%. Но профит-то у нас в два раза больше стопа и по этому при равной вероятности наступления обоих событий должен выходить +. Опять повторюсь же , это исходя из вашей логики оценки и расчёта событий.

Учитывая что стоплось у тебе в два раза меньше ТП то вероятность его наступления тоже выше, поэтому твой расчет наступления лося тут не в кассу.
В целом же, я не совсем понимаю, для чего ты воопсче написал эту "оду"? Чего-то утверждаешь, а вместо доказательств какие-то картинки, монетки... =)) Сюдаб ещё баб голых прикрепил! :o)

[iwan]

Второе - Исходя из логики "вашего" расчёта , можно произвести аналогичный же расчёт вероятности закрытия позы по стопу. Вероятность что неугадаем c направлением 50 % , и что закроет по стопу тоже 50%. итого 0,5*0,5*100=25% . Получается что по стопу нас прикроет 25% , что в профит мы выйдем 25%. Но профит-то у нас в два раза больше стопа и по этому при равной вероятности наступления обоих событий должен выходить +. Опять повторюсь же , это исходя из вашей логики оценки и расчёта событий.

Учитывая что стоплось у тебе в два раза меньше ТП то вероятность его наступления тоже выше, поэтому твой расчет наступления лося тут не в кассу.
В целом же, я не совсем понимаю, для чего ты воопсче написал эту "оду"? Чего-то утверждаешь, а вместо доказательств какие-то картинки, монетки... =)) Сюдаб ещё баб голых прикрепил! :o)

Нет ну так нельзя. Я же русским языком написал что это исходя из вашей логики. На самом же деле расчёт будет выглядеть гораздо сложнее. Чтобы учесть все эти нюансы. И об этом я так же вам оветил в предыдущем собщении. А вы лишь выделили цитатой один абзац.
Изменено 21 января, 2014 пользователем iwan

[JR]

Я думаю, ТС стоит открыть обыкновенный центовый счет и продемонстрировать "дорогим читателям" эффективность монетки. Я кстати не прикалываюсь.

[iwan]

Я думаю, ТС стоит открыть обыкновенный центовый счет и продемонстрировать "дорогим читателям" эффективность монетки. Я кстати не прикалываюсь.

Ну может займусь как-нибудь. если честно мне в лом до часу а , то до двух ночи не спать , что бы бросить монетку и входить в рынок. Причём делать это каждый день. :-T :-T :-T Я этот эксперимент так для ся проводил пару раз в ноябре ещё. ну и в январе повторил. Результатам если честно был немного удивлён. и тут подумал , а дай пост напишу. финли ... Нашёл что есть стейт сохранённый и вот...

[loopsider]

Господа, экономьте свое время и не пытайтесь изобретать велосипеды и вечные двигатели. Правильный ответ для среднего профита - это минус спред на сделку. Что вам подтвердит тестер, если вы напишете простенький сов и прогоните его в тестере за достаточный промежуток времени. Стратегия на Д1 - поэтому для осмысленного результата надо прогнать ее лет за 10 минимум. На коротких промежутках будут большие флуктуации как в + так и в -.

[Pavel888]

Бывало и у меня такое. Сижу на работе, скукота, а метатрейдер в телефоне под рукой. Дай-ка поиграюсь в казино - сотку, две просажу. Открываю 10 сделок не глядя, с монеткой. TP в 2 раза больше. ВСЕГДА был в плюсе.
Грешным делом начал думать, а не послать бы теханализ! Но по жизни я не игрок, и кстати очень критично отношусь, когда форекс называют игрой на бирже. Не люблю. Работа и баста.

:d :d :d :d :d


ТС Монетка в работе.

Сегодня пол-ночи пары подбирал, считал что да как. Подбрасывал монетку - она о пол громко ударялась. Отец пришёл - чё шумишь - уже ночь!
Давай по тихому монетку бросать =))

Время подбирал. В конце концов всё надоело - а будь что будет. Хотел сразу на реале попробовать - но внутренний голос остановил от этого.

Примерно в 11 утра всё запустил (МСК), в 17.00 (МСК) - проверил.

Итак - стоп 14 пунктов, тейк 30 пунктов. На спред глаза закрыл. Там на прибыль не смотрите - депозит был 692, при закрытии всех поз - 735. Итого 43 доллара профит.

Хотел аналогичную тему создать - но меня опередили :)

24-01-2014_ТС_Монетка_в_работе.jpg

Изменено 24 января, 2014 пользователем Pavel888

[Ax7i$]

Я думаю, ТС стоит открыть обыкновенный центовый счет и продемонстрировать "дорогим читателям" эффективность монетки. Я кстати не прикалываюсь.

Народ, да что вы спорите на пустом месте. Человек же Русским языком сказал, что цель была показать что, ММ и правила играют очень большую роль в торговле и он это сделал! А вы его здесь помидорами закидываете...

[ren]

Кстати, в редких случаях, в результате броска монета может встать на ребро (для 5-центовой монеты вероятность составляет примерно 1/6000). И что тогда делать?! Очевидно курить бамбук! =))

[Пижон]

Для "Монетки" хорошо подходит волонтильная GBRJPY. В день откидывает 120 пунктов. Так что можно смело ставить тейк 80, ну а стоп 40 .

[iwan]

Спойлер

Бывало и у меня такое. Сижу на работе, скукота, а метатрейдер в телефоне под рукой. Дай-ка поиграюсь в казино - сотку, две просажу. Открываю 10 сделок не глядя, с монеткой. TP в 2 раза больше. ВСЕГДА был в плюсе.
Грешным делом начал думать, а не послать бы теханализ! Но по жизни я не игрок, и кстати очень критично отношусь, когда форекс называют игрой на бирже. Не люблю. Работа и баста.

:d :d :d :d :d


ТС Монетка в работе.

Сегодня пол-ночи пары подбирал, считал что да как. Подбрасывал монетку - она о пол громко ударялась. Отец пришёл - чё шумишь - уже ночь!
Давай по тихому монетку бросать =))

Время подбирал. В конце концов всё надоело - а будь что будет. Хотел сразу на реале попробовать - но внутренний голос остановил от этого.

Примерно в 11 утра всё запустил (МСК), в 17.00 (МСК) - проверил.

Итак - стоп 14 пунктов, тейк 30 пунктов. На спред глаза закрыл. Там на прибыль не смотрите - депозит был 692, при закрытии всех поз - 735. Итого 43 доллара профит.

Хотел аналогичную тему создать - но меня опередили :)

аахахаах) коллега) :d :d самое нудное это именно бросать раз за разом во время теста

---

Добавлено: 24-01-2014 17:15:17

---

Кстати, в редких случаях, в результате броска монета может встать на ребро (для 5-центовой монеты вероятность составляет примерно 1/6000). И что тогда делать?! Очевидно курить бамбук! =))

пффф) подбросить ещё раз.. *уле O0 O0 O0

---

Добавлено: 24-01-2014 17:34:39

---

Я думаю, ТС стоит открыть обыкновенный центовый счет и продемонстрировать "дорогим читателям" эффективность монетки. Я кстати не прикалываюсь.

Народ, да что вы спорите на пустом месте. Человек же Русским языком сказал, что цель была показать что, ММ и правила играют очень большую роль в торговле и он это сделал! А вы его здесь помидорами закидываете...

Не приметил помидоров чёт b-) Ну в любом случае , у меня в экспериментах сливов депо и крупных потерь не наблюдалось в первые месяц-три тестирования (думаю новичкам ,особенно к этому моменту, стоило бы присмотреться), что ещё раз доказывает огромную важность соблюдения правил .

Припиливаем к этому подходу например паттерны Price Action ( без выдумываний и ухищрений , всё как написано в блоге , в одноимённом разделе) , естественно диапазон пар увеличивается и вот вам вполне способная на жизнь 10и минутная стратегия.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К стати я в экспиременте использовал же одну пару и получил (9,8% годовых) , а если и спользовал бы две, вон например Gbp/jpy , как предложили ,, что бы с этого получилось ? :-? :-? а если бы три и ММ не по 1% а по 0.5% :-? :-? :-? хмм... может быть вполне интересно. :-? :-? А если года за три прогнать сразу тест :-? :-? :-?

Но в любом случае цели экспиремента достигнуты , к стати меня от части на это сподвиг конкурс павла , вернее его результаты. Ну помните когда народ пытался слить 1к.

В любом случае получилось интересно O0

Изменено 21 июня, 2015 пользователем Pavel888

[Pavel888]

Сегодняшний день показал очень интересные результаты. По первому запуску - как видно - был получен значительный убыток - это минус 94 доллара (все сделки до синей линии). Одна сделка висела на момент открытия и была мной закрыта. Всего три плюсовых сделки, получается.

Ну, так как демо счёт - я ещё раз запустил работу. Вот там уже с синей линии включительно сделки идут. Периодически проверял - хороший плюс висел по ордерам. В итоге когда решил окончательно всё закрыть - ещё два ордера висело и сам их закрыл. Прибыль составила 93 доллара! Вот и формально получается я за день ... доллар потерял!

Ну, тут надо спред, заразу, учитывать - он тоже много всего ест - от этого убыток больше, а прибыль меньше. А если 4-6 пунктов - это во многом портит картину.

Пожалуй, надо попробовать соотношение стоп-тейк не 1 к 2, а 1 к 3.

Так конечно, добавь ко всему советник с тралом и безубытком, будет... :)

27-01-2014_21-12-57_ТС_Монетка_2.jpg

[Dasani]

Лично я жму автору руку. Автор показал достаточно чётко важную роль мм. Очень многие трейдеры недооценивают мм в торговле на чём и проигрывают. Можно взять любую стратегию на форуме и торговать с ММ и будет вам плюс.
Вот скажите мне.... в чём отличается ТС от броска монеты? В том что вам кто-то сказал, что если вы следуете или же анализируете рынок определённым образом и он пойдёт туда или же сюда? Анализ графика не даёт вам совершенно никакую гарантию того, что он не поёдёт вопреки анализу. Сколько раз график пробивал линии поддержки... да куча примеров... Пины... такая же ерунда.

Если вот взять ТС /тех. анализ и бросок монетки.... и вести параллельную торговлю на двух разных счетах скажем в течении года, то что даст выше прибыли? Не факт, что ТС даст вам выше доходность... x_x

[Olegga2]

Друг уже так 2 месяца на демке балуется, только на м1))