[Обсуждение] Дивергенция: общие вопросы

[Cooper52]

Дорогие форумчане, не так давно мне "посчастливилось" вступить в спор с одним "индивидуумом" по поводу поиска дивергенций( все вы его хорошо знаете, он как Псаке везде лезет с непрошеным советом), он даже предлагал спор на деньги, но видимо в последний момент благоразумие взяло вверх и он отказался. Результат этих перепалок был бан обоих сначала на час, потом на 3, потом на сутки. В результате суть мы так и не выяснили, поэтому было решено создать эту тему. Но может кто узнает для себя и что то новое, поэтому всем советую с ней ознакомиться.

Суть заключается в том что я утверждаю что для поиска дивергенции нужно : 1)Чистый график,2) наметанный глаз,3) немного опыта
Ниже я попытаюсь это обосновать

Для тех кто попал сюда случайно увидев незнакомое слово "дивергенция" сначала ознакомьтесь с мат частью http://tradelikeapro.ru/divergentsiya-na-foreks/

Предыстория:
Я стараюсь придерживаться той истины что индикатор это не более чем производная от цены, иная интерпретация если хотите и часто крайне извращенная. Несомненно некоторые индикаторы очень полезны, но строить стратегию только лишь на показаниях индикаторах считаю не совсем разумным, т.к все что надо для успешной торговли уже есть на графике, а любой индикатор просто превращает данные цены в: линии, ренко бары, стрелочки и так далее. Не один индикатор не поможет вам приблизится к пониманию рынка в целом, что сейчас происходит? Кто сейчас задает тон? почему сейчас такой бар?
С все эти мысли я озвучил в чате, в результате возникли сначала недопонимание, потом спор.

Так вот, основываясь на том что любой осцилятор, изначально является индикатором я сделал вывод что для поиска дивергенций он необходим только на этапе "наметанный глаз" и на этапе "немного опыта".

Для чего нам нужна дивергенция? В первую очередь она необходима для фиксации прибыли, т.к она часто образуется на High Low, и свидетельствует об окончании, переломе тренда. Так же некоторые строят на ней свою стратегию чаще всего контр-трендовую, но так как индикатор может врать, она зачастую не работает.

Осциляторы. Давайте остановимся на самых популярных из них это MACD, RSI, Stochastic.

Я думаю все мы когда то пытались работать с дивергенциями, кто то раньше кто то позже, кто то на дневных графиках кто то на 5 минутах, и у каждого был свой любимый осциятор, из за разности формул подсчета, разные осциляторы нужны для разных стадий рынка. Какой то хорошо работает в боковике, какой то лучше в тренде. Где то встречал информацию что для боковика лучше использовать RSI (КЫШ) Именно из за разности подсчета формул на одном и том же отрезке графика разные осциляторы будут давать разные данные. Подбор своего осцилятора, это дело вкуса, не раз встречал споры о том что один работает другой нет, но это как с выбором ТС одна и та же стратегия одному может приносить профит, другому только геморой. Но! Любой осцилятор какой бы он ни был, работает всегда на основе средней цены!!!
В этом не сложно убедиться загуглив формулу любого осцилятора.

Теперь когда мы определились со своим индикатором, решили чего мы от него хотим, и что будем делать, переходим к практике.

Начнем со 2 пункта "наметанный глаз" Т.к на начальном этапе нам необходимо сравнивать показания цены и осцилятора чтобы "пристреляться" я буду использовать индикатор MACD, как видно из названия англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних, вы можете выбрать свой любимый осцилятор.
Для справки: Для оптимизации данного индикатора можете использовать обычные Moving Average, а после оптимизации их настройки перенести в настройки осцилятора (например стандартные настройки это 12 скользящая средняя и 26.), при их пересечении в показаниях индикатора будет в 0.

График EUR/USD H1.

Спойлер

Давайте разберемся что мы видим. Довольно продолжительный флет, падение на 220п, не значительную коррекцию, продолжение падения цены еще на 80 п.
Не забываем что индикатор работает на основе средней цены и так как была довольно затяжная коррекция, падание вниз на 220 вызвало резкое изменение его показаний. Далее образовалась новая коррекция и Moving Average опять стремятся придти к 0, но новое падание цены приводит к новому понижению индикатора. В итоге образовалась дивергенция.

Переходим к 3) этапу "немного опыта"

Возьмем другой пример.
График EUR/USD H1

Спойлер

Опять мы видим нечто подобное коррекция, резкое изменение цены, коррекция, продолжение тенденции, соотвественно вполне логично можем сделать вывод о том что тут тоже может присутствовать дивергенция.

Сверяемся к осцилятором.

Спойлер

Никаких чудес нет, мы просто оцениваем среднюю цену на графике, тоже самое делает и индикатор.


Заключительный этап 1) "Чистый график"

График EUR/USD H1

Спойлер

Я думаю все увидели дивергенцию которая продолжалась аж 60 часов.

P.S Разумеется все было показано в ускоренном варианте, на практике для определения дивера на чистом графике может потребоваться значительное время и усилия, но! ничего сложного, а тем более невозможного тут нет, как всегда побеждает анализ своих действий и практика. Только надо иметь постоянство взглядов, терпение и самое главное желание.

Изменено 4 октября, 2014 пользователем Cooper52

[IchimokuJapy]

Вопрос: А зачем?

[Cooper52]

Вопрос: А зачем?

Ну во первых этот эксперимент был в первую очередь для себя самого. Можно много читать и изучать дивергенции, конвергенции, говорить что ты применяешь их в торговле но до конца не понимать как все это работает....

Во вторых укрепить свое суждение что индикатор всего лишь формула.

Ну и в третьих это все таки был все таки спор, и я думаю мне удалось разъяснить что с опытом потребность во многих индикаторах просто отпадает.

[IchimokuJapy]

Это хорошо) Вопрос не в том. Нам зачем? Зачем кому-либо ломать голову над голым графиком в поисках дивера если есть масса качественных рисующих диверы индюков? Кинул индюк на график и смотри. Зачем изобретать деревянный велосипед с деревянными колесами. Польза для паблика какая?

[Cooper52]

Дивергенция только тога считается выполненной когда макди пересекла нулевую линию,а пока не пересекла отработать дивер невозможно.А идентифицировать дивер только макди как можно без индикаторов это увидеть я лично не знаю.

Очень часто пишут что как раз при пересечении машек (при проходе через 0), модель дивера считается нерабочей, что лишний раз подтверждает разность к подходам определения, и работы с диверами 8->

[Doveman]

Спойлер

Дивергенция только тога считается выполненной когда макди пересекла нулевую линию,а пока не пересекла отработать дивер невозможно.А идентифицировать дивер только макди как можно без индикаторов это увидеть я лично не знаю.

Очень часто пишут что как раз при пересечении машек (при проходе через 0), модель дивера считается нерабочей, что лишний раз подтверждает разность к подходам определения, и работы с диверами 8->

При одних параметрах машек пересечение будет, при других - уже нет. Причем можно подобрать такие параметры, что изменение буквально на единицу периода одной из машек сделает из "рабочего" дивера "нерабочий".
Вообще дивер MACD - это всего-навсего индикатор замедления тренда (т.е. за тот же промежуток времени инструмент прошел меньше пунктов в том же направлении при образовании нового экстремума). И да, я с Вами полностью согласен, разглядеть дивер на голом графике при определенной сноровке особого труда не составит. Более того, человеческий мозг может разглядеть дивер там, где индикатор его не покажет из-за своих настроек. Например, если тренд станет более растянутым (расстояния между пиками увеличится), MACD с более короткими настройками просто не уловит на нем дивергенцию.

[Doveman]

Спойлер

Дивергенция только тога считается выполненной когда макди пересекла нулевую линию,а пока не пересекла отработать дивер невозможно.А идентифицировать дивер только макди как можно без индикаторов это увидеть я лично не знаю.

Очень часто пишут что как раз при пересечении машек (при проходе через 0), модель дивера считается нерабочей, что лишний раз подтверждает разность к подходам определения, и работы с диверами 8->

Я про машки и не писал,я про макди говорил и этот индикатор имел в виду,что бы он был во главе анализа дивергенции.

А что есть MACD как не две емашки?

[st2050]

Товарищи, у меня ТС на Н4 и я весьма осторожно отношусь к диверам. По моим наблюдениям, их потенциал чаще всего невысок, чисто коррекция, хотя бывает и неплохая.

Не претендую на истину, только собственное мнение сказал.

[BaBaiKa]

Я конечно могу и ошибаться, но в последнем примере, где надо увидеть "дивергенцию" я лишь увидел (как и многие) как цена образует "ступеньки" - лучше назовём их фигурой 3-4-5:
* Получается, что цена шла вниз, подошла к какому-то значимому уровню и начала корректироваться. После окончания коррекции цена продолжила поход вниз.
Иными словами - дивергенции здесь не было (индикатора-то нет ;)), а была просто ситуация коррекции на медвежьем рынке из-за подхода к уровню

[Cooper52]

Я конечно могу и ошибаться, но в последнем примере, где надо увидеть "дивергенцию" я лишь увидел (как и многие) как цена образует "ступеньки" - лучше назовём их фигурой 3-4-5:
* Получается, что цена шла вниз, подошла к какому-то значимому уровню и начала корректироваться. После окончания коррекции цена продолжила поход вниз.
Иными словами - дивергенции здесь не было (индикатора-то нет ;)), а была просто ситуация коррекции на медвежьем рынке из-за подхода к уровню

В этом суть данного поста (нет необходимости в индикаторе для поиска дивера)

Последний пример. Пара понятна? ТФ понятен? Даты есть? Принцип прост
1) Находим на графике этот фрагмент, 2) накидываем МАКДИ,3) смотрим, 4)идивляемся, 5) убираем макди, 6) опять удивляемся

Если возникли вопросы перечитываем пост

[Doveman]

Спойлер

Я конечно могу и ошибаться, но в последнем примере, где надо увидеть "дивергенцию" я лишь увидел (как и многие) как цена образует "ступеньки" - лучше назовём их фигурой 3-4-5:
* Получается, что цена шла вниз, подошла к какому-то значимому уровню и начала корректироваться. После окончания коррекции цена продолжила поход вниз.
Иными словами - дивергенции здесь не было (индикатора-то нет ;)), а была просто ситуация коррекции на медвежьем рынке из-за подхода к уровню

В этом суть данного поста (нет необходимости в индикаторе для поиска дивера)

Последний пример. Пара понятна? ТФ понятен? Даты есть? Принцип прост
1) Находим на графике этот фрагмент, 2) накидываем МАКДИ,3) смотрим, 4)идивляемся, 5) убираем макди, 6) опять удивляемся

Если возникли вопросы перечитываем пост

При стандартных настройках MACD там нет дивергенции.
Как я писал, дивергенция MACD возникает, если при образовании нового минимума наклон графика инструмента стал существенно меньше. Тут такого не наблюдается.
Хотя, конечно, поигравшись с настройками осциллятора можно найти дивергенцию вообще в любом месте.
Верхний MACD - стандартные настройки, нижний - 4,8:

Спойлер

[Cooper52]

В последнем примере была установлена неверная картинка из за моей невнимальности, прошу прощения, видимо перепутал :">

Самому глазастому надо в репу, разумеется + :d

[BaBaiKa]

Спойлер

В этом суть данного поста (нет необходимости в индикаторе для поиска дивера)

Последний пример. Пара понятна? ТФ понятен? Даты есть? Принцип прост
1) Находим на графике этот фрагмент, 2) накидываем МАКДИ,3) смотрим, 4)идивляемся, 5) убираем макди, 6) опять удивляемся

Если возникли вопросы перечитываем пост

В этом то и весь смысл - дивергенции тут нет... или я не туда смотрю? Давайте разбираться

1) Открываем фрагмент на нужной дате (~28 июля). Специально выделил нужную область прямоугольником.

Спойлер

2) Наносим уровни поддержки и сопротивления

Спойлер

* Пока видим только зигзагообразное движение цены, говорящее нам о присутствующей коррекции на рынке

3) Используем стандартный индикатор ZigZag

Спойлер

* Зигзаг подтверждает явление коррекции с маленьким трендом. Дивергенции не види... извините, не вижу. Может из всех вышеописанных индюков в теме стохастик да нарисует нам что-нибудь? :-?

4) Наносим стохастик со стандартными настройками (5,3,3). Даже отметил обе вершины.

Спойлер

Что имеем в итоге? Дивергенция не была обнаружена. На рынке была простая коррекция и ничего более: ни дивергенции, ни конвергенции. Даже предпоследний пик перед падением и его показание на стохастике нельзя брать за дивергенцию - разницы в пиках почти нет.
Так что дивергенции я здесь не увидел и не могу считать что она здесь вообще была. ИМХО, конечно. >:d

[Cooper52]

Спойлер

В этом суть данного поста (нет необходимости в индикаторе для поиска дивера)

Последний пример. Пара понятна? ТФ понятен? Даты есть? Принцип прост
1) Находим на графике этот фрагмент, 2) накидываем МАКДИ,3) смотрим, 4)идивляемся, 5) убираем макди, 6) опять удивляемся

Если возникли вопросы перечитываем пост

В этом то и весь смысл - дивергенции тут нет... или я не туда смотрю? Давайте разбираться

1) Открываем фрагмент на нужной дате (~28 июля). Специально выделил нужную область прямоугольником.

Спойлер

2) Наносим уровни поддержки и сопротивления

Спойлер

* Пока видим только зигзагообразное движение цены, говорящее нам о присутствующей коррекции на рынке

3) Используем стандартный индикатор ZigZag

Спойлер

* Зигзаг подтверждает явление коррекции с маленьким трендом. Дивергенции не види... извините, не вижу. Может из всех вышеописанных индюков в теме стохастик да нарисует нам что-нибудь? :-?

4) Наносим стохастик со стандартными настройками (5,3,3). Даже отметил обе вершины.

Спойлер

Что имеем в итоге? Дивергенция не была обнаружена. На рынке была простая коррекция и ничего более: ни дивергенции, ни конвергенции. Даже предпоследний пик перед падением и его показание на стохастике нельзя брать за дивергенцию - разницы в пиках почти нет.
Так что дивергенции я здесь не увидел и не могу считать что она здесь вообще была. ИМХО, конечно. >:d

Давайте разбираться.

1) Открываем фрагмент (абсолютно верно)
2) Наносим уровни (Зачем? Какие отношение они имеют к данному примеру? Какой смысл они тут несут?)
3) Используем зигзаг (Зачем? Какие отношение он имеет к данному примеру? Какой смысл он тут несет?)
4) Почему мы наносим стохастик если изначально мы проговорили что каждый индикатор нужен для своего периода, и если мы во всех примерах использовали МАКДИ зачем использовать стохастик?)))

Это как использовать экспоненциальную скользящую среднюю построенную по хаям, вместо простой скользящей средней построенной по ценам закрытия, и в конце удивляться разным результатам!
ВЕДЬ ОБА ИНДИКАТОРА МАШКИ? :d

Как вобще можно удивлять разным показаниям абсолютно разных индикаторов? Разумеется будет разхождение о чем я писал в начале поста. Если мне удобнее смотреть дивера по МАКДИ к чему мне покзания КЫШа? Если мы "условились" смотреть по формуле МАКДИ смотрим МАКДИ. Изменено 4 октября, 2014 пользователем Cooper52

[BaBaiKa]

Давайте разбираться.

1) Открываем фрагмент (абсолютно верно)
2) Наносим уровни (Зачем? Какие отношение они имеют к данному примеру? Какой смысл они тут несут?)
3) Используем зигзаг (Зачем? Какие отношение он имеет к данному примеру? Какой смысл он тут несет?)
4) Почему мы наносим стохастик если изначально мы проговорили что каждый индикатор нужен для своего периода, и если мы во всех примерах использовали МАКДИ зачем использовать стохастик?)))

Это как использовать экспоненциальную скользящую среднюю построенную по хаям, вместо простой скользящей средней построенной по ценам закрытия, и в конце удивляться разным результатам!
ВЕДЬ ОБА ИНДИКАТОРА МАШКИ? :d

Как вобще можно удивлять разным показаниям абсолютно разных индикаторов? Разумеется будет разхождение о чем я писал в начале поста. Если мне удобнее смотреть дивера по МАКДИ к чему мне покзания КЫШа? Если мы "условились" смотреть по формуле МАКДИ смотрим МАКДИ.

а) Про уровни забыл кое-что написать:
цена шла такая вниз и встретила какой-то сильный уровень сопротивления. "Здравствуйте!", - сказала она, "У меня нет сил идти так же вниз, как и ранее, поэтому схожу-ка я на коррекцию для набора силы и дальнейшего похода на юг". (извините за столь необычную форму повествования :d)
б) Зигзаг я нанёс для того, чтобы показать вершины, не более.
в) Нанёс стохастик, так как до меня уже люди кидали макди с разными периодами, где дивергенции не было. Зная, что диверы могут показывать и КЫШ и Стохастик, решил показать именно стохастик, так как КЫШ не очень для диверов (имхо ;))

Единственное, что остаётся - перечитать как и почему образуются диверы (на том же макди) и попытаться понять как найти на голом графике дивергенцию >:d

[websmith]

На скриншоте приведены мои наблюдения по поводу дивергенции цены и объема. Замечено, что снижение объема, при росте/падении цены с последующей свечой в сторону, противоположную доминирующей тенденции, на малом объеме, является разворотным сигналом

http://gyazo.com/6de930b99be229cebf4a5ab9f22412a5

[BaBaiKa]

На скриншоте приведены мои наблюдения по поводу дивергенции цены и объема. Замечено, что снижение объема, при росте/падении цены с последующей свечой в сторону, противоположную доминирующей тенденции, на малом объеме, является разворотным сигналом

http://gyazo.com/6de930b99be229cebf4a5ab9f22412a5

Вот тут тоже используется индикатор для выявления дивергенций. Пусть индикатор объёма, но индикатор! :d

[websmith]

Вот тут тоже используется индикатор для выявления дивергенций. Пусть индикатор объёма, но индикатор! :d

Индикаторы являются производной от цены. Что нельзя сказать про объемы. Наблюдая только за ценой вы смотрите на одну сторону медали, не получая полной информации о происходящем. Объем, это усилие, которое привело к результату (движение цены). К примеру, две свечи с одинаковым объемом стоят рядом одна свеча бычья (больше) вторая медвежья (меньше). Одинаковый объем, разный результат. Куда рынку легче двигаться (вверх) туда он с большей вероятностью в ближайшей перспективе пойдет.

[BaBaiKa]

Индикаторы являются производной от цены. Что нельзя сказать про объемы. Наблюдая только за ценой вы смотрите на одну сторону медали, не получая полной информации о происходящем. Объем, это усилие, которое привело к результату (движение цены). К примеру, две свечи с одинаковым объемом стоят рядом одна свеча бычья (больше) вторая медвежья (меньше). Одинаковый объем, разный результат. Куда рынку легче двигаться (вверх) туда он с большей вероятностью в ближайшей перспективе пойдет.

Одним словом, нужен какой-либо дополнительный инструмент для выявления дивергенций :d

[Aldik]

Доброго времени, вопрос у меня такой: А зачем искать дивергенцию на индикаторах и осцилляторах?! Они же запаздывают, и если например изменить настройки индикатора, то и дивергенция благополучно может исчезнуть..

Если уж и ищите дивергенции, то может хотя бы на более реальном рынке, например расхождение фьючерсного контракта + с объемом на CME. Естественно такой подход отлично подойдет для SP, Dow, Crude oil, cotton,wheat..
И не менее хуже подходит и для FX рынков.

Несколько примеров:

07.10.14_-_6B_and_delta.png
29.08.14_-_gold_delta_divergence_Livermore.png
29.08.14_-_eur__delta_divergence_Livermore.png

[BaBaiKa]

Доброго времени, вопрос у меня такой: А зачем искать дивергенцию на индикаторах и осцилляторах?! Они же запаздывают, и если например изменить настройки индикатора, то и дивергенция благополучно может исчезнуть..

В данной теме вопрос был поставлен именно по индикаторам + большая часть трейдеров ищут дивергенцию на осциляторах

[Cooper52]

Доброго времени, вопрос у меня такой: А зачем искать дивергенцию на индикаторах и осцилляторах?! Они же запаздывают, и если например изменить настройки индикатора, то и дивергенция благополучно может исчезнуть..

В данной теме вопрос был поставлен именно по индикаторам + большая часть трейдеров ищут дивергенцию на осциляторах

В данной теме вопрос был поставлен "без индикаторов". Для этого дополнительных индикаторов не нужно см. последний пример

[BaBaiKa]

В данной теме вопрос был поставлен "без индикаторов". Для этого дополнительных индикаторов не нужно см. последний пример

Я имел ввиду, что тема затрагивает индикаторы, а именно вопрос: нужны или не нужны ;)

[Night Traveler]

Есть такое понятие, как дивергенция на трендовых линиях, когда мы получаем расхождение между максимумами и минимумами самой цены. Что собой представляет незамысловатую фигуру клин.

Спойлер

[charly]

самый сильный и, при правильном подходе, самый точный сигнал во всем теханализе совершенно зря забыт...