[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

[Timer1991]

А Вы в будущем не собираетесь вшить в свой советник автоматическое локирование?

[hazels]

Очень все хрупко - незначительное изменение параметров, переход на другие котировки - приводят к сливу даже на истории,
несмотря на индикаторы тренда в советнике - см сообщение выше
А что будет на реале - кто знает.... Но точно, что будет хуже, чем на истории

На реале будет результат зависеть от опыта и выдержки, а так же наработанных стратегий вывода счета из просадки.
В соседней ветке Старик хорошо описал несколько способов работы с локирующими позициями.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156/?do=findComment&comment=59513
Изучайте и применяйте на практике - и будет вам прибыль и счастье :d

Если позиции , открытые советником надо страховать локом, то зачем нужен такой советник? По сути можно банально открывать позиции вручную в сторону возможного движения...и если что локироваться.

[Abb1963]

А Вы в будущем не собираетесь вшить в свой советник автоматическое локирование?

Работа c локами в атоматическом режиме очень трудно поддается алгоритмизации.
Вот только несколько вопросов по существу:
1. по каким критериям устанавливать лок?
2. при каких условиях его снимать?
3. какой размер локирующей позиции использовать?
Я в своем скальпере SS 4.14 реализовывал разные алгоритмы локирования, но так и не добился существенного
улучшения результатов торговли советника при использовании локов.
В реальной торговле чаще всего локи приходится разруливать руками.
Вопрос непростой.
Если есть конкретные идеи, можно обсудить >:d

---

Добавлено: 25-02-2013 13:35:40

---

Если позиции , открытые советником надо страховать локом, то зачем нужен такой советник?

Абсолютных граалей на рынке не существует. Любой советник может слить счет при неблагоприятных изменениях рынка, которые происходят постоянно. Сравните начало 2013 года с прошлым годом. Многие в соседней ветке посливали свои депозиты, при торговле тем же Хакедом на безоткатных трендах всего 300 п.
А мой советник в это же время спокойно торгует по тренду без всяких особых напрягов для депозита (если использовать разумные риски)
Более того, дважды он мне уже в этом году выводил счет из просадки, на котором висело много ручных позиций, просто удачно их усреднив
по тренду. И они закрылись в итоге по ТП почти на самом максимуме, когда меня не было у терминала.
Так что делайте сами для себя выводы, нужен вам такой советник или нет.

По сути можно банально открывать позиции вручную в сторону возможного движения...и если что локироваться.

Конечно можно торговать вручную, каждый торгует своими способами. Но в ручной торговле всегда присутствует человеческий фактор, который может сыграть злую шутку с депозитом, если нарушить ММ или свои же правила торговли.
Поэтому многие рано или поздно переходят к автоматической или полуавтоматической торговле, которая позволяет свести к минимуму влияние эмоций на торги.
А если есть в арсенале надежный помощник в виде советника, которому можно доверять торговлю если не на 100%, а хотя бы на 90%,
и который можно всегда подстроить под изменившийся рынок, этого более чем достаточно для прибыльной торговли.

Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Abb1963

[Kvarz]

Этот бот реально может вывести из сеюя. пол дня потратил на тестирование фунта и все что я добился это 30% месячные. Интеллектуалтная система реинвестирования на столько непонятна, что при изминении min risk на 0.1 (при просадке 21% до изменения), бот сливается. поднятие max risk особой погоды не делает.
Как на этом чуде заработать хотябы 50%, не говоря про упомянутые консервативные 60-80%? Использовать несколько пар?

[Abb1963]

Этот бот реально может вывести из сеюя. пол дня потратил на тестирование фунта и все что я добился это 30% месячные. Интеллектуалтная система реинвестирования на столько непонятна, что при изминении min risk на 0.1 (при просадке 21% до изменения), бот сливается. поднятие max risk особой погоды не делает.
Как на этом чуде заработать хотябы 50%, не говоря про упомянутые консервативные 60-80%? Использовать несколько пар?

Конечно, нужно торговать на нескольких парах, и результат будет даже лучше чем 50% в месяц. Мониторинги демок посмотри.
Вчера подключил еще одну демку в мониторинг по 6 парам:
5. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Депозит 50000$ Плечо 1:500
работает FST 1.15 EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD USDCAD NZDUSD RSI и ForceStart = ON Risk = 0.5%/15% MLF=2, 14 / 23 / ратио 3
_http://www.myfxbook.com/members/Abb1963/mt4-184469437/496714

Нет смысла подгонять под историю параметры советника, чтобы тесты проходили на любом периоде.
Достаточно подобрать эмпирически наиболее приемлемые параметры для всех пар, по которым хочешь торговать, под текущее состояние рынка.
Судя по всему, сильные безоткатные тренды на рынке на ближайшие 2-3 месяца маловероятны, до конца апреля - начала мая должна быть хорошая волатильная торговля, если судить по прошлым годам.
Сейчас (по моему мнению) наступает самое подходящее время для торговли мартингейловыми советниками (до майских трендов).
В такие периоды нужно повышать риски, и подключать в работу большее количество пар.
Последние 2 торговых дня пока подтверждают это.
Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Abb1963

[Timer1991]

А установки по умолчанию из версии 1.15, за исключением изменения рисков до 0.5/15, хорошо подходят для остальных пар? eur/usd, usd/chf, aud/usd например? Нужно ли увеличивать депозит при добавлении новых пар?

---

Добавлено: 27-02-2013 10:30:55

---

14 / 23 это steporders и takeprofit ?

---

Добавлено: 27-02-2013 10:47:17

---

И как вообще подобрать эти эмпирически наиболее приемлемые параметры? Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Timer1991

[Abb1963]

А установки по умолчанию из версии 1.15, за исключением изменения рисков до 0.5/15, хорошо подходят для остальных пар? eur/usd, usd/chf, aud/usd например? Нужно ли увеличивать депозит при добавлении новых пар?

---

Добавлено: 27-02-2013 10:30:55

---

14 / 23 это steporders и takeprofit ?

Параметры ForceStart = ON Risk = 0.5%/15% MLF=2, Шаг = 14 ТП = 23, ратио 3, 14/10 сделок
у меня стоят на новой демке в мониторинге по 6 парам на депозит 50000$
Они более-менее подходят для всех пар, кроме еврика и франка. По ним можно увеличить шаг ордеров и ТП,
а так же уменьшить количество колен до 14/8. Чтобы снизить еще риски слива, можно уменьшить MLF до 1,5-1,7.
Депозит лучше использовать не менее 10000 центов на 1 пару.

---

Добавлено: 27-02-2013 10:47:17

---

И как вообще подобрать эти эмпирически наиболее приемлемые параметры?

Тут каждый решает для себя сам, с какими рисками торговать. Свои настройки я указал.
Можете сами оптимизировать и установить подходящие для вас по просадкам параметры.
Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Abb1963

[zliden]

Abb1963, скажите: трейлинг работает или нет - а то с параметрами 38\18 у меня 2 сделки закрылись в минус?

[Abb1963]

Abb1963, скажите: трейлинг работает или нет - а то с параметрами 38\18 у меня 2 сделки закрылись в минус?

Код трейлинга взят из исходной версии сетки, подробно не тестировал, т.к. не использую его
По идее должен работать... Нужно тестить

[Sank]

Депозит лучше использовать не менее 10000 центов на 1 пару.

Т.е. если ставить версию 1,15 с настройками по-умолчанию на 4 пары eur, gbp, chf, aud, то нужен депо 40 000? И в этом случае доходность ожидаем 50-80%?

[Abb1963]

Депозит лучше использовать не менее 10000 центов на 1 пару.

Т.е. если ставить версию 1,15 с настройками по-умолчанию на 4 пары eur, gbp, chf, aud, то нужен депо 40 000? И в этом случае доходность ожидаем 50-80%?

Какая будет реальная доходность, трудно сказать, но результат торгов на демках за месяц такой:
184435057 с 28.01.2013 4 пары, ForceStart=ON, риск 1%/20% - прибыль 259% просадка 71%
9287911 с 28.01.2013 4 пары, ForceStart=OFF, риск 1%/20% - прибыль 62% просадка 29%
184441730 с 03.02.2013 4 пары, ForceStart=ON, риск 0,3%/20% - прибыль 61% просадка 49%
184441731 с 03.02.2013 GBPUSD, ForceStart=ON, риск 2%/20% - прибыль 145% просадка 85%
Выводы делайте сами. При рисках 0,5%/15% при торговле по 4 парам должно получиться >100% в месяц...

[DedMoroz]

АВВ скажите у вас случаем нет своего памма на f4y?

[Tosha063rus]

abb1963 можно превеcти более консервативные настройки с 2009 года к примеру с фикс.лотом ?

[Старик]

Депозит лучше использовать не менее 10000 центов на 1 пару.

Т.е. если ставить версию 1,15 с настройками по-умолчанию на 4 пары eur, gbp, chf, aud, то нужен депо 40 000? И в этом случае доходность ожидаем 50-80%?

Какая будет реальная доходность, трудно сказать, но результат торгов на демках за месяц такой:
184435057 с 28.01.2013 4 пары, ForceStart=ON, риск 1%/20% - прибыль 259% просадка 71%
9287911 с 28.01.2013 4 пары, ForceStart=OFF, риск 1%/20% - прибыль 62% просадка 29%
184441730 с 03.02.2013 4 пары, ForceStart=ON, риск 0,3%/20% - прибыль 61% просадка 49%
184441731 с 03.02.2013 GBPUSD, ForceStart=ON, риск 2%/20% - прибыль 145% просадка 85%
Выводы делайте сами. При рисках 0,5%/15% при торговле по 4 парам должно получиться >100% в месяц...

То есть профит от каждой пары автоматически увеличивает лотность на всех парах, поскольку депо совместный - правильно?
Не просто 100% реинвестирование - а еще и "перекрестное"?! :)

Мозги оплавляются от попыток понимания как с вашим ботом работать...
Что в боте стоящее, а какие цифры из просто тотального "перекрестного" реинвестирования вылазят - ну никак нормально просчитать не могу.

[Abb1963]

abb1963 можно превеcти более консервативные настройки с 2009 года к примеру с фикс.лотом ?

Я фиксированным лотом не торгую.
В ветке выложены результаты оптимизаций по всем парам - выбирайте с подходящими для вас просадками.

---

Добавлено: 28-02-2013 10:01:05

---

То есть профит от каждой пары автоматически увеличивает лотность на всех парах, поскольку депо совместный - правильно?
Не просто 100% реинвестирование - а еще и "перекрестное"?! :)
Мозги оплавляются от попыток понимания как с вашим ботом работать...
Что в боте стоящее, а какие цифры из просто тотального "перекрестного" реинвестирования вылазят - ну никак нормально просчитать не могу.

Здесь нужно учитывать, что увеличение лотности работает при открытии ПЕРВОГО колена.
Если в работе уже есть позиции, размер лота следующего колена определяется в зависимости MultiLotFactor.
Если размер расчетного лота при этом не превышает максимальный, согласно максимальному риску от текущего уровня эквити,
он определяется просто как размер первой сделки * MultiLotFactor.
Ограничение риска начинает работать, чаще всего с 5-6 колена, при отношении рисков 1%/20% или 0,5%/15%
А т.к. чаще всего работает не более 4-5 колен, то расчитать не очень сложно.

Если же зависает больше 5-6 колен, ограничение на максимальный риск позволяет не завышать лоты последующих колен до заоблачных, и соответственно снижается риск слива и просадка.
А работа по нескольким парам дает диверсификацию и дополнительную прибыль для поддержания самой большой пирамиды.
Здесь есть конечно опасность того, что могут зависнуть большие пирамиды по нескольким парам, но чаще всего происходит наоборот.
По крайней мере на работающих в мониторинге демках еще не было одновременного зависания больших пирамид (> 6-7 колен) по нескольким парам.
Нужен более длительный тест в полном автомате (хотя-бы полгода), чтобы обосновать такой вывод.

---

Добавлено: 28-02-2013 10:09:49

---

АВВ скажите у вас случаем нет своего памма на f4y?

Пока нет, но возможно заведу когда-нибудь :) Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Abb1963

[grisly]

Все очень сложно с увеличением лота и кучей пар. Больше всего пугает как автор говорит: ВОЗМОЖНО нескольких больших пирамид, - продукт надо гонять еще полгода. Также не понимаю что же за проверка совы, если стоит на демо счете.

Я личер ищу себе советника с прибылью 200-300% в год. И чтобы не рвать на голове волосы. Но пока только хакед больше всех(не мод), но надо к варриору присматриваться.

[Anton.Shvytkin]

он определяется просто как размер первой сделки * MultiLotFactor

Не согласен. Я например, закрываю старший ордер пирамиды на откатах и потом, когда цена вновь возвращается ордер открывается бОльшим лотом. :-b

[Abb1963]

он определяется просто как размер первой сделки * MultiLotFactor
Не согласен. Я например, закрываю старший ордер пирамиды на откатах и потом, когда цена вновь возвращается ордер открывается бОльшим лотом. :-b

Так происходит, если старший ордер был равен максимальному риску в сделке, на момент открытия.
Т.к. эквити выросло, следующий откроется естественно бОльшим лотом.

[Anton.Shvytkin]

Но если бы он расчитывался просто как лот первого ордера*MLF то открылся бы таким же размером, значит расчет второго и последующих лотов идет тоже в процентах от эквити. Вы же говорите, что в зависимости от эквити расчитывается только первый ордер.

[Abb1963]

Но если бы он расчитывался просто как лот первого ордера*MLF то открылся бы таким же размером, значит расчет второго и последующих лотов идет тоже в процентах от эквити. Вы же говорите, что в зависимости от эквити расчитывается только первый ордер.

Вот выдержка реальная из стейта счета 184435057 с MLF 2.2
В последней колонке - отношение лота следующего колена к предыдущему
Начиная с 5 колена отношение лота уменьшается к предыдущему, т.к. превышен макс.риск в сделке.
7 колено было открыто 2 раза и закрыто по тралу.

Колено Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Profit
1 119402101 21.02.2013 6:30 sell 0.58 gbpusd 1.5151 0.0000 1.5214 22.02.2013 22:33 1.5214 -365.40
2 119411815 21.02.2013 7:15 sell 1.28 gbpusd 1.5170 0.0000 1.5214 22.02.2013 22:33 1.5214 -563.20 2.21
3 119420154 21.02.2013 8:15 sell 2.81 gbpusd 1.5186 0.0000 1.5214 22.02.2013 22:33 1.5214 -786.80 2.20
4 119447281 21.02.2013 10:15 sell 6.07 gbpusd 1.5206 0.0000 1.5214 22.02.2013 22:33 1.5214 -485.60 2.16
5 119453930 21.02.2013 10:45 sell 10.80 gbpusd 1.5229 0.0000 1.5214 22.02.2013 22:33 1.5214 1 620.00 1.78
6 119476710 21.02.2013 13:15 sell 10.06 gbpusd 1.5259 0.0000 1.5214 22.02.2013 22:33 1.5214 4 527.00 0.93
7 119566710 22.02.2013 5:30 sell 9.10 gbpusd 1.5304 1.5279 1.5216 22.02.2013 13:30 1.5279 2 275.00 0.90
7 119634149 22.02.2013 14:00 sell 9.01 gbpusd 1.5297 1.5268 1.5214 22.02.2013 16:45 1.5268 2 612.90 0.99

[Anton.Shvytkin]

Посчитал у меня уменьшение лотности началось с пятого ордера, а закрывал я 6-й ордер поэтому так и получилось видимо (хитрая однако ж система расчета ММ :-b). Все равно до конца не понял как она работает. Но бот пока радует. >:d

[ALEX_SPB_RU]

Посчитал у меня уменьшение лотности началось с пятого ордера, а закрывал я 6-й ордер поэтому так и получилось видимо (хитрая однако ж система расчета ММ :-b). Все равно до конца не понял как она работает. Но бот пока радует. >:d

Рискну предположить, что она работает очень просто шпарит начиная с первой сделки беря для неё заданный процент начального риска...
Для следующей сделки домножает процент заданного риска на коэф роста лотности и берёт его не от валюты баланса, а от свободных средст... и так до того момента пока не привысит верхний порог риска
Тогда начинает брать по верхнему порогу риска по отношению к свободной марже, а так как она всё время при открытии новых колен убывает поэтому и лоты растут меньше чем на заданный коэф. домножения и при достижении верхней планки начинают снижаться объёмы открываемых позиций...
Как-то так..но это всё мысли из инфы стейта постом выше...в коде не смотре.

---

Добавлено: 01-03-2013 09:56:59

---

Abb1963, какие мысли по поводу скинутой мною вам на почту информации?

[Abb1963]

Посчитал у меня уменьшение лотности началось с пятого ордера, а закрывал я 6-й ордер поэтому так и получилось видимо (хитрая однако ж система расчета ММ :-b). Все равно до конца не понял как она работает. Но бот пока радует. >:d

Рискну предположить, что она работает очень просто шпарит начиная с первой сделки беря для неё заданный процент начального риска...
Для следующей сделки домножает процент заданного риска на коэф роста лотности и берёт его не от валюты баланса, а от свободных средст... и так до того момента пока не привысит верхний порог риска
Тогда начинает брать по верхнему порогу риска по отношению к свободной марже, а так как она всё время при открытии новых колен убывает поэтому и лоты растут меньше чем на заданный коэф. домножения и при достижении верхней планки начинают снижаться объёмы открываемых позиций...
Как-то так..но это всё мысли из инфы стейта постом выше...в коде не смотре.

В основном правильно, только один нюанс:
Первая сделка открывается просто: MinRisk в % от эквити (актуально если на счете работает несколько валютных пар)
при торговле по одной паре это равно MinRisk в % от баланса на текущий момент.
Размер лота следующих колен до 5-6-го - простое умножение лота предыдущего колена на MLF
(чем больше MaxRisk, тем больше колен работают по MLF, как обычная сетка)
А дальше - работает ограничение риска, и лот следующих колен просто считается как MaxRisk в % от текущего эквити.
Как то так вот :d

[Anton.Shvytkin]

Ну вот, теперь и я понял. Спасибо.

[ALEX_SPB_RU]

Посчитал у меня уменьшение лотности началось с пятого ордера, а закрывал я 6-й ордер поэтому так и получилось видимо (хитрая однако ж система расчета ММ :-b). Все равно до конца не понял как она работает. Но бот пока радует. >:d

Рискну предположить, что она работает очень просто шпарит начиная с первой сделки беря для неё заданный процент начального риска...
Для следующей сделки домножает процент заданного риска на коэф роста лотности и берёт его не от валюты баланса, а от свободных средст... и так до того момента пока не привысит верхний порог риска
Тогда начинает брать по верхнему порогу риска по отношению к свободной марже, а так как она всё время при открытии новых колен убывает поэтому и лоты растут меньше чем на заданный коэф. домножения и при достижении верхней планки начинают снижаться объёмы открываемых позиций...
Как-то так..но это всё мысли из инфы стейта постом выше...в коде не смотре.

В основном правильно, только один нюанс:
Первая сделка открывается просто: MinRisk в % от эквити (актуально если на счете работает несколько валютных пар)
при торговле по одной паре это равно MinRisk в % от баланса на текущий момент.
Размер лота следующих колен до 5-6-го - простое умножение лота предыдущего колена на MLF
(чем больше MaxRisk, тем больше колен работают по MLF, как обычная сетка)
А дальше - работает ограничение риска, и лот следующих колен просто считается как MaxRisk в % от текущего эквити.
Как то так вот :d

Уверены что просто предыдущий лот умножается на коэффициент?
Похоже что правы, но почему тогда у 4-й сделки лот не 6,18?