[open source] [Советник] Prey Scalper Mod

[Старик]

Ай-ай-ай, 00000, пытаться хамить старшим нехорошо... :-$
Тем более пытаться учить как себя вести в обществе.

8-} Поставил на несколько пар. Сегодня по янки/ена оно начало тралить прибыль. По крайней мере сейчас вижу, что стоп переставил в Б/У <:-p>
Интересно если пара дальше падать будет - тралить будет :-?

:o) пара падает - трал идёт.... интересно откуда взялся то x_x

Профессор простите, сейчас все исправим.

Мод RAY_Scalper_V3_edu

Не прощаю.

Мод RAY_Scalper_V3_edu в этом топике не разрабатывался.
Он из топика http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/ray-scalper-parametry-indikatorov/3044/?do=findComment&comment=46331
Там и автор xbms найдется.

Может, он разделит вашу радость от штатной работы его трала в его боте, в существование которого вы никак поверить не можете?

В этом же топике ваш сам по себе очень странный пост вызвал у всех лишь полное недоумение.

Ну а на счет порадоваться как дети - у детей и стариков общее в проявлении радости может быть только в беззубой улыбке, по причине ЕЩЁ отсутствия оных у первых и УЖЕ отсутствия оных у вторых ;)
Ну а так как такое проявление радости у первых вызывает у окружающих умиление, а вот со вторыми несколько иная история, то наверное Вам стоит сдерживать свои эмоции в обществе ;;)

Видите ли, юноша (или девушка?), волк он и без зубов волк - и как к волку к нему и относятся.

А осел, даже с полной пастью зубов, таки просто осел.
И отношение к нему как к ослу, соответствующее. Изменено 8 декабря, 2012 пользователем Старик

[smart_rookie]

Версия вторая от smart_rookie, ЕЩЕ БОЛЕЕ ОЧИЩЕННЫЙ рей-скальпер.

Изменения:
1) Произведен титанический разбор в параметрах индикаторов, коих, оказывается, не так и много.
2) Заменен статусный блок на формочку волл-стрита (ну нравится она мне).
3) Увеличен потенциал тралинга. При прохождении ценой (Trail_Trigger_x_H1_ATR + 10) пунктов относительно текущего стоплосса (или изначальной цены, если еще не тралим), стоплосс подтягивается на уровень Trail_Trigger_x_H1_ATR. В оригинальном коде тралинг был только до удвоенного Trail_Trigger_x_H1_ATR + 5 пунктов. Параметр Trail_StopLoss_x_H1_ATR упразднен.
4) Добавил для изучения так называемый счетчик стратегий (в коде отключен). В коде, который вычисляет сигнал на вход, используется пять разных наборов условий - пять стратегий. Бектесты показывают, что реально задействуются только две первые стратегии, следовательно стоит обратить внимание только на те индикаторы, что в них используются для оптимизации.
5) Подчистил оставшиеся индусизмы.

Если честно, я до сих пор не могу врубиться, почему вообще этот советник работает и именно на евре. Слишком уж он простой, и, конечно, нет в нем ничего такого, что написано на официальном сайте.

RSM_C_V02.mq4

Изменено 9 декабря, 2012 пользователем smart_rookie

[vvaa7]

......


...

"Извините, но данная система была удалена её создателем."

А почему мониторинг удалён? :(

[phifo]

Версия вторая от smart_rookie, ЕЩЕ БОЛЕЕ ОЧИЩЕННЫЙ рей-скальпер.

Изменения:
1) Произведен титанический разбор в параметрах индикаторов, коих, оказывается, не так и много.
2) Заменен статусный блок на формочку волл-стрита (ну нравится она мне).
3) Увеличен потенциал тралинга. При прохождении ценой (Trail_Trigger_x_H1_ATR + 10) пунктов относительно текущего стоплосса (или изначальной цены, если еще не тралим), стоплосс подтягивается на уровень Trail_Trigger_x_H1_ATR. В оригинальном коде тралинг был только до удвоенного Trail_Trigger_x_H1_ATR + 5 пунктов. Параметр Trail_StopLoss_x_H1_ATR упразднен.
4) Добавил для изучения так называемый счетчик стратегий (в коде отключен). В коде, который вычисляет сигнал на вход, используется пять разных наборов условий - пять стратегий. Бектесты показывают, что реально задействуются только две первые стратегии, следовательно стоит обратить внимание только на те индикаторы, что в них используются для оптимизации.
5) Подчистил оставшиеся индусизмы.

Если честно, я до сих пор не могу врубиться, почему вообще этот советник работает и именно на евре. Слишком уж он простой, и, конечно, нет в нем ничего такого, что написано на официальном сайте.

После этого сообщения, после того, как smart-rookie произвёл свою "титаническую" работу (за что ему огромное спасибо), я провёл на её основе ещё одну (с помощью одного человека, я не программирую сам). Просьба оценить и, вероятнее всего, посмотреть где могут быть ошибки (для тех, кто разбирается):

Внесены следующие изменения:

1) Добавлен параметр Freezing - "замораживает" открытие ордеров, после закрытия последнего ордера, на количество минут указанное в параметре.
2) Добавлен параметр TimeStart - время "после", которого разрешена торговля.
3) Добавлен параметр TimeStop - время "до", которого разрешена торговля.
4) Добавлен параметр KeepOpenOrder - если TRUE - закрыть открытую позицию после времени указанного в TimeStop,
если FALSE - дождаться выполнения ордера и только после этого прекратить торговлю.
5) Удалена защита на установку советника, только на таймфрейме М15, добавлен автоматический выбор таймфрейма к прикреплённому графику.
6) Добавлены параметры выбора таймфреймов для индикаторов:

BANDS_M15_TF - для индикатора BANDS (ранее только для М15, теперь можно ввести любой таймфрейм)
BANDS_H1_TF - для индикатора BANDS (ранее только для Н1, теперь можно ввести любой таймфрейм)
ENV_M15_TF - для индикатора Envelopes (ранее только для М15 , теперь можно ввести любой таймфрейм)
ENV_H1_TF - для индикатора Envelopes (ранее только для Н1 , теперь можно ввести любой таймфрейм)
ST_M15_TF - для индикатора Stochastic (ранее только для М15 , теперь можно ввести любой таймфрейм)
ST_H1_TF - для индикатора Stochastic (ранее только для Н1, теперь можно ввести любой таймфрейм)
iATR_H1_TF - для индикатора ATR (ранее только для Н1, теперь можно ввести любой таймфрейм)
iATR_W1_TF - для индикатора ATR (ранее только для W1 , теперь можно ввести любой таймфрейм)

В параметра таймфреймов можно указывать следующие значения:

M1 - значение = 1
M5 - значение = 5
M15 - значение = 15
M30 - значение = 30
Н1 - значение = 60
Н4 - значение = 240
D1 - значение = 1440
W1 - значение = 10080
MN1 - значение = 43200

Так же, таймфреймы сделаны таким образом, что можно вводить любое значение.
Например, если ввести значение 180, то это будет равняться трёхчасовым барам.

7) Доработан параметр Slippage. Ранее данный параметр был добавлен только в функцию закрытия ордеров.
В данной версии параметр Slippage добавлен, так же в функцию открытия ордеров.
Ранее: OrderSend(Symbol(), op_type, lot, price, 5, 0, 0, comment_prefix+"_"+strat, magic, 0, color_)
Сейчас: OrderSend(Symbol(), op_type, lot, price, Slippage, 0, 0, comment_prefix+"_"+strat, magic, 0, color_)

8) Добавлена процедура защиты от реквотов. (только для закрытия ордеров, если KeepOpenOrder = TRUE)
В случае возникновения описанного события, советник сделает описанное действие:

1) "Торговый сервер занят. Ждем 500 мс..."
2) "Нет связи с сервером. Ждем 2 сек..."
3) "Ошибка в цене. Ждем 500 мс и обновим цены..."
4) "Цена изменилась. Пробуем ещё раз.."
5) "Нет цен. Ждём новый тик..")
6) "Брокер занят. Ждем 500 мс...")
7) "Новые цены. Обновим."
8) "Слишком много операций. Ждем 1 минуту.."
9) "Подсистема торговли занята. Пробуем ещё.."
10) "Ошибка цены. Попытка обновить цены..."

В советнике обработаны следующие программные ошибки:

1) В начальной версии, параметр iATR_W1 = 4 - не работал. Данный параметр не был задействован в коде.
В текущей версии, параметр iATR_H1_PER, задействован при расчёте периода индикатора ATR .
Так же добавлен параметр iATR_W1_PER, который рассчитывает период индикатора ATR для другого таймфрейма.
Таким образом, в текущей версии настроена возможность изменять параметр индикатора ATR .
2) Удали функция string GetStrat(string strat). Данная функция не была задействована в исполняемом коде.
3) Удалён расчёт следующих параметров и переменных, так как переменные, которые получили значения, не используются в коде:

bands_avg_h1 = (bands_upper_h1_s1 + bands_lower_h1_s1) / 2.0;
lowest = iLow(NULL, PERIOD_H1, iLowest(NULL, PERIOD_H1, MODE_LOW, 194, 1));
g_time_860 = Time[iLowest(NULL, PERIOD_H1, MODE_LOW, 194, 1)];
highest = iHigh(NULL, PERIOD_H1, iHighest(NULL, PERIOD_H1, MODE_HIGH, 194, 1));
g_time_868 = Time[iHighest(NULL, PERIOD_H1, MODE_HIGH, 194, 1)];
lowest1 = iLow(NULL, PERIOD_H1, iLowest(NULL, PERIOD_H1, MODE_LOW, 72, 1));
g_time_764 = Time[iLowest(NULL, PERIOD_H1, MODE_LOW, 72, 1)];
highest1 = iHigh(NULL, PERIOD_H1, iHighest(NULL, PERIOD_H1, MODE_HIGH, 72, 1));
g_time_772 = Time[iHighest(NULL, PERIOD_H1, MODE_HIGH, 72, 1)];

4) Функции кода, разделены делителями и приведены к современному венгерскому стилю написания кода.


Таким образом советник подвергается все большей и большей модификации, которая в итоге приведёт его к тому виду, к тому результату, что он будет "косить" бабло не только по паре EURUSD, и не только на M15, но M1, M5, M30 и др. Дело теперь за "длительными и мучительными" :) оптимизациями в тестере стратегий, в том числе и в визуальном режиме, и с качеством моделирования 99%. Надеюсь сеты заинтересованных людей (я не могу уделять такое огромное количество времени этой работе, но тоже приложу силы) не заставят ждать. :) Новогодний подарок однако! :)

Не разобрался как тут в теме добавить следующий пост. Хотел добавить ещё 4 индикатора, написанных специально для режима визуального тестирования моего MOD-а.

RSM_C_V02_add_tf.mq4

Изменено 26 декабря, 2012 пользователем phifo

[Старик]

phifo, поклон от меня неизвестному программисту за профессионализм и труд!
Вам же поклон за инициализацию этого просто рождественского священнодействия!

Получил эстетическое удовольствие и от прочтения поста, и от ознакомления с кодом.
=d>

[phifo]

phifo, поклон от меня неизвестному программисту за профессионализм и труд!
Вам же поклон за инициализацию этого просто рождественского священнодействия!

Получил эстетическое удовольствие и от прочтения поста, и от ознакомления с кодом.
=d>

Спасибо, Старик! И мне приятно, и передам своему знакомому - он вряд ли здесь появится, т.к. очень занят и на разговоры время не тратит. Хоть ошибки и есть - существенно уменьшилось количество сделок и, соответственно, прибыль. Продолжим разбираться с кодом после праздников, но если у кого появится желание помочь разобраться с ошибками - прошу.

Так и не понимаю, как написать в этой теме ниже новый пост. Могу писать только в ответ на другой.

Добавил 4 индикатора специально для визуального режима. Принцип работы таков: запускаете визуальный режим, ставите паузу, кидаете их на график, смотрите что получилось, снимаете с паузы... Теперь можно проанализировать как RSM_C_V02_add_tf осуществляет вход. В настройках индикаторов указывается только таймфрейм, данные берутся из настроек советника.

---

Добавлено: 26-12-2012 13:46:31

---

Добавил другие таймфреймы для более тонкой настройки торговли на других, помимо EURUSD, валютных парах. Чем больше возможностей, тем лучше может получиться результат. :)

Envelopes_TF.mq4
ATR_TF.mq4
Stochastic_TF.mq4
Bands_TF.mq4

Изменено 26 декабря, 2012 пользователем phifo

[smart_rookie]

О, круто, я тоже посмотрю

[phifo]

Замечательно, smart_rookie. Ждал твоего появления здесь. Думаю, совместными усилиями мы из этого советника сделаем "конфетку". :)

Почему ввёл ограничения по времени/сессиям думаю понятно: при переходе на более маленький таймфрейм это может быть очень важным, существенным моментом, однако и сделок в целом станет больше (параметры индикаторов надо подкорректировать, причём существенно). Ещё б индикатор новостей приделать с возможностью тестирования на истории, сейчас работаю над этим.

Изменено 27 декабря, 2012 пользователем phifo

[inkin]

phifo

После этого сообщения, после того, как smart-rookie произвёл свою "титаническую" работу (за что ему огромное спасибо), я провёл на её основе ещё одну (с помощью одного человека, я не программирую сам). Просьба оценить и, вероятнее всего, посмотреть где могут быть ошибки (для тех, кто разбирается): ,,,,,,

Версии RSM_C_V02_add_tf.mq4 и RSM_C_V02.mq4:
Не открывает ордера в тестере стратегий, ошибка "zero divide ", TF_M15 EURUSD. Настройки по дэфолту.

smart_rookie

Версия вторая от smart_rookie, ЕЩЕ БОЛЕЕ ОЧИЩЕННЫЙ рей-скальпер.
,,,,,
3) Увеличен потенциал тралинга. При прохождении ценой (Trail_Trigger_x_H1_ATR + 10) пунктов относительно текущего стоплосса (или изначальной цены, если еще не тралим), стоплосс подтягивается на уровень Trail_Trigger_x_H1_ATR. В оригинальном коде тралинг был только до удвоенного Trail_Trigger_x_H1_ATR + 5 пунктов. Параметр Trail_StopLoss_x_H1_ATR упразднен.
,,,,,,

У меня был оптимизирован Trail_StopLoss_x_H1_ATR на значение 1,4. Где теперь устанавливать значение этого параметра? Изменено 28 декабря, 2012 пользователем inkin

[qwex]

phifo,

ты не мог бы, пожалуйста, еще выложить сет-файл с настройками, после которых твой модифицированный рэй будет торговать, как оригинальный? Было бы удобней сравнить разницу между 2-мя версиями.

Я попробовал отключить все новые параметры, но результаты тестирования почему-то оказываются разными с оригинальным. Может быть, конечно, рэй уже так изменен, что возврата к прежней жизни не будет ... :)

[inkin]

Ну где вы все?
В версиях RSM_C_V02_add_tf.mq4 и RSM_C_V02.mq4: ошибка "zero divide "
Что у всех работает?
Что эта за ошибка? Тут немного написано http://forum.mql4.com/ru/19198
Я так понимаю, что ошибка в коде.
Остальные версии RAY'я у меня работают.

[phifo]

Да, ошибки есть. Но сейчас ведь приготовления к Новому году, не до этого. Извините. Написал же: "после Нового года"...
Насчёт "zero divide" - у меня такого нет, всё работает нормально.

[Старик]

Ну где вы все?
В версиях RSM_C_V02_add_tf.mq4 и RSM_C_V02.mq4: ошибка "zero divide "
Что у всех работает?
Что эта за ошибка? Тут немного написано http://forum.mql4.com/ru/19198
Я так понимаю, что ошибка в коде.
Остальные версии RAY'я у меня работают.

Коллеги, для ускорения поиска и устранения ошибок надо предоставлять программисту максимум информации.
Давайте понимать, что даже если у вас выявилась ошибка, то в тестах программиста ранее она не проявлялась - иначе бы программист ее уже устранил.
Поэтому просто сообщить "у меня ошибка zero divide" абсолютно недостаточно, так как несет нуль информации для поиска и устранения проявившейся у вас ошибки.

Как минимум, надо приложить к сообщению о выявленной ошибке:
1) копию журнала теста, в котором ошибка проявилась.
2) отчет тестера о неудавшемся тесте, чтобы программист при необходимости мог повторить ваш тест в терминале вашего ДЦ.
3) сэт настроек неудавшегося теста (последнее не обязательно, но избавило бы программиста от необходимости корректировать настройки вручную и уменьшило бы риск неточного повторения вашего неудавшегося теста).

Хотите получить результат - сотрудничайте с программистом, а не загадывайте ему загадки.

[qwex]

Добавляю к своему предыдущему посту/вопросу полученный результат при сравнении: в папке ray_scalper_v1_edu - оригинальная версия, в другой - модифицированная (RSM_C_V02_add_tf). Также можно найти сет-файлы, которые использовались в тестировании.

comparison.rar

Изменено 30 декабря, 2012 пользователем qwex

[inkin]

По ошибке "zero divide"
Нашел выход как обойти эту ошибку. У меня тиковые данные EURUSD начинаются с апреля 2007г, так вот если запускать тест с августа 2007 или позже то ошибки при запуске не возникает.
Результаты тестирования версий RAY_Scalper_V1_edu и RSM_C_V02_add_tf
Max_Allocation_Per_Trade=20 остальное по дефолту.
Необходимость оптимизации мода очевидна.

Спойлер

Всех с наступающим!

[Старик]

По ошибке "zero divide"
Нашел выход как обойти эту ошибку.
У меня тиковые данные EURUSD начинаются с апреля 2007г, так вот если запускать тест с августа 2007 или позже то ошибки при запуске не возникает.

Вы обошли ошибку, но она не устранена и не будет устранена, если у программиста не будет имеющихся у вас котировок, на которых ошибка проявлялась.
Я бы все таки порекомендовал вам прогнать тест за период, на котором ошибка проявляется, и выложить в топик для программиста инфу, о которой я писал в предыдущем посте.

Понимаете, нет смысла оптимизировать бота, пока не устранены все засветившиеся ошибки.
Ошибка "зеро девайд", как правило, свидетельствует о некорректности (логике) в формуле или о некорректной подготовке данных для формул.
Это не обязательно трудноустранимая ошибка - но это ошибка в анализе или в подготовке данных для анализа.
Так что такую ошибку надо найти и устранить обязательно.

[bellduke]

Вы обошли ошибку, но она не устранена и не будет устранена, если у программиста не будет имеющихся у вас котировок, на которых ошибка проявлялась.

Мое мнение - нет там никакой ошибки, советник берет значение с недельных и месячный таймфреймов, ему банально не хватало закачанных данных для анализа оттого и выскакивало деление на 0, когда передвинули начальную дату теста на несколько месяцев вперед ошибка исчезла.

[DonMiha]

Уважаемые жители форума, огромная просьба к последней версии мода приделать самый простейший отключаемый мартин (не илан) - количество шагов и множитель, обращался с данной просьбой в соответствующую ветку, но она "заглохла". По мониторингу Павла видно, что пока нет подряд двух убыточных сделок, и если после убыточной сделки открывать следующую лотом, умноженным на (StopLoss_x_H1_ATR/FinalTarget_x_H1_ATR), то одной сделкой можно отбивать убыток. Заранее благодарен.

[fxanalitik]

Уважаемые жители форума, огромная просьба к последней версии мода приделать самый простейший отключаемый мартин (не илан) - количество шагов и множитель, обращался с данной просьбой в соответствующую ветку, но она "заглохла". По мониторингу Павла видно, что пока нет подряд двух убыточных сделок, и если после убыточной сделки открывать следующую лотом, умноженным на (StopLoss_x_H1_ATR/FinalTarget_x_H1_ATR), то одной сделкой можно отбивать убыток. Заранее благодарен.

Полностью согласен, только это не мартин, а рекавери моде. У советника почти нет никогда двух подряд минусов, так что можно рискнуть и прикрутить эту фишку.

[morda]

Присоединяюсь, также считаю, что усреднение будет прибыльно.

[Мерлин]

а чем не устраивает рэй с прикрученным иланом?

[vvaa7]

Уважаемые жители форума, огромная просьба к последней версии мода приделать самый простейший отключаемый мартин (не илан) - количество шагов и множитель, обращался с данной просьбой в соответствующую ветку, но она "заглохла". По мониторингу Павла видно, что пока нет подряд двух убыточных сделок, и если после убыточной сделки открывать следующую лотом, умноженным на (StopLoss_x_H1_ATR/FinalTarget_x_H1_ATR), то одной сделкой можно отбивать убыток. Заранее благодарен.

Полностью согласен, только это не мартин, а рекавери моде. У советника почти нет никогда двух подряд минусов, так что можно рискнуть и прикрутить эту фишку.

Похожая идея. Попытаюсь выразить как можно понятнее)) :
Что бы например после убыточной сделки, основной лот увеличивался на 10% и действовал например в течении 4 последующих сделок, а после 4-ёх выигрышных сделок уменьшался до величины основного лота. Или даже уменьшался на те же 10% ))

и что бы можно изменить в настройках:
- множитель увеличения лота после убыточной сделки
- Колличесво сделок с увеличенным лотом
- множитель уменьшения лота после серии прибыльных сделок

[Старик]

Уважаемые жители форума, огромная просьба к последней версии мода приделать самый простейший отключаемый мартин (не илан) - количество шагов и множитель, обращался с данной просьбой в соответствующую ветку, но она "заглохла". По мониторингу Павла видно, что пока нет подряд двух убыточных сделок, и если после убыточной сделки открывать следующую лотом, умноженным на (StopLoss_x_H1_ATR/FinalTarget_x_H1_ATR), то одной сделкой можно отбивать убыток. Заранее благодарен.

Полностью согласен, только это не мартин, а рекавери моде. У советника почти нет никогда двух подряд минусов, так что можно рискнуть и прикрутить эту фишку.

Похожая идея. Попытаюсь выразить как можно понятнее)) :
Что бы например после убыточной сделки, основной лот увеличивался на 10% и действовал например в течении 4 последующих сделок, а после 4-ёх выигрышных сделок уменьшался до величины основного лота. Или даже уменьшался на те же 10% ))

и что бы можно изменить в настройках:
- множитель увеличения лота после убыточной сделки
- Колличесво сделок с увеличенным лотом
- множитель уменьшения лота после серии прибыльных сделок

Выглядит грамотно.

Вы бы только определились к кому из 3-х разработчиков вы обращаетесь с просьбой, т.к. в топике 3 значительно разнящихся по коду ботов.
Вы-то сами каких ботов используете? Чьего бота используете - к тому и надо вроде с просьбой о доработке обращаться, да?

[vvaa7]

Выглядит грамотно.

Вы бы только определились к кому из 3-х разработчиков вы обращаетесь с просьбой, т.к. в топике 3 значительно разнящихся по коду ботов.
Вы-то сами каких ботов используете? Чьего бота используете - к тому и надо вроде с просьбой о доработке обращаться, да?

Я использую версию что с первого поста - RSM_01. Версия от ApMSoft. Но т.к. он удалил с myfxbook свой мониторинг, то предполагаю что интерес к этому советнику он потерял.

и поэтому просьба направлена к любому из разработчиков проявляющему интерес к модификации этого советника...

[DonMiha]

2 Мерлин:
Ни Рей с Мартином, ни Рей с Иланом не тестируются на истории - запинаются после 1-го умножения лота, умножение ТОЛЬКО фиксированного лота - криво прикручены, да и хотелось именно с этим модом, т.к. он уже почищен и добавлены фишки в виде задержки между сделками.

2 vvaa7:
Считаю, что сделку нужно отбивать за 1 раз, а не за несколько, изучаю мартингейл больше 5 лет (не только форекс, но и казино и букмекерские конторы) - выигрываем мы чаще, но проигрываем больше, на данный момент на мониторинге Павла 29 сделок прибыльных и 6 убыточных, но убыточная в среднем в 4 раза больше (StopLoss_x_H1_ATR=4, FinalTarget_x_H1_ATR=1), поэтому если приравнивать, то имеем только 5 сделок по 10 пунктов с 7 октября, что очень мало. В любом случае решать Вам.

2 Старик:
Хотел обратиться к любому из разработчиков - в теме Рей+Илан (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-moy-skalper-ilan-izmeneno/3042) мое сообщение последнее от 14 декабря (обращался к xbms), но никто не откликнулся до сих пор. Нужен самый простой мартин - количество шагов и множитель, и чтобы работал с Max_allocation_per_trade, а не только с Fixed_Lotsize.