Как торговать на ценовых разворотах, выявляя крупных игроков с помощью всплесков объёма

[!!NIKA!!]

 

Как торговать на ценовых разворотах, выявляя крупных игроков с помощью всплесков объёма

 

Тренды редко разворачиваются без участия крупных игроков. Заметив высокие бары объёма (всплески объёма), обратите внимание на ключевое ценовое движение, которое приводит к разворотам.

 

Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, являетесь второстепенным игроком на рынке. Для мелких ритейл-трейдеров одним из способов добиться успеха на рынке будет наблюдение за спросом и предложением. И лучший способ сделать это – отслеживать действия крупных игроков.

 

Кто считается крупным игроком на рынке? Банки? Хедж-фонды? Пенсионные фонды?

 

Крупным игроком является любое физическое лицо, организация или группа трейдеров, торгующие большими объёмами. Неважно, кто они и как мы их называем.

 

Следовательно, лучший способ отслеживать крупных игроков – это отслеживать объём.

 

В этом руководстве мы сосредоточимся на конкретной характеристике объёма – всплесках объёма. Что такое всплески объёма?

 

Это внезапный рост объёма до уровня, который не возник бы без участия на рынке крупных игроков.

 

Здесь вы узнаете, как воспользоваться этой идеей для торговли на ценовых разворотах.

 

Торговые развороты приносят пользу, так как начало нового тренда является одной из самых прибыльных идей на рынке и лучшим сценарием для трейдеров. Но торговля на разворотах также несёт в себе большой риск и имеет высокую вероятность неудачи.

 

Следовательно, нам нужно сделать объём нашим союзником, одновременно контролируя риск.

 

Подход к торговле на разворотах

 

В этом разделе рассматривается торговый подход, а не точная стратегия. Этот подход является гибким, поэтому вы можете использовать его в торговом плане по своему усмотрению.

 

Как интегрировать всплески объёма в свою разворотную торговую стратегию?

 

Прежде чем рассматривать любой разворотный торговый сетап, обратите внимание на:

 

1. Ценовые бары с всплесками объёма вблизи экстремальной точки тренда
2. Подтверждение разворота
3. Точку входа

 

1. Ценовые бары с всплесками объёма в экстремальных точках тренда

 

Данное условие является фундаментом этого торгового метода, поскольку оно подтверждает, что на рынок вышли крупные игроки.

 

Внимание: если на фоне всплесков объёма тренд продолжает без остановки идти дальше в том же направлении, забудьте о развороте.

 

Как мы определяем такие всплески объёма?

 

Вы можете просто проанализировать расположенную под ценовым графиком гистограмму объёма для определения аномальных уровней, которые явно выделяются.

 

Лично я использую долгосрочную полосу Боллинджера, применяемую к объёму, которая помогает мне идентифицировать всплески объёма. Такой системный подход повышает фокусировку внимания и последовательность моих действий.

 

Я создал на платформе TradingView простой индикатор, основанный на этой концепции, который помогает выделять всплески объёма. Вы можете использовать его для определения всплесков объёма. (Индикатор бесплатный.)

 

На представленном ниже графике показан этот индикатор в действии, а всплески объёма выделены зелёным цветом. (Прайс Экшен на данном графике приблизительно соответствует примеру №1 в следующем разделе.)

 

 

 

В одном из предыдущих уроков я обсуждал специфику этого метода.

 

2. Подтверждение ценового разворота

 

После появления всплеска объёма следующим шагом будет поиск подтверждения.

 

Не все всплески объёма приводят к ценовым разворотам. Следовательно, нам нужно дождаться подтверждения, повышающего вероятность разворота.

 

По сути, вы хотите, чтобы рынок сделал убедительную попытку развернуться. Это может быть решительный пробой линии тренда или мощный толчок цены.

 

3. Точка входа

 

Наконец, вам нужно определиться с точкой входа.

 

Вы можете использовать ценовой паттерн или отскок цены от зоны поддержки или сопротивления (S/R). Выбранный паттерн входа также будет определять расположение вашего стопа.

 

Своевременная точка входа поможет ограничить риск.

 

Примеры сделок, основанных на поиске крупных игроков

 

Давайте более подробно рассмотрим этот подход на трех примерах. По мере углубления своего анализа вы научитесь замечать критические сдвиги в спросе и предложении.

 

В приведённых ниже примерах я использовал две концепции из моего обучающего курса по торговле на сигналах Прайс Экшен: паттерн «антикульминация» и зону консолидации.

 

Если кратко, то вам нужно знать следующее:

• Зона консолидации – это паттерн, который я использую для выявления консолидации и прогнозирования потенциальных областей поддержки и сопротивления. (На графиках ниже зоны консолидации выделены фиолетовым цветом.)
• Паттерн «антикульминация» – это нестабильный ценовой толчок, который действует как разворотный паттерн.

 

Даже если вы не знакомы с этими паттернами, не волнуйтесь – вы всё равно можете следовать приведённым ниже примерам.

 

Пример №1. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе

 

В нашем первом примере дневной график акции компании Delta Air Lines (тикер DAL на NYSE).

 

Он показывает, как всплески объёма сигнализировали о притоке покупателей на рынок.

 

 

Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе.

1. Последовательные всплески объёма. Агрессивные продавцы натолкнулись на шквал ордеров buy limit – крупные игроки покупают
2. Этот мощный подъём с несколькими гэпами пробил медвежью линию тренда – важное подтверждение бычьего разворота 
3. Медвежья реакция выглядит вялой и содержит области консолидации
4. Этот отскок от второй зоны консолидации дал трейдерам, торгующим на развороте, хорошую возможность для открытия длинной позиции
5. Объём снова вырос – подтверждение выхода на рынок крупных игроков

 

1. В рамках нисходящего тренда цена демонстрировала новые минимумы на аномально высоких объёмах. В это время агрессивные продавцы натыкались на шквал ордеров buy limit. Эти ордера buy limit сформировали зону спроса, которая остановила медвежий тренд.
2. Несмотря на отличный паттерн объёма, было преждевременным открывать разворотную сделку. Но этот восходящий толчок решительно пробил линию медвежьего тренда и стал прекрасным подтверждением бычьих намерений рынка.
3. Мы ждали реакцию на мощный бычий напор. Но сравните попытку отбить цену вниз с более ранним бычьим давлением. Медвежья реакция была вялой. Таким образом, созрел контекст для открытия сделки на развороте. Теперь давайте посмотрим на точку входа.
4. Зоны консолидации часто выступают в качестве зон поддержки и сопротивления. Следовательно, этот отскок от зоны консолидации был возможной точкой входа.
5. Здесь мы заметили второй всплеск объёма. Если бы он произошёл на фоне того, как рынок продвигался к новому максимуму тренда, это заставило бы нас беспокоиться, поскольку это могло быть сигналом увеличения предложения. Но он произошёл во время отката цены вниз. Следовательно, этот всплеск объёма, скорее всего, отражает новый приток спроса со стороны крупных игроков. С этого момента покупатели перехватили инициативу и подпитали бычий тренд.

 

Пример №2. Всплески объёма в пределах торгового диапазона

 

Перед нами дневной график акции компании Ross Stores Inc. (тикер ROST на NYSE). На рынке наблюдается восходящий тренд, на основе которого мы построили бычью линию тренда.

 

Поскольку этот пример показывает несколько всплесков объёма в пределах торгового диапазона, данный анализ является более сложным.

 

 

Всплески объёма в пределах торгового диапазона

1. Пики объёма, вызванные агрессивными рыночными ордерами на покупку, поглощали ордера sell limit
2. Ещё один всплеск объёма, подтверждающий зону предложения
3. Нет хорошего подтверждения медвежьего разворота, поскольку линия бычьего тренда удерживается
4. Этот всплеск объёма сигнализировал о спросе
5. Но рынок не вырос, а наоборот, застопорился
6. Позднее, но надёжное подтверждение разворота тренда 
7. Отскоки цены от зоны консолидации были хорошими точками входа 
8. Возможные выходы

 

1. На большом объёме сформировались бычьи бары с гэпом вверх. Вполне вероятно, что в этой области покупатели натолкнулись на целую серию ордеров sell limit – потенциальную зону предложения.
2. Эта бычья свеча тоже сформировалась на всплеске объёма. Следует отметить, что за ней последовало падение цены, которое длилось две недели. Эта реакция подтвердила, что рынок столкнулся с избытком предложения.
3. Однако направление тренда не изменилось, поскольку бычья линия тренда, как мы видим, удержалась.
4. Этот всплеск объёма в торговом диапазоне создал возможность для возобновления спроса. Возвратилась ли поддержка к бычьей линии тренда? Удержалась ли она?
5. Как видно, нет. Вместо того, чтобы вырасти, рынок дрейфовал в боковом направлении. (Увеличив график, вы увидите красную стрелку, обозначающую медвежий паттерн «антикульминация» – последнюю попытку быков.)
6. Рынок, возможно, всё еще находится в пределах торгового диапазона (особенно с учетом всплеска объёма, указанного в пункте 4). Следовательно, было разумным подождать, пока рынок не подтвердит медвежий разворот. И этот нисходящий пробой торгового диапазона как раз был тем самым подтверждением, которое нам было нужно.
7. Эти тестирования области консолидации были реальными триггерами для медвежьего разворота.
8. Всплески объёма всегда полезны для синхронизации ваших выходов с целью фиксации прибыли. Это были два отличных примера.

 

Пример №3. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением

 

Ниже представлен дневной график акции компании Texas Instruments Incorporated (тикер TXN на NYSE).

 

Здесь мы видим мини-паттерн «двойное дно», дающий чёткий бычий сигнал для входа.

 

 

Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением

1. Многократные всплески объёма – сильный признак зоны спроса
2. Несмотря на медвежий гэп, рынок дрейфовал в боковом тренде, подтверждая, что давление со стороны продавцов исчезло
3. Восходящее движение пробило линию тренда – подтверждение разворота
4. Бычий паттерн «антикульминация» на уровне поддержки со стороны зоны консолидации – отличное место для входа в рынок
5. Сильный медвежий гэп на открытии столкнулся с сильным спросом
6. Всплеск объёма, возможный выход

 

1. Сформировались три перекрывающиеся свечи, каждая на невероятно большом объёме. Следовательно, рынок мог попасть в зону спроса.
2. Несмотря на медвежий гэп, рынок не смог упасть значительно ниже последнего минимума тренда. Давление со стороны продавцов, по-видимому, уменьшилось.
3. Этот импульс, состоящий из шести последовательных бычьих свечей, пробил медвежью линию тренда. Иными словами, он подтвердил разворот бычьего тренда.
4. Этот бычий паттерн «антикульминация» нашёл поддержку на уровне зоны консолидации. Вместе с предыдущим минимумом колебаний он сформировал мини-паттерн «двойное дно». Соответственно, это был отличный триггер для длинной сделки на развороте.
5. Ещё один всплеск объёма, но здесь рынок открылся гэпом вниз и закрылся на максимумах – мощный паттерн, демонстрирующий активность сильных и нетерпеливых покупателей.
6. Опять же, высокие шипы объёма были сигналами для возможных выходов.

 

Заключение

 

Поиск всплесков объёма является одним из самых простых способов (но не единственным) для определения выхода на рынки крупных игроков.

 

Опытные игроки знают, как минимизировать своё влияние на рынок. Они будут распределять и накапливать позиции дробно, меньшим объёмом. Чтобы определить их, ищите перекрывающиеся зоны консолидации или используйте профиль объёма рынка.

 

И даже когда вы замечаете крупных игроков, это не гарантирует, что вы получите прибыль. Они дают отличную первую подсказку, но загадка спроса и предложения остаётся неразгаданной. Вам необходимо получить другую рыночную информацию, чтобы определить, стоит ли разворотная сделка риска.

 

Этот подход пересекается с концепцией останавливающего объёма при анализе объёма и спреда свечей. Но в этой статье мы уделили меньше внимания конкретным барам и больше ориентировались на рыночный контекст.

 

Важно, чтобы вы не думали о всплесках объёма как о торговых сигналах. Вместо этого используйте всплески объёма, чтобы сфокусировать свой анализ на потенциальных разворотных сетапах.

 

Всплески объёма образуются нечасто, но это потрясающие паттерны, которым стоит уделить больше внимания. Если вы хотите быстро протестировать всплески объёма на ваших любимых рынках, используйте этот индикатор на TradingView.

 

Переведено специально для Tlap.com,

Гален Вудс

 

 

Изменено 30 марта пользователем ju.vskv

[ju.vskv]

Вот этот индикатор https://ru.tradingview.com/script/dflw9QUj-Volume-Spikes/