[Дневник трейдера] Очерки, мысли, мнение.

[Al2ex3]

"Ключевым моментом (и ключевой проблемой) подхода Марковица является матрица ковариаций - как разные активы коррелированны между собой. Именно использование корреляций и позволяет добиваться очень красивых (и очень теоретических) результатов. Беда в том, что корреляции
нестационарны. Хуже того, они катастрофически нестационарны и в случае сколько-нибудь серьезных проблем, активы, имевшие низкую корреляцию в прошлом, вдруг начинают синхронно и вполне коррелированно лететь в
пропасть, убивая портфель и красивые теории. Получению Нобелевской премии это никак не помешало, но на практике наивное использование портфельной теории по степени глупости может соперничать только с бездумным использованием критерия Келли (без понимания что и какой
ценой он максимизирует)".

[Al2ex3]

Аксельрод как-то сказал: "Там где замешаны большие деньги, там обязательно будут присутствовать  манипуляции".
Тот, кто внимательно смотрел сериал "Миллиарды" знают, как получаются эти цифры на скрине. Для остальных дам ответы: 
Можно ли проверить их точную достоверность? Нет. 
Отражают ли они реальное положение дел? Нет. Можно ли подтасовать эту цифру и в текущей ситуации вместо 254к подставить 130к? Да. 
Знал ли узкий круг лиц точную цифру задолго до выхода новостей? Да.
Кто манипулятор этими цифрами? Фомки и все, что связано с центробанками - государственные структуры. Нонки и другие сильные новости, способные оказывать влияние на волатильность - игроки "картельного сговора". 
Найдутся и те, кто будет говорить про специальные регулирующие и контролирующие органы, что систему не обойти, это подсудно, ну и прочие заученные фразы. Таким я приведу в пример, что даже полуострова переходят из собственности одного государства в собственность другого за сутки, согласно подсчитанным цифрам. А подставить цифру в новостях, ну сами понимаете...

 

Изменено 5 октября пользователем Al2ex3

[Al2ex3]

Специалист по бизнес-процессам рассказал, как тратить на работе на 90% меньше энергии.
Запоминаем:
"1.Никогда не делай задачи сразу – дай задаче «настояться» (прим. "помариноваться"). Вполне возможно, что она отменится;
2.Забудь про чувство прекрасного. Просто делай по ТЗ, даже если оно противоречит здравому смыслу. Любое проявление самовольности приведёт к бесконечным правкам и тому же самому всратому результату;
3.Инициатива е$$т инициатора. Если для тебя есть задача, ты и так будешь занят. А вот если нет – самое страшное, что ты можешь сделать, – это проявить инициативу. В таком кейсе ты будешь делать либо работу другого человека, либо то, что с вероятностью 99% никогда не пригодится;
4.Не переоценивай свою значимость. Убедить тебя в том, что ты единственный компетентный человек в каком-либо вопросе, означает возможность бесконечно тебя абьюзить: «Сегодня надо задержаться и переработать, ведь кто, если не ты?», «В отпуске надо проверять рабочую почту. А вдруг что?». Просто запомни: ты заменим, и это хорошо. Компания же как-то работала до тебя;
5.Найди правильный баланс между делегированием и самостоятельностью. Делегирование – это, конечно, замечательно, но только тогда, когда все работают слаженно и понимают друг друга. В твоей компании, скорее всего, не так. Поэтому любую нерутинную мелочь, которую ты можешь в моменте сделать сам, делай сам. Это сэкономит много энергии на объяснении, согласовании, лишних созвонах и правках;
6.Ну и, конечно, научись говорить «нет»."
Спасибо за внимание.

[Al2ex3]

Сегодня увидел эту новость с Баффетом. Для тех, кто любит читать различные материалы, в ней нет ничего нового, а вот для тех, кто хочет "нагреть" рынок в долгосроке своими высокими прибылями  поясню:
Гипотеза эффективных рынков утверждает, что в результате конкуренции между участниками рынка цены на финансовые инструменты включают в себя всю доступную информацию. Они быстро «оценивают» имеющуюся информацию, будь то новости или что-то другое. Известным следствием этой гипотезы является то, что инвесторам и трейдерам почти невозможно превзойти по доходности рынок в долгосрочной перспективе, особенно после комиссий. Другими словами, если рынок даёт заработать, то мы получаем прибыль, если рынок не даёт заработать, то мы кроем в убыток. Тех, кто мечтает крыть только в плюс, рынок рано или поздно наказывает и он либо сливает всё, либо, но это при грамотном управлении рисками, зарабатывает  более S&P500, но не намного, либо торгует с нулевой эффективностью.
Гипотеза эффективного рынка (The efficient-market hypothesis - EMH) — это наиболее близкая к «теории всего» теория финансов, за которую Фама получил Нобелевскую премию по экономике в 2013 году.
Данные за десятилетия по всему миру подтвердили это. Почти 90% фондов с активным управлением проигрывают рынку в течение 10-15 лет. Цифры схожи у инвесторов во всех частях мира, и чем дольше временной промежуток, тем хуже. «А где яхты клиентов?!» А их нет. И это главная причина, по которой триллионы долларов продолжают утекать из традиционных, активно управляемых фондов в дешевые, пассивно управляемые. 
«Нет никаких споров о том, лучше ли активное управление. Оно не может быть лучше. Это вопрос арифметики, а не гипотезы.» - Юджин Фама.
И это касается всех рынков: сырьевых, валютных, фондовых и т.д. и т.п. Запомните - "Гипотеза эффективности рынка"- о ней вы ещё вспомните.

 

[Al2ex3]

Лайфхак, позволяющий самостоятельно посмотреть на основе графика сезонности, куда направится валюта в текущий день: ищем TradingView-выбираем пару-нажимаем график сезонности-выбираем года-смотрим предыдущий день закрытия-смотрим по историческим данным как закроется текущий день-делим дни когда закрылся вверх на дни, когда закрылся вниз. Получаем вероятностный % закрытия сегодняшнего дня.

 

[Al2ex3]

[Al2ex3]

Многие трейдеры думают, что стопы спасут их депозиты. Это верно лишь отчасти. Вот один из тысяч примеров, как работают сетки со стопами. Взгляд в будущее так сказать.

Умелое управление рисками-вот истинный грааль!

 

[Al2ex3]

Для меня лучшее начало воскресного утра выглядит так: глоток адреналина + щепотка хорошей хард-музыки + горстка пота.

И всё получится...я это точно знаю!)

 

[Al2ex3]

Сейчас я расскажу, за что была получена Нобелевская премия Юджином Фамой. Простым языком, понятным даже тем, кто учился в институте на тройки.  Слушайте, внимательно и не говорите потом, что ничего не слышали! 
На сегодняшний день мы имеем по EURUSD такой расклад на реальных счетах: 41% частных трейдеров (только в myfxbook) торгуют пару, в которую вбухано уже огромное количество денег. Из них подавляющее большинство пару покупают. 
Вопрос: куда пойдёт пара EURUSD, с учётом того, что безоткат огромный и упёрлись в круглый уровень?
Юджин Фама доказал, что вероятность того, что цена пойдёт вверх равна вероятности того, что цена пойдёт вниз, и равна 50/50!

 

[pavlus777]

Вопрос в редакцию:

 

Уважаемые модераторы, дневник используется автором фактически для продвижения copyfx аккаунта, где он берет деньги с подписчиков.
Почему-то комментарии в дневнике закрыты. Мониторинг на myfxbook фактически для рекламы copyfx аккаунта. У меня вопрос по мониторингу там. Зачем депозит на мониторинге доливался? В три раза был увеличен балланс счета только за счет доливок со 100$ до примерно 300$ на центовом счете.
Это искажает статистику счета на myfxbook. С какой целью были эти доливки. Можете обозначить этот вопрос в дневнике или открыть мне доступ для комментария?

[Al2ex3]

13 минут назад, pavlus777 сказал:

Вопрос в редакцию:

 

Уважаемые модераторы, дневник используется автором фактически для продвижения copyfx аккаунта, где он берет деньги с подписчиков.
Почему-то комментарии в дневнике закрыты. Мониторинг на myfxbook фактически для рекламы copyfx аккаунта. У меня вопрос по мониторингу там. Зачем депозит на мониторинге доливался? В три раза был увеличен балланс счета только за счет доливок со 100$ до примерно 300$ на центовом счете.
Это искажает статистику счета на myfxbook. С какой целью были эти доливки. Можете обозначить этот вопрос в дневнике или открыть мне доступ для комментария?

Отвечаю: не было никаких доливок, вся комиссия, которая получена от подписчиков (ребята вам отдельный респект, вы-лучшие!) сбрасывается на этот же счёт. Больше подписчиков, быстрее будет расти счёт, чтобы привлекать людей с ещё большими средствами. Управляющий сам вправе решать, куда сбрасывать комиссионные. Дневник закрыл от комментариев, чтобы бестолковые комментаторы не разводили флуд и не по теме не ботали.

 

[Al2ex3]

Многочисленные эксперименты с монеткой
Целая группа из 50 исследователей провела эксперимент и поняла, что чаще всего монетка приземляется той стороной вверх, которой ее подбросили. Такое предположение Перси Диаконис высказал еще в 2007 году.
Тут работают не только законы вероятности, но и обычная физика. Ученые серьезно подошли к эксперименту, чтобы доказать, или опровергнуть, эту гипотезу, поэтому 350 757 (!) раз они подбросили монетку, чтобы подтвердить мысль Диакониса. Исследование подтвердило предположение Диакониса: незначительная предвзятость была. Монеты оказывались в исходной позиции в 50,8% случаев.